9/25/2020 PD: Solvencia

Plan docente de la asignatura

datos generales

Nombre de la asignatura: Solvencia

Código de la asignatura: 568963

Curso académico: 2020-2021

Coordinación: María Mercedes Claramunt Bielsa

Departamento: Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial

créditos: 5

Programa único: S

Horas estimadas de dedicación Horas totales 125

Actividades presenciales y / o no
45
presenciales

- Teórico presencial 40

- Prácticas de ordenadores presencial 5

Trabajo tutelado / dirigido 40

aprendizaje autónomo 40

recomendaciones

Haber cursado antes las asignaturas del máster y los complementos formativos:

- Estadística del Seguro

- Matemática del Seguro

- Matemática Actuarial

grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePD?curs=2020&codiGiga=568963&idioma=CAT&recurs=publicacio 1/5
9/25/2020 PD: Solvencia

- Cálculo Numérico

Competencias que se desarrollan

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser
originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el

comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i actuarials.

— Capacitat per emetre un diagnòstic de la situació de l’empresa financera i asseguradora, i la

seva projecció futura, analitzant la solvència de les entitats asseguradores i financeres, i
calculant els requeriments de capital.

— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

— Habilitat per parlar bé en públic.

Objectius d'aprenentatge

Referits a coneixements

— Conèixer els principals models actuarials i financers d’anàlisi de la solvència en les

entitats asseguradores i financeres.

— Conèixer la teoria de la ruïna, tant en el seu vessant clàssic com en l’avançat,

aplicada principalment al risc de subscripció en les entitats asseguradores.

— Conèixer les aplicacions dels models estudiats al risc operacional i al risc de crèdit en
les entitats financeres i asseguradores, i al risc de subscripció d’entitats asseguradores.

— Conèixer la regulació de la solvència inclosa a Solvència II.

— Conèixer les característiques bàsiques de la regulació de la solvència de Basilea II-

III.

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar els diferents models per analitzar la solvència, a curt i a llarg termini,
de carteres de riscos.

— Analitzar l’efecte de la reassegurança.

grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePD?curs=2020&codiGiga=568963&idioma=CAT&recurs=publicacio 2/5
9/25/2020 PD: Solvencia

— Saber quantificar els diferents models.

Referits a actituds, valors i normes

— Formar-se com a investigador o investigadora i veure temes de recerca en l’àmbit

actuarial.

Blocs temàtics

1. Introducció

1.1. Característiques bàsiques de l’anàlisi de la solvència

1.2. Tipus de riscos en finances i assegurances. Basilea III i Solvència II

2. Solvència a curt termini de carteres de riscos

2.1. Modelització de la pèrdua total. Model individual i model col·lectiu del risc.
Inclusió de les dependències entre riscos. Còpules

2.2. Mesures de risc. Probabilitat de ruïna

2.3. Aplicacions al risc de crèdit, al risc operacional i al risc de subscripció en

assegurances

3. Solvència a llarg termini. Teoria de la ruïna. Model clàssic

3.1. Processos per al nombre de sinistres

3.2. Procés estocàstic de les reserves en assegurances

3.3. Probabilitat de ruïna

3.4. Moment i severitat de ruïna

3.5. Funció Gerber-Shiu

4. Solvència II

4.1. Introducció. Antecedents

4.2. Conceptes clau de Solvència II

4.3. Dependència i diversificació

4.4. Millor estimació de les obligacions

4.5. Marge de valor de mercat (market value margin)

4.6. Requeriments de capital. Fórmula estàndard i models interns

5. Influència de la reassegurança en la solvència

5.1. Reassegurança i probabilitat de ruïna

grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePD?curs=2020&codiGiga=568963&idioma=CAT&recurs=publicacio 3/5
9/25/2020 PD: Solvencia

5.2. Reassegurança a Solvència II

6. Introducció a Basilea III

Metodologia i activitats formatives

La metodologia es basa en explicacions teòriques combinades amb exercicis i pràctiques amb

ordinadors. L’alumnat disposa de material que ha d’haver llegit abans d’assistir a les sessions.
Les classes, tant teòriques com pràctiques, son participatives.

El curs en el Campus Virtual l’eina de comunicació amb l’estudiant pel que fa al material de
l’assignatura i als enunciats dels diferents exercicis.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada

L’avaluació de l’aprenentatge de l’estudiant és continuada. L’assignatura s’avalua mitjançant

dues proves escrites, de naturalesa diversa (desenvolupaments teòrics, exercicis numèrics,
tant de forma individual com grupal...). Cada evidència té una ponderació del 45% en la
qualificació de l’avaluació continuada. Per avaluar l’assignatura és necessària una puntuació
mínima de 3 en cadascuna d’aquestes dues proves. El 10% restant de la qualificació
correspon a una activitat complementària.

La primera prova es duu a terme al llarg del curs, i la data exacta i altres detalls es faciliten
les dues primeres setmanes del curs. La segona prova d’avaluació continuada es duu a terme
en la mateixa data i lloc que l’examen d’avaluació única (fixats per la Comissió de Màster).

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la
Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràctiques.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en un examen que es duu a terme en la data fixada per la

Comissió de Màster. A l’examen hi ha preguntes teòriques i pràciques.

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePD?curs=2020&codiGiga=568963&idioma=CAT&recurs=publicacio 4/5
9/25/2020 PD: Solvencia

Llibre

Bühlmann, H. (1970). Mathematical Methods in Risk Theory. Springer-Verlag, Berlín.

Castañer, A. (2009). El reaseguro proporcional de umbral y su influencia en la probabilidad y el

momento de ruina en una cartera de seguros no vida. Tesi Doctoral.

Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: Una introducción a la probabilidad de ruina.

Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N.
65

Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2003). Solvencia: criterio de la prolítica de dividendos. Col·lecció

de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 66

Dickson, D.C.M. (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, United Kingdom.

Janssen, J., Manca, R. (2009). Outils de construction de modèles internes pour les assurances
et les banques. Hermes.

Mármol, M. (2005). Política de dividendos en una cartera de seguros no vida: Un análisis desde
la teoría colectiva del riesgo. Tesi doctoral.

McNeil, A.J.; Frey, R.; Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton
University Press, New Jersey.

Ong, M.K. (ed.) (2004). The Basel Handbook. A guide for Financial Practitioners. Risk Books.

Sandström, A. (2011). Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers. Theory and
Practice. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.

Text electrònic

Castañer, A.; Claramunt, M.M. (2017). Solvencia II (2ª ed.). En OMADO (Objectes i materials
docents). (pp. 1-161). Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado.
http://hdl.handle.net/2445/107502

IAA (2009). Measurement of Liabilities for Insurance contracts: Current Estimate and Risk
Margins. An International Actuarial Research Paper Prepared by the ad hoc Risk Margin Working
Group of the International Actuarial Association International Actuarial Association.

IAA (2004). A global Framework for Insurer Solvency Assessment . Research Report of the
Insurer Solvency Assessment Working Party. International Actuarial Association.

grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePD?curs=2020&codiGiga=568963&idioma=CAT&recurs=publicacio 5/5