РОЗДІЛ ІІ

Огляд динамічних економіко-математичних моделей

2.1 Модель економічного зростання

Виділяють два основні підходи до моделювання процесу зростання –

це неокейнсіанський та неокласичний.

Неокейнсіанськими називають ті моделі зростання, які грунтуються на

попиті. Один із факторів попиту – інвестиції, які мультиплікативно
збільшують доход. Водночас інвестиції самі обумовлюються зростанням
доходу (ефект акселератора). Відомим прикладом моделей даного напряму є
модель Харрода-Домара (30-і р. ХХ-ого ст.).

2.1.1 Модель Домара

В моделі припускається, що:

 Існує тільки ринок благ і він початково збалансований.

 На ринку праці є надлишкова пропозиція і це забезпечує постійний
рівень цін.
 Фактором зростання сукупного попиту і сукупної пропозиції є приріст
інвестицій.

На відміну від Кейнса, у Домара інвестиції є не тільки фактором

створення доходу, а й фактором створення капіталу (основних фондів), чого
не враховував Кейнс. Динамічна збалансованість попиту і пропозиції за
Домаром визначається динамікою інвестицій, тому що вони створюють і нові
доходи, і новий капітал. Таким чином, завдання зводиться до визначення
обсягів і темпів зростання інвестицій, необхідних для підтримки
збалансованого довгострокового зростання. Домар запропонував систему з
трьох рівнянь:

Рівняння сукупного попиту:

 ∆ Y ∆ t=∆ I (t )/S ( y) (2.1.1)

де, ∆ Y ∆ t – приріст сукупного попиту в періоді t;

∆ I (t) – приріст інвестицій в періоді t;

S( y ) – гранична схильність до заощадженнь.

Рівняння сукупної пропозиції:

∆ YS ( t )=b ∆ K (t ) (2.1.2)

де, ∆ YS ( t ) – приріст сукупної пропозиції в періоді t;

∆ K ( t )– приріст капіталу в періоді t;

b – гранична продуктивність капіталу.

∆Y Y
b= або b= (2.1.3)
∆K K

де, Y – створений продукт.

Остання формула пояснюється тим, що за умов відсутності технічного

прогресу після досягнення обсягів капіталу, які забезпечують максимум
прибутків, гранична продуктивність капіталу (∆ Y / ∆ K ) стає постійною і
дорівнює середній продуктивності капіталу (Y / K). Для того, щоб на початок
поточного періоду капітал збільшився на величину ∆ K , у попередньому
періоді необхідно здійснити певний обсяг інвестицій:

∆ K ( t )=K ( t ) −K (t−1)=I (t−1) (2.1.4)

Тобто:

∆ YS ( t )=b∗I (t −1) (2.1.5)

Рівняння рівноваги:

∆ Y ∆ t=∆ YS ( t ) (2.1.6)
або

∆ I ( t ) I ( t )−I (t−1)
= (2.1.7)
S( y) I (t −1)

звідки

I ( t )−I (t−1)
b∗S ( y )= (2.1.8)
I ( t−1)

Отже, в моделі Домара рівноважне економічне зростання досягається

∆ I (t )
тоді, коли темпи приросту інвестицій дорівнюють добутку
I (t−1)

продуктивності капіталу (граничної або середньої) на граничну схильність до

заощаджень. Змінити рівноважний темп зростання можливо лише за рахунок
зміни граничної схильності до заощадження S ( y ), тому що в стані динамічної
рівноваги (виходячи з моделі Домара) гранична продуктивність капіталу (b)
визначається існуючим рівнем розвитку техніки.

2.1.2 Модель Харрода

Аналогічних висновків дійшов і Харрод. На відміну від Домара,

Харрод особливу увагу приділяє зайнятості робочої сили за умов
економічного зростання.

Модель Харрода враховує такі припущення:

 Якщо в попередньому періоді сукупний попит перевищує сукупну

пропозицію (Y ∆( t−1)>YS (t−1)), то підприємці збільшують темпи
розширеного відтворення.
 Якщо Y ∆( t−1)<YS (t−1), темпи виробництва зменшуються.
 Якщо Y ∆ ( t−1 )=YS (t−1), темпи зростання залишаються незмінними.
Формалізовано це записується так:

Y ( t )−Y ( t−1 ) n∗Y ( t−1 )−Y (t−2)

= (2.1.9)
Y ( t−1 ) Y (t−2)
де, n – темп розширеного відтворення;

n > 1, якщо Y ∆ ( t−1 ) >YS(t−1);

n < 1, якщо Y ∆ ( t−1 ) <YS(t−1);

n = 1, якщо Y ∆ ( t−1 )=YS (t−1).

Помножимо обидві частини рівняння (2.1.9) на Y ( t−1 ) і додамо до них

Y ( t−1 ), після чого отримаємо:

Рівняння сукупної пропозиції:

Y ( t−1 )−Y ( t−2 )

YS ( t )=Y ( t−1 )∗n∗
( Y (t−2 )
+1
) (2.1.10)

Сукупний попит визначається, як і в моделі Домара:

I (t )
Y ∆ ( t )=
S( y)
(2.1.11)

Але якщо в моделі Домара обсяг інвестицій задається екзогенно, то

Харрод вводить в свою модель ендогенну функцію інвестицій, яка базується
на принципі акселератора (а). Тобто,

I ( t )=a(Y ( t )−Y ( t−1 ) ) (2.1.12)

Акселератор є величиною, зворотною мультиплікатору. З урахуванням

формули (2.1.12) рівняння сукупного попиту можна записати:

Y ( t )−Y ( t−1)
Y ∆ ( t )=a (2.1.13)
S( y )

Рівняння рівноваги:

a
∗Y ( t )−Y (t−1)
Y ( t−1 )−Y ( t−2 ) S ( y) (2.1.14)
n∗ ( Y ( t−2 )
+1 = ) Y (t−1)
Останнє рівняння (2.1.14) описує рівноважне економічне зростання. Якщо
економіка знаходиться в стані динамічної рівноваги, то n = 1. Тоді темп
зростання виробництва в поточному періоді буде дорівнювати темпові
зростання в попередньому періоді. Звідси, рівняння (2.1.9) набуде вигляду:

Y ( t )−Y ( t−1 ) Y ( t−1 )−Y (t−2)

= (2.1.15)
Y ( t−1 ) Y (t−2)

Тепер рівняння (2.1.14) можна записати так:

a
∗Y ( t ) −Y (t−1)
Y ( t )−Y ( t−1 )
+1=
S( y ) (2.1.16)
Y ( t−1 ) Y (t−1)

або

Y ( t )−Y ( t−1 ) S ( y)
= (2.1.17)
Y ( t−1 ) a−S ( y)

Права частина рівняння (2.1.17) визначає величину рівноважного темпу

приросту в моделі Харрода. Цей темп Харрод назвав “гарантованим”, тобто
таким, що забезпечує повне використання капіталу. Поряд з “гарантованим”
Харрод вводить поняття “природного” темпу економічного зростання, який
забезпечував би повну зайнятість. Якщо існує повна зайнятість і
капіталоозброєність праці постійна, як це припускається в неокейнсіанських
моделях, то “природний” темп зростання економіки дорівнює темпу
зростання трудових ресурсів. Співвідношення між “гарантованим” і
“природним” темпами зростання визначає стан економіки. Якщо темп
зростання трудових ресурсів (“природний” темп зростання) відстає від темпу
зростання капіталу (“гарантованого” темпу зростання), то внаслідок нестачі
трудових ресурсів очікуваний підприємцями темп зростання не буде
досягнутий, обсяг інвестицій скоротиться і виникне депресія. І навпаки, коли
“природний” темп зростання перевищує “гарантований”, надлишок трудових
ресурсів дозволяє збільшувати інвестиції. Тоді фактичний обсяг виробництва
починає перевищувати очікуваний, стимулюючи подальше зростання
інвестицій і економіки в цілому. Отже, в моделі Харрода, як і в моделі
Домара, динамічна рівновага в умовах економічного зростання є нестійкою.
Схожість розглянутих моделей зумовила їх поєднання в модель Харрода-
Домара. Її модифікації набули широкого практичного застосування.
Ключовими елементами моделі Харрода-Домара є величина заощаджень і
схильність до заощаджень.

Головні особливості моделі Харрода-Домара:

 Модель грунтується на так званій капітальній теорії вартості. Тобто

приймається, що вирішальне значення для економічного зростання
мають запас капіталу та його збільшення. Праці відводиться
підпорядкована роль. В основу моделі покладено, що при зростанні
капіталу відбувається пропорційне зростання праці (∆ L/ ∆ K = const, де
∆ L – приріст праці; ∆ K – приріст капіталу).

 Модель не враховує технологічних змін.

K ∆K
 У моделі приймається, що Y = ∆ Y .

 У моделі основним фактором економічного зростання є сукупний

попит.
 У моделі приймається, що інвестиції (І) дорівнюють заощадженням (S).
 Чисті інвестиції тотожні приросту капіталу (І = ∆ K ).

Величину економічного зростання можна обчислити за формулою:

∆Y
ЕЗ = Y (2.1.18)

де, ЕЗ – економічне зростання;

∆ Y – приріст продукту протягом певного періоду;

Y – обсяг продукту в попередньому періоді.

S I
S ( y )= = (2.1.19)
Y Y
де, S( y ) – схильність до заощадження;

S – обсяг заощаджень;

Y – обсяг продукту;

І – обсяг чистих інвестицій (І = S).

Частка приросту капіталу (∆ K ) у прирості продукту позначається k:

∆K I
k= = (2.1.20)
∆Y ∆Y

I I
Виходячи з того, що Y =S ( y ), а ∆ Y =k , і визначивши:

I I
Y= і ∆Y = ,
S( y ) k

отримаємо функцію економічного зростання:

I
∆Y k S ( y)
ЕЗ=
Y
=
I
=
k
(2.1.21)
S ( y)

Отже, економічне зростання визначається часткою заощаджень у продукті

(через яку оцінюється загальна схильність до заощаджень), віднесеною до
коефіцієнта, що показує внесок зростання капіталу у зростання продукту.
Згідно з формулою (2.1.21) економічне зростання можна забезпечити або
шляхом збільшення заощаджень у національному доході, або шляхом
підвищення ефективності використання додаткового капіталу.

Таким чином, модель Харрода-Домара відображає зв’язок між рівнем

заощаджень, інвестиціями (капіталовкладеннями) та економічним
зростанням. Для більш точного визначення приросту продукту на одиницю
капіталу дана модель враховує такий чинник, як темп зростання кількості
населення, який віднімається від показника загального економічного
зростання.
 2.1.3 Модель Солоу

Модель Солоу (1956р.) враховує дію більшої кількості чинників,

повніше відображає картину економічного зростання порівняно з моделлю
Харрода-Домара. В 1987 році моделі Солоу було присуджено Нобелівську
премію. Модель Солоу показує, як заощадження, зміна чисельності
населення і технологічний прогрес впливають на економічне зростання.
Солоу використовує для своєї моделі економічного зростання виробничу
функцію Кобба-Дугласа.

Основними рисами моделі Солоу є такі:

 Враховано вплив трьох факторів – запасу капіталу, зростання

населення та технологічного прогресу. У зв’язку з цим введено такі
позначення:

∆ Y – приріст продукту на одного працюючого, або продуктивність праці;

∆ K – приріст капіталу на одного працюючого, або капіалоозброєність праці;

L – чисельність працюючих;

п – приріст населення;

Е – ефективність технологічного процесу;

І – інвестиції;

К – капітал (основні фонди);

А – амортизація (вибуття) капіталу;

АN – норма амортизації;

S – заощадження;

S’ – норма заощадження;

С – споживання.
 Серед чинників зростання визначено ті, що мають короткотерміновий
вплив (запас капіталу та зростання кількості населення) і
довготерміновий (технологічний прогрес). Визначальну роль
відіграють заощадження, що споріднює її з моделлю Харрода-Домара.
 Кінцевим результатом є не зростання продукту як такого (Y), а
Y
зростання продуктивності праці ( L = y).

 Заощадження дорівнюють інвестиціям.

Пропозиція валового продукту в моделі Солоу формалізується у

вигляді виробничої функції

Y = F(K, L) (2.1.22)

Цю функцію можна записати у вигляді взаємозв’язку між рівнем

продуктивності праці і фондоозброєності:

Y K
=f ( ) (2.1.23)
L L

або

y = f (k) (2.1.24)

Y
де, у – рівень продуктивності праці ( L );

K
k – рівень фондоозброєності (капіталоозброєності) ( L ).

Обсяг капіталу залежить від обсягу інвестицій та вибуття капіталу

(амортизації). Тобто це є чисті інвестиції, які визначають зростання капіталу.

Функція інвестицій зображується рівнянням:

І = S’f(k) (2.1.25)
 В останній функції прийнято, що норма заощаджень є постійною, а
заощадження дорівнюють інвестиціям. Оскільки це так, то саме норма
заощаджень визначає розподіл продукту на споживання (С) та інвестиції (І).
Чим більшим є обсяг капіталу, тим більшим буде його зношування. Але в
економіці завжди є стійкий рівень капіталоозброєності праці (k*), за якого
досягається рівність між величиною інвестицій та амортизації (вибуття)
капіталу. Отже, стійкий рівень капіталоозброєності (k*) – це певний стан
рівноваги, що, за моделлю Солоу, визначає економічну динаміку. Це означає,
що з якого б рівня капіталоозброєності не починався рух економіки, вона
завжди тяжіє до рівноважного (k*) стану, за якого величина капіталу, що
вибуває, дорівнює капіталу, що інвестується. Якщо рівень інвестицій
перевищує рівень вибуття капіталу, то в економіці нарощуються запаси
капіталу. І, навпаки, якщо рівень інвестицій є меншим, ніж рівень вибуття
капіталу, то це означає абсолютне зменшення запасу капіталу.

Висновок Солоу: лише за умови, що капіталоозброєність праці не

досягла стійкого стану (всі значення, менші за k*), зростання
капіталоозброєності може розглядатись як фактор економічного зростання.
Тобто, капіталоозброєність, як фактор зростання, діє обмежено, до
досягнення значення k*.

Якщо нам відома виробнича функція (2.1.22), норма заощаджень (S’) і

норма вибуття капіталу (АN), ми можемо визначити стійкий рівень
капіталоозброєності. Як вже зазначалось, нарощування капіталу відбувається
за умови, що інвестиції перевищують вибуття капіталу, тобто:

∆ K = S’f(k) - АN k (2.1.26)

На рівні k* приросту капіталу немає, тобто ∆ K = 0.

Звідси, формула (2.1.26) набуває такого вигляду:

S’f(k*) = АN k* (2.1.27)
Розділивши обидві частини рівняння (2.1.27) на АN f(k*), запишемо:

S’ k¿
=
AN f (k ¿ )
(2.1.28)

Отже, з рівняння (2.1.28) моделі Солоу випливає, що норма

заощаджень є ключовим параметром рівноважного економічного зростання.
За інших рівних умов при зростанні норми заощаджень економіка матиме
більше інвестицій, більший запас капіталу, більший рівень виробництва.

Але збільшення норми заощаджень супроводжується скороченням

норми споживання. Як вирішується ця суперечність в моделі Солоу? Існує
так зване, золоте правило, згідно з яким критерієм при виборі норми
заощадження є максимізація добробуту суспільства, тобто споживання.
“Золотому правилу” відповідає така норма заощаджень, за якої формується
стійка капіталоозброєність, але з урахуванням максимуму споживання.
Максимум споживання в моделі Солоу досягається лише тоді, коли приріст
продукту на додаткову одиницю капіталу дорівнює вибуттю капіталу. Тобто,
“золоте правило” витримується за умови, коли гранична продуктивність
капіталу дорівнює амортизації. В моделі Солоу також досліджується вплив
зростання населення і кількості зайнятих на капіталоозброєність праці.
Доведено, що збільшення населення діє на капіталоозброєність так само, як і
зношування капіталу. Якщо інвестиції збільшують запас капіталу і
капіталоозброєність праці, то зношування капіталу і зростання кількості
працюючих її зменшують. Цей зв’язок зображується рівнянням:

∆ k = І - АN k - nk = S’f(k) – (АN + n) k (2.1.29)

Складову ((АN + n) k) називають критичною величиною інвестицій, оскільки

вона показує, на скільки треба збільшити величину капіталу, щоб його запас,
який припадає на одного працюючого з урахуванням вибуття капіталу та
зростання кількості працюючих, залишився незмінним.
 Зростання населення має досить неоднозначний вплив на економічне
зростання. У межах стійкого стану економіки випуск продукції (Y) на одного
працівника залишається незмінним, оскільки незмінною є
капіталоозброєність (k*). Однак, сукупний продукт може зростати за рахунок
збільшення кількості працюючих. Але зростання населення може викликати і
зменшення капіталоозброєності (k*), якщо воно не компенсується
зростанням інвестицій. Цей елемент моделі Солоу використовується як
аргумент для пояснення того, чому в країнах із високим щорічним темпом
приросту населення є низькими продуктивність праці та випуск продукції на
душу населення. Високий темп приросту населення гальмує економічне
зростання у тому випадку, коли зростання інвестицій не може його
компенсувати.

Третє джерело економічного зростання за моделлю Солоу – технічний

прогрес. З урахуванням цього фактора зростання виробнича функція (2.1.22)
набуває іншого вигляду:

Y = F(K, L x E) (2.1.30)

де, Е – ефективність праці одного працівника;

L x E – робоча сила, виміряна в одиницях праці з незмінною ефективністю.

Якщо прийняти, що технічний прогрес зумовлює приріст ефективності праці

(Е) з темпом g, то це означає, що віддача від кожної одиниці праці зростає
протягом певного часу на g. Тоді формули для визначення
капіталоозброєності і продуктивності набувають вигляду:

K Y
k= ; y=
L∗E L∗E

де, k – капітал на одиницю праці з постійною ефективністю;

у – обсяг виробництва на одиницю праці з постійною ефективністю.

Звідси рівняння, що показує зміну капіталоозброєності, має вигляд:

 ∆ k = І – (АN + n + g) k = S’f(k) – (АN + n + g) k (2.1.31)

Висновок з моделі Солоу такий: якщо населення зростає з темпом п, а

ефективність праці – з темпом g, то загальний обсяг виробництва
збільшується під впливом приросту населення та технічного прогресу з
темпом (п + g). Провідною ідеєю моделі Солоу є те, що тільки технічний
прогрес може зумовити зростання рівня життя населення. Адже він
забезпечує постійне зростання продуктивності та загального обсягу
виробництва.

Врахування технічного прогресу вносить певні зміни у формулювання

“золотого правила”: для максимізації споживання необхідно, щоб чиста
гранична продуктивність капіталу (приріст продукту на додаткову одиницю
капіталу без амортизації) дорівнювала темпу приросту загального обсягу
виробництва (п + g).

Примітка: Соціально-економічна ситуація, що складається в Україні,

дає підстави зробити деякі висновки щодо можливості застосування моделі
Солоу з метою прогнозування економічного зростання. Суттєве зменшення
реальних доходів населення ще довго обмежуватиме використання
заощаджень як джерела економічного зростання. Ситуацію можуть
поліпшити лише інвестиції, для чого в Україні потрібно здійснювати
сприятливу інвестиційну політику. Оскільки Україна переживає
демографічну кризу, збільшення населення також не зможе у найближчій
перспективі виконати роль джерела зростання.

Найбільш ефективний вплив на економічне зростання міг би здійснити

технічний прогрес. Однак він неможливий без структурної перебудови
економіки, підвищення кваліфікаційного рівня працюючих та якості
управління.

2.2 Модель економіки, що розвивається (з точки зору синергетики)

 Синергетичність полягає в тому, що ізольовані системи можуть бути як
стійкими, так і нестійкими, тобто володіти різними якісними властивостями.
А в сукупності вся система – стійка. Тому модель економіки, що
розвивається – це модель економічної системи з підсистемами.

В даний час особливої уваги математиків набувають процеси, що

описуються так званими складними системами диференційних рівнянь.
Дослідження стійкості таких систем проводиться різними прийомами. Один з
таких прийомів заснований на декомпозиції системи на взаємопов'язані
підсистеми і являє собою розвиток і узагальнення методу, запропонованого
Ф.Н. Бейлі. При цьому, в рішенні задачі, передбачаються наступні етапи:
 декомпозиція вихідної системи на взаємодіючі підсистеми і внутрішньо
системні зв'язки;
 побудова функції Ляпунова для ізольованих підсистем і утворення з
них векторної функції Ляпунова;
 побудова системи порівняння.
В теорії стійкості відомий метод, запропонований Л.Т. Груйічем, згідно
з яким дослідження проводиться за допомогою скалярною функції Ляпунова,
побудованої у вигляді лінійної комбінації компонент відповідної векторної
функції. При цьому зникає необхідність побудови системи порівняння.
Складові векторної функції Ляпунова – квадратичні форми; як критерій
знаковизначеності застосовувався критерій Сильвестра. В даний час відома
також модифікація цього результату з використанням критерію
знаковизначеності і знакопостійності квадратичних форм в деякому конусі
розглянутого простору. Таким чином, маючи певну методику дослідження
властивостей знаковизначеності форм довільного високого порядку в

деякому конусі простору Rn , виникає можливість модифікувати підхід

Л.Т. Груйіча на основі застосування таких функцій.
 В області

G= {(t , x ): t≥0 ; 0≤‖x‖= √( x , x )<∞ , x ∈ Rn } розглянемо

систему звичайних диференціальних рівнянь збуреного руху

ẋ=f (t , x ), f (t , 0)≡0 , (2.2.1)

n n n
де x ∈ R , f :I ×R → R , I=[0 ;=+∞ ) і яка розпадається на

k взаємодіючих підсистем

ẋ s =g s (t , x s )+hs (t , x ), s=1 , .. . , k
n n ns
x s ∈ R s , g s :I ×R s → R
k
n ns
∑ n s =n , hs : I×R → R .
s=1 (2.2.2)
Відповідні системи виду
ẋ s =g s (t , x s ), g s (t , 0)=0 , s=1 , .. . , k (2.2.3)
називаються ізольованими підсистемами системи (1).

Нехай векторні функції f (t , x ) і

gs (t , x s ) ( s=1, . .. , k ) такі, що

рішення
x (t ; t 0 , x0 ) і
x s (t ; t0 , x s 0 )− розглянутих систем
диференційних рівнянь існують і притому єдині для будь-яких початкових

даних
x0 і
x s0 . Нульове рішення системи (2.2.1) будемо досліджувати на
стійкість за допомогою функції Ляпунова
k
V (t , x )= ∑ V s (t , x s )
s=1 (2.2.4)

де
V s (t , x s )− функція Ляпунова для s− ї ізольованої підсистеми.
Припустимо, що нульові рішення підсистем (2.2.3) або експоненційьно
стійкі, або експоненційно нестійкі. При цьому будемо вважати, що для
кожної з підсистем (2.2.3) можна знайти скалярну функцію Ляпунова

V s (t , x s ) з оцінками

c s 1‖x s‖m≤V s (t ,x s )≤c s2‖x s‖m ,

μs c s3‖x s‖m≤V̇ s (t , x s )≤μ s c s 4‖x s‖m , (2.2.5)

Де
c sl >0 (l=1 ,. .. , 4 ; s=1 ,. .. , k ) деякі речові постійні, а
μs

приймають значення або −1 , або +1 , залежно від того, чи є нульове

рішення s− й ізольованої підсистеми експоненційно стійким або
нестійким.
Будемо говорити, що вектор взаємозв'язків

h( t , x )=colon ( hT1 , .. . , hTk ) Hm

належить класу , якщо для будь-яких

t з x з області G виконана умова

k k k

∑ ⟨gradV s(t , x s ), hs (t , x)⟩≤∑ .. . ∑ α i ... i ‖x i ‖...‖x i ‖,

1 m 1 m
s=1 i 1=1 i m=i m−1
(2.2.6)
α i .. . i −
де 1 m деякі речові постійні. Тоді з елементів

 i1 ...im   i1 ci1 4  i1 ...im   i1 ...im

побудуємо форму порядку m :
k k k
W ( y )=∑ y i ∑ ... ∑ β i . ..i y i ... y i ,
1 1 m 2 m
i1=1 i2 =i1 im=im−1

δ i .. . i =1 i 1=i 2 =.. .=i 2 δi =0

де 1 m , якщо і 1 .. . im в іншому випадку.
Теорема 2.2.1 Нехай для кожної s− ї ізольованої підсистеми (2.2.3)

системи (2.2.1) в області G існує скалярна функція Ляпунова

V s (t , x s ), (s=1 , .. . , k ) , що задовольняє нерівностям (2.2.5), а вектор

 h( t , x )=colon ( hT1 , .. . , hTk ) Hm
взаємозв'язків належить класу . Тоді,

якщо форма W( y) знаковизначена негативна в конусі y≥0 , нульове

рішення системи (2.2.1) асимптотично стійке в цілому рівномірно по

t 0 , x 0 .
Доказ теореми 2.2.1 цілком очевидний. Для цього достатньо обчислити

повну похідну функції V (t , x ) в силу системи та оцінити її зверху при

зроблених припущеннях.
Розглянемо випадок, коли для складної системи виду (2.2.1) кожна з
виділених ізольованих підсистем має скалярну функцію Ляпунова

V s (t , x s ) з оцінками

c s 1‖x s‖3 ≤V s (t , x s )≤c s 2‖x s‖3 ,

μs c s3‖x s‖3≤V̇ s (t ,x s )≤μ s c s4‖x s‖3 , (2.2.7)

а вектор взаємозв'язків її ізольованих підсистем належить класу

H3 , тобто

для будь-яких t і x з області G виконано умову

k k k k
∑ ⟨gradV s (t , xs ), hs (t , x )⟩≤ ∑ ∑ ∑ α pqr‖x p‖⋅‖x q‖⋅‖x r‖,
s=1 p=1 q=1 r=1 (2.2.8)

де
α pqr− речові постійні. Таким чином, з елементів

d=μ p c p 4 δ pqr +α pqr , ( p , q , r=1 , .. . , k )

можна побудувати форму третього порядку
k k k
W ( y )= ∑ y p ∑ ∑ d pqr y q y r , ( p ,q , r=1 ,. . ., k ),
p=1 q=1 r=1 (2.2.9)
 y=colon (‖x 1‖, .. . ,‖x k‖)−
де вектор з ненегативними координатами. При

цьому
δ pqr=1 , якщо p=q=r ,− в іншому випадку δ pqr=0 .
Слідство 2.2.1 Нехай для кожної s− ї ізольованої підсистеми (2.2.3)

вихідної системи в області G існує скалярна функція Ляпунова

V s (t , x s ), (s=1 , .. . , k ) , що задовольняє нерівностям (2.2.7), а вектор

h(t , x )=colon ( hT1 , .. . , hTk ) H3

взаємозв'язків належить класу . Тоді,

якщо форма (2.2.9) задовольняє умовам теореми 2.2.1 при λ≥0 в конусі

y≥0 , нульове рішення системи (2.2.1) асимптотично стійке в цілому

рівномірно по
t 0 , x 0 .
Доказ. Для системи (2.2.1) виберемо функцію Ляпунова виду
k
V (t , x )= ∑ V s (t , x s )
s=1 (2.2.10)
Очевидно, що обрана таким чином функція знаковизначена і при зроблених
вище припущеннях щодо вихідної системи, задовольняє наступним
співвідношенням
3 3
min c s1 ‖x‖ ≤V (t ,x )≤ max c s 2 ‖x‖
( s ) ( s )
і
k k k k
dV 3
|
dt ( V . 1. 1)≤ ∑ μs c s 4‖x s‖ + ∑ ‖x p‖∑ ∑ α pqr‖x q‖⋅‖x r‖=W ( y ),
s=1 p=1 q=1 r=1

y=colon (‖x 1‖, .. . ,‖x k‖)−

де вектор, як видно, з ненегативними

координатами. Зауважимо, що функція V (t , x) допускає у розглянутій

області нескінченно великою нижчий і нескінченно малий вищий межі.
Таким чином, у випадку, якщо W( y) задовольняє умовам теореми 2.2.1

при λ≥0 в конусі y≥0 , то з теореми про асимптотичної стійкості в

цілому випливає асимптотична стійкість в цілому нульового розв'язку
системи (2.2.1) рівномірно по початковим даним.
Зауваження 2.2.1 Неважко помітити, що складна система (2.2.1) може
виявитися стійкою навіть, якщо окремі з її ізольованих підсистем будуть
нестійкими. Наявність таких підсистем призведе до того, що серед

компонент функції W( y) будуть існувати доданки з негативними

коефіцієнтами. В цілому ж форма W( y) може мати необхідні властивості,

щоб досліджувана система була стійкою.