Wydział Informatyki i

Gospodarki Elektronicznej
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu
Derivatives pricing

Nazwa modułu w języku angielskim

Derivatives pricing

Kod modułu Forma zaliczenia

IF00S.22B.12355.18 Zaliczenie

Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr

Financial Engineering Ogólnoakademicki 1/2

Specjalność Język wykładowy Moduł

Wszystkie Angielski Obowiązkowy

Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy

Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 3 B

Poziom kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia

II stopień Stacjonarne

Autor sylabusa Marcin Bartkowiak

Prowadzący Marcin Bartkowiak

Cele kształcenia dla modułu

C1 Knowledge of basic methods, theorems and models used in the valuation of derivatives.

C2 Acquiring the ability to implement theoretical models for the valuation of real instruments.

C3 Acquiring the analytical skills to value complex financial instruments

Efekty kształcenia dla modułu

Kierunkowe efekty
Kod Efekty w zakresie
kształcenia

Wiedzy

W1 Student knows the methods and models of valuation of derivatives K2_W04

W2 Student knows the methods of using derivatives to transfer risk. K2_W04

W3 Student knows the tools necessary for the valuation of derivatives. K2_W01

Umiejętności

U1 Student can price complex derivatives. K2_U01, K2_U02

U2 Student by oneself can price new derivatives K2_U01, K2_U02

U3 Student can build risk management strategies. K2_U02

Kompetencji społecznych

1/4
 K1 Student can cooperate in the project on pricing financial instrument K2_K02

K2 Student can develop his/her knowledge about derivatives pricing K2_K01

Treści programowe
Cele kształcenia dla Efekty kształcenia dla
Lp. Treści programowe
modułu modułu

Forwards and Futures. Valuing forward and futures

1. C1 W1, U1, K2
contracts

Options. Option payoffs. Factors affecting option

2. C1 W1, U1, K2
prices

3. Binomial and trinomial trees C1, C2, C3 W1, W3, U1, K2

4. Black-Scholes model C1, C2, C3 W1, U1, K2

5. Interest rate derivatives C1, C2, C3 W1, W3, U1, U2, K2

6. Greeks C1, C2, C3 W1, W3, K2

7. Volatility C1, C2, C3 W1, W3, U1, K2

8. Option strategies C1, C2, C3 W2, U3, K1, K2

Literatura
Obowiązkowa

1. Back K, A course in derivative securities : introduction to theory and computation, Springer, 2005
2. Hull J.C., Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, 2003.
3. Wilmott P., Paul Wilmott introduces quantitative finance, John Wiley and Sons 2008

Zalecana

1. Haug E.G., The Complete Guide to Option Pricing Formulas, McGraw-Hill 2006
2. Glasserman P., Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer 2003

Wymagania wstępne n/a

Metoda projektów , Burza mózgów, Wykład z prezentacją multimedialną, Dyskusja,

Metody nauczania
Rozwiązywanie zadań

Egzamin ustny, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Projekt grupowy / praca w

Sposób zaliczenia
grupie

Rozliczenie punktów ECTS

Średnia liczba godzin przeznaczonych na
Forma aktywności studenta
zrealizowane aktywności *

Przygotowanie projektu 40

Konsultacje z prowadzącym/i zajęcia 10

Przygotowanie do egzaminu 40

Uczestnictwo w wykładach 30

Liczba godzin ECTS

Łączny nakład pracy studenta
120 3

2/4
 Liczba godzin ECTS
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
40 1.5

Liczba godzin ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
40 1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Kod efektu Metoda sprawdzenia
kształcenia
dla modułu Egzamin ustny Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami Projekt grupowy / praca w grupie

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x

K2 x

3/4
 Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

potrafi krytycznie i poprawnie ocenić swoją wiedzę i umiejętności oraz zaplanować ich systematyczne
poszerzanie i doskonalenie poprzez ciągłe samokształcenie. Rozumie konieczność rozwoju poprzez
K2_K01
zapoznawanie się z literaturą fachową, jest w stanie wybrać i studiować nawet bardzo zaawansowane pozycje
literaturowe. Potrafi wybrać kursy i szkolenia w celu podnoszenia swoich kompetencji

jest przygotowany do ról uczestnika i lidera zespołów realizujących projekt, ma pełną świadomość
K2_K02
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania oraz rozumie etyczny wymiar pracy zawodowej

potrafi dokonywać pogłębionej analizy złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych, na jej podstawie budować
K2_U01
ich modele oraz interpretować uzyskane wyniki

potrafi wybierać, budować i wykorzystywać narzędzia ilościowe o różnym stopniu zaawansowania do

K2_U02 prognozowania i symulowania zjawisk społeczno-gospodarczych. Posiada umiejętność krytycznego doboru
metod analizy

K2_W01 rozumie specyfikę nauk społecznych oraz ich relację do innych nauk, w szczególności do nauk ścisłych

posiada pogłębioną wiedzę na temat narzędzi ilościowych, które można wykorzystać w modelowaniu, analizie i
K2_W04 optymalizacji zjawisk ekonomicznych. Zna ich możliwości i ograniczenia. Rozumie procesy ekonomiczne w
stopniu umożliwiającym wybór lub konstrukcję odpowiednio zaawansowanego modelu

4/4