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SSS oe oe OR Te OW OSGI one 25 017 013 008 OK GS oon Figs S13 Fac tain «eps para um modelo ARMA), 6 = 0,8; eons O ses eed iportasts, quando eoieraracy «sem dd po oe ADU indpendeine ‘Tere Se Xc~ ARMAlpyg) €¥; ~ ARMALG te), X 2% dip, B= Ne Ya edo Ze ARMA, onde pS pp, 4 aan be emontrasio: xe 6x(B)X; = (Ble « $y( B= Oy (Blan, onde dx, dy 0s poli eB orden py, Pa, # pan, et ee ‘han ate SO GAL BIADN EE = ex or OPE ORLETIFBTE = Px( By Bes Bini Blag xlBlev (B03; = BB (Bde + A BDAnL Ba, mem MGR) Non) sano ato de gue a oma de do proce de i xen indepen tain um procs de maa mis det igual ou ora eas ‘ior (a © robes i), tenet gor & fam Poca ARDIALD ont depamegsmmiy tama) ‘cde doe deigaado us eget aia deve 0 fo dea oe oles (8) « (8) podem conte reso eit, glans gas ake ‘b operon moses sr ape as vane Faamplo 6.24 Ses (40K =e (-8.5)0 0% ay Bahek fete (t= BNL AAB)% = (LHe +, Porat, 2~ ARAL,190 capETULO s soDELOs ARENA 4:2. MODELOS LINBARES ESTACIONARIOS o empl 8. Spa pe uh hc on ei We (-iew OseEIee Lop mete) Te . Ss) ] eal (50) SET te panes Ol Le (1-440), = 4B = 4h penta eure eas pa = 1s fede 84f-t= ttle aor Vae(Qi) = 20+ ¢)a* la . tn a ace ean a.a)=8, #90, nil eon ei bas eet 2 ~ ANG) i ee Tan sma nth a= eal 25 Fangio de eto pr re en roe er a rence ANG), MAL) ADEN te seca fe oom cain ape Aa (9 an procn AR(p teh ie Sec deacon com exponencin o/s ‘Sees, ta em eter, (oa proome A) en rtm ei ca pret om et sare (um proceso ARBEA( gen nit en xno, qa dea dead ‘out expomnchn fea ade nora ps0 “ag” 4 P. ‘ats atecrasce so tls promis deta; do malo xf ude startin cleanest tins da a, qe ace repro Gtsmente verdes tein e compara tu comport (ota datos, pr cla, teres sclera (a ta) ol (tne, eprint) que secre © procano ecko 1 ‘Dox Henkes « Rane (190) propiem = atlaagla de um out inset paca citar ene proline de seats: fing de aire prc ‘ti. "Vance dente por dy 0 -imo corte de um modelo AR), etal mote agua dion cooks. Saberon oe abies Fe beok ppm tape at sam psa Fa, al se Py 6 mati de stores © Py £2 mare P, com atin cols ‘hacia pio er desing ‘Auntie dy enema sone fing dey chamada fun de near el ara oder dence (ra Box, Jenks © Reine 1004) gpa cf procs stan ence (i um proce AR) tm Sep gue #0, pare Ep Gus =, para k> (i um proce MAG) tam cp que campos de mans slr de un wooo AR: «Senoniadn por exponeeca oon sides anos, (8) wo procs ARMA(p) tem ep que se cpr como fp du eo Seek neti iar a fap de um procso AR, MA ou ARMA. Ura mae tia cesta tinny, raceme, ode atorepetoe de Ole 9 = 1123, por minimor quae «mata simatic tio cnet Se ctorSs carina, woosies maa] 53 wonsios uxanesssracroios es ‘bap et eo pw A AO AIA pp man na en tr nai le i Taps a {ot asec ena dc fn their ge Sa ioe ncn “ut ‘a siseanne mii trol enprs pten sz lino dain sins Capa ee ee Ii pena Zen tn tn pinnate pon ANIA moe nS MB ) Soe she 4 fa {68), 2.2 24% ee geo ARDAN e834, = Wome team tno cams am > 0 noee ate {4g Cae a) sn = Se bends moun sr acon. Isto ein gue pdence Inc ms tendacn pom determiistics de grou dtd batonlo ‘rmcctr una cman AB) = H+ H8}0, Contato, wm > 4, podanos ober um modes aise, taadoae 4 rns, vob premogn de uma ena Geert sini mate ce (> @) emandowe rm dite, obsrenas x Foca eases ns 3 "il (eno Problems 0), Pare deal, a Pon (97), ‘10 £0, ober oa) 0H) ~ eo (9) oe = W.~ BOW), amos 8) = 5), ‘No que seus, quando 0, sptCCAPETULO s._MODELOS ARIMA ©) B= 082-0622 ta (8) Fe Oz oh 3a +0800 S2u)-O782.ata +40; Sars +082 +0, Verio aa um doe mods Probl 1 (@)estacono;—() ier Cale a pines tt satoraricas © atacrslage parla par revs os use de Yale Wai pra o made () «ed Protea Prove as ean (6) (4). Prove ut conde nachna par um proc AR) so dada por 39, ‘Prove quem adele ARLUA(1,), ado poe (66), pode sr eo na orm 2, = SB) onde co pce 9 = (= BO, 2 1 pear eo os Seah nar ook rene ibeaseajeh ro i dl MAD, en or [| <2, do gue dear que a fcp¢ deanna por exponen ‘Steud ede onal dy, cof al Se py bee PO MAD). 9.90 Considers 25 = Zins + dia +0,+ 8 Cele BZ) «ee 0 modo Seeeme (620) tech ace 2 pec de moda AR(2) com tena x pret tp 9 ca um oe oda do Probie ie omen ea (9) a Fi 12 Pre ptm modo AR) $y =0,5> 2 By Gla mo dense” (mcimarne emetic em \* procasso ARBIA(2,1}? Qual subconjunto desta regio corresponde 40 caso Fa gu nan nt FP nis bre (6,5) ernest dan pce SABA) gus mri dopo ecb cere Toke (0) (49) = (07-04 ©) ea = (oan 9 = 08-355, ea =cosos) (9 (ae) = 04607 OG =0708. °C ame plo pn gear nnn (ot See Ni). 0 ea we ° Vata (60, un tri pc fy in tare se baa Spon oe cnn eaten ies SES Gnomon ey 2. Uae un ogra de compa ce ae aoronga te ‘soe pr cma peasy Mandar © A epee 28 Come oi + es = (2) cbt ums conto de tacos pare 2 (0) eocamte ama repent de 2m rma 2 ~ 9) (e) oben aed 2 38. Suponba Zi, = 8 Blow, Zn = (Ben, cade (8) «6(8) so potntmice Jdoriens 9 speciniaot, yo so Flos bens epee Bate que = Zs itm prom de nie eno 62. = AB) Ext 6, oes bao ge) =o Ven) =wm cApirvLo s._MopELOs aR niehoohirhe (shut none ea 10482 dn osearecaet eee ee iain naan ea senha yet = th Aa bal beanie eas renner = 21 Cousins © mse Z, = oy + 07-2, Gere S00 valores de. Zi, pando Grn N(G1, Page pio fo oote 2. Verae que sina ‘toe mele st aja ss onan. Vesa que 2 odgpendentn de 2. sewts de un pen. 22 Pano proce AR) 2 = bee + Be meee eG tach, 1-0, cum primo AR sete a cere ‘ak onia oe (2) ota spate aca scores nO Ai, py =018265¢= 0878 isola oqagSr de Yule Wale paru ada uma a poms orden do Ends ARI #3) tenn oe ores dos eresondetny teri "Vara) on coda ca Qual + oem sore do ‘slg plan pre prosen qu ter Pu= OTe ~Dilpea, #20 BZ) arate osm ARMA, que so vars de pg? Qu ot aloe ‘ie sprite do pocuan? Cal anos storage pre 25 (0) Seno sda (1 $B — G08 —---— Gy BPZe = atl que 1 H1— Feo. mndal onaconan? Bea. 1. Sapo goo proto eta (Zsa edo por um milo AR da | 155, PROBLEWAS 7 1 (8) Dao o mala (2058 BPA = = 8 =~ BBM tl Gwe l~o or 20 ele tenance? Expque (©) O mote (10,78 — 0.982") ~0,98)2 = (140,98 ~9,5255)1 + 1-7Bh mandi Etre? (@) Dano med (Len 2 0.4512; = (1-0, 8B gn oo vale 4 ogo ora ole wahoo! (c) Dade a modes 16.2 3.300872; = 6784(1-0,68B)a, ener Ba. © 2=( +0380 () (-059)02,=05 (6) (40.30)42, = 1-465} () 824 =1-0,38+9,884)e, 2 Prov.) laa 19, Eacrevs 9 adele ARIMA( 1) a8 frm de hogs slain, 5, Coie» dio (6.8), Prove gu, se m> & (0) tomandose d raga oben am mote nio-eaconkr, om ns tends pioasl de wou = d= hy (8) tomancse meine cberenon unpre etconi, bare a 2. Prove que se = (LB) ent Z = WW £2. Prov qa, fr tide domed, 57m 38. Conte 9 modelo Z = oZin, t,« anges valores serdar de ‘polo y= 0,8 oben cw lore de By no dow ce e058 Wenz eet ad 03 9S OS, a Page 0 wen deca no.= carfrino s wopsvos anus 2 Mn pe aa nop el 2 = a na = +, Mat Touma Sad test ede pose anda Sosa 25 Soa pds o mon 19) de at Rete Som tame ie aU Matta noc TRE ga oe liopee 2. Sepa quo proto (;) mje compost de une conpooenin, = Fs seers cre cee tes ope a 2 Salat ee €) (wir mala =P md aati ‘independentes com (aj) = 0 Vas(ox) = 93; cu (yp ws npn ne) = ie) = (uy fa) (ed erent { Moe quo proce W; = ¥.— Yo tem te gal» de um proceso MA) {Sait er See ee parks 9 eo er de ston rom pr (i) poms eos ome = K+ Zyl fermen ee Co rete ae (Ragen fibers echeaeteta)a e oman | Sa ee tact Aah OBE setae ewe sec cyto) eam obo ARIA.) Deri me oe os a pr a | Taman toed i acc sp mam pn YK | 8. Veeiqu sx deo outs a estado eon imei. Ca | Thee jp louse, pianos ansrnsp lantern ae (9 @-tae sass -9=0- 130 (b) (1-28 + BZ = (1+ L1Blay F Sete accor j 45 PROBLEMAS uw (@ 0-0.288~ 0.37582, =(+1,18)06 (6) (1 06482)2, = (10,78 = 0.68% 29, Pasa um ml ARMA(p¢) (8) come seg (8) 4a.r0,se4 0,584.) ~2u 4028402984, (6) Repressor BBN = 8, ‘conrad pq ¢ Vlora dee p+ paket do modo, (b) sna of = Lenser a fn de auc para ee poss (0) enone a #6 40, Dado uso ARSEA(22) (0-63-6102, = (1-08 Be B20 (9) Expr ys © by em termes dos prkmetce do aod. Dé rma resi pars V2 (0) errs Zia 0 Sma de hot linn, Deterine Flaca at tao (owen Wait) = tons tem tet) eum (a]-[2 3]l¢]-2 11 Sau Yd rom ge we le Xe = 18k 05K-2+, Y= Ost $e -Otery, repoctvamaat, Al im, « «a di ror brass independent (9) Que modelo mague opoman 2, = X, +1? Bowdon pacts de cn fuged portmere f,«% (0) 2, um poem east?Me cavirun 5 MODELOS AR |. Conidreo rooms ¥ = 1,5¥-1-0,628¥ a4, cm Vale) = £6) =0 Blewd Ot 9e 4 (a) Deere 0 procs & tacos, (©) Enscotre ns expat para fe), iano eugene (aaa oh 2S (c) Base algun compotament prin 2a fg de aurea? Dh cm em mel RAG) eae on in thse patel =O = neta n= Cariruto 6 Identificagao de Modelos ARIMA 6.1 Introdugio (Como mensonanas na rouse do Capt, 0 ste doco tartvo > mt de Bow eins nut,» msmaran a wees dae (Se epee chase ra de tole ARDUA ‘Ness capiu eta, com agua, da fe sai cen do nétodo ‘gmt ecto do paras ode ARDA sjarads sneer atc ‘Sa ft pipet co ane a aatcarelgier iter ars ‘Stina, que wperamosreprstom squalene a pa qos ‘etree que fr 6 etna por 2B sett on cates én tot dh, 0 MBN Dh $204 Na, oa) seo T =} D, Ha mba sme Lentrnee 8-24. Cano vet et ecko vane a ca meee om penser oy oa sn eo “ag Uan cee sa ss ‘Siac erp pron asd ona Eada et wen) = SS Bt pnumes tenes 26 (63)1, CAPITULO 6 sDeNTIFICACAO DE MODELOS ARIMA Pars proce cx que at antocorage so aula pars > 4, oe oe sero lad ito de (6) atalamso para > eo opine, ced se wecda ffporsa) oe ys Comm daonkacemos at astocrage py sabtuas poy chtandose = stint pe (6), verxb poate]. ove Pare N eufcinsante grande © mb » hpi cue tie de €aroinadacete Gora, com mei ua sr evr adap (44 (Pall, 188, pag.) Amn, odes constr um tra cena spore pre as elooelias nthe 6s onde 60 vlr da ett # de Sedo 1 ase Se era, tg Plone tot) = Ne pen mar ty =2, de modo qu poles oxide cama vendo aieatiaeat est a0 6, PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAGO pa Na tabla ambi ek indienne a ta ot devs pares amet de cas si bem como dtacadoe cm artiri() on lees com rs So ‘ro ie dis devin pce Ne Figur 6.1 tos oe gris de ry, $y pare cia um don mado, Ox Imari de mange tS ead obs pon bulb aaah 3S en Para sup ina gu, ope ut 0 pronn & ARP), Wards) ap a 26s) = ‘A dino, para grade ob hips que 0 rooato & ARP, by te lanibiin specimen nema, com mein er arin (63), do mots (ge comideravenos satiate est de os son a) Wul> Fp doe (29) xem 0.1. Na Td 6 tot tins da stag de ‘ents Grn pc, hem ste oe cis ta, pk Sie dunia dw Saapie ba Sees, ae, ARG) Magy) RMAC) Bn .82 ba Fem eeO,80e Ba Oe HO.2 ‘CAPITULO 6 spenTiercacdo DE MODELOS Ann (a) meen existe oes de uma tts an se xg oo Dibjtno de stb ia vase Tal tetego pode st realada Cilmadeo ae de gata, con temonado an 01 8, (0) tomas ings ain ota on a) anaes gant acess frm ober ns paca, de modo qo pocman SZ ja oe EE SSSa aan) Omar edited cul pro. oe tho tee ect tno and ae sere (merece pr oo Nts eto lla den ase pa ‘refer «tanta Geeta 0 plindin ate, pode we (i grouie ida. Apwecstamen cm mav poeta, o tte de Diy abe (1079, 106), 0 Api B (6 entero procmen ARMA(y0 eukass, strove da ane das auton ‘ine © malware pine titan cr snepetanecos dere | ‘Soar os couporatettn dae recta quadbds vias Estes or tact pur oo AR, MA # ARMA, foam abodes 20 Capi um ds proprioadne ert models coors na Tabla 62 62, PROOBDIMENTO DB IDENTIFICACEO 19 ‘Tbe 62+ Compaamsat date oe de proce ARB) —s a rrr a ante on 20 ecm” expend ae Tam ich Ato entre rapt ornate TSE Leas seatmantacn we RT man ARIAT | dl air) 4 = Sa) 4 ny Fry) 4 waren Ea tie teil te SelB at Ald | Same eer az ua | oa gar oar [ase ny cas f StoPamta de 1/0 oe Sul am ce gee eae . 4) ou 02 O12 | O91 O17 016 | 028 023 0.08 _Exgo de admisibiidade | S/QE Se a) Ou Guy ae ou eae | cnanadren penta vom wane S$] oe ar] ce cau ese Auten rere tee oni TSE eles ca sale ae ; +4 34m ay Sor Os ous | tas os9 Sue | us oat on a Al + Aol + om tai Sor Soro ‘oar | ooo oak tm nue tian coos ny Tate “ae ti |e ome 1B | tie os 13a a oe Tia(t- 048) 0 eae de (8) Siren ear fr do cao untitiydevats tr (Gi <1 Sauces de (618) Dada s orn spl da fa ea icp de mde ARMA, ots ge oo ents iea arn setifen tat doe 0 gina omen, nso ejaear agae modeled baa rd pr ep (1) (12) (21 iin ‘his our perms 9 ome aqua. Um pocdine ale ‘ito fara Sng de stooge etn, ao Andee Cx a 3 > seco sar, essere ‘feo par ao par eres nodes 3 "Por otro ln. upon gue ama rasta, etna pina dem, ot get ne> Open, Caoe Of (i) ~= nse aie = All) gba dace sn a de ra poate (© maior protena, nse eto do proses ¢ evar un xe de de sons: Lod (1085) ine cmentirne Haase itrsnains154 ‘cApfrvLo 6 IDENTIEICACKO DE MODELOS ARIMA 1. Ua ein ence de sega ea a um abe sano dh tice ‘loo ewe 1 dase rnc, bse cabo f= 0.8 12, Quando se ore dreagady» siaia da setae f Tac pee onc iin nome do fraps smear mea arc. | ‘Kein, o newiioranein dawn ¢ bastante Sel pare ler 0 aie Aoropen de q Na pete, d=0,1.00 2c ulate mapecear prinene 1500 20 aut | ceca de a rag 4 "Coote eto B(W.) = fo compara W com eu cv ae settnno, A Tobels 63 forgot arias Se W pars agus vl sla Teoiear que se d= 0, =Z, ‘ete 63 Vesa aproiadae pare, onde We = AZ, newed aRG]_[_MAGD attend [ates at=ry) | ani) percieaclicrse —ti=ali=al SANA 0s popes ido pr nao do wodeos ARIMA fram: PLUS, MINTAE, S08 ¢ Vie ae i fl stan pate fer or tse de rae Ct, As alae de oe roranas constant gerald (o) ero dn en 6 as erage nas, (8) ein evr da cede meena (c) awocoeages ¢ tort parca tind, (@) econ das ior @ anes paca, com ox epee feral de onion 6.3 Exemplos de identificagio Bxemplo 6.2. Ssponia ago cue tes ct seit dade oS ae Oa US Oa Oa 00.985 Osi 01 09 032 913 017 am oot 3, EXEMPLOS DE IDENTIEICACAO. a ge sr i fa 40; (7) nga psa de um cen 2 Gp ete tm promo ARG “ rum prouan AR), uaado «Tabla 63, tener gee cen _ 6st We) = Sn =a) (0) = 101 coma Z~ 0.527, «win pd comida ig amo 60 ‘tno gio 8 en = Bin eaitay a~ N02) xa) empl 6:3. Vance agar stor um ot mais tek painzaes pan 8 12 Aip- ICV, no pero de ju de ST jun de 97, aang N= igus 62: Grin re ICV (a) ampli md (0) deo pao» ma atta, nada caleaneea lee de, xen (18), oberon aoe ‘meant ae alte foto poe = 0,6, ye Tabla 64 inns terest Se tna spr ts nie mri as ns tina dase normal Asin, nose nlo eso ue vascornao Qe ‘talline «vara a tee impo ere or dad ae Smee, Dine ‘oe to, planes pla rnaoemans Ge eraban snl Dagan lane, sabdhaen som» torn Fea WO¥), t= ty con A Figur 5 apron ave og ¢ «ee tara“Tbe 6: Vas da natin dy dan pr (8) area “isp uae] 5} om | yz © | oma td oa) a to | oe Figura 69: rhonda se IOV nV. ee ne ee meee oe a seme te eee aie as epee ears ae iets eto errraaien 158 ‘captruco 6 ienTirrcacio DE MODELOS ARMA (42, EXEMPLOS DE iDewraricagio ‘Tbda 65: Auocorelagies « satoormigie parc ads das ssa} BGCV), (BY AC), () 2B} MICV, 7 wr @ tag | act pct | at pct | act pt TY Gar] OT] OAs Oba ose 2 {ope on1|o3s| oz | oa2| 02 3 |og2| -o02| 028 | aan | too | bas 4 [030 | “001 | 036 ons | o20 | a2 6 |oas| oon |o21 | oe |e | 024 6 |osc| -onz oar] ous | 00s | ona 1 {031 | ‘901 }020|| o11 | 000 | 033 [o7s| ‘002 | 0.28 | as | 008 | doe 8 | o76| “001 |o2s| om |-o02 | oor 0 [073 |“o02 | 022 | o9¢ ‘oa | 06 11 | 0 | 002 | at | 008 | nao | oar 12 | 06s ‘902 [028 | oe 00s | o1e 13 | 05 | 000 | 030 08 | ao | 08 14 | 082 | o@0 |o26 | oat | oot | ant 15 | 090-001 [023 | 090) 030 ate cove. 18 {0st | Oot) 9 | o2| p14 |no6 | 036 ‘ome eas 4s [09 oat 16 35 | 030 ‘na our A Figura 65 apromta pm ¢s segue dees do (ICV), beasts por BcLeo (185) smnconudae no poco de et co ‘ou apbendoo tre da rasta Diy Pale (Apa 8). (Obervand a fhe nostra de (I~ B)%, veeanae qu ry = ~0,52 = sen de ese ane wn rrp de ~0,5, Caan a io (eeu deo tc qr Vr (1 ~ BY) ~ 00014» Var 8%) (eoie nda um eres de ais docu ence as ‘ata com una dtenga. Aut, desea cta MeLaod (183), couthonsn = Pate plzago do tne de Diskey Fubra p=, a eG > sonal ts (ICV) ee tm Sn valor alta, $1 = O97 donne ‘nor dey ree de wero (ee Tabla 83). De ac com (8) afc Jandel ana emste 000278 ) = 0,018, tplanio sat, = 6,781s LCAPATULO & IDENTIFICAGAO DE MODELOS ARIMA 3. EXEMPLOS DE IDENTIFICACAO —e BETTE, aetna [ual Step lee Ea i a es = ee Hib tered betia Lt ed ' 1 omnes ie \ whl h i [tt 1 tthe) RN o igus 64: Astaconslage (4) G—BjblIeY) = (t— Bta i ihn A Tabea 10.2 de Par (1006, pag: 62) fence cs vars ees da ae takin fy anand por 1480, 897 1, 900, so ne de gia D0, 0080, respecte Figura 65: Gre da ne (L~)(1CV) «(1 BC, ‘Bxemplo 64. Conse Se Ay Unde, de Ide ano 42 de dere A er com N= 386 cara ‘ska dda om gaps de cboersia concave (tn seman com ‘staan pare ada grupo dnt atta ou dr pac), {iu rentals apa oa Fig 88. Ne Tal 9, apc 0 ‘aed tain da por (18) elstndn x aortas A ‘Site da Fig sage ampine tab, o devo pr at Pron a miedo oe oa nando to mecca etna pts caine a arsocn. Or rata Tuba feta Qa 9 mas Se FRc pare A= 1 sdcado quo an eta nit pee ‘natn ego tna dation” A, abe Oea Soe 2 (nuade «Figure 64 podenee aor gue some dn, #0, Fis a = 049 dou) = | Syn OtSt Aaa, im modsn genie pars (ICV) € um ADA) ‘BE ven ous coast deve, ov oo rionada wo modes cera Wao « tn) _ goooutt +, wa) = San) Ts 0)CcapfruLo 6 mewrtcagdo Ds MODELOS ARIMA, abla 6 Figur 66: Geos da a Usa (0) ampli wt ‘an pra > to ‘hele 66: Valores da eaten d, dade por (8) a Tara] Ts] oar ‘o5| ose] yc ; o [ue | itz as ou a 4 1b | 409 4 $3, EXENPLOS DE DENTIACAGIO. Awovorsiorn#automrage pals tne ds ie (Gy Uidace. 5 (t~ BUnidad 0) (BC fag| set | ie ize e ieee a 3B a3 Ss 5 B) 90) 0 | ha Abate elas 13 | 0.03 | 0.05 oa | 0.08 ERA ae HRA RA ER a) a) aa ARSE ARE ARARABARS (A Tate 67 Fg 7 apenas valor at comepondeio ee sexsi pass feos sororago atone pclae 2 ‘iene iro de odem Le ‘Oompa Se 2 2 often, spsecemei, x anon | atawngn sateen, so 0 ober de ora aco i “Kapcoys do tate de Dic-fabe (Apindee B) ft com p= 1 (eee pee compres fp de 2), frszendo 9 moto ] anaes etate | com d=, 486, 262) 0,08» commento, #, = 10,10 O va ri ‘ite orci polo progaina Eve aoe de 18, 8 0,481 incado a8 ‘Spee dea air ean nome de Sh Fig 68 apr ie rl 2, Pabst moaloadesaterormeni ¢ de asda eo comportameno fangs dn etosrelao eastonrlaa patil se, wn ea palit cnt de Unie am procmme ABI) com uma tnt, ot & obs x9 igus 7 axtocornlaces parcial etinadas ds ees Unido, [1 3)Uasiede «(1 8)*Uasiae‘CAPArULO 6 DENTIFICAGAO DE MODELOS ARIA Figur 68: Gro da ee Unido. ‘Bxemple 6.5. Vlas, a és CO, de Ide Jans 9 24 de dente | (he 107, com 3 = 358 ser. | Figura 69: Gis da sre CO: a) amped mt, (2) dp ample sf 183, EXENPLOS DE DENTIRICACAO. Tabla 6.: Vr da entaisd,dd por (18) a Thar “Ly BIE} aye “o8| oe | cae © | om | “(a os | oom | (api ta| om | “2 A Pur 610 opens oil etalon; pds tae 010 (00) sam uma vad ie uae | | | remnant Aas | ; rey ii Fig 810: Grif da res 00 (C0), As fnger de anor ¢ alco parcial amoral de. bet io ew mesa te ar corm «muita de aia nice de omar ds, fence 2 ‘ete da nr ulta aando 9 = 9, pos tm epi claas CAPITULO 4 DENTIFICAGAO DE MODELOS ARN g4 FORMAS ALTEANATTVAS DB IDENTIFICAGIO. us rin ducers deca deo, como podenc obras 28 Figen Asin, modo pin pr kta de Cnamtragla 6 00 1m pres oe ARG), cope Ba bterb bade teaens bite, en 13(00}. ran Teele 60: Autcorages © aatocomralacen pala dase (a) 60), (0) = B}intCO}, ( —2)*ICO}, es sec Tout | act | pact | ot pact ‘Bat 00] ae aus) as ae lag 2/26 16) ase | n35| aae| 28 3 |o30| air] | 28) aca | 090 5 30) opt| or || 016 | a0 “ous | 40s | ot ‘ois | air] a 00/15 ‘1s 00) 000 | 2 ‘ou |-a00 | 036 06 | 00s | 0 23 | 003 | ae bi | Boe | oat ‘our | oan | 014 ‘28 | o9t | “009 “ons | oar oa oon | 008 | -p1¢ as ont a ss | 0s 06 | 000 bar| oot 19 | 008 ‘ops FO) at | 000 bas | bas as | bor uo | oor as | 001 a | bos oi | ons an | ns 0.0 | “ons ons | a0, ns ae > 2 |one gw 6: Aucoin «corte pt eta On i oas ‘Soh win) 5) 3| (0 tude jt, daar on (2.27), ) 13) oar ABA greet HAE t AZ ato A & = qasm(,065, 6.4 Formas alternativas de identificagio B= o.oo 023 metas, Casey ste a de tig nase eter bs controri de mlkoe ARIMA, atau errs, Vises fous, a 00822, ‘Selon mesa stm joe seen tele rie nmomess mA fo O HO =—2 ‘sire propertas do Seteogso tem so arent a Beate. Nets ee as pon ersncen fy aol Se 1%, £3407, 0 gue aw] oS ace fer una trv raha cls, an pest eal Os ltrs foi ") Season poco cnr es separ pe de ones de 4 caews ‘CAPfTULO & DsNTIFICAGAO DE MODELOS. 6 FORMAS ALTERNATIVAS DE mENTUTCAGKO Gla Métodos baeados enn uma fangSo penalizadora ‘A pris de 170 fra pepo visosprcedimenon pars Wesaso de modes ARMA. A Ii eter a ordene Fe ie sie asia ree ox] Pare compara de ion moc, om NY do, di nn tera de (G18) polo sano, Levon Stn ype Heston {hee sropadanente eng cence act) Ninsdvngee1+2) (20) Pie cog sitce ara deterinag res Ogu at, tiple Srintspcees hr Ep ove a On pu a Gait (Gam0c hen sicE Engen ke Lenhapie ee per oxuemplo, K = L = In N, = fee Peden ocr 9 AIC pete ra 4 us einatv da sinh sl obeaafitandou {. usumeges dane C18) ¢ ef do anasb d e satel pets lc Ce get re i ei ‘iy sino (618) opine neato erdems Ft SS eporano ‘antl spor qu rte nada smite hand eect, Haz ot in spr np 8 ‘seis nade ¢ sao porate undo wane ct uno penal a eae pnp emo ARMA, AlC(E = ma meh oy st els dee ie minis thi expe oo ma go8 Shas on ‘Dept dow valde K itis doe em qu se jut, epi nine eC Ye On oats) pn ‘Teorema 6. Cini wm mas ARMA.) da nee ere (58). $6] "Pe ean dem ARP, oct ALC reuse a ined ot are es nam crn (08), one UN) “ pd nis A AIO) = Ind Hh, SH, Gx) ‘Sits (197) demons que rl MAICE kre eta ecnsen: ud vader orden do pose AR Hannan (1980) gestation one bo Sota par prose AREA) Ensen vires par moa compertas do AIC, no wate de ini a ebsbade de ona ances aor do qa dase Hari «Tea (1985) prop ma cao pre AIC da por Puovn-s pa Sino lb ane anne, an eat Ct (0,567) hts pete ng misery valnamerner sc) =a ED, 4 1) Ctr Inorg de Ate ‘tad uo, smn i es und We ceive tas Selena psf ‘sh ean casa a ls pe AICtH) = ina +0 (2) [De (17) renin uma dscunio sactando que saat,» prox Sbilnde desea a ced core. ade mito AlCa(s, ase random Alt dio, aan 1980) mara qu 9 cen AIO) om ('=0(0) formes consent ara seit a) > alaus captrono.s mawrircscko pe Monexos annus | 54 FORMAS ALTERNATIVAS DE IDeWTIEICACKO 169 Citi de Informagio Bayeslano ogee, rdseek eK, ala Podest dexcatr que 9 FPE ¢ um entinador stein oo va ate (177), Rae (178) «Sar (107) see niin 0 Cie du afeagio Hupenon, do pee Be cai oka peter ecw ro Anton ee lp ou -mite sob os ces que 3, 6a xia de mime veresnibanga ds viola rsd do tied ARB‘, 4 Haun (086,182) moron qu ac deta cones, a eta p gee man 6 exp (4) one ot - Foucher (00) comsdee smpertaomto do BIC quando a inte 5 cr (1 prs og odes do clo AIBA 60 lo espera. le mona co SS ajar sce on ARMA) =O, 1,2 wand ma cimnng, cdo oor de" gue minimize o BIC ¢ un etimar Exenete ‘haste y= asi.) Peas deal, tC (182), (6) Grier de Hannan 2 Quinn, anon + Quin (97H) mage minniza 2 qatéade elena qin 80 remem. ( damais ritron, arta» sur, supem qo 8 sre temper! st cada porn ponaes aster. 1D) Critério FPR (Final Predictor Error) Sob suelo de qu si epemtads por um modo ARG), Ale (ane) sere mer tine (v+2§)o@ (12) ot ote docs for comes, FPE(A) = 28 de conamase pan eo quadeco moda ravi u pe de Zr moose sabi que quatdo ula gas o aut de ma ose AR, ojo (linens MICE anntscanmna oqafmlete a posdinsndeuis © Fee, poe FPE(H) = AICI) +0148, (an Asim. o a2 Se mina FPE tombe frac etna lees da (era orcs do prose AR ‘News cao de medeloe Ao alps de DurbnLevnsn pode ruin, jimanents we» FPE ov AIC eran optima compara! as es (Nomsest, pra cotorar 0 probina du oseiinls, 0 FPE modeaso 6 a pr ron = (tot) oon (Choi (182, Thorn 34,95) mse qs aor uae grande eto «probable da vedo orem er onan ov apeauna arcane GE Pan aco (21), a pedal de minor ams nde tarde gue ‘els dc exponencnate como amet de 1) Cltéro CAT ( Criterion Autoregraive Transfer Functor) ~ ite proces amin & coher como méto de Papen, qu ua us rocetinets oa una sb iiente dos alee, Asmume ur overdatazs Stee dum AR), fered como uma apenas San tina pre Fro ARI) are clcloat us fg de atlas San deve nie ovale de & ats en cox) =} on ¥ em gr 962 varinc residual para o mol utd de orden J “Tg (070) pope tia ange mods omen ROHRm CAPETULo 6, IDENITFICAGAO DE MODELOS ARIA. em gue 33 = j=, ‘ck (Fi i) an Paac (7)apesntan ius ep «ial do CAT. "Tag 1079) fie egunas experince como CAT © 9 AIC que frseeas oy | eto ela peiglzente ania jroo € un AR. ar oi dea, ve Cot (19) | remplo 66. Vanos sentir um modsio ARMA para ie de ror | ‘ine da Pty Seow Ay (0). Aa fe fp amet da fare ota ie | (Sins scarelaionad een modcio sutmrprenivo ¢ apeopiadn ‘Novatels G10 tence ovate do ALG, BIC to go dn recs, | tare cain tie eimadn, Venn gr nda p= 9 deve ser clay nda | ‘Snir Sos ed "Tels 630 Vale de AIG, BIC ogres pars © exam 66. inde onior oda Wake [AI at artic “ARG) | Soom game aes ‘sR.2) | ouss mast ARG) | sone a ‘any | sooo sa ang) | asi9e 0518 nis) | a1 o0s6 ane) | “aan cosa Anis) | Sore 4220 ‘Am@) | mes ~ ‘Bu. ° An(i) | “3s00T6 mes 6.4.2 Outros métodos ‘stem itor md ilies par deemioar a odes de um modo ARMA). Ch (10) sree una ders completa dene poetinete ‘Veto omer enon algts do as wiz (@ Procedimenta de Anderton para AR) Ander (199) deena un peacdmento de desi mila gue onsite tn tats steal Guten oon ode stable ae ‘Teioieos eng do mnclstica m= cE. Os tte bo brads at CEESESTES Stade Para dear ver Asdeon (197, ep. 8) Mets ea ro 4 FORMAS ALTERNATIVAS DB IDENTIFICACKO m (b) Procedimento de Gray, Kelly « Melntire (Gray, Koby acts (174) areata un prominent de encagho enon ARBIA,atravs de nse de maton spopase,ealelan fie do satocarlgSen Una roa te computa ue eda cs mats (Gms "Re Saope)éapeemada so tio aca Ver ln Weedon Gry (178) para uns aplagi ie de mache lar (0) Procedimento de Nerlows, Grother « Carvalho Naciove; Geta ¢Carvio (179) eae un procatinea aiternvo prs ecilar modo ARIMA » parr dar astern somes. ‘Tete smart ‘etre Ai A de pci ins te cogil 2 Sa ae (@) Puncio do autocorrelago inverea A re de stones inves (ff nzoduata pe Cela (1072) como stint & aisha Urine eaten vein sl pate ‘aay ¢ Tian (184) gee 0am da fang de ators etude (he) ara ute wodloe ARDIA, dada irae dai da anc. Ace ‘Serra pars um model ARMA pol otha stave orgs SEA. Volo {Rptnde © pe deal © ese, ‘Bremplo 68, Considers ain Ay - Manas com N= 16 tog, Vas ‘uta aoe dar tn modelo ARG). Fueade p= 2,210 cleat © ‘Ste PPE(p) para coda co, oben que s cde 0 isinion¢§ Porm, surance bse um mode ARO), ‘Geemplo 6.7. Ar (1982) compar ot ertoa FPE com AIG © CAT para vom sildy m AR(Q) ute AR). As Table 611 «5.12 mantra Sede tina par da mad “bea 61: Vids de FPE, AIC» CAT pra um sols ARO) Sima, woe Prym captrovo 6 msirirtc4cAo DE MODELOS ARIA | ‘Thea 612: Vers de AIC, FPE'® CAT pa um mode AR(S) sil. WREST CAT wo] S § ‘vem oct do AR, pana AIC ion em aos 0 cass ode corto use Gus, ARQ) o ALG oo lorem brs rene, O a ‘Sik, ada, eto PPE pare detericar «ode de eden AR), AR) (SARIS) prvamete ean, om N= 5 «N= 30 potoe Sima da ‘ef on wes, ram seer or emia dae Tabls 1,614 618 "Tbe 61: Vrs de FPB pram modelo AR() snl. Wes FT wo] FPE |S =O (16: Varese FPE par oo AR(2) silo. et is a re [mo = ss “hbela 625: Vales de FPE pra um modelo ARS) silo, a fests] teers gue oct FPE tnde a aches orden do ros (pen sete oes AR(Z), AR(G), com 9 = 3) 6.5 Estimativas preliminares Neste sei de dear tani ober einativspoinnares dt acne do todo Mette 4 ase senda come snore nln. pro © Foconesta insti de tina dean vrtiabangs do parker Era stint pana so oka tava dn suerte alt casei =, 4g. ESTICATIVAS PRELIUTCARES 13 (0) Pass proves AR), shen aad Yule Wal (5.28) subst po ‘Un tina do of & ota de eB an bo substan por eo 6; por uns etinatis 3, 9p essa (2) Para procaaos MA), samc (49), fee gan em ¢ se ebetiids® uf Parry ry Ua tina de ebb oti mmm oles +8, setuid y por #8, ors eimai. (9) Pare ce process ARMA(y 9), cheno timate ince pars rested ‘oe ae Pym tit thie Seat lontte betinndos » parr. Dep, pans das rage (6.5) ete a ace sil sy Go de eBb yea Bosse ‘Na Table? tro tints npr pacers dle iis ‘Wlndos pres. Va tabi 9 Problena © (3) Sere #0, caer 9 mena rma AB), = 0+ 8B) onde na = ragStng: Prasto, uma entiation dats ‘ao, om jo aba or U4 planetimatias ‘Bxemplo 2. (cing) Para o modo Henieade (12) tence gue we sss lado partes Ben =0.8, of = dr) = 057m — (0.807) — 2,083, Nese mano ot daar ren & sre gad 0 Expl eto 6 = gear ok M11, ‘Example 6.8. (commie) Paro made ecu pars (1), equate (f3e Seno on Wh =~ 3 se ade AB co At We 4) =.ar16(1— 0,40) ~0, 0108, a(t — dyn) ~ 0.0014 — (0,697) = 0.0002, seme ‘CAPErULO 6 IDENTIFICAGAO DE MODELOS ARIA ‘Bexmplo 4 (cin) Fan te Cait sui 0 mol pe ne AR) ce By aso (3) fh = n=058 (op Taw, & = Joby ~eaer 0.59 =180, a = oft for) = 7052 0,5) = 6,198 samp 63 ction Parsee = “Dt geo model pensar IDIA(0), aoe (= n= btn sen f= butte b= dint rin, 6 2 0k B= alld dn— bn ca nd oT 6, 080 = bn +028, O28 = 0.00 + 35+ 0.0%, 09 = 820.0868 at =. — 066 SO Lmtd: - 6-6) 8 elena os oa, tc y= 0,474, G1 = 0,718, y= -0,271, by = 0.16880 = 0,080 6.6 Problemas 1. Prove que 9) =< tye vue) =f [SE ae] ‘em particular, Var(rs) = fet -#)- 4. Pon Vr) un Pa cme a [3] = toamel 4: Pro gu, arn ecto AR), SE) = BE 4. Mere cm oot ti rns para pret de omen AR), MAID BLD), AUS» ARBAGL) 6 PROBLEMAS ra 5 Supoabs qe um programa demic fraon segundo d{i_2 3 4 5 6 $, [09 08 ‘006 025 G20 o12 N= 1, 7 = 0.08, $f = 2,4. Imig a modelo pa 2 obec ‘= tama preliars do pret 6 Comsdr 0 dain (1—08)2, = (1 0B). Manic ae (9) 2= (+ 98}0~ 0B), a pene, (8) 2. = (1+ (6-28) 5 #08 fo poses, 1 Sa conti um mal ARMA oan (1-8 — he = (07h odo steando mo ANG) eh pa 8 Sipe gu fr de me com = 10 ober ja dada por shi RIOT ss 6 7 4 5 w DoDI DAE OTA Sts um todo ARDIA que sa apopino obte einai pee ‘suet pars os parietal 5. Supa que 100 cheraces de uma a perl frags a eles git = 2 = Or = Or = hh Uwe eae = ars detrmint moe equate sta por ‘oko AR(}) ou por um mode AR). Pare smu o wedeae htc ‘ess par sparta lin arta ea 10, A table spine free ce priate mre da fn ntl fe ce ‘ral de ie ide D cterags tsnar ete so Goce) 0 Resa Unio, prod compres sae 180-190 tae es et ee we 2 Oa Wes oor aire Tara aa Sifts se oecan aa guanom Gh au aa ae Ga (6) Mega um model pein pre wae enka etinats pee Unsoarr pars pares (0) Dado gue 2 = 2,56 y= 0,068, obtenha eis pre «of > malo AB)2. = 8) 8B a.a capfrex 6. mEVTIFIGAGAO DE MODELOS ARIA 11, Para um mola ARMA(23) dgcreta como cbareimatr genius are prt ys 9 aman equa Ge Yai War © ‘lores Aneto inept Obtretinalins aoc QUE 6 = 30; i ery = 024 10,6930 (e) Bee pox gue pd jstar bs um mode ARC (0) Otte etna «yo modelo AR) tian w asin: 2 Ye Water stan também eatin do tro conte da Varo) (c) Wernge outloud stan condgies de tacoma (3) Una dy « dy ene send or rerdnisoevolrs de 6 «do po ‘noe ARID), Seema wale de 9p 0p Dees abe, 0 ‘Senoraeate gral dane de romeo 1, Atala ani, apt fe # fcp amu da ate Y= (1 Bytgee 1, SH. Epa med ARDIA angus pare nd ticuts sca do arses, Eepigae aca do ods, SE oa sme Ga oa OD OTs UT TTA i oate om-0pct Sods 00m 0f48-0s8-o0ss 0001 om Pini apar rom aaa RT TTT TTT Efe aoe pn 01 a4 0x80 9 de ono. 1. Un programa de idetiogo omenso suns do ran, 2 rt ase) n= 20T 10Var) = 829108, re Astocerrates Be OTT oss 41 034 O20 013 a0 032 02 Dat Og8 O24 O32 Gis Gas 03e O08 oor B1p 040 -hue OT 930 +0T 030 031-042 po 044 ian 028 2 Wy 004 036 038 026-015 010 407 om one ‘big oe 020 900-010 “Ops 038 O08 os SU ‘ape O10 our “p10 012 20s 09 499 is Om) O95 033 oe 6. PROBLEWAS socom pric Ze O77 49 094 087-020 008 068 005 096 or 019 031 W 035 010 039 020-031-030 092 020 + $num ou me don compte com ets dog | Obra einatvspelminare dn pares dem doe models suis. 1. Henig a slo ARIMA pars oct detrei do Bans, See Ar) 16, Kec, prs i (8) DIBV.Captruto 7 Estimagao de Modelos ARIMA TA Introdugio ‘Taos detcdn um modelo pov pra ae tmgra, 0 paso se fine etinar sos prsmtrn fin dons mk nto {nen avo destino ain Je mince gina tm ats limi: ennntzaae a ede stag stn da oes alts ae beta ocodineaio. Aruaness, ce pig cnpatacona boars Cet | lbenno hated arcetade d so btrsnatvaspstates Coser un modelo ARIA) eloquence stan = (40,2), oe B= (bp) B= (Be) A seandod > 0 | sma upon ny 0. Cun cmc nc nn al pre ‘retina teas pg 2 parimtem Sn 9 = (0,8). Pars estima um dos mtniceenprgndo eo Se misma vec | ou du 0 3 cbrsiee ZZ cmdernnon wg do voroaaars lz 2) encarsca como fags de€. Ox edo de mane ese tanga (ENV) de € serio valor gun ain foe fog, | Path dermis oe EMV tralian coms mpl qe @ pce normal i parsed foe ~ (Oe). Notas eon, ce EMV seo | setonadamente wtimadoe otto ate (ED). Wr ends W~ Ad, Comoe adele ARMA\p } eusate swe poten cee | Ce a eT) | | 7.2 Método dos momentos stinados mals sinples de so aquest ma einai ea ‘nae denna tides cto ano meade doe memento0 CcapfauLo 7 BSMMMAcKo DE MODELOS ARIA ‘Ta mito cone om sat aa equi que racism af ancora {ge sucomartncie) w parsmet to oda momeboe tiie (mia nae steal) ple corrpendestes moet mata le ‘cousin (Oe etisdores ido ro idee na ao das Yn, como atin seem entree ea eet mn A. Meco Ai) seas (5.24) abtemoe doane = WO daa ~ Btn it~ fat), Sue ea aie fp = (rarest «By $9 mate oma pls heats (rs ‘ue th, socom easra some ema de Yle Wale. Verne ‘nto 7.6, ave mr einer & amcaicaatesquvase ema de ay Meco MA) 0s etinare, tlisandso mito dee moments deb obs de (5.0), Hone sale Bader coals, ne BB+ Ese oa 13, MibTODO DE MAXIMA VEROSSIVILILANCA eae ae Bn- 0-401" vecpices 6. Mado ARIA Os estimates de 0 wean © modo doe momsatn, so oboe ex is ar (0 obtomos 0 wtimador de 9 red w guagio (i oben oetinder de @ eavend «equi (58) usando a antocon ‘Nina sonra es etinadores ce iene fm sar No exe pars ema 21, judul TF en Bade Pale (098) ponder que mito de tao nko deem en 0 evan anal pds Sa a macatedade (8) Oso pon eter ‘sm dl, psi de) ou pn daa verde (83) = 9 6 pl tenes una a an pees de ry 7.4 Método de méxima verossimilhanca Par cleat 0 oy strode de (71) aeons ster valores eps ce aro Hea unto de alee cps mnie por ou Se (his prostinento: um, endional em qo oslo fie dre 0 ‘stale por valores que supremo cnn a lores ini so ema ina sm poco denna “aslo wating" 1.8. Procedimento condicional 4S Seba eorex se a dea apa Ke va) = 20 von {Senet} c2 capfruto r. ssrmdacio De MODELOS ana Par accra pa (7.1), spon ue slo dos p aoe “vlc oy ge denture por Wyo af, eprtnen 1 ng de verano ata on dos; eta de rape (7) de spite fr gn Wa) =onrsmarseef tlhng tha thea} ee ner eee ee Stn WW") = SOW, Ww" 2) i dmeotar 8 cniconas © W = (Wi, 3) (eyo ag Poder exec (15) (78) 4i@) = notes 9 son = Seeaw.w Semuese Gv mae (€ oqalete 2 minimis S,()eatinadees My ss etimaras de 29 en de (6) ete oe 80) ‘Acc das valores W" ew" pose ser feta eae mand (0 ven prcedinnto & cola o mento datas ares bv ene ‘ous El) =o mmo ome Gm or maton do W" a2 BO) 20, ‘theta adele dW" po (Geran side (8) =0 ei ina doen uni, prima ‘Scere pose io ae dogs sm procdsnento mas carl 6b (7.3) Sarcal pg, opy e000 caer atria dey gi 20 ‘spec ease 13, METoDO DE MCKIMA VEROSSIMILALANCA 19 Podese tier gu, sno M trate alors no mods, it po- codtntse wo atten, a prs tie sane aroma dada ex) ‘Bot estssen Veja Boe Jae Rtn! (108) "Yor ns ita, em dar um emp pars eta ome preennio feaoeen xemplo 7.1, Conaideremoe um pos ARIMA‘, 1) Ag = (1-08), ox) “sepon ub 8 = 0,8 Btio,potanes cee eee aay Styonba que unc dado (pti) da Tabla. Como 25H 40,80, inamas epcicando a = 0 Zy = 180. Een 3+ (08)x0 Was 0.89, = 4+ (081-3) 2 6 Sepsese que # 5Q antic (7.11) Son 5.0.8) = (0.09 =0) = 50,26 Chlesandoae $0) prs cv aloe de @ 2 nero (1,1), 6 gue -1-< (<1, obtemos in go pra 80), Vata falar nso mais t=we captrono gstmuacho pe soperos annua | 792 Procedimenta nio-condielonal Pade st demouseo(ela Bae, Jenkins eins 10, Cap 7 uv ogsine fg de reruns edison € dado por te)2-nians- 39) a9 i9)=s160+ S inwit 9 (sso tl rondo (on, W) = lad ras) Sequese gu of EMO, aioe minimise (7.15), so boas spexinasie pace EBV. Par cael 2 $Q (715) param dao 9 even alr a ge condsnas (716) stand de (71). ara incr opromo sno ‘Sar precedimenschamas“backircsting” [revo para pasado) art cae 1 1,2 ose, endo (povends) Yale ste do Soponia um modelo ARIMA sl eo BM, = Be ean nti, podess demos, unio a figlo gedora de atecvaos, a ‘secure potter, #sgulaeat xpeds ela moda (2.1) AP. = (Fn cas) oule F 60 operadr tana parao ftom alo teen com 8 is ‘aaa que a (C18)¢ china forma Salwar” d Frooma @ fe Inpreentaro eacoatie lawl be qual 7; # press some em termes de ‘lon fare de We ‘esa nero aor tom a moana lado potabiliiccom W,.. My 00 Wyo tm Wy Ways a tj fe rv anton gu ne Inte uate pram a oe "amor ta proediento cm esl. ‘Beomplo 72. Const o mmo med do Example 7. mamma erase == 0Fhe, ras) mode gue, por (7.18), tenon que alae Wal +S 2) Wi) + Me oa a = A rg (22) va ee a pei “par ta (730) ik eae ce al teanan om contac puis ft 0 =m, =1, (a) errors ei m6 posto “pars ie se 0 So sp en independents dW, (i) salen ao seo sl, poie um modelo MAG), 28 ‘So indepodenns de W uh em geal, fo on (2a sao a lor ober pons as ta) Na Tabata 12th fas dof pra ‘Tea 72: Cael env de fa # = 0,8 1 33 1 18 “ba 186 iad 1D ta ana i@aa to ut ' 4 ‘Teno qe lol =a +0 Vanes © pros cols (=O sve ae (al=2+ (000 De me mde xaos sles} Dept, treme ol= I +(0.8), fonde = + (0,888) Depa, 4] =0, j= 8 ‘abs lat (720) para ber [a Aa, lo = (ol +0-1)= i) +0~ 3. fad = I+ OMC-a0 54 we= STRAGAO DE MODELOS arg 5. MTODO DE MAXIMA VEROSSIMILTANCA SS SEBACAO DE Moe as Them, Balne ** ‘Saves que « 89 aio-condcoaal¢ um lo ARIMA, 11), de modo que ano die pombe ago, que aoe 58 eh ‘Capea the be R100 Maes mie ‘an co © manor valor de S.(¢,8) 0 = Seto par (8) a oe 5.8 Fiat = 05 5, ca Selec S0~ & stain wy inom antHi0 “Bad ag ee ots 5940 Gb om ang . ESRD pe ee SGetinenarics oc, . sea a ers tee om sere i meee {Raltae te 220 sone nah a ere ee Ol i oS te ee Tat 7a ine apg Megas Tor an lae eer 2.1612 tepctinnente 8 eto tated a Pere “O48 cane EMO e @ "a arn 9 de (01,1, pra ado at Tabla 7127 ceeeeceege™ | coven an modelo ARMA). nem | igus 7.2: Cars co a mena 50, pa 92 20150 dorae | 03 sate am a5 fo de vorossimithanga exat 738 Fangio de vrossimit | ees opr ee de as | este (18) (714) fence = eee Sapa hdmamannagorowbau (0), nota ode ey ” ‘implica fi desma gor8 capfroxo 7 esTimacho DE MODELOS ARIMA (oar, dots Hal (979, jung «Bae (197) # Box, Jenkins Rtn (1980), | "Teno ao eavelimea da fale de veratinanga eat para ‘um pocnms At) Contre toe estaccdrn W; gia pes ole Wem eaten W8l< ran) equ he = W,~ neo. N(2) ingens otanae wero (722) ema an) wa Loe one ep ue i ~ (0001 A): De (7.2) (7.9) tos ae = Eeosam We = ghar ta ttm em gue (405-84) ~ MOT) 0 Dm ing (= PE oho “Sande ai) ego dedi conta (2.00 (ae = [82] fe oof Ewer] Fen te) = cummin, © lginn Ge fod vom in de tit B® 5) .g'= nae Ei) Binet Stn) = (aL) + SH =n) =~ WP. 8) Pa oes oe de “ofsina vdabng cata” divas # apie 15} co tapnvy bee amarante b= Reiman ju edd E+ loa 0d) tia 13, MEroDo De wubxnwa VEROSSIMILHL a 4 = A) =0, om “| Andee (171) 9 Haze (1980) meatram aot pk 4 coco, dy 66 ale (acodee da uaa tea? hag? tg bon 8 cade mbt {0-90 -atnre Dion dot sonnet Ed] Swan, ogre ed Soule aie (882) mot qm par deconbeco, Gy dae (rm pli ord 8 ‘Brockvel « Divs (1901) «Box Jenks # Rint (108) expen «vrs _sthangaita de ia promo ARALA(@) ain Cave, eterna Acevrran de poiso om pao, Wy oom t= ELM, /Wy dae ‘Shales no ‘acre ‘A ersiianga normal tar de brager W = (Wi Wy, bord sas nore dad por 8m) Meme] Wis] a8) Wot = Fees mas Was fone ae Ebay iam Eas Was = ee Ohh Os conleats iy « a aoe quate min 7, a oboe wads © Seo de nog (Browns Davi p18 3)10 _capinvzo 7 psrmucho De MopetOs ARNO] 74, VARLANCIAS Dos ESTIWADORES ww 74 Estimacio nao-linear “| 7.5. Varidneias dos estimadores ‘views gu etinsores de mis vermin podem wer Apo pores dimen quo qoe minis ; = Slo serra Paras er maida da prac di tinadores encore, devenas ett sere oer rine So (0) en le iSpae mean “um dnb sities somal de sto) 42min, om 4o4 eogue e= (Wy) 60 mtr due (+g) ves i023 ~ Cv) Sr es ea ee pt te lal want om proche leg | SR Ep Fans penne bane a= (8) l= 1+ 0) Parcs 0a) = ice Ml ~ 0, aqua con pare» <0, « BEL | Poon tabi rome aso HAV de Fs Mica te re che esas if, fe nao 2 soon Fa ak mv = 88) = PAR 1) rom aa Suess eens secesech tt errant tee ronmental he 2 aa ees! Si0) E soon = Stee. ‘ead expan Tyla de oe tor du vr ni am fatetanl-Sinemadnu ta1- Qa meal ftintagefilleg shape SSS ne CAD tn nme (eh we TRESS eae tenes los)= Xin) + om eng eo veto chin Se orden 04.9. - ‘Svar oe (y= my) min 91) I] ode nti aero iss dren wean 9 tegen (70). 0 redo ds mismo att ‘The camden oni cept afore A coven {crs visido seclusion us einai Ge Ye WA. ‘ics mais eae, er BJs eRe (10. aaa) | vat Yoh = anvia(ta) | van@) =» BSAC eae1 capfrvzo 1. esrmacho DE MODELOS ARIA 7.6 Aplicagdes ar tigi eatin wrifesi) do moda ete, sro ind oe poses SPLUS MINTS, SA's Ew Et peopamas Trae ee (hcl aceite (3) ret (o) vais a tc (© devs ples d iad (a) eaten nel deriv :P) pra estar AF (o) mire de ola dar eats dos pret: (0) aoc autovormdage aris dx rx, (a) vos da station @ Boe Plc) «el dst, para taster ‘lad don rece Bxemplo 7.2, 4 etinapo don panei da ee saan do Beep 63, (0) Meda ARG az, Sq) =o, (0) Mei s40) eat ec (© Mtaa anaeacia) ois a ost, 30) = ‘Excmplo TA. Retornce ti Ag ICV, prs ag esetaso mn Prva (64) ARDMA(L 10) cam, prs esi in ICV. ‘propa MINITAB nos ae mines tia do mina verti ‘aaa icon pu osil8. 33) 038. 316) Lanes P=, 8, P=0.00, 0. P= 0,000. xemplo 7.5. Vinee simi ssbrando © MINITAB, os pants do moda Preinnar lucao no Eanes de Uma AR(I) com 8 (ogast (0) Otc 1 RESULTADOS ADICIONAS i $eassem, P= 0,000, assans, Poon, ‘Beample 7.8. Vatenss 30 Bxompo 6, am que ectiScanceliisaeste 9 Ia ea pana Hal Cm Om oa 0633, P= 0.00, ‘Beamplo 7.7. Par ede retrace dion da Petzbrd, do Baempl 88, a ‘Side AR(} ft ug pacts AIC BIG 0 pega Eve faces Steps wt F = ocomn, 6, =| B= Dosti, (6) ern que pars eta ke ek cn tar a elo da fila ARC, sara lor eco Yarn (conden) sSoconrats pts ‘0 procsneato de tina de mela pitta, utes 3 ca und (asst aaron dae mano, Pan cognac se etn a als Se Ste are mc, 1.7 Resultados adicionais Apneeatremos nasa seo alguns propeoade do tian sestatade 1 Nocas dm mole AR), etimadors de Ye Waba, ao or (2) os etinaors de mca veronlang ert ina tn VaG— 0) 2 voetts"n, en gue Fp £2 mati de coms ffs Ali di, aot ‘No cs prticar om qo frome &AR(2), temas que VAG) Bm 4), ‘oe y= Sp. Vl Bracewel «Dae (101) pre data,a capiruco 7 ssrmacio DE MODELOS AREA 2, Shama ¢ Se (198) mostra gu (4) Par um proc ARII), Bun ~2) O)Soetmner son = Ai) guest wean AR, Co aa i Bia =4 B~ 2 Boca sae, one Qte- + 263%) % Koved =O Santa a £ aes (5) stan opt pomen AR) # ARC) cm ue a= PEE sae) a(doebhornm §Ghdie) teen ont ahr ag expected 6.28 ‘elds ttm obo por Pan © het (18). 4 Stamae Sta (108) prov ge pars povauon ARK) © AR), BlGua-8F 5, Men ol, (98) nostra que par poseso AR) com mia deo sei, fr f.2— aa! +060, E(ha 0) =- 2 +00", rn dum rc AR) com i pS i, Fithg ed) =P stn, ga, Bite ~ et) =- 22D ¢o0-4y parsed mia cnc ‘1, RESULTADOS ADICIONAIS 1, 6 Tas (84) Code « Klin (1964) merengue (© pau cecomcits 22h want » rig ety {ETA ma AN, fn), modelo AR). (0) par w= Zs o(e-t), modelo AR, Bew-a=) & (2, Sm 7. Pao can prea an gut 0 pot 6 MAC) tenes oe eit (0) Broke « Dov (1901) mata ie NG cue of) = (U4 +t 40840802, ‘niet, tne tambien que Hy €Saecite guy compere cm etoe emacs, dace ede tina vt. iso (6) Mots ta (1987) amr ge Bua) T(E 1 ah a at oP e+) au 22s ote") Bigg od) ae. 20 9 4h ce 2) etn. (Gi) Tana (1984) ¢ Cardo ia (1984) meta i Bur oo} hy) = 2a tn6 capiruco 1 EsmMAGO DE MODELOS ARDM Manso (290) moseam que OPS 4 a aneP tor Fg dec incoming #64 = 0, Pano prom ARDMA(L 1) ence Tanaka (1984) ¢ Cord Kn (1881) moras ue (0) Moos tl (2001) masa 9 2-2 Mee Bihan = = SBP em gue M4) dum polinbio em $8 1.8 Problemas 2 Obtea at formas pre tenes de naan para paratrsde proce ARID) dem BIAII) wana o nude da en 7. 5. Conn ot rials de onan com concer de conan gu 2 O85 par oa parkntce$0 do rap 4, Supon qu pars un del ARMA, 1), cm N = 182 obtanos. 2 ss, Otenks urloe de conan prs 9 © #0 Ccctcniede onaage 098. 5. Canidae o proceso MA): W; = (t= BB) «suponba que ws aise ‘loin de sears ones ads pos yu) Queen etna 9 2 (a) Morr ans ("oma ago emia (2 6) ahi & (3) paste gd det deo, corpo else de (a), lo (6) moto que omedel ert poses seroma em y= [toes se Vr) = Vora) 18 PROBLENAS us 6, No problams stair, mos ae We 0 +8 Wee 28H 1. mses odes valores de Z doe na Tabla 7.1. Clee smn de ie rae incase pars 9 proceso ARDMA(I 1) ~4aym 2 pond BIW) =00 9 =0,5,8= 0,7. See el una a rn Wen a, Do 1-4}, 6 Sein Zi. 2 um amos dum proceso etaconsio ARI: 2= s+ (3) Deng oetiadr de MQ condom jd 6 uma expen ents ( Mo gu ie ana r= (rr EE, 1) @ 8) ptn ‘expres ne forma Bhp yy Ey Vina - (9 Utne ee ro) mone 29) =00vaiur) = 2 9 Ean os pases do model seta & se dentin wo Prbiens 1518 (tomo dr do Banepa). 1D. Aju o molelo pena iad prea ke Ay() (Probie 6.16). 1, Keane um modo praia pre a Se Ar Tmprntar etn ses 1, Manno problans, ara Série Ay Py,Capiruvo 8 Diagnéstico de Modelos ARIMA 84 Introdugio ‘Apis etimar 0 mol tence que vers se ror, io, gn edad, View ab ae gulqu fois een see {modo alernaia ctu wade wean, ‘ima nea gue pode linda, ruption que modes nee Sonao{omtento male parts) é nceainin #0 peptone, Eats ‘den cm parma es ¢eaminns ts sn sigue «man ‘kato dininssgoativanese «rar rea. Ene nt € i ano ‘shesor a pio uw dg po mer cored wld 45 mote ‘ecg ps sr eta anal oun, Sone usmle ABN. = (8), w= 082, See rnd fr verdad, eto et Neos eddie” oy = (8) 5), 52 Testes de adequacia do modelo ‘oa no apreemtaremts alguns ase do diagno de unto aatado 9 ‘Sern Hate ses sobs, um ural ahead et she 82:1 Teste de autocorrelagio residual Fina 8 © quate, an0 ___eapirvto «_ pseéstico pe MopELos. se capa te winters Some ei Sete wipes dw 2 portant, Severe mr opened 2.SSetiocanadar Selndearmn poh wttocolgies Sos ae ne Gevctunue er fy 0. Em pal, deeramoe er apesinlanece, sempre so a spa seo moda afaras> + aro. As atneareag so leads por : nn Bigg tet ea) Cent, o devo pe ef pode ser consiervelneate meno got 1 epuincs pre psn rede, smo monrou Dus (07), Be poe ‘ie prs um ARID, Vr] = 9g pode ser bem ear qu Bax, Jen Rael (194) pram ge parm modelo AR(L, em vert = eo coinnt = Hyon, asi nt i Bi i ae EPA V pe ‘edo, 0 witaa dof, & aproimadameste Ine 0 loci ‘De aislguee modo, x comperaao de Feo ot limites =2//% fe wma inde gel de pote qtr de epetanest de ro eto my, ct ‘conagio de qr ans lbs qn, prm pena alors oh ses its testa w guia de qualquer dcp 8.22 Teste de Box-Pieroe Bx Ph (170) apr te pare at etc do re cin at ape de in deta gubrcopeticne bo compere ‘io bebo pols fear ve omc vie oo mo alts Ua vata da yo ml tr sop a a asianinrad ey a terésrosmadaate un dsbuiso com K.~p= 9 gras de bra. A ‘Sei natn Sota sb sme ge = i) 2 ged ‘tones aconas em Box Pato 970 saber 432 TESTES DE ADEQUAGLO DO MODELO (0) 8, = Ole), 2 (oy onde oe abe mona Ge Wi ) Kin) = O(n), +e. [A Rptam der ann pa ot ce ead pra vals sas de (Qi). Engel basa sn a 10 5 primar. Par tn ade de ‘Shsice de Boe Pace ve Duo Ry (108), TRecetements tem tio caso un de Q(K), no side gue at ne sda de lao «oS de depend O tas tae om (25) se mae ‘ovina eda paar ml os etetar acetic, Um eee Fo ars (dds ARCH (lao Copal 1). As, an Jo tars ow moles ‘hls a ama varia condclnal (roid) da sre. Voa (149) (410) cs um a bem Simpl. Teen qu Var Xp-1 ==) = tana, cotade Govt Xin Tes) = 0. pra tot Deo tte flare dinar a tne ijn Tuan (198) pre mal detalie, ocx covets om span es 429 Teste da autocorrlagio cruzada A vera da stole ed iormagia ke ome ero de ie ive a ee incon no model. Por eran sf > 3/8 tn ttn oes (ert ser nh 0 od, "im oto tere gue pode aus ae prcainent de Scion &agele a hari dn ss Pn ear rs De ats, 200 motel or sua, eto o © Ze srk a-erlconada, sacs Igo Govan Zia} = lt) =O FL. lo mage even 8 Diss nceeriagb aaa) Balzie=2) ea (eae 2 Se arn un dito ty, ay tom vase “and, sto sug gue @ odo & ‘euloindo Em partici 09 mol teats & um A) um owe ess storepeto no lag fp doe se india no moda Como to sinheomes ‘atte y,coderanen ce eso tad buses Por Eugen" ede demas eat cm tbo Ba) = 0, vel = Coreen)m2. CcAptrULo & DIGNOSTICO DE MODELOS [As lage (48) ¢ (62) mowran gue) & sgifeatraneate frente serosa > 2) Mae (68) (83) oo Aas Gn sues eh? ‘oman “na Watt (19) mse qu ifn 6am ike epi pre Vr) qunndo 2) AD). Foran, o eto de alse a seate quando [>| Giga ntl cto pra patna. tere ge pre pein oe ‘bln scr pars tne dae orn ‘Asi. posse let rete parm contra un mds ARMA: (0 commando com um AR|y) de bm ode, pode scar aoe tare (0) and soc penetra saint pd nar aro > ‘ia ive ec fos, (i) stare dane mii incr mum nis ner de etic, {erp de valores pate pa | on via ‘Exemple 8.1, Vasu aprenntar a een sala por Hout (1980). Cm Alderete de maachas scares de Wer con = 24 ober (75-103). ‘A aatoonragb «stocaregia pcs ug um tedlo ARG), que ete ‘ade rel 2m NOE AO, MFen hoy, AAV (84 (ered no mode (6.1) oracerm oe cola 9 cael ie sco om (83) (87), pets ae since at prec saPigua 8. ‘ig 81; Fung de autor tina de «nso de orasio (rizada tina de © Zn ode (1 easton fy mguem que mee de min ms dds 2,10 11 poe banter ive no modal (81). © nove moda tian Bn I9 NIM O8TIa +044 0-9 +229 + Oa (818) 1 TESTES DE ADBQUACKO DO MODELO ona Por out ado at Sse qv um mols acre decrem ore ser nla, ean 88412825 0582401824 ae es conan feta do modelo (819, da a Figar 82, sgeem pet termo ater deere 18 deve a soem (819), beans 18411924 0,532, a, Bam08 (10) efor sn ves, apemta careless, Cane (8:13) (619) spent varios utopias, © del (813) dee frida Nasa exp = 0,32 (mod 818) fe = 0,198 (ado 12) 6 [R= 0.1, de modo qe bar Sistine 3 PT Figur 82: Fungo de asocoras etinda Se ye gio deere ‘od etimada deo © ode (819) 824 Teste do ps Seponba que f=, aja oberg de im oo ein timer do episod poss 6 Em) S| 0 f< shane pring ima wn dopo 3 en etn naa nope niga Sm 2a TEESE dena pedte nr do’ Um ps mS ff a ‘a proticte de pros Paa a abe 3 Cop 16 Pednae pS, ado danse s(t Meet, 29) sors afr io branes su ep oan gi) 2 eran yore odograma acumulado sn as) aint 08133™ a) casino 4 oucnésrco be NooEz0s annul sconce } 1 fu tse nun [{ntone- (itn Sots x= [noun [an 24 in ge 9; bo gt ee (hark in cig sa Fe Lf) & wm etiade eu), mm oie umn ima de Pf ¢ PDEA , . ou ~ Beat, a etimatra de Ff /o OU) 6 prod aeumala oor). (a nn Figure 83: Expert ¢wpecr aula do ru bran Para um odo Branco, fin de CU) tata pla odo usp pb ponte (00) «(052) (Fgus #2), i] ‘ wt Figure £4: Yao de Cf) par a banc. 0 move ofr aqua, baverk devo stented ret. Poems ‘mar nat op Keim Scan prs ar so aioe edo Comptia some 0 que pera me oer ra. 8 US0 DOS RESIDUOS PARA MODIFTCAR 0 MODELO 2 Pode ober nie de conkang ao rlor da tt tin, crags na ian Raf data aoe ros de Ky psn slgus mes deo ae ‘Tobela 81 Staite de Bon dees Rett (1986) ‘hb 1: Goins pra o edo de lien de conSnog pre 9 ‘ese do poder wounde Ta [oor oe 00 LS La ‘gat a= [8 0 rifn dC) ern anh parses mime proper slr gue Lt de nt ron we lence 8.3 Uso dos residuos para modificar 0 modelo Swponba que rsdoe domed tad (B)9%2, = 15% nm) sos serine. Und o mite de etieasio da wo aster, pene enroer x ras sen do ilo a Anata = Ka, Sst (618) em (8.17) ta um novo tna eB) BCE) OA* O72, = HB}KB)o, 19) ‘ee eins a lati, que deem jd so aoe. elo de ent Seo tiered mr oto ur a ea ti (assy 84 Aplicagses xemplo 82. Vamos ago tnar #0 mde ARIMA) com propos parnase ICV) adeno ‘0 Quniro 8.1 apa en vleres dos parmera entinadose a expectce ‘ales da eatin aldo ve deste (pore). Tene, tan oe ‘ses das atic mvdieode de Dox Pace A Pagure 85 opera ae ep dn rss com oe comespondentes tered Stas Aan oe ‘abe dos nis dest, osermce gue od cepts io ene ‘ete ifeenen de to. Os valoda tories tenon paras ‘ode ema brace comportaments de iso beats sora, Ov. ld estatitca QU), pra = 2, shen 6 in inn do ben sits {8 moda ARIAL) cm