Representación Los componentes Predicción Ejemplo

Series temporales: predicción

(Dossier)

Luca Di Gennaro Splendore

Universitat Pompeu Fabra

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Los actos de los locos – dijo Farach –

exceden las previsiones del hombre cuerdo.

Jorge Luis Borges (1899 – 1986)

El Aleph, Alianza Editorial (2005)
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¿Qué hacemos hoy?

1 Representación

2 Los componentes
Series aditivas y multiplicativas

3 Predicción

4 Ejemplo
Medias móviles
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¿Series temporales?

Hasta ahora todas las variables que se han estudiado tenı́an

en común que nunca han estado fechadas.
Una secuencia de valores observados a lo largo del tiempo
ordenados cronológicamente es una serie temporal. Resulta
difı́cil imaginar una rama de la ciencia en la que no aparezcan
datos que puedan ser considerados como series temporales.
Puede ser anual, trimestral, diaria, etc.
La serie temporal nos informa de la variación de la variable a
lo largo del tiempo (desempleo, pobreza, crecimiento, etc).
Muchas decisiones económicas y empresariales se toman según
previsiones basadas en el comportamiento pasado de una
variable.
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Composición de una serie temporal:

1 A corto plazo
Factores periódicos: estaciones del año, periodos especiales
(Navidad, etc.)
Puntuales: una catástrofe natural, la crisis financiera de un
paı́s, la quiebra de una gran empresa
2 A medio plazo: crisis y recuperación económica
3 A largo plazo: cambios estructurales en la población o en la
economı́a
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4 componentes

Estacionalidad: comportamiento periódico a corto plazo,

repetido dentro de periodos más largos.
Irregularidad: factor a corto plazo puntual e impredecible, no
explicado por los otros componentes.
Ciclo: comportamiento a medio plazo, asociado normalmente
a los ciclos económicos.
Tendencia: comportamiento a largo plazo de la serie.
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Correlación: Los componentes pueden asociarse de forma

aditiva o multiplicativa:

Serie aditiva: Yt = Tt + Et + Ct + It

Serie multiplicativa: Yt = Tt × Et × Ct × It

También series mixtas: Yt = Tt + Et × Ct × It

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Métodos para aislar la tendencia de una

serie temporal

Análisis gráfico: es el más simple, pero en su sencillez está su

debilidad, no garantiza fiabilidad alguna.

Medias móviles: “suaviza” o alisa (smoothing) la serie

promediando los valores de la misma para periodos de tiempo
fijos pero que se desplazan a lo largo de todo el horizonte de
la serie. La idea que subyace detrás de este método es que la
media sirve para eliminar la dispersión o variabilidad de la
serie motivada por factores coyunturales o esporádicos.

Método analı́tico: seleccionar una función matemática que

modelice de forma adecuada el comportamiento a largo plazo
de la serie temporal objeto de estudio.
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Predicción

Denominamos predicción a la estimación de valores futuros de

la variable en función del comportamiento pasado de la serie.
Por ejemplo, la predicción mediante modelos basados en la
teorÍa de series temporales, puede servir para una buena
planificación de recursos sanitarios, en función de la demanda
que se espera en el futuro, prevista por el modelo.
Otro de los campos en los que se aplica la predicción
mediante series temporales es el de la meteorologá o en la
predicción de otros fenómenos naturales.
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Predicción

Hacemos una recta de regresión con la variable y con en

número de año que es en nuestra serie temporal (el año 1, el
segundo, el tercero...).

- Es un método para ahorrarse calcular números tan grandes.

Utilizando la recta de regresión para valores sucesivos a

nuestro años haremos la previciones.
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PIB (Catalunya) con datos quadrimestrales

Año PIB
2004,1 1018
2004,2 1037
2004,3 1050
2005,1 1093
2005,2 1102
2005,3 1113
2006,1 1146 ¿2009,3?
2006,2 1160 ¿año 2009 Tercero cuadimestre?
2006,3 1172
2007,1 1208
2007,2 1219
2007,3 1227
2008,1 1266
2008,2 1278
2008,3 1280
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Medias móviles (MM)

Un métodos de alisamiento para encontra la tendencia-

“Suaviza” la serie promediando los valores de la misma para

periodos de tiempo fijos pero que se desplazan a lo largo del
horizonte de la serie.

Resultado: eliminación de los movimientos a corto y medio

plazo ası́ como las irregularidades debidas a factores no
controlables ni predecibles.

Es decir, a la serie se el quitan tres de sus componentes y se le

deja solo la cuarta, la tendencia.
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MM3 con datos quadrimestrales. PIB (Catalunya)

Año PIB MM3

2004,1 1018 1028
2004,2 1037 1035
Yt−1 +Yt +Yt+1
2004,3 1050 1060 MM3t = 3
2005,1 1093 1082
2005,2 1102 1103 1018+1037
MM32004,1 = 2 = 1028
2005,3 1113 1120
2006,1 1146 1140 1018+1037+1050
MM32004,2 = 3 = 1060
2006,2 1160 1159
2006,3 1172 1180 MM32004,3 = 1037+1050+1093
3 = 1060
2007,1 1208 1200 ...................
2007,2 1219 1218 MM32007,3 = 1219+1227+1266
3 = 1237
2007,3 1227 1237 ........................
2008,1 1266 1257
2008,2 1278 1275
2008,3 1280 1279
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Un métodos de alisamiento: la medias móviles

Medias móviles 3 (MM3): series temporales con datos

quadrimestrales.
Por ejemplo:
Asumimos una serie aditiva sin componente “ciclo”:

Yt = Tt + Et + It

Queremos Tt , Et , It :

Yt − Tt = Tt + Et + It − Tt = Et + It

y Tt = MM3 => Yt − MM3 = Et + It

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Y=T=MM3; Y- MM3 = E+I

Año PIB MM3 Y-MM3
2004,1 1018 1028 -10
2004,2 1037 1035 2
2004,3 1050 1060 -10
2005,1 1093 1082 11
2005,2 1102 1103 -1 −10+11+6+8+9 ∼
E1 = 5 =5
2005,3 1113 1120 -7
2006,1 1146 1140 6 2−1+1+1+3 ∼
E2 = 5 =1
2006,2 1160 1159 1
2006,3 1172 1180 -8 −10−7−8−10+1 ∼
E3 = 5 = −7
2007,1 1208 1200 8
2007,2 1219 1218 1
2007,3 1227 1237 -10
2008,1 1266 1257 9
2008,2 1278 1275 3
2008,3 1280 1279 1
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La predicción: Y
b = 19, 5×Tiempo+1002

Año PIB Tiempo

2004,1 1018 1
2004,2 1037 2
2004,3 1050 3
2005,1 1093 4
2005,2 1102 5
2005,3 1113 6
2006,1 1146 7
¿2009 Tercero cuadimestre?
2006,2 1160 8
2006,3 1172 9
2007,1 1208 10
2007,2 1219 11
2007,3 1227 12
2008,1 1266 13
2008,2 1278 14
2008,3 1280 15
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Predicción: Y
b = 19,5 Tiempo + 1002

Temps Previciones Tiempo b2009,1 = 19, 5 × 16 + 1002 = 1314

Y
2009,1 1314 16 b2009,2 = 19, 5 × 17 + 1002 = 1334
Y
2009,2 1334 17
b2009,3 = 19, 5 × 18 + 1002 = 1346
Y
2009,3 1353 18
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Correción de la estacionalidad

Temps Previciones Tiempo

Y
b2009,1 + E1 = 1314 + 5 = 1319
2009,1 1314 16
Y
b2009,2 + E2 = 1334 + 1 = 1335
2009,2 1334 17
b2009,3 + E3 = 1353 − 7 = 1346
Y
2009,3 1353 18