Problema 2

Y ∼ Np (, Σ) ∧ W ∼ Gammma( n2 , n2 ) , donde Y y W son independientes.

Como W ∼ Gamma( n2 , n2 ), W = Z
n ⇒ Z ∼ X 2 (n) ⇒ Y y Z son también
independientes.
⇒ X = Upx1 + √Y Z = R ⇒ Z = nR2
n
Y = (X − U )R
 ∂Z ∂Z   
 ∂R ∂X   2nR  
⇒ |J| =  ∂Y ∂Y  =  X−U R.Ip  = |2nR||R.Ip − (X − U )(2nR)−1 .0|
∂R ∂X

= (2nR)|R.Ip | = 2nR.Rp |Ip |

⇒ |J| = 2nRp+1

n
1 0 −1
.y z 2 −1 .e−z/2 Esto es debido a que Y y Z son
⇒ fY,Z (y, z) = fy (y).fz (z) = (2π)−n/2 .|Σ|−1/2 .e− 2 y .Σ . n2 n independientes
2 .Γ( 2 )
2 n−1 −nr 2 /2
n 0 −1
((x−u)r) (nr ) 2 .e
⇒ fX,R (x, r) = fy ((x−u)r, nr2 ).J = (2π)−n/2 .|Σ|−1/2 .e 2 ((x−u)r Σ . n
2 2 .Γ( n2 )
−p/2 −1/2 n/2 −nr 2 (x−u)0 Σ−1 (x−u) x ∈ Rp
⇒ fX,R (x, r) = π p+n .|Σ|
−1
.n
n
.e 2 (1+ n ) n+p−1
.r , r ∈ R+
2 2 .Γ( 2 )
Z +∞
π −p/2 .|Σ|−1/2 .nn/2 +∞ −nr2 (1+ (x−u)0 Σ−1 (x−u) ) n+p−1
Z
⇒ f(x) = fX,R (x, r).dr = p+n e 2 n .r .dr
2 2 −1
0 0
0 −1 −1/2 −1/2
I Haciendo: r2 . n2 (1 + (x−u) Σn (x−u) ) = k ⇒ dr = 1/2 2 (x−u) .k .dk
0 Σ−1 (x−u)
n (1+ n )1/2
Z +∞ 
2(n+p−1)/2 .k (n+p−1)/2 .e−k

π −p/2 .|Σ|−1/2 .
nn/2 
2−1/2 k −1/2
 . .dk
⇒ f(x) = p+n ×


2 −1 .Γ( n )
. 0 −1

(1+ (x−u)0 Σ−1 (x−u) )
21

.(1 + (x−u) Σn (x−u) )(n+p
 
2

2 0 (n+p−1)/2
n 
 −1)/2
  n1/2 n
Z +∞
−p/2 −1/2 0 −1 (n+p) (n+p)
⇒ f(x) = π p2 −1.|Σ| n .(1 + (x−u) Σn (x−u) )− 2 . k 2 −1 .e−k .dk
2 .Γ( 2 )
|0 {z }
Γ (n+p)
2
Γ( n+p )
(x−u)0 Σ−1 (x−u) − (n+p)
⇒ f(x) = 2
p 1 .(1 + n ) 2 , x ∈ Rp
Γ( n ) (π.n) 2 .|Σ| 2
2

∴ X ∼ Tp (n, u, Σ)