Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra,

giám sát ngân hàng, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính
phủ, ngân hàng nhà nước đã kiện toàn mô hình tổ chức của Cơ
quan Thanh tra giám sát, ngân hàng theo hướng tinh gọn, hiệu
quả, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò thanh
tra, giám sát hoạt động ngân hàng. Qua đó, tạo tiền đề quan
trọng để tiếp tục đổi mới hoạt động thanh tra, giám sát theo
hướng tiến gần hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và phù hợp
với thực tiễn phát triển của ngành Ngân hàng trong giai đoạn
mới.
Năm 2019, công tác thanh tra được đổi mới, gắn kết chặt chẽ
với công tác giám sát, từng bước kết hợp và áp dụng phương
pháp thanh tra trên cơ sở rủi ro, hướng tới ngăn chặn, cảnh báo
sớm các rủi ro có khả năng phát sinh. Trong năm 2019, ngân
hàng nhà nước đã thực hiện 1.420 cuộc thanh tra, kiểm tra và
ban hành kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra đối với 1.379
cuộc thanh tra, kiểm tra; đưa ra 10.170 kiến nghị, yêu cầu các tổ
chức tín dụng khắc phục tồn tại, sai phạm; ban hành 216 quyết
định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng và
doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền phạt khoảng 19,65 tỷ
đồng. Ngoài ra, ngân hàng nhà nước cũng đã áp dụng các biện
pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân nhằm kiện toàn tổ chức, ổn
định bộ máy hoạt động tại một số tổ chức tín dụng .Công tác
giám sát được tăng cường, tập trung vào việc thực hiện phương
án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu; việc cấp tín dụng, đầu tư trái
phiếu vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro...; đồng thời đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao khả năng cảnh báo
sớm đối với những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống và ngăn
ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật của các tổ chức tín dụng . Trên
cơ sở những sai phạm, rủi ro phát hiện qua công tác giám sát,
ngân hàng nhà nước đã ban hành khoảng 250 văn bản chỉ đạo,
cảnh báo rủi ro về các vấn đề như sở hữu chéo giữa tổ chức tín
dụng và cổ đông tại các tổ chức tín dụng ; dư nợ cho vay bất
động sản tăng cao; nợ xấu cao tại một s tổ chức tín dụng ; việc
cấp tín dụng đối với khách hàng lớn (tổng mức cấp tín dụng trên
500 tỷ đồng); hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp... Đồng
thời, yêu cầu người quản lý, điều hành tổ chức tín dụng phải kịp
thời có biện pháp triển khai chấn chỉnh, xử lý các vấn đề tồn tại,
rủi ro đã được ngân hàng nhà nước cảnh báo; chấp hành nghiêm
túc các quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt
động, bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh.
Nhằm tạo đủ cơ sở pháp lý để các TCTD thực hiện Chuẩn
mực vốn Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, ngân hàng nhà
nước đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày
18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM và
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc ban hành Thông tư số
13/2018/TT-NHNN góp phần thay đổi về chất trong công tác
quản trị, điều hành, quản trị rủi ro và kiểm soát của tổ chức tín
dụng; giúp ngăn ngừa, cảnh báo, xử lý kịp thời sai phạm và rủi
ro, góp phần giảm thiểu khả năng tổn thất, nguy cơ đổ vỡ của hệ
thống ngân hàng. Theo đó, tổ chức tín dụng phải sắp xếp, tổ
chức lại bộ máy kiểm tra, kiểm soát theo mô hình 03 tuyến
phòng thủ; tăng cường trách nhiệm và tính độc lập trong quản
lý, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm
soát; thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với
tất cả các hoạt động của tổ chức tín dụng từ trụ sở chính đến chi
nhánh, phòng giao dịch; tăng cường quản lý rủi ro đối với các
rủi ro trọng yếu, xác định khẩu vị rủi ro phù hợp với năng lực tài
chính và quản trị của tổ chức tín dụng; thực hiện tính toán vốn,
quản trị vốn đảm bảo đủ vốn để bù đắp rủi ro; tăng cường công
tác kiểm tra, đánh giá độc lập của kiểm toán nội bộ. Bên cạnh
đó, cán bộ NHNN từng bước vận dụng các phương pháp định
lượng, kỹ thuật phân tích phù hợp với thông lệ quốc tế trong
công tác đánh giá rủi ro hệ thống như kiểm định sức căng
(Stress Test), cơ chế cảnh báo rủi ro hệ thống (SRAM), mô hình
cảnh báo sớm, xây dựng chu kỳ tài chính nhằm theo dõi, đánh
giá, phân tích rủi ro và đưa ra các chính sách, công cụ phù hợp
trong từng thời kỳ.
BIDV
Năm 2018, BIDV đã ban hành Chương trình công tác phòng chống
tham nhũng, nhằm cụ thể hóa Chương trình công tác phòng, chống tham
nhũng trong ngành Ngân hàng năm 2018 số 01/CTr-NHNN ngày
17/08/2018 của Thống đốc NHNNVN. Chương trình tập trung vào các
nội dung: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, trong toàn
hệ thống, nhất là người đứng đầu đơn vị; Tăng cường công tác quản lý
cán bộ, nhân viên, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc các quy định về công
tác tổ chức, cán bộ; Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai,
minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ; Quản lý tài chính chặt chẽ, hiệu quả
và đúng quy định, xây dựng và thực hiện chế độ các định mức tiêu chuẩn;
Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ; Thực hiện các
quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nai, tố cáo nhằm cập
nhật thông tin về tham nhũng; Đẩy mạnh công tác kiểm tra Đảng,…
BIDV luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận
thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân viên về công tác
phòng chống tham nhũng, thường xuyên tuyên truyền thực hiện tốt Bộ
Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử BIDV; Tổ chức các
cuộc thi bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp, phong cách, không gian giao
dịch. Ngoài ra, BIDV cũng quán triệt, triển khai và hướng dẫn một cách
kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản
hướng dẫn có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đến từng
cán bộ. Một số nội dung được tập trung tuyên truyền và tổ chức học tập
trong năm như: Nội dung về công tác phòng chống tham nhũng được nêu
trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Kết luận số 21-
KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và gắn với việc thực hiện
Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
Để quản lý và kiểm soát rủi ro hoạt động, trong năm 2019, BIDV đã và
đang triển khai đồng bộ nhiều công việc như: Thiết lập cơ cấu tổ chức,
quản lý rủi ro theo mô hình 3 tuyến bảo vệ từ Trụ sở chính đến các Chi
nhánh; xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chế độ; nghiên cứu,
triển khai các công cụ quản lý rủi ro hoạt động như RCSA (Tự nhận diện
rủi ro và kiểm soát), KRI (Dấu hiệu rủi ro chính), LDC (Thu thập và phân
tích dữ liệu tổn thất RRHĐ), BCP (Kế hoạch kinh doanh liên tục), đồng
thời thực hiện công tác quản lý rủi ro hoạt động đối với các hoạt động
thuê ngoài, sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới và trong ứng
dụng công nghệ thông tin; thực hiện chế độ báo cáo quản lý rủi ro hoạt
động tuân thủ đầy đủ yêu cầu của ngân hàng nhà nước tại Thông tư số
13/2018/TT-NHNN. Trong năm 2019, BIDV đã tập trung nguồn lực để
thực hiện Dự án Tư vấn, triển khai công cụ quản lý rủi ro hoạt động tiên
tiến theo thông lệ nhằm nâng cao hiệu quả của các công cụ quản lý rủi ro
hoạt động đang áp dụng, tiệm cận tới các thông lệ quản lý rủi ro hoạt
động tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra, BIDV cũng đã chủ động nghiên cứu
và thực hiện tính Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo hướng dẫn của
NHNN tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, đồng thời
tiếp tục xây dựng, nâng cấp các chương trình phần mềm hỗ trợ cho công
tác thu thập, xử lý dữ liệu rủi ro hoạt động, việc tính vốn yêu cầu cho rủi
ro hoạt động cũng đã được thực hiện tự động hóa trên chương trình phần
mềm. Văn hóa quản lý rủi ro hoạt động cũng được nâng cao thông qua
các khóa đào tạo và hội thảo truyền thông về quản lý rủi ro hoạt động.
BIDV luôn đề cao công tác phòng chống tham nhũng là một trong những
nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành của toàn hệ
thống.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và tội phạm của BIDV đã được
thành lập từ Trụ sở chính đến các đơn vị thành viên (Tại Trụ sở chính:
Ban Chỉ đạo Chống tham nhũng, phòng chống tội phạm BIDV do Chủ
tịch HĐQT làm Trưởng Ban; Tại Đơn vị thành viên: Tiểu Ban Chỉ đạo
Chống tham nhũng, phòng chống tội phạm do Giám đốc là Trưởng Tiểu
Ban), nhằm đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành và chủ động
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và tội phạm trong toàn
hệ thống.
VIETCOMBANK
Cùng với việc cung cấp toàn diện các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng,
Vietcombank ngày càng chú trọng đến công tác quản lý rủi ro hoạt động.
Khung quản lý rủi ro hoạt động của Vietcombank, bao gồm mô hình, cơ
cấu tổ chức và các chính sách, quy trình quản lý rủi ro hoạt động, liên tục
được cải thiện để bảo đảm tuân thủ quy định của Cơ quan quản lý Nhà
nước tại Thông tư 13 và theo tiêu chuẩn tiên tiến của Basel II. Năm 2019,
công tác quản lý rủi ro hoạt động của Vietcombank tiếp tục được chú
trọng và tăng cường, với mục tiêu giảm thiểu tổn thất rủi ro hoạt động để
bảo vệ Ngân hàng, cổ đông và khách hàng. Công tác quản lý rủi ro hoạt
động được triển khai hiệu quả không chỉ theo chiều rộng mà còn theo
chiều sâu trên phạm vi toàn hệ thống thông qua các công cụ quản lý rủi ro
hoạt động như công tác báo cáo sự cố, tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm
soát, xây dựng và theo dõi các chỉ số rủi ro chính (KRI), công tác đánh
giá rủi ro đối với mọi chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới, kể cả
hoạt động thuê ngoài. Những công cụ này đã hỗ trợ hiệu quả việc nhận
dạng, đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro hoạt động. Đặc biệt,
Vietcombank đã đầu tư hệ thống phần mềm quản lý rủi ro hoạt động, qua
đó tăng cường tự động hóa, tăng cường tính hiệu quả và chất lượng công
tác quản lý rủi ro hoạt động tại Vietcombank. Đặc biệt, Vietcombank rất
tích cực triển khai các quy trình và hành động cụ thể để quản lý các rủi ro
hoạt động trọng yếu. Trong đó, công tác quản lý rủi ro gian lận tiếp tục
được đẩy mạnh, với việc thực hiện toàn diện chính sách, quy trình và
công cụ quản lý rủi ro gian, triển khai cơ chế tố giác và các quy định liên
quan về quản lý nhân sự nhằm phòng ngừa và phát hiện sớm dấu hiệu rủi
ro gian lận. Ngoài ra, khung quản lý rủi ro công nghệ thông tin tiếp tục
được tăng cường, hoàn thiện nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro công
nghệ thông tin và duy trì tính liên tục trong vận hành hệ thống công nghệ
thông tin. Ngoài các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và giảm thiểu rủi ro
hoạt động, Vietcombank cũng tiếp tục thực hiện chuyển giao rủi ro hoạt
động thông qua các gói bảo hiểm rủi ro hoạt động đối với tài sản của
ngân hàng như một biện pháp quản lý rủi ro hoạt động bổ sung, giúp bảo
vệ ngân hàng trong trường hợp phát sinh các tổn thất nghiêm trọng. Bên
cạnh các công cụ kỹ thuật, Vietcombank cũng không ngừng tập trung
nâng cao văn hóa quản lý rủi ro hoạt động thông qua công tác đào tạo,
bảo đảm tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, và xây
dựng một môi trường lao động gắn kết để ngăn ngừa rủi ro.

 link tham khảo:

https://www.slideshare.net/ujjmishra1/measuring-operational-risk
http://www.cambridge-systems.com/content/BankCapitalandOpRisk.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf
https://khoahoc.neu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/khoahoc/h%E1%BB%99i
%20th%E1%BA%A3o/qu%E1%BB%91c%20gia/Ky%20yeu%20KTVN
%202018/25.TS.%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Anh%20Tu%E1%BA%A5n%20-
%20ThS.%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Trang%20-%20Tr
%E1%BA%A7n%20Quang%20Th%C3%A1i.pdf
https://sci-hub.mksa.top/10.1016/j.jbankfin.2007.06.006
http://eldata3.neu.topica.vn/TXNHTM08/PDF_Slide/NEU_TXNHTM08_Bai4_v1.0015
112209.pdf
https://www.researchgate.net/publication/330412459_Methods_of_measuring_operat
ional_risk_and_their_influence_on_the_level_of_bank's_capital_adequacy_Metody_
pomiaru_ryzyka_operacyjnego_i_ich_wplyw_na_poziom_adekwatnosci_kapitalowej_
banku     OK
https://tinnhanhchungkhoan.vn/quan-tri-rui-ro-ngan-hang-phuong-phap-tiep-can-moi-
post190251.html
https://elearning.tdmu.edu.vn/elearning-ebook/T%E1%BA%A1p%20Ch%C3%AD
%20S%E1%BB%91%20Ho%C3%A1/Xaydunghethongquantri.pdf    ok

https://elearning.tdmu.edu.vn/elearning-ebook/T%E1%BA%A1p%20Ch%C3%AD
%20S%E1%BB%91%20Ho%C3%A1/Xaydunghethongquantri.pdf
http://globalbizresearch.org/Vietnam_Conference_August_2017_3/docs/doc/3.%20Fi
nance,%20Accounting%20&%20Banking/V731.pdf
http://eldata3.neu.topica.vn/TXNHTM08/Giao
%20trinh/06_NEU_TXNHTM08_Bai4_v1.0015112212.pdf
https://timviec365.vn/blog/quan-ly-rui-ro-tai-chinh-cach-thuc-han-che-rui-ro-tai-chinh-
new12245.html
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tien-te--ngan-hang/do-luong-
rui-ro-hoat-dong-cua-ngan-hang-252603

Group members (Topic 4)

Dương Thị Bảo Ngọc K184040532

Trần Đặng Thanh Trúc K184040541

Trương Thúy Vi K184040546

Phan Hồ Hải Yến K184040547