Professional Documents
Culture Documents
4194-Article Text-16061-1-10-20181017 PDF
4194-Article Text-16061-1-10-20181017 PDF
Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies -Economic and Legal Sciences Series Vol. (33) No. (5) 2012
ABSTRACT
This research aims to study the stationarity of panel data using the first-generation
tests, including Levin Lin (LL), Im, Pesaram and Shin (IPS) and Wu and Maddala (WM).
These tests are characterized by the presence of both sectional and temporal information
content, leading to more accurate results with respect to stationarity. The first-generation
tests are based on the assumption of independence between the sectional units (companies,
states, etc.).
To illustrate the mechanism of using the first generation tests, annual data for the
period 2000 to 2011 were used for a group of 7 developing countries: Algeria, Tunisia,
Morocco, Egypt, Mauritania, Iran and Syria. The data relate to a set of explanatory
variables for economic growth. The results were very similar in terms of the presence or
absence of the unit root. The parameters of the estimated fixed model corresponded to the
economic theory. The results indicated a positive relationship between the growth rate of
per capita real GDP and the investment variable as a percentage of GDP and Enrolled in
secondary education and the index of openness to world trade, while the correlation
between the dependent variable and the current government spending rate was reversed.
keywords: Panel data, stationarity, Unit root, tests of the first generation.
Associate Professor-Department Of Statistics And Programming- Faculty Of Economic- Tishreen
University- Lattakia- Syria.
94
العشعوش اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من الدول النامية
مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية _ سمسمة العموم االقتصادية والقانونية المجمد ( )93العدد (7107 )5
Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies -Economic and Legal Sciences Series Vol. (33) No. (5) 2012
اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من
الدول النامية
الدكتور أيمن العشعوش
ييدف ىذا البحث إلى دراسة استق اررية بيانات البانل باستخدام اختبارات الجيل األول ،التي تشـ ــمل اختبار
) ، Levin Lin (LLاختبار ) Im, Pesaram and Shin (IPSواختبار ) .Wu and Maddala (WMتمتاز ىذه
االختبارات بتطبيقيا عمى بيانات ذات محتوى معموماتي مقطعي وزمني معاً ،لمحصول عمى نتائج أكثر دقة فيما يتعمق
باالستق اررية .تستند اختبارات الجيل األول عمى فرضية االستقبللية بين الوحدات المقطعية (شركات أو دول أو غير ذلك).
ولتوضيح آ لية استخدام اختبارات الجيل األول لجذر الوحدة لبيانات البانل ،تم استخدام بيانات سنوية لمفترة من
عام 0222إلى 0200لمجموعة مكونة من 7دول نامية ىي :الجزائر ،تونس ،المغرب ،مصر ،موريتانيا ،إيران
وسورية .تتعمق البيانات بمجموعة من المتغيرات التفسيرية لمنمو االقتصادي .كانت النتائج متقاربة جداً من ناحية وجود
أو عدم وجود جذر الوحدة ،وقد توافقت معممات نموذج التأثيرات الثابتة مع النظرية االقتصادية ،حيث أشارت النتائج
إلى وجود عبلقة موجبة بين معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي وكل من متغير االستثمار
كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي ومتغير معدل عدد المسجمين في التعميم الثانوي ومؤشر االنفتاح لمتجارة العالمية،
بينما كانت العبلقة عكسية بين المتغير التابع ومعدل اإلنفاق الحكومي الجاري.
الكممات المفتاحية :بيانات البانل ،االستق اررية ،جذر الوحدة ،اختبارات الجيل األول.
أستاذ مساعد – قسم اإلحصاء والبرمجة – كمية االقتصاد – جامعة تشرين – الالذقية – سورية.
05
مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )93العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 7102 )5
مقدمة:
أصبحت دراسة السبلسل الزمنية غير المستقرة مطمباً ميماً بل وضرورياً في التطبيقات االقتصادية القياسية،
وعمى الرغم من كثرة الدراسات حول ظاىرة عدم استق اررية السبلسل الزمنية ،فإن تحميل بيانات السبلسل الزمنية المقطعية
(بيانات البانل) غير المستقرة لم تتم معالجتو إال منذ فترة ليست طويمة تعود إلى أعمال Levin et linعام ).(1992
سنحاول من خبلل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى بعض من اختبارات جذر الوحدة المستخدمة في بيانات
البانل .ىذه االختبارات تندرج ضمن جيمين ،تستند اختبارات الجيل األول عمى فرضية االستقبللية بين الوحدات
المقطعية (شركات أو دول أو غير ذلك) ،أما اختبارات الجيل الثاني فقد استغنت عن فرضية االستقبللية ،وبالتالي
سمحت بوجود ارتباط بين المقاطع الفردية ،مما أدى إلى نسف لآللية المستخدمة سابقاً في اختبارات الجيل األول وسمح
بإمكانية استثمار الحركات المشتركة بين الوحدات المقطعية من أجل تعريف إحصائيات اختبار جديدة.
مشكمة البحث:
إن إضافة البعد الفردي إلى البعد الزمني المستخدم أصبلً في السبلسل الزمنية يمثل فائدة كبيرة في تحميل
السبلسل الزمنية غير المستقرة .فكما ىو معموم فإن اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل أكثر قوة من مثيبلتيا
المستخدمة في بيانات السبلسل الزمنية الفردية .السبب في ذلك يعود لتأثر إحصائيات االختبار المستخدمة بعدد
المشاىدات الذي غالباً ما يكون محدوداً .لذلك يمجا الباحثون عادة إلى زيادة عدد المشاىدات الزمنية ،إال أن ذلك ال
يكون دائماً ممكناً بسبب محدودية البيانات المتوفرة ،و في حال توفره فإننا نكون أمام مشكمة من نوع آخر تتمثل في ما
يسمى باإلنقطاعات الييكمية ،مما يعني احتمال عدم صبلحية النموذج المقدر لبلستخدام عمى كامل السمسمة الزمنية
المدروسة .من ىنا يبرز دور بيانات البانل ،حيث يمكننا في ىذه الحالة زيادة عدد المشاىدات الكمي (وليس الزمني)
من خبلل إدخال بعض المقاطع الفردية التي يمكن أن تكون مجموعة دول أو شركات أو ما شابو ذلك .ومن الطبيعي
في ىذه الحالة االعتقاد في أن الخصائص طويمة اآلجل لمسبلسل المقطعية وكذلك الخصائص المتعمقة بدراسة
اإلستق اررية ستكون خاضعة ومتأثرة بمجموعة المقاطع الفردية .إن وجود جذر الوحدة في البيانات المستخدمة يمكن أن
يكون لو نتائج سمبية عمى المستوى اإلحصائي تتمثل بالخصائص التقاربية العامة لممقدرات وكذلك باحتمال اعتبار
االنحدار المستخدم بين متغيرات النموذج انحدا اًر زائفاً .يمكننا تمخيص مشكمة البحث بالسؤال اآلتي :ىل يمكننا
االستمرار باستخدام اختبارات جذر الوحدة التقميدية ،وما مدى مبلئمتيا لبيانات البانل ،أم يجب عمينا االستعانة
باختبارات تأخذ بعين االعتبار البعدين الفردي والزمني لمبيانات؟
05
العشعوش اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من الدول النامية
إن استخدام بيانات البانل المستقرة يتيح لنا التخفيف من مسالة الترابط الخطي Multicollinearityمقارنة
ببيانات السبلسل الزمنية.
تعطي بيانات البانل كفاءة أفضل وزيادة في درجات الحرية ومحتوى معموماتي أكثر مقارنة بالبيانات المقطعية
أو الزمنية وىذا ما يؤثر ايجابياً عمى دقة المقدرات.
منهجية البحث:
لموصول إلى األىداف المطموبة ،تم تقسيم البحث إلى قسمين:
القسم النظري الذي اعتمد عمى األسموب المرجعي حيث تم االطبلع عمى أىم ما ورد في الكتب والدوريات
المتخصصة باالقتصاد القياسي لبيانات البانل.
القسم التطبيقي الذي من خبللو سنعمل عمى استثمار ما ورد في الجانب النظري عمى بيانات واقعية تتعمق
ببعض المتغيرات المفسرة لمنمو االقتصادي في عينة من الدول النامية تشمل كل من الجزائر ،تونس ،المغرب ،مصر،
موريتانيا ،إيران وسورية.
النتائج والمناقشة:
-0الجانب النظري:
سنستعرض من خبلل ىذه الفقرة عدة عناوين تشمل تعريفاً مبسطاً لبيانات البانل ،النماذج األساسية لتمك
البيانات وأىم اختبارات الجيل األول لجذر الوحدة.
تعريف بيانات البانل:
تعرف بيانات السبلسل الزمنية المقطعية أو بيانات البانل Panel Dataبأنيا مجموعة من المشاىدات التي
تتكرر عند مجموعة من األفراد في عدة فترات زمنية ،بحيث أنيا تجمع بين خصائص كل من البيانات المقطعية
والسبلسل الزمنية في نفس الوقت .فبالنسبة لمبيانات المقطعية Cross-section Dataفيي تصف سموك عدد من
المفردات أو الوحدات المقطعية عند فترة زمنية واحدة ،بينما تصف بيانات السبلسل الزمنية سموك مفردة واحدة خبلل
فترات زمنية معينة .ومن ىنا تكمن أىمية استخدام بيانات البانل كونيا تأخذ بعين االعتبار بعدين ،البعد المقطعي والبعد
الزمني ،وبالتالي تحتوي عمى معمومات إضافية ضرورية لتحسين دقة التقدير .فإذا كانت الفترة الزمنية نفسيا لجميع
الوحدات المقطعية عندئذ تسمى "بيانات بانل متوازنة " ،Balanced Panel Dataأما إذا اختمفت الفترة الزمنية من
مقطع فردي إلى آخر نكون بصدد بيانات بانل غير متوازنة .Unbalanced Panel Data
ونشير ىنا إلى استخدام البعض تسميات أخرى لبيانات البانل ،نذكر منيا البيانات المدمجة (المشتركة)
Pooled Cross-Sectional Dataوالتي تشتمل عمى أعداد كبيرة من المفردات ،كما تسمى أيضاً بيانات
Longitudinal Dataعندما تحتوي عمى سبلسل زمنية طويمة.
نماذج االنحدار األساسية لبيانات البانل
نفترض أن Yىو المتغير التابع (متغير االستجابة) و X1و X2متغيرين مستقمين ،ولنفترض أنو لدينا Nوحدة
مقطعية و Tفترة زمنية .نستخدم نموذج االنحدار اآلتي:
05
مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )93العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 7102 )5
05
العشعوش اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من الدول النامية
حيث Ddi 1في حال كانت المشاىدة تنتمي إلى الوحدة المقطعية و Ddi 0في الحاالت األخرى .يمثل
N
المقدار 1 d Ddiالتغير في المجاميع المقطعية لمعممة القطع . 1i
d 2
تعني الكتابة السابقة أن الوحدات المقطعية المضمنة في العينة مسحوبة من مجتمع كبير من الوحدات
المقطعية ،وليذه الوحدات متوسط قدره 1وأن اآلثار الخاصة الفردية لكل مقطع معبر عنيا بالحد . i
بتعويض ( )5في ( )3نحصل عمى:
(Yit 1 2 X 1it 3 X 2it i uit )6
Yit 1 2 X 1it 3 X 2it it
حيث it i uit
نبلحظ من العبلقة األخيرة أن حد الخطأ itيتكون من مركبتين i ،والتي تمثل مركبة الخطأ أو اآلثار
الفردية أو المقطعية و u itالتي تمثل تأثير المتغيرات األخرى الميممة والتي تتغير بين الوحدات المقطعية وفي الزمن.
والفرضيات الخاصة بيذا النموذج ىي اآلتية:
i ~ N 0, 2
u it ~ N 0, u2
E i , uit 0 E i , j 0 i j
Euit uis E uit , u jt E uit u js 0 i j, t s
تعني الفرضيات السابقة أن مركبات الخطأ غير مرتبطة فيما بينيا وأنو ال وجود الرتباط ذاتي بين كل من
السبلسل الزمنية وبين الوحدات المقطعية.
نشير أخي اًر إلى أنو في حالة نموذج التأثيرات الثابتة يكون لكل وحدة مقطعية ثابت خاص بيا ،بينما في نموذج
التأثيرات العشوائية فإن كل وحدة مقطعية تختمف في حدىا العشوائي وبالتالي فإن الثابت 1يمثل القيمة المتوسطة
لجميع ثوابت الوحدات المقطعية ،وحد الخطأ iيمثل االنحراف العشوائي لمثابت المقطعي عن القيمة المتوسطة.
اختبار استقرارية بيانات البانل (اختبارات الجيل األول)
يعد اختبار اإلستق اررية لبيانات البانل إحدى أىم مراحل بناء النموذج القياسي ،ذلك أن وجود جذر الوحدة في
البيانات يمكن أن يؤدي إلى نتائج سمبية فيما يتعمق بالخصائص التقاربية لممقدرات أو حتى في اعتبار النموذج المقدر
09
مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )93العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 7102 )5
نموذجاً زائفاً .تتضمن الدراسات المتعمقة بجذر الوحدة لبيانات البانل جيمين من االختبارات ،وتستند اختبارات الجيل
األول عمى فرضية االستقبللية بين الوحدات المقطعية (شركات أو دول أو غير ذلك) ،أما اختبارات الجيل الثاني فقد
استغنت عن فرضية االستقبللية ،وبالتالي قمبت أرساً عمى عقب اآللية المستخدمة سابقاً ألنيا تعد االرتباط بين الوحدات
المقطعية كمعممات ،وتقترح استغبلل الحركات المشتركة لموحدات المقطعية من أجل تعريف إحصائيات اختبار جديدة.
تمتاز اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل مقارنة باختبارات جذر الوحدة لمسبلسل الزمنية بوجود محتوى
معموماتي مقطعي وزمني معاً ،مما يؤدي إلى نتائج أكثر دقة فيما يتعمق باالستق اررية ،إال أن ىناك مسألة مرتبطة
ببيانات البانل وأصبحت تشكل أساساً في أدبيات اختبار جذر الوحدة ،وىي مسألة االرتباط بين الوحدات المقطعية،
والتي عمى أساسيا تم تقسيم اختبارات جذر الوحدة إلى جيمين كما أشرنا سابقاً .والسؤال المطروح اآلن ىو ىل يمكن
السماح بوجود االرتباط بين بواقي مختمف الوحدات المقطعية ،وبناء عمى ذلك يتم انتقاء االختبار المناسب من بين
اختبارات الجيل األول كما ىو موضح في الجدول (.)0
ونستعرض فيما يأتي بعضاً من ىذه االختبارات المطورة الخاصة بالجيل األول والتي تعد األكثر استخداماً
بيدف الكشف عن خواص السبلسل الزمنية لمتغيرات البانل واختبار وجود جذر الوحدة أم ال ،والتي تقوم عمى فرضية
االستقبللية بين المفردات.
الجدول ( :)0اختبارات جذر الوحدة في معطيات البانل
اختبارات الجيل األول :االستقبللية بين المفردات
اختبار )Levin and lin (1992-1993 تحديد متجانس لجذر االنحدار الذاتي -0
اختبار )Levin, Lin and Cho (2002
اختبار )Hanis and Tzavalis (1999
اختبار Im, Pesaram and Shin (1997, 2002, تحديد غير متجانس لجذر االنحدار الذاتي -0
)2003
اختبار )Wu and Maddala (1999
اختبار )Choi (1999,2001
اختبار )Hadri (2000
اختبار )Henin, Jolivaldt and Nguyen (2001 اختبار تسمسمي -3
المصدرC. Hurlin et V. Miggnon (2005) :
00
العشعوش اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من الدول النامية
ولكون درجة التباطؤ Piمجيولة ،فقد اقترح Levin et al.طريقة مكونة من ثبلث مراحل إلجراء االختبار.
المرحمة :0إجراء انحدار ADFوالحصول عمى البواقي
نجري انحدار ADFاآلتي لكل وحدة مقطعية :i
pi
yit yit 1 iL yit L mi d mt it (m 1,2,3 ) 8
L 1
يمكن في االنحدار السابق السماح لدرجة التباطؤ العظمى Piأن تختمف من وحدة مقطعية إلى أخرى .ولتحديد
درجة التباطؤ العظمى ينصح باستخدام الطريقة المقترحة من قبل ) Hall(1990و التي تقضي باختيار أعمى قيمة
05
مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )93العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 7102 )5
لدرجة التباطؤ Pmaxواستخدام إحصائية االختبار tلممعممة ˆiLلتحديد فيما إذا كانت القيمة األصغر من القيمة
العظمى معنوية أم ال .بعد تحديد درجة التباطؤ المثمى في النموذج ( ،)8نجري انحدارين ثانويين لتوليد البواقي .انحدار
كل من yitو yit 1عمى ) L 1, ..., pi ( yit Lوعمى المتغيرات الجبرية المناسبة d mtومن ثم نخزن البواقي
êitو ˆit 1الناتجة من االنحدارين .أي نقوم باآلتي:
pi
(eˆit yit ˆ iL yit L ˆ mi d mt )9
L 1
و
pi
(ˆit 1 yit 1 ˆ iL yit L ˆ mi d mt )02
L 1
ولؤلخذ بعين االعتبار عدم التجانس بين الوحدات المقطعية ،نقوم بمعايرة البواقي السابقة من خبلل قسمتيا عمى
االنحراف المعياري لحد الخطأ في النموذج ( ،)7أي:
~ ˆe ~ ˆ
eˆit it , ˆit 1 it 1
ˆ i ˆ i
()00
يمكننا أيضاً الحصول عمى االنحراف المعياري لحد الخطأ ˆ iمن خبلل انحدار êitعمى ˆit 1واستخدام
العبلقة اآلتية:
T
i
والتي يمكن تقديرىا بـ . sˆi ˆ yi ˆ iوليكن لدينا نسبة االنحراف المعياري المتوسط:
N
s i
SN i 1
N
05
العشعوش اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من الدول النامية
N
وتقديرىا . Sˆ N sˆi Nىذا األخير سيستخدم لتصحيح إحصائية االختبار التي سنراىا في المرحمة .3
i 1
05
مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )93العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 7102 )5
وانطبلقاً من Nإحصائية فردية معرفة بالرمز ، tiT pi , i يمكن بناء اإلحصائية الموحدة Z tbar p, في
حالة Tو Nكبيرة كفاية عمى النحو اآلتي:
N t barNT E
Z tbar p,
Var
حيث E و Var تتعمقان بتوقع وتباين التوزيع التقاربي إلحصائية ADFفي النموذج المحتوي عمى
ثابت وعندما تكون Tكبيرة كفاية .اإلحصائية Z tbar p, متقاربة نحو قانون التوزيع الطبيعي . N 0,1
-اختبار )(WM) Wu and Maddala(1999
يشبو ىذا االختبار اختبار Fisherوقد تم توضيحو بشكل عام من قبل ،Wu and Maddalaأو اختصا ار
اختبار WMويعتمد عمى توفيقو من مستويات المعنوية P Value لـ Nاختبار فردي مستقل لجذر الوحدة .لتكن
pi FTi Gi عبارة عن الـ P Value المتعمقة باإلحصائية Giوىذه األخيرة عبارة عن إحصائية اختبار
لفرضية العدم لجذر الوحدة من أجل المقطع أو الفرد ، iأما FTi Gi فيي عبارة عن دالة الكثافة اإلحصائية الفردية
لـ Giبالنسبة لمبعد الزمني . Tiوقد عرف كل من Wu and Maddalaإحصائية االختبار بالصيغة اآلتية:
(شييناز)0204 ،
N
PWM 2 ln pi
i 1
04
العشعوش اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من الدول النامية
وفي ظل فرضية االستقبللية لئلحصائيات الفردية ،فإن إحصائية WMتتبع توزيع كاي مربع بدرجة حرية 2 N
في حالة T وحالة Nمحددة ،وبالتالي فإذا كانت أكبر من قيمة كاي مربع الحرجة بدرجة حرية 2 Nعند
مستوى داللة ، %يتم رفض فرضية العدم لجذر الوحدة بالنسبة لمجموع الوحدات المقطعية.
يعد اختبار Wu and Maddalaمشابو الختبار IPSألنو لم ييمل الفرضية البديمة لجذر الوحدة واعتبر جذر
االنحدار الذاتي غير متجانس بين الوحدات المقطعية ،غير أن ) Choi (2001اقترح استعمال إحصائية موحدة عندما
يكون حجم العينة Nكبي اًر ،وىي معرفة عمى النحو اآلتي:
N
N
ln pi 2
1
PS
2 N
i 1
2
i 1
نبلحظ من العبلقة السابقة أنيا تتعمق باإلحصائية المتوسطة من النوع N PWMمركزة ومختصرة واذا كانت
1
من النوع ، iidفإن استخدام نظرية النياية المركزية يسمح بالوصول إلى كون: P Value قيم الـ
55
مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )93العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 7102 )5
-7الجانب التطبيقي:
لتوضيح آلية استخدام اختبارات الجيل األول لجذر الوحدة لبيانات البانل ،سنعتمد في ىذه الدراسة عمى مجموعة
من المتغيرات المفسرة لمنمو االقتصادي في مجموعة من الدول ىي :الجزائر ،تونس ،المغرب ،مصر ،موريتانيا ،إيران
و سورية وستكون البيانات الزمنية سنوية من العام 0222حتى العام ،0200والسبب في عدم اعتماد بيانات لمفترة بعد
عام 0200يعود لعدم توفر ىذه البيانات بالنسبة لبعض المتغيرات في سورية .أما المصدر األساسي ليذه البيانات فيو
إحصاءات البنك الدولي.
-0-7شرح مبسط لممتغيرات المستخدمة:
-المتغير التابع :Yمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي :يعد ىذا المتغير ممثبلً
لمنمو االقتصادي و يشير إلى مقدار التغير في رفاىية الفرد ويتم الحصول عميو من خبلل قسمة إجمالي الناتج المحمي
الحقيقي 1عمى إجمالي عدد السكان.
المتغيرات المستقمة وتشمل:
: X1 -نسبة االستثمار الى الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي :يتم حسابو بقسمة إجمالي التكوين الرأسمالي
الثابت عمى إجمالي الناتج المحمي الحقيقي ،وقد أكدت العديد من الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ،كدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ) Barro (1991و
) Levy-yeyati and Sturzengger (2005عمى معنوية االستثمار وايجابية تأثيره في النمو االقتصادي.
: X2 -نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي :يتم حسابو بقسمة اإلنفاق الحكومي
عمى إجمالي الناتج المحمي الحقيقي ،ووفقاً لبعض الدراسات ،كدراسة ) William (2006فإنو من المتوقع أن تؤثر
النفقات الحكومية الجارية سمباً في النمو االقتصادي لمدول ،بحيث كمما زادت ىذه النفقات زادت حاجة الدول من الموارد
المالية لتغطية عجز الميزانية ،وىناك دراسات أخرى كدراسة ) Garofalo (2005وجدت تأثي اًر ايجابياً لتأثير اإلنفاق
الحكومي في النمو االقتصادي باعتبار استخدام النفقات الحكومية في شراء السمع والخدمات سيعمل كمحفز لمطمب.
: X3 -نسبة عدد المسجمين في التعميم الثانوي من السكان :يعد ىذا المتغير أحد متغيرات رأس المال البشري
ومن المحددات األساسية لمنمو االقتصادي في كل من نظريتي النمو الكبلسيكي والنمو الداخمي .ومن المتوقع وفقاً
لبعض الدراسات كدراسة ) Edwards (2004أن تكون العبلقة ايجابية بين ىذا المتغير ومتغير النمو االقتصادي.
: X4 -مؤشر االنفتاح لمتجارة العالمية :يتم حسابو بقسمة إجمالي الصادرات والواردات إلى إجمالي الناتج
المحمي ،وقد أشارت بعض الدراسات ،كدراسة ) Coudert and Dubert (2005بأن لمؤشر االنفتاح لمتجارة العالمية
تأثي اًر ايجابياً في النمو االقتصادي لمدول النامية.
-7-7دراسة استقرارية بيانات البانل:
كما ىو معموم تشترط جميع الدراسات التطبيقية التي تستخدم أي نوع من المعطيات (سبلسل زمنية ،مقطعية
أو زمنية مقطعية) توفر خاصية إحصائية ميمة ىي اإلستق اررية أو السكون .فعدم توفر ىذه الخاصية في المعطيات
المستخدمة في عممية تقدير النماذج االنحدارية يقود إلى نتائج مضممة وزائفة أحياناً رغم الحصول عمى نتائج جيدة
لبعض المؤشرات أو المعايير المستخدمة في تقييم مدى صبلحية النموذج .لذلك يتوجب عمينا قبل استخدام أي نوع من
ىذه المعطيات دراسة استق اررية بيانات متغيرات النموذج المستخدمة في الدراسة .من أجل ىذا الغرض سنقوم باستخدام
اختبارات Fisher-ADF ،IPS ،LLCوتطبيقيا عمى كل متغير من متغيرات ىذه الدراسة.
1
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هو حاصل ضرب الكميات المنتجة من السلع النهائية لسنة معينة في أسعار سنة األساس.
55
العشعوش اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من الدول النامية
وقبل عرض نتائج اإلستق اررية ،نعرض في الجدول ( )0أىم اإلحصاءات الوصفية لممتغير التابع والمتغيرات
التفسيرية المستخدمة في ىذه الدراسة ،وىي بيانات المتغيرات X3 ،X2 ،X1 ،Yو X4المأخوذة عن أحوال سبع بمدان،
ىي الجزائر ،تونس ،المغرب ،مصر ،موريتانيا ،إيران وسورية خبلل الفترة من 0222حتى 0200ضمناً وبذلك يكون
عدد المشاىدات 7*12=84مشاىدة لكل متغير من المتغيرات المذكورة.
ولتحديد أزواج االرتباط الممكنة بين ىذه المتغيرات ،وبالتالي التأكد من خمو النموذج من أىم المشاكل التي
يمكن أن تحدث عند تقدير نموذج بيانات البانل ،تم حساب مصفوفة االرتباط بين ىذه المتغيرات (الجدول (.))0
نبلحظ من الجدول ( )0السابق أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي يرتبط ايجابياً ولكن
بشكل ضعيف بكل من االستثمار كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي ومعدل نمو عدد المسجمين في التعميم الثانوي
ومؤشر االنفتاح لمتجارة العالمية بحيث تقدر معامبلت االرتباط بين المتغير التابع وىذه المتغيرات التفسيرية بـ ،2.083
2.454و 2.498عمى الترتيب.
ونبلحظ أيضاً أن المتغير التابع يرتبط بشكل سمبي وضعيف مع معدل نمو اإلنفاق الحكومي الجاري إلى الناتج
المحمي اإلجمالي ،حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بين المتغير التابع وىذا المتغير . -2.007ونشير أخي اُر لعدم
55
مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )93العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 7102 )5
وجود مشكمة ارتباط متعدد بين المتغيرات التفسيرية ،حيث بمغت أكبر قيمة مطمقة لمعامل ارتباط بين المتغيرات
التفسيرية 2.083والمتبقي أصغر من ذلك.
أما بخصوص اختبارات اإلستق اررية لمتغيرات الدراسة ،الجدول ( )3يعرض نتائج تطبيق االختبارات ,IPS ,LL
.Fisher-ADF
الجدول( :)9نتائج اختبارات Fisher-ADF ,IPS ,LLCلمعطيات البانل
عند التفاضل األول عند المستوى نوع االختبار المتغير
-4.955 -0.308
LL
)(0.000 )(0.378
-3.159 -0.486
IPS Y
)(0.000 )(0.313
37.02 14.619
ADF
)(0.000 )(0.404
-0.615 -2.084
LL
)(0.269 )(0.018
-0.908 -1.041
IPS X1
)(0.181 )(0.148
17.568 17.205
ADF
)(0.227 )(0.245
-2.494 3185.
LL
)(0.006 )(0.906
-1.976 1.837
IPS X2
)(0.024 )(0.966
28.326 10.354
ADF
)(0.012 )(0.735
-2.817 0.789
LL
)(0.002 )(0.785
-1.559 1.189
IPS X3
)(0.059 )(0.882
22.955 11.00
ADF
)(0.061 )(0.685
-2.665 -1.384
LL
)(0.003 )(0.083
-1.357 0.574
IPS X4
)(0.087 )(0.717
22.447 7.781
ADF
)(0.069 )(0.900
نبلحظ من الجدول ( )3السابق أن ىناك تتطابقاً إلى حد بعيد بين االختبارات الثبلثة فيما يتعمق بالنتائج
المتحصل عمييا بخصوص اإلستق اررية ،فالنتائج تشير إلى وجود جذر الوحدة عند المستوى لكل من سمسمة معدل نمو
نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي (المتغير التابع )Yولسمسمة نسبة اإلنفاق الحكومي الجاري (المتغير
المستقل )X2ولمتغير نسبة عدد المسجمين في التعميم الثانوي (المتغير المستقل )X3ولمتغير مؤشر االنفتاح لمتجارة
العالمية (المتغير المستقل ،)X4وبالتالي فيذه المتغيرات غير مستقرة عند المستوى أي ) .I(0ولكن جميع ىذه
55
العشعوش اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من الدول النامية
المتغيرات المشار إلييا مستقرة عند التفاضل األول .أما بالنسبة لمتغير نسبة االستثمار إلى الناتج المحمي اإلجمالي أي
المتغير المستقل ،X2فنبلحظ أن اختبار LLيعطينا رفضاً لفرضية العدم وقبول الفرضية البديمة القائمة بوجود جذر
وحدة مشترك عند المستوى ،أما االختبارين اآلخرين فيشيران إلى وجود جذر وحدة فردي في الوحدات المقطعية
المدروسة ،وعند تطبيق االختبارات المذكورة عمى البيانات التفاضمية من الدرجة الثانية ليذا المتغير ،نبلحظ تحقق شرط
االستق اررية ،أي أن المتغير X2متكامل من الدرجة الثانية.I(2) ،
-9-7دراسة عالقات التكامل المشترك لبيانات البانل:
من خبلل اختبارات اإلستق اررية ،وجدنا أن بعض المتغيرات غير مستقرة عند المستوى ومتكاممة من نفس
الدرجة ،وبالتالي ىناك إمكانية أن تنمو ىذه المتغيرات بنفس االتجاه عمى المدى الطويل ،أي أن إمكانية وجود عبلقة
توازن طويمة اآلجل .يمكننا التحقق من ذلك من إجراء اختبار عبلقات التكامل المشترك بين ىذه المتغيرات باستخدام
اختبار Pedroniوالذي يعتمد عمى اختبارات جذر الوحدة لمبواقي المقدرة .إن نتائج تطبيق ىذا االختبار معروضة في
الجدول ( )4اآلتي.
جدول ( :)4نتائج اختبار Pedroniلمتكامل المشترك
داخل الوحدات
االحتمالية اإلحصائية المرجحة االحتمالية إحصائية االختبار
Within-dimension
0.899 -1.2811 0.893 -1.2435 إحصائية Panel-V
0.615 0.2936 0.506 0.0172 إحصائية Panel-RHO
بين الوحدات
االحتمالية إحصائية االختبار
Between-dimension
2.9437 0.586 إحصائية Panel-RHO
تشير النتائج المعروضة في الجدول السابق إلى غياب عبلقات التكامل المشترك بين المتغيرات المدروسة
المتفاضمة من نفس الدرجة ،مع اإلشارة إلى أن فرضية العدم في االختبار السابق تشير إلى عدم وجود عبلقات تكامل
مشترك ،كما أن النتائج المعروضة في الجدول تشمل اختبار التكامل المشترك داخل الوحدات المقطعية أي داخل الدول
وكذلك بين الوحدات المقطعية أي بين الدول.
-4-7اختيار نموذج البانل المناسب:
كما ذكرنا سابقاً ،يوجد ثبلثة نماذج رئيسية من نماذج البانل وبالتالي يطرح السؤال حول النموذج األكثر مبلئمة
لبيانات الدراسة الحالية .لئلجابة عن ىذا التساؤل نستخدم أسموبين ،األول أسموب االختيار بين نموذج االنحدار
التجميعي (المشترك) ونموذج لتأثيرات الثابتة وفي حال قبول نموذج التأثيرات الثابتة نستخدم األسموب الثاني لبلختيار
بين نموذج التأثيرات الثابتة و نموذج التأثيرات العشوائية.
نعرض في الجدول ( )5نتائج تقدير النماذج الثبلثة عمى البيانات المستقرة :نموذج االنحدار التجميعي ،نموذج
التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية باإلضافة إلى بعض اإلحصاءات الضرورية لممفاضمة بين ىذه النماذج.
ونبلحظ من خبلل الجدول ( )5انخفاض عدد المشاىدات إلى 72وذلك بسبب درجات التباطؤ التي تم اعتمادىا
والمساوية إلى 4درجات مما يترتب عميو فقدان أربع مشاىدات لكل متغير ،أي 4*4=16مشاىدة.
59
مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )93العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 7102 )5
بعد تقدير النماذج الثبلثة ننتقل إلى استخدام أساليب االختيار بين ىذه النماذج من خبلل اختبار Likelihood
،Ratioكما ىو موضح في الجدول ( ،)6الذي يتضمن نتائج اختبار Fالمقيد واختبار كاي مربع وتنص فرضية العدم
عمى أن نموذج االنحدار التجميعي (المشترك) ىو األفضل.
تشير النتائج المعروضة في الجدول السابق إلى أن نموذج التأثيرات الثابتة ىو النموذج المناسب وذلك لكون
القيمة االحتمالية أصغر من %5مما يدفعنا لقبول فرضية العدم .ولممفاضمة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج
التأثيرات العشوائية ،تم استخدام اختبار ،Hausmanوحصمنا عمى النتائج في الجدول( )7الذي يشير إلى رفض
فرضية العدم لنموذج التأثيرات العشوائية مما يدفعنا إلى اعتماد نموذج التأثيرات الثابتة.
50
العشعوش اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل (اختبارات الجيل األول) تطبيق عمى عينة من الدول النامية
في ضوء نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة نبلحظ وجود عبلقة ايجابية بين معدل نصيب الفرد من الناتج
المحمي اإلجمالي وكل من نسبة االستثمار من الناتج المحمي اإلجمالي ونسبة عدد المسجمين في التعميم الثانوي ومؤشر
االنفتاح لمتجارة العالمية ،بينما العبلقة عكسية بين المتغير التابع ونسبة اإلنفاق الحكومي الجاري.
االستنتاجات والتوصيات:
0-5-7االستنتاجات:
إن استخدام نماذج بيانات البانل أعطى ميزة إضافية لمتحميل اإلحصائي تتمثل بإضافة البعد الفردي إلى البعد
الزمني المستخدم أصبلً في السبلسل الزمنية .وىذا ما انعكس إيجاباً عمى اختبارات جذر الوحدة التي أصبحت أكثر قوة
من مثيبلتيا المستخدمة في بيانات السبلسل الزمنية الفردية .فبدالً من استخدام 00مشاىدة سنوية لكل مقطع (دولة)،
تم استخدام 84مشاىدة وبالتالي انعكس ذلك عمى الخصائص التقاربية العامة لممقدرات.
أظيرت نتائج اإلستق اررية بواسطة اختبارات الجيل األول نتائج متقاربة جداً من ناحية قبول أو رفض فرضية
العدم ،وبالتالي إمكانية اعتماد نتائج اختبار واحد أو اثنين عمى األكثر.
في الجانب االقتصادي ،كانت نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة متوافقة مع النظرية االقتصادية من ناحية
جية التأثير إيجاباً كان أم سمباً ،فالنتائج أشارت إلى وجود عبلقة موجبة بين معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحمي
اإلجمالي الحقيقي وكل من متغير نسبة االستثمار من الناتج المحمي اإلجمالي ومتغير نسبة عدد المسجمين في التعميم
الثانوي ومؤشر االنفتاح لمتجارة العالمية ،بينما العبلقة عكسية بين المتغير التابع ومعدل اإلنفاق الحكومي الجاري.
من خبلل إجراء اختبار Hausmanالحظنا بأن نموذج البانل المبلئم لبياناتنا ىو نموذج التأثيرات الثابتة،
والذي يتضمن متغير نسبة االستثمار من الناتج المحمي اإلجمالي ،نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحمي اإلجمالي،
نسبة عدد المسجمين في التعميم الثانوي ومتغير مؤشر االنفتاح لمتجارة العالمية.
7-5-7التوصيات:
زيادة االعتماد عمى بيانات البانل ،كمما كان ذلك ممكناً ،لما تقدمو من نتائج ايجابية من ناحية زيادة عدد
المشاىدات وفعالية اختبارات جذر الوحدة.
إجراء دراسات أخرى في ىذا المجال تكون فييا عينة الدراسة أوسع وأشمل من دراستنا الحالية ،بحيث تشمل
فترات زمنية أطول وعدد أكثر من الدول ،مما يزيد من عدد المشاىدات وبالتالي تحسين جودة النتائج اإلحصائية.
استخدام أحد اختبارات الجيل األول عند دراسة استق اررية البيانات في نماذج البانل.
المراجع:
-0شييناز ،بدراوي" ،تأثير أنظمة سعر الصرف عمى النمو االقتصادي في الدول النامية" ،أطروحة
دكتوراه -جامعة أبي بكر بمقايد تممسان -الجزائر .0205-0204
-0الجمال ،زكريا" ،اختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية" المجمة العراقية
لمعموم اإلحصائية ( ،)00ص .0200 ،085-066
3- BARRO, R. J, Economic Growth in Cross-section of countries, Quarterly Journal
of Economics 103, (2000) p.407-443.
55
Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 7102 )5( ) العدد93( العلوم االقتصادية والقانونية المجلد مجلة جامعة تشرين
55