4 CPGE/LYDEX 2Tsl1 Devoir surveillé N 5 EXERCICE Etude d’une marche aléatoire On considére trois points distinets du plan nommés A, B et C. Nous allons étudier le déplacement aléatoire ’un pion se déplagant sur ces trois points A Tétape n = 0, on suppose que le pion se trouve sur le point A. Ensuite, le mouvement aléatoire du pion respecte les deux regles suivantes : 1. Je mouvement du pion de I’étape 1 4 I"étape n + 1 ne dépend que de la position du pion & 1¢ n, plus précisément il ne dépend pas des positions occupées aux autres étapes précé- 2. pour passer de Métape 1 8 I'étape n+ 1, on suppose que Te pion a une chance sur deux de rester sur place, sinon il se déplace de manire équiprobable vers I"un des deux autres points, Pétape n”, By V'évenement "Ie pion - On note également Pour tout n € N, on note A, I"événement "le pion se trouve en A se trouve en Ba l’étape n” et C, I’évenement "le pion se trouve en C AT étape Vn eM. P= Pe Ae du = PUBn). tn = (Cy) et nf et on considére la matrice ’ 1 Je Dans lexercice, on pourra utiliser sans le démontrer le résultat suivan 442 4a = yen, Mts 4-1 a"+2 ata SA Ug aren ate, On rappelle que si £ et F sont deux évenements avee PF) > 0, on détinit la probabilité conditionnetle de E sachant F (notée PUE | F) ou Py (E)) par: PEN) MEF PAE)Partie I- Calcul des probabilités Calculer les nombres py, qa et ry pour n= Oct n Démontrer que pour tout n € N, on a la relation Vy, MV, En déduire que V, = M'Vo, puis une expression de py. dy €l Fy pour tout € N. Interpréter le résultat. Bene Déterminer les limites respectives des suites (pp)rctts (dn)vert CU Onn Partie II - Nombre moyen de passages en A Pour n € IN", on note a, le nombre moyen de passages du pion en A entre l'étape 1 et I’étape n et on définit la variable aléatoire 1 si Ayest réalisé, 0 si A, est réalisé, 5 Imterpréter la variable aléatoire X, + +++ + X, et le nombre E(X; + +++ + X,). 6 —Caleuler espérance de la variable aléatoire X, pour n € N. O En déduire une expression de ay. Partie III - Temps d’attente avant le premier passage en B (On définit la variable aléatoire 7 de la fagon suivante : 1. sile pion ne passe jamais en B, on pose Ty = 0; 2. sinon, Ty est le numéro de I’étape & laquelle le pion passe pour la premidxe fois en B. Nous allons déterminer la loi de Ty et son espérance. 8 Calculer P(T = 1) et Pn = 2). 9 Soit n € N. Exprimer B, en fonction de A, et Cy. @ 40 Erablirque PR: N By NB, in déduire que P(Bs | By A B,) = : Dans la suite, on admet la relation : nen, o(54| Aa]. i X 11 Pour ke 1", calculer P(Ty = K). Que vaut P(Ty = 0)? % 12 Justifier que la variable aléatoire Ty admet une espérance. Quelle est l'esp. nce de Ty?PROBLEME i) + Nodésigne l'ensemble des entiers naturels, R désigne celui des nombres réels. ~ SiX est une variable aléatoire admettant une espérance, on note K(X) son espérance. Soit (Q..A.P) un espace probabilisé. Soit X une variable aléatoire diseréte sur (2, A,P), a valeurs dans [=1, 1]. On considére dans ce probleme une suite (X;)iex de variables aléatoires discrétes sur (Q,A,P), mutuetlement indépendantes et de méme loi que X. Pour tout n € N’, on note : Xp test Xn 7 Objectif Montrer que sila variable aléatoire X est centrée (E(X) = 0), alors la suite (Sy Converge presque- ‘irement vers la constante 0. 11 s‘agit d'un cas particulier de ka loi forte des grands nombres. H 1 Orne suppose pas x centrée dans cette question, Montrer que X admet une espérance, On suppose désormais que X est centrée. 2 Enoncer et démontrer 'inégalité de Markov pour une variable aléatoire finie Y sur (Q,A, P). Montrer que ce résultat est encore vrai lorsque ¥ est une variable aléatoire diserbte non néces- sairement finie 3° Endéduire que pour tout a > 0 Paxiza)< 20 © 4 Montrer que pour tout 1 > 0, pour tout ¢ > 0 et pour tout m € N’, ona ele") = P(e > et) < P(S, 2 6) = P(e" 2") os ©Majoration de E (e"*) $ — Soita > 1. On considére ta fonction gy définie par Ve R, gol Montrer que la fonction g, est dér En déduire, en remarquant que ga(—1 ble sur R et que la fonction g’, est décroissante sur R. ga(1) = 0, que pour tout x € [=1, 1], go(t) 2 0. 6 En déduire que pour tout 1 > 0 et pour tout x € [-1, I] ona: es ales, 2 7 Endéduire que pour tout 1 > 0: E(e*) < chin, 8 Montrer que pour tout entier k € Net tout 1 € R, ona: En déduire que pour tout 1 > 0, on a: Majoration de P(|S,| 2 #) Dans ce paragraphe, on considére un entier € N’ et un réel e > 0. 9 Montrer que ta fonetion reR He emer atteint un minimum en un point que I’on précisera. 410 Endéduire que P(S,, > €) < "=, puis que P(Sp1 22) 520",Conclusion > 11 Montrer que Pour tout réel ¢ > 0, la série de terme gén 12 On fixe un réel e > 0. On note, pour tout n € N°: P (S41 > &) converge, By =[Jlw 2; [S,(w)] > &). Montrer que pour tout m € N*, By est un événement et que : “(Ae)=0 eX? 43. Posons, pour tout k € N* : Qe {ven i Ane N’, Vn dy Isetws t : Montrer que pour tout k € N*, , est un événement. 6 Ecrire ensemble A = {w €Q; lim S,(w) = En déduire que A est un événement. ide des événements 4, k € N*. } 14 Déduire des questions précédentes que P(A) FIN4 CPGE/LYDEX 2TSI1 Corrigé duDSN5 EXERCICE Etude d'une marche alatoire Partie 1 - Caleul des probal Q28. A instant 0, le piom est en A donc pp = 1 et ay = ro = 0. t , A Vinstant 1, la probabilité qu'il reste en A est = done py - Sinon, il se déplace de maniére ere Squiprobable sur Tun des deux autres points done qy = Q29. Soit n EN Pour n =0, on a bien IN. On suppose maintenant n € 8 {An ByCa} est un systime complet d’événements de probabilités non nulles done, daprés la eg formule des probabilité P(Ans1) = P(An) Pag (Ansa) + P(Bu) Pr, (Ansa) + P(En) Pe, (Anis) totales 121) est la probabilité de rester en A de Vinstant 4 Vinstant n +1 done 4. Pha (Aner) est Ia probabilité de passer de B & A oe i De méme, Poy(Ane1) = 5 PCy) + GPU) + 4 1PCn) | On raisoune de méme pour éxprimer bss et Cq4a et on conclut que Vag = MVq. | 7 Par conséquent, P(A, Q30. Pour n € N. on pose P(n) : "Vy = WMV". M® = I; done P(0) est vraic. Soit n € N. On suppose P(n) vrae. Diaprés la question précédente, Vn21 = MV, ct, d’aprés Uhypothése de réemrrence, Vq = M"Vy done Veer = MAP) = Mg : Pn +1) est vraie. £ Par réenrrence, on pent alors conclure que, pour tout € Ne Vj, = MV). 1 Wwe (’ done, en utilisant le résultat admis sur A" 9, Q31. Quand n tend vers Vinfini, 1" +2~4" et 4"—1-~4" done tim py = Cela signifie que. si on observe la position du pion aprés un grand nombre de chances qu'il soit en A, en B ow en C 3 tapes, il y a autantPartie I= Nombre moyen de passages en A+ 2 QB2..Ny + +-++.X, est Je nombre de passages par le point A lors des n premiéres élapes et E(X, slaps + Xn) est Te nombre moyen de passages par A lors des: pi +2 Q83._X,, suit In loi de Bernoulli de paramotie p= P(A,) = LE? done B(Xn) = V1 t++9+ Xq) done, par linéarité de Vespérance, ay — et, d'aprés la question ‘mi Q34. ay, précédente, Par conséquent Partie IIT - Temps d’attente avant le premier passage en 1 Q35. Comme le pion est en A A Vinstant 0, (Ty = 1) = By d’ot P(g = Bin By = (4,9 By) U(C19 Ba) (Tp = 2) Ces denx 4 jents sont incompatibles done P(N = 1) = P(A: 0 Ba) + P(C, 9B) 1 Par definition dune probabilté conditionnelle, P(ai 0 Ba) = P(Aa)Pa,(B2) = 5 De méme P(C, NB) =txt=2 “a ‘ a7 6 Finalement, P(Ta = 2) = g Q36. A linstant n. le pion est en A, en Bou en C done By (vy. Q37. By N By = (AUG) 9 (Ap U C2) = (A, Ag) U (AL G2) U (C9 Az) U (CL C2) En prenant intersection avec By on obtient 4 événements deux & deux incompatibles done PUB, 1B, 1 By = P(Bs 1A, 0 Ap) + P( By A, C2) + PBS. CLO Az) + PBSC, C2). PCD. Ay Aa) = PAL AL)Paynay( Ba) = PALA Aa)Pay(B) ea la position & Vinstant 3 ne instant 2. Ainsi P(B,.A, 9 Aa) tPA Jes 3 autres termes puis on se retrouve aver lt some di lation du début de cette quest dépend que la position a1 1 probabilités conclure On procide de mi dey rements incompatibles. On utilise Ar: Laat PUTA OTR) = 5 PT OF) Avee la définition d'une probabilité conditionnelle, P(Bs|y 0 Ba)& Q38. Soit ke Nt ka (VBi = (Teh) = (T= HUT lp = k)+4P(Tp = k+1)) yet pour k> 1, P(Tp »=4(2) {Te = ; kN} est unsy ha 1- ae 7 Par conséquent, P(Ts = 0) = 0. Q39. Pour tout KEN", P's On en déduit que Tp admet une espé Voit P(Tx = k+1) le ot Je résultat ndinis, 1e probabilité con > k41) done P(Ty =k) = F(P(Tn =k) + P(Ty 2 E+1) = aio 1 etn = b), De plus PUT = 1) = 5 ones ments done P(Ty = 0) = 1- D> P(Tn = k) = ro iy" 1 F) done Ty sit a oi gGometigne de parame nice et E(Tp) = 4.