‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬

‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين‬

‫باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ‪:‬‬
‫أحًذ‬ ‫ىالني‬ ‫يحًذ‬ ‫دعاء‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ‪:‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ‪ -‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻻﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ‪:‬‬
‫ﺃﺣﻤﺪ‪ ،‬ﺩﻋﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼﻟﻲ‬ ‫انذراسة‬ ‫يهخص‬
‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤؤﻟﻒ‬
‫ﻣﻠﺤﻖؽذ‪ٚ‬د االؽزفبظ ثبٌخطش ٌذي وً غشف ِٓ أغشاف‬ ‫ﻣﺞ‪ ,6‬رمذٌش‬
‫‪ٙ‬ذف اٌذساعٗ اًٌ‬ ‫ر‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ‪/‬ﺍﻟﻌﺪﺩ‪:‬‬
‫رؾًّ اٌخطش (اٌّؤِٓ ٌٗ ‪ ،‬اٌّؤِٓ اٌّجبشش ‪ِ ،‬ؼٍذ اٌزأٍِٓ ) ‪ٚ‬رٌه ِٓ خالي إعزخذاَ‬
‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ‪:‬‬
‫اٌز‪ٛ‬صٌؼبد االؽزّبٌٍٗ‪.‬‬
‫‪2015‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ‪:‬‬
‫‪ٚ‬ثفشض أْ أُ٘ ػبًِ ِٓ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌّؤصشٖ ػًٍ لٍّخ ؽذ االؽزفبظ ثبٌخطش ٘‪ٛ‬‬
‫فٍزُ‪1 -‬رٕفٍز االعشاءاد اإلؽصبئٍخ إلخزٍبس اٌز‪ٛ‬صٌغ اإلؽزّبًٌ‬‫‪21‬‬
‫داٌخ اٌخطش ‪،‬‬‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ‪:‬‬
‫شىً‬
‫‪932702‬‬ ‫‪:MD‬‬
‫إٌّبعت ٌىً ِٓ ػذد اٌؾ‪ٛ‬ادس ‪ٚ‬لٍّخ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ‪ٌٚ ،‬زُ اٌزؼبًِ ِغ اٌز‪ٛ‬صٌؼٍٓ‬ ‫ﺭﻗﻢ‬

‫االعّبٌٍخ ٌٍظب٘شح ِؾً اٌذساعخ ‪ ،‬صُ رمذٌش ؽذ‬ ‫ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ‬ ‫ٌزى‪ ٌٓٛ‬داٌخﺑﺤﻮﺙ‬
‫اٌخغبسٖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ‪:‬‬ ‫ﻧﻮﻉ‬
‫إٌّبعجٍٓ‬
‫اإلؽزفبظ ٌىً غشف ‪Arabic‬‬
‫ثبعزخذاَ اٌزىبِالد إٌّبعجخ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐﺔ‪:‬‬
‫‪EcoLink‬‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ‪:‬‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫‪http://search.mandumah.com/Record/932702‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻂ‪:‬‬

‫© ‪ 2020‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪ .‬ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪ .‬ﻳﻤﻜﻨﻚ‬
‫ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ‬
‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪1‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين‬

‫باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫يهخص انذراسة‬
‫ر‪ٙ‬ذف اٌذساعٗ اًٌ رمذٌش ؽذ‪ٚ‬د االؽزفبظ ثبٌخطش ٌذي وً غشف ِٓ أغشاف‬
‫رؾًّ اٌخطش (اٌّؤِٓ ٌٗ ‪ ،‬اٌّؤِٓ اٌّجبشش ‪ِ ،‬ؼٍذ اٌزأٍِٓ ) ‪ٚ‬رٌه ِٓ خالي إعزخذاَ‬
‫اٌز‪ٛ‬صٌؼبد االؽزّبٌٍٗ‪.‬‬
‫‪ٚ‬ثفشض أْ أُ٘ ػبًِ ِٓ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌّؤصشٖ ػًٍ لٍّخ ؽذ االؽزفبظ ثبٌخطش ٘‪ٛ‬‬
‫شىً داٌخ اٌخطش ‪ ،‬فٍزُ رٕفٍز االعشاءاد اإلؽصبئٍخ إلخزٍبس اٌز‪ٛ‬صٌغ اإلؽزّبًٌ‬
‫إٌّبعت ٌىً ِٓ ػذد اٌؾ‪ٛ‬ادس ‪ٚ‬لٍّخ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ‪ٌٚ ،‬زُ اٌزؼبًِ ِغ اٌز‪ٛ‬صٌؼٍٓ‬
‫إٌّبعجٍٓ ٌزى‪ ٌٓٛ‬داٌخ اٌخغبسٖ االعّبٌٍخ ٌٍظب٘شح ِؾً اٌذساعخ ‪ ،‬صُ رمذٌش ؽذ‬
‫اإلؽزفبظ ٌىً غشف ثبعزخذاَ اٌزىبِالد إٌّبعجخ‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪1‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

Abstract
This study aims to estimate limits of risk retention of all
parties which are qualified to bear the risk (the insured, the
insurer, the reinsurer), through the use of probability
distributions. Based on Assuming that the most important factor
affecting on risk retention limit is the form of the risk function, It
is better to follow statistical procedures to select the appropriate
form of probability distribution for both frequencies and severity
which the available data follows.
Then statistical treatment to estimate the aggregate loss
should be performed to estimate the risk retention limits for all
parties bearing the risk.

5102 ‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

2
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪ -1‬انًقذية‪-:‬‬
‫رؼزجش ػٍٍّخ اإلؽزفبظ ثبٌخطش ‪ٚ‬رؾذٌذ اٌؾغُ االِضً ٌإلؽزفبظ ثبٌخطش ِٓ اُ٘‬
‫‪ٚ‬ظبئف اداسح اٌخطش فً اٌششوبد اٌصٕبػٍٗ ‪ٚ‬ششوبد اٌزبٍِٓ اٌعب‪ٚ .‬رٕجغ ٘زٖ‬
‫األٍّ٘ٗ ِٓ أْ اٌمشاس ٌؼزّذ ػًٍ لذسح اٌششوٗ ػًٍ رؾًّ اٌخغبئش ؽزً اٌّغز‪ٛ‬ي‬
‫اٌّؾزفع ثٗ ِٓ اٌخطش فً أي ‪ٚ‬لذ رؾذس فٍٗ اٌخغبسٖ ‪ ،‬ثبالظبفٗ اًٌ وبفخ االػجبء‬
‫إٌبرغٗ ػٓ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع اٌخغبئش ‪ٚ‬االػجبء االداسٌٗ االخشي ‪.‬‬
‫‪ٕ٘ ِٓٚ‬ب لذ ٌى‪ ْٛ‬لشاس اإلؽزفبظ ثبٌخطش ا‪ ٚ‬عضء ِٕٗ ظش‪ٚ‬سٖ الزصبدٌٗ الثذ‬
‫ِٕ‪ٙ‬ب الداسح اخطبس ششوبد اٌزأٍِٓ ‪ٚ‬إػبدح اٌزأٍِٓ ثطشٌمٗ عٍٍّٗ‪.‬‬
‫‪ -2‬يشكهة انبحث‪-:‬‬
‫رزّضً ِشىٍخ اٌذساعٗ فً ‪:‬‬
‫(‪ )0‬اْ رؾذٌذ ؽغُ اإلؽزفبظ فً اٌغ‪ٛ‬ق اٌّصشي ٌفزمش اًٌ ‪ٚ‬ع‪ٛ‬د لبػذٖ ا‪ٚ‬‬
‫اعبط ػًٍّ صبثذ ٌؾذد اإلؽزفبظ االِضً ػًٍ اٌشغُ ِٓ ارفبق اٌؼذٌذ ِٓ‬
‫ِزخزي اٌمشاس ػًٍ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌزً رؤصش ػًٍ ؽغُ اإلؽزفبظ‪.‬‬
‫(‪ )5‬فً اٌّبظً ثزٌذ ِؾب‪ٚ‬الد ػذٌذٖ ٌ‪ٛ‬ظغ ؽذ‪ٚ‬د إؽزفبظ ِضًٍ ثمذس االِىبْ‬
‫ثبعزخذاَ االعبٌٍت اٌشٌبظٍٗ ‪ٌٚ‬ىٓ ٘زٖ اٌّؾب‪ٚ‬الد أغٍج‪ٙ‬ب وبْ ٌٕصت ػًٍ‬
‫ششوبد اٌزأٍِٓ اٌّجبشش فمػ ‪ٌٍ ٌُٚ‬مً إػبدح اٌزأٍِٓ اإل٘زّبَ اٌىبفً فً ٘زا‬
‫اٌشأْ‪.‬‬
‫‪ -3‬أىذاف انبحث‪-:‬‬
‫رزّضً ا٘ذاف ٌٍجؾش فً‪-:‬‬
‫(‪ )0‬رؾذٌذ اُ٘ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌّؤصشٖ فً ؽذ اإلؽزفبظ االِضً ثبٌٕغجٗ ٌٍّؤِٓ اٌّجبشش‬
‫‪ِٚ‬ؼشفخ ً٘ ً٘ ٔفظ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌّؤصشٖ ػًٍ ؽذ اإلؽزفبظ فً ششوبد إػبدح‬
‫اٌزأٍِٓ اَ ر‪ٛ‬عذ ػ‪ٛ‬اًِ اخشي رؤصش ػٍٍٗ ‪.‬‬
‫(‪ )5‬رمذٌش ؽذ‪ٚ‬د اإلؽزفبظ ثبٌٕغجٗ ٌالغشاف اٌّخزٍفٗ ٌزؾًّ اٌخطش ‪ٚ‬رٌه ِٓ‬
‫خالي اعزخذاَ اٌز‪ٛ‬صٌؼبد االؽزّبٌٍٗ ‪ ،‬ثؾٍش رؾمك افعً ر‪ٛ‬صٌغ ِّىٓ‬
‫ٌألخطبس ‪ٚ‬رؾمك أوجش ػبئذ ِٓ اٌؼٍٍّبد‪.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪3‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪ -4‬أىًية انبحث‪-:‬‬
‫رؼزّذ ػٍٍّخ رؾذٌذ اإلؽزفبظ ػًٍ ػذح اػزجبساد ٌغت ِشاػبر‪ٙ‬ب ٌٍ‪ٛ‬ص‪ٛ‬ي اًٌ‬
‫اإلؽزفبظ االِضً ٌٍششوٗ اٌّغٕذٖ ‪ٚ‬فً ٔفظ اٌ‪ٛ‬لذ فبْ ػذَ ارجبع اٌم‪ٛ‬اػذ اٌغٍٍّٗ فً‬
‫رؾذٌذ ؽذ اإلؽزفبظ ا‪ ٚ‬ػذَ االٌزضاَ ثزطجٍم‪ٙ‬ب لذ ٌؼشض اٌششوٗ اٌّغٕذٖ أل‪ٚ‬ظبع‬
‫ِفبعئٗ لذ رؤدي اًٌ ِشبوً ِبٌٍٗ رؤصش ػًٍ ِغزمجً اٌششوٗ ِٓ ٘زٖ اٌؼ‪ٛ‬اًِ ‪:‬‬
‫‪ -‬اإلؽزفبظ ثغضء ِٓ االخطبس اوجش ِٓ غبلخ اٌششوٗ ٌؾٍّ‪ٙ‬ب اٌزضاِبد رف‪ٛ‬ق‬
‫غبلز‪ٙ‬ب ‪ٌ ٚ‬ؼشض ِشوض٘ب اٌّبًٌ ٌألٔ‪ٍٙ‬بس‪.‬‬
‫‪ -‬إؽزفبظ اٌششوٗ ثألً ِٓ غبلز‪ٙ‬ب ٌؤدي اًٌ ظٍبع اسثبػ وبْ ِٓ اٌّّىٓ‬
‫رؾمٍم‪ٙ‬ب فً ؽبٌخ إؽزفبظ‪ٙ‬ب ث‪ٙ‬زٖ االخطبس‪.‬‬
‫‪ٚ‬ػًٍ ٘زا رٕجغ اٍّ٘خ اٌجؾش ِٓ و‪: ٗٔٛ‬‬
‫(‪ٌّ )0‬ىٓ ِٓ خالٌٗ رؾذٌذ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌزً رؤصش ػًٍ ؽذ اإلؽزفبظ االِضً ‪.‬‬
‫(‪ٌ )5‬مذَ رمذٌش ِمزشػ ٌؾذ‪ٚ‬د االؽزفبظ ٌألغشاف اٌّخزٍفٗ ٌزؾًّ اٌخطش ‪ٚ‬رٌه‬
‫ثبعزخذاَ اٌز‪ٛ‬صٌؼبد اإلؽزّبٌٍٗ ‪.‬‬
‫‪ -5‬ينيح انبحث‪-:‬‬
‫اػزّذ اٌجبؽش ػٍى وبفخ اٌجٍبٔبد اٌّزؼٍمخ ة ‪ٚ 3594‬صٍمٗ ِٓ ‪ٚ‬صبئك ربٍِٓ‬
‫اٌؾشٌك ثششوخ ِصش ٌٍزبٍِٓ خالي اٌفزشٖ ‪ 5101‬اًٌ ‪. 5105‬‬
‫‪ٚ‬رُ إػذاد إٌّ‪ٛ‬رط اٌّمزشػ ِٓ خالي اعزخذاَ أعٍ‪ٛ‬ة اٌز‪ٛ‬صٌؼبد االؽزّبٌٍٗ‬
‫ٌزمذٌش ؽذ‪ٚ‬د االؽزفبظ ثبٌٕغجٗ ٌىً غشف ِٓ اغشاف رؾًّ اٌخطش‪.‬‬
‫‪ -6‬حذًد انبحث‪-:‬‬
‫(‪ )0‬اٌزطجٍك ػًٍ ‪ٚ‬صبئك فشع ربٍِٓ اٌؾشٌك ثششوخ ِصش ٌٍزبٍِٓ ‪.‬‬
‫(‪ )5‬رطجٍك إٌّ‪ٛ‬رط اٌّمزشػ ػًٍ اٌّؤِٓ ٌٗ ‪ ،‬اٌّؤِٓ اٌّجبشش ‪ِ ،‬ؼٍذ اٌزأٍِٓ ‪.‬‬
‫‪ -7‬خطة انبحث‪-:‬‬
‫رزى‪ ْٛ‬خطخ اٌجؾش ِٓ ِجؾضٍٓ فمػ ّ٘ب وّب ًٌٍ‪:‬‬
‫اٌّجؾش األ‪ٚ‬ي ‪ :‬االغبس اٌؼبَ ٌالؽزفبظ ثبٌخطش ‪ٚ‬اُ٘ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌّؤصشٖ فً ؽذ االؽزفبظ‪.‬‬
‫اٌّجؾش اٌضبًٔ‪ :‬اعزخذاَ اٌز‪ٛ‬صٌؼبد اإلؽزّبٌٍٗ فً رمذٌش ؽذ‪ٚ‬د االؽزفبظ ثبٌخطش ٌذي‬
‫وً غشف ِٓ أغشاف رؾًّ اٌخطش‪.‬‬
‫إٌزبئظ ‪ٚ‬اٌز‪ٛ‬صٍبد‪.‬‬
‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬
‫‪4‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫انًبحث األًل‬
‫االطار انعاو نالحتفاظ بانخطر ًاىى انعٌايم انًؤثره في حذ االحتفاظ‬
‫اْ ػذَ ارجبع اٌذلٗ فً رؾذٌذ ؽذ‪ٚ‬د االؽزفبظ ا‪ ٚ‬ػذَ االٌزضاَ ثزطجٍم‪ٙ‬ب فً‬
‫ِؼظُ اٌؾبالد لذ ٌؼشض اٌششوٗ ال‪ٚ‬ظبع ِفبعئٗ ٌٕزظ ػٕ‪ٙ‬ب خغبسٖ لذ رؤدي اًٌ‬
‫اػغبس اٌششوٗ ‪ ،‬فبرا وبْ ِٓ اٌ‪ٛ‬اعت ػذَ اٌزغب‪ٚ‬ص ثزخفٍط ؽذ‪ٚ‬د اإلؽزفبظ اًٌ‬
‫اٌذسعٗ اٌزً ٌى‪ٔ ِٓ ْٛ‬زٍغز‪ٙ‬ب ظٍبع االسثبػ اٌّز‪ٛ‬لؼٗ ِٓ ػٍٍّبد االوززبة‪ ،‬وّب‬
‫ٌٕجغً ػذَ اٌّغبالٖ فً صٌبدح ؽذ‪ٚ‬د االؽزفبظ ػٓ اٌؾغُ إٌّبعت ‪ٌّ ،‬ب فً رٌه ِٓ‬
‫ا٘ذاس ٌّضاٌب ‪ٚ‬اغشاض اػبدح اٌزبٍِٓ ِٓ ٔبؽٍٗ ‪ٚ‬رؾٍّ‪ٙ‬ب ألخطبس رف‪ٛ‬ق غبلز‪ٙ‬ب ِٓ‬
‫ٔبؽٍٗ اخشي ‪.‬‬
‫أًالً‪ :‬يفيٌو االحتفاظ ‪-:‬‬
‫ٌ‪ٛ‬عذ اٌؼذٌذ ِٓ اٌزؼشٌفبد ٌّف‪ َٛٙ‬االؽزفبظ ِٕ‪ٙ‬ب ‪:‬‬
‫االؽزفبظ ٘‪ ٛ‬اٌغضء ِٓ اٌخطشاٌزي ٌُ ٌزُ اٌزٕبصي ػٕٗ ‪ٌٚ‬زُ االؽزفبظ ثٗ‬
‫ٌؾغبة ششوخ اٌزأٍِٓ اٌّجبشش(‪.)Tomas Cipra ,2010, p 259‬‬
‫وّب رؼشف ششوخ اػبدح اٌزبٍِٓ اٌغ‪ٌٛ‬غشٌٗ االؽزفبظ فً ِغبي اٌزبٍِٕبد اٌؼبِٗ‬
‫ػًٍ أٗ ‪ “ :‬اٌؾذ االلصً ِٓ اٌخغبسٖ اٌّؾزٍّٗ ‪ٚ‬اٌزً رى‪ ْٛ‬ششوخ اٌزبٍِٓ لبدسٖ ػًٍ‬
‫دفؼ‪ٙ‬ب” ‪ٌٚ (Swiss re insurance company, 2000, p 45).‬ؼشف االؽزفبظ ِٓ‬
‫خالي االرؾبد اٌّصشي ٌٍزبٍِٓ االؽزفبظ ػًٍ أٗ ‪ ٛ٘ " :‬رٌه اٌغضء ِٓ ِجٍغ اٌزبٍِٓ‬
‫اٌزي رى‪ ْٛ‬ششوخ اٌزبٍِٓ ػًٍ اعزؼذاد ٌزؾٍّٗ وؾذ ألصً ٌٍخغبسٖ ػٕذ رؾمك اٌخطش‬
‫ثّب الٌؤصش ػًٍ ِشوض٘ب اٌّبًٌ‪ِٚ ،‬بٌضٌذ ػٓ ٘زا اٌؾذ ٌى‪ٌ ْٛ‬زغطٍبد اػبدح اٌزبٍِٓ ‪.‬‬
‫‪ٚ‬اٌعب ػشف ‪ carter‬االؽزفبظ ػًٍ أٗ " الصً خغبسٖ ِؾزٍّٗ رى‪ْٛ‬‬
‫اٌششوٗ اٌّغٕذٖ ِغزؼذٖ ٌزؾٍّ‪ٙ‬ب فً ؽغبثبر‪ٙ‬ب فٍّب ٌزؼٍك اِب ثخغبسٖ ِفشدٖ أ‪ ٚ‬خغبئش‬
‫ِزشاوّٗ ٔبرغٗ ػٓ ؽذس ‪ٚ‬اؽذ ػجش فزشٖ ِؾذدٖ ِٓ اٌضِٓ " ‪( R.L ,Carter, p‬‬
‫)‪ٚٚ 396‬فمب ٌّب عجك ٌالؽع اْ ٕ٘بن اسثؼخ ِؾب‪ٚ‬س ٌذ‪ٚ‬س ؽ‪ٌٙٛ‬ب رؼشٌف ؽذ االؽزفبظ‬
‫‪: ً٘ٚ‬‬
‫‪ٔ -‬غجٗ ِئ‪ِ ِٓ ٌٗٛ‬جٍغ اٌزبٍِٓ وّب فً ارفبلٍخ اٌؾصص إٌغجٍٗ ‪.‬‬
‫‪ِ -‬جٍغ ربٍِٓ ٌغًّ ششٌؾٗ وّب فً ارفبلٍخ اٌفبئط ‪.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪5‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪ -‬ؽذ ألصً ِٓ لٍّخ اٌخغبسٖ اٌّؾزٍّٗ ( األ‪ٚ ) ٌٌٗٛٚ‬اٌزً رى‪ ْٛ‬ششوخ اٌزبٍِٓ‬
‫لبدسٖ ػًٍ دفؼ‪ٙ‬ب فً ارفبلٍخ رغب‪ٚ‬ص اٌخغبسٖ ‪.‬‬
‫‪ -‬االؽزفبظ ػًٍ اعبط ِؼذي اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد وّب فً ارفبلٍخ ‪ٚ‬لف اٌخغبسٖ ‪.‬‬

‫ثانيا‪ -:‬اىى انعٌايم انًؤثره في حذًد االحتفاظ ‪-:‬‬

‫‪ -0‬دخً األلغبغ ‪Premium Income .‬‬
‫ا‪ٚ‬ظؼ ثٕغبٍِٓ أٗ وٍّب صاد اٌذخً ِٓ األلغبغ وٍّب صاد ؽذ االؽزفبظ ‪ٚ‬اْ‬
‫رٌه ٌشعغ اًٌ أخفبض االٔؾشاف إٌغجً ٌّؼذي اٌّطبٌجبد اٌىجٍشٖ ِّب ٌؤدي اًٌ‬
‫أخفبض اٌؾبعٗ اًٌ إػبدح اٌزبٍِٓ)‪.( R.L, Carter r, p 314‬‬

‫‪ -5‬سأط اٌّبي ‪ٚ‬االؽزٍبغٍبد اٌؾشٖ ‪Capital and reserve .‬‬

‫ٌؼزجش سأط اٌّبي اٌّذف‪ٛ‬ع ‪ٚ‬االؽزٍبغٍبد اٌؾشٖ اٌزً رى‪ٙٔٛ‬ب اٌششوٗ ؽغش‬
‫االعبط ٌٍزؼشف ػًٍ ِذي ل‪ٛ‬ح اٌششوٗ ‪ٌٚ‬ؼزجش اٌجٕذ اٌضبًٔ فً رؾذٌذ ؽذ االؽزفبظ‬
‫ٌٍششوٗ اٌّغٕذٖ ؽٍش اْ صٌبدح ؽذ االؽزفبظ ٌؤدي اًٌ اٌّخبغشٖ ثشاط ِبي اٌششوٗ‬
‫اٌّغٕذٖ ‪ٌٚ ،‬زٌه أِشغجٍؼً اْ رى‪ ْٛ‬صٌبدح ساط اٌّبي ‪ٚ‬االؽزٍبغٍبد اٌؾشٖ ظش‪ٚ‬سٖ‬
‫ٌضٌبدح اؽزفبظ اٌششوٗ اٌّغٕذٖ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬فٍش ػٕصش االِبْ ٌ‪ٙ‬ب ‪.‬‬

‫‪ ٚ‬لذ ر‪ٛ‬صٍذ ثؼط اٌذساعبد(‪ )Swiss Re. company, 2000, p 47‬اًٌ‬

‫أٗ ر‪ٛ‬عذ ػاللٗ ٔغجٍٗ رشثػ ثٍٓ ؽغُ االؽزفبظ اٌصبفً ‪ٚ‬ساط اٌّبي ‪ٚ‬االؽزٍبغٍبد‬
‫اٌؾشٖ ‪ ،‬فمذ ر‪ٛ‬صٍذ اٌذساعبد اًٌ أٗ فً فشع ربٍِٓ ؽشٌك‪ ،‬عٍبساد‪ ،‬ؽ‪ٛ‬ادس‪،‬‬
‫ثؾشي ٌزشا‪ٚ‬ػ ػبدح ؽذ االؽزفبظ اٌصبفً ثٍٓ ‪ ِٓ %5 ٚ %1.2‬ساط اٌّبي‬
‫‪ٚ‬االؽزٍبغٍبد ‪ٌ ،‬ىً خطش ِٕفشد‪ ،‬فً ؽٍٓ أٗ فً اٌى‪ٛ‬اسس ٌّضً ِشربْ ‪ٔٚ‬صف اٌّشٖ‬
‫ٌالؽزفبظ ٌٍخطش اٌّفشد ػًٍ االوضش‪.‬‬

‫‪ -4‬غجٍؼخ إٌشبغ اٌزبًٍِٕ ‪Nature of the Account .‬‬

‫اْ أزشبس االخطبس ‪ٚ‬رٕ‪ٛ‬ػ‪ٙ‬ب ِٓ شأٔٗ اْ ٌمًٍ ِؼذالد رمٍجبد اٌخغبئش ‪ٌٚ‬ؾذ‬
‫ِٓ رأصٍش٘ب ػًٍ اؽزفبظ اٌششوٗ اٌّغٕذٖ ٌزٌه ٔغذ اْ اٌششوٗ اٌزً رىززت فً فشع‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪6‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪ٚ‬اؽذ ِٓ األخطبس ػشظخ ٌضٌبدح ِؼذي رمٍجبد اٌخغبئش ػٓ اٌششوبد اٌزً رىززت فً‬
‫اخطبس ِزٕ‪ٛ‬ػٗ‪.‬‬

‫‪ -3‬ؽغُ ِؾفظخ اٌؼٍٍّبد ‪Size of Portfolio .‬‬

‫اْ صٌبدح ؽغُ اٌؼٍٍّبد ٌششوخ اٌزبٍِٓ ٌ‪ٛ‬فش ٌ‪ٙ‬ب اعزمشاسا ٔبرغب ِٓ ر‪ٛ‬فش‬
‫لبٔ‪ ْٛ‬األػذاد اٌىجٍشٖ ثشىً افعً ‪ِٚ‬غ صٌبدح اعزمشاس اٌششوٗ فبٔ‪ٙ‬ب رغزطٍغ اْ رضٌذ‬
‫ِٓ ؽذ اؽزفبظ‪ٙ‬ب ٌزٌه فبٔٗ وٍّب صاد ؽغُ اٌّؾفظٗ وٍّب صادد لٍّخ االلغبغ ‪ٚ‬ثبٌزبًٌ‬
‫صاد ؽذ اؽزفبظ اٌّؤِٓ اٌّجبشش ‪ٚ‬رٌه الْ اٌزجبٌٓ إٌغجً ٌٍخغبئش اٌىجٍشٖ ع‪ٛ‬ف ٌى‪ْٛ‬‬
‫الً ‪ٚ‬ثبٌزبًٌ رمً اٌؾبعٗ اًٌ اػبدح اٌزبٍِٓ ‪ ،‬اي أٗ ٕ٘بن ػاللٗ غشدٌٗ ثٍٓ ؽغُ‬
‫ِؾفظخ اٌؼٍٍّبد ‪ٚ‬ؽذ االؽزفبظ‬

‫‪ -2‬رؾٍّالد اٌمغػ اٌصبفً ‪Net Premium Loading .‬‬

‫رشرجػ ِغز‪ٌٛ‬بد االؽزفبظ ‪ ،‬ثؾغُ اٌزؾٍّالد اٌزً ٌّىٓ اْ رعٍف‪ٙ‬ب ششوخ‬
‫اٌزبٍِٓ اًٌ ِؼذالد اٌمغػ ‪.‬‬

‫ؽٍش أٗ وٍّب رّىٕذ اٌششوٗ ِٓ سفغ ٔغجخ اٌزؾًٍّ فً ِؼذي االلغبغ اٌزً‬
‫رطجم‪ٙ‬ب وٍّب اِىٓ ٌٍششوٗ صٌبدح اؽزٍبغٍبر‪ٙ‬ب ٌّ‪ٛ‬اع‪ٙ‬خ اٌّغئ‪ ٌٍٗٛ‬إٌبرغٗ ػٓ اوززبثبر‪ٙ‬ب‬
‫‪٘ٚ‬زا ثبٌطجغ عٍؤدي اًٌ صٌبدح ؽذ االؽزفبظ ‪.‬‬

‫‪ -6‬اؽزّبي اٌخغبسٖ ‪Probability of Loss .‬‬

‫ٌشرجػ ؽذ االؽزفبظ ثئؽزّبي رؾمك اٌخغبسٖ ثؼاللٗ ػىغٍٗ ؽٍش أٗ وٍّب صاد‬
‫اؽزّبي رؾمك اٌخغبسٖ وٍّب أخفط ؽذ االؽزفبظ ‪ٔٚ‬الؽع اْ رؾذٌذ االؽزفبظ ٌغت اْ‬
‫ٌى‪ ْٛ‬ػٓ ٔفظ اٌفزشٖ اٌضٍِٕٗ اٌزً رُ لٍبط اؽزّبي رؾمك اٌخغبسٖ فٍ‪ٙ‬ب ‪.‬‬

‫‪ -7‬اٌغٍبعٗ االعزضّبسٌٗ ٌٍششوٗ ‪Investment Policy .‬‬

‫ٌزؾذد ِغز‪ٛ‬ي اٌغٍ‪ ٌٗٛ‬اٌّطٍ‪ٛ‬ثٗ ٌّ‪ٛ‬اع‪ٙ‬خ اٌزمٍجبد فً اٌؼٍٍّبد ‪ٚ‬فمب ٌٍغٍبعٗ‬
‫االعزضّبسٌٗ اٌزً رزجؼ‪ٙ‬ب اٌششوٗ فجٕبء ػًٍ اٌغٍ‪ ٌٗٛ‬اٌّز‪ٛ‬فشٖ ٌٍششوٗ رزؾذد لذسر‪ٙ‬ب ػًٍ‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪7‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫رؾذٌذ ؽذ االؽزفبظ ‪ ،‬فىٍّب وبٔذ عٍبعخ اٌششوٗ االعزضّبسٌٗ رؾز‪ٛ‬ي ػًٍ ا‪ٚ‬عٗ‬
‫اعزضّبس ٔمذٌٗ عشٌؼٗ اٌزؾ‪ ًٌٛ‬اًٌ عٍ‪ٔ ٌٗٛ‬مذٌٗ ‪ ،‬وٍّب رّىٕذ ِٓ صٌبدح ؽغُ االؽزفبظ‬
‫اٌصبفً ‪ٌٚ ،‬ىٓ ٘زا ٌؤصش ػًٍ سثؾٍخ اٌششوٗ ‪.‬‬

‫‪ -8‬رىٍفخ إػبدح اٌزأٍِٓ ‪The price of Reinsurance .‬‬

‫ر‪ٛ‬عذ ػاللٗ غشدٌٗ ثٍٓ ؽذ االؽزفبظ ‪ٚ‬رىٍفخ إػبدح اٌزبٍِٓ ‪ ،‬فىٍّب صادد رىٍفخ‬
‫إػبدح اٌزبٍِٓ وٍّب اظطشد ششوخ اٌزبٍِٓ اٌّجبشش صٌبدح ؽذ االؽزفبظ ٔزٍغٗ ٌزٌه‬
‫‪ٚ‬اٌؼىظ صؾٍؼ‪.‬‬

‫‪ -9‬اؽزّبي االػغبس أ‪ ٚ‬االفالط ‪Probability of bankruptcy .‬‬

‫ٌمصذ ثبؽزّبي االػغبس اؽزّبي اْ رضٌذ عٍّغ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّز‪ٛ‬لؼٗ فً‬
‫اٌّؾفظٗ خالي فزشٖ ِؼٍٕٗ ػًٍ االلغبغ اٌّزبؽٗ ثبالظبفٗ اًٌ االؽزٍبغٍبد اٌزً رؼزبد‬
‫اٌششوٗ اٌّغٕذٖ اؽزغبص٘ب ٌٍزغٍت ػًٍ رمٍجبد ِؼذي اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد‪.‬‬
‫‪ٚ‬ثبٌزبًٌ رؼزّذ اٌششوٗ ػًٍ عؼً ٘زا االؽزّبي ظئًٍ عذا ‪ٌٚ‬مزشة ِٓ اٌصفش‬
‫ِٓ خالي رمذٌش ؽغُ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌزً ٌّىٓ اْ رزؾٍّ‪ٙ‬ب ثذلٗ ‪ٌٚ ،‬غبػذ فً رٌه رمذٌش‬
‫ؽذ االؽزفبظ ثذلٗ ِّب ٌخفط ٘زا اٌّؼذي اًٌ أدًٔ ؽذ ٌٗ‪.‬‬

‫‪ِ -01‬ؼذي اٌخغبسٖ ‪Loss Ratio .‬‬

‫ٌؾذد ِؼذي اٌخغبسٖ ٔغجخ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اًٌ االلغبغ اٌّىزغجٗ وبالرً ‪:‬‬
‫ِؼذي اٌخغبسٖ = ( ِغّ‪ٛ‬ع اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌزؾٍٍٍّٗ ÷ األلغبغ اٌّىزغجٗ )‬
‫‪ٚ‬وٍّب صاد ِؼذي اٌخغبسٖ وٍّب وبْ رٌه ِؤششا السرفبع دسعخ اٌخطش ‪ٚ‬ثبٌزبًٌ ٌٕخفط‬
‫ؽذ االؽزفبظ اي أٗ ر‪ٛ‬عذ ػاللٗ ػىغٍٗ ثٍٓ ِؼذي اٌخغبسٖ ‪ٚ‬ؽذ االؽزفبظ‪.‬‬

‫ثانثا‪ -:‬اىى االعتبارات انٌاخب يراعاتيا عنذ تقذير االحتفاظ ‪-:‬‬

‫‪ -‬ػٕذ رؾذٌذ ؽذ االؽزفبظ ٌغت ِشاػبح اْ ؽذ االؽزفبظ ٌؤصش ػًٍ ؽغُ‬
‫االخطبس اٌّىززت فٍ‪ٙ‬ب ‪ٚ‬ػًٍ لٍّخ االِ‪ٛ‬اي ِٓ االلغبغ اٌّزبؽٗ ٌالعزضّبس‪.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪8‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪ٌ -‬زغٍش ػذد ‪ٚ‬لٍُ اٌخغبئش فً اٌّغزمجً ‪ٌ ٚ‬غت اخز رٌه فً االػزجبس ػٕذ رؾذٌذ‬
‫ؽذ االؽزفبظ‪٘ٚ .‬زا ٌؼًٕ أْ ششوخ اٌزبٍِٓ ٌٍظ ٌذٌ‪ٙ‬ب اٌؾشٌٗ اٌىبٍِٗ فً رؾذٌذ‬
‫ؽذ االؽزفبظ (ػطب ‪ِ ،‬ؾّذ ِؾّذ ‪ 5112 ،‬صـ ‪.).47‬‬

‫انفصم انثاني‬
‫استخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو في تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي كم‬
‫طرف ين أطراف تحًم انخطر‬

‫أًال ‪ :‬بناء اننًٌرج‬

‫ٌزى‪ ْٛ‬إٌّ‪ٛ‬رط اٌّمزشػ اعزخذاِٗ فً رمذٌش ؽذ اإلؽزفبظ ِٓ ػذح ػٍٍّبد‬
‫ً٘‪:‬‬
‫أ‪ِ -‬زغٍش داٌخ اٌخغبسٖ اإلعّبٌٍٗ ‪ٚ‬اٌزً رزى‪ِ ِٓ ْٛ‬ؼذي رىشاس اٌخغبسح ‪ٔٚ‬غجخ‬
‫اٌخغبسح اٌّز‪ٛ‬لؼخ‪ٚ ،‬رغزخذَ اٌز‪ٛ‬صٌؼبد االؽزّبٌٍٗ ٌّؼشفخ اٌز‪ٛ‬صٌغ اإلؽزّبًٌ‬
‫إٌّبعت ٌزٍه اٌذاٌخ‪.‬‬
‫ة‪ -‬دِظ داٌخ اٌز‪ٛ‬صٌغ االؽزّبًٌ ٌؼذد اٌخغبئش ِغ داٌخ اٌز‪ٛ‬صٌغ اإلؽزّبًٌ ٌمٍّخ‬
‫اٌخغبسٖ ث‪ٙ‬ذف اٌز‪ٛ‬صً اًٌ داٌخ اٌخغبسٖ اإلعّبٌٍٗ‪.‬‬
‫د‪ -‬رمذٌش ؽذ‪ٚ‬د االؽزفبظ ِٓ خالي رغضئخ داٌخ اٌخغبسٖ اإلعّبٌٍٗ ‪ٚ‬رٌه ثئعزخذاَ‬
‫األعبٌٍت اإلؽصبئٍخ فً رمذٌش اٌغضء اٌّؾزفع ثٗ ٌذي وً غشف ِٓ‬
‫األغشاف اٌّشزشوخ فً رؾًّ اٌخطش‪٘ٚ‬زٖ األغشاف ً٘ اٌّؤِٓ ٌٗ ‪ ،‬ششوخ‬
‫اٌزأٍِٓ ‪ ،‬ششوخ إػبدح اٌزأٍِٓ‪ ،‬ششوخ إػبدح أػبدح اٌزأٍِٓ إْ وبٔذ ؽغُ‬
‫اٌخطش ‪ٚ‬لٍّزٗ رزطٍت رٌه ‪ٚ‬رٌه وّب ًٌٍ ‪:‬‬

‫رزى‪ ْٛ‬داٌخ اٌخغبسح اإلعّبٌٍخ ِٓ داٌخ عذٌذح ػجبسح ػٓ رشوٍت داًٌ ِى‪ِٓ ْٛ‬‬
‫داٌخ ؽغُ اٌخغبسح ‪ٚ‬داٌخ ػذد اٌؾ‪ٛ‬ادس إٌّزغخ ٌخغبسح أوجش ِٓ اٌصفش‪.‬‬
‫‪٘ٚ‬زا ٌؼًٕ أْ شىً اٌذاٌخ اٌّشوجخ رى‪ ْٛ‬وّب ًٌٍ‪:‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪9‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪f(X) = f(x) * P(x=n).‬‬

‫شىً(‪ٌٛ )0‬ظؼ شىً داٌخ اٌخطش‬

‫صُ ٌزُ اٌغبد اٌّغبؽخ رؾذ إٌّؾًٕ ٌذاٌخ ر‪ٛ‬صٌغ اٌخغبسح اإلعّبٌٍخ ( ‪ ) x‬فً اٌّذي ِٓ‬
‫‪ 1‬اًٌ ‪ π1‬غجمب ٌٍفش‪ٚ‬ض اَرٍخ (عبٌُ ‪ِ ،‬ؾّ‪ٛ‬د عٍذ ‪ٌٍٔٛ ,‬خ ‪ ,5105‬صـ ‪: )042‬‬
‫ثفشض أْ لٍّخ اٌخغبسح إٌبرغخ ػٓ ؽبدس ‪ٚ‬اؽذ ً٘ ‪ٚ x ; x  0‬داٌخ وضبفخ اٌز‪ٛ‬صٌغ‬
‫اٌزي ٌزفك ِغ غجٍؼخ اٌجٍبٔبد اٌّزبؽخ )‪. f (x = n‬‬
‫‪ٚ‬ثفشض أْ اٌخطش ٌزؾٍّٗ األغشاف اٌشعٍّخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌخطش ‪ ً٘ٚ‬اٌّؤِٓ‬
‫ٌٗ ‪ٚ ،‬ششوخ رأٍِٓ ‪ٚ ،‬ششوخ إػبدح اٌزأٍِٓ ‪ٚ ،‬ششوخ إػبدح إػبدح اٌزأٍِٓ‪.‬‬
‫ثئعزخذاَ لبػذح األ‪ٌٍٚ‬خ فً رؾًّ اٌخطش ‪ٚ‬اٌزً رمزعً أْ رغطٍخ اٌخطش رى‪ِٓ ْٛ‬‬
‫ؽك‪ :‬اٌّؤِٓ ٌٗ أ‪ٚ‬ال ثئػزجبسٖ اٌّغئ‪ٛ‬ي ػٓ ٍِىٍخ أ‪ ٚ‬إداسح األصً‪.‬‬
‫ششوخ اٌزأٍِٓ اٌزي ٌٕزمً اٌٍ‪ٙ‬ب ؽك اٌزؼبًِ ِغ اٌخطش أ‪ ٚ‬عضء ِٕٗ ثبٌزؼبلذ اٌمبٔ‪ِ ًٔٛ‬غ‬
‫اٌّؤِٓ ٌٗ غجمب ٌإلرفبلٍخ اٌّجشِخ ثٍٕ‪ّٙ‬ب‪.‬‬
‫ششوخ إػبدح اٌزأٍِٓ اٌزي ٌٕزمً اٌٍ‪ٙ‬ب ِغئ‪ٌٍٛ‬خ رغطٍخ اٌخطشأ‪ ٚ‬عضء ِٕٗ ثٕبء‬
‫ؽك اٌزؼبًِ ِغ اٌخطشثبٌزؼبلذ اٌمبٔ‪ِ ًٔٛ‬غ اٌّؤِٓ ٌٗ غجمب ٌإلرفبلٍخ اٌّجشِخ ثٍٕ‪ّٙ‬ب‪.‬‬
‫صُ ششوخ إػبدح إػبدح اٌزأٍِٓ اٌزي ٌٕزمً اٌٍ‪ٙ‬ب ِغئ‪ٌٍٛ‬خ رغطٍخ اٌجبلً ِٓ اٌخطش ثٕبء‬
‫ػًٍ اإلرفبق ِغ ششوخ إػبدح اٌزأٍِٓ‪.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪11‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪ٚ‬اٌغذٌش ثبٌزوش أْ رمذٌش ؽذ‪ٚ‬د اإلؽزفبظ ٌىً غشف ِٓ أغشاف رؾًّ اٌخطش‬
‫ٌمزعً رٕفٍز خط‪ٛ‬اد اٌزىبًِ اٌغضئً ٌذاٌخ ِشوجخ ً٘ داٌخ اٌخغبسح اإلعّبٌٍخ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬تطبيق اننًٌرج انًقترح‬
‫‪ -0‬رغ‪ٍٙ‬ض اٌجٍبٔبد ‪.‬‬
‫ؽٍش لبَ اٌجبؽش ثبإلغالع ػًٍ اٌغغالد اٌّزبؽٗ ٌششوخ ِصش ٌٍزبٍِٓ ‪ٚ‬رُ‬
‫أخز ػٍٕخ ِمذاس٘ب ‪ٚ 3594‬صٍمٗ (اٌجٍبٔبد اٌّزبؽٗ) ِٓ ‪ٚ‬صبئك رأٍِٓ اٌؾشٌك اٌخبصٗ‬
‫ثّٕطمخ شّبي اٌمب٘شٖ ‪ٚ‬رُ ػًّ عذ‪ٌٙ ٌٗٚ‬زٖ اٌجٍبٔبد فً ص‪ٛ‬سح عذ‪ٚ‬ي ٌزى‪01 ِٓ ْٛ‬‬
‫أػّذٖ ً٘ ػذد اٌؾ‪ٛ‬ادس‪ ،‬اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ ‪ ،‬االؽزٍبغً ‪ ،‬اٌمغػ ‪ِ ،‬جٍغ اٌزأٍِٓ ‪،‬‬
‫االؽزفبظ ‪ ،retention, treaty, facultative‬ربسٌخ االصذاس ‪ِ ٚ‬ذح اٌ‪ٛ‬صٍمٗ ػًٍ‬
‫اٌزشرٍت ‪.‬‬
‫‪ ِٓٚ‬خالي ٘زٖ اٌجٍبٔبد رُ رى‪ ٌٓٛ‬عذ‪ ، ٌٍٓٚ‬اٌغذ‪ٚ‬ي اال‪ٚ‬ي ػجبسٖ ػٓ عذ‪ٚ‬ي‬
‫رىشاسي ٌؼذد اٌؾ‪ٛ‬ادس ‪ٚ‬اٌغذ‪ٚ‬ي اٌضبًٔ عذ‪ٚ‬ي رىشاسي ٌٍزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ وّب ًٌٍ ‪:‬‬
‫عذ‪ٚ‬ي (‪)0‬‬
‫ٌ‪ٛ‬ظؼ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌزىشاسي ٌؼذد اٌؾ‪ٛ‬ادس‬
‫اٌزىشاساد‬ ‫فئبد ػذد اٌؾ‪ٛ‬ادس‬
‫‪4010‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪191‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬
‫اٌّصذس ‪ ِٓ :‬إػذاد اٌجبؽش ِٓ خالي اٌجٍبٔبد اٌّغزخشعٗ ِٓ عغالد ششوخ ِصش‬
‫ٌٍزأٍِٓ‪.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪11‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫عذ‪ٚ‬ي (‪)5‬‬
‫ٌ‪ٛ‬ظؼ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌزىشاسي ٌٍزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ‬
‫ِشاوض اٌفئبد ٌٍزؼ‪ٌٛ‬عبد‬
‫‪4240‬‬ ‫‪50000‬‬
‫‪27‬‬ ‫‪300000‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪750000‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪1250000‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪2000000‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪3750000‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9750000‬‬
‫اٌّصذس ‪ ِٓ :‬إػذاد اٌجبؽش ِٓ خالي اٌجٍبٔبد اٌّغزخشعٗ ِٓ عغالد ششوخ ِصش‬
‫ٌٍزأٍِٓ‪.‬‬
‫‪ -5‬رمذٌش اٌّؼبٌُ اإلؽصبئٍٗ ٌٍجٍبٔبد‬
‫ؽٍش لبَ اٌجبؽش ثزمذٌش ِز‪ٛ‬عػ اٌجٍبٔبد ̅ ‪ٚ‬اٌزجبٌٓ ‪ s2‬ثبٌٕغجٗ ٌىً عذ‪ٚ‬ي ِٓ‬
‫خالي ثشٔبِظ اؽصبئً )‪(Excel‬‬
‫أ‪ٚ‬ال ‪ :‬اٌز‪ٛ‬صٌؼبد اإلؽزّبٌٍخ ٌؼذد اٌؾ‪ٛ‬ادس ‪.‬‬

‫̅‬ ‫∑‬ ‫‪= 0.114838109‬‬

‫∑= ‪s‬‬
‫‪2‬‬
‫∑( –‬ ‫‪) 2 = 0.311293923‬‬
‫‪s = 0.557937204.‬‬
‫صبٍٔب ‪ :‬ثبٌٕغجٗ ٌمٍّخ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ ‪.‬‬
‫̅‬ ‫∑‬ ‫‪= 62275.8‬‬
‫∑ = ‪s2‬‬ ‫∑( –‬ ‫‪) 2 = 39644319929‬‬
‫‪s = 199108.81‬‬
‫‪ -4‬اخزٍبس اٌز‪ٛ‬صٌغ إٌّبعت ‪ٚ‬اٌزي رزجؼٗ اٌجٍبٔبد ‪:‬‬
‫أ‪ٚ‬ال ‪ :‬إخزجبس اٌز‪ٛ‬صٌغ إٌّبعت ٌؼذد اٌؾ‪ٛ‬ادس ‪.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪12‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫ؽٍش لبَ اٌجبؽش ثزغشٌت اٌجٍبٔبد ِغ ػذح ر‪ٛ‬صٌؼبد اؽزّبٌٍٗ ِٕفصٍٗ (‪, Poisson‬‬
‫‪ٚ )Neg. Binomial, Binomial‬رٌه إلخزٍبس اٌز‪ٛ‬صٌغ إٌّبعت ثبٌٕغجٗ ٌؼذد‬
‫اٌخغبئش‪ٚ .‬رٌه ِٓ خالي اعشاء اخزجبس ر‪ٛ‬فٍك ع‪ٛ‬دح اٌجٍبٔبد ( ‪( K-S test‬الخزجبس‬
‫اٌجٍبٔبد ٌّؼشفخ اٌز‪ٛ‬صٌغ االؽزّبًٌ إٌّفصً إٌّبعت ‪:‬‬
‫‪ - 0‬اعزخذاَ ر‪ٛ‬صٌغ ‪ٚ Negative Binomial‬اٌزً رأخز صٍغزٗ اٌشىً اٌزبًٌ ‪:‬‬
‫(‬ ‫)‬

‫‪ٚ‬لذ أِىٓ رمذٌش لٍّخ ‪ p , r‬وّب ًٌٍ ‪:‬‬

‫‪P= 0.368905719‬‬
‫‪ٌٚ‬ؾغبة لٍّخ ‪ٌ r‬زُ اٌزؼ‪ٌٛ‬ط ػٓ لٍّخ ‪ p‬فً ِؼبدٌخ اٌ‪ٛ‬عػ اٌؾغبثً ‪:‬‬

‫صُ رُ ؽغبة لٍّخ االؽزّبالد اٌّز‪ٛ‬لؼٗ ِٓ خالي ٘زا اٌز‪ٛ‬صٌغ ‪ٚ‬اخزجبسا٘ب ِٓ خالي‬
‫اخزجبس )‪ (k-s‬وّب ًٌٍ ‪:‬‬
‫عذ‪ٚ‬ي (‪)4‬‬
‫ٌ‪ٛ‬ظؼ اخزجبس ‪ٌ k-s‬ز‪ٛ‬افك اٌجٍبٔبد ِغ ر‪ٛ‬صٌغ ‪Negative binomial‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪(cdf) Obs‬‬ ‫‪(cdf) Exp‬‬ ‫∆‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.934078733‬‬ ‫‪0.935249886‬‬ ‫‪-0.001171154‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0.978569765‬‬ ‫‪0.974871219‬‬ ‫‪0.003698545‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪0.98858607‬‬ ‫‪0.988212891‬‬ ‫‪0.000373179‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪0.991847193‬‬ ‫‪0.994014532‬‬ ‫‪-0.002167339‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪0.995574191‬‬ ‫‪0.996822015‬‬ ‫‪-0.001247824‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪13‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪5‬‬ ‫‪0.997437689‬‬ ‫‪0.998263232‬‬ ‫‪-0.000825542‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪0.999068251‬‬ ‫‪0.999031361‬‬ ‫‪3.68899E-05‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.99945152‬‬ ‫‪0.00054848‬‬
‫اٌّصذس ‪ ِٓ :‬اػذاد اٌجبؽش ‪.‬‬
‫ِٓ اٌغذ‪ٚ‬ي اٌغبثك ٌزعؼ أٗ ٌّىٓ ر‪ٛ‬فٍك اٌجٍبٔبد اٌّزبؽٗ غجمب ٌذاٌخ ر‪ٛ‬صٌغ ر‪ ٚ‬اٌؾذٌٓ‬
‫اٌغبٌت ثٕبء ػًٍ اخزجبس ‪ ، K-s‬ؽٍش اْ أوجش فشق ِطٍك ٘‪ 0.003698545 ٛ‬رى‪ْٛ‬‬
‫لٍّزٗ الً ِٓ اٌمٍّٗ اٌغذ‪ ، 1.151727 ٌٍٗٚ‬اي أٗ ال ٌ‪ٛ‬عذ فشق ِؼٕ‪ٛ‬ي ثٍٓ اٌز‪ٛ‬صٌغ‬
‫اٌفؼًٍ ‪ٚ‬اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌّز‪ٛ‬لغ ‪ٚ‬ثبٌزبًٌ ٌّىٓ اٌم‪ٛ‬ي اْ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌزىشاسي اٌفؼًٍ ٌؼذد‬
‫اٌؾ‪ٛ‬ادس ٌزجغ ر‪ٛ‬صٌغ ر‪ ٚ‬اٌؾذٌٓ اٌغبٌت ثذسعخ صمٗ ‪. % 92‬‬
‫‪ - 5‬اعزخذاَ ر‪ٛ‬صٌغ ‪ٚ binomial‬اٌزي رأخز صٍغزخ اٌشىً اٌزبًٌ ‪:‬‬

‫‪ٚ‬ثبٌّضً ٌزُ اخزجبس اٌجٍبٔبد ِٓ خالي إخزجبس )‪( (k-s‬ؽغت غجٍؼخ اٌجٍبٔبد‬
‫اٌّزبؽخ‪P = 0.114838 / 7 = 0.016405‬‬
‫ٌزعؼ أٗ ال ٌّىٓ ر‪ٛ‬فٍك اٌجٍبٔبد اٌّزبؽٗ غجمب ٌذاٌخ ر‪ٛ‬صٌغ ر‪ ٚ‬اٌؾذٌٓ ثٕبء‬
‫ػًٍ اخزجبس ‪ K-s‬ؽٍش أٗ ٌ‪ٛ‬عذ فشق ِؼٕ‪ٛ‬ي ثٍٓ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌفؼًٍ ‪ٚ‬اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌّز‪ٛ‬لغ‬
‫‪ٚ‬ثبٌزبًٌ ٌّىٓ اٌم‪ٛ‬ي اْ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌزىشاسي اٌفؼًٍ ٌؼذد اٌؾ‪ٛ‬ادس ال ٌزجغ ر‪ٛ‬صٌغ ر‪ٚ‬‬
‫اٌؾذٌٓ ثذسعخ صمٗ ‪. %92‬‬
‫‪ -4‬اعزخذاَ ر‪ٛ‬صٌغ ‪ٚ Poisson‬اٌزً رأخز صٍغزٗ اٌشىً اٌزبًٌ ‪:‬‬

‫صُ رُ اخزجبس اٌجٍبٔبد ِٓ خالي اخزجبس (‪. ( k-s‬‬

‫ٌزعؼ أٗ ٌّىٓ ر‪ٛ‬فٍك اٌجٍبٔبد اٌّزبؽٗ غجمب ٌذاٌخ ر‪ٛ‬صٌغ ث‪ٛ‬اع‪ ْٛ‬ثٕبء ػًٍ‬
‫اخزجبس ‪ ،K-s‬ؽٍش اْ أوجش فشق ِطٍك ٘‪ 0.019350615 ٛ‬رى‪ ْٛ‬لٍّزٗ اصغش ِٓ‬
‫اٌمٍّٗ اٌغذ‪ ، 1.151727 ٌٍٗٚ‬اي أٗ ال ٌ‪ٛ‬عذ فشق ِؼٕ‪ٛ‬ي ثٍٓ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌفؼًٍ‬
‫‪ٚ‬اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌّز‪ٛ‬لغ ‪ٚ .‬ثّمبسٔخ إٌزبئظ اٌزً رُ اٌؾص‪ٛ‬ي ػٍٍ‪ٙ‬ب ِٓ ر‪ٛ‬صٌغ ر‪ ٚ‬اٌؾذٌٓ‬
‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬صٌغ ث‪ٛ‬اع‪ٚ ْٛ‬ر‪ٛ‬صٌغ ر‪ ٚ‬اٌؾذٌٓ اٌغبٌت ثبٌجٍبٔبد اٌفؼٍٍٗ ٔغذ اْ ثٍبٔبد ر‪ٛ‬صٌغ ر‪ٚ‬‬
‫اٌؾذٌٓ اٌغبٌت الشة اًٌ اٌجٍبٔبد اٌفؼٍٍٗ ثذسعٗ اوجش ‪ٌٚ‬زٌه فبٔٗ ٌفعً اعزخذاِٗ ‪.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪14‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪ٚ‬ثبٌزبًٌ ٌى‪ ْٛ‬رمذٌش اٌّز‪ٛ‬عػ ‪ٚ‬اٌزجبٌٓ ٌؼذد اٌؾ‪ٛ‬ادس ثبٌٕغجخ ٌٍّغزّغ ِٓ خالي ر‪ٛ‬صٌغ‬
‫ر‪ ٚ‬اٌؾذٌٓ اٌغبٌت وبالرً ‪:‬‬

‫ِٓ خالي إٌزبئظ اٌغبثمٗ ٌالؽع أٗ لذ رُ اخزجبس ر‪ٛ‬صٌغ لٍُ رىشاساد اٌؾ‪ٛ‬ادس‬
‫ِغ اٌز‪ٛ‬صٌؼبد اٌّزمطؼٗ األوضش اعزخذاِب فً ٘زا اٌّغبي ِضً ر‪ٛ‬صٌغ صٕبئً اٌؾذٌٓ‬
‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬صٌغ صٕبئً اٌؾذٌٓ اٌغبٌت صُ ر‪ٛ‬صٌغ ث‪ٛ‬اع‪ ْٛ‬غجمب إلخزجبس ع‪ٛ‬دح اٌز‪ٛ‬فٍك‬
‫‪ kolmogorov-smirnov test‬وّب ًٌٍ ‪:‬‬
‫عذ‪ٚ‬ي(‪)3‬‬
‫ٌ‪ٛ‬ظؼ ٔزبئظ اٌمٍُ اٌّؾغ‪ٛ‬ثٗ ‪ٚ‬اٌمٍُ اٌغذ‪ٌ ٌٍٗٚ‬ز‪ٛ‬صٌؼبد‬
‫‪ Binomial, negative binomial, poisson‬غجمب الخزجبس ‪k-s‬‬
‫‪k- test‬‬ ‫‪Distribution‬‬
‫‪0.043417‬‬ ‫‪Binomial dist.‬‬
‫‪0.003699‬‬ ‫‪Negative binomial dist.‬‬
‫‪0.019351‬‬ ‫‪Poisson dist.‬‬
‫‪0.020757‬‬ ‫اٌمٍّٗ اٌغذ‪ٌٍٗٚ‬‬

‫صبٍٔب ‪ :‬إخزجبس اٌز‪ٛ‬صٌغ إٌّبعت ٌؾغُ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدح ‪.‬‬

‫ٌزُ رغشٌت اٌجٍبٔبد ِغ ػذح ر‪ٛ‬صٌؼبد اؽزّبٌٍٗ ِزصٍٗ ( ‪log normal,‬‬
‫‪ )Pareto, Gamma, exponential‬إلخزٍبس اٌز‪ٛ‬صٌغ إٌّبعت ثبٌٕغجٗ ٌمٍّخ‬
‫اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ ‪ٚ .‬رٌه ِٓ خالي اعشاء اخزجبس )‪ٌّ (K-s‬ؼشفخ اٌز‪ٛ‬صٌغ‬
‫االؽزّبًٌ اٌّزصً إٌّبعت ‪:‬‬
‫‪ -0‬اعزخذاَ اٌز‪ٛ‬صٌغ األعً اٌغبٌت ‪ٚ Negative exponential‬اٌزي رأخز صٍغزخ‬
‫اٌشىً اٌزبًٌ ‪:‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪15‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫;‬ ‫‪X≥0‬‬

‫‪ ِٓٚ‬خالي اٌّؼبدٌٗ األ‪ ًٌٚ‬اٌخبصٗ ثبٌ‪ٛ‬عػ اٌؾغبثً ٌّىٓ ؽغبة لٍّخ ‪ λ‬وبالرً ‪:‬‬
‫𝜆‬
‫صُ رُ ؽغبة لٍّخ االؽزّبالد اٌّز‪ٛ‬لؼٗ ِٓ خالي ٘زا اٌز‪ٛ‬صٌغ ‪ٚ‬اخزجبس٘ب ِٓ خالي‬
‫اخزجبس (‪ )k-s‬وّب ًٌٍ ‪:‬‬
‫عذ‪ٚ‬ي (‪)2‬‬
‫ٌ‪ٛ‬ظؼ اخزجبس ( ‪ٌ )k- s‬ؾغُ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد ث‪ٛ‬اعطخ ‪negative exponential‬‬
‫‪X‬‬ ‫)‪obs (cdf‬‬ ‫)‪exp. (cdf‬‬ ‫‪Dif.‬‬
‫‪50000‬‬ ‫‪0.987654‬‬ ‫‪0.999674‬‬ ‫‪-0.01202‬‬
‫‪300000‬‬ ‫‪0.993944‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.00606‬‬
‫‪750000‬‬ ‫‪0.996273‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.00373‬‬
‫‪1250000‬‬ ‫‪0.997904‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.0021‬‬
‫‪2000000‬‬ ‫‪0.999068‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.00093‬‬
‫‪3750000‬‬ ‫‪0.999767‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.00023‬‬
‫‪9750000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫ِٓ اٌغذ‪ٚ‬ي اٌغبثك ٌزعؼ أٗ ٌّىٓ ر‪ٛ‬فٍك اٌجٍبٔبد اٌّزبؽٗ غجمب ٌذاٌخ اٌز‪ٛ‬صٌغ االعً‬
‫اٌغبٌت ثٕبء ػًٍ اخزجبس ‪ ، k-s‬أٗ ال ٌ‪ٛ‬عذ فشق ِؼٕ‪ٛ‬ي ثٍٓ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌفؼًٍ ‪ٚ‬اٌز‪ٛ‬صٌغ‬
‫اٌّز‪ٛ‬لغ ‪ٚ‬ثبٌزبًٌ ٌّىٓ اٌم‪ٛ‬ي اْ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌزىشاسي اٌفؼًٍ ٌمٍّخ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد ٌزجغ‬
‫اٌز‪ٛ‬صٌغ االعً اٌغبٌت ثذسعخ صمٗ ‪.%92‬‬
‫‪ -2‬اعزخذاَ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌٍ‪ٛ‬غبسٌزًّ اٌطجٍؼً ‪ٚ log normal‬اٌزي رأخز صٍغزخ اٌشىً‬
‫اٌزبًٌ)‪(I .b. hossak , J.h.pollard, B. zehnwrth , 1999,pg 81‬‬
‫‪; x >0 , -∞< µ <∞ , σ > 0‬‬
‫√‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪16‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫رُ ؽغبة لٍّخ االؽزّبالد اٌّز‪ٛ‬لؼٗ ٌ‪ٙ‬زا اٌز‪ٛ‬صٌغ ‪ٚ‬اخزجبس٘ب ِٓ خالي اخزجبس (‪. )k-s‬‬
‫ٌزعؼ أٗ ال ٌّىٓ ر‪ٛ‬فٍك اٌجٍبٔبد ثٕبء ػًٍ اخزجبس ‪ k-s‬ؽٍش اْ اٌمٍّٗ اٌّؾغ‪ٛ‬ثٗ‬
‫اوجش ِٓ اٌمٍّٗ اٌغذ‪. ٌٍٗٚ‬‬
‫‪ -4‬ر‪ٛ‬صٌغ عبِب ‪ٚ gamma‬اٌزً رأخز صٍغزٗ اٌشىً اٌزبًٌ ‪:‬‬

‫رُ ؽغبة لٍّخ االؽزّبالد اٌّز‪ٛ‬لؼٗ ٌ‪ٙ‬زا اٌز‪ٛ‬صٌغ ‪ٚ‬اخزجبس٘ب ِٓ خالي اخزجبس (‪. )k-s‬‬
‫ٌزعؼ أٗ ال ٌّىٓ ر‪ٛ‬فٍك اٌجٍبٔبد ثٕبء ػًٍ اخزجبس ‪ k-s‬ؽٍش اْ اٌمٍّٗ اٌّؾغ‪ٛ‬ثٗ‬
‫اوجش ِٓ اٌمٍّٗ اٌغذ‪. ٌٍٗٚ‬‬
‫‪ -3‬اعزخذاَ ر‪ٛ‬صٌغ ثبسٌز‪ٛ‬ا ‪ٚ Pareto‬اٌزي رأخز صٍغزخ اٌشىً اٌزبًٌ ‪:‬‬

‫رُ ؽغبة لٍّخ االؽزّبالد اٌّز‪ٛ‬لؼٗ ٌ‪ٙ‬زا اٌز‪ٛ‬صٌغ ‪ٚ‬اخزجبس٘ب ِٓ خالي اخزجبس (‪. )k-s‬‬
‫ٌزعؼ أٗ ال ٌّىٓ ر‪ٛ‬فٍك اٌجٍبٔبد ثٕبء ػًٍ اخزجبس ‪ k-s‬ؽٍش اْ اٌمٍّٗ اٌّؾغ‪ٛ‬ثٗ‬
‫اوجش ِٓ اٌمٍّٗ اٌغذ‪.ٌٍٗٚ‬‬
‫‪ ِٓٚ‬خالي إٌزبئظ اٌغبثمٗ ٌّىٓ اٌغبد ِز‪ٛ‬عػ ‪ٚ‬أؾشاف اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ ٌٍّغزّغ‬
‫ثبعزخذاَ اٌز‪ٛ‬صٌغ االعً اٌغبٌت ؽٍش الً لٍّٗ ِؾغ‪ٛ‬ثٗ ػٕذ دسعخ صمٗ ‪:ً٘ %92‬‬

‫(‬ ‫)‬
‫‪= 2528551986 – 2508164365‬‬
‫‪= 20387621.01‬‬
‫‪σ = 4515.265331‬‬
‫ِٓ خالي إٌزبئظ اٌغبثمٗ ٌالؽع أٗ لذ رُ اخزجبس اٌز‪ٛ‬صٌغ إٌّبعت ٌؾغُ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد‬
‫اٌّغذدح ِغ اٌز‪ٛ‬صٌؼبد اٌّزصٍٗ األوضش اعزخذاِب فً ٘زا اٌّغبي ِضً ‪log normal‬‬
‫‪ Pareto, Negative exponential , Gamma ,‬غجمب إلخزجبسا ع‪ٛ‬دح اٌز‪ٛ‬فٍك‬
‫‪ kolmogorov-smirnov test‬وّب ًٌٍ ‪:‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪17‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫عذ‪ٚ‬ي (‪)6‬‬
‫ٌ‪ٛ‬ظؼ ٔزبئظ اٌمٍُ اٌّؾغ‪ٛ‬ثٗ ‪ٚ‬اٌمٍُ اٌغذ‪ٌ ٌٍٗٚ‬ز‪ٛ‬صٌؼبد‬
‫‪exponential , Pareto log normal , Gamma , Negative‬‬
‫غجمب الخزجبس ‪k-s‬‬
‫‪k- test‬‬ ‫‪Distribution‬‬
‫‪0.249939448‬‬ ‫‪log normal dist.‬‬
‫‪0.174489561‬‬ ‫‪Gamma dist.‬‬
‫‪0.01201937‬‬ ‫‪Negative exponential dist.‬‬
‫‪0.385192608‬‬ ‫‪Pareto dist.‬‬
‫‪0.020757‬‬ ‫اٌمٍّٗ اٌغذ‪ٌٍٗٚ‬‬

‫صبٌضب‪ :‬رمذٌش اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اإلعّبٌٍٗ اٌّز‪ٛ‬لؼٗ )‪E(TL‬‬

‫)‪µ(Tl) = µ(x) * µ(n‬‬
‫‪= 50081.50922 * 67‬‬
‫‪= 3355461.118‬‬
‫𝜎‬ ‫√‬ ‫𝜎‬ ‫𝜎‬

‫√‬
‫‪= 8104052.542‬‬
‫ساثؼب‪ :‬ر‪ٛ‬صٌغ اٌخطش ػًٍ أغشاف اٌزؼبًِ ِؼٗ‬
‫داٌخ اٌز‪ٛ‬صٌغ االؽزّبًٌ االعّبًٌ ٌمٍّخ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ رى‪ ْٛ‬ػجبسٖ ػٓ ر‪ٛ‬صٌغ‬
‫ِشوت ِٓ ر‪ٛ‬صٌغ ر‪ٚ‬اٌؾذٌٓ اٌغبٌت وز‪ٛ‬صٌغ ٌؼذد اٌخغبئش ‪ٚ‬اٌز‪ٛ‬صٌغ االعً اٌغبٌت‬
‫وز‪ٛ‬صٌغ ٌمٍّخ اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد وّب ًٌٍ‪:‬‬
‫‪.dx‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪18‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫‪ ِٓٚ‬خالي ٘زٖ اٌذاٌٗ ٌّىٓ رمذٌش اٌزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّزشاوّخ غجمب ٌزىشاسار‪ٙ‬ب‬

‫‪ٚ‬وزٌه ؽغت ؽغُ اٌخغبسح ٌزى‪ ْٛ‬اٌزشاوُ فً اٌخغبسح اإلعّبٌٍٗ وّب ٌزعؼ فً‬
‫اٌغذ‪ٚ‬ي اٌزبًٌ‪:‬‬
‫عذ‪ٚ‬ي (‪)7‬‬
‫ٌ‪ٛ‬ظؼ اٌز‪ٛ‬صٌغ اٌ‪ٙ‬بِشً ٌٍزؼ‪ٌٛ‬عبد اٌّغذدٖ االعّبٌٍٗ‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪X‬‬ ‫)‪x.p(x‬‬ ‫انخساره‬

‫‪0.03962‬‬ ‫‪0.02668‬‬ ‫‪0.01740‬‬ ‫‪0.0112‬‬ ‫‪0.0072‬‬ ‫‪0.00460‬‬ ‫‪0.00294‬‬ ‫االخًانيو‬
‫انًحتًهو‬
‫‪100000‬‬ ‫‪86422.42‬‬ ‫‪3424.17‬‬ ‫‪2306.09‬‬ ‫‪1504.26‬‬ ‫‪970.35‬‬ ‫‪622.67‬‬ ‫‪398.23‬‬ ‫‪254.0819‬‬ ‫‪9479.877‬‬

‫‪500000‬‬ ‫‪499976.9‬‬ ‫‪19809.7‬‬ ‫‪13341.3‬‬ ‫‪8702.59‬‬ ‫‪5613.7‬‬ ‫‪3602.3‬‬ ‫‪2303.8‬‬ ‫‪1469.932‬‬ ‫‪54843.63‬‬

‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪39621.3‬‬ ‫‪26684‬‬ ‫‪17406‬‬ ‫‪11228‬‬ ‫‪7205‬‬ ‫‪4608‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪109692.3‬‬

‫‪1500000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪59432‬‬ ‫‪40026‬‬ ‫‪26109‬‬ ‫‪16842‬‬ ‫‪10807.5‬‬ ‫‪6912‬‬ ‫‪4410‬‬ ‫‪164538.5‬‬

‫‪2500000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪99053.33‬‬ ‫‪66710‬‬ ‫‪43515‬‬ ‫‪28070‬‬ ‫‪18012.5‬‬ ‫‪11520‬‬ ‫‪7350‬‬ ‫‪274230.8‬‬

‫‪5000000‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫‪198106.7‬‬ ‫‪133420‬‬ ‫‪87030‬‬ ‫‪56140‬‬ ‫‪36025‬‬ ‫‪23040‬‬ ‫‪14700‬‬ ‫‪548461.7‬‬
‫‪1161247‬‬

‫اٌّصذس ‪ ِٓ :‬اػذاد اٌجبؽش‬

‫ِٓ خالي اٌجٍبٔبد االصٍٍٗ أِىٓ ؽغبة ِز‪ٛ‬عػ فؼًٍ ٌٕغجخ وً ِٓ اٌزؾًّ ٌٍّؤِٓ‬
‫ٌٗ ‪ٚ‬االؽزفبظ ٌىً ِٓ اٌّؤِٓ اٌّجبشش ‪ِٚ‬ؼٍذ اٌزأٍِٓ‪ٚ .‬وبٔذ ٘زٖ إٌغت ػًٍ اٌزشرٍت‬
‫ػٍٍّب ‪ٚ‬ثٕبء ػًٍ خجشح اٌّبظً ٌّزؾًٍّ اٌخطش وّب ًٌٍ ‪:‬‬
‫ِز‪ٛ‬عػ ٔغجخ اٌزؾًّ ٌٍّؤِٓ ٌٗ = ‪1.100‬‬
‫ِز‪ٛ‬عػ ٔغجخ االؽزفبظ ٌٍّؤِٓ اٌّجبشش = ‪1.00‬‬
‫ِز‪ٛ‬عػ ٔغجخ االؽزفبظ ٌّؼٍذ اٌزأٍِٓ = ‪1.872‬‬
‫‪ ِٓٚ‬خالي لٍّخ الصً خغبسٖ اعّبٌٍٗ ِؾزٍّٗ ِغزٕزغٗ ِٓ اٌغذ‪ٚ‬ي اٌّضد‪ٚ‬ط اٌغــبثك‬
‫(‪ٌ )1161247‬زُ رمغٍُ ٘زٖ اٌخغبسٖ ػًٍ االغشاف اٌضالصٗ وً ؽغت ٔغجخ اؽزفبظٗ‬
‫وّب ًٌٍ‪:‬‬
‫اٌزؾًّ ٌٍّؤِٓ ٌٗ = ‪12773.72 = 1161247 × 1.100‬‬
‫ؽذ االؽزفبظ ٌٍّؤِٓ اٌّجبشش = ‪127737.2 = 0060537 × 1.00‬‬
‫ؽذ االؽزفبظ ٌّؼٍذ اٌزأٍِٓ = ‪1016091 = 0060537 × 1.872‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪19‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫اننتائح ًانتٌصيات‬
‫أ‪ٚ‬ال‪ -:‬إٌزـــبئظ‬
‫‪ .0‬رزطٍت دساعخ ؽذ اإلؽزفبظ ٌششوبد إػبدح اٌزأٍِٓ دساعبد ِزمذِخ فً‬
‫اإلؽصبء اٌشٌبظً ‪ٚ‬اإلوز‪ٛ‬اسي‪.‬‬
‫‪ .5‬رؼزجش داٌخ اٌخطش ِٓ أُ٘ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌّؤصشح فً رمذٌش ؽذ اإلؽزفبظ ‪.‬‬
‫‪ ِٓ .4‬اُ٘ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌزً رؤصش فً لشاس االؽزفبظ ثبٌخطش ً٘ اٌؼ‪ٛ‬اًِ اٌزً ٌ‪ٙ‬ب‬
‫صٍٗ ِجبششٖ ثزىشاساد اٌؾ‪ٛ‬ادس ‪ٚ‬ؽغُ اٌخغبسٖ إٌبرغٗ ِٕ‪ٙ‬ب‪.‬‬
‫صبٍٔب‪ -:‬اٌز‪ٛ‬صٍبد‬
‫‪ٌ -0‬فعً االػزّبد ػًٍ إٌّ‪ٛ‬رط اٌّمزشػ فً لٍبط اٌزؾًّ ٌٍّؤِٓ ٌٗ ‪ ،‬اٌّؤِٓ‬
‫اٌّجبشش ‪ِٚ‬ؼٍذ اٌزبٍِٓ ألٔٗ ٌؼطً رمذٌشاد ٌّىٓ اإلػزّبد ػٍٍ‪ٙ‬ب فً اٌّذي‬
‫اٌّز‪ٛ‬عػ ‪ٚ‬اٌّذي اٌط‪.ًٌٛ‬‬
‫‪ -5‬ظش‪ٚ‬سح اال٘زّبَ ثذساعخ األعبٌٍت اإلؽصبئٍخ ‪ٚ‬إٌّبرط اٌشٌبظٍٗ اٌّؼزّذٖ‬
‫ػًٍ رىشاس ‪ٚ‬ؽغُ اٌخغبسٖ ؽٍش أ‪ٙ‬ب لذ رغبػذ فً ؽغبة ؽذ‪ٚ‬د االؽزفبظ‬
‫ثذلٗ اوضش‪.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪21‬‬
 ‫تقذير حذًد االحتفاظ بانخطر نذي األطراف انًشاركة بانتأيين باستخذاو انتٌزيعات اإلحتًانيو‬
‫دعاء يحًذ ىالني أحًذ‬

‫انًراخع‬
‫أ‪ٚ‬الا‪ -‬اٌّشاعغ اٌؼشثٍخ‪:‬‬
‫ؽشثً ‪ ،‬عالي ػجذ اٌؾٍٍُ ‪ ،‬رمذٌش اٌؾغُ االِضً ٌؾذ اإلؽزفبظ ثبٌٕغجٗ ٌٍّغزأِٓ ّٔ‪ٛ‬رط وًّ‬ ‫‪-0‬‬
‫‪ِ ،‬غٍخ اٌّؾبعجٗ ‪ٚ‬االداسٖ ‪ٚ‬اٌزبٍِٓ ‪ ،‬اٌؼذد ‪ ، 34‬عٕخ ‪.0990‬‬
‫عبٌُ ‪ِ ،‬ؾّ‪ٛ‬د عٍذ أؽّذ ‪ ،‬إداسح اٌخطش ثئعزخذاَ داٌخ اٌخغبسح اإلعّبٌٍخ ٌزمذٌش اٌمٍُ‬ ‫‪-5‬‬
‫اٌزإٍٍِٔخ‪ :‬ثبٌزطجٍك ػًٍ فشع اٌؾشٌك ثششوخ ِصش ٌٍزأٍِٓ‪ِ .‬غٍخ اٌجؾ‪ٛ‬س اٌزغبسٌخ‬
‫اٌّؼبصشح‪ٍِ .‬ؾك اٌؼذد األ‪ٚ‬ي ‪ ،‬اٌّغٍذ اٌغبدط ‪ٌٍٔٛ .‬خ ‪.5105‬‬
‫ػطب ‪ِ ،‬ؾّذ ِؾّذ ‪ّٛٔ " ،‬رط وًّ ِمزشػ ٌزؾذٌذ ؽذ االؽزفبظ ٌششوبد اٌزبٍِٓ " ‪ِ ،‬غٍخ‬ ‫‪-4‬‬
‫اٌجؾ‪ٛ‬س اٌزغبسٌٗ اٌّؼبصشٖ ‪ ،‬وٍٍخ اٌزغبسٖ عبِؼخ ع‪٘ٛ‬بط اٌؼذد اٌضبًٔ دٌغّجش ‪5112‬‬
‫إٌبدي ‪ٌٛ٘ ،‬ذا عّبي اٌذٌٓ ِؾّذ" دساعٗ رؾٍٍٍٍٗ ٌٍؼ‪ٛ‬اًِ اٌّؤصشٖ فً رؾذٌذ ؽذ‪ٚ‬د‬ ‫‪-3‬‬
‫االؽزفبظ فً اٌزبٍِٕبد اٌؼبِٗ (ثبٌزطجٍك ػًٍ فشع إٌمً اٌجؾشي ثعبئغ ) سعبٌخ ِبعغزٍش‬
‫فً اٌزبٍِٓ‪ ،‬وٍٍخ اٌزغبسٖ عبِؼخ اٌمب٘شٖ ‪.5113 ،‬‬
‫ثانيا ً‪ -‬انًراخع األخنبية‪:‬‬
‫‪1. I.b.hossak, J.h.pollard, B. zehnwrth, introductory statistics with‬‬
‫‪applications in general insurance, second edition, 1999.‬‬
‫‪2. Karlborch, the mathematical theory of insurance, an annotated‬‬
‫‪selection of papers on insurance published 1960- 1972, London‬‬
‫‪1974.‬‬
‫‪3. R.L, Carter, reinsurance, 1983.‬‬
‫‪4. SwissRe. Company, A reinsurance manual of the non-life branch,‬‬
‫‪fourth edition, Zurich , 2000.‬‬
‫‪5. Thomas Holzheu,Roman Lechner , Handbook of International‬‬
‫‪Insurance Between Global Dynamics and Local Contingencies ,The‬‬
‫‪Global Reinsurance Market, 2007 Tomas Cipra ,Financial and‬‬
‫‪Insurance Formulas , chapter 24 , reinsurance, 2010.‬‬

‫ٍِؾك اٌؼذد اٌضبٌش ‪5102‬‬ ‫اٌّغٍذ اٌغبدط‬

‫‪21‬‬

‫)‪Powered by TCPDF (www.tcpdf.org‬‬