О. I.

Пономаренко
М. О. Перес-тюк
В. М. Бурим

СУЧАСНИЙ
ЕКОНОМ1ЧНИИ
АНАЛ13

Макро-
ЧАСТИНА

ЕКОНОМКА
Рекомендовано Мгтстерством освгти
I науки Украгни
Навчальний пос!бник для
студент!в економ1чних та
математичних специальностей
вищих навчальних заклад1в

Ки1в
«Вища школа»
2004
УДК 330.101.541(075.8) Гриф падано Мгшстерством освгти ВСТУП
ББК 65.053я73 г науки Укроти (лист вгд 2 квшня
П56 2001 р. №14/18.2-404)

Р е ц е н з е н т и: акад. НАН Украши В. М. Геецъ (1нститут економ1чного
прогнозування НАН Украши); чл.-кор. НАН Украши М. И. Ядренко (КиТв-
ський нащоналышй ушверситет 1меш Тараса Шевченка)
Редактори: В. Ф. Хмгль, Т. М. Глушко
Проблемы економгчно! оргатзацп сустлъства — зовсгм непридатна
тема для легког розмови за коктейлем. Вони не можутъ бути адекватно
розглянутг I демагогами, якг базгкаютъ на масових мгтингах. Це серйоз-
т справи. Вони потребують старанних занять. До них не можно ста-
витися легковажно.
ЛЮДВ1Г фон М136С

Загальнолрийнято розмежовувати сучасну економ!чну теор!ю на м!кро-

та макроеконом1ку. Як самостшна частика економ!чно1 науки макроеко-
номша сформувалася у 30-т1 роки XX ст. в англосаксонськш економ1чн!й
л!тератур1. Основн! п положения м!стяться у працях Джона Мейнарда
Кейнса та його послщовншив. Особливу роль у становленш макроеконо-
М1ЧНО1 теор!] в1д1грала широко вщома праця Д. Кейнса «Загальна теор!я
.зайнятост!, в!дсотка 1 грошей» (1936 р.), яка вплинула на розвиток учения
про народне господарство [16].
Макроекономша виокремилась 1з загально! економ!чно1 теор!!' приблиз-
Пономаренко О. I. та ш. но через 60 рок!в п!сля м1кроеконом!ки, яка вивчае повед!нку окремих
Сучасний економ!чний анал!з: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономша: Навч. сконом1чних одиниць (споживач1в 1 виробниюв), механ!зми 1'х взаемодп та
П56 поаб./О. I. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. -- К.: наслщки щеТ взаемодИ. М1кроеконом1ка, що остаточно сформувалася у пра-
Вища шк., 2004. - 207 с: 1л. цях Альфреда Маршалла, певний час вважалася щлком самодостатньою
15ВМ 96б-642-251-4(ч. 2) наукою: вона грунтувалася на постулат! класично! англшсько! економ1чно1
15ВМ 966-642-049-Х школи про р!вновагу попиту 1 пропозиц!'! на м1крор!вт. Вважалося, що ця
Розглянуто фундаментальш анал1тичш макроеконом1чн1 модел! сучасноТ р!вновага автоматично поширюеться на макрор!вень. Однак Велика депре-
математично! економши, описано модел! прагматичного 1 нрагматично-гпзна- С1Я св1товоТ каттал1стично1 системи 1929— 1933 рр. назавжди шд!рвала цю
вального спрямувань, швар!антш щодо особливостей р!зних нацюналышх еко- догму. Вона похитнула основи св!тово1 кап1тал!стично1 економ!ки. Це зу-
НОМ1К. У додатках наведено математичний апарат, що використовуеться як у мовило появу макроеконом!чного анал!зу и макроеконом!чного регулюван-
макроеконом!чному, так 1 в м1кроеконом1чному анал1з1. ня економ!чних процес1в з боку держави та сусгпльства.
Для студент!в економ!чних та математичних специальностей вищих навчаль- У сучасн!Й науков1й лггератур! 1снуе багато визначень макроеконом!ки,
них заклад!в.
яка вивчае функцюнування национально! економ!ки в щлому для забез-
УДК 330.101.541(075.8) печення умов стшкого економ!чного зростання, максимального викори-
ББК 65.053я73 стання ресурс!в \ М1н1м1зацп р!вня 1нфляц1\'. Макроеконом1ка — це наука
15ВМ 966-642-251-4(ч. 2) © О. I. Пономаренко, М. О. Перестюк, про агреговану (узагальнену) повед!нку в економщ!, при цьому, з одного
15ВМ 966-642-049-Х В. М. Бурим, 2004 боку, в агрегата (або сектори) економши об'еднуються окрем! економ1чн1
суб'екти, з шшого — економ!чн! блага 1 товари (наприклад, досл!джуеться
не пропозифя окремого товару, а агрегована пропозищя товар!в).
Серед економкгпв немае одностайност! щодо кола проблем, як! мае ви-
ичати макроеконом!ка. Найчаепше до них в!дносять питания, пов'язан! з
кацюнальним продуктом, зайнят!стю (безроб!ттям), !нфляц!ею, економ!ч-
ним зростанням, коливаннями економ!чно1 кон'юнктури (економ!чними
циклами), макроеконом!чною пол!тикою держави, зовшшньою взаемод!ею
нацюнальних економш. 1нод! к!льк!сть основних макроеконом!чних про-
блем становить два-три десятки.,
Специфика предмета макроеконом!ки зумовлюе використання особли-
вих метод1в дослщження, насамперед агрегування, макроеконом!чного
моделювання та принципу р!вноваги. Основною вимогою до сучасного
макроеконом!чного анал!зу е дотримання системного тдходу [31]. Як
специф!чна тдсистема людського сустльства кожна нацюнальна економ!ка,
у свою чергу, е складною системою, побудованою з виробничих (товарови-
робних) 1 невиробничих (товаропров!дних, фшансово-кредитних та ш.)
господарських одиниць, що перебувають у виробничо-технолопчних 1 (або)
оргашзацшно-господарських вщносинах, утворюючи вщповщну економ!чну
структуру.
Найпроспшу структурну схему економ!чноТ системи наведено на рис. В. 1,
на якому в найб!льш агрегованому вигляд! показано и надсистему, п!дси-
стеми та Ъсн! зв'язки. Надсистемою тут виступае навколишне середовище
(природа 1 людське сустльство), а головними тдсистемами — виробнича
та розподыьна, до яко!' входить фшансово-кредитний шдроздш. Шд вхо-
дом системи розум!ють економ!чн1 ресурси, як! под!ляють на природт та
трудов!, а тд виходом — к!нцеву продукц!ю.
Навколишне середовище (природа ! людське сустльство)
Економ 1ка
Економ!чн! Шдсистема Валовий Шдсистема Кшцева
ресурси виробництва випуск розподшу продукц!я
продукци
Галуз! Шдроздши
виробництва розподшу
\ Пром!жна
ПрОДуКЦШ
1 насл!дки прийнятих р!шень. Таке передбачення можливе т!льки на основ!
1
$КВ1ДХОДИЗ$:
Рис. В.1
На основ! тако! структурно! модел! економ!ки можна будувати р!зн!
вар!анти анал!тичних (математичних) макроеконом!чних моделей на зра-
зок статичних моделей «витрати —випуск» Леонтьева, виокремлюючи як
елементи виробничо! пщсистеми окрем! галуз! виробництва.
Розроблення динам!чних моделей под!бного зразка потребуе складшших
структурних схем економ!чноТ системи. Зазначимо, що вщносно економ!ч-
ио1 системи кожен член сусшльства висгупае у подв1йн!й рол!: як спожи-
вач 1 як пращвник. Окр!м прац! матер!альними ресурсами економши е
природы! ресурси ! засоби виробництва. Останш, в свою чергу, подшяють
на засоби (знаряддя) пращ, що беруть участь у к!лькох виробничих цик-
лах до замши Тх через моральний або ф!зичний зное, та предмети прац!,
як! використовуються в одному виробничому цикл!. Нагромаджен! засо-
би виробництва становлять виробнич! фонди (або кап!тал). Розр!зняють
основн! виробнич! фонди (ОВФ), тобто нагромаджеш засоби прац! и основ-
н! оборотн! фонди (тобто предмети прац!), як! охоплюють виробнич! за-
паси та незавершену продукцию.
Р!чна продукщя ус!х сектор!в економ!ки становить валовий внутрппнш
продукт (ВВП), який у натурально-речовш форм! под!ляеться на засоби
прац! та предмети споживання, а у варт!снш — на фонд в!дшкодування
вилучення основних фонд!в (амортизац!йний фонд) ! новостворену варт!сть
(нац!ональний дох!д). П!д час створення ВВП виробнича система виго-
товляе та споживае пром!жний продукт — створен! предмети прац!, що
використовуються для потреб виробництва. Шд випуском продукцп ро-
зум!ють створення ВВП ! пром!жного продукту.
Структурну схему економ!чно'Г системи, до яко!' кр!м процес!в вироб-
ництва и розгюд!лу входять також процеси накопичення (чист! швестици"
та амортизац!я) ! споживання, наведено на рис. В.2. Ця модель е основою
для розроблення динам!чних анал!тичних моделей функщонування еко-
НОМ1КИ.
1з погляду макроеконом!чного моделювання сл!д зважати на те, що в
економщ! вкрай обмежене застосування локальних експеримент!в через
досить жорстку взаемодш частин економ!ки, отже, «чистий» експеримент
тут неможливии. Тому в нацюнальшй економ!ц! зазвичаи використовують
минулий досв!д, досв!д !нших краш, досить небезпечн! експерименти з еко-
ном!чною системою в щлому та анал!тичне (тобто математичне) моделю-
вання. Перевагою експеримент!в з економжою в ц!лому е те, що перш!
результати економ!чно'1 пол!тики можна побачити вже через невеликий
пром!жок часу, проте неможливо передбачити середньо- та довгостроков!
концептуальних моделей розвитку економжи, як! грунтуються на минуло-
му досв!д!. У свою чергу, ц! модел! створюють фундамент для математич-
них моделей та Тх подальшого анал!зу. Проте сл!д пам'ятати, що розроб-
лення анал!тичних моделей — трудом!сткий процес, до того ж !снують
вимоги щодо адекватного в!дображення моделлю д!йсност!.
Загалом анал!тична макроеконом!чна модель дае змогу визначити ендо-
генн! (внутр!шн!) економ!чн! зм!нн! п!д час вивчення законом!рностей К
5
 Ш(
Навколишне середовище гувати з нього прям! Тц1т ! непрям! ГШ(1 податки. Держава також здшснюе
заощадження
Економжа
г
Амортизацшш вадрахування /

гобто: Заощадження = Доходи - Видатки.

Умови р!вноваги вщкрито'Г економ!ки можна сформулювати як

де У — ВВП, або сукупна пропозищя в економщ!; С — споживання; / -

швестицп; С -- державн! закуп!вл!; Мх — чистий експорт, що е р!зни-
цею м!ж експортом (Ех) та !мпортом (1т).
Права частина наведеного р!вняння е визначенням ВВП за видатками.
ВВП — це основний макроеконом!чний показник, що зумовлюе виробни-
чу активность нац!онально\' економ!ки. ВВП також можна визначити за
доходами як суму вс!х факторних доход!в економ!чних агент!в:

У = V/ + К + К + П + В + Т1аА,

Рис. В.2 де \У — зароб!тна плата та надбавки до не!'; К — рента! платеж!; К -

доходи грошового кап!талу; Я — прибуток на каштал плюс дох!д з влас-
функцюнування. 1нш! зм!нш, що беруть як задан! ззовн!, називаються ност!.
екзогенними (зовшшшми) економ!чними змшними. Трет!м способом визначення ВВП е щдсумовування вс!х додатних вар-
Метою макроеконом!чного моделювання е з'ясування розвитку ендогенних тостей в економщ!.
змшних за умови стал ост! екзогенних. Сл!д зазначити, що за р!зних умов
р!зниця м!ж ендогенними и екзогенними змшними може бути в!дносною. Трансферти 7Н
Функц!ональн! зв'язки м!ж ними подшяють на повед!нков! (наприклад, Факторний дохщ Ун
Домашн! Держава
функщя споживання С домашн!х господарств залежно в!д доходу
господарства
у, С = С ( у ) ) , техшчш (наприклад, виробнича функщя ^ ~ /~(Ь, К), де Ь - Податки 1 збори Тн
праця, К — виробничий капггал), !нституц!ональн! (наприклад, податок Т
як функщя доходу у, Т = Т (у) ). Споживання С Податки ! збори Т + Ти
Для !люстрац!Т принцишв агрегування та р!вноваги в макроеконом!чному
моделюванн! розглянемо найпрост!шу модель кругооб!гу вщкритоГ еконо- Факторний дох!д Ун Державн! закуп!вл! О
м!ки. В так!й модел! д!ють чотири основш макроеконом!чн! агрегован! Субвенцп 2и
N
су б'екти: сектор домашшх господарств, п!дприемницький сектор, держав- Пвдприемства
Заощадження 5и Факторний
ний сектор ! сектор зовшшнш (закордон).
дох!д УА
В!дпов!дну модель, в якш сектор майна складаеться !з заощаджень до- Амортизац!я О
машн!х господарств (хаузхолду) 5Н, пщприемств 5у, держави 5$^ та 1мпорт 1т
амортизащйних ввдрахувань О, що використовуються для фактичних 1нвестицп/ +/ Експорт Ех ^
Г Закордон
брутто швестицш / (чист! швестицп /" та швестицп зам!щення 1 — О) Сектор майна Плат!жний баланс 8,
наведено на рис. В.З. Домашн! господарства, що функцюнують у державно- 5н+5и+ 5а+ О =
му сектор!, отримують в!дпов!дний дох!д У^ та трансферти 2Н (у вигля- = /"+/ Заощадження держбюджету 5^,
д! пенс!й, стипенд!й, допомоги). Держава отримуе в!д хаузхолду прям!
податки ! виплати 7 ^ . Кр!м закушвель С у п!дприемницькому сектор!
держава може надавати шдтримку бизнесу у вигляд! субвенц!й 2ц ! стя- Рис. В.З
6
 Одним 1з головних макроеконом!чних принцишв е закон загально! еко-
ном!чно1 р!вноваги Вальраса: якщо на вс!х ринках, кр!м одного, !снуе
р!вновага, то вш також перебувае у стан! р!вноваги. У макроекономщ!
розр!зняють так! види агрегованих рипк!в: ринок благ (тобто сукупшсть
ус!х ринк!в товаров та послуг); ринок цшних папер!в (ус! ринки цшних
папер!в); ринок пращ (вс! ринки пращ); ринок грошей (ус! ринки гро-
шей). Оск!льки за законом Вальраса з анал!зу можна виключити один !з
ршшв, то в макроекономщ! зазвичай таким ринком е ринок цшних па-
пер!в як найскладшший. Анал!зом ринку цшних папер!в ниш займаеться
нова економ!чна дисциплша — фшансова економша, анал!тичною осно-
вою яко! е фшансова математика.
Зважаючи на обмежений обсяг навчального пос!бника, перед авторами
постало складне завдання щодо добору матер!алу. При цьому бралися до
уваги так! факти. По-перше, сучасна макроекономша — дуже складна та
суперечлива наука. Серед науковщв немае одностайност! щодо того, як
функцюнуе народне господарство на макроеконом!чному р!вш. 1снуюч!
розб!жност! зуковлен! неоднорщшстю свггового економ!чного простору,
тож економша р!зних репошв мае свою специфику. По-друге, св!това еко-
номша неоднорщна не т!льки в простор!, а и у час!. 1снують також р!зно-
частотш коливання, що впливають на модиф1кац!ю економ!чного св!тогляду.
По-трете, економ!чн1 доктрини в!добрал<ують 1нтереси певних клас!в, со-
щальних верств конкретного сусп!льства: правлячо!' ел!ти, середн!х 1 ниж-
чих клаав. Це зумовило появу багатьох теч!й як в економ1чн!й наущ за-
галом, так 1 в макроекономщ! зокрема. Нин! сп!в!снують так! р!зш теч!\',
як кейнс!анство, загальна теор!я р!вноваги, неокласичнии синтез, посткейн-
с!анська ! неор!кард!анська теор!!', монетаристська теор!я, неокейнс!анська
теор!я та «нова макроеконом!ка», теор!я рац!ональних оч!кувань, шститу-
ц!онал!зм, сучасн! соц!ал!стичн! теч!'!, неол!берал!зм та !н.
Сучасн! анал!тичн! макроеконом!чш модел! прагматичного або прагма-
тично-тзнавального спрямувань розрахован! на краши з розвиненою
ринковою и зм!шаною економжою, неадекватн! економ!чним реал!ям краш
13 р!зними типами перех!дних економ!к. Зокрема, це стосуеться краш, як!
виникли на пострадянському простор!.
Беручи до уваги викладене, автори пос!бника основну увагу прид!лили
якомога докладн!шому висв!тленню фундаментальних анал!тичних макро-
економ!чних моделей шзнавального спрямування сучасно!' математичноТ
економши та опису тих анал!тичних моделей прагматичного ! прагматич-
но-п!знавального спрямувань, як! е практично !нвар!антними щодо р!зних
нац!ональних економ!к (це переважно балансов! багатогалузев! модел!,
що грунтуються на модел! «витрати —випуск» Леонтьева). 3 шшими ана-
л!тичними макроеконом!чними моделями прагматичного та прагматично-
п!знавального спрямувань можна ознайомитись !з л!тератури [42] —[52].
Поабник м!стить додатки, в яких наведено задач! з теорп добробуту,
математичний апарат, що використовуеться як у м!кро-, так ! в макроеко-
ном!чному анал!з!.
СТАТИЧНА МОДЕЛЬ
«ВИТРАТИ-ВИПУСК»
ЛЕОНТЬСВА
Статична модель «витрати — випуск», або модель мгжгалузевого балансу, е
основою багатьох лгншних моделей виробничого сектору економгки. Бона грун-
туешься на поняттг «галузъ», хоча немае точного визначення цъого поняття г
воно лише деякою мгрою наближене до реалъног економгчног ситуацп. Аналгз
галузей економгки вперше засгпосував у свогх працях В. В. Леонтьев. Теоре-
гпичнг розробки цъого вченого та його послгдовникгв можутъ бути використанг
для аналгзу мгжгалузевих зв'язкгв.
1.1. М1ЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
\ ЛШШНА МОДЕЛЬ ОБМШУ
М1жгалузевий баланс. Для анал!зу за методом «витрати —випуск»
використовують балансову таблицю (або матрицю м!жгалузевих поток!в),
яка м!стить в!домост! про д!яльн!сть господарства. Таку таблицю склада-
ють за статистичними зв!тами.
Розглянемо побудову схеми м!жгалузевого балансу. Припустимо, що
виробничий сектор народного господарства под!лено на п чистих, або
ТСХНОЛОГ1ЧНИХ, галузей. Це умовш галуз!, кожна з яких об'еднуе вироб-
ництво певного виду продукца. Чиста галузь е економ!чною абстракщею,
тому необов'язковим е П оргашзацшне оформления як м!н!стерства, об'ед-
нання тощо. В процес! виробництва кожна з галузей використовуе (при-
найми! опосередковано) продукцию, виготовлену в шших галузях. Отже,
економ!ко-виробнича система складаеться з п галузей, тобто виготовляе п
продукта.
Балансовий зв!т за шдсумками певного перюду часу наведено у
табл. 1.1.
Величина а^ •- це обсяг продукци г'-'Г галуз!, витраченоТ/-ю галуззю у
виробничому процес! за певний перюд; а\:,...,ап: - к!льк!сть продукц!!'
шших галузей, яка споживаеться в /-и галуз!; щ,..., г5п — це валовий випуск
/-'Г галуз! за той самий пер!од; с^,..., сп — обсяг продукцп/-! галуз!, який
витрачаеться у невиробничш сфер! для створення запас!в тощо. Сшв-
п
вщношення м!ж параметрами табл. 1.1 мае такий вигляд: X ац —Щ ~^>
г = 1, 2,..., п. Зазиачеш показники можуть виражатись як у натуралыгах Частка валового випуску, витрачена на виробнич! потреби економжи,
(штука, тонна, л!тр, барель тощо), так 1 у варт!спих одииицях. Залежно в!д описуеться вектором виробничих витрат Ах:
цього розр!зняють натуральний, або варт!сний, м!жгалузевий баланс.
Проведемо нормування параметр!в таблиц! за умови, що а^ = а„- / о -
(обсяг продукцп г'-'Г галуз!, необхщний для виробництва одиниц! /-го про-
дукту); С: = с~у /V.- (частка продукци/-! галуз!, що витрачаеться на неви-
робниче споживашш); с = (с^,с2 с„) — вектор споживання. Числа Взаемозв'язок м!ж векторами виробничих витрат (Ах), валового ви-
а,у, г = 1, 2,..., и — це коефщ1енти прямих нитрат/-1 галуз!; вони досить пуску (х) та вектором споживання (с) описуеться р!внянням
повно характеризують технолопю виробництва ц!е1 галуз! за певний пе- х - Ах = с, або (/ - А)х = с,
рюд, оскшьки визначають обсяг 1 структуру витрат, необхщних для ви-
пуску единиц! У-ГО продукту. де / - единична матриця розм!ром пхп.
Матриця А = («„•) прямих витрат, або технолопчна матрица, м!стить Коли вектор (с) кшцевого споживапня заданий, потр!бно визначити
шформацпо щодо структури м!жгалузевих зв'язюв та !снуючо1 в певши В1ДПОВЩНИЙ вектор валового випуску. Математичпо це можна подати так:
економшо-виробничш систем! технолог!! виробництва. Якщо е низка та- х- Ах = с, х>0; або (I - А)х = с, х>0, (1.1)
ких матриць, що в!дпов!дають р!зним пер!одам часу, то можна проанал!зу-
вати розвиток технологи. Матриця А може бути використана для плану- де значения с > 0 ! А > 0 в!дом!. 3 математичного погляду питания про
вання та прогнозування виробництва. сум!сшсть системи (1.1) зводиться до !снування нев!д'емноГ обернено!'
Припустимо, що матриця А е сталою — технолопя вважаеться незмш- матриц! (I - А)~ ; звщси х = (I - А)~ с>0. У мова иевщ'емност! векто-
ною протягом деякого перюду (Т0, Т) (наприклад, року) (0; для випуску ра х > 0 ускладнюе досл!дження системи (1.1), для цього потр!бен спе-
X] продукцп/-Г галуз! необхщш и достатн! витрати в обсягах, пропорцш- ЦИФ1ЧНИЙ апарат теор!!' нев!д'емних матриць (див. п. 1.2).
них лг-ОсуДу-, г = 1, 2,..., п) продукцп вс!х галузей (п). Систему (1.1), де параметри А, с, х мають подану рашше економ!чну
штерпретащю, називають в економ!ко-математичн!й л!тератур! моделлю
Зауваження. Зроблсш припущсння е 1деал1защею реального стану справ в ско-
НОМ1ЧШЙ систем!. 3 припущсння (и) випливае, що кожна галузь може виробити будь- Леонтьева.
який обсяг свое! продукцп за наявност! потр!бно1 юлькост! сировини, проте виробнич! Дощлыю додати до модел! (1.1) дво'шту систему, яка записуеться в
можливост! будь-яко! галуз! обмежен! (трудовими ресурсами, основними фондами термшах ц!н. Нехай р^, г = 1, 2, ..., п -- цша единиц! продукц!! г-1 галуз!,
тощо). а р = (р\, р2, ..., рп) — вектор ц!н; да-, / = 1, 2, ..., п — заробгтна плата за
Матриця А = (ау-) описуе технолопю роботи вс!х галузей з единичною одиницю продукцп в /-Й галуз!; да = (щ, да2 ..... ж« ) ~~ вектор зароб!тно!
штенсившстю. Якщо у певний пер!од кожна з п галузей виробляе обсяг плати (або вектор иевиробиичих витрат). Зауважимо, що в раз! потреби
х\, х2,..., хп (х: — штенсивн!сть роботи/-1 галуз!) валового випуску про- до величини ге>у можна включити також в!драхуваиня до резервного фонду
дукщ! в!дпов!дно, то вектор !нтенсивностей х = (х^, х2,..., хп] називають тощо (вс! невиробнич! витрати).
вектором валового випуску. Враховуючи коеф!ц!енти аг- • прямих витрат ! постулюючи правило ну-
льового доходу для кожно! галуз! (виручка галуз! мшус варт!сть випуску
Таблица 1.1. Балансовий зв!т за шдсумками певного господарського пертду за цшами реал!зац!1 дор!внюе и витратам), можемо записати балансове
сшввщношення ц!п у такому вигляд!:
Розпод(л вилуску К1нцеве Валовий
Витрати м!ж галузями споживання випуск >0; або р(1 - А) = гю, р > 0. (1-2)
РОЗПОД1Л
«И «12 «1> а
\п
с
_\ ^1
Зауважимо, що в систем! (1.2) р е вектором-рядком, проте у раз! запи-
продукцН'
1-1 галуз! Д21 «22 а2,- "2п с2 Ъ2 су вектора праворуч в!д матрищ-множника ми розум!емо його як вектор-
на потреби стовпець (иаприклад, у систем! (1.1)). Система (1.2) в!дпов!дно до систе-
1нших галузей ми (1.1) називаеться двоУстою.
«А ап «а а
_т с; Ч Означения 1.1. Якщо для будъ-якого невгд'емного вектора кшцевого
попиту с > 0 система (1.1) сумгсна, тобто мае розе'язок, то вгдповгдну
модель Леонтьева (або технологгчну матрицю А) називаютъ продук-
а
п\ ««2 а
щ
а
пп с„ и„ тивною.
10 11
 Приклад 1.1. Розпишемо отримат ствв1дношення для системи, що складаеться нрибутку в.: )-\ краши, яка витрачаеться на !мпортування товар!в
з трьох галузей. Тод!
з 1-1 краши, е сталою, зокрема ^^^ не залежить в!д прибутку с! •.
"13 С
1 Ю,

А=
Використовуемо матрищо О = (<7 г у), ЩО описуе структуру торпвл!, та
'21 «22 «23
«з1 «32 «зз;
ч
вектор прибутюв <1 = (<1\, (12, ••-, (!„)• Якщо краши торгують в!дпов!дно
до матриц! обм!ну (), то теля одного обороту торпвл! краши матимуть
а системи (1.1) 1 (1.2) набувають вигляду
прибуток, який описуеться вектором ()</, тобто
*!-(«! 1*1 +«12*2

*2- («21*1+ «22*2 + «23*з) = <

~^3 — \^31"^'1 ~^ ^32*^2 ~^~ ^33^3 /

==
' (1.10
X] > 0, дг2 > 0, х3 > 0; Для того щоб описана схема «працювала», мае виконуватись така умова:
Р1 - Ц 1Р1 + «21Р2 + «31РЗ> =
й
А<<2<1. (1.3)
(1.20 Докладшше досл!димо нер!вн!сть (1.3). Оск!льки елементи матриц!
РЗ ~ («13Р1 + «23^2 + «ЗЗРЗ^ =! обм!ну (^ = (Цц] е частками прибутку /-1 краши, сума елеметчв кожного
р, > 0, р2 > 0, р3 > О стовпця матриц! О дор!вшое 1 , тобто
або
=1,; = 1,2,..., я. (1.4)
1=1
х
~«2 \ \ + 0 - «22 ) *2 ~ «23*3 = 2 ! С (1.1")
Твердження 1.1. Якщо вектор и задовольняе нергвшсть (1.3), то

> 0, х2 > 0, х3 > 0; V Запишемо систему иер!вностей (1.3) у скалярному вигляд!

2
- 7 1 у(/у,* = 1 1 2,...,я. (1.5)
(1-а 22 )р 2
—а^ър^ — ^23/^2 ~^~ \ *^33 )Рз ~ ^3'
Припустимо в]д супротивного, що при деякому 1^, 1 < г^ < п вщповвдна
Р! > о, Р2 > о, р3 > о. нер!вшсть 1з (1.5) е строгою. Врахувавши це, оцшимо суму ^
Системи р!внянь (1.1") або (1.2") можна розв'язати за формулами Крамера. На- п п п
приклад, для системи (ГО матимемо
I
1=1 ^ <г=1/=1
Е Е ^^^(^^ = /
у. — !_ • -г„ =
&_ • у.,
2 б
Д ' Д ' Маемо протир!ччя, що и доводить сформульоване твердження А.
де визначники Д, Д ж , Д^ , Д^. виражаються через коефщ!енти матриц! А та коор- Економ1чне тлумачення твердження 1.1 очевидце: якщо за час функцю-
дината вектора с. нування розглянуто! модел! обм!ну хтось отримав прибуток, то на таку
саму суму зазнав збитюв хтось 13 партнер!в.
Лшшна модель обмшу. Розглянемо ще одну лшшну модель, яку !нод! Виникае питания про 1снування (и обчислення) такого вектора при-
!нтерпретують як модель м1жнародно1 торг!вл1, хоча, по сут!, це модель бутк!в краш-партнер1в д., який задовольняе р!вняння 1.1. Необхщна умова
обмшу. полягае в 1снуванш серед власних чисел матриц! (^ числа 1 . Дал! постае
Припустимо, е трупа п краш, як! торгують м!ж собою. Позначимо при- питания про !снування в!дпов!дного невщ'емного власного вектора.
буток /-1 крапш через й - ! вважатимемо, що в!н формуеться з продажу
товар!в як на внутр!1пньому, так ! на зовшшньому ринках. Структуру 1
Знак V надал! означав початок доведения твердження, теореми або леми, а знак
торговелышх вщносин м!ж крашами розглядатимемо як сталу: частка ^^^ Д — його закшчення.
12 13
 3 анал!зу модел! обмшу випливае, якщо система функцюнуе и тур!в
(крок!в) з матрицею обмшу (), то на кожному тур! маемо так! вектори 5' = {2,3};
О
6) В= 0 О
0 6,0
6
23 де
прибутюв: А, (^а, (?2</, ...,<?*</. 5 = {1,2},
0 0
Щкаво дослщити асимптотичпу (при Ъ —> °° ) поведшку вектора при- V
6утк!в.
П!д час анал!зу описаних та под!бних моделей використовують апарат Г см С
12 0 "

специального розд!лу теорн матриць -- апарат теори пев!д'емних ма- ?) С = с21

91
С с
С77 22
с,
С
23я
, тут гзолъоеаних множин немае (всг запи-
триць. Зазначимо, що довшьна матриця А з дшсними 1 иеввд'емиими С
32 0
(а.ц > О VI, А елементами иазиваеться невад'емною 1 записуеться у виг- сат Су- ^ 0).
ляд! нер!вност! А > 0. Квадрата! нев!д'еми! матриц! мають низку щкавих Екоиом!чна !птерпретац!я цього поняття щодо модел! Леонтьева така:
властивостей. Теор!ю таких матриць викладено в н. 1.2. якщо 5 - !зольована множина, то галуз! з номерами 5 не використову-
Зауважимо, що було розглянуто спрощений вар!ант схеми м!жгалузевого ють у виробничому процес! продукц!ю галузей з номерами 5', тобто тру-
балансу. В загалыюприйнятих схемах под!бного типу вектор к!ицевого по- па галузей з номерами 5 може функцюнувати незалежно в!д !нших галу-
питу розкриваеться б!льш докладно за такими складовими, як валов! нако- зей. Так, у приклад! а) третя галузь не використовуе у виробничому про-
пичення, каттальш вкладення, нарощування запас!в тощо, а також за скла- цес! продукцпо и! першо!', и! друго! галузей, тобто може фуикц!онувати
довими особистого попиту, до якого иалежить ! невиробничий сектор незалежно в!д них. У випадку модел! обмшу !зольовашсть множини 5
(наука, освгга, культура, охоропа здоров'я та ш.). За такого шдходу шфор- означав, що краши з номерами 5 не !мпортують товари з краш !з номера-
мац!я, що м!ститься в таблиц! м!жгалузевого балансу, дае змогу дослщити ми 5', при цьому експорт взагал! можливий.
як м!жгалузев! зв'язки народного господарства, так ! структуру розпод!лу Переиумеруемо шдекси так, щоб 5 = {1, 2,..., &}, 5' = {& + 1, Ъ + 2,..., п}.
та перерозподыу нацюналыюго продукту. Стосовно модел! Леонтьева сл!д У матриц! А з прикладу а) це означае одночаспу перестановку рядк!в !
наголосити, що в нш вщбиваються, по сут!, потенцшш можливост!, закладеп! стовпщв, п!сля чого вона мае такий вигляд:
в технолог!'! виробиичого сектору. Не враховуеться, наприклад, явище за-
п!зпення (часовни лаг) та ш. Деяк! дипам!чн! модел! (зокрема, модель _[ А! (1.6)
динам!чного м!жгалузевого балансу), де буде враховано часовни фактор, О
розгляпуто у розд. 2. де Л,,, Л22 •- квадрата! блоки розм!рами вщповщно та
х(я-Л).
1.2. ТЕОР1Я НЕВ1Д'СИНИХ МАТРИЦЬ
Так, якщо у матриц! Л виконати перестановку 1-! 3-го стовпщв, а пот!м
Теор!я невщ'емних матриць е одним !з розд!л!в загалыю'! теорп матриць. 1- та 3-го рядюв, то матимемо
Для всеб!чного вивчення рекомендуемо скористатися л!тературою [4, 7, 15].
«32
Дал! наведено основы! властивост! иевщ'емних матриць. Виклад матер!алу _(а
в!дпов!дае [4], де на в!дм!ну в!д традиц!йноТ математичноТ л!тератури з «22 «21 (азз); А - 12
22
~
7
22

11
теорп матриць, не використовуеться жорданова форма матриц!. "12 "Ну
Нерозкладт матрицг, основт поняття. Нехай А = (а- \ — ква- Матриця В з прикладу 6) вже мае вигляд (1.6), а блок ми мо-
дратна матриця розм!ром п з невщ'емними елементами: а у -> 0, г , / = жемо вибрати по-р!зному, вважаючи, наприклад, що
= 1,2,..., и, а Уп ={1,2,..., я}.
Означения 1.2. Нехай 5 — тдмножина з Уп : 5 с У п , а 5' = У„\5.
Якщо а^ = 0 при г Е 5', / е 5, то множину 5 називатимемо гзольова- Матрицю С !з прикладу в) жодною одпочасною перестановкою рядк!в
ною. Наприклад: ! стовпц!в до вигляду (1.6) звести не можна.
Означения 1.3. Якщо для деяког матрищ А розмгром пхп у мно-
жит \?п немае гзолъованих тдмножин, то таку матрицю називаютъ
"'11 «12
, тут 5 ={3}, 5' = {1,2}; нерозкладною.
и) А = ''21 °22 Нерозкладну матрицю А одночасною перестановкою рядюв ! стовпц!в
;
32 "33 не можна звести до вигляду (1.6). Матриця С !з прикладу в) е нероз-
14 15
кладною. Матриця А > О будь-яких розм!р!в — нерозкладна. Якщо в
матриц! розм!ром я > 3 лише один елемент дор!внюе нулю, то така мат-
риця нерозкладна.
Введене поняття нерозкладност! щодо матриц! Леонтьева мае таке еко-
ном!чне тлумачення: кожна з галузей використовуе, як уже зазначало-
ся, продукщю вс!х галузей системи. Так, у випадку матриц! С третя га-
лузь (трет!й стовпець) використовуе безпосередньо продукщю друго! га-
луз! (с23 >0), а друга галузь -- продукщю першо!' та друпл галузей:
с12 > 0, с32 > 0.
Властивост! нерозкладних матриць 1 .
(О) Якщо матрица А нерозкладна, то вона не може мати т нулъо-
вих рядкгв, т нулъових стовпцгв.
Справд!, якщо, наприклад, /-и стовпець матриц! А нульовий (аг; =0,
I = 1, 2 ..... п ), то для такоУ матриц! множина 51 = {/} !зольована. У випад-
ку нульового 1-го рядка ц!е1 матриц! !зольованою множиною е 5 = Уп \ {{}.
(г) 2 Якщо матриця А нерозкладна, а вектор у = (у\, у2, ..., уп) > О,
то вектор
а2^у^,
Властив!сть очевидна, оск!льки матриця А не мае иульових рядк!в.
(г) 3 Нехай А нерозкладна матриця, вектор у > О, а 5 =
= {геУп:у1> 0}, г нехай г = А у, Т = {г е Уп : г,- > 0}. Якщо при цьому
5 * Уп г 5*0, то 5' п Т Ф 0.
V Якщо позначити Т = Уп\Т ! припустити в!д супротивного, що
5' п Г = 0, то 5" с Т', а Г с 5. В!зьмемо г с 5', звщси г с Т', тому 2^ = О
п п
а
у#/ = О' Осюльки за будь-якого У е 5, г/ • > 0, то а^- = О,
V/ е 5. Отже, множина 5 - !зольована, що суперечить нерозкладност!
матриц! А. А
(1)4 Нехай у — невгд'емний ненулъовий вектор (у > 0, у Ф 0), а век-
тор г = (1 + А)у. Позначимо п0(у) число нулъових координат векто-
ра у г/(0 < п0 (у) < п). Тодг п0 (г) < п0 (у) при п0 Ф 0 г щ = 0 при п0 = 0.
Кргм того, якщо А — нерозкладна матриця, х > 0, х Ф 0, то з нергвноат
Ах < ах отримаемо а > 0, х > 0.
V Осюльки Ах > 0, Ах # 0, маемо а > 0. Припустимо в!д супро-
тивного, що серед координат вектора х е нульов!, тобто множина
5 = I/ е Уп : х • = 0| непорожня. За властив!стю (г)з знайдеться ] & 5 таке,
що (Ах}] > 0, але тод! неможливою буде нер!вн!сть (Ах] • < <хг = 0. А
Йдсться про невщ'емну матрицю Л.
16
(О5 Якщо А -- нерозкладна матриця розмгром пхп, то (I + А)" >
> 0, тобто всг елементи матрицг (I + А)" е строго додатними.
V Справд!, за властив!стю (Од Д ля будь-якого у > О, у Ф О маемо
(I + А)"~ у>0. Достатньо як у взяти орти е^, е2,..., еп з К", щоб закш-
чити доведения (в] = (0,..., 0,1, 0,..., Он. А
(Об Якщо А — нерозкладна матриця, то для будъ-яког пари шдексгв
(г, у); г, / е }?п знайдетъся натуралъне число т таке, що а1^ > 0 (а^
це вгдповгдний елемент матрицг Ат).
V Запишемо розклад за формулою бшома Ньютона:
(/ + + С2п_2А2 + ... + (1.7)
Нехай спочатку г ^ /. Серед чисел а^,а^, ..., а"}- обов'язково е до-
датне число: шакше, як випливае з формули (1.7), (г, /)-й елемент мат-
риц! Л(/ + Л)"" дор!впюе нулю, а це суперечить властивост! (Оз- Якщо
г = }, то сл!д аналопчно розглянути матрицю А (I + А)п~ , яка за власти-
востями (02 та (05 е додатною: Л(/ + Л)"~ > 0. Скористаймося форму-
лою (1.7). Встановлено, що серед чисел а^•, а^, ..., а": обов'язково мае
бути додатне. 1накше (г, /)-й елемент строго додатно! матриц!
Л)""1 = А + С Л 2 + С _ Л 3 + ... + С: 1 Л' г (1.8)
дор!внював би нулю. А
(Оу Для того щоб матриця А була нерозкладною, необхгдно
и достатнъо, щоб для будъ-яких тдексгв г, } гснувала послгдов-
тстъ и, 1 < ик < п, ^ = 1, 2, ..., т така, що ц=г,гтт = 1, а-,- > 0, /г =
'А'А:+1
= 1,2, ...,«-!.
(0§ Якщо матриця А нерозкладна, а т •- довглъне число з М, то в
матрицг Ат не може бути т нулъових рядкгв, т нулъових стовпцгв.
Зауважимо, що теор!я нев!д'емних матриць та основн! и результати
допускають !нтерпретац!ю мовою теор!1 граф!в [18]. Це стосуеться вах
розглянутих результат! в.
Теорема 1.1 (теорема Перрона — Фробешуса, або теорема про спект-
ралын властивост! нев!д'емно! нерозкладно! матриц!). Нехай матри-
ця А розмгром пхп невгд'емна г нерозкладна, а А (Л) -- множина и
власних чисел: А(Л) = {А^ А 2 , ..., А о т }, т < п. Тодг в множит А ( Л ) е до-
датне число ХА > 0 таке, що
Кргм того, власному числу ХА вгдповгдае единий (з точнгстю до скаляр-
ного множника) власний вектор ХА такий, що (ХА)^ ^Озгдп^Хд^ =
= згдп(хА) . , VI, У = 1, 2, ..., п, тобто вектор ХА можна вибрати додат-
ним: ХА > 0.
17
 Зазначимо, що число ХА називають числом Фробешуса, а вектор ХА - тому и(0) — значения задач! (1.9) наймеише з можливих и при А = 0 -
вектором Фробешуса матриц! А : Ахл = ХАХА. строго додатне.
Для доведения теореми використаемо таку лему. Тепер доведемо властив!сть (ш). В!зьмемо вектор х = (е/п) е X ! не-
Лема 1.1. Розглянемо допошжну задачу лшшного програмування з
параметром А : ха > +°° при /г —> °°. Маемо д (х, А А ) = тах —> -«> при

и -^тт;(А-Х1)х-ие<0,х>0,(х\е) = \, (1.9) ^ -> со. Проте м(А^) = т!п<7(д:, А^) < ^(1, А^); отже, ы ( А А ) = . Д
хеХ
де е = (1, 2, ..., 1)е К", а вектор змтних (х\, х2, ..., хп, м)е К и + 1 . Д о в е д е н и я т е о р е м и 1.1. 1з доведених властивостей (г) — (гп)
Тодг функщя и(Х) -- значения екстремальног задачг (1.9) — задо- функцн м(А) робимо висновок: ЗА^ > 0 : м ( А д ) = 0. Вектор, що е роз-
вольные так.1 властивостг. (О гг(А) — неперервна функцгя А п р и А е К; в'язком задач! (1.9) при А = А^, позначимо через ХА. Тод!
(И) и (0) > 0; (ш) и (А) —> -°° прм Л —> +оо.
V Властив!сть (г) можна вивести !з загалышх теорем про параметричн! АхА<ХАхА,хА>0,(р\е) = 1. (1.11)
п
задач! лшшного програмувашы. Неперервн!сть функцп ^ацх< -^х^ завс!- Запишемо задачу, двохсту до (1.9):
/=1
ма аргументами х\ , х2, . . - , х„ , А не викликае сумшву. Те саме стосуеться функ- А/)'-пе>0, р>0, (р е) \. (1.12)
п
( Зпдно з теоремою подв!йност! при А = А л значения задач! (1.12), як !
цп д(х, А) = тах % а^х • -Хх{ \. Нехай X = \х е К" : х > О, (х\е) = \\.
< < - значения прямо! задач! и ( Х А ) , дор!внюе пулю.
Для вектора рА, що е розв'язком (1.12) при А = ХА, можна записати
Множина X е, очевидно, обмежепою ! замкнепою. Отже, значения и екстре-
(бо и = 0): рАА>ХАрА. Зпдно з властивклто (г)4 маемо для ХА, \А з
малыю! задач! (1.9) обчислюють так:
(1.11): ХА > О, ХА > 0. За теоремою р!вноваги остання строга нер!вшсть
мае такий наслщок: рАА=\АрА, тобто рА е л!вим власним вектором
= тт тах ^ (1.10) для матриц! А, який в!дпов!дае власному числу ХА. 3 (г)4 знову випли-
хеХ \<г<п\ /=] хеХ
вае: рА > 0, а теорема р!вноваги дае АхА = ХАХА; отже, А^ - власне
Тепер можемо вивести пеперервшсть функцп (1.10). Нехай число матриц! А, а ХА •- правий власний вектор, що йому в!дпов!дае.
А0 - дов!льне число з К ! Я0 = Нт А.^; х^ е X, Ъ < 0; ^?(д: Л Дь) = 6дин!сть вектора ХА можна довести в!д супротивного. Нехай уА
_ ^—>оо » ' такий вектор, що АуА = ХАуА, уА > 0; система ХА, уА л!н!йпо незалежна,
= т!п^(л, А^); оск!льки X - компакт, за в!домою лемою Больцано — а число у такс, що вектор 2 = ХА + ууА мае хоча б одну нульову коорди-
хеХ
нату:
Вейерштрасса з посл!довност! \х 1 можна виокремити зб!жну по-
> 0, г^О. (1.13)
сл!довн!сть; щоб спростити запис, вважатимемо такою саму послщов-
н!сть хх I: Нт х = х . Перейдемо до границ! в очевиди!й нер!вно- Оск!льки Аг = А(хА = А л г, тобто
Н—>00

з (2)4 д!станемо г > 0, що суперечить вибору г (див. (1.13)).

ст! д(х , Х 1 г } = ттд(х,Х!г)<д(х,Х1{). Оск!льки функщя д ( х , Х ) непе-
' хеХ Залишилось довести оцшку (1.8). Якщо А — дов!льне число з Л (Л),
а 1ю — в!дпов!дний власний вектор, то Аъо = Ада ! тому
рервна, маемо д(х°, А 0 ) < д(х, А 0 ), У х е X. Зв!дси м ( А 0 ) = д(х°, А 0 ) =
А ш = Аж = А й у < Л , (1.14)
= Нт д(х , А ^ ) = 1!т м(А^), що и означае неперервн!сть функц!'! м(А)
/г—>°° \ ' и—><»
В ДОВ1ЛЫПЙ ТОЧЦ1 А 0 6 /?.
де
Доведемо, що м (0) > 0. При А = 0 з Ах < ие, Ах > 0, Ах * 0, оск!ль- Ураховуючи иер!вшсть (1.14), матимемо
ки матриця А нульових рядшв не мае (властив!сть (О^ нерозкладно!' . Осюльки
матриц!), а х > 0, х * 0. Отже, и > 0 при вс!х х з X. Одиак X — компакт, то | А | < А Л . А
18 19
 Приклад 1.2. Знайдемо КА, ХА, рА для матриц! другого порядку V Нормуемо вектор Фробешуса ХА так, щоб
ГО, 8
(1.17)
~ 0,7)' 1=1

Характеристично р!вняння ще! матриц! мае вигляд X -1,5Х + 0,5 = 0 1 А.(А) =

= {0,5;1}. Тому ХА = \. Всктори ХА та рА знаходимо з таких систем: (А-ХА1) = 0 Осюльки = К Ах А, ч (ХА )у = ^А (ХА ),-. матимемо ^ а^ (ХА ) . =
= 0, тобто
-0,2 0,3 -0,2 0,3 , = ХА. Враховуючи (1.17) ! позначення для
0,2 -0, /=1 'г=1
1=1 1=1
х ! 5, знаходимо другу з двоб!чних оц!нок (1.16). Перша доводиться
Зв1дси знаходимо, що, наприклад, ХА = (3, 2) та рА = (1,1).
аналопчио. А
Наведемо ще дв! теореми стосовно спектра дов!льно! иевщ'емно! мат- Деяк! !нш! властивост! нев!д'емних матриць сформульовано у задачах
риц! А. та вправах до цього розд!лу.
Теорема 1.2 (про спектр дов!лыю!' нев!д'емио1 матриц!). Якщо квадратна Приклад 1.3. Для прикладу 1.2 легко обчислити г = 0,9, К = 1,1; 5 = 1; 5 = 1. Тому
ПУ.П матриця А — невгд'емна, товонамаеневгд'емневласнечисло ХА>0 0,9 < ХА < 1,1 або нав!ть ХА = 1.
таке, що для будъ-якого тшого и власного числа |А| < ХА. При цъому кнуе
Прим1тивш матриц!, стштсть. При вивченн! властивостей модел! Ле-
невгд'емний власний вектор ХА > О, який вгдповгдае ХА. онтьева (1.2), а також П динам!чного аналога (див. розд. 2) поняття фро-
V Проведемо шдукщю по п. При п = 1 твердження теореми очевидце. бешусових числа ! вектора мають фундаментальн! значения. В динам!чн!й
Якщо п > 1 ! матриця -- иерозкладна, то використовуемо теорему 1.1. модел! також !стотною е !нформац!я про асимптотичну повед!нку посл!дов-
Якщо А е розкладною матрицею, то можиа вважати, що вона мае вигляд ност! матриць А .
(1.6). При цьому матриц! Ац, Л22 мають порядок менший, н!ж п, ! мож-
на застосувати припущепня шдукцп Розглянемо для будь-яко! нерозкладно! матриц! Л матрицю А = К~АА.
Щлком очевидно, що Яд = 1, х^ = ХА > 0, рд = рА > 0. Введемо в Кп нор-
А(Л) = А(Л 1 ] )иЛ(Л 2 2 ). му за таким правилом:
Нехай ХА > ХА . Тод! виберемо \/х е К", \\х\\А =(\х\\рЛ. (1.18)
ХА = ХА так, що ХА = (*л , О, О, ...,о)е К . п
(1.15) Аксюми норми виконаио (див. вправи до цього розд!лу). Нагадаемо,
що будь-як! дв! норми в Кп екв!валентш, але норма (1.18) особливо зручна
Очевидно, |Л| < ХА, УА.6 Л(Л), а вектор ХА в (1.15) е власним векто- при вивченн! властивост! матриц! Л та в!дпов!дного л!н!йного оператора.
ром: АхА=ХДхА. А Зокрема, ||Лл:||л = (\Ах\\рА) < (А\х\\рА^= (\х\\рАА) = Х А ( \ х \ \ р А ) = ХА \\х\\А ,
Наступна теорема дае змогу оцшити фробен!усове число ХА матриц! | Ах\\ < \\х \А, а для х > 0 маемо ЦАх\\ = \\х\\А . У подалыпих записах
А >0.
Нехай Л = (аи\, г, ] = 1, 2,..., п. Введемо позначення використовуемо норму (1.18), при цьому рА вибираемо так, що ||рд||л =
=
п п
(РА \РА) = ^- Значок Л б!ля значка ||-|| надал! опускаемо.
г = т!п У а,-,-, К = тах X =
тах а
н- Маючи матрицю А = Х'ДА ! в!дпов!дний лппйний оператор, розглянемо
Л на дов!лыюму простор! 2 з К", !нвар!антному вщносно Л, тобто
Теорема 1.3 (про оцшку фробешусового числа невщ'емшн матриц! Л). А(2) с 2.
Якщо квадратна пхп-матриця А > О, то для п фробешусового числа Означения 1.4. Оператор А:2^>2 е на 2 оператором, стиску,
справедливг такг нергвностг: якщо гснуе таке у ( 0 < у < 1 ) , що \/х&2 г виконуетъся нергвнгстъ
\\Ах\\<ч\\х\\.
г<ХА<К;з<ХА<5. (1.16)
Означения 1.5. Нехай матриця А > 0 нерозкладна г для будъ-якого
Якщо матриця А ще и нерозкладна, то нергвностг ( 1 . 1 6 ) — строгг. вектора х послгдовтстъ векторгв гЛ х}, Н = 1, 2,..., збггаетъся. Тодг
Виняток становитъ випадок, коли г = К, 5 = 5. матрицю А називаютъ стшкою.
20 21
 Нехай {.д^л;} зб!гаеться при & —> °° 1 л: > О, л: * 0. Год! Нт А х =
г°А) 0
0
0 . . 0
0 .. 0
•• Ап-Г
.. 0
, де ц = ||^||/ |. Справд!, якщо Нт Ах = г, то Аг = А ( Нт
+1
/е—»°° \&—>оо л= 0 А 0 . . 0 .. 0
= Нт (Л .г) = 2, тобто Л2 = 2. Звщси для г маемо 2 = 0 або г =
6-*°° 0 0 0 А _2 0
ц > 0. Нагадаймо, що за сво1'м походжешшм вектор г > 0. Кр!м того,
де розм!ри квадратного блока ЛА (& = 0, 1, ..., т -1) зб!гаються з к!лък!стю
Н
А х\\ = \\х\\ \ елемент!в у множит 5^.
Наведемо деяк! властивост! цикл!чних 1 прим!тивних матриць. Дове-
Пт = Нт дения та докладний аиал!з IX подано в монографп Ф. Гаптмахера [7].
(г)^ Нехай нерозкладна матриця Л > О мае всъого И характе-
Приклад 1.4. Матриця ристичных чисел А}, Я-2, ..., А^ з максимальным модулем г\^^-^2\ =
О 1 = ... = \Х^\ = г. Матриця А буде примитивною тгльки тодг, якщо И = \,
А=
I циклгчною тодг и тглъки тодг, якщо 1г> \.
не е сайкою. Якщо вектор х = (х\, х^), де то послщовшсть {л**} мае (1)2 Матриця Л > 0 буде примгтивною тглъки тодг, якщо деякий и
вигляд натуральный степгнь строго додатний: Зд > 1(Л' > 0).
Наступна теорема, як уже зазначалося, мае важливе значения для ана-
л!зу динам1чно1 модел! Леонтьева.
1 нс е збйжною. Зазвичай при х\ = дг2 записана посл!довшсть зб!гаеться, осюльки Теорема 1.4 (про стшюсть прим1тивпо1 матриц!). Примгтивна матри-
е стацшнарною, алс в означенш 1.5 стшко! матриц! зб1жним мае бути довыышй век- ця А стшка, тобто для будь якого вектора х послгдовтстъ (Л X),
тор х.
1г>\, А = Ъ~А А збггаеться, причому при х > 0, х ^ 0 Нт Л х =
Нев!д'емн! матриц! порядку п под!лимо на два класи, як! м!ж собою не
перетипаються: перозкладн! та розкладн! матриц! (див. означения 1.3).
Нерозкладш матриц!, в свою чергу, можна под!лити на два класи без
сшльпих елемент!в: цикл!чш та прим!тивш матриц!. Наведен! иижче озна- Для доведения ц!е1 теореми пеобхщпо спочатку розгляиути низку до-
чения ! тверджепня св!дчать про дотцлыисть такого под!лу. пом1жних тверджень.
Означения 1.6. Нерозкладна матриця А називаеться циклгчною, Лема 1.2. Нехай 1^А = {х е Кп : (х \ рА ) = о| - ортогональне допов-
або гмпримгтивною, якщо множину Уп = {1, 2,..., п} можна подати у
т~\ нення до одновимгрного тдпростору, створеного вектором рА. Оче
виглядг Уп = У 5^, 5^ п 5.- = 0,2, _/' = 0,1,..., от — 1. Якщо а^ > 0, г е 5Г, видно, що А(ЬА)сЬА, тобто ЬА е тваргантним щодо оператора А.
г > 1, то ] е 5Г_^, а при г б 50 матимемо / е 5т-\. Якщо оператор А = ЬА —> ЬА е оператором стиску, то матриця А -
стшка.
Приклад 1.5. Матриця V Дов1лышй вектор х е К" можна розкласти як суму х = р.хА + г,
А=
0 1 де 26 ЬА, а ц = (х \ РА)/(ХА \ рА). Врахувавши умови леми, запишемо
1 О оц1нку
з поперсднього прикладу е цикл!чною. Справд!, Уп = {1, 2} = {1} и {2} =
=
Й12 = 1 > 0 =* г 6 50 , у е 5] ; а21 1 > 0 =* г е 5] , / е 50 (г = 1) .

Означения 1.7. Нерозкладна матриця А, яка не е циклгчною, нази-

ваеться примгтивною.
Зауважимо, що одночасною перестановкою рядк!в ! стовпц!в цикл!чно! Оск1льки 0 < у < 1, маемо Нт Л д:- =0, тому посл1довн1сть
матриц! Л п можна звести до вигляду
\Л х} зб!гаеться. Отже, Л -- стшка матриця. А
22
 Лема 1.3. Якщо в нерозкладтй матрицг А е додатний рядок, то
оператор А е оператором стиску на тдпросторг ЬА.
V Нехай у матриц! А перший рядок е додатним, який незначимо через
Щ е К". Виберемо число 8 > 0 з умов 5рА &Щ, 0 < у = \-Ь(рА\ < 1 1
покажемо, що число у е коеф!ц!ептом стиску оператора А, тобто 1^А -> ЬА.
Нагадаемо, що (рА)^ означае /-ту координату вектора рА.
Оцшимо норму |Лг , де г е ЬА, причому, не обмежуючи загалыюст!,
вважатимемо, що (Щ | г) > 0. Год! (див. означения норми || • || в (1.18))
1=1 1=2
3 границ! виводимо Нт Атх = Кх, отже, Л •- стшка матриця. На-
ОТ—>оо
впаки, якщо Л е ст!йкою, то з !снування границь Нт Ате.-,е- =
= (0, 0,..., 0,1, 0,..., 0)е Кп випливае клгування границ! в зауваженш.
На завершения наведемо ознаку стшкост! матриц! Л в термитах н
спектра Л(Л) = {/Ц, А 2 ,..., Х те }, т < п.
Теорема 1.5 (ознака ст!йкост! нев!д'емно! матриц! залежио в!д и влас-
них чисел). Для того щоб нерозкладна матриця Л > 0 була стшкою,
леобхгдно и достатнъо, щоб усг и власт числа А (Я Ф ХА) перебували
всередит кола радгусом ХА, тобто ^.^\<\А, Л^ е Л (Л), Х 1 1 Ф Х А .
Доведения ц!е! теореми потребуе застосування нормально! жорданово!
форми матриц! Л ! тому тут не наводиться.

1.3. АНАА13 ПРОДЖТИВНОСТ1 МОДЕЛ1 «ВИТРАТИ-ВИПУСК»

1=1

Низку запитань щодо властивостей описано! модел! «витрати —випуск»

1=1
Леонтьева та лшшно! модел! обмшу сформульовано у п. 1.1. У матема-
тичному план! ц! модел! мають виг ляд систем (1.1) ! (1.3) в!дпов!дно.
Виявилося, що продуктившсть модел! Леонтьева повн!стю визначаеть-
ся числом Фробешуса ХА матриц! Л коеф!ц!ент!в прямих витрат.
При цьому скористаемося тим, що Теорема 1.6 (критерш продуктивност! модел! «витрати —випуск»). Для
2 - \2\ < 0; (рА \ А |г|) = (рАА \ |г|) = (рА \ |г|) продуктивностг моделг Леонтьева (1.2)
Лема 1.4. Нехай для деякого натурального числа & матриця А е х-Ах = с, х >0 (1.19)
стшкою. Тодг матриця А також стгйка. _ необхгдно и достатнъо, щоб фробетусове власне число ХА матрицг А
V За умовою для дов!лыюго х е К" Нт Втх = \исА, В := А . Доведе- задоволъняло нергвтстъ ХА < 1.
те—><»
мо, що Нт
т
Маемо Уе > ОЗМ е N : \/т > М В х-1±хА V Д о с т а т н 1 с т ь. Покажемо, що при ХА < 1 (г) Нт Л = 0; (И) !снуе

(/-Л)"" . Маемо АхА = Х - . Отже, Нт =0,

< е- Якщо вибрати то при маемо
так як за умовою ХА < 1. Осюльки для вектора Фробешуса ХА > 0, а
, 0 < г </г, 1 тод!
Л > 0, то отримуемо ствв!дношення (г).
<е. А Запишемо тотожшсть, справедливу для дов!льно! квадратно! матри-
ца Л:
Д о в е д е н и я т е о р е м и 1.4. Скористаемося лемами 1.1 — 1.41 вла- (/ - Л)(/ + Л + Л 2 + ... + Л* 4 ) = / - Л*. (1.20)
СТИВ1СТЮ (г) 2 .
За умовою теореми матриця Л е прим!тивною; за твердженням (г)2 Перейдемо в (1.20) до границ! при Н —> °°; границя право! частини
деякий I! натуралыгай степ!нь А^ строго додатний, тому до оператора Л? /• 00 \
ь I °° ъ
(1.20) !снуе ! дор!вшое /. Тому ( / - Л ) ^ Л =/. Отже, ряд ^ Л
можна застосувати лему 1.2, з яко! випливае, що оператор А*1 е операто-
1^=0 ! А=0
ром стиску на в!дпов!дному п!дпростор!, а на п!дстав! леми 1.1 матриця Л^ —1
зб!гаеться, а його сума е, очевидно, матрицею (/ - Л) , обериеною до / - Л :
е стшкою. Для завершения доведения теореми 1.4 сл!д застосувати лему 1.3.
Зауваження. Легко встановити ще и таке твердження: матриця А буде стшкою (/-Л)" 1 = X А*- (1-21)
т
тодг и тгльки тодг, коли 1снуе граница Нт м А = К.
ш—>
24 25
 Отримано матричний вар!ант формули для суми нескшченно спадно!'
(А-д = тах|Я^| < 1) геометрично! прогреси.
Оск!льки за будь-якого натурального Ъ А > 0, то матриця (I - А)
нев!д'емна ! для дов!льного нев!д'емного вектора кшцевого попиту с > О
система (1.19) мае такий розв'язок:
х = (1-АГ*с>0.
Отже, модель Леонтьева е продуктивною.
Н е о б х ! д н ! с т ь . Припускаючи, що модель Леонтьева (1.19)
продуктивна, робимо висновок про !сиуванпя такого вектора х > О, що
х - Ах - с.
Нехай при цьому вектор с > О, тод! х > Ах. Помножимо останню
нер!вн!сть скалярно на вектор рА
(х\рА)> (Ах \рА) = (х\ рАА) = \А (х\ рА).
Оск!льки х > О, рА > О, то Хл < 1. А
Таким чипом, перев!рка модел! Леонтьева на продуктившсть зводиться
до чисто математично!' задач! щодо спектра матриц! А.
Можна сформулювати деяк! достатш ознаки продуктивност! безпосе-
редпьо в термшах параметр!в модел! (1.19).
Теорема 1.7 (достатня умова продуктивност! модел! «витрати —ви-
пуск»). Нехай система ( 1 . 1 9 ) мае розв'язок при деякому о 0, тодг
модель Леонтьева продуктивна. 1накше кажучи, якщо деякий додат-
ний ктцевий попит можна задоволънити в моделг Леонтьева (/. 19), то
вона продуктивна.
V Дшчи так само, як ! при доведенн! необх!дност! в теорем! 1.6, уста-
новлюемо, що ХА < 1; тепер можиа застосувати теорему 1.6. А
Теорема 1.8 (достатн! умови продуктивност! модел! «витрати —випуск»).
Нехай (г) матриця А = (а^\ невгд'емна г нерозкладна, (гг) сума г,- еле-
ментгв кожного прядка не перевищуе 1:
г;= 5Х-<1,г = 1,2,...,п;
(ш) хоча б для одного рядка /д маемо к < 1. Тодг модель Леонтьева,
що вгдповгдае цш матрицг, е продуктивною.
V Нехай р, - л!вий вектор Фробеп!уса матриц! А, е = (1,1,..., 1)е
п п
К
?1м ТОГО
Е К". Тод! рААе = 2>; (РА\ < Е (Рл)г- > РААе = ^А (РА-е) =
;=1 1=1
= та ТОМ
^А Е (РА)- "^А < 1> У за те°Ремою 1-6 модель Леонтьева продук-
1=1
тивпа. А
Теорем! 1.8 можна дати таке економ!чпе тлумаченпя. Припустимо, що
розглядаеться м!жгалузевий баланс в натуралыю-варт!сн!й форм!. Отже,
26
елемент а^ матриц! А е сумою, яку /-та галузь витрачае на продукцпо гЧ
галуз! з розрахунку на одну гривпю чи долар свое! продукцп. Тод! сума г,- в
(1.23) е витратою на продукц!ю г-1 галуз! (в грошових одиницях) ус!х галузей
(за умови, що кожна з них випускае продукцию на 1 грн або $ 1).
Умова (1.23) гг- < 1 озиачае, що продукция г-1 галуз! повн!стю задоволь-
пяе потребу вс!х галузей. Умова (ш) е !стотною для продуктивност! мо-
(1.22) дел!.
Приклад 1.6. Нехай
'а
Л= , де 0 < а < 1, 0 < р < 1, причому а + Р = 1.
Хоча умови (1.23) для матриц! дотримано, але модель не е продуктивною за теоре-
мою 1.6, оскшьки власш числа матриц! А А^ = а - Р, вЛ2 = а + Р = 1.
Прокоментуемо формулу (1.22), з яко!' за умови продуктивност! модел!
можна знайте за в!домим кшцевим попитом с валовий продукт х:
(1.24)
Запис вектора валового випуску х у форм! нескшченно! суми в (1.24)
можна трактувати так: щоб отримати вектор с > 0 кшцевого попиту, не-
обх!дно виробити всю к!льк!сть продукцп, яка описуеться компонентами
цього вектора (перший додапок с) в (1.24). Проте у процес! виробництва
с виникають витрати (другий доданок Ас); у свою чергу, для виробиицтва
вектора Ас потр!бн! виробпич! витрати (трет!й доданок ААс = Л 2 с) тощо.
Тому ряд
(7-А)~ 1 с = с + Лс + Л 2 с + . . .
пазивають повними витратами на виробпицтво к!нцевого попиту с, а ма-
трицю (/ - А) - матрицею повних витрат. Отже, валовий випуск, не-
обх!дний для випуску вектора кпщевого- попиту с, дор!внюе векторов! с,
(1.23) помпоженому на матрицю повних витрат.
Розглянемо модель мгжнародноУ торггвл!. З'ясуемо поведшку векто-
ра прибутку <1 з модел!, що описуеться р!вняниям О^ = а. Оск!льки для
матриц! О виконано умову (1.4), сума елемент!в кожного рядка матриц!
(Р дор!вшое одиниц!, а з теореми 1.3 випливае, що Х(~>=1. Доходимо
висновку: якщо торг!вля починаеться в умовах, коли початковий розпо-
д!л прибутк!в зб!гаеться з одним !з вектор!в Фробеп!уса й,^ матриц! (2,
то внасл!док тако'Г торг!вл! прибутки краш не зм!нюватимуться (посл!-
довшсть вектор!в прибутк!в з п. 1.1 при а = (1(2 (О^д = а'(2\ е стащонар-
ною: (1д,(1(2,...,(1(2,...).
Припустимо, що краши, розпочинаючи торпвлю, мають початковий роз-
под!л нац!ональних прибутк!в б?0. Зм!на вектора прибутк!в с1,^ = (3^(1$
залежить в!д властивостей матриц! <Э. Якщо матриця О нерозкладна !
27
прим!тивна, то на шдстав! теореми 1.5 про спшасть тако!' матриц! робимо
висновок: матриця (3 стшка, тобто 1!т (^ с/0 = с?д,, причому (Р(2 1^д)=
= (ро б/0 V 1накше кажучи, дшсною е асимптотична формула
Нагадаемо, що рг) • - л!вий вектор Фробешуса матриц! (^, тобто
1.4. КОЕФЩ1СНТИ ТРУДОВИХ ВИТРАТ
Модель Леонтьева дае можлив!сть досл!дити деяк! проблеми, пов'язан!
з використанням ! рац!оналышм розпод!лом трудових рес,урс!в, що знач-
ною м!рою впливае на ефектившсть економ!ки. ,
Маючи за мету доповнення модел! Леонтьева (1.1), введемо до розгля-
ду вектор витрат трудових ресурав / = (/], / 2 , ...,/„), де число / > 0 (кое-
ф!ц!ент трудових витрат) показуе витрати трудових ресурав у ;-й галуз!
при функц!онуванн! и технолог!чного процесу з одиничною штенсившстю.
Щодо одиниц! величипи /у , то це можуть бути як людино-дн! (чи людино-
години), так ! к!льк!сть працюючих. Технолопя тако! модиф!ковано! мо-
дел! Леонтьева може бути схарактеризована парою (/, А).
Якщо загалышй обсяг трудових ресурав позначити через Ь(1 > 0), то
можна додати до модел! Леонтьева обмеження щодо обсягу витрат трудо-
вих ресурав
(х\1)<Ь,х = (х\,х2,...,хп),
де х > О -- вектор штенсивностей (або валового випуску).
Тод! модифшована модель Леонтьева мае такий вигляд:
х-Ах = х>0. (1.25)
Питания про !снування розв'язку ц!е1 системи при дов!лыюму вектор!
попиту с > О потребуе докладного вивчення.
Нехай вектор с > О задае структуру кшцевого попиту (можна норму-
вати цей вектор, наприклад, умовою ||с|| = 1). Поставимо таку оптим!зац!йну
задачу:
а->тах; х-Ах>ас; (х\1)<1, х>0. (1.26)
Можна вважати, що йдеться про нам!р максим!зувати к!льк!сть век-
торов — комплект!в с. По сут!, задача (1.26) мае за мету рацюналышй
розпод!л трудових ресурав.
(г) Якщо матриця А — продуктивна, то задача (/.26) е допусти-
мою г мае розе' язок.
Справд!, оск!льки А — продуктивна матриця, р!вняння х - Ах = с можна
розв'язати: х = (I - Л)"1 с > 0. Виберемо число и, > О так, щоб (\йс /) < Ь
28
- А\1х) = ас а = — . Таке ц !снуе, бо I > 0, а отже, вектор ц* е
допустимим для задач! (1.26). Миожина вс!х допустимих вектор!в ком-
пактна, тому задача (1.26) мае розв'язок.
(и) Сконструюемо задачу, двоТсту до (1.26), за правилом, описаним у
математичному додатку:
, / < / > р ( / - Л ) ; (с | р) > 1, р > О, ^ > 0, (1.27)
де р = (Р!, р 2 ,..., р„)> О — вектор об'ективно зумовлених оцшок трудо-
вих ресурав.
(т) Якщо продуктивна матриця А ще и нерозкладна, то вектор х
гз розв'язку (х, </) задачг (1.26) буде строго додатним: х > 0.
Справд!, (/ - А) >0 через продуктившсть ! нерозкладн!сть матри-
ц! А. Тод! з (1.26) маемо х > а(/ -Л)"1 с при с > 0, с Ф 0. Зв!дси х > О,
а а = р, строго додатне число.
Застосовуючи теорему р!вноваги, запишемо /</= р ( / - Л), (с р) = 1,
зв!дки легко зиайти число ц ! вектор р
(1.28)
1(1-А Г с
1
(шг) Розглянемо модель (1.25). Якщо х (п!д х розум!емо век-
тор валового випуску) е розв'язком задач! (1.25) та х = (I - Л)""1 с, то
для вектора трудових витрат маемо (х \ 1) = 1(1 -Л)" 1 с. Отже, вектор
I* =1(1-А)" е вектором повних трудових витрат: його ]-та коорди-
ната виражае поет трудов! витрати / г галузг економши.
(шп) Можна штерпретувати вектор р як вектор щи на продукти, а
число ^ як ставку заробшю! плати (зароб!тна плата за один людшго-
день чи одну годину або одного пращвника). Тод! задача (1.27) зводить-
ся до визначення р \ ^ так, щоб м!и!м!зувати загалышй фонд заробтго!
плати (Ьд) за умови р - - {а1 \ р\ < 0, / = 1, 2,..., п (чистий прибуток будь-
яко! галуз! не е додатним).
Зпдпо з теор!ею двокггост! значення взаемодво'!стих задач (1.26) !
(1.27) зб!гаються, тобто
(1.29)
а = ^^.
В!дпов!дно до (1.26) (с | р) = 1, тому число а е не що шше, як загальна
варт!сть вектора товар!в ас при вектор! цш р. Нагадаемо, що додатн!
компоненти вектора попиту с в!дпов!дають товарам споживання. Тому
р!вняння (1.29) виражае р!вшсть попиту ! пропозиц!! у варт!сному вира-
жешп: загальна вартгсть (цгна) виробленого обсягу продукци доргвнюе
29
загалънгй сумг грошей, одержаних усгма учасниками виробничого проце-
су як заробгтну плату.
Запишемо вектор щи р з (1.28) у такому вигляд!:
р = у/*, де число у = (/* | с) . (1.30)
Отже, основний висиовок щодо дослщжувано! модел!: вектор р цш на
товари прямо пропорцшний векторовг повних трудовых витрат.
Розглянемо ще один вар!ант модел! Леонтьева, який дае змогу виокре-
мити в задач! «сггоживчу» компоненту.
Розглядатимемо вектор с з К" як частку, що йде на оплату пращ
одного пращвпика. Якщо х - вектор валового випуску (або вектор
штенсивностей), то матер!алып витрати на виробпицтво дор!внюватимуть
Ах + Ьс, де Ь — загальна юльюсть найманих прац!вник!в.
Урахувавши ресурсш обмеження (як матер!алышх, так ! трудових за-
трат), запишемо систему
,Ах + Ьс<х; (1\х)<1; х > 0. (1.31)
Питания про !снування розв'язку ще? системи потребуе спец!алыюго
досл!джеиня. Нормуемо вектор х: введемо нову зм!нну у = х/Ь — вало-
вий випуск !з розрахупку на одного працюючого
Ау + с<у, (1\у)<\,у>0. (1.32)
Означения 1.8. Модель виробництва з урахуванням спожи-
вання (1.31) е с-продуктивною, якщо система нергвностей (1.32)
сумгсна, тобто мае розе'язок.
По сут!, с-продуктивн!сть означае можлив!сть оплатити працю кожного
прац!впика, тобто можлив!сть видати йому частку у розм!р! задапого век-
тора с. Якщо с * О, А > 0 — нерозкладпа матриця, то !з с-продуктивност!
можиа розрахувати звичайиу продуктивность матриц! А: з (1.32) мае-
мо Ау < у, причому Згд : (Ау\ < у^ • Однак вектор Фробешуса рА > О,
осюльки А - нерозкладпа матриця ! тому (Ау\рА)<(у\рА), тобто
(у\рАА)<(у рА);Ъ(у\рА)<(у рА), з в ! д с и Я л < 1 .
Теорема 1.9 (ознака с-продуктивност! модел! виробництва з урахуваи-
ням споживаппя). Для с-продуктивносгт моделг (1.31) з невгд'емною,
нерозкладною технологичною матрицею А необхгдно и достатньо, щоб
виконуваласъ нергвтстъ
1(1-А)~]с<\. (1.33)
V Якщо модель (1.31) е с-продуктивиою, то, як було показано вище,
ХА < 1 ! матриця 1(1 -А)~ !снуе. Тому з першо! нер!впост! (1.32) зпай-
демо у-1(1-А)" с > 0, а друга нер!вн!сть !з (1.32) дае (1.33).
Навпаки, якщо иер!вн!сть (1.33) виконуеться, то х=1(1-А)~ с > 0
е, очевидно, розв'язком системи (1.32), тобто модель (1.31) с-продук-
тивна. А
30
Нер!вн!сть (1.33) означае, що нови! трудов! витрати на виробництво
«частки» с на одного прац!вника не повишн перевищувати 1: кожний
прац!вник мае прогодувати самого себе.
Розглянемо матрицю К = (^,), Ъ = с,-/у; г, ] = 1, 2,..., п. Зазиачимо, що
Ухе К" Кх = (1 х)с. (1.34)
Теорема 1.10 (озпака с-продуктивпост! модел! виробництва з ураху-
ванням споживання). Якщо в моделг ( 1 . 3 1 ) матриця А -- нерозкладна,
с > 0, с Ф 0, то така модель е с-продуктивною тодг и тгльки тодг, коли
число Фробешуса матрицг А + К не перевищуе одиницг: А.л+^ < 1.
V Н е о б х ! д п ! с т ь. Модель (1.31) — с-продуктивна. 3 (1.32) !
(1.34) матимемо
+
С I У)С - Ау + с < у, тобто (А + К)у < у. (1.35)
Звщси, помноживши (1.35) на л!вий вектор Фробен!уса РА+К, отри-
маемо
(РА+К ! У) = РА+К (А + К ) у < (рА+к у]. (1.36)
Матриця А + К нерозкладна, оск!льки /? > 0, а А •- иерозкладна ма-
триця за умовою. Тому рА+к > 0. Оск!льки у > 0, у * 0, то (рд+к у) > О
! з (1.36) для А. л+к отримаемо А л + л < 1.
Д о с т а т и ! с т ь . Якпю иер!вн!сть (1 .35) виконуеться, то для вектора
УА+К ' ~ правого вектора Фробешуса матриц! А + К, нормованого умо-
вою (/ = 1, отримаемо (А + К)уА+к = ^ УА+К, або
ак = отже
+ с <(1, УА+К) - УА+К- ОД" (^Ул+к) ^ . система (1.32) мае
розв'язок, а модель (1.31) — с-продуктивна. А
1.5. ТЕОРЕМА ПРО ЗАМЩЕННЯ САМУЕЛЬСОНА
Розгляпемо ще одне узагальиення модел! Леонтьева. Осповпа !дея цього
узагальиенпя полягае в припущенш, що будь-який з п товар!в, як! вироб-
ляються в екоиом!чи!й систем!, може випускатися не за одним (як це було
в загальшй модел! Леонтьева), а за юлькома техполопчпими процесами.
Для математичного опису такоГ модел! введемо так! позпачения ! по-
няття.
Нехай виробнича система виготовляе п р!зних товаров, причому е
т (т >п) технолопчних процес!в, п!д час кожного з яких виготовляеться
т!льки один з п товар!в. Мпожииу Ут = {1, 2, ..., т} подамо у такому
п
вигляд!: Ут = [_} М^; Мг- П М/ = 0, г / ). При цьому вважатимемо, що будь-
/г=1
31

який процес 13 номером / е М^ виробляе &-й товар. Введемо до розгляду
7 / \/=1, т
матрицю А, що описуе технологно те! маожини процесш: А = \(а-.-)
Ч /2'=!,
п
Число я,у описуе витрати г-го товару в /-му технолопчному процес!.
Стовнець а3 технолопчио!' матриц! А в!длов!дае /-му технолопчному
процесу, а рядок и1 м!стить шформащю про розпод!л витрат г-го товару
в процес! виробництва.
Позначимо матрицю / = (е ; •}, елементи яко!' е^ формуються за прави-
лом бу = 1 при / б М1, е- = 0, причому / С М±. Обидв! матриц! А та / -
прямокутш, розм!ром пхт (п рядк!в, т стовпщв). У г-му рядку матриц!
/ к!льк!сть одиниць дор!вшое к!лькост! елемент!в множини М^.
Режим функц!онування вс!х технолопчних процес!в узагальнено!
модел! Леонтьева онисуватиме т-вим!рний вектор !нтенсивностей
х = (х),..., хт); п-вим!рний вектор 1х характеризуе валовий випуск то-
вар!в, а м-вим!ршш вектор А х — !'х витрати товар!в на виробнич! потре-
би. У покомпонентному запису згадаш вище вектори мають такий вигляд:
Е г
) Теорема 1.11 (теорема Самуельсона, або теорема про зам!щення). Не-
2^ @цХ^
Якщо нозначити вектор кшцевого попиту с е /?" , то узагальнена мо-
дель Леонтьева набувае тако'Г форми:
1х-Ах =с, х>0 (1.37)
або
Ах = с, х>0, (1.38)
де А=1-А - матриця розм!ром пхт.
Зробимо таке припущешш щодо побудоваио'Г узагальнено! модел!: сис-
тема (1.37) або (1.38) сум!сиа при будь-якому вектор! с > 0, тобто модель
(1.37) е продуктивною.
Означения 1.9. Шдмоделлю узагалъненог моделг Леонтьева називаеть-
ся тдмножина технологгчних процссгв, номери яких утворююгпъ мно-
жину а = {}\, }2, -.., ]„}, де }^ ети,Ъ = 1, 2,..., п.
Побудуемо з1 стовпщв матриць А та А з номерами о квадратш (п х п)
матриц! АО та АП в!дпов!дио. При цьому, очевидно, матриця АО визначае
звичайпу модель Леонтьева, ! А0 = / -А а.
Для продуктивност! узагальнено!" модел! А достатньо п продуктивно!
п!дмодел! (див. задач! та вправи до цього розд!лу).
32
т
Якщо вектор х = (х], х2,..., хт)& К , то його проекцио на проепр
Кп {х: , х •.,..., х • \ позначимо хс (див. також задач! та вправи до цього
роздшу).
Припустимо, що кожному технолог!чному процесу (стовпець матри-
ца А) узагальнено! модел! в!дпов!дае число /у • - коеф!ц!ент трудових
витрат, а / = (^, / 2 ,..., 1т) — вектор цих витрат. Тод! число ( / 1 х) в!добра-
жае загалып витрати трудових ресурс!в. Доц!льно розглянути таку опти-
м!зац!йну задачу:
(1\х)-*тт, Ах>с, х>0. (1-39)
Економ!чне трактування ц!е! задач! ц!лком зрозум!ле: потр!бно вибра-
ти такий вектор штенсивност! х, щоб задоволышти к!нцевий попит с > О,
причому з мш!малыгами витратами трудових ресурс!в.
Виявляеться, що з узагальиено! модел! Леонтьева можна виокремити
гпдмодель (уперше було показано П. Самуельсоном), яка за своши ви-
робничими можливостями може зам!нити всю модель та ще и за мппмаль-
но можливих витрат трудових ресурав (можливе обмеження якогось шшо-
го ресурсу).
хай узагальнена модель Леонтьева А - продуктивна. Тодг вона мае
таку тдмоделъ А0, що при с > 0 задача (1.39) мае розе'язок — т-ви-
мгрний вектор х, для якого х}- = 0 при ] & о та x^ > 0 при / е о.
V Запишемо двоклу до (1.39) задачу
(с | р) -» тах, рА < I, р > 0. (1.40)
Якщо р е К" е вектором ц!п на товари, а ставку заробшю! плати умов-
но прийнято за 1, то задача (1.40) е, по-сут!, задачею про максим!зац!ю
вартост! випуску за умови безприбутковост! виробництва.
Обидв! взаемодво!ст! задач! (1.38) та (1.39) е допустимими, причому
остання мае очевидний допустимий вектор р > 0, а перша е допустимою
через припущешш про продуктившсть матриц! А (тобто узагальнено!
модел! (1.37)). А
Теорема дво\'стост! гарантуе !снування розв'язк!в задач (1.38) ! (1.39)
х, р вщповцщо. Припустимо с = Ах > с > 0. Якщо вектор х мае не б!лыне
н!ж п додатиих координат, то розв'язок задач! (1.38) називаеться базис-
ним.
Леиа 1.5. (г) Задача (1.38) мае базисний розв'язок х. (и) Базисний
розв'язок х задачг (1.38) мае таку структуру: 3 набгр номергв
X: > О, /й б а, а х- = 0 при / г о. (1.41)
33
 V (г) Якщо розв'язок х задач! (1.39) не е базисним, тобто мае бшыде
шж п додатиих координат, то можна побудувати шший розв'язок ще!
задач!, юльюсть додатиих координат якого менша, шж у вектора х. По-
значимо цей розв'язок як и. Запишемо формально викладену вище !дею.
Нехай со — множина номеров додатних координат вектора х, А — в!дпо-
вщна шдматриця матриц! А, хш - проекц!я х з Кт ъ К*1 ^ дор!в-
нюе числу елемент!в множини <о,д>п). Виберемо розв'язок 2Ш одно-
р!дно! системи Лшгш - 0 хоча б з одшею додатною координатою. Це мож-
ливо, осюльки модель е продуктивною. Якщо ит =х(а-уг(а, то вибором
числа у > 0 можна домогтися того, щоб вектор иш був нев!д'емним
(м ш >0), але мав хоча б одну нульову координату. Достатньо взяти
у = тт • ](^ш)^ / (^м);- [, 1 < У < <?, де м!н!мум береться по вс!х /, для яких
(*«,)/ *0.
Маючи вектор иш е К4, доповнимо його нулями до вектора и е Кт у
тих м!сцях, де були пул! у розв'язку х. Такий вектор и > 0 буде, очевидно,
допустимим для задач! (1 .39): Аи = Лшнш = Аш (хш -угш) = Ашхш = Ах =
= с > с > 0. Кр!м того, якщо х = 0, то и}- = 0. Зв!дси випливае, що и е
розв'язком задач! (1.39).
(и) Якщо х - базисиий розв'язок задач! (1.39), то з нер!вност!
1х - Ах > с > 0 матимемо
тому \/&(& = 1, 2, ..., га)эу^, ]^ е М такс, що х^ > 0. Осюльки розв'язок
х базисний, то б!льше и!ж п додатних координат вш мати не може. Тому
X] = 0 при У е а. А
Лема 1.6. Розглянемо задачу {1.38), де замгсть вектора с ф1гуруе
вектор с > 0. Тодг серед розв'язкгв задачг гснуе вектор х, структура
якого подгбна {1.41).
V Нехай квадратна {п х п) матриця Ла мае стовпц! матриц! А з номе-
рами з множини о леми 1.5. Очевидно, знайдеться вектор ха такий, що
Ааха = с > 0, а с = Ах < с > 0. Отже, модель Ла е продуктивною. Генуе
такий вектор х'с > 0, що Л5д:8 = с'. Побудуемо вектор х' е Кт за прави-
лом х'- - (х'а ) . при у е о та х'- = 0 при у г а. При цьому х > 0, Ах = с '.
Отже, вектор х' е допустимим для задач! (1.39). Його оптимальшсть
випливае з таких м!ркувань. Нехай р е розв'язком задач! (1.40) при
с = с. Вектор р залишиться допустимим також тод!, коли в (1.40) с
замшити на с. Осюльки вектори х, р е оптимальними для в!дпов!дних
задач, зпдно з теоремою р!вноваги справджуються !мпл!кац!1 р1 > 0 =>
34
Вектори х' та р е допустимими в!дпов!дно для задач (1.39) ! (1.40)
при с = с'. Однак у вектор!в х та х' пул! розташоваш на однакових
М1сцях, що дае змогу записати ^ > 0 => (Лх'). = с\, х'}- > 0 => (рЛ) . = /у.
На тдстав! теореми р!вноваги можна зробити такий висновок: х' е роз-
в'язком в!дпов!дно1 оптимально! задач!. А
Теорема 1.11 е безпосередшм наслщком лем 1.5 1 1.6.
Отже, можна зробити такий висновок: щоб економно використовувати
трудов! ресурси, кожна з галузей може застосовувати один з! свогх техно-
ЛОГ1ЧНИХ процеав при дов!лыюму вектор! к!нцевого попиту.
Наб!р !ндекс!в о = {}\, У 2 , -.., ]„} з теореми Самуельсона (конструктивно
в!н побудований у лем! 1.15, див. (и)) мае одну важливу властивють.
Нехай о' = {Ц, ]'2, ...,]"„} •- дов1лышй наб!р номер!в, ]'ъ е Ми, й_=
= 1, 2, ..., п. Йому в!дпов!дають модель Леонтьева з матрицею Ла* = 1 -Аа
! вектор /0' прямих витрат трудових ресурслв. За умови, що модель А</ е
продуктивною, можемо записати вектор повних витрат трудових ресурс!в
/*' = 1а' (I -Ао' } , для набору о аналопчний вектор / * = / а ( / - Л а ) .
Теорема 1.12 (про оцшку вектора трудових витрат). Якщо модель
Леонтьева Аа' продуктивна, а а — набгр тдексгв з теореми Самуель-
сона, то справджуегпься нергвтстъ /0 < 10', тобто вектор повних тру-
дових витрат тдмоделг Аа не перевищуе вектор повних трудових ви-
трат будъ-яког тшог тдмоделг.
V Запишемо так! задач!:
(/ а |* 0 )-»тт, ха-Аах0 > с, ха > 0; (1.42)
(1а -> т!п, х0> - А 0>х0- > с, ха. > 0, ( 1 .43)
а також в!дпов!дн! двоТст! задач!:
(1-44)
(1.45)
Осюльки с > 0, то х0 > 0. 1з теореми р!вноваги для розв'язку ра задач!
•"• \ * / Л \~1
(
1-Аа\ = 1а, тобто 1а=1аи-Аа\ = Ра- За теоре-
мою дво1стост! для пар значень в!дпов!дних взаемодво'!стих задач маемо
де ха,ха' -- розв'язки задач (1.42) та (1.43). Вектор /*' можна записа-
ти так:
35
 За будь-якого с > 0 маемо (д:а | / ст ) < (ха> \ /0'). Тод! з (1.46) випливае, причому С] > с1( то
що
(Р або (Гд\с)<(&\с), тах (1.50)
\<]<п X] (С) *1 (С) '
зв!дси внасл!док дов!лыюст! вектора с отримуемо /* < /*-. А
Якщо максимум у (1.50) досягаеться кргм ] =\ ще для якогось
] = г * 1, тобто х^ (с^/х^ (с) = х\ (с')/Х] (с), то потргбно, щоб с,- = 0.
1.6. ПОР1ВНЯАЬНА СТАТИКА МОДЕА1 ЛЕОНТЬСВА V Ураховуючи нер!вн!сть (1.49), можемо записати
Повернемося до звичайноТ модел! Леонтьева х (с) = А* с = А*с + А* (с-с) >А*с = х (с). (1.51)
х - Ах = с, х > О (1.47) Якщо х.- (с') = у / я / (с), то з нер!вност! (1.51) отримаемо х.- (с') > х • (с)
у познан еннях п. 1.1.
Координата с.- вектора кшцевого попиту можна розглядати як пара- 1 У/ > 1. ] = 1. ••-, п. 1з р!вностей х{ (с) = с,- + X а у^у (с).х] (с) = х] (С')/У>
випливае, що
метри системи (1.47) 1 ставити математичну задачу про характер залеж-
ност! розв'язку х в!д вектора с, тобто х = х(с). Матриця А вважаеться (1.52)
при цьому фжсованою. По сут!, йдеться про реакцпо системи з техиоло-
пчною матрицею А на змшу зовшшшх (екзогенних) параметр!в — ко-
ординат вектора попиту. Припустимо, що 5 = 1г: у,- = тах у Л ! покажемо, що 1е 5, тод! (1.50)
I \<)<п /
Теорема 1.13 (про додатшсть вектора валового випуску в нерозкладпш
буде доведено. Якщо припустити в!д супротивного, що 1 е 5, то VI е 5,
продуктивнш модел! Леонтьева). Нехай у моделг {1 .47) матриця А > О с с
нерозкладна г продуктивна, вектор попиту с > 0, с ^ 0. Тодг х(с)>0. 'г = г - Уг/Уу > 1 при ; е 5 !
1накше кажучи, в нерозкладнш продуктивнш виробничгй системг для
задоволення ненулъового ктцевого попиту потргбен валовый выпуск кож-
у,-с,- + I :-Ц/*> (с') > с; + Е а^^. (с'),
;=1 ';' У=1
ного з товаргв у додатнш кглькостг.
V Для х (с) можемо записати з урахуванням (1.52) матимемо нер!вн!сть
1 2
х(с) = (/ - Л)" с = с + Ас + А с + ... . (1.48) ,- (с') > с,- + Ё «у л;. (с'), (1.53)
У=1
Виберемо номер / (с- > 0) 1 зпдно з властив!стю (г')6 та на шдстав!
що суперечить означению вектора л: (с) (чи х(с')): х (с) = с' + Ах (с).
нерозкладност! матриц! А знайдемо для кожного г = 1, 2, ..., п натураль-
Щоб усунути таку суперечлив!сть, сл!д припустити, що а^ = 0 при
а
не число /г такс, що а^ > 0. Тод! * . ^ 1/ > 0 ! з (1.48) отримаемо г е 5, У € 5. Однак це означало б !зольован!сть п!дмножини 5, тобто роз-
(х(с)\ >0, г = \, 2, ...,п. А кладн!сть матриц! Л. Отже, 1е 5 ! (1.50) доведено.
Якщо припустити, що г е 5, г * 1 ! ^ > 0, то знову отримаемо супереч-
Зауваження. В умов! (1.47), якщо А > О — нерозкладна та продуктивна матри- ливнлъ. 1з с,- = сг- випливае, що уг-сг- > сг', У^/Уу ^ 1, У = 1, 2,..., н. Проте
ця, через довшьшсть с знаходимо
1
зпдно з (1.52) це також зумовлюе суперечлив!сть (1.53). Отже, С; =0,
А* = (/ - А)' > 0. (1.49) при г б 5,г * 1. А
Нехай в модел! (1.47) у вектор! попиту с зб!лыпилась перша координа- Зауваження. Якщо вектор попиту строго додатний (с > 0), то з теореми 1.14
та С] (попит на перший товар), а вс! шип координата не змшилися. Як отримуемо х^ (с')/*1 (с) > ^у (с')/х] ( с )> У = 2, 3,..., и.
прореагуе на це система, тобто яким буде за таких умов вектор валового
випуску х(с)? Нехай Е^- е еластичн!стю г'-го товару щодо попиту с • на ]-й товар:
Теорема 1.14 (про реакцш валового випуску в модел! Леонтьева на
змшу вектора попиту). Нехай матриця Л > 0 в моделг (1.47) не-
розкладна г продуктивна. Якщо с = (с^, с 2 ,..., с п ), а с' = (с^, с 2 ,..., сп),
36
37
 Теорема 1.15 (про оцшку еластичност! в модел! Леонтьева). Якщо ловим ! кшцевим продуктами; Вх<г -- ресурсш обмеження на вироб-
матриця А - нерозкладна г продуктивна, то еластичнгстъ будъ-яко- ництво (використання г'-го фактора не перевищуе його пропозици):
го товару щодо попиту на довгльний товар не перевищуе одиницг:
Ец < 1, г = 1, 2,..., п, ] = 1, 2,..., п. Якщо сг- > 0, то Е^ < 1 при г * /.
V Доведемо теорему для Ец за умови, що вектори попиту с та с' так!
сам!, як у теорем! 1.14: с'2 > с^ > 0, Су = Су, / Ф 1. Припустимо X; (с') = Використовуючи р1вняиня Леонтьева, задачу (1.55) можна подати у
= у^л: (с), а с\ = ц.^ ! розглянемо вигляд! задач! лшшного програмування

(1.54) х<г, х>0. (1.56)

С - -Г
Дво1'ста задача до задач! (1.56) мае вигляд
Зг!дно з попередньою теоремою матимемо у • < у\ , / = 1, 2, . . . , п. Оск!ль-
# #
(ю | г) ^ т!п; р Л + ю В > /, ю > 0 (1.57)
ки — > 1, то з р!вност! (1.52) при г = 1 отримаемо ^ (с')> у^'
п ! е задачею м!н!м!заци вартост! первинних фактор!в виробництва (в терм!-
+ У Й1,-*,- (с'). Кр!мтого, у,/Ц.< < 1, тобто щ > у< > Х-, г = 1, 2,..., и, ! з (1.54) нах макроекономши — нац!онального доходу).
У=1 #
Визначивши впорядкован! ц!ни р = р (I -А), можна записати пряму
випливае та двоТсту задач! (1.56) ! (1.57) у вигляд!
л;,- (р - *,- (с) д ^1
(Э1*)->тах; Вх < г, х > 0; (1.58)
#
Перейдено до границ! при с' —> с. А (оо|г)-»тш; оз В>р,ы>0. (1.59)
Розглянемо функци попиту на продукщю галузей економ!ки с = с (р, ю) =
1.7. ЗАДАЧА ЗАГААЬНО! Р1ВНОВАГИ,
ПОВ'ЯЗАНА 3 МОДЕЛЛЮ ЛЕОНТЬСВА = (с] (р, ш), ..., сп (р, ш)) та пропозиц!! фактор!в виробництва г = г (р, со) =
= (г\ (р, о), . . . , гт (р, ю)) як функци системи цш (р, со).
Розглянемо тг-галузеву економ!ку, що використовуе т вид!в ресурс!в
(фактор!в). Застосуемо так! позначення: х = (х^,..., хп\ — вектор вало- Означения 1.10. Набгр векторгв (р*, ш*, х* , г*, с*} називаетъся ста-
/
воГ продукци галузей; с = (С|,..., с л )\# <' - вектор кшцевоТ продукци галу- ном ргвноваги економгки при заданих матрицях А, В г функцгях по-
питу с(р,т) та пропозицИ г ( р , о ) ) , якщо виконуються тат умови:
зей; Л = («;,). - технолопчна матриця економжи; г = (г\,..., гт]
вектор пропозици фактор!в виробництва; В = (&«)._ ~ матриця витрат х * = АхI * + с *; ГВх> *<^ г * ; /[р* \ \ АЧ + 1/ю* \] В > (р \ ;
# # #
г , / * \

фактор!в виробництва (тут Ьг; позначено к!льк!сть фактора г, необхщно- * / * * \ * / * * \ . .

И с =с{р,ы);г =г{р,ы\.
го для виробництва единиц! продукци'/-! галуз!); р = (р\,..., рп)
вектор ц!н продукц!! галузей; со = (со^,..., со ш ) - вектор цш фактор!в
виробництва; р > 0, со > 0.
Задача максим!заци нац!оналыгого продукту економ!ки шляхом вибо-
ру нев!д'емних випуск!в ус!х вид!в продукц!!' х мае такий вигляд:
(р с) —> тах; х = Ах + с; Вх < г, х > 0,
де (р\ с) -- варт!сть к!нцево! продукц!! (нащональний продукт еконо-
М1ки); х = Ах + с — р!вняння Леонтьева, що в!дображуе зв'язок м!ж ва-
Позначка # означав операщю транспонування.
38
(1.60)
Очевидно, що р!вноважний валовий випуск х* е розв'язком задач! л!-
шйного програмування (1.56), а р!вноважн! ц!ни на фактори со* - роз-
в'язком двоТсто! задач! до не!' (1.57). За теор!ею двохстост! л!н!йного про-
грамування значения цих задач однаков!: (р* | с*) = [со* | г*\ де (р* | с*) -
(1.55)
максимальна варт!сть к!нцевоГ продукщГ, а (со* | г* } — мнпмальна варт!сть
перв!сних фактор!в.
Таким чином, у стат ргвноваги национальный продукт доргв-
нюе национальному доходу.
39
 За теоремою про доповнювальну нежорстюсть теори дво!стост! лшшного
програмування, якщо обмежеиня задовольняються у точц! розв'язку як
строга нер!вшсть, то в!дпов!дп! дво!ст! змшш в оптимальному план! е
нульовими. Таким чином, для прямо! задач! (1.55) маемо
<г (со* = 0), г = 1, .... т. (1.61)
1=1
Ця умова означае, коли загальний попит на фактор менший в!д наявно!
пропозици, то оптимальна оплата цього фактора нульова. Тому шдх!д
лшшного програмування до загалыю! р!вноваги поширюеться не ильки
на дефщитш фактори, що мають додатну оплату, а и на в1льш фактори,
оплата яких дор!внюе нулю.
Умови доповнювалыю! нежорсткост! для дво!сто! задач!: для / =
= 1, ...,п, якщо
Е
^-1
(1.62)
1=1
то х*1 = 0. Це означае, коли виробництво товару е збитковим (тобто середш
витрати на виробництво, як! дор!виюють л!в!й частин! нер!вност! (1.62),
перевишу ють ц!ну), то оптимальпий випуск цього товару -- нульовий,
тобто вш не виробляеться.
Таким чином, лшшне програмування застосовуеться не т!льки до то-
варов, що виробляються (за середшх витрат виробництва, як! дор!внюють
ц!и!), а и до товар!в, що не виробляються.
Теорема 1.16. Якщо функцгя попиту с(р,ш) г функцгя пропозицгг
г (р, со) однозначга та неперервт для довгльних цгн р > О, со > 0, то в
економгцг гснуе стан ргвноваги {1.60).
Доведения ц!е! теореми грунтуеться на таких самих !деях, що и дове-
дения !снувапня загалыю!' р!вноваги в моделях ринку. Тому обмежи-
мося т!льки стислим його викладом. Введемо нормоваш ц!ни р, со, тобто
п т
Е р,- + Е юг = 1 (Щ° ие обмежуе загалыюст!, оск!льки единиц! ц!н можна
/=1 ' 1=\
вибирати довыыго), як! е точками непорожньо! опукло! компактно! мно-
Нехай масштабний множник Я визначаеться умовою, що вектор за-
гального випуску Хх лежить на меж! виробничо! поверхн! {(х, г) : Вх <
<г,х<0]. Тод! в!дображения Р^, при якому вектор (х, г)е 52 перево-
диться у вектор (Хх, г), також е неперервним ! в!дображуе 52 на деякий
+т
компакт 53 в К" . 3!ставимо вектору (Хх, г)е 53 вектор цш (р, со) 6 5,
Вх<г, х > 0, причому со мш!м!зуе (<й\г) за умови со В > р (1-А).
Отримаемо багатозпачне в!дображення Р^ (5д —> 5), для якого складне
вщображення Р = Р^ ° Р$ ° Р2 ° Р\ (5 —> 5) задовольняе вс! умови теореми
Какутан!, наведено'! в першш частин! книги.
Отже, !снуе принайми! одна нерухома точка (р*, со*) 6 5 багатозиач-
ного вщображенпя Р така, що (р*, ю*), та вщповщш вектори с* = с(р*, со*),
г* = г ( р * , со*), х* = (I - А)~ с*е р!вноважними за умов (1.60) через ви-
значення в!дображення /74.
Зауважимо, що точка р!вноваги е единою, якщо функщ! с (р, со), г (р, со)
задовольняють слабку аксюму виявлено! переваги.
Задач! та вправи
1.1. Розписати визначники Д, Ах ,... у формулах (1.1") 1 знайти достатн! умови
продуктивност! В1дпов1дно1 модел! Леонтьева в термшах коефгщенпв матриц! А. Уза-
гальнити отриманий результат на я-вим!рний випадок.
1.2. Нехай для матриц! обмшу <Э = (^;-) виконано умову (1.4). Показати, що спектр
Ц1е1 матриц! (тобто множина власних чисел) мштить число 1 .
1.3. Нехай 5 - 1зольована множина для матриц! А. Довести, що множина
5' = Уп\5 е !зольованою для матриц! А#, транспоновано'1 до А .
1.4. Нехай матриця А — нерозкладна. Що можна сказати про нсрозкладшсть
матриць А , А , А ?
1.5. Знайти число Фробен!уса правий ! л!вий вектори Фробешуса для таких
матриць:
го, 2 0, 2 0, 1 1
а) А = I . о, 1 0, 3 0, 1
Р
1°' 1 0, 2 0, 2 1

(0,4 0,2 ( 0,4 0, 4 0

жини 5 - м =
Р; + Е г' *> [. Неперервне в!добра- г) = 0,4 0,6 ; е) А 6 = 0 ,4 0, 4 0
' 1=1 0,2 0,2 0 0 0, 2
жения /^ = (с, г) переводить 5 па деякий компакт 5! в К"+т . Значения
Визначити продуктивн!сть цих матриць.
ого ппродукту с° та г
кшцевого иеперервно переводитимуться у компакт 1.6. Нехай квадратна нсвщ'емна матриця А — нерозкладна. Довести, що ХА е
с К"
+т
за допомогою вщображеиня единим власним числом матриц! А, для якого !снуе невщ'емний власний вектор.
1.7. Нехай в модел! обмшу (м!жнародно\' торпвл!) множину вс!х кра'ш розбито на
тотожие в!дображення К у себе, яке можна ототожнювати з единичною т труп (50, 5 1? ..., 5т), як! м!ж собою не перетинаються. Припустимо, що кра'Гни з
матрицею в!дпов!дно! вим!риост!. групи 5Г купують товари лише у кра'ш !з сусщньоТ групи 5ГН.|, г = 0,1, ..., т -2, а
40 41
краши з групи 5Ш_] ввозять товари пльки з краш групи 50. Нехай початковий
вектор розподхлу прибутк!в мае вигляд с! = (а\, О,..., 0). Показати, що в результат!
обмшу прибуток Л\ переходитиме в!д одше! групи до шшо! 1 врешп-решт повернеть-
ся до 50. Розглянути випадок, коли а"0 = (о,..., О, Л], О,...), А^ Ф 0.
1.8. Показати, що: а) А & = \&\ б) А.^ = ссА^ при а > 0; в) /1 > В > 0 =* А^ > Ад.
Про!люструвати це на прикладах 1з вправи 1.5.
I ДИНАМ1ЧН1
БАГАТОГАЛУЗЕВ1
1.9. Довести властивосп (г)7, (Од з п. 1.2. МОДЕЛ1
1.10. Використавши позначсння п. 1.5, показати, що Аа=АР, де тхга-матриця Р
мае вигляд Р = 1е^ , е12,..., е1" I. Тут е1* — орт з Кт, в якого /^-та координата
# #
дор!внюе одинищ. Перев1рити також, що ха = р х, тобто пхт-матриця р е матри-
т
цею проектування вектора х е К у вектор ха з К".
1.11. Знайти вектор повних трудових витрат для модифпсовано! модел! Леонтьева
з п. 1.4, якщо А = Л3 Оз вправи 1.5), а / = (/], / 2 , / 3 )-
1.12. 3 урахуванням позначень п. 1.1 та 1.2 для статично!' мод ел» Леонтьева ма- У попередньому роздШ розглянуто статичну модель Леонтьева. Проте ця
триця витрат мае такий вигляд: модель не враховуе фактора часу, який мае принципове значения в економгч-
них проблемах. Для того щоб ефективно вивчати динамжу виробничих про-
О цесгв, слгд удосконалити модель Леонтьева; при цьому доциьно до ргзних галу-
А=
1/3 О зей господарсгпва тдходити диференцшовано, остльки деякг галузг (насампе-
ред галузг фондоутворення — будгвництво I машинобудування) быъше вплива
Записати технологгчну матрицю, а також матрицю повних витрат А* = (I - А) . ють на динамгку розвитку економгки, тж. гншг. При побудовг багатогалузевих
Знайти числа А. . 1 А.^. При / = (1, 2) визначити вектор повних трудових витрат. динамгчних моделей необхгдно враховувати також явище затзнення (часовни
лаг).
Зазначеним вимогам значною трою вгдповгдаютъ модель динамгчного багато-
галузевого балансу (або п -модель) г широковгдома модель Неймана, про яку в
основному йдетъся у цьому роздглг. У задачах та вправах розглянуто також
динамгчну модель Леонтьева.

2.1. МОДЕЛЬ ДИНАМ1ЧНОГО

М1ЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

Розглянемо економ!ку, що виробляе 1 споживае п тишв товар!в. Нехай

сукупний запас товаров описуеться п-вим!рним вектором х = (х^, х2,
..., хп). Технолопчш витрати кожно!' галуз! п!д час роботи з единичною
штенсившстю задан! матрицею А модел! Леонтьева.
Позначимо ^у максимально можливий валовий випуск товар!в галуззю
е п
за номером /. Тод! вектор ^ = (^, ^> •••> ^«) К описуе сукупний макси-
мально можливий валовий випуск; нехай гь — бажаний прир!ст основно!'
потужност! /-1 галузь Якщо ввести до розгляду и-вим!рний вектор
г) = (т)^ г\2,..., "(]„}, то матер!альш витрати на прир!ст основних потужно-
стей ус!х галузей дор1внюватимуть вектору Ог\, де О = Ыу\, г, ) = 1, 2,..., п.
При цьому значения о^уЛ/. ^у1!/' •••> ^п/1!/ вщпов!дають витратам кожно-
го з товар!в, необх!дних для збшьшення потужност! ]-\ галуз!.
Уведемо також / • — К1льк1сть трудових витрат, потр!бних для випуску
единиц! продукци галуз! з номером /, а також вектор / = (/1; /2, ...,/„),
43
який називатимемо вектором трудових витрат. ./Итерою /, позначимо за- Нехай с},с2, с3 — задан! га-вим!рш вектори, а с4 — скаляр. Розгляне-
гальну шльшсть найнятих робгашюв, с = (с1( с 2 ,..., сп) — вектор спожи- мо функц!онал
вання, розрахований на одного пращвника, його натуральна заробтт плата.
Один 13 можливих вар!ант!в схеми динамичного М1жгалузевого ба- / = (с, (2.6)
лансу (п-модель) можна подати в такому виг ляд!.
1. Необх!дшсть дотримання матер!алыюго балансу: якщо в перюд 1 сформулюемо для модел! (2.1) —(2.5) таку оптим!защйну задачу: серед
ус!х траектор!й ц!е1 модел! знайти таку, яка максим!зуе функц!онал (2.6).
[( -1,1} план описуеться вектором (х(,^,г\{, Ь()е К п+ , то в сум! обсяг При цьому вектор основаих потужностей у початковому стан! ^0 ! кое-
поточних виробничих витрат (Лх^, витрат на фондоутвореиня (-0%) * ф!ц!енти терм!налыюго функционала (с^ с2, с3, с 4 ) задано.
зароб!тпу плату Ь(с не може перевищувати валового випуску в цьому Основн! результати щодо повед!нки оптимальних траекторш модел!
перюд!, тобто (2.1) —(2.5) будуть описан! у наступних розд!лах.
Ах( + Пг]( + Ь(с < х(. (2.1) Зазначимо, що запис наведено!' модел! можна подати компактшше. Якщо
припустити
2. У кожному з перюд!в I = 1, 2,..., Т валовий випуск обмежепий (це ~А-1 0 С с"
зумовлено наявними на пей момент основними потужностями)
"0000"
I 0 0 0 0 / 0 0
х(<^_,. (2.2) А= -
0 / / 0' 0 / 0 0
3. Динамжа приросту основних потужностей очевидна: / 0 0 1 0 0 0 0
^-^_!<% (2.3) х = (х, \, т], I); с = (с,, с2, с3, с 4 )е /?3"+1,
4. 1снуе обмеження щодо обсягу трудових ресурс!в, зайнятих у процес!
виробництва, то модель (2.1) —(2.6) набуде вигляду
(/ х^<Ц. (2.4) (с|* г )->тах; Л^ < Вх^, х > 0, е = 1, 2,..., Т, (2.7)
де х0 = (0, ^0, 0, 0) — заданий вектор.
5. Кожпа з! зм!нних е нев!д'емиою
(^,|„ % ,^)>0. (2.5) 2.2. МОДЕЛЬ ФОН НЕЙМАНА
При цьому в кожному !з сп!вв!дношень ^=\,2,...,Т, а ^д -- основа!
потужаост! галузей, що !спують на початку процесу. Модель (2.1) —(2.5) У модел! фон Неймана розглядаеться скшченний наб!р виробничих
} 1 7
е, безумовно, зм!стовшшою, шж статична модель Леонтьева. Проте в шй процеав (а , Ь ), / = 1,..., т, де и-вим!рпий вектор а- = («} •, ...,«„,•) опи-
також допускаеться досить значна !деал!зац!я дослщжувано! ситуацп. По- ]
суе витрати, а п-вим!рний вектор Ь = (Ь1;-, Ьзу, ЬПЛ -- випуск продукц!!'
перше, в!дсути! обмеження щодо нотужност! фондоутворювальних галузей, при функцюнуванш процесу з одиничною !нтенсивн!стю. Виробнич! про-
можливого обсягу трудових ресурав Ь/.. Однак най!стотн!шим недол!ком
е припущенпя про те, що витрати па з6!лылення основних потужностей цеси \а],Ь}\ називатимемо базисними. Координата вектор!в а1 ,Ъ}
О^ (тобто на буд!вництво промислових прим!щень, придбаиня устатку- невщ'емш: а^, Ь^ > 0, г = 1, 2,..., п, / = 1, 2,..., т.
вання) освоюються за перюд [^-1, ^]. Якщо за одииищо часу обрано Розглянемо матриц! А = (ву ), В = (Ь~\, А > О, В > 0. Вектори а-' та Ь-7
один калеидарний р!к, то вважають, що зап!знення (лаг) у буд!вництв!
е в!дпов!дно стовпцями матриць А ! В . Технолог! ю модел! задае пара
становить один р!к. Насправд! лаг е б!лыпим ! для р!зних галузей в!н мае
р!зн! значения. невщ'емних матриць (А, В). Матрицю А називають матрицею витрат,
Модель (2.1) —(2.5) е динам!чною. Внасл!док п функщонування отри- а В - - матрицею випуску. На шдстав! базисних процес!в побудуемо
муемо деяку послцювшсть вектор!в (х(,^,г\(, Ь^,^ = \,2, ...,Т, яка задо- новий процес, в якому витрати ! випуск е лшшною комб!нац!ею в!дпов!д-
1 }
вольняе вс! обмеження модел!. Таку посл!довн!сть називатимемо траек- них вектор!в а та Ь :
торхею. Наприкшц! дослщжуваного пер!оду (в момент часу Т) стан мо-
дел! характеризуеться вектором (хт, ^, г\т, /^) (це термшальний стан = (Ах,Вх), (2.8)
модел!).
44 45
де вектор х = (х\, х2,..., хт}; х,- > 0, ] = 1, 2,..., т називатимемо векто- тобто
1 ]
ром штенсивностей. При цьому /-и базиспий процес ( а , Ь ) бере участь (2.11)
у процес! (Ах, Вх) з штенсившстю х.-. Л!терою С позначимо множину Це припущення називають правилом нульового прибутку, або прави-
процеав: лом безприбутковост! виробництва.
С = {(у, г): Зх > 0 : у = Ах, г = Вх}. (2.9) На перший погляд таке правило дещо парадоксальне. Деяк! м!ркуван-
ня з приводу його економ!чного пояснения читач може знайти у впра-
Зазначимо, що базисш вектори можна вважати такими, що вщображу- в! 2.5.
ють реальн! процеси у певиих галузях чи па п!дприемствах. Елемепт Припущепня 3 м!стить, по сут!, своерщну вимогу щодо замкненост! мо-
множиии С э (у, г) е штучпим процесом. Такий процес описуе певний дел!: !з зростаиням загально!' к!лькост! товаров грошова маса не зб!ль-
режим сум!спо! роботи низки базисних галузей або шдприемств. При шуеться .
цьому вектори у та г називають в!дпов!дно векторами витрат ! випуску. Означения 2.2. Послгдовшстъ {Р{}1 = 1, 2, ..., Т векторгв-цт, що задо-
Опишемо динамшу модел! фон Неймана. вольняють систему нергвностей (2.11), називатимемо траекторгею
Припущення 1. Модель фон Неймана е лшгйною. цш.
Через Х{ позначимо вектор штенсивностей, який описуе функцюнування Припущення 4. Загалъна грошова маса не змтюетъся г весь час пере-
моделей на пром!жку [^ — 1, ^]. Розгляиемо Т пер!од!в часу (скаж!мо, рок!в бувае в обггу, тобто
чи м!сяц!в). У кожиий !з таких пер!од!в |/-1, ^] для виробпицтва про-
дукци застосовуеться один !з процес!в множини С, який характеризуеть- р^Ах,. = р^Вх^, 1 = 1,2,..., Т; (2.12)
ся певним вектором !нтенсивностей х^. 1 = \,2,...,Т. (2.13)
Припущення 2. Модель фон Неймана е замкненою.
Це означав, що для виробпицтва в перюд [^, ^ + 1] можемо витрачати Введемо ще таке поняття.
лише продукщю, виготовлену в попередпьому пер!од! [^ -1, {]. Оск!льки Означения 2.3. Траектория штенсивностей {х/.} називаетъся ста-
випуск у пер!од [^-1,^] дор!внюе Вх^_^, а витрати в наступний пер!од цгонарною, якщо для деякого V >0 маемо х( =VX^_•^, тобто х1 е гео-
становлять Ах^, то припущення про замкнешсть мае такий вигляд: метричною прогресгею зг знаменником V : х1 = V|:x0.
АХ1<ВХ1_1,* = 1,2,...,Т. (2.10) Означения 2.4. Траектория цш {р^} називаетъся стацгонарною, якщо
для деякого р. > 0 маемо /^ =ц~ 1 р ( _ ] , тобто р1 =ц~*р0.
Це — посл!довшсть векториих иер!вностей. При цьому вважають, що
вектор Вх§ е вектором аанаслв, як! наявн! на початку досл!джуваного П!дставивши вирази V^x та \Г*р у векторн! нер!вност! (2.10) ! (2.11),
пер!оду [1, Т]. д!йдемо таких висновк!в:
Означения 2.1. Послгдовнгсть векторгв гнтенсивностей {х/.}, що (О Посл!довн!сть !нтенсивностей х( = V х буде стащонарною тод! !
задовольняютъ систему нергвностей ( 2 . 1 0 ) , називатимемо планом, або т!льки тод!, коли для числа V > 0 ! початкового вектора х справджуеться
траекторгею ттенсивностей. нер!вн!сть
Уведемо в модель поняття цш на товари. Через р\_\ позначимо ц!ну VАx<Вx. (2.14)
единиц! г'-го товару в перюд \р-\, I], а через р^ = \Р(-\, •••> Р"-\) (и) Посл!довн!сть ц!и р( = ц~ р буде стацюпарною траектор!ею ц!н
тод! ! т!льки тод!, коли для числа ц > 0 та початкового вектора р справ-
в!дпов!диий к-вим!риий вектор цш. Прибуток процесу (а1, Ь]\ за пер!од джуеться нер!вшсть
[^ -1,1] вираховуеться як (р( \Ь}}- (р^_\ \а]\. При цьому вважаемо, що рВ. (2.15)
1
на початку перюду [г-1, ^] цша на сировину а дор!внюе р±_\, а випу- Зазначимо, що для стащоиарних траектор!й, коли х( =V^x,р^. =
сп!вв!дношення (2.12) ! (2.13) иабувають такого вигляду:
щена продукщя Ъ1 реал!зуеться вже за ц!пами наступного перюду (р^ >0).
Припущення 3. Жоден гз базисних процесгв (а1, Ь1), / = 1, 2,..., те не \\.рАх = рВх; (2.16)
дае додатного прибутку: VрАx = рВх. (2.17)
Т, Отже, динам!чна модель фон Неймана математично описуеться нер!в-
ностями (2.10), (2.11) ! р!вностями (2.12), (2.13).
46
47
 2.3. ДИНАМ1ЧНА Р1ВНОВАГА МОДЕЛ1 ФОН НЕЙМАНА Лема 2.1. Якщо м(А) — значения задачг (2.22), то (О и(Х) е непе
рервною функцгею параметра Л е К; (и) и (0) > 0; (ш) и (К) —> °° при
Означения 2.5. Вважатимемо, що модель фон Неймана перебувае у Я —-> оо; (ЦЦ) у (Л) — монотонно незростаюча функцгя.
стат динамгчног ргвноваги (V, ц, х, р), коли числа V, \1 > О, п-вимгрт век- V Нехай X = \х е Кт : х > 0, (х ет \ = 1}. Множина Л', очевидно, е обме-
тори х, р > 0, х * 0, р * О, якщо виконано умови (2.14) —(2.17):
женою ! замкненою. Отже, множина У = |г/ б Кп : у = (А -ХВ)х, х е
VАx < Вх; \ирА > рВ; црАх = рВх; VрАx = рВх. (2.18)
також обмежена ! замкнена.
Число рАх в!дображае варт!сть витрат у стан! р!вноваги модел! фон Задача (2.22) мае вигляд
Неймана, складовими якого е вектори штенсивностей х ! цш р. Вва-
и (А.) = т!п тах у^. (2.23)
жатимемо, що рАх > 0. Тод! з двох останшх р!вностей (2.18) матимемо \<г<п
ц = V - а.
Означения 2.6. Тргйка (а,х,р), де число а > 0, вектори х&К™, Тснування такого скшчешюго и випливае !з замкнеиост! та обмеже-
р б К" така, що ност! множини У. Отже, при будь-якому Л 6 К задача лшшного програ-
мування (2.22) мае розв'язок (х(К), м(А)), тобто функщя м(А.) визначена
аАх<Вх; (2.19) на всьому К. Неперервшсть ц!е'1 функцп випливае !з загалышх власти-
арА>рВ; (2.20) востей задач лшшного програмувагшя, залежних в!д зазначеного вище
параметра.
рАх>0, (2.21) Властив!сть (п) равнозначна твердженню (Я = 0), и (0) = тт тах (Ах\ >
хеХ \<1<п
называешься невиродженим положениям ргвноваги моделг фон Ней- > 0. Справд!, якщо Эх б X таке, що Ах = 0, то це неможливо, оскшьки за
мана. умовою матриця витрат А не мае нульових стовпц!в.
Означения 2.7. Розглянемо множину векторгв (промшъ) [у е Кт : ЗР >
Властивклъ (Иг) легко довести, вибравши х = (ет/т}& X; тод! м ( А ) <
> О, у=$х}, де х е компонентою невиродженого положения ргвноваги.
Такий промгнъ називатпимемо променем фон Неймана. и(х, = тах Г(А,г). = тах < тах (а{, х)-
\<г<п \<г<п \<1<п
В!дпов!дь на запитання, чи мае система (2.9) — (2.11) розв'язок, тобто,
чи !снуе невироджене положения р!вноваги модел! фон Неймана, зумов- тш (^ | х).
\<1<п
лене парою матриць (А, В) за певних обмежень на ц! матриц!, дае така Осюлькд в матриц! В немае нульових рядк!в, т!п (Ь1 \ х} > 0 ! права
теорема. \<1<п
Теорема 2.1 (умови !снування невиродженого положения р!виоваги частина остаиньо! нер!вност! прямуе до при А —> °°. Оск!льки В > О,
модел! фон Неймана). Нехай невгд'емнг матрицг А > О, В > О такг, що
то отримуемо
матриця випуску В не мгстить нулъових рядкгв, а матриця витрат
А - нулъових стовпцгв. Тодг вгдповгдна модель фон Неймана мае не- (в,- х
)
вироджене положения ргвноваги, тобто система (2.9) ~ (2.11) мае роз-
в'язок. для будь-яких А,2 <А, 2 . Зв1дси випливае властив!сть (НИ). А
(г) — умова а1 Ф О, / = 1, 2 т означав, що серед базисних процес!в Зазначимо, що функц!я м(Я) може бути обмеженою зверху (див. впра-
немае таких, як! шчого не витрачають (в!дсутшй «р!г достатку»); ву 2.7).
(и) — умова Ь: Ф О, I = 1, 2,..., п, означае, що в систем! (яка е замкие- 1з наведеиих вище властивостей функцп и (X) випливае !снувапня тако-
ною) виробляеться будь-який продукт. го А, > 0, для якого м(Х) = 0. Якщо х •- в!дпов!дний розв'язок задач!
V Спочатку розглянемо таку допом!жну задачу л!н!йного програму- (2.22), то
вання: Ах<1Вх, х>0. (2.24)
тт;(А-Щх-иеп < 0, (х \ ет) = 1, х > О, (2.22)
Розглянемо задачу, дво'л'сту до задач! (2.22):
т п
де Я — числовий параметр; х е К , и е К — змшн! задач!; е = (1,1,..., 1)е (2.25)
и -> тах; р(А -ХВ)-\)ет >0,(р\ еп] = 1, р > 0.
б Л"; ет =(1,1,...,1)е Кт.
48
49
 1з теореми двоштост! (див. математичпий додаток) маемо: и(А,) = 0.
Якщо при цьому р — вщповщний розв'язок задач! (2.25), то
рА>ХрВ,р>0. (2.26)
1 моделг фон Неймана (можливо, виродженим), необхгдно и достатнъо,
1з нер!вностей (2.24) ! (2.26) випливае, що знайдена тр!йка /А~ , х, р\
е положениям р!вноваги модел! фон Неймана.
Розглянемо множину нул!в функц!!' и (А): Л = {А е К : и (А.) = 0}. Зпд-
но з властивостями функцп м(А) маемо Л = [А,0, А^], де А,0 > 0.
Зазначимо принапдно, що не виключений випадок А,0 ** ^1 (див- впра-
ву 2.8).
Покажемо, що !снуе невироджене положения р!вповаги модел!, яке вщпо-
вщае числу а = А.]" . Серед ус!х розв'язк!в задач! (2.25) при А, = А^ вибе-
ремо такий вектор р, який мае найб!льшу к!льк!сть строго додатних
компонепт!в. Доведемо, що !снуе вектор х, який разом з ос, р утворюе
шукану тршку — иевироджене положения р!вноваги модел! фон Нейма-
на. Млркуватимемо в!д супротивного. Тод! з (2.22) при А,=Я 1 отримае-
мо таку !мпл!кац!ю: (А - Х\В)х < 0, х > 0 ^ рАх < 0. За теоремою про
лшши! нер!вност! !снуе такий невщ'емний вектор ^, що ^(А- А^В) > рА
(див. математичний додаток). Нехай вектор ре К", позначимо 1(р) =
= |/ : (рА). = 0>. Для вектора ^ маемо
, ЯКЩО (2.27)
(^А)^ =(^В)^ =0, якщо / е (2.28)
Справд!, при ]^ I{ру^А)^-X^(^В)^>{рА'),>0. Звщси
>Х\^В)- 1 (дА). > 0. Осюльки дА>Х$В,д>0, то через виб!р Р век-
тор ^А мае менше додатних компонеттв, и1ж вектор рА. Тод! з (2.27)
отримуемо ^А).=0, якщо / е / ( р ) . Умови (2.27) 1 (2.28) означають
1снувашш такого Д > 0, що ^А > (А( + А)В. А це, в свою чергу, означае, що
вектор (с/, 0) е допустимим для задач! лшшного програмувашгя (2.25)
при Л = А,1 + А. Однак тод! и (А,, + А) = и (А} + А) > 0, що суперечить моно-
тошюсп функцп и (А) 1 максимальност! числа А,^ Отже, числу А,1 в!дпо-
в!дае невироджене положения р1вноваги (А] , х, р\ Д
Означения 2.8. Числа А.0 г А,1 (найлгвгший г найправгший нулг функ-
цп м(А,)) називаютъ вгдповгдно числом Неймана г числом Фробе-
туса.
Зауважимо, що через монотоншсть функцИ м(А.) для в1дшукання п
нуля А 1 можна ефективно застосувати чиселый методи.
50
Наведемо ще одну теорему про властивосп положень р!вноваги модел!
фон Неймана.
Теорема 2.2. Нехай матрицг А, В задоволъняютъ умови теоре-
ми 2.1. Для того щоб тршка (а, х, р) стала положениям ргвноваги
щоб и\аГ ) = 0, а пари (х, 0) та ( р , 0 ) були розв'язками вгдповгдно за-
дач (2.22) I (2.25) при А = сГ1.
V Д о с т а т н 1 с т ь очевидна — досить скористатися умовами
теореми и означениям положения р!вноваги.
Н е о б х 1 д и 1 с т ь. Якщо (а, х, р} — положения р1вноваги модел!, то
з нер1вностей (2.9), (2.10) випливае, що пари (х, 0) 1 (р, 0) е допустими-
ми В1ДПОВ1ДНО для задач (2.22) 1 (2.25), причому значения щльових
фупкцш цих задач на зазначеиих допустимих векторах зб!гаеться. 3 тео-
ри дво1стост1 випливае, що кожна з цих пар е розв'язком вщповщно!
задач!. Отже, и\аГ ) = 0. А
Числа а, як! ф!гурують у положениях р!вноваги модел! фон Неймана,
мають особливе значения для характеристики властивостей модел!.
Означения 2.9. Число а, яке фггуруе у невиродженому положент
ргвноваги (а, х, р) моделг фон Неймана (А, В), називатимемо темпом
зростання.
2.4. ПРОДУКТИВШСТЬ I НЕРОЗКЛАДНЮТЬ
У МОДЕЛ1 ФОН НЕЙМАНА
Розглянемо модель фон Неймана (А, В). Поияття числа Неймана А 0
! числа Фррбешуса А! для модел! (А, В) подано у п. 2.3. Зазначимо, що
обернет величини а = А,^1 ! Э = А^ е вщповщно максимально ! мппмально
можливими темпами зростання за стацюнарною траектор!ею. Числа А.^, А,|
дають змогу схарактеризувати деяк! важлив! властивост! в!дпов!дно1 мо-
дел! фон Неймана.
Розгляпемо спочатку питания про продуктившсть модел!. У подаль-
шому виклад! вважатимемо виконаними умови теореми 2.1 щодо матриць
А, В.
Означения 2.10. Нехай система нергвностей
Вх-Ах>с,х>0, (2.29)
мае розв'язок для будъ-якого вектора с е К". Тод1 модель фон Неймана
(А, В) називатимемо продуктивною.
Виявляеться, що продуктившсть модел! т!сно пов'язана з П фробе-
и1усовим числом.
Теорема 2.3 (критерш продуктивност! модел! фон Неймана). Для того
щоб модель фон Неймана була продуктивною, необхгдно и достатнъо,
щоб число Фробетуса А,^ < 1.
51
 V .Д о с т а т н ! с т ь: X! < 1. Доведемо, що модель е продуктивною.
М!ркуватимемо в!д супротивного: нехай для деякого се К" система
нер!вностей (2.29) не мае розв'язку. На шдстав! альтернативних для систем
лшшних нер!вностей (див. математичний додаток) !снуе розв'язок системи
рА-рВ>0, р>0, р*0. (2.30)
Це означае, що пара (р, 0) е припустимою для задач! лшшного програ-
мування (2.25) при X = 1. Отже, и(\) = ъ(1) > 0. Зпдно з властивостями
функца м(Х) (див. лему 2.1) Х1 > 1, що призводить до протир!ччя.
Н е о б х ! д и ! с т ь. Нехай модель (Л, В) е продуктивною. Виберемо
вектор с > О ! пехай х — розв'язок системи (2.29), а (Х]~ , х, р\ — поло-
жения р!вноваги модел! (Л, В), причому р > 0. 3 нер!вност! (2.29) знай-
демо
рВх - рАх > (р | с) > 0 => рВх > Ах.
За означениям р!вноваги, враховуючи останню нер!вн!сть, отримуемо
Х]~1рЛ > рВ => Х.^рАх > рВх > рАх.
Звщси випливае, що рАХ > 0 ! Х1 < 1. А
Зазпачимо, що фробеп!усове число для модел! (Л, В) можна шукати
як пуль Х^ функцН м(Х) одним !з багатьох чиселышх метод!в; при цьо-
му важливе значения мае монотоншсть функца м(Х).
Розглянемо залежшсть властивостей модел! фон Неймана в!д а темп!в
зростання. Нагадаемо, що п!д час побудови ц!е! модел! виходимо з по-
слщовност! т базисних процес!в (а}, Ъ1), / = 1, 2,..., т, як! виробляють п
продукт!в.
Нехай 5, Т - вщповщно дов!лып непорожн! п!дмножини номер!в га-
лузей ! продукт!в: 5 с {1, 2,..., т}, Т с {1, 2,..., п}.
Означения 2.11. Пару множин (5, Т) називатимемо гзольованою,
якщо справджуетъся гмплгкацгя ] е 5, г & Т => а^ = Ь- = 0.
Якщо для модел! фон Неймана (Л, В) !снуе !зольована пара (5, Т), то
це, по сут!, означае, що галуз! з номерами з б1 не використовують ! не
виробляють продукти, номери яких г ё Т. 1накше кажучи, трупу галузей,
номери яких утворюють множину 5, можна вважати пщекономшою з
простором товар!в, меншою, н!ж п вим!рноеп.
Приклад 2.1. Нехай т = 4, п - 3 1 матриц!
(2.31)
Легко перев1рити, що пари 5 = {1, 3}, Т = {2, 3} 1 5 = {!}, Т = {2, 3} е )зольованими
для цих матриць. Виконайте перев!рку 1 самост!йно знайдхть ще одну 1зольовану пару
(5, Т).
52
Означения 2.12. Модель фон Неймана (А, В), для яког гснуе гзолъо-
вана пара (5, Т), називатимемо розкладною (обо розщеплюваною),
вгдповгдно модель (А, В) без 1золъованог пари (5, Т) — нерозклад-
ною (обо нерозщеплюваною).
Якщо модель фон Неймана (А, В) -- розкладна, а (5, Т) — 1зольова-
па пара, то нумеращю галузей I продукт!в можна зм!нити так, що
5 = {1, 2,..., Н}, Т = {1, 2,..., /}, Н < т, I < п. При цьому в1дпов1дною пере-
становкою стовпщв 1 рядк!в матриц! А ! В можна звести до вигляду
А= М1
'22
де матрищ-блоки мають розм!р
Приклад 2.2. Для матриць (2.31) пара 5 = {1, 3}, Т = {2, 3} е гзольованою. Отжс,
в1дповщна модель (А, В) е розкладною, або розщеплюваною. Якщо переставите ряд-
ки 1 стовпщ матриць А 1 В так, щоб 5 = {1, 2}, Т = {1, 2}, то отримат матриц! мати-
муть такий виг ляд:
А= В=
Теорема 2.4 (про розкладшсть модел! фон Неймана). Нехай для мо-
делг фон Неймана (А, В) числа Неймана г Фробетуса не збггаютъся:
Х О ^ А , ^ Тодг модель (А, В) е розкладною.
Доведемо спочатку к!лька лем.
Лема 2.2. Для довглъного вектора у = (у\, у2, ..., уп) позначимо
1 (у) - {г : у± > 0}. Нехай (с^, х-\, р \ ] , (а2, х2, р-±) невироджет поло-
жения ргвноваги моделг фон Неймана. Тодг з I (Вх.-^ ) с / (Вх\ ) отри-
маемо а2 > а1 .
V 3 умови / (Вх2 ) с / (Вх] ) випливае !снування такого числа у > О,
що Вх2 < уВХ]. Тод! ур2Вх^ > р-^Вх-^ > 0. Кр!м цього (див. означения иеви-
родженого положения р!виоваги в п. 2.3), р^А > а.^ р^В \ р2Ах^>
> а.2 р2Вх\. Однак Ах^<а^Вх^, тобто р2Ах\ < а^р2Вх1 ! а\р2Вх\>
>а^р2Вх{. Осюльки р2Вх^ > 0, то а2 > а}. А
Нехай (а, р, х) •- деяке положения р!вноваги модел! (Л, В). Через
2 (а) позначимо множину (конус) 2 (а) = {х : аАх < Вх, х > 0}. Очевид-
но, 7. (а) * 0.
Лема 2.3. Якщо а2>а\, то /? (а2 ) с 2 (оц ) .
V Якщо (оц , X] , р\ ) , (а.2 , х2 , р2 ) - - положения р!вноваги модел! фон
Неймана, то, з урахуванням умови а2>а.\, матимемо так! нер!вност!:
Вх 2, . Звщси випливае, що тршка (а-|, х2,
також е положениям р!вноваги, а отже, х2 е
53
 Розглянемо конус 2 (а) \ виберемо в ньому такий вектор л: (се), що При у е 51 маемо х}- > О, зв!дси Ь^ - О для ; 6 5. Аналопчно виводи-
*(сс) 1 Вх(а) мають пайб1лыыу можливу кыьюсть додатних координат.
1з щеТ леми випливае такий иаслщок. мо, що а,.' =0 при У е 5. Отже, модель (А, В) -- розкладна, осюльки
Насл1док. Якщо сс 2 >а 1 , то /(^с(а 2 )) с 1(х(а^)), / (5* (а2 )) с пара (5, Т) е 1зольованою. А
с/(В*(а1)). 1з теореми 2.4 як наслщок випливае така теорема.
Нехай п(а) означае число елемент!в скшчешюТ множипи 1(Вх(а)). Теорема 2.6 (про 1снування единого темпу зростання нерозкладно!
Лема 2.4. Якщо числа а\ та а2 фггуруютъ у невироджених поло- модел! фон Неймана). Нехай модель фон Неймана (А, В) е нерозкладною,
тодг вона мае единий темп зростання.
жениях ргвноваги моделг I а 2 >ос 1 , то п(а 2 )<и(а 1 ). Якщо а.м — единий темп зростання нерозкладно\' модел! фон Нейма-
V 3 насл!дку леми 2.3 виведемо нер1вшсть п ( а 2 ) < и ( а ] ) (бо
на, то для не!' можливе не одне положения р1виоваги (ам, х, р] за р1зних
/(Вх(а 2 )) с 1(Вх(а\)У). Однак якщо допустити р!вшсть п(а2) = п(а\],
вектор!в р, х.
то /(Дг (а2)) с I (Вх(а\)). 1з леми 2.2 випливае, що а2 = с^, а це супе-
речить вибору чисел а 1 ,а 2 . Отже, и(а 2 )<и(а 1 ). А
3 останньо! леми доходимо важливого висновку про темпи зростанпя 2.5. Р1ВНОВАГА МОДЕА1 ДИНАМ1ЧНОГО БАЛАНСУ
модел! фон Неймана. Очевидно, що число можливих значень а скшчен- Нагадаемо, модель динам1чного м!жгалузевого балансу мае такий вигляд:
не 1 не може бути б1лыиим, шж вим!ршсть вектора Вх (а), тобто не пере-
вищуе п. Однак наведен! вище м1ркування застосовш також для векто- Ах/. + П^ + Ь^с < х/.; (2.32)
р!в р, як! разом з а та х ф!гурують у положениях р!вноваги. Отже,
темпи зросташш модел! фон Неймана не можуть перевищувати числа т. х{<^; (2.33)
Сформулюемо ней результат у вигляд! теореми.
Теорема 2.5 (про темпи зростаиня модел! фон Неймана). Модель фон ^-^_ 1 <Т1,; (2.34)
Неймана (А, В), де А, В - матрицг розмгром тхп, може маты
скшчент темпи зростання, якг не перевищуютъ тт(т, п). (/|^)<^; (2.35)
Лема 2.5. Якщо а - - число, яке фггуруе в положент ргвноваги, а
Вх(а)>0, то а~ е числом Фробетуса для моделг фон Неймана. (х <:. г\ Ь+)> О I — \ 2 Т (2 36)
V 3 умови щеУ леми доходимо висновку: 1{Вх(Х^ \\ с 1(Вх(а)) = п, При цьому !^о е осп ОБНИМИ потужностями галузей, створеними на по-
де А^ -- фробешусове число для модел! (А, В). Проте, зпдпо з означен- чатку процесу.
иям числа Фробешуса, маемо а" < Л^, або Я.^ < а. Тод! з наслщку леми Нагадаемо, що га-вим!рш вектори х, г|, ^, /, с е вщповщно векторами
валового випуску (або штенсивностей), основних потужностей, 1х приро-
2.3 отримуемо: /(й*^1)) э 1(Вх(а)) = п, тобто I (Вх (Х^\ = I (Вх (а.)) , сту, трудових витрат, споживання, а число I означае загалыгу юлыисть
звщси а = А^"1 ЗГ1ДИО з лемою 2.4. А прац1вник1в у галуз! економ!ки. У (2.32) А — матриця Леонтьева техно-
лопчних витрат розм!ром пхп, О -- матриця каштальних витрат роз-
Д о в е д е н и я т е о р е м и 2.4. Припустимо, що модель фон Неймана (А, В)
мгром п х п.
мае не один темп зростання: А 0 #Л(. 1з леми 2.5 випливае, що вектор Вх Дослщимо положения р!вноваги модел! (2.32) —(2.36). Вщповщна ста-
ционарна траектория 1нтеисивностей, яка визначаеться темпом зростання
мае хоча б одну нульову координату. Осюльки 0 < Ад 1Ах (Яд ч <
а = А 1 променем Неймана (х, ^, л, Ь ) , мае вигляд
то це стосуеться також вектора Ах 1. Однак матриця А не мае нульо-
вих стовпц1в, що свщчить про наявн!сть нульових координат у вектора 1~^.&
Я* — Л
1~^.^>
Я, С,/ — Л
— 1 ~^*л- /
^, Т]* — Л
— "\~^ Т
Т|, 1^ — Л 1^.
^О^7^
\4.Э / )

Поняття стац1онарно1 траекторИ, темпу зростання, променя Неймана

Нехай 5 = ](х(Х^ )), Т = 1(Вх(Хц )). Зрозум1ло, що 5 Ф {1, ..., т},
аналопчш тим, як! були наведен! в п. 2.2, 2.3.
Т ^ {[,..., п}. Доведемо, що пара (5, Т) — 1зольована. Нехай г е Т, тод! Якщо сшввщношення (2.37) пщставити в модель (2.32) —(2.36), то
для положения П р!вноваги отримаемо
Ах + Щ + Ьс < х; (2.38)
54 55
 (2.39) Позначимо Л множину вс!х А е [А 1 ( А 2 ], для яких система
(2.40) 0(А)*<А.г, д:>0, ( х \ е ) = \ (2.45)
( / ! * ) < Ь; (2.41) с сумнсною. Якщо у - вектор Фробен1уса в матриц! 0(А 2 ), то його
(х, §, л, I) > 0. (2.42) г/ = (г/ 1 е) = 1. Проте з умов
можма нормувати так, що у > О 1
Розглянемо ихп-матрицю /? = (г^ ); г{]- = г, / = 1, 2, ..., я 1 прилус-
леми випливае Р(А 2 )г/ = у 2 г/ < А 2 г/. Отже, А 2 6 Л, тобто Л Ф 0.
тимо, що параметри досл!джувано!' мод ел! задовольняють сукупшсть та-
Нехай А = 1н{гЛ 1 { А ^ , А А б Л, и = 1, 1, ..., - довгльна посл1дови1сть,
ких умов:
1) технолопчна матриця А > О е нерозкладною; границя яко\' дор:внюе А, тобто Нт А^ = X. За означениям множини Л
2) вектор трудових витрат / > 0; для кожного А^ система
3) вектор споживашш с > О, але с э* 0;
4) матриця А + К е продуктивною, тобто число Фробешуса менше за 1 | = (л: | (2.46)
(див. п. 1.1, 1.2);
мае розв'язок. Позначимо його через х^, Ъ = 1, 2,....
5) матриця кашталыгах витрат О > 0. Якщо Ог\ = 0, г\ > 0, то г\ = 0.
1з послщовност! векторов {х/^} можна виокремити зб1жну П1дпосл1-
Умова 4) означав, що технолопя (А, I) дае змогу кожному пращвни-
ков! «прогодувати» себе. Умова 5) р!внозначна умов! про вщсутшсть у довтпсть. Для спрощення вважатимемо, що сама посл1довн1сть {^} е
матриц! В нульових рядюв. По сут!, це означав, що будь-яке зб!льшения зб!жною 1 Нт х^ = х. Якщо в (2.46) увести х = х^\ спрямувати /г до °°, то,
осиовних потужиостей потребуе матер!альних витрат. *~>°° неперервиост! матриц! О (А), отримаемо Р (/~\—
з урахуванням А ) ж < А~-
.т,
Теорема 2.7 (про стан р!вноваги модел! динам!чггого м!жгалузевого
балансу). Нехай параметри моделг динамичного мгжгалузевого балансу х > 0, ||5;|| = (х | с) = 1. Однак А = штЛ, отже, пара (А,3г) е розв'язком
(2.32) задоволъняютъ умови /) — 5). Тод1 модель мае стан ргвноваги екстремалыю! задач! (2.44).
(а, х, 4, Л, /-) з темпом зростання а = X"1, якому вгдповгдае единый Покажемо, що А > А. Якщо допустити протилежне, то <3(Х])х <Х]Х.
промть Неймана (х, ^,ц,Ь). При цъому Помножимо цю нер!вшсть на л!вий вектор Фробен1уса р\ у матриц! (^ (А^),
(г) А е числом Фробетуса в матрицг О (А) = А (Л + К) + (1 -А) -О; тод! (р 1 С>(А 1 ) = у 1 р 1 )у 1 (р 1 |л:) = р 1 д(А 1 )д:<А 1 (р ] | х). Однак х > 0, г ^
(и) х правый вектор Фробетуса в м.атрицг О (А), тобто ^ 0 => (^ | х) > 0; тому у1 < А,, що суперечить умов! леми у1 > А^
=Хх, де х>0; Нехай (35,А) — дов!льний розв'язок задач! (2.44). Покажемо, що вш
зб!гаеться з уже знайденим ! доведемо решту тверджень леми.
(т) ; г] = 1 х). (2.43) Розглянемо так! дво!ст! задач! лшшного програмування:

Для доведения ц1е! теореми використовуемо таку лему.
Лема 2.6. Нехай С1 (Я) - визначена, неперервна на деякому про-
мгжку [А^Дз] г невгд'емна та нерозкладна при вс1х Ле^Дз]'
О < Я1 < Я2 -матриця; у { , у2 — фробетусовг числа в магприцях вгдпо-
вгдно , причому у1 >Я 1 ,у 2 <А 2 . ГоЭг задача
> 0, (2.44)
мае единый розе'язок (Я,д:), причому (г) С ) (Я)л:=Ял'; (и) А -- число
Фробешуса для матрицг О (А); (иг) Зс -- вектор Фробетуса матри-
цг О (А); (гш) 3? > О.А! > А < А 2 .
V При доведешп леми використовують низку факт!в з теорИ невщ'емпих
матриць (див. п. 1.2).
56
(0|.дг)->тах, <Ад:, х > 0; (2.47)
<1, х>0. (2.48)
Доведемо, що задача (2.48) мае ненульовий розв'язок р > 0; якщо при-
пустити для (2.48) !снування лише нулъового розв'язку, то з шдсилено!'
теореми р!вноваги (див. математичпий додаток) випливае !снувания та-
кого вектора х > 0, що (^)(Х)х <Хх; але це суперечить мппмальност!
А(Х = т!пЛ). Проте функц!я 0(А) неперервна, тобто строга нер!вн!сть
збер!гатиметься також для близьких значеиь А зл!ва.
Оск!льки пара (хД) задовольняе нер!вн!сть р(А):г<А5:, а <3(А)>0
е нерозкладною, то за теор!ею нев!д'емних матриць (див. иасл!док ле-
ми 1.1) отримаемо х > О, А > 0. Вектор х е розв'язком задач! (2.47),
57
тому за теоремою р!вноваги р(^ (А) = Ар. На щдстав! згаданого наслщку 1
того, що р Ф О, отримаемо р > 0. За теоремою р!вноваги О(А)Зс =ЯЗс,
тобто А е власним числом матриц! О (А), якому в!дпов!дае иевщ'емний
власний вектор х > 0. 1з теорп невщ'емних матриць з урахуванням не-
розкладност! матриц! О випливають твердження (и) та (ш) леми. Д
Д о в е д е н и я т е о р е м и . П р и доведешп теореми 2.7 деяк!
твердження позначатимемо значком (*). Щ тверджемня рекомендуемо
читачев! довести самостшно.
Розглянемо таку допом!жну задачу:
А -> тш; (А(Л + К) + (1 - \)О)х < Кх, (х\е) = 1,х>0. (2.49)
За припущенням теореми про матрищ О(1) = Л + Я ! О(0) = -О Гхш
фробен!усов! числа в!дпов!дпо строго меиш! в!д 1 ! б!льш! за 0. Для
матриц! О(А) = А(Л + /?) + (! -А)/) виконуються вс! умови леми (*)5.
Отже, задача (2.49) мае единий розв'язок (А, х), причому А е (0,1).
Легко довести, що число а = А" 1 визначае темп зростання модел! (2.32) —
(2.36), а вектор (х, \, г), /,) в!дпов!дно до (2.43) задовольняе систему
нер!вностей (2.38)-(2.42) (*)2.
Покажемо, що промшь Неймана, який в!дпов!дае числу а = X 1, еди-
ний. Нехай (х, ^, г), Ь) — дов!лышй ненульовий вектор, що задовольияе
систему (2.38) —(2.42) при А = А. Можна довести, що з умов 0 < А < 1 !
(х,%,т1],Ь)#0 випливае * * 0 (*). На шдстав! (2.39) ! (2.40) маемо
оц!нку
Х
'•-'^- - (2.50)
1-Х
або (так як В > 0 )
-т= Ох < От]. (2.51)
А стовпщ матриць А, В, ] - 1, 2, .... т. Очевидно, що множипу С (2.55)
Осюльки Кх = (1\ х)с (*), з нер1вностей (2.38), (2.40) 1 (2.51) випли-
вае, що
(2.52)
А
(2.53)
Число А е числом Фробешуса в матрищ О (А) = А (Л + К)+ (1- А)1).
Отже, (2.53) справджуеться лише тод1, коли х е вектором Фробешуса в
матрищ О(А) (*)3. Звщси доходимо висновку: у (2.53), а отже, 1 в (2.51)
символ < сл!д зам!нити на = . Зокрема,
(2.54)
58
Оск1льки Кх = (/ 1 х)с < 1с 1 ((1- А)/А)Б.г < Ог\, сп1вв1диошення
(2.54) можливе лише тод1, коли (/ 1 х) = I, ((1-А)/А)О* = Ог\. Через те
що Л - ((1 - Х)/А) д: > 0, а О (ц - ((\ - А)/А)*) = 0, з урахуванням умов для
матриш П, отримаемо л = ((1-А)/А)л: = ((1 -А)/А)^, а тод! з (2.50) ви-
пливае ^ = А~1.г = А"1 х. Отже, встановлено 1снування единого променя
Неймана в модел! (2.32) — (2.36), який вцщовщае темпов! зростання
.
Вектор подвшних зм!нних (р, д,г^)р,д,геК" а ? е скаляром.
(*) Можна показати, що вектором р сл!д позначити л!вий вектор
Фробен!уса в матриц! ! припустити ^ = -—рВ, Т - рВ, 5 = (р \ с).
А
2.6. МОДЕЛЬ ГЕЙЛА
У 50-х роках XX ст. Д. Гейл узагальнив модель фон Неймана. При
цьому основну увагу було прид!лено нашстотшшим ознакам ще! модел!.
Така узагальиена модель в економжо-математичних дослщженнях отри-
мала назву модел! Гейла. К ми розглянемо нижче.
Повернемося до модел! фон Неймана (див. п. 2.2 та 2.3) ! вивчимо ще
одну з 11 !стотних властивостей.
У п. 2.2 шд час побудови модел! фон Неймана використовувалася
множина технолопчних процес!в
К :х = ,у = (2.55)
Розглянемо систему вектор!в с1 = (а^ , Ь} е К+п , де а],Ь] - ;'-т1
можна розглядати як множину вс!х л1н1Йних комб1нац1й векторов с1 ,
/ = 1,2,..., т з невщ'емними коеф1щентами. Таку множину називають
опуклим багатогранним конусом 1 записують у вигляд!
= Ко{с\с2,...,ст}. (2.56)
Нагадаемо, що конусом дов1лыюго л1н1йного простору називаеться така
множина К, за умови, що х е К, А > 0 => Ал: е К. Кр1м цього, якщо множи-
на /С опукла, то вона е також опуклим конусом.
Важливою властив!стю опуклого багатогранного конуса С (2.56) е
його замкнешсть.
Сформулюемо спочатку два допом!жн1 твердження. Як 1 в п. 2.5, по-
значимо (*) твердження, що використовуються в основному текст!, але
доведения чи перев!рку яких вщнесено до самост!йних вправ.
59
 Лема 2.7 (*)|. Багатогранний конус К" = Ко<е1, е2 , ..., еп \, де
е ,...,е" - одыничт векторы простору К" (е1 ' = (0, ..., О, 1, 0, ..., 0)1, е
замкненим.
Лема 2.8 (*)2- Якщо ненулъовий вектор с е невгд'емною лшгйною
комбтацгею системы векторгв |с , с , ..., ст\
с=1Р;-с', Ру ><),/ = 1,2, ...,«, (2.57)
то вектор с може мати вигляд невгд'емног лтшног комбгнацп век-
торгв деяког лгтйно незалежног тдсистеми (2.57).
Використовуючи леми 2.7 1 2.8, можиа довести таку теорему.
Теорема 2.8 (про замкнешсть багатограшюго опуклого конуса). Бага-
тогранний опуклий конус е замкненим.
V Нехай система вектор!в (2.57), яка породжуе конус (2.56), е лшшно
незалежною, а Ьт е от-вим1рним лшшпим шдпростором з /?"-лш1йною
оболонкою ще! системи. Тод! система (2.57) е базисом простору Ьт 1 без
обмеження загальносп цей базис можна вважати ортонормоваиим: до-
сить увести у Ьт вцщовщний скалярний добуток, який, до реч1, породжуе
в 1^т деяку норму. Отже, /,т можна ототожнити з Кт, а конус С
з К'". Зпдно з лемою 2.7 конус К™ е замкненим, тому замкненим (в!дпо-
В1ДНО до введено! в Ьт иорми) буде також конус С; залишаеться посла-
тися на факт екв1валеитност1 норм у скшченновим1рних просторах.
Розглянемо випадок, коли система вектор!в (2.57) е лшшно залежною.
Виокремимо з не! довыьну лшшно незалежну шдсистему с-'1,с-'2, ...,с}5
[ розглянемо в1дпов1дпий багатогранний конус
Як показано вище, для будь-якого значения а конус Са е замкненим.
Одиак С = и о С 0 , де об'еднання поширюеться на вс! набори а, що в1дпо-
в1дають лшшно незалежпим шдсистемам системи (2.57). Очевидно, що
У а С а с С. 3 леми 2.8 випливае: 1снуе наб1р а0 такий, що С = С0 . Тому
С с У а С а . Отже, миожина С е замкненою як об'еднання ск1нченпого чис-
ла замкнених множин. А
Переходимо до побудови моделх Гейла. При цьому зам!сть багато-
грапного конуса (як це було в модел! фон Неймана) розглядатимемо
дов1лышй опуклий замкнений конус 2.
Нехай маемо п титв продуктов 1 деяку множину 2 виробничих
процес!в. Кожний елемент г множили 2 е парою г = (х, у), де х =
= (х^, х2,..., хп), у = (у\, у2,..., Уп) -- вщповщно вектори витрат 1 ви-
пуску; при цьому х > 0, у > 0.
60
Зробимо так! припущення щодо множини: 2 с К" хК" - К^п:
1) 2 •- опуклий замкнений конус;
2) якщо (0, у)е 2,, то у = 0;
3) для будь-якого номера 1,\<г<п знайдеться такий елемент г =
= (х, у}& 2, що У1 > 0.
Зазначимо, що умова 2) е аналогом вимоги про вщсутшсть у матриц!
витрат А модел! фон Неймана нульових стовпц!В 1 означае В1дсутн1сть
«рогу достатку». Умова 3) в1дпов!дае вимоз! про вщсутшсть у матрищ
випуску В нульових рядюв 1 означае, що будь-який з п продукт!в вироб-
ляеться хоча б одним процесом 1з 2.
Означения 2.13. Послгдовн1сть пар п-вимгрних векторгв г^ — (*с_1; у^),
^ = 1, 2,... называетъся траекторгею моделг Гейла, або планом, 1з
початком у0, якщо:
а) , /:-!, 2, ...; б) хг < у(,1 = 0, 1, 2, ... . (2.58)
Зм1ст умови а) полягае в тому, що при кожному {^М процес
?1 - (А"(_) , У( ) здшснений за технолопею 2, а умова б) означае ресурсне
обмеження: витрати х1 в перюд [^, I + 1] не перевищують випуск у(. у по-
передньому пер!од1 \1 -1, {].
Приклад 2.3. Описана модель мштить як окремий випадок модель фон Неймана
(див. п. 2.2), яка задаеться конусом
С = 2(А, В) = у=
и обмежснням на рссурси А^ < В^_\. Якщо ^, I = 1, 2,... — траектор!я !нтенсив-
ност! модел! фон Неймана, то в1дпов!дним планом модел! Гейла буде ^ = (я^_], у{),
1 = 1, 2,..., де вектор х^_\ = А^( описуе витрати в перюд [I, I + 1], а вектор г/г = В^ -
випуск у перюд [1-\, (], вектор у0 (початковий запас) зб1гаеться з В^.
Означения 2.14. Траекторию цш моделг Гейла називатимемо по-
слгдовтстъ {р{}, р/- е К", I = 0,1, 2 ..., якщо для всгх (х, //)е 2
(р(_1 х)>(р/.\у). (2.59)
Економ1чний зм1ст цього означения зрозум^лий: якщо вектор х придба-
ли за щнами р^._\ поточного пер1оду, а вироблену продукц!ю у реал!зу-
вали вже за тинами р1 наступиого пер!оду, то (р^_\ \ х} • - це варт!сть
витрат, а (р{ \ у) -- варт!сть реалтзовано! продукцп. Нер1вн1сть (2.59)
означае, по сут1, безприбутков!сть виробництва (правило нульового при-
бутку, див. вправу 2.5).
Для кожного плану ^ = {г(} запишемо варт1сть випуску
(2.60)
61
 Якщо РЬ е траектор1ею ц!н, то функц!я щ (^) зростае з часом I. Вико-
ристовуючи нер1вшсть (2.59) 1 нер1вн1сть б) з (2.58), отримуемо
л*-1 (С) = (Р1~\ Уг-\ ) ^ (Р1-\ = ^ (О-
Отже, варт!сть я^ (С) = (#; | г/^) випуску у± спадае з кожним перюдом.
Розглянемо твердження про стан р1вноваги модел! Гейла.
Означения 2.15. Тршка а > 0, 7 = (х, у), р > 0, р * 0 называешься ста-
ном ргвноваги моделг Гейла, якщо
ах < у; (2.61)
а(р\х)>(р\у),У(х,у)Е2. (2.62)
Нер1вност1 (2.61), (2.62) е аналогами вщповщлих вимог (2.19), (2.20)
для стану р!вноваги модел! фон Неймана.
Якщо додатково до умов (2.61), (2.62) виконуеться умова (р | г/) > О,
то стан р!вноваги (а, 1, р) називаеться невиродженим. Число а, яке
ф!гуруе вище, називаеться темпом зростання модел! Гейла.
Теорема 2.9 (про 1сиувашш стану рхвноваги модел! Гейла). Модель
Гейла мае стан ргвноваги.
V Для будь-якого пенульового елемента г е 2, г Ф 0, 2 = (х, у) розгля-
немо число а (г) = тах а, яке иазиваеться технолопчним темпом зро-
ах<у
стання елемента г. Економ1чний зм!ст цього поияття зрозум!лий: якщо
а = а(г), то посл1дов!псть (х, у},(ах,а.у},ах,ау), ... е траектораею
модел! Гейла; отже, виходячи лише з одного процесу (х, г/) 1 використовую-
чи його з р1зною 1нтепсив1пстю в кожному пер5од! Па х,а у] - а (х, г/)|,
можна забезпечити зростання обсягу випуску з темпом а. Виляток мож-
ливий при а = 0, для чого достатньо розглянути приклад, коли г = (х, у),
д е т = (1,0), у = (0,2).
Отже, для будь-якого г = 2 маемо а(г) ^ О 1 а(Хг) - ос (г) при Я > О
С>з-
Нехай ам = 5иргб2 г^0 а(г), покажемо, що 0 < ам < °°.
Для будь-якого номера г,\<г<п знайдеться такий елемент 2^ е 2, тобто
г,- = ( х ( 1 ) , г/ (г)), коли г/ г -(г)>0. Це гаранту еться припущенням 3) щодо
п *->оо
модел! Гейла. Осюлъки 2 е конусом, 2 = ^ г; б 2. При цьому 2 = (х, у)
1=1
де у > 0. Отже, а (г) > 0, але осюльки ам >а(г)> 0, то ам > 0.
Покажемо м1ркувапням вщ супротивного, що а.м < °°. Нехай ам = °°.
Тод! знайдеться посл1дов!псть {^1 = {(**, уь )}, Ъ = 1, 2 ..... така, що
62
= °° Одггак (див. ( * ) ) ; тому можна вва-
жати, що =1. Отже, послщовтсть |г*} обмежена, тому и можна вва-
жати зб1жною.
0
Нехай Нт г* = г° = (х°, у }; г° =1. При цьому 2° = (х°, у°}е 2, ос-
Ъ—>°о \ ' V /
1
юльки конус 2 е замкненим. Для вах Ъ маемо ее (г * \ х^ < у^ , тому
х <у /а(г \. Ооильки г =1, то посладовшсть [у | е обмеженою.
Отже, Ит гА/а(2*) = 0, х° = Ит ** < О, * ° = 0 . Проте [г° = 1, тому
&_>оо / \ / 6->оо
2 * 0 , тобто г/° ^ 0. Одпак умови .г0 = 0, #° * 0 суперечать припущен-
то 2). Отже, 0 < ам < «.
Число а м мае важливе значения; його називають неймашвсышм чис-
лом у модел! Гейла. Це найвищий темп зростання, якого можпа досягти на
стацюпаршй траекторп г/. = а* г.
Продовжимо доведения теореми 2.9 1 розглянемо множину процеав
V = {и | 3(х, у)е 2 : и = амх -у}. Щодо множили V легко перев!рити:
(О [/ е опуклим конусом (*)4; (п) {У не м!ститъ жодпого вектора, вс!
координата якого були б в 1д' емкими (*)5.
Звщси випливае, що конус [/ не мае сшлышх точок 1з внутр1шньою
п
частиною вщ'емного ортанта К" простору К . Однак згадапа вище внут-
р1шня частина е опуклою множиною. Отже, за теоремою про вщдшыпсть
для опуклих множил 1снуе такий вектор р Ф О, що (р \ и\ > (р \ V») VII е С/,
г)е К" (див. математичний додаток).
Доведемо, що р > 0. Нехай и е V - ф^ксоване. Якщо припустити, що
хоча б одна координата вектора р в1д'емиа, то в ортант! К" можна ви-
брати такий вектор О, що (р | м) < (р | и), але це суперечить вибору р.
Отже, р > 0. Осюльки вектор \>е К" дов!льний, Уи 6 V : (р | и ) > 0 або
ам (р\х)>(р\ у] для вс!х (х, у)е 2.
Сл1д довести 1снування такого вектора ~г = (х, у), для якого а (г) = ам.
3 означения числа ам випливае 1сиувания тако'1 послхдовност! векторов
г 1з 2, що Нт а (г } = ам. Послщовн1сть г* можна вважати зб1жпою:
» '
Нт г =1. Перейдемо до границ! при Ъ -* °° у нер1вгюст1 сс(
6 = 1,2,.... Отримаемо амх<у, звадси а(1)>ам. Однак а(г)<ам
(див. (2.65)); остаточно ос(г) = ам. Таким чином, тршка (ам, 2, р) за-
доволыше вимоги (2.61), (2.62) з означения стану р!вноваги. А
63
 Означения 2.16. Вектор г е 2,, для якого а(г) = ам, называешься
нейматвсъким процесом у моделг Гейла.
У неймашвському процес! досягаеться найвищий темп зростання ам,
можливий на стащонарнш траектори. Неймашвсыа процеси е апрокси-
мащею траекторш розвитку виробництва, оптималышх для широкого класу
критерпв.
Зауваження. Положения рхвноваги (ам ,2, р), 1снування якого шдтвсрджуе
теорема 2.9, може бути виродженим: умова (у р) > 0 не гарантуеться (див. впра-
ву 2.15).
Розглянемо ще деяк! властивост! модел! Гейла.
Означения 2.17. Вважатимемо, що план С,-{г^} допускае характе-
ристику, якщо для нього гснуе така траекторгя цгн {р{}, що
= ^(0,4 = (2.63)
У разг цього кажутъ, що цши {р(} стимулюютъ план ^.
Умова (2.63), по суп, означав, що варт1сть випуску щ (О = (р1 \ у/-} в!д
перюду до перюду залишаеться незмшною. Нагадаемо, що функщя я^ (О
е незростаючою функщею дискретного аргументу ^. Стимулююч! ц!ни
1снують не для будь-яко! траекторп.
Означения 2.18. Скгнченна траекторгя ^ = {гг}, ^=(^_ 1 ,г/^),
I = 1,..., Т з початком г/0 называешься ефективною, якщо гснуе век-
тор рг > О такий, що траекторгя I, е розв'язком задачг
Ут
(2.64)
= 1,2,.. „Г,
У'Ц =1/о, (Рт I </г)>°-
Це означав, що для ефективно! траекторИ ^ варт!сть випуску (рт \ ут )
при ц!пах рт в останньому пер!од! е най61льшою серед уах траекторий
^' з початковим запасом г/ 0 , причому ця варт!сть додатна.
Важливим е питания про шпувапня стимулюючих ц!н для ефективно!
траекторп. Отже, ск1нченна траектор!я дов1лыю1 модел! Гейла ^ = {г^},
I = \,2, ...,Т, яка допускае характеристику {Р(} = {р$, р\, •••, Рт}> е ефек-
тивною. Справд!, нехай ^' = {^} -- будь-яка шша траектор!я з у'0 = Уо-
Ураховуючи, що функц!Я щ (^') для будь-яко\' ^' е незростаючою, а
для траектори 4 справедливим е сп1вв1дношения (2.63), можемо записа-
У загальному випадку модел! Гейла обернене тверджения не дрисне: не
будь-яка ефективна траекторгя допускае зазначену характеристику. (Вщпо-
В1дний приклад розглянуто у вправ! 2.18.)
64
Однак у випадку моделг фон Неймана стимулюючг цти гснують для
будь-яког ефективног траекторп.
Покажемо це, використовуючи теорему двокггосп. Нехай \\, ^> •••>^т ~~
ефективна траектория 1нтенсивностей з початком ^0- ^од! 1снуе такий
вектор рт > 0, що ця траектор!я буде розв'язком задач! (2.64), яка мати-
ме такий вигляд:
| В%т) -> тах; > О, С = \,2, ..., Т, (2.65)
Двохста до (2.65) задача мае вигляд
->тт; р'(_^А>р[В, и = 1,2,..., Г,
р\ >0, 4 = 0,1 ..... Т-\, (2.66)
де р'т =рт.
Задача (2.65) мае розв'язок ^|, ^2, ••-, ^т- ^а теоремою двоклчхгп зада-
ча (2.66) мае розв'язок р^,р\, ..., рт_\, причому
(2.67)
Доведемо, що {р^} е траектор!ею ц!н. Для будь-якого процесу
2 =(х, у), х = А^, у = ВЪ, для деякого ^>0. Тод! з (2.66) отримаемо
р1_\А^ > р[В^, тобто (р[_\ \ х) > (р[ | г/). Отже, будь-яка посл1довшсть {р^},
припустима для (2.66), е траектор!ею цш (див. (2.59)). 1з (2.67) отри-
маемо щ_\ (^) = р^_1В^_1 = р^В^ = л^ (Е;), 4 = 1, 2, ..., Г. Траектор1я тут по-
значена ^, причому х^ = А^, у^ = В^. Однак за умовою (рг, г/^) > О 1, кр!м
цього, (Р{ У{) = (РТ | Ут ) > 0, 4 = 0, 1 ..... Т - 1, зокрема (р0 | г/0 ) > 0. Отже,
послщовшсть цш {Р(} стимулюе план, або, шакше кажучи, ефективний
план допускае характеристику р$ , р\ , . . . , рт .
Наведемо без доведения таку теорему.
Теорема 2.10 (про достатш умови 1снування характеристики для
ефективно! траектор!'! в модел! Гейла). Нехай траекторгя 1, = {г{},
I = 1, 2, ..., Т гз початковим вектором запасгв у§ > 0 — ефективна. Тодг
вона допускае характеристику, тобто для нет гснують стимулюючг
цти.
Задач! та вправи
2.1 Нехай х = (*], Х2, •••, хп) — вектор валового випуску економши з п галузями,
яка функцюнуе зпдно з правилом (замкнена динам!чна модель Леонтьева)
х = А*х + В(Лх1(Н), Ах = В(с1х/М), де А = / - А*, А" = (й;у) -- пхп-матриця, що
описуе структуру м1жгалузевих зв'язк4в; В = (Ьу) — п х я-матриця, яка характери-
ч 65
зуе структуру основного катталу; Ь;. - коефщ!ент основного кап!талу (запас на
одиницю випуску). Дослщити характер змши вектора х({) з часом. Якою буде пове-
д!нка х(() при I—> +«>, зокрема, х}- (1)/х{ ({) ! д:у (1)/Х; (()?
2.2. Використавши позначення попередньоУ задач!, розглянемо модель, що д!е зпдно
з правилом х = с({) + А*х + В(с!х/с1{), де с(^) — вектор кшцевого попиту. Дослщи-
ти динамшу х({), коли: а) с(1) = с; б) с(^) = се , де ц — заданий скаляр, с -
стадий вектор. Цю модель називають в!дкритою динамичною моделлю Леонтьева.
2.3. Нсхай е динам!чна модель, яка д!е за правилом акселсраци без зап!знення в
час!: швсстицп на створсння запас!в г'-го продукту в /-и галуз! дор!внюють
ЬУ (•*; (0 - X] (I ~ !))• Показати, що в замкнснш систем! умови р!вноваги вщображу-
ються таким р!зницсвим р!внянням псршого порядку: х({) = <^х(1 -1), де 0 — квад-
ратна матриця косф!щент!в витрат ! структури слемент!в кап!талу, вектор валового
випуску для вщкрито!" системи задовольняе р!вняння х(1) = ()х(1-\) +с, де с -
вектор, що заложить вщ кшцевого попиту. Дослщити динамжу вектора х(1) в обох
випадках.
2.4. Розглянемо замкнену динам!чну модель Леонтьева (див. задачу 2.1)
(2.68)
! вважатимемо, що у фшсоваш моменти часу }, г = 1, 2,..., вектор валового випуску
змшюеться за правилом
(2.69)
дс О — стала матриця. Сп!вв!дношення (2.68) ! (2.69) утворюють систему з !мпульс-
ною д!ею у ф!ксован! моменти часу. Дослщити динамшу вектора х(1), використову-
ючи вщповщний апарат !з [34].
2.5. Припустимо, що пщприемсць на початку виробничого перюду [I - \, (,] волод1е
деяким катталом К. Якщо в!н пропрацював до наступного перюду [(, I + 1] за пра-
вилом нульового прибутку, то в результат! матиме той самий каттал К. Обрахувати
кутвельну спроможтсть ю (к!льк!сть штук товару, яку можна придбати на суму К)
катталу К у перюди \1 - 1, {] \ \1,1 + \\ та пор!вняти отриман! рсзультати.
2.6. Дати сконом!чнс тлумачсння посл!довностей а^ = р^_^Ах^, (3^ = р^х^, у^ =
= р/.Вх{_], &( = р(Ах(, як! ф!гурують у динам!чн!й модсл! фон Неймана (див. (2.12),
(2.13)). Який зм!ст мають при цьому стввщношення а^ = (3^, у^ = &(7
2.7. Показати, що функщя «(Я) з лсми 2.1 можс бути обмеженою зверху.
Вказгвка. Розглянути задачу (2.22) з матрицями
Чи буде ця модель продуктивною? Знайти положения р!вноваги модсл! {А, В). Чи
е модель (А, В) розкладною?
2.9. Чи е умова Х 0 * >Ц !з теореми про розкладшсть модел! фон Неймана (див.
теорему 2.3) потр!бною для розкладност!? Дати приклад розкладно! модел! з Я0 = Я(.
2.10. Перев!рити справедлив!сть тверджень (*)(, (*)2> (*)з '3 п - ^-5-
2.11. Довести лему 2.7 (*)].
Вказгвка. Скористатися тим, що зб!жн!сть за нормою в К" дор!внюе покоорди-
натн!й зб!жност!.
2.12. Довести лему 2.8 (*)2.
Вказгвка. Застосувати шдукщю по т.
2.13. Довести твердження (*)3, (*)4 та (*)5 !з п. 2.6.
2.14. Знайти умови, яким мають в!дпов!дати всктори Т = (х,у), р та число а, при
виконанн! яких модель Гсйла допускатиме стац!онарну траектор!ю = о, ? =
у\, = а *р.
2.15. Дати приклад модел! Гейла, яка не мае невиродженого положения р!вноваги.
2.16. Довести такс твердження, якщо в модел! Гейла !снують нсвироджен! поло-
жения р!вноваги, то темпи зростання те! модел! скшчент ! не перевищують п.
Вказшка. М!ркування аналопчн! таким, як ! при доведснн! теореми 2.5.
2.17. Довести такс твердження: нехай щни {/^} стимулюють план ^ = {г(}; тод!
вектор г( = (х{_\, у() е розв'язком оптим!зац1Йно1 задач! ((р1 | у) - (р^\, х)) —» тах,
(х,у)е2.
Вказгвка. Скористайтсся правилом нульового прибутку (див. (2.59)).
2.18. Нсхай тсхнолопчний конус 2с:К±(п = 2) модел! Гсйла мае вигляд
2 = {(*,, х2; у1,у2)\0<^<х^ + 4Х\Х1 • 0<у2^ ^х{х2 , лг, > 0, х2 > о}.
а) Персконайтеся, що 7, задовольняе вимоги 1 —3 в означснн! модсл! Гсйла; б) не-
хай вектор иочаткових запас!в у (0) = (1; 0), а х(0) = г/(0), г/(1) = (1, 0). Показати, що
траектор!я (_г(0), </(!)) е ефективною, тобто максим!зуе функц!онал (^(1)|^(1));
в) довести (можна м!ркуванням вщ супротивного), що траектор!я ( х ( 0 ) , г/(1)) не до-
пускае характеристики.
2.19. Довести твердження, пом!чсн! символом (*) у п. 2.6.

1
О
! побудувати вщповщну функц!ю м(А.). Знайти числа Неймана та Фробешуса в мо-
дсл! фон Неймана (А, В). Чи буде ця модель продуктивною? Знайти положения
р!вноваги модсл! (А, В). Чи е модель (А, В) розкладною?
2.8. Нехай А - множина нул!в функцп и(\), тобто А = {Я € К : и(Х) = 0} =
= [Я0, ^]. Довести на приклад!, що число Неймана Я 0 > 0 можс не зб!гатися з чис-
лом Фробстуса А.].
Вказгвка. Розглянути матриц!

1 О О
А= В=
О 1 О 2
66

ОПТИМАЛЬН!
ТРАСКТОРН
ДИНАМ1ЧНИХ
МОДЕЛЕЙ
У попередньому роздглг розглянуто низку багатосекторних моделей еконо-
мгчног динамши. Тут наведено одну з найпростгших моделей цього ти-
пу — динамгчну модель Леонтьева. Використанню згаданих вище г подобных до
них моделей в економгчтй практищ перешкоджае низка чиннитв, головным
з яких е велика розм^ршсть оптимгзацгйних задач. Це унеможливлюе безпо-
середне використання обчислювальних алгоритмов теорп лгтйного програ-
мування. Тому були здшснет спроби дослгдити ту чи ту математичну мо-
дель якгсними методами. В результата було створено маггстральну тео-
р1ю. Взагалг дослгдженню маггстралъного ефекту в динамгчних моделях еко-
номти присвячено велику кыькгсть монографий г спецгальних статей [4, 22,
24, 26].
3.1. МАГ!СТРАЛЬНИЙ п!дх!д
Про!люструемо основш поняття мапстральноТ теор!Т на оптим!зацш-
н!й задач! для модел! фон Неймана. Припустимо, що задано: (0 техно-
лопю (А, В) ( А > 0 — матриця витрат, В > 0 -- матриця випуску, обидв!
розм!ром техп); (И) вектор початкового стану модел! Вх0; (т) век-
тор ^ = (<7 1 ? ..., ^п) е К" ц!н на товари. Якщо процес тривае Т пер!од!в
(^ = 1, 2,..., Т), то одна з можливих оптим!зац!йних задач мае такий ви-
гляд:
(с\хт)-* тах, Ах^ < Дг^, (: = 1, 2,..., Т, (3.1)
де с = (с 1 ; ...,с т )>0. Якщо с = ^В, то (с\хт}
означае варт!сть набору товар!в Вх/., випущених в останньому перюд!
[Т -\,Т]. Функцюнал (с | хт} в (3.1) залежить лише в!д стану модел! в
кшцевий момент функц!онування; такий функцюнал називають терми-
на льним.
Довшьна посл!довн!сть вектор!в х( е Кт ,1 = \,2,...,Т, як! задоволь-
няють обмеженням задач! (3.1), називаеться траектор1ею. Якщо траек-
68
тор!я забезпечуе найб!льше з можливих значень щльового функц!онала
(с | хт), то вона називаеться оптимальною.
Нехай К™ - прост!р вектор!в штенсивностей х = (х^ );.=1 т. Введено
р : Кт х Кт -> К+ (х Ф 0, у Ф 0):
У
ы (3.2)
т
де ||л:|| - евклщова норма в К . Функщю р називають кваз!метрикою
(або нормализованию в!дстанню), вона е вим!ром кутово'Т вщстан! м!ж век-
торами х та у. Введена в (3.2) кваз!метрика мае так! властивост!:
(*>! (О р(х, г/) = О тод! 1 тшьки тод!, коли ЗА, : х = Хг/; (и) р(ах, Р#) =
= р(х, у ) , \/а, Р > 0; (т) якщо при & —> оо д:^ —> х Ф О, у^ —> у * О, то
11т л , г/^) = р(лг, г/); (гт) Ух, у, г е К™, х,у,г*0, р(х, у) < р(х, г) +
К->00
г, г/)-
Уведемо поняття мапстрал! для задач! (3.1).
Означения 3.1. Промтъ
= *е :х= о} (3.3)
е маггстраллю задачг (3. /), якг^о Уе > 03 числа Г, (е), Г2 (е) ягакг, цо
Зля будь-яког оптимально!, траекгпорп {х^} отримуемо р(х(:, х) >
>е У ^ : Г 1 ( е ) > ^ > Г - Г 2 ( е ) .
1нод! мапстраллю називають просто вектор х, який породжуе про-
м!нь (3.3). Очевидно, що множина (кошчний Б-ОК!Л вектора х)
<х б Кт : р(х, х) < е\ = Ке (х) е конусом, причому опуклим (*)2-
Дал! розглядатимуться твердження про наявшсть мапстрал! для опти-
м!зац!йних задач вигляду (3.1). Так! твердження називають теоремами
про маг!страл1. Значения теореми про !снування мапстрал! для оптим!-
зац!йно! задач! полягае в тому, що промшь П^- дае апроксимащю опти-
мальних траекторш. 1з означения маг!страл! випливае, що всяка опти-
мальна траектор!я «майже весь час» перебувае у «вузькому» конус!, в!сь
симетр!!' якого проходить колшеарно мапстрал! х. Зазвичай пром!жок
планування Т вважаеться досить великим: Т » 7} (в) + Т2 (е).
Важливими пунктами мапстральноТ теор!!' е те, що числа 7} (е), Г2 (е)
не залежать в!д планового горизонту Т, а сам вектор х мало залежить
в!д змши ц!льового функцюнала (с | х). Звичайно, ус! вирази в лапках
потребують строго математичного оформления.
Висновки мапстральноТ теорп описують властивост! оптимальних траек-
торш динам!чних задач на зразок (3.1). Якщо оптимальну траекторш
69
неможливо безпосередньо обчислити (наприклад, через велике число Розглянемо так! матриц! Л та вектори х, Ь, с е К"пТ.:
змшних або коли немае впевненост! в точпост! вибраного функцюнала),
тод! приимають ршення щодо штенсивност! роботи галузей, ор!ентую-
чись на мапстралышй напрям х. Под!бний шдх!д про!люструемо на кон-
(А
-I
0
А
0
0
. ..
. ..
0
0
0
0
°1
0 х-
кретних моделях.
Наведемо означения слабко! мапстрал!. 0 -I А . . 0 0 0
Означения 3.2. Промтъ
т
П(х) = <х е К : х = $х, (3 > о| називаютъ с = (0,0,..., с).
п 0 П п -/ А
слабкою мапстраллю задачг (3.1), якщо \/е > 03, а число (?(е) таке,
що для довгльног оптималъног траектори {х^.} нергвтстъ р(х^,х)<к Символи А, - 1, 0 означають у запису матриц! Я. квадратш блоки
порушуеться тглъки для (?(е) значень ^ : 1 < I < Т, причому число 0(е) розм!ром и х и. 1з використанням введених позначень задача (3.4) набу-
не залежитъ вгд тривалостг планового перюду Т. вае вигляду
Вщмшшсть слабко! мапстрал! в!д просто мапстрал! полягае в тому, що Ь, х>0. (3.5)
для першо! «близьюсть» оптималыгах траекторш до вектора х може
порушуватися лише у деякш «невеликш» юлькост! точок 0(е) з усього Побудуемо задачу, дво!сту до (3.5), зпдно з! стандартним правилом
пром!жку [1, Т], а для другоУ така «близьюсть» порушуеться т!льки на
початку та наприкшщ пер!оду Т. Зрозум1ло, що будь-яка мапстраль е
водночас слабкою мапстраллю, але не навпаки. (В \ р) ^га1п,рЯ >с,р>0. (3.6)

Наведемо дво1ст1 задач! такого вигляду:

3.2. ТЕОРЕМИ ПРО МАПСТРАЛЬ
ДЛЯ ПРОСТИХ ДИНАМ1ЧНИХ МОДЕЛЕЙ. (х0 \р^)-^тт; р(А >р^\,^ = 1, 2, .. (3.7)
ДИНАМ1ЧНА МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬСВА:
МАПСТРАЛЬНА ТЕОРЕМА МОРШИМИ рТА >с;

Розглянемо економшу з п «чистими» галузями. Нехай А — квадрат-
на ихга-матриця м!жгалузевого балансу, Ах — вектор витрат. Валовий
випуск у перюд [^-2,^-1] (х(_^) використовуеться як запас сировини
для виробничого циклу в наступнии перюд. Ураховуючи ресурсне обме-
ження, отримуемо таку оптим1зацшну задачу:
(с | хт] -» тах, Ах^ < х^; х,- > О, Ь = 1,..., Т,
де х0 — початковии запас сировини; с — заданий тг-вим!рний век-
тор.
Модель (3.4) називають динамичною моделлю Леонтьева. Оптим!за-
цшна задача (3.4) е стандартною задачею лшшного програмування.
Запишемо ресурсн! обмеження у модел! (3.4) в розгорнутому вигляд!
Ах
Ах <О
70
Зазначимо, що розм!рн!сть вектора х дор!внюе пТ ! за практичного
застосування це е великою (часто непереборною) перешкодою для вико-
ристания стандартних числових процедур.
На параметри задач! (3.4) накладаемо так! обмеження: (0 матриця
А > 0 -- нерозкладна ! примитивна; (и') вектори с > 0 та д:0 > 0.
Використаемо поняття ! факти з теорп нев!д'емних матриць, зокрема
(3.4) теорему 1.5 про ст!йк!сть прим!тивно! матриц!. Позначимо КА, х^ в!дпо-
в!дно фробен!усове число ! правий вектор матриц! А. Доведемо таку
теорему.
Теорема 3.1 (про мапстраль для динамично! модел! Леонтьева з тер-
мшалышм функц!оналом). Нехай параметри оптимгзацшног задачг (3.4)
для динамгчног моделг Леонтьева задоволъняютъ умови (г), (п). Тодг
вектор Фробенгуса ХА матрицг А е маггстраллю для задачг (3.4).
Для доведения теореми розглянемо юлька допом!жних тверджень про
властивост! траекторш задач! (3.4).
Нехай КЕ (х) е кошчним Е-ОКОЛОМ деякого вектора х.
Лема 3.1. Котчний г-окгл довгльного вектора хКе(х) е опуклим ко-
нусом.
Доведения леми зб!гаеться з наведеиим у п. 3.1.
71
 Лема 3.2. Нехай вектор х > О, х Ф О I послгдовтстъ {х(} = $А1х\. Тодг
У е > О Э Г ( е ) маке, що х,. е КЕ (ХА)У1 > Т"(Б), тобто
V Матриця А > 0 — нерозкладна ! прим!тивна. За теоремою 1.5 вопа
ще и стшка. Це означав, що !снуе Нт А1х - \ахА, де А = 1ГАА, або
1!т х/. =ЦХА при х( = А х, причому х(. Для р(х1,хА) маемо
при ^ —> со. Отже, при ^ —> со
ХА
->0. А
Зауважимо, що тут використано властив!сть (п) кваз!метрики р(х, г/)
!з п. 3.1.
Лема 3.3. Уе>ОЗГ(е) таке, що при хеК",х(=А^х маемо
V У лем! 3.3 стверджуеться, що число Г(Е) можна вибрати однаковим
для вс!х х & К". Розгляиемо каношчний базис простору К" : в], ..., еп;
в.- = (0, ..., 0, 1, 0, ..., 0). Зпдно з лемою 3.1, У е > О З Г ( е ) таке, що
А* в; е КЕ (ХА ) при вс!х { > Т (е), / = 1, 2 ..... п. Нехай Т (к) = тах Г- (Е).
Запишемо дов!лышй вектор х е К" у вигляд! х = ^ х)е]> Т°Д1 Для по"
>=1
сл!довност! {^} отримаемо Х{ =А1х= '^x^А^е^. Отже, х( е невщ'ем-
;'=!
ною Л1ШЙНОЮ комб!иац!ею вектор!в Агв1 ! тому на шдстав! леми 3.1
Х
1 еКЕ(хА). А
Лема 3.4. Можна знайти таке число Г0, що для х > 0, х * 0, А1х > О
матимемо У{>Т0.
V Виберемо число е0 > 0 так, щоб конус КЕ ( Х А ) , ХА > 0 м!стив лише
строго додатн! вектори х. Це можливо завдяки вибору досить малого е0
внасл!док додатност! вектора ХА > 0. Тод! для вибраного е0 !снуе число
Г0 =Г(е), яке в!дпов!дае вимогам леми 3.4 (це гарантуеться поперед-
ньою лемою). А
72
Лема 3.5. Можна знайти таке число Г0, що для довгльног оптималь-
но! траекторп {х(} екстремальног задачг (3.4) отримаемо х{ >
V Побудуемо допом!жну послщовшсть
х. =№~1хА,1: = '1,2 Т, де Р > 0. (3.8)
У раз! цього число р вважатимемо таким, що послщовшсть (3.8) е
траектор!ею задач! (3.4), тобто задовольняе П обмеження. Справд!, при
вс!х ^ = 2,3,..., Т маемо
осюльки АхА = ЪАхА, а при ^ = 1 для нер!вност! Ах\ = рА,д АхА = $ХА <
< х0 вибираемо досить мале Р > 0.
Для оптимально!' траектори {х(} запишемо
(с\хт)>(с\хт) = $К~АГ(с хА)>0. (3.9)
Нагадаемо, що за умовою с > О, ХА > 0. 1з (3.9), зокрема, випливае, що
хт / 0 .
Осюльки матриця А > О, з нер!вностей (3.4) отримуемо оцшку х/. >
>Ат~(хт. До посл!довност! \А ~1хт\,хт^0 можемо застосувати ле-
му 3.4. Отже, !снуе таке число Т^, що при Т - Ь > Т§ маемо х^ > А хт > 0. А
Д о в е д е н и я т е о р е м и. Осюльки зг!дно з лемою 3.5 х^ > ОУ^, 1 <
< I < Т -Т§, 1з теореми р!виоваги (див. математичпий додаток) випливае,
що для будь-яко! оптимально! траектор!! {р/.} двоГсто! задач! (3.7) при
1 < I < Т - 7°0 виконуються р1вност1 р/.+\ = р1А, 1 < I < Т - Т0. Звщси, 1нте-
груючи, знаходимо, що р( = р\А*~ ^^С^Т-Тц. На пщстав! теорИ дво!с-
тост! маемо (х0 \р\) = (с\хт), осюльки значения взаемно двоютих задач
зб1гаються. Знаючи, що (с | хт) > 0 та х$ > 0, отримуемо р^ # 0.
Застосувавши до послщовност! р/. лему 3.4, знаходимо таке число Т\,
за умови що р/. > 0 при Т\ <^<Т-Т0. Урахувавши, що {р(} -- опти-
мальна траектор!я, на п1дстав1 теорИ дво!стост! встаиовлюемо, що для будь-
яко! оптимально! траекторп {х^ прямо! задач! (3.4) виконуються
сшввщношепня Ах( = х(_\, Т\ < ^ < Т - Г0 1 х^ = А ~ ° *хт_т . Застосу-
емо до останньо! посл!довност! лему 3.3, тод! Уе>ОЗГ 0 (е) таке, що
x^&Кг(xА)\/^•.Т - Т^-^>Т0(е) 1 1>Т\. Нехай Т2 (Е) = Г0 + Г0 (е) , тод!
для будь-яко! оптимально! траекторИ {х/.} задач! (3.4) маемо х{ е Ке ( Х А ) ,
Г 1 < ^ < Г 2 ( е ) . Оск!льки числа Ц ! Г 2 (е) не залежать в!д Т, вектор
Фробен!уса ХА матриц! А ! е маг!страллю для оптимальиих траекторий
задач! (3.4).
73
 Доведену теорему називають теоремою Моршшми.
Модель Гейла — мапстральна теорема Раднера:
а) нехай у К" (тобто в множиш невщ'емних вектор!в — набор!в то-
вар!в) задано функщю и (у) -- функцию корисност!. Позначимо довжи-
ну пром!жку функщонування системи Т. Щльовою функщею для модел!
Гейла виберемо и(ут], де ут — випуск в останньому плановому перюд!
(Т-1, Т]. Траекторш випуску {ут} називатимемо оптимальною, якщо
и (ут) > и (у'т) для будь-яко! шшо'1 траектори {у' т };
б) технолопчний конус 2 модел! Гейла (див. п. 1.6) вважатимемо та-
ким, що: (г) конус 2 м!стить елемент вигляду с = (у, ау), де у > 0, у Ф О,
а > 0, причому у береться з! стану р!вноваги модел! (а, х, у, р); (и) знай-
деться вектор цш р > 0 такий, що для вс!х с = (у, г) з конуса 2 ! не
колшеарних с виконуеться нер!вшсть а(р \ у) > (р \ г ) ; (иг) для будь-
якого вектора у > 0 знайдеться число Ь > 0 таке, що (у, Ьу) & 2;
в) функцш корисност! и(у) задовольняе умову (г) и(у)>0 ! е не-
перервною в К"; (и) и(Ку) = А.м(г/)\/г/ е К" 1 А, > 0;
г) (О и(х) > 0 (х береться з! стану р!вноваги модел! Гейла (а, х, у, р ) ) ;
(гг) знайдеться число & > 0 таке, що и(у) < Ь(р \ у], де вектор р береть-
ся з б) (п).
Позначимо 5(к, Т, {у(}) число номер!в ^ траекторп {у(}, для яких
. У] > е, тобто у{ е Ке ( у ) .
Теорема 3.2 (про слабку мапстраль для модел! Гейла). Нехай тех-
нологгчний конус 2 моделг Гейла г функцгя корисностг и(у) задо-
волъняютъ умови 6) (г) —(иг); в) (г), (и); г) (г), (и), а {у(} - оп-
тимальна траекторгя моделг Гейла. Тодг \/е>ОЭ()(е) таке, що
5(е, Т, {г/^}) < 0(е). При цьому число 0(е) не залежитъ вгд Т г выбору
оптимально! траекторп {г/^}-
Сформульована теорема в!дома як теорема Раднера.
3.3. ТЕОРЕМА ПРО МАГИСТРАЛЬ
ДЛЯ НЕТЕРМШАЛЬНИХ КРИТЕРИИ
Розглянут! оптим1зац1Й1п задач! для моделей фон Неймана, Леонтьева
та Гейла характеризуються такою стлыюю ознакою: щльова функщя в
кожн1й 1з них залежить лише вщ стану економ1чно1 системи в к1ицевий
момент досл!джуваного пром!жку часу. Так! ц!льов1 критерп оптимальност!
називають терм! на л ьп ими.
Однак 1снують задач!, де застосовують !нш! (нетермшалып) критер!!
оптимальност!. Використання 1нтегралыюго щльового функц!онала пе-
редбачае виконання певних вимог до оптимально! траекторп на всьому
пром!жку функцюнуваиня системи. У раз! цього постае питания про по-
р!вняння ц!ниост1 товар!в у р!зш моменти часу. Це питания в економ!ч-
них дослщженнях виршуеться з урахуванням того, що споживаиня в
74
певний момент часу важлив!ше, н!ж у наступи! перюди. Для врахуваиня
ц!е! обставини використовують коеф1щент дисконтування р. Як пра-
вило, вважаготь р < 1; при цьому споживча варт!сть набору товаров х
у момент часу ^ становитъ их ({) = р^ (0). Коеф!ц!ент дисконтування
аналопчний банювському вщсотку. (Нагадаемо, що зг!дно з формулою
складного в!дсотка для грошово!' суми п(^) у момент часу ^ маемо
(г = 0,1,...)п(0 = я(0)А*, де X = 1 + р/100 > 1.)
Кр!м того, в модел! з нетерм!налышми критер!ями доводиться брати до
уваги ще и той факт, що хоч економ!ка досл!джуеться на пром!жку [О, Т],
вопа продовжуе функц!онувати ! дал!. Отже, досягнувши економ!чного го-
ризонту, система повинна мати певпий виробничий потенц!ал.
Як приклад задач! з нетермшалышм критер!ем оптимальност! роз-
глянемо динам!чну модель Леонтьева з обмеженням на випуск напри-
к!нц! планового перюду:
а -> тах, Ах( < х(_\, ^ = 1, 2, ..., Т;
хт > ах; х{ > ОД = 1, 2 ..... Т, (3.10)
де х > 0 — деякий заданий вектор. Нагадаемо, що х(_\ описуе валовий
випуск у перюд [^-2, ^-\\, Ах( •- вектор витрат у наступний перюд;
А - - п х и-матриця м!жгалузевого балансу.
Обмеження щодо хт з економ!чного погляду означав, що випуск на-
прик!нц! планового перюду не мае бути меншим в!д деякого директивно-
го планового р!вня ах~, при цьому х розглядають як планове завдання, а
коеф!щент а характеризуе ступ!нь його виконання.
Можна розглядати х ще и як один наб!р чи комплект вироблених
економ!кою товар!в. Тод! задача плануванпя полягае у вибор! такого ре-
жиму, щоб у момент Т (наприкшц! планового перюду) максим!зувати
к!льк!сть комплект!в х.
Нехай а (Г) е розв'язком задач! (3.10). Розглянемо дов!льне число
ц е (0,1). Позначимо число, яке задовольняе умову 0 < а < и а ( Г ) , а,
а Х л , ХА , рА — це фробешусове число ! правий та л!вий фробен!усов! век-
тори матриц! А, яку ми вважаемо нерозкладною ! прим!тивиою. Нехай
також задано вектори С( , с2 , . . . , сг е К" , як! можна розглядати як ц!ни с1
на товари у в!дпов!дн! пром!жки часу. Нормуемо Гх такою умовою:
(С1 IХА) = (РА \ Х А ) - Коефщ!ентом дисконтування (3 вважатимемо фробе-
шусове число XА. Це деякою м!рою виправдано, осюльки, як зазначено в
п. 2.5, число Х^1 е темпом зростання в дииам!чн!й модел! Леонтьева.
Поставимо тепер таку оптим!зац!йну задачу з «штегральним» критер!ем
и обмеженням на термшальний вектор хт:
^
,^ (с^ | х{) -* тах, Ах/. < Х{._^, х( > О, I = \, 2, ..., Т; хт > ах. (3.11)
(=1
Початковий вектор х0 > 0.
75
 Введемо в К" норму за формулою Ур е К" : \\р\\ = (\р\\хА ); \р\ = Оц!нюючи \\рВ\\, ми скористалися вщомими властивостями скалярного
= (\р\\, .-., \Р„\), Де Р = (р\, Р2> •••> Рп)- Легко переконатись у справедли- добутку, а також тим, що (хл \ р) = О, р - ||р|| < 0.
вости потр!бних аксюм (*)4. Нагадаемо, що вс! норми в Кп - екв!ва- Лема 3.7. Нехай послгдовтстъ векторгв {г^}, А = 1, 2,..., з тдпро-
лентш. стору 11 е обмеженою: ||^|| < 0/г, А = 1, 2 Тодг можна знайти таке
Розглянемо в Кп мпожину Л = \р & Кп : (р \ ХА] = о] вектор!в р, орто-
гоналышх до вектора ХА. Очевидно, що И е шдпростором в К", причо- число К, що
му !нвар!антним щодо лшшпого оператора А, який в!дпов!дае однойменшй
матриц!: V Скористаемося результатом леми 3.3 ! запишемо оцшку для норми
за умови, що & змшюеться в пром!жку +\,(х довжини
с Л, або (*)
Т^п ,+!<А<
- 1: л/< < у5 ||гй|| , де у — коеф!ц!ент стиску оператора Л °,
Означения 3.3. Нехай на деякгй множит Л с К" задано оператор
А : И. -> Л, причому гснуе таке число у е (0, 1), що \\рА\\ < у\\р\\ \1р е Л.
Тодг кажутъ, що оператор А е стискалъним на множит И, а у на-
зиваютъ коефгцгентом стиску. I Е
Основним результатом щодо задач! (3.11) е така теорема. ъ=\
Теорема 3.3 (про мапстраль для оптим!зац!йноГ задач! в динам!чшй
модел! Леонтьева). Нехай в задачг (3. 10) матрица А > О — нерозкладна
..5л
г примитивна, а х0 > 0. Тодг вектор Фробетуса ХА матрицг А е ма- =к л
ггстралъним для цгег задачг. 5=0
'
Для доведения теореми встановимо к!лька допом!жних тверджень.
Для доведения теореми 3 . 3 , я к ! в п . 3 . 2 , розглянемо допом!жну двоГсту
Лема 3.6. Якщо матриця А > О нерозкладна та примитивна, то
задачу для змшно! р( ! покажемо, що р^ > 0. Для цього траекторий ц!н
3^ е N : оператор А ° , А = ЪГА А е стискалъним на тдпросторг И..
подамо в такому вигляд!: р/. = р\А*~^ -5(1), де 5(^) -- деяка функщя
V За умовою матриця А > 0 нерозкладна ! прим!тивна. 3 теор!!' не-
А та {с^}. Запишемо задачу, дво'клу до (3.11):
вщ'емних матриць (див. п. 1.2) випливае, що в цьому випадку 3^0 е М,
для якого оператор А ° мае додатний стовпець. Нехай ним буде перший ((р1ио)-а(рг+1|5))-»т!п, р(А-рм>Х(Ас(, 4 = 1,2,..., Г,
стовпець. Приймемо, що В = Л^°,6г- - г-й стовпець матриц! В,хА =
(3.12)
= \ХА> •••' ХА)- Виберемо тепер число 5 > 0 так, щоб дхл < Ъ\ ! О < у =
Задачу (3.12) можна спростити. Матриця А - нерозкладна, а век-
= \-Ьх\<\. Оц!нимо \рВ\ при р е И ((р \ ХА ) = 0) :
тор х > 0. Ход! для ДОВ1ЛЫЮ1 траекторп {х(} прямо! задач! (3.11)
х{ > О, I = 1, 2, ..., Т (*)7. На шдстав! дво!стост! лшшного програмування
\\рв\\ = 141& I Р}\ = 4
1=1
14|(Мр)|^
г=2
для будь-яко1 оптимально'! траектор!! [р^ задач! (3.12) отримуемо

р,. >0, * = 1,2 ..... Г + 1. (3.13)

- \р\)+ (ХА \\р\В} = Ьх\ (хА\р)- \\р\) + (Вх Розв'язок л!н!йного р!зницевого неоднор!дного р!вняння з (3.13) е
таким:
<») (3.14)

Отже, ЦрЛ^Ц < у ||р||, де 0 < у < 1. Л де Р] — дов!льнии вектор.

76 77
 Отже, дов!льну допустиму траектор!ю {р/.} задач! (3.13) можна подати
у вигляд! (3.14): нер!вшсть р± > 0 легко задовольнити в!дпов!дним вибо-
ром вектора р\.
Подставивши вираз (3.14) у (3.13), теля спрощень матимемо для век-
тора Р| таку задачу:
Тод! Срл ></,,* = 1,2,..., Г 1 р = (Т + С)рА =ТрА >^рА + ^ =\ на
шдстав! (3.17). Отже, вектор р =(Т + С)рА >Ь^ е допустимим для (3.15).
Якщо вектор р\ — оптималыгай, то (р\ | и) < (Т +С)(рА | и), де и = х0 -
Т •"•
-аАх. Покажемо, що для вектора и мае м!сце оцшка

0, (3.15) (3.19)

де вектор Ъ1 мае вигляд Нагадаемо, що а(Т) - значения оптим!зац!шю1 задач! (3.10); при
цьому а = ца, де ц е (0, 1) - дов!льне число. Оск!льки аЛ х < х^,
ь( = (3.16) отримуемо аАГх<^х(), 1з (3.19) знаходимо (1-ц)(р ] | х0) < (Т + С)х

При цьому будь-яка оптимальна траектория {р(} задач! (3.12) визна- Нехай ст = т!п ( ) > 0, тод!
чаеться виразом (3.14). \<1<п
Оцшимо розв'язок Р! = р\(Т) задач! (3.15).
Лема 3.8. Вектор (3. 16) можна подати у виглядг п.
Ь( = 1рА + ^, 1 = \,2,...,Т, (3.17)
Отже, на шдстав! екв!валентиост! норм у К" справджуеться нер!вн!сть
де ||^||^ К, причалу стала К залежитъ тглъки вгд матрицг А. (3.18). Д
Лема 3.10. Нехай виконуетъся нергвтстъ
V Якщо прийняти сс = рА + с^, то з умови (с^ \ Х А ) = (рА | ХА ) отримае-
мо ХА ) = 0. Це означае, що 1., ^ = 1, 2, ..., Т. ЦТ
>ЬТ. (3.20)
Вираз с( = рА + <7( п!дставимо в (3.16). Тод! Ь^ можпа записати так:
Тодг можна знайгпи такг числа Т^ г Г2' (залежш лише вгд А, х0 та
що виконуватиметъся строга нергвнгстъ р^А > Ь( \/1 е[Т\, Т -Т^\.
V Нер!вн!сть (3.20) запишемо у вигляд! р^А > Ь( +(ЬТ -Ь^}-(р\Ат
1
Для норми вектора ^ маемо ||^ || = \\с( - рА || < ||сг || + \\рА || = 2 ||рл ||, а ) ! незначимо ^ = Ът - Ь^ , 54 = р\Ат - р\А? . Достатньо довести !сну-
вання сталих Т), Т^ таких, що
вектор ^ на шдстав! леми 3.7 допускае таку оцшку: (Р = 2\\рА||)||<^|| < К =
при (3.21)
Лема 3.9. Для вектора р\ — розв'язку оптимгзацшног задачг (3.15) - 1з (3.17) випливае, що цг = (Г -1)рА +(а"т -^)- Отже, для доведения
мае мгсце така оцтка: (3.21) записуемо нер!вшсть

<КТ (3.18) д.т ~

РА (3.22)
т-^
де К, О • - спгалг, ят не залежатпъ вгд Т, пгобто вектор р\ - р\ (Т)
зростае не швидше, тж лгтйна функцгя. при 7^ < I < Т - Г2'. Зв!дси отримуемо < 2К
V Розглянемо вектор р = (Т + С)рА, де стала С вибираеться так, щоб <1т-<*1 ^ 2Н
вектор р був припустимим для оптим!зацшно1 задач! (3.15). Такий виб!р (3.23)
Т-I
можливий, якщо взяти
де деяке число Г2 залежить т!льки в!д А.
С= К 11411 Оцшимо \$1/(Т - 0| • Запишемо 5{ у вигляд!
1
~1

\<1<П Зв!дси о^ е Л, бо (и^ хА)-0.

78 79
 Нехай число ^0 е N такс, що оператор А{° е стискальним на Ь !з 3.4. ТЕОРЕМА ПРО МАПСТРАЛЬ
коеф!ц!ентом у < 1. Запишемо дов!льне натуральне число ^ у вигляд! ДЛЯ МОДЕЛ1 НЕЙМАЮВСЬКОГО ТИПУ
{ = т10 +г, де г е [0, ^ 0 ), а Т =((2 + т)^ + г\, причому (} е N з остачею
Розгляпемо таку оптим!зацшну задачу з термшальним критер!ем для
О < ц < «ц. Тод! ||5,| = о^Л* < у"2 ||1>,|| < 2||р1||ут. На шдстав! леми 3.9, ура- модел! нейматвського типу (див. п. 2.2):
ховуючи оцшку (3.18), матимемо тах, Ах/. < г-\,2,...,Т, (3.26)
(

де Вх0 е К"1 — початковий вектор; А, В — матриц! розм!ром т х п кож-

на. Зазначимо, що в (3.26) не виокремлено умови нев!д'емност! змшних.
Отже, Ц! умови, а також умови щодо матриц! А, В можна записати в основш
обмеження в (3.26), зб!льшивши розм!ри матриць А, В.
Виявилося, що задача (3.26) е 1стотно складшшого пор1вняно з анало-
т-^ •у = (3.24) пчною для модел! Леонтьева, де В мае просту структуру. Тому для ма-
пстралыю! теореми потр1бпо навести низку додаткових умов.
де г2 = г, - г. Зазначимо, що стал! К, О не залежать в!д Т. Зрозум!ло, Умова 1. Можна знайти таке число К, при якому система
що права частила (3.24) прямуе до нуля при т -> да. Отже, !снуе таке
число М, що при т > М (тобто коли I > (М + \)1й = Т { ) е допустимою <0, ( с \ х ) = (3.27)
оц!нка
мае единий розе' язок х. е К".
РА (3.25) Запишемо матриц! А, В у такому виг ляд!:
Т -^

На пщстав! (3.23), (3.25) отримуемо оцшку (3.24) при 7} < I < Т - Т^. А А=
1з леми 3.10 випливае наступне твердження.
Лема 3.11. Нехай {р^.} •- довглъна оптимальна траекторгя задачг
де блоки вибираються так, що = О, (Л2 < 0. Спряжена
(3.14). 1снують сталг 7] ! Г2' такг, що
до (3.27) система

'11 р(А-1в>0), р > 0 (3.28)

V Зпдно з обмежеинями (3.15) для вектора р\ маемо р\Ат >
3 урахуванням попередньо! леми, отримуемо оц!нку > { при
< Г-7"2'. Тод! з (3.13) та (3.16) випливае, що
Рм = = 0. А
/г=0
Д о в е д е н и я т е о р е м и 3.3. На тдстав! теореми дво1стост! та ле-
ми 3.11 для дов1лы101 оптимально! траектор!! {х/.} прямо! задач! (3.11) за-
довольняеться таке р!зницеве р!вняння: х( = Ахм, Ц < ^ < Т - Г2'. Зв!дси
у _ птч _ у.
мае розв' язок р = (р,0), де р(А] - А..^) = 0, р > 0.
Справд!, нехай р м!стить найб!льшу к!льк!сть додатних координат.
Якщо допустити для деякого г р!вн!сть Р1 = 0, то це означав !мпл!кац!ю
р(А - X/?) = 0, р > 0 => рг- = (р | ег-) = 0 . Тод! з теорп двоТстост! випливае,
що !снуе вектор х е Кп такий, що (Л - КВ^х < -ег- < 0. На п!дстав! умо-
ви 1 маемо х = цх, де ц > 0. Отже, ((А - ХВ)5:)г. < 0.
Тршку [X, х, р\ називають положениям р!вноваги модел! (3.26), а
промшь цх, ц > 0 -- променем Неймана ще! модел!.
Умова 2. Ах < Вх0. Ця умова, по сут!, передбачае !снування вектора

знаходимо х( = А ~ 2~ хт_ г Скористаемося лемою 3.2: Уе > 0 ЗГ2"(е), Лф який задовольняе «ресурсие» обмеження задач! (3.26) на першому
перюд!, а це, у свою чергу, означае !снувапня припустимо!' стац!онарно1
тобто х еКх \П: Г2"). Приймемо, що Г2 = траектор!!'. Р!вн!сть х\ = Ах означае лише, що вектор х належним чи-
ном нормовано.
80 81
 Умова 3. Система рА - с - рА, рВ = О, р > 0 мае розв'язок. У п. 2.5 було показано, що:
Ця умова означае, що задача, двокгга до (3.26), мае стацюнарну траек- (г) модель (3.30) мае стан р!вповаги (а, х, ^, г\, Ь) з темпом зростаиня
7
торпо цш у вигляд! р( = А/~ р. 1
а. - Я~ , 0 < X < 1, ! единим променем Неймана (.г, ^, г\, Ь};
Зазначимо, що з умов 1), 3) отримуемо так! висновки: (0 гапд^А^ - А^) = (п) при цьому А. е числом Фробен!уса нерозкладно! матриц! ()(А.) =
= п - 1; (и) ЗА, < К : гапд(А\ - КВ} ) = п; (ш) рА\х > 1 . = Я.(Л + /?) + (!- А.)Д х правий вектор Фробен!уса матриц! О(^), а
Умова 4. Нехай А, е С таке, що ргвняння (А^ - КВ^)г = 0 мае ненулъо-
вий розв'язок. Якщо при цъому |А,| = 1, то Я, = 1. Ь=(1\х). (3.31)
Ця умова е аналогом вимоги прим!тивност! певщ'емноТ нерозкладно!'
матриц! (див. п. 3.2). Наведен! факти були встаиовлен! в теорем! 2.7 при викопанш ряду
Умова 5. А\х > 0, якщо для 1-го рядка дг- матрицг А\ маемо (аг- умов щодо параметр!в модел! (див. умови (2.32) —(2.36)). Нагадаемо, що
то для 1-го рядка матрицг В^ - Ъ\ = 0. матрицю, яка ф!гуруе у згаданих вище умовах, побудовано за правилом
Теорема 3.4 (про мапстраль оптим!зацшно1 задач! з терм!налышм К =
(гч)> ^^^=с^^^^ *, У = 1,2,..., я, д е / = (/,,...,/„), с = (с 1 ,...,с я ) - в!д-
критер!ем для модел! неймаи!вського типу). Нехай параметры оптимгза-
цшног задачг (3.26) задовольняютъ умови 1—5. Тодг для будъ-якого ПОВ1ДИО вектори трудових витрат та споживання.
Застосувавши до оптим!зац!йноГ задач! (3.29), (3.30) результата п. 3.4
Е > О знайдетъся Т (незалежне вгд планового горизонту Т) таке,
про мапстраль для модел! неймашвського типу, запишемо (3.29), (3.30) у
що будъ-яка оптимальна траектория {Х(.} задачг (3.26) мгстити- в!дпов!дному вигляд! и визначимо для ц!е'1 модел! умови 1—5 !з п. 3.4.
меться в конечному е-околг Кс(х) вектора х : {х(} с Кк ( х ) , пгобто Позначення параметр!в, як! використовувались у п. 3.4, збережемо, при
р(х1,х)<Е\/1:Т < <^<Т-Т. цьому поставимо над л!терами позпачку «-»• Нехай А, В, х та с — так!,
Доведения ц!еГ теореми потребуе деяких допом!жних конструкц!й та як у задач! (2.7). Тод! модель набувае вигляду
тверджень ! тут не наводиться. Щодо цього радимо ознайомитися з л!те-
ратурою [4]. (с .гг) -» тах, Ах^ < > О, С = 1, 2, ..., Т. (3.32)
На завершения розглянемо окремий випадок задач! (3.26):
Якщо прийняти
(с|* г )-»тах, Ах^^Вх/-, I = 0, 1, ..., Т- 1; х( > О, 1=\,2,...,Т.
'А-1 О О с ' 0 0 0 0
Нехай вектор х > О, (Л - ХВ^х = 0. Тод! умова 3 пабувае такого вигля-
/ 0 0 0 0 / 0 0
ду: система рА > с - рА, рВ = 0, р > 0 мае розв'язок. А= 0 1 - 1 0 0 / 0 0
1 0 0 - 1 0 0 0 0
3.5. ОПТИМАЛЬШ ТРАСКТОР!! -/ -/ -/ -1 0 0 0 0
МОДЕЛ1 ДИНАМ1ЧНОГО БАЛАНСУ
то
Ще раз повернемося до модел! динамичного м!жгалузевого балансу,
(с | хт] -> тах, Ах,. < = 1, 2, ..., Т, (3.33)
докладно описано!' в п. 2.1. Питания про стан р!вноваги тако! модел!
розглянуто у п. 2.5.
Досл!димо таку екстремальну задачу з терм!налыгам критер!ем: осюльки в (3.33) умова невщ'емпост! зм!ипих виконуеться автоматично.
Очевидно, (3.33) зб!гаеться з (3.26).
Розглянемо, як можна застосувати до л-модел! (3.32), (3.33) або (3.29),
[( (3.29)
(3.30) умову теореми про мапстраль для модел! иеймашвського типу
(див. п. 3.4). При цьому виникатимуть в!дпов!дн! умови як щодо па-
Ах раметров (А,П,с,1,Ь) модел! (3.30), так ! щодо вагових коеф!ц!ент!в
С
1> С 2' С 3' С 4 функц!онала (3.29).
(/ 1 ^) < 1+; (х{, ^, т\(, ^) > О, I = 1, 2, ..., Т. (3.30) Умова 1. Якщо розписати систему (3.27) для модел! (3.33), то отримаемо
систему (2.38) —(2.42) для визначення стану р!вноваги ! променя Неймана.
Зм!ст параметров задач! та обмежень у (3.30) такий самий, як ! у п. 2.1. Отже, виконання осиовпо!' умови 1 для (3.33) гарантуеться теоремою 2.7
82 83
про !снування единого промеия Неймана х = (х, ^, ц, /,). Кр!м того, вини-
кае ще умова (с | я) = 1 для функционала, яку можна задоволышти в!дпо-
В1ДНИМ нормуванням вектор!в.
Умова 2 мае вигляд системи
Ах - х < О, 0 < х < < ^0; (/ 1 -с) - 1 < 0; х > О (3.34)
1 для виконання друго! з умов (3.34) достатньо вибрати %0 > 0, а промшь
Неймана нормувати так, щоб х < ^0- Ус! !нш! умови з (3.34) виконуються
автоматично з урахуванням сп!вв!дношень (3.31).
Умова 3 зводиться до певних вимог щодо можливих коеф!ц!ент!в тер-
мшального щльового функцюнала с = (с\, с^, с$, с 4 ). Справд!, в цьому
випадку в!дпов!дна система мае вигляд
рА\ = с- рЛ| ; рВ{ = О, р > О,
1, якщо прийняти р = О, то с = рА], а отже,
~ , 7, 5)й, = А(0, д + г , 0, 0) = с.
Якщо щльовий функционал задач! матиме вигляд
(с ^т), де ( с | 1 ) > 0 (3.35)
(максим!зац!я вектора сукупного валового випуску наприк1нц! планового
перюду), то виконання умови 3 гаранту еться.
Виходячи з викладеного, сформулюемо таку теорему.
Теорема 3.5 (про мапстраль для модел! динам!чного м!жгалузевого
балансу). Нехай у задачг (3.29) цглъовий функцюнал мае вигляд (3.35),
^0 > О та: (г) матриця (А + К) -- нерозкладна I примитивна; (и) ма-
триця С*(А) = А.(Л + /?) + (! -А,) Л - примгтивна. Тодг вектор х-
= (х, ^, ц, Ь} е маггстраллю для моделг (3.29).
Зауваження. 3 ц!е1 теореми випливае важлива практична рекомендация: вздовж
оптимально! траекторп стввгдношення мгж витратами на оборотт засоби (Ах^)
I каттальними витратами на будгвництво новых потужностей (1)т^) визначаетъ-
ся як
Задач! та вправи
3.1. Персв1рити справедлив!сть властивостей кваз!мстрики р(дг, у) 13 (3.2) (*)|.
3.2. Довести, що кон!чний е-оюл вектора х 13 п. 3.1 е опуклим конусом (*)2-
3.3. Перев1рити справедлив!сть акс1ом норми для (3.12) ("О,;-
3.4. Довести швар!анттсть п!дпростору 2 з (3.13) (*)5.
3.5. Чи буде оператор А : К3 -> К3, який вщповщае матрищ А3 1з вправи 1.5 до
розд. 1, стискальним на X. 1з(3.13)?
3.6. Нехай О (К) = К (А + К) + (\-К)О (позначення таю сам!, як у п. 3.5) 1 р!внян-
ня <2(К)х = \х мае розв'язок при деякому X е С : \Ц = К. Якими мають бути А ма-
трищ А, К, О, щоб X * X. Для спрощсння можна вважати, що А + К > О.
3.7. Чи виконуються умови теореми 3.4 для модел! Неймана з матрицями

-к а-
Умова 4. Якщо р!вняння <2(А,).г = Ял:, О (Я,) : = Я( А +/?) + (! -К] О мае
нетрив!алышй розв'язок х * 0 при деякому А, е С 1 \Ц = X, то А, = К (на- А=
гадаемо, що А, -- число Фробешуса матриц! О (А), а риска у цьому ви-
падку не означае комплексного спряжения). Знайти для тако! модел! темп зростання промшь Неймана.
Можпа показати, що умова 4 може порушуватися лише в деяких спе-
щалышх випадках.
Умова 5 випливае з того, що
~х = (х, \, ц, 1} > 0; В, > 0;
, ^, ^, 0) > 0.
Введемо так! означения:
(г) число А, називаеться власним числом матриц! О (А), якщо р!вняння
(^(Ъ}х = Ъх мае нетрив!альний розв'язок х * 0. При цьому х назива-
ють власним вектором;
(г'г) якщо матриця Р(А.) -- невщ'емна ! нерозкладна при будь-якому
А,, то а числом Фробешуса називатимемо власне число А,, якому в!дпов!-
дае Д1ЙСНИЙ нев!д'емний власний вектор;
(ИГ) нев!д'емну нерозкладну матрицю О (А,) називатимемо прим!тив-
ною, якщо для дов!лыюго власного числа А, ц!е1' матриц! такого, що |А,| = X,
отримуемо А = А.
84
 момент часу I, то кашталовкладення визначаеться швидюстю змши на-
МОДЕЛЮВАННЯ явного кашталу К(Ь) : = аК (1)1 (И.
ПРОЦЕС1В Припущення 2. Амортизация (зное) наявного катталу пропорцшна
ЕКОНОМ1ЧНОГО його розмгру: цК(0 (ц -- норма амортизацгг) .
ЗРОСТАННЯ Отже, на момент часу ^ замш! шдлягае ц^С(0 використаного (зноше-
ного) кашталу.
I РОЗПОД1ЛУ Припущення 3. Вважатимемо, що виконуетъся така тотожтстъ
КАП1ТАЛОВКЛАДЕНБ для валовых гнвестицгй:
(4
К . - 2)
тобто чистг катталовкладення (К) становлятъ ту частику твес-
тицгй, яка не витрачаетъся па замшу зношених фондгв.
Припущення 4. Вважатимемо, що розмгри выпуску V вызначаються
У цьому роздглг йдеться про модель, що описуе економгчне зростання в агре- агрегованою виробничою функщею, яка характеризуе техтчно ефек-
гованш замкнешй економгцг. Моделг зростання посгдають значне м1сце в тивт можливостг выробныцтва залежно вгд розмгру катталу та ви-
економгко-математичних досмдженнях, починаючи з 30-х роте XX ст. Добре трат працг: У = Р(К, Ь).
вгдомими та детально вивченими е моделг Харрода—Домара, Фгллтса, Хгкса, Зазначимо, що про виробнич! функцп докладно йшлося в п. 2.1—2.3
Самуелъсона, Рамсея (див. [I], а також розд. 2, 3 у першш та друггй частинах першоТ частини пос!бника.
цього посгбника), Фунюця Р(К, Ь) двох нев!д'емних аргумент!в задовольняе так! умо-
ви: 1) вона не залежить безпосередньо в!д часу I; 2) Р(К,Ь) -- дв!ч!
4.1. НЕОКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ неперервно диференцшована функц!я, причому для вс!х невщ'емних зна-
ЕКОНОМ1ЧНОГО ЗРОСТАННЯ чень аргумент!в виконуються сшввщношення

Модель, що розглядаеться нижче, побудована Р. М. Солоу*. (4.3)

(О Агрегована економша характеризуеться тим, що в нш виробляеться дК
единий однор!дний продукт.
(и') Замкнешсть модел! (це поняття розглядалося у попередшх розд!- ,. дР(К,Ь) 8Р(К,Ь)
!т —\' ' =да,Ьт —^—'- = 0;
Нт
лах у вигляд! в!дпов!дно! математично'Г форми модел!) означав в!дсутн!сть
як !мпорту, так ! експорту. (4.4)
Вважатимемо, що час ^ зм!нюеться неперервно, и уведемо позначення: дР(к,ь)
Ьт -^-- = 0;
У (0 — випуск або дох!д у момент часу V, С (0 — споживання; /(0 -
катталовкладення (швестищ'О; К(^) — каштал; Ь(1) — праця (трудов!
3) для будь-якого а > О
ресурси).
Стосовно досл!джувано! модел! зробимо так! Припущення. Р(аК, а1) = аР(К, 1) = аУ. (4.5)
Припущення 1. Розмгр прыбуткгв г выдаткгв (витрати) збггаетъся:
1з математичного погляду це означав, що функщя Р(К,Ь) е одно-
рщною першого степеня функц!ею своЪс аргумент!в. Економ!чне тлума-
чення сшввщношення (4.5) полягае в тому, що виробнича функщя харак-
Це означае, що випуск, або валовий нацюнальний продукт У витра- теризуеться сталим доходом в!д розширення масштаб!в виробництва.
чаеться лише на споживання С або на швестицП /. Урахувавши властив!сть (4.5) функцп Р(К,1), зведемо задачу до
Щодо швестищй, то 1х витрачають як на збыьшення розм!ру наявного вигляду, де вс! змшн! нормовано (в розрахунку на одного пращвника).
кап!талу, так ! на замещения зношеного. Якщо К(Ь) — розм!р капхталу в Приймемо в (4.5) а = Ь , тод!
* Солоу Роберт М. (нар. 1924 р.) — американський економшт-математик, лауреат
Нобел1всько1 премп з економжи 1987 р. за досл!дження моделей економ1чного зро-
У К К (4.6)
стання.
86 87
 Нова функщя аргументу /" характеризуе продуктившсть пращ (ви- I пиробничу функщю в р!вняния доходов та видатков (4.8), отримаемо для
пуск продукцН на одного пращвника) як функщю каштало- або фондо- фупкцп 6(0 такс диференщальне р!вняння першого порядку:
оснащеност! (розм!р кашталу на одного пращвника К/Ь).
Введено нов! (нормован!) величини ! запишемо (4.6) у такому вигляд!: (4.11)
У= або
де г/ (О - випуск продукци на одного прац!вника (питомий випуск), 6 (0 = -^ (0 -с (О- (4.12)
тобто г/(0 = У(0/ЦО> а 6(0 -- розм!р кашталу на одного пращвника Це р!вняння називають основним диференщалышм р1внянням нео-
(каштало- або фондооснащешсть), тобто 6(0 = К(1}/Ь(1). класично! теори економ!чного зростання.
3 умов (4.3) та (4.4) для виробничо! функци /"(6) отримуемо (*)\ Початкова умова для р!вняння (4.12) мае вигляд

О,
=
^0> зокрема 6(0) = 60, (4.13)

Ит /"(б) = оо, Ит = О- (4.7) де 60 — значения кашталооснащеносто прац!вника в початковий момент

Ь-юо часу. Розв'язок задач! Кош! (4.12), (4.13) позначимо через 6(^; ^0, 60) або
Умови (4.7) означають, що /"(&) е строго опуклою монотонно зростаю- 6(^, 60) при ^0 = 0.
чою функц!ею, причому в точках & = 0 ! при /г -» +оо кутов! коеф!ц!енти 1з р!вняння (4.11) випливае, що випуск продукцп, який припадае на
дотичних до и графгка дор!внюють в!дпов!дно неск!нченност1 або нулю. одного пращвника (/(6)), складаеться з трьох доданков: (0 споживання
Запишемо також шш! зм!нн! задач! в нормованому вигляд! (в розрахун- з розрахуику на одного пращвника с; (И) частки швестицш на шдтри-
ку на одного пращвника): мання кашталооснаоценост! прац!вника 16; (ггг) чистого приросту каш-
талооснащеност! пращвника 6.
Отримане основне р!вняння (4.12) в загальному випадку е нелшшним
де с(^) — обсяг споживання на одного пращвника; г'(^) — обсяг кашта- ! неавтономним р!внянням першого порядку. Универсального методу ште-
ловкладень на одного пращвника. грування такого р!вняння в елемептарних функщях або в квадратурах не
Тотожшсть (4.1) для прибутку (доходу) ! видатк!в та (4.2) для вало- !снуе. В окремих випадках (див. задач! та вправи до цього розд!лу) таке
вих !нвестиц!й набуде такого вигляду: штегрувания можливе. Деяк! як!сн! результати щодо динамжи питомих
кап!таловкладень 6(0м<эжна отримати безпосередньо з р!вняння (4.12).
с(о + 1(0; (4.8) Проведемо анал!з, супроводжуючи його граф!чною !люстрац!ею. При-
пустимо, що с(0 = сонз1;. У цьому випадку умови, що висуваються до
(4.9) функц!!' {(К), гаранту ють продовжуван!сть розв'язку 6(^, 60) задач! Кош!
(4.12), (4.13) на нескшченний штервал (0, + со) для будь-якого 6д > 0.
Швидк!сть зм!ни кап!талооснащеност! можна обчислити як Щоб переконатись у цьому, достатньо застосувати теорему Д.2.2 з мате-
матичного додатка (*)2 (див. також [34]).
к_ Зобразимо на координатной площин! граф!ки функц!й и = Д6), и = А.6
Ь I I I (рис. 4.1.) ! сю = м - и = /(6)-Х,6 (рис. 4.2).
Точки 6 ! 6 на ос! абсцис 06 так!, що:
Тод! стввщиошення (4.9) для питомих !ивестиц!й матиме такий ви- ~" ( ~~\ ~
при 6 = 6 > 0 функщя да перетворюеться на нуль, тобто Д6^ - А.6 = 0;
гляд: г (0 = Ь + (ц +1/1)6. Нехай 1/1 = п, тобто чисельшсть робочо!' сили
при 6 = 6 функщя гю досягае максимуму (наибольшего значения)
зростае за експоненщальним законом Ь0еп<: !з показииком (темпом зро-
стання) п. Х6У6>0. (4.14)
При цьому
3 урахуваниям припущень щодо виробничоТ функцоо Д6) неважко
г(0 = * + (ц + п)& = * + и. (4.10)
показати, що так! значения 6 та 6 оснують ! е единими (*)з-
Стала Л, е сумою порми амортизаци кап!талу та темпу зростання чи- Вважаючи, що с(0 = соп51;, розглянемо три випадки: (г) с = 0
селыюст! робочо\' сили: А. = ц + п, А, = сопз! > 0. П!дставивши вираз (4.10) нульовий ровень споживання у розрахунку на одного пращвника;
89
 Визначивши и з (4.25) та в!дпов!дие значения с з (4.16) ! п!дставив-
и, V ши його в (4.15), отримаемо р!вняння

Рис. 4.1 Рис. 4.2
(и) с = с = /Ч/г)- Х& - максимальний р!вень цього показпика; (ггг)
с = с, 0 <с <с -- пром!жний випадок.
Випадок (г): основпе р!вияння (4.12) набувае вигляду /г = Д&)-А,& !
мае, очевидно, сталий розв'язок /г = Ь або, !накше кажучи, точку р!впо-
ваги & на фазовш прямш 0&. Оск!льки л!воруч в!д точки Ъ маемо
/г = /(/г)- А,/г > 0, праворуч — & < 0, при & < Я функщя &(^) зростае, коли
^->+со, а при К > Ъ спадае; коли ^->+оо, функщя &(^) прямуе до &.
У такому випадку можна стверджувати, що положения р!вповаги & е стшким.
Розглядаючи систему в динамщ!, важливо наголосити, що будь-яке не-
значпе в!дхиленпя А: в!д р!вня & з часом згасае ! система повертаеться в
положения &.
Випадок (Ц): визпачимо р!вень кагаталооспащеиост! &, який максим!-
зуе фуикц!ю да = /(&)-Х/г, скориставшись р!внянням
) = Х, або Г( (4.15)
1 приймемо
КЬ. (4.16)
Якщо в основному р!вняшп (4.12) прийняти с(^) = с, то воно матиме
вигляд
6 = /(6)-/(б)-х6г-б), (4.17)
де с -- максимально можливий р!вень споживання у розрахунку на од-
ного пращвника.
Стввщношепня (4.16), яке визиачае цей р!вень, називають золотим
правилом нагромадження; в!дпов!дний р!вень & — р1внем кашталоосна-
щеност! золотого правила нагромадження.
90
А = Д*)-/-Ш-Я.(й-*), (4.18)
для якого Ъ = & буде, очевидно, станом р!вноваги. Отже, р!вень кап!тало-
оснащеност! Н та в!дпов!дний р!вень с споживання у розрахунку на
одного пращвника теоретично можуть збер!гатися тривалий час.
Одиак з умови (4.14) випливае, що при Ь Ф Ъ маемо /г < 0, тобто функ-
щя &(^) спадае (на фазовш прямш зображувалыю точка рухаеться л!во-
руч, тобто до початку координат). Стан р!вноваги Н = Ь е нестшким. В!дхи-
лення л!воруч в!д & неможлив! (вони призвели б до того, що /г -» 0 при
1 —> со), а в!дхиленпя праворуч в!д )г припустим! (оск!льки при ^ > &
маемо и ({; ^, ^) -» ^, коли Ь -> +со).
Якщо кашталооснащешсть у деякий момент часу ^ пижча в!д Н, тобто
^(^ 0 )<^, то вона ! дал! продовжуе спадати; при цьому значения & = 0
досягаеться при деякому скшченному I.
Випадок (иг). Р!вень споживання "с заф!ксовано в межах 0 < с < с.
У цьому раз! основне р!внянпя
Ъ = ((Ъ)-Ъ.Ъ-с: = е(К) (4.19)
мае два стащонарн! розв'язки: /е = ^ (0 < ^ < Я) ! и = % (^ < ^ < к).
Крива да = /" (^) - Хй та пряма да = сТ перетинаються в двох точках, абсци-
си яких дор!внюють ^ ! Ьц. Пром!жок зм!ни Н запишемо у вигляд!
(4.20)
! досл!димо знак право? частини р!вняння (4.19) у кожному з чотирьох
пром!жк!в (4.20). При цьому отримаемо:
при
(4.21)
при ); (*)4
при
Точки /^ та ^ е положениями р!вноваги для р!вняння (4.19). В !де-
алыюму випадку система, потрапивши в будь-яку з цих точок, мае в шй !
залишитися. Проте в точц! ^ р!вновага буде ст!йкою: пезначн! в!дхи-
ления в!д Ъц з часом згасають ! зображувальна точка й(^)—» &у при
Ь —> со. 3 (4.21) випливае, що л!воруч в!д &ц и > 0, а праворуч — & < 0.
У точц! /г^ в!дсутня ст!йк!сть: якщо ^ < Н^, то & —» 0 при ^ —> со; якщо
^ > &^, то ^(^) -> Ьц при ^ -> ад. Це легко встановити, анал!зуючи знак
л!воруч ! праворуч в!д ^.
91
 1з викладеного можна зробити важливий висиовок щодо випадку (.Иг).
Нехай споживання у розрахунку на одного пращвника встановлено па
деякому пром!жному р!ви! "с е (0, с) (цей р!вень може в!дпов!дати, скаж!-
мо, прожитковому мппмуму). Для того щоб система досягла сталого ста-
ну р!вноваги (%), потребно, щоб початковий р!вень кашталооспащеност!
&0 був досить високий: &д > &^. П!сля досягиення економшою стану
&0 > Ь^ (можливо, для цього потр!бний в!дпов!дний поштовх — «великий
стрибок») вона розвиваеться завдяки власшй динамщ!. У раз! цього р!вень
кащталооснащеност! в розрахунку на одного пращвника зростае. Те саме,
очевидно, можна сказати про р!вень випуску продукци в розрахунку на
одного пращвника: у(1) = /'(/г(г)).
Для 6!лъшо1 наочност! отриман! результати про!люструемо граф!чно:
(О нульовий р!вень споживапня (с = 0) (див. рис. 4.2);
(«) максимальний р!веиь споживання, що в!дпов!дае золотому прави-
лу (с = с) (рис. 4.3);
(ш) ф!ксований пром!жний р!вень споживаиня (с = с , 0 < с < с)
(рис. 4.4).
Стр!лкою на рис. 4.3 1 4.4 позначено рух зображувалыю! точки при
зростанш часу ^.
Розглянемо ще одну конструкцпо, яка моделюе зростання в агреговашй
замкнен1Й економ1ц1 1 мае назву модел! Рамсея [13]. Ввдмпппсть ГГ в!д
наведено! вище модел! Солоу не1стотна, тому обмежимося лише постанов-
кою задач!. Повне дослцгження модел! читач може провести самостшно
або за допомогою [13].
Припустимо, що випуск
Функщго 5 (^) (воиа може бути сталою) називають нормою нагромаджен-
ня (або граничною схильшстю до нагромадження) , а с(1) = \- $(Ь)
нормою споживання. Для К(1) маемо р1вняння К({) = з (1;) Р (К ({) , Ь)-
-цК(1), тобто припустимо, що норма амортизаци фонд!в ц > 0, основ-
н! фоиди одпор!дш впродовж усього пром!жку часу, технолопчних змш
виробничо'1 функц!! не вщбуваеться, а обсяг трудових ресурав е ста-
лим.
Якщо використати питом! показпики катталооснащеност! /е = К/Ь та
питомого споживання с = С/Ь ! вважати при цьому Д6) = Р(К/Ь, 1), то
динам!ку системи для функцн й(^) описуватиме така задача Кош!:
) < 5(0*1; (4.23)
(4.24)
Функц!я /"(&) задовольпяе неокласичн! умови (4.7). Можна безпосе-
редньо досл!дити р1вияння (4.23), зокрема розв'язки задач! Кош! (4.23),
(4.24).
Якщо 5(^) = 5 = сопз!:, то р!вняння (4.23) набувае виг ляду
Його стацюнарш розв'язки можна знайти з р!вняння
або Д^)/^ = Ц/5 ! дослщити 1х так само, як ! у випадку р!вняння (4.12).
Запишемо р!вняння (4.12) у вигляд!
(4.25)
Якщо I = пЬ, тобто чисельшсть робочо!' сили зростае необмежено за
експоненц!альним законом 1(1) = 1ое"^ то ( 4 - 25 ^ зб!гаеться з р!внянням
(4.12).
Якщо припустити, що чиселыпсть робочо! сили зм!нюеться в!дпов!дно
до лог!стичного р!вняння
>0, (4.26)
то зам!сть (4.25) отримаемо систему

(4.27)

Друге р!вняння в (4.27) можна проштегрувати в такому вигляд!:

г „„/„.
. . (*) (4.28)
1 0 -(1 0 -и/у)е"

Зокрема, Ь(0) = Ь0, а ИтЬ({) = п/у.

{—>оо
Отже, на противагу експоиепцАальному закону (де Ь(1) -> со при ( -> оо),
Рис. 4.4 чиселыпсть робочо!' сили ^(^) зпдио з (4.28) обмежена: Ь$ < Ь(1) < п/^.
92 93
 Систему (4.27) можиа дослщити, використавши апарат яюсно! теорп
диференщальних р!внянь (за умови, що с(() = сопзО [33].
Перепишемо систему (4.27) у вигляд!

(4.29)
Ь = Ь(п -у/-), Я- = я.
Дослщжуючи цго автономиу систему на площин! (Ь, К), сл!д пасампе-
ред знайти и стан р!вноваги та вивчити поведшку фазових траекторий в
околах цих положень.
Прир!внявши прав! частини р!вняпь системи (4.29) до нуля, отримаемо
Рис. 4.5
Г1(я-у1) = 0;
(4.30)
1з рис. 4.5 випливае, що точки /г, & зм!стилися праворуч вщносно то-
Зв!дси I] = О, 12 = я/у . (* х\ -\
чок &, /г, а точка \/г, с) «дрейфуе» щодо точки г(к, с) вгор! праворуч.
Якщо Ь = 1^ = 0, то розглянувши р!зш випадки р!вня споживання, зпай-
демо так! стани р1вноваги системи (4.30): Максималышй р!веиь споживання (с > с) зб!льшуеться, що зумовлеио,
(О с = <),/>] (Л, 0); (Ю с = с, очевидно, обмежеииям чиселыгаст! робочо! сили.
Характер знайдених положень р!виоваги Р^ г = 1, 8 неважко встаиови-
(т) с = с е (0, с), Р3 (^, 0), Р4 (Ьц, 0). ти за в1домим алгоритмом [33].

У раз!, якщо I = 1^ = и/у, матимемо
(О с = 0,Р 5 (1,п/у); (и) с = с,
17
(«О с = с е (о, с), Р7 (^, я/у) , Я8 (А , я/у).
Тут ^, ^ В1ДПОВ1ДНО е кореиями р!внянь = 0 та
Отже, щодо випадку Р5(И,п/у) маемо таку лшеаризовану систему в
окол! точки Р5:
= -я( 1-я/у).
Матриця 5, власн! числа яко\' визначають характер особливо! точки
- ц = 0, а (точки р1вноваги) Р 5 (А и /у)> мае вигляд

(4.31) 5=
-п
Числа /г 1 /г визначають 1з р1вняння
Тому точка Р5 (^, я/у) е стшким вузлом, оск!льки
_
= ^2 =-я (/•'(!)-ц) >0;
Сп1вв1д1юшення (4.30) е аналогом золотого правила. Тут замлеть пара-
метра X = я + ц е параметр X = ц. Осюльки 1 = я + ц > ц, то виконують-
ся нер1в1юст1

> и; Н > Н\ с > с. Отже, власи! числа X], Х 2 матриц! 5 мають однаковий знак! е в!д'емними.
Для того щоб досл!дити характер ус!х зиаидених положень р!вноваги
Положения точок и ', /г щодо точок , ^ залежить в!д вибору с. (*) 1 дати ш вщпов!дне екопом!чне тлумачепня, повернемося до р!вняпия
94 95
зростання

я)А-с.
Припустимо, що в дослщжуванш економщ! спостер!гаеться ситуащя,
(4.32)

коли катталооснащен1сть ^(^) спадае, проте споживання не можна змен-

шувати, осюльки воно не задовольнятиме прожитковий мпймум. Нехай
I с(1) — кусково-неперервш на [10, ^] функцп, для яких виконуеться при-
родне обмеження 0 < с(^) < Д&(0) при вс!х ^е.[^^,^\\ (споживання -
невщ'емне 1 не може перевищувати випуску, адже система е замкненою).
Виб!р оптимального керування може здшснювати центральний орган.
Якщо такого формального органу немае, то керування може здшснювати-
ся вибором вщиовщних комбшацш за допомогою таких шструмент!в, як
критичний р!вень катталооснащеносп На - найменший 1з можливих, валютна та податкова пол!тика тощо.
тобто такий, коли економ!ку можна «врятувати» впливом ззовн! за допо- Вважатимемо, що керування динамшою системи (4.34) Грунтуеться
могою швестицш, кредит!в тощо. Тод! таку ситуацш можна змоделювати, на деяких стандартах р!вня життя. 3 щею метою вводиться функщя
додаючи до р!вняння (4.32) 1мпульсну (миттеву) корекщю кап!тало- корисност! V = С/(с(^)). Щодо властивостей зазначено! функцп припус-
оснащеност) вщповщно до стввущошення 2
каеться: (О V (с) е С (0, +оо); (Ц) <У'(с)>0, [/'(с) <0, се(0, +»); (ш)
(4.33) 11т и'(с] = оо, Нт (7'(с) = 0.
с~>+0 с—>-юо
Введемо ще одну характеристику функцп V - еластичшсть гранич-
де ^ -- момент часу, який вщповщае /гн «стрибок» но! КОрИСНОСТ!
катталооснащеност! в момент часу II (коли досягаеться критичний р!вень
(с) = _ С > О, с е (0, +оо). (4.35)
Сп!вв!дношення (4.33) описуе зовн!шне втручання в економхку, тод! як
ст
и (с)
р!вняння (4.32) характеризуе функцюнування економ!ки завдяки власнш Записавши (7(с(^)) в деякий момент часу, для вибору функцп спожи-
динамщ!. Разом (4.32) та (4.33) утворюють математичний об'ект — ди- вання с(^) доц!льно використати весь штервал часу; тому щльовий функ-
ференц!альне р!вняння з !мпульсним впливом. Так! р!вняння, докладно щонал вибирають у вигляд!
описан! в [341, можуть бути застосоваш для вивчення неокласично!' мо-
дел! економ!чного зростання. Ч

.«о
4.2. МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ЕКОНОМ1ЧНОГО ЗРОСТАННЯ
де множник дисконтування е" ''~ ' означае, що тепер!шне споживання
Повернемося до основного диференщального р!вняння неокласичного важлив!ше, н!ж майбутне. Функцюнал ТД7 називають достатком, а 8 -
економ!чного зростання нормою дисконтування.
Якщо горизонт часу ^ скшченний, то задаеться мш!мально припусти-
ме значения кашталооснащеност!
з початковою умовою для каттало- або фондооснащеност! з розрахунку *(«,)>*!, (4.36)
на одного пращвника &(^) при ^ = 1$, /г(^о) = ^о-
Поставимо задачу про оптимальне економ!чне зростання. К можна трак- що дае змогу забезпечити вщповщний р!вень споживання при (: > Ц.
тувати як динам!чну задачу рац!онального ведения господарства, тобто як Умова (4.36) ускладнюе пошук оптимального керування, тому зручш-
задачу керування, и описати у в!дпов!дних термшах ! поняттях: фазових ше вважати, що ^ = °о, 1 функщя с(^) вибираеться на весь майбутнш
координат, параметр!в керування, р!внянь руху, початкового та кшцевого перюд. Якщо и •- максимально досяжний р!вень кашталооснащеноеп,
стан!в ! ц!льового функционала. ^ < и, а 5 > 0, то штеграл достатку
Припустимо, що параметром керування е споживання у розрахунку на
одного пращвника с(^), а задача полягае у вибор! функцп споживання у
розрахунку на одного пращвника в деякому заданому штервал! часу
{с(^), ^ < I < ^}. Початковий ^0 ! к!нцевий Ц моменти часу функщонуван- буде зб!жним. Справд!, с(1) <
ня системи вважаються заданими, причому 1\ може набувати неск!нчен-
ного значения. Осюльки р!вняння динам!ки, або руху системи (4.34), е
скалярним, маемо одну фазову координату /г(^). Допустим! керування
96 97
 Отже, маемо задачу про неокласичне оптимальна зростання для агрего- де а(0) — норма, визначена в (4.39). 1з каношчного р1вняння для спряже-
ваноУ замкненоУ економши з додатною нормою дисконтування 1 пескшчен- но! змшноГ отримуемо диферетпальне р1вняння для параметра керування
ним горизонтом плаиування: вибрати таку функцда питомого споживан-
ня с(г^), щоб
1
и = «Г (с) [Л*)-' (4.40)
00
Висновок: якщо траекторИ с* (I) 1 и* (0 е оптималышми, то вони
= тах Г( задоволышють систему диференц1алыгах р!внянь
с; /г = (4.41)
(4.37)
У загалыюму випадку записати розв'язок ще! системи в анал1тичн1й
де с(^) — кусково-неперервна функщя при ^ ^о- форм! пеможливо.
Оптималып траектора питомого споживання с* (^) 1 кашталоосиаще- Знайдемо стащонарн! розв'язки системи (4.41), як! передбачають, що
ност! одного пращвника 6* (^) утворюють пару функцш (с*(^),&* питоме споживання 1 фоидооснащен1сть не змшюються з часом: с = 0, /г = 0.
як! е розв'язком задач! (4.37). Якщо так! стацюиарш розв'язки позначити Н* та с* , то 1з системи (4.41)
Досл1димо задачу оптимального керування (4.37) 1з застосувапням випливае, що (г) /е* задовольняе р1вняння
принципу максимуму Понтряпна.
Функц!я Гам1льтона для (4.37) мае вигляд /•'(**) = Я, + 8; (4.42)
(гг) с* визпачаеться як
(4.38)
(4.43)
де у - спряжена змшна.
Вираз (4.38) дае шдставу тлумачити змшну у як «тшьову цшу», або Зрозум1ло, що завдяки властивостям (4.7) виробпичо! функцИ
щншсть додаткового кашталу в одиницях корисносп, тод! гам1льтошап е 1спуе лише одна пара &* > 0, с* > 0, яка задовольняе систему (4.42) — (4.43) ,
цшшстю випуску з розрахунку на одного пращвника, дискоитованою на причому 0 < с* < / ( & * ) •
момент часу ^0.
Зпдпо з принципом максимуму дН/дс = 0 => у = [/'(с), тобто «тшьова Стан р1вноваги &* , с* системи (4.41) задовольняе вс! обмеження опти-
цша» кап1таловкладень уздовж оптимально! траекторп е граничною ко- м1защйно1 задач!, за винятком початково! умови для /г(^). Його ще иази-
рисшстю. вають траектор!ею збалансованого економ^чного зростання. Вздовж
ОСК1ЛЬКИ ц1е] траекторп питоме споживаипя 1 кап1талооспащен1сть е сталими, а
тому загальне споживапня С = сЬ, весь обсяг кашталу К = НЬ та загаль-
ний випуск У = Д^)1 зростають одпаковими темпами, як! зб!гаються з
темпом зростання робочо! сили п.
то для спряжено! змшно! \(/ (I) отримуемо р1вняння Зазначимо, що р1вияппя (4.43) при 8-^0 переходить у р1вняння (4.15),
тому Нт Ъ* = Ь, де /г — кашталооспащешсхь золотого правила нагрома-
8-*0
ЗВ1ДСИ дженпя. У зв'язку з цим траекторию збалапсованого економ!чпого зростан-
(4.39) ня називають модиф!кованою траектор!ею зростання золотого правила.
На траекторп Ъ* , с* функцюнал достатку V/ з (4.37) визначаеться як
де /'(&) — граничний продукт; у/\|/ — прибуток 1з кап!талу; ц — норма
амортизацп; п — темп зростання населения; 8 — норма дисконтувапия в
час!.
На оптимальшй траектор!!' \|/(^) = С г '(с(^)), тому
Розглянемо оптимальиу траектор!ю економ!чного зростання в загаль-
пому випадку. При цьому дослщжуватимемо систему диференц!альних
VI/ V (с) р1внянь (4.41) граф!чно (рис. 4.6, 4.7).
98 99
 то лшеаризована в окол! точки (*-,'•) система матиме вигляд
д<Э , сдО с дР ,
+ с дР
с=0 ^гЛ+^-
дк ' дс /; / = 1пг^
дН ' 1г-
дс />
'

де ^ = Ъ-Н , С[ = с - с , а частинш пох!дн! та !нш! обчислюються

при Н = &*, с = с*.
Система (4.41) набуде такого вигляду:

(4.44)

О 1с* </ = ^ С = с а - с г с - .
де
Рис. 4.6 Рис. 4.7 Особлива точка ц!е1 системи (0, 0) е с!дловок> точкою. Справд!, ха-
рактеристичн! числа ^Д2 матриц! системи (4.44)
На рис. 4.6 дотичш до криво!' у = /(6) в точках з абсцисами 6 та 6
(див. позначення у п. 4.1) мають кутов! коефщ!енти в!дпов!дно А. + 8 та А : о
X + 5; визначаються з р!вняпня А,2 - 5А. + д(с*} = 0; вони е д!йсними 1 мають р!з-
н1 знаки:
3 дифереищалыюго р!вняння (4.40) для с маемо:
с (с Т) при /"'(6)>Х + 5, тобто при 6 < и*;
с (с = сопзг.) при Г(&) = А. + 6, тобто при 6 = 6*;
оск!льки В1ДПОВ1ДНО до умов (4.12) /""(с*) < 0 та #(с*) < 0.
с (с 1) при Г(&) < А, + 8, тобто при 6 > 6*. Фазове зображення Л11пйно1 системи (4.44) наведено на рис. 4.8. Сепа-
Ц! результати отримуемо як !з граф!к!в на рис. 4.6, так ! з нескладного ратриси можна шукати безпосередньо з р1вняння </сД/&; = ^^/(6^/ -с/) у
анализу право! частини р!вняиня (4.40). Аналог!чно з диферешпалыюго вигляд! С[ = со^. Фазове зображення системи (4.41) показано на рис. 4.9.
Р1ВНЯННЯ (4.41) для фондооспащеност! 6 маемо: Слдлова точка (и*, с*) е, очевидно, нестшким (у класичпому тлумачешп
О. М. Ляпунова) станом р!вноваги системи (4.41). Однак шнуюча крива
6 =0 (6 = сопз!:) при с=
при с<
/г < 0 (/г 4) при с >/"(/г)-А.6.

У кожшй з чотирьох областей (I), (И), (III), (IV), на як! розбивають

фазову площину системи, стр!лками на рис. 4.7 позначено крив! 6 = 6 та
с = /(6)-А.6 зростання (-> або Т) чи спадания (<- або 4) функщй б(^)

Характер стану р!вноваги (б*, с*) системи (4.41), який в!дпов!дае трае-
ктор!! збалансованого економ!чиого зростання, можна досл!дити, викорис-
товуючи стандартний апарат як!сно! теор!! дифереищалышх р!вняпь [33].
Л!пеаризуемо систему (4.41) в окол! стану р!вноваги (б*, с*). Якщо
систему (4.41) подати у вигляд!

де Рис. 4.9
100 101
у фазовш площин! (/е, с) — це одна 1з сепаратрис, що вщповщають точц!
\Ъ*,с*), де з будь-яко! точки можна досягти (рухаючись по шй) положен-
ия (Н*, с*} при I -> +оо. Згадану криву називають 1нод1 гпткою стш-
КОСТ1 В5.
Розглянемо випадок, коли гранична корисшсть и'(с] е сталою, тобто
(У(с) = 0. Тод! 8 (див. (4.35)) дор!вшоватиме нулю. У цьому раз! (за
надежного нормування змшних) можна вважати Ь (с) = с.
Оптим!зац!йна задача набувае вигляду
00

Траектор1я оптимального економ1чного зростання \Ъ*(±}, с*(^)) мае тах = тах [<
проходити по сепаратрис! — в!тщ стшкост! В5. Для дов!льного початко- МО} I
вого значения кашталооснащеност! ^ !снуе едине оптимальне значения
(4.47)
питомого споживання с0, при цьому точка (^о,с 0 ) розмщена на В5.
Згадане значения Ср !снуе ! е единим для будь-якого ^ > 0. Отже, траек- Функщя Гам!лътона для задач! (4.47)
тор!я оптимального економ!чного зростання е визначеним в!др!зком кри-
во! В5. 1нш! траектор!!' не задовольняють необх!дн! умови оптимальность
Ус! висновки двох останшх абзац!в п!дтверджуе граф!чний анал!з, по-
даний на рис. 4.6 — 4.9. е лшшною в!дносно с, тому
При /го = Н* отримуемо оптимальну траекторию (/г*, с*) на в!тц! ст!йкост! с при \}/ > 1;
В5>. Якщо &о = ^*> то с* (0> ^* (0 оптимально зростають !з часом ! руха- с(^) при \|/ = 1; (4.48)
ються вгору по В5 до точки \Н*,с*), яка в!дпов!дае збалансованому
економ!чному зростанню. Для випадку ^ > Ъ* пропонуемо провести са- (б) при м/ <1.
мост!йний анал!з. У будь-якому випадку оптимальна траектор!я економ!ч-
Каношчш р!вняння (П-система) мають такий вигляд:
ного зростання (с* (I), Н* (^)\ ^^<^ < +« задовольняе умову
Ъ = {(К) - № - с; у = - (/'(*) - (Л + 5))х|/. (4.49)
Нтс*(0 = с*, 11т = А*. (4.45)
Координати точки р!вноваги (К*, у*), (& = О, у = 0), яка в!дпов!дае
Сформулюемо задачу про оптимальне неокласичне економ!чне зростання збалаисованому економ!чному зростанню, визначають !з сшввщношення
у випадку скшчешюго часу функц!онування системи ^ < +оо.
Математичний запис в!дпов!дних умов матиме вигляд: /'(**) = Х + 5, у * = 1 ; с*=^(**)-и*. (4.50)
Загальний вигляд оптималыгах траекторш зображено на рис. 4.10, а
= тах =
МО) рис. 4.11 е ДОПОМ1ЖИИМ. Нагадаемо, що м& = ^, ГЪ* Х + 5; с - м1-

(4.46)

Задачу (4.46) можна розв'язати у такий споаб, що и у попередньому

випадку. При застосуванн! принципу максимуму отримуемо систему (4.41)
з такими крайовими умовами при ^ = ^0 ! ^ = ^: и (^0 ) = &о ; \|/ (^ ) (и (^ ) - ^ ) =
= 0. Звщси для кшцевого значения Н(1) /г(^) = ^, або тшьова цша

У досл!дженнях Самуельсона та Касса [13] показано, що в загалыюму

випадку траектор!я оптимального зростання задовольняе мапстральну
властив!сть: виходячи з початково!' точки така траектор!я наближаеться
до мапстрал! збалансованого економ!чного зростання ! сходить !з не! лише
для того, щоб досягти заданого кшцевого стану. У раз! цього припускаеться,
що р!зииця Ц - ^0 досить велика. Рис. 4.10 Рис. 4.11
102 103
шмальний ровень питомого споживання (наприклад, прожитковий мипмум); /г,,,& 5 > 0 максим!зувати величину (1-5)/'(^), яка е пропорцш-
точки 6^ 1 Ьц е точками р!вноваги для першого р!вняння (4.49) при иою функционалу добробуту (4.51), коли $(^) = 5, Ъ(1.) = Ъ,,. При цьому ^
с = с (див. також (4.19)). е коренем р!вняння /(&)/& = ц/5.
Нескладний анал!з правих частин р!вняпь (4.50) дае змогу дшти таких
Отже (аналог!чно п. 4.1), й5 !снуе 1 е единим для довольного 5 > 0.
висновк!в щодо областей площини (&, \|/):
3 анал!зу граф!к!в на рис. 4.12 можна зробити висновок: ВС =
а) л!воруч в!д прямо! у = 0, иг < Ъ * \ у ( { } спадае, а праворуч \Ь > Н*\ -
= (1-5)/"(^) !, очевидно, тах|ВС| = # С *, тобто з р!вняння /"'(й) = ц
зростае; 5
б) нижче прямо! у = 1 похщна & = -Х/г, тобто & спадае; * *
знаходимо /г , розв'язок цього р!вняння единий. Вщповщно знаходимо
в) вище в!д прямо! у = 1 (тод! с = с ) при /г < ^ та & > Ъц спадае,
значения оптимального на стацюнариих траектор!ях параметра керування
а при А: е (/г^, /г^) — зростае (тут ми припускаемо, що /г^ < &* < /г^,).
Оптимальна траектор!я !снуе за умови, що с < с*, ^ > ^.
х = (4.54)
Якщо /^о < &*, то з урахуванням (4.48) питоме споживання оптималь-
ного режиму мае бути на р!вш прожиткового мппмуму 'с, при & = & воно '(*')
релейио (стрибкопод!бно) переходить па стацюнарний р!вень. Формула (4.54) з урахуванням змшооих К, I набувае вигляду
На траекторп оптимального економ!чпого зростання виконуються так!
асимптотичш стввщпошеипя : др(к*,ь) ,
'•К =5 Р(К ,1], (4.55)
дК
Нт = ^*; Нт у* ({) = 1; Нт с* (^) =
де К" = ЬЪ
Ыехай ^ — скшченпе, а С/ (с) = с (тобто [/'(с) = сопзЬ). Тод! мае м!сце Величина дР/дК 1нтерпретуеться як норма прибутку з кашталу, отже
(див. [13]) важлива мапстральна властив1сть: якщо ^ — досить велике, ^К*, Ь} дК\К* - це прибуток 1з кашталу у вщповщшй точщ (к*, Ь).
то 1снують числа ^* > ^0 1 I** > 0 так!, що
Таким чином, (4.55) е ще одним вар!антом (Е. Фелпс, 1966) золотого
правила нагромадження: швестици в основт фонды маютъ доргвнюва-
ти прибутку з кагпталу. 1накше кажучи, весь прибуток 1з кап!талу мае
витрачатися па кашталовкладення в основн! фонди.
при Зазначимо, що при 5(^) = 5* розв'язок Ъ(1; ^0) задач! Кош! (4.52), (4.53)
''(ОН . * **-| задовольняе умову
с при
,^-^ ]. НтА<; = **. (4.56)
Повериемося до модел! зростапня (4.23), (4.24) ! поставимо для не!
задачу про максим!защю дискоитованого в час! питомого споживання Отже, золоте правило виконуеться У
при I -> да для довольного &0 > 0.
Якщо розглянути загальогай вина-
\\-5(*){(Ь(1))е-г*(Н. (4.51) док зо змо'шюю 5(^), але в основно-
О му ровошиш (4.52), водповодно до зо-
За умов лотого правила ооагромаджешоя, вра-
^ 1; 0 < « < Г; (4.52) хувати, що 5/(^) = /г/" 1 '(К), то (4.52)
о!абувае вигляду & = &(У'(&)-оа).
(4.53) У цьому випадку умова (4.56) вико-
ооуеться.
У раз! цього вважаеться, що для /(^) виконуються неокласичш умови. Якщо дослодити оптимозацойну
Розглянемо випадок, коли норма накопичення 5(^) = 5 = сош!; ! потр!био задачу (4.51) —(4.53) у загалыю-
вибрати такий параметр керування 5, щоб на стац!онарп!й траектор!! му виглядо, то застосуванооя прин- Рис. 4.12
104 105
ципу максимуму приводить до гам!льтошана Припустимо, що виробнич! функци Р ] ( К ] , ьЛ та /у (&у), У = 1> 2 задо-
5 волышють неокласичш умови типу (4.3) — (4.5) 1 (4.7).
X ( х|/ , * , 5, 0 = (1 - 5) е- У ( А) + у [*Д *) - ц*] .
Розглянемо випадок сталих параметр!в керування, коли
5
Якщо припустити, що </ = уе * (^ — об'ективно зумовлена оц!нка ви- 5(0 = 5, 0 < <> < 1; ^(^} = </, 0 < <7 < 1. (4.58)
робничих фонд1в), для оптимального керування з(^) отримаемо
Зазначимо, що параметр 5 «вщповщае» за розподы швестицш (ви-

1
0 при <7 < 1; пуск першого сектору) м!ж першим та другим секторами, а ^ — за анало-
О < з(^<\ при «7 = 1; пчний розпод1л трудових ресурав.
1 при <7 > 1, Система (4.57) мае единий стацюнарний розв'язок ^ =^(5, (/), &2 =
= 62 (5, ^), який визначаеться 1з системи р1внянь
а також систему диференщалышх р!внянь

и = 5(0^(^-^(7 = (5
Цей факт, який установлюеться шляхом тверджень, аналопчних твер-
з крайовими умовами дженням п. 4.1, грунтуеться на неокласичних умовах щодо фупкщй

Розглянемо оптим1зацшну задачу, в якш потр1бно максим!зувати пито-

ме споживання С/Ь на стацюнаршй траекторп в1дпов1дним вибором па-
4.3. МОДЕЛЬ 13 НЕОДНОР1ДНИМИ ТЕХНОЛОПЯМИ раметр!в 5, ^•.

Неокласичну модель оптимального економ1чного зростання можна уза- = тах (4.59)

галышти у випадку, якщо до складу економжи входять сектори з р!зними
технолог!ями.
Припустимо е два сектори з в1дпов1дними виробничими функц!ями Розв'язок шукатимемо граф!чним способом (рис. 4.13).
У! = Р) (К], Ь±), У2 = Р2 (К2< ^2) (позначення т! сам!, що и у п. 4.1). Вва- Р1вняння прямо") (Р]) на рис. 4.13, а мае такий вигляд: г/ = ц ( / е - ^ ) +
жатимемо, що перший сектор випускае засоби виробництва, а другий - + Л(^). При цьому, |ОВ,| = (1-5) /!(*,), |ОА,| = (1-5)ц-У1(^). На
товари народного споживання, кашталовкладення в основш виробнич! рис. 4.13, б пряму (Р2) побудовано так, що вона проходить через точку
фонди обох секторов здшснюються завдяки випуску ^ першого секто-
< /2 под!бних трикутник!в та
ру, тод! як споживання С = У2 = Р2 (К2, 1^)- Обсяг трудових ресурс!в ^
вважаеться сталим (Ь = Ь\ + Ь±) 1 п!длягае розпод!лу м!ж секторами: урахуванням (4.59) 1 виразу \ОА\ знаходимо, що ОВ2\ = (1-?)/2
^^ = ^(^}^, а ^ = (1- «7(0)^0^9(0 ^1-
У математичному описов! сформульован! припущення набувають вигля-
ду системи звичайних диференц1алыгах р!внянь:

с = Р2(к2,
Виконавши перехщ до питомих показник!в /^ =К^/Ь^, ^=
^ (^ /1\ , 1), /2 (*2 ) = Р2 (К2 1Ь2<^)' отримуемо систему р!внянь:
*1

(4.57)
Рис. 4.13
106 107
 Отже, для розв'язання оптим!зац!йно1 задач! (4.57) — (4.59) сл!д зна-
йти такс: стан р!вноваги (^*,& 2 ) системи р!внянь (4.57) 1 пару
щоб в!др!зок ОВ2 мав найб!лыпу довжину.
Для цього спочатку вибирають (Р2) як дотичну до криво! у = /"2 (& 2 ).
Тод! \ОВ^\ буде найб!лыним при фшсованому А2, а точку А2 сл!д вибра-
ти так, щоб |ОЛ2|, а отже, и \ОА^\ були максималышми. Певна р!ч, що
ОА\\ набувае найб!льшого значения, коли пряма (Р]) на рис. 4.13, а е
дотичною до криво! у = /1 (Ъ\), паралелыюю прямш у = |а&|. Граф1чно-
анал!тичне правило в!дшукаппя оптимально! пари (^*, &2 ) полягае у тому,
що: (г) проводимо дотичну до граф!ка г/ = А (^ ) паралелыю прямш у = ц^,
тобто розв'язуемо р!вняння {\(Ъ\) = ц 1 знаходимо &|*; (гг) на ос! &2 вщкла-
даемо в!др!зок ОА2 = О А* , а з точки А2 проводимо дотичну до графжа
У = /2 (^)- Абсциса точки дотику е шуканим /^*. У раз! цього сл!д урахо-
вувати, що ОА* = (1 - $)\*~^ \ а 5* = ц/г*/'1"1 ( Оптималып (для ста-
ц1онарних траектор!й) значения сталих параметр!в * виражаються
через ^*, Ъ2\
(4.60)
я =
Використания змшних К и Ь дае змогу записати сп1вв1дношення (4.60)
у такому вигляд!:
(4.61)
СЛ/Ч-|
За теоремою Ейлера про однор!дн! функци
= Р,, зв!дси
(4.62)
Кр!м того, ^2/"2 (^2 ] = ^*{2 \Ъ2 } , тому
* / ,
= д Р2(К2 (4.63)
дК2
За теоремою Ейлера
8Р2(К2,Ь2)
(4.64)
108
Отже, у випадку оптимального стацюнарного розвитку двосекторно!
економ1ки в режим! золотого правила: (г) кашталовкладення в перший
сектор дор1вшоють прибутку з його капталу — (4.61), а кашталовкладення
в другий сектор дор1внюють прибутку в!д д1ялыюст1 першого сектору -
(4.62); (н) трудов! ресурси м!ж першим та другим секторами под!ляють-
ся пропорц!йно прибутку з капиталу ! прибутку в!д д!ялыюст! другого
сектору — (4.63), (4.64).
Якщо вважати параметри 5, д в модел! (4.57) сталими, але розглядати
також розв'язки диференщалышх р!внянь зростання з довшьними по-
чатковими даиими, то золоте правило виконуватиметься при I -> <х>.
Приклад 4.1. Нехай Р\, Р2 е функц!ями Кобби — Дугласа Р\ = А\К^ 1^ , Р2 =
- А2К221^2', а.; +р,- = 1, о,- > 0, р; > 0. У цьому випадку: (0 швестицп" в перший сек-
тор становлять а) частину випуску першого сектору, а швестици в другий — р1
частину випуску першого сектору; (п) в)дношення трудових ресурав першого та
другого ссктор!в дор!внюе «2/Р2 •
4.4. МОДЕЛЬ 13 НЕОДНОР1ДНИМИ
КАП1ТАЛБНИМИ БЛАГАМИ
Одним !з можливих узагальнень неокласично! модел! економ!чного зро-
стання з п. 4.1 е випадок, за якого економшо-виробнича система мае два
види кашталу та правде, що вважатиметься однорцщою.
Випуск продукц!! визначаеться витратами факторов виробництва ! може
бути використаний у в!дпов!дних пропорциях або на кап1таловкладения,
або для споживання.
1з використанням позначень !з попередн!х розд1л!в для споживання
с(^), катталу К^ (^), К2 (^) (два р!зн! типи) та пращ Ь(1) сума К: + ц/<С •
означае ту частину випуску У, яка витрачаеться на збыыыення катталу
типу У (У = 1, 2), де ц > 0 — сшлъна для обох вид!в катталу норма амор-
тизац!'!.
Нехай
С = ,К К ь К2, 21; 22). (4.65)
Зробимо так! припущення:
(г)^ — зростания витрат будь-якого з фактор!в виробництва Ь, К^, К2
зумовлюе зб!лынення споживання, а зростання валових катталовкладень
2\ = К^ + ц/С1 або К2 + цК2 " його зменшення;
(и)Е - пропорц!йне зростання витрат ус!х фактор!в виробництва !
валових кап!таловкладень зумовлюе в!дпов!дне зб!льшення споживання.
Нехай функщя Ф у (4.65) мае похщн! за вс!ма своши аргументами;
тод! припущення (г)^ та (")^ можна записати у вигляд! математично!
нер!вност!:
дК, "д2< "'зг.
109
 (и)д/ - функщя Ф е однорщного фуикщею вс!х свсмх аргумент!в
степени одпорцщост! 1, тобто
ф(аЬ,аК{,аК2,а21,аг2) = аС, Уа > 0.
Розглянемо питом! величини: споживанпя с = С/Ь, каштало- або фон-
дооснащеност! и,- = К^/Ь, г = 1, 2, а п!д X = ц + п розум!тимемо, як I раш-
ше, суму иорми амортизацп каш талу та темпу зростання робочо!" сили:
1 = п1.
На шдстав! (4.65), ураховуючи (Юм, можемо записати
Перший доданок у вираз! функц1онала достатку е дисконтованим зна-
чениям корисиост! споживання за час функцюпувания системи в!д ^0 до
1^, а термшальний доданок О(^ (^), ^2 (^)) оцшюе шнцевий розм!р ка-
и1талу (в момент часу ^).
Отже, маемо стандартну задачу оптимального керування з функщона-
лом якост! VI/, параметрами керування г^, г2 та фазовими зм!нними ^,/г 2 .
Дииам1ка системи в час! описуеться системою з двох лшшних диферен-
ц!алышх р!внянь !з (4.68). Задачу (4.68) можна дослщити за допомогою
принципу максимуму Понтрягша. Гам!льтон!ан мае вигляд

с
ь де спряжен! змшн! х|/ 1? ч/2 штерпретують як «т!ньов! щни» (або об'ектив-
або в питомих показниках но зумовлен! оц!нки зм!нних ^, ^ 2 ).
Необхщш умови екстремуму гам!льтон!ана ^- — 0, г = 1, 2 дають
с = ф (^ , &2 > дг
г
У раз! цього враховано, що Ч/,+С/'(с)ф 3 = 0; \|/ 2 +[/'(с)ф 4 =0. (4.69)
К Р!вняння для спряжених зм!нних

Припустимо
(4.66) мають вигляд
Год! для питомого споживання

^2>21'г2) (4.67)
а граничними умовами при ^ = ^ е
з урахуваниям (г)м для функци ф отримаемо:

Продиференц!юемо за (: сп!вв!дношення (4.69) ! п!дставимо знайден!

Керувати описании вар!аитом економ!ки можна через виб!р «швести- значения \|/^, у 2 в (4.70). П!сля нескладних перетворень отримаемо
цшних» траекторш г 1 (^),2 2 (^).
Поставимо задачу про оптимальш швестици в економ!ц! з пеоднорщ-
ними каштальними благами: потр!бно вибрати функци 2 ] (^),2 2 (?) так, с = а ЧС)(ФЗФ 1
-Ф1Ф31 -
щоб
с = а""1 (с) (ф4ф41 - Ф2Ф41 - (А- + 5))с. (4.72)
= тах (4.68)
Таким чином, необхщно, щоб виконувалась умова

-Ф1Ф31 = Ф4Ф4 1 -Ф2Ф4 1 (4.73)

ПО 111
 Умову (4.73) можна записати в термшах прибутку на каштал. Позна- Розв'язок ще\' системи /г^, /е2 дае р!вш кап!тало- або фондооснаще-
чимо гг- = дЬ}/дЬ{, г = 1, 2 (власна норма прибутку для катталу г'-го типу). ност1. Зауважимо, що ц! р1вн1 (як 1 в «одпокап1тальному>> випадку) умо-
Тод! ви оптималыюст! досягаються лише тод1, коли норма дисконтування 8 = 0.
Справд!, якщо с не зм1нюеться з часом (с = 0), то з (4.72) за умов (4.76)
. отримуемо 8<т (с) с = 0.
-Ф1ФЗ =' -Ф2Ф4 =
дс/дг с
Нехай стал! & 1 *,& 2 *> * задовольняють умови оптималыюст! в режим!
р!вноваги:
Для валового национального продукту у запишемо
= 0; = -(А, + 5);
с+ &
1
Ф2Ф4 = с =
де р\,р2 ~~ щни валових питомих кашталовкладень в одиницях спожи-
вання. Звщси Така р!вновага в!дпов!дае збалансованому економ1чному зростанню.
Можна показати, що оптимальна траектор!я при I -> со асимптотично
дс дс наближаеться до цього положения.
Р\ = - = -Фз; Р2 = = -Ф4-
У випадку сюнченного штервалу (^о>й) оптимальна траектор!я &[({),
& 2 (^) мае щодо стану збалансованого зростання &)*, ^ мапстральну влас-
Остаточно з умови (4.73) в термшах г^, р^ отримуемо г\+(р1/Р\) = тив1сть, яка описуеться в термшах фазово! площини (&), & 2 ).
= г2 +(р 2 /р 2 ). Отже, валовий прибуток, що складаеться з власноГ норми Якщо к!нцеве значения ^ досить велике, то зображувальна точка
прибутку та приросту завдяки капиталу, однаковий для обох титв кашталу. \1^ (^), ^2 (^)риходить !з початкового положения (&ю>^2о) в иапрямку
Обсяг пос!бника не дае змоги навести повне досл!джепня оптим!защй- до положения р!вноваги (^*,^ 2 ), залишаеться певний час в окол! ц!еК
но1 задач! (4.68) у загалыюму випадку, тому розглянемо випадок р!вно- точки ! залишае його лише для того, щоб задоволыгати умови щодо кшце-
ваги: &) = /г2 = 0, ^ = сопзг,, 62 = сопз!;. Тод! на шдстав! вих розм!р!в кап!тал!в. Ц! останш умови диктуються граничними умова-
ми (4.71). При збалансоваиому зростанш К^ = Ь*Ь, К2 = Ъ2Ь, а тому роз-
с= ); с = 0. (4.74) мари каштал!в зб!льшуються такими темпами, як ! робоча сила:

Зв!дси С = сЬ, К] - ^/., К2 = Ъ2Ь, тобто зм1нн1 С, К\, К2 мають однако- К< Ко /
в! темпи зростання, як! зб!гаються з темпом п зростання робочо!' сили 1^.
Дослщимо на максимум с як функцш «сталих» ^, ^2. Виходячи з (4.74),
отримуемо При цьому >
а
ВЩПОВ1ДНИЙ промшъ

(4.75)
(4.77)
тобто
1
Ф1Ф3 =Ф2Ф4
1 =
-^- (4.76) на площиш К\,К2 називають мапстраллю. За досить великого 1\ точка
(К\ (^), К2 (^)) в1д початкового значения /С} (^0), К2 (^0) рухаеться до
У раз! цього виконуеться умова (4.73), осюльки у випадку стацюнар- мапстрального променя (4.77), залишаеться б!ля пього впродовж деякого
них траектор!й ф3 = ф4 = 0. часу, щоб вщшти вщ нього лише наприкшщ пер!оду фуикц1онування сис-
У розгорпутому вигляд! систему (4.75) (або (4.76)) можна подати так: теми. У цьому 1 полягае зм!ст теореми про магистраль.

г, Я.*,, Щ) + Я . 2 - ( = 0, » = 1, 2.

112 113
 4.5. ЕКОНОМ1КО-ЕКОЛОПЧН1 ванням дископтування:
МОДЕЛ1
г
,-6(, (4.79)
Теор!я виробничих фупкщй е ефективним апаратом при досл!дженп!
динамжи процеав виробництва та розпод!лу. Бона дае змогу дослщити о
найрацюналыйш! пропорци м!ж виробництвом, споживанням и швестищя-
ми, враховуючи при цьому розм!ри ресурав пращ. Застосуемо в щи модел! неокласичну однопродуктову двофакторну
В осташп десятшпття створено модел!, як! враховують 1 р!вень забруд- виробничу фупкщю У = Р (К, Ь), яку ми використовували в попередшх
нення павколишнього середовища [4, 20]. Розгляиемо одну з таких моде- розд!лах. Для норми амортизаци збер!гаемо позначення ц (ц > 0).
лей. Вважатимемо, що об'ем забруднеиня
Розглянемо функщю кориаюст! и = и(с, р), де с — обсяг споживання,
а р — об'ем затруднения. Щодо функци и зробимо так! припущения: = еУ, 0<е (4.80)
(г) и (с, р) мае друг! частипш пох!дш, причому
виражаеться в одииицях основно! продукци. Сшввщношення (4.80) е
справедливим для металургп, паперового виробництва тощо. Кр!м того,
(4.78)
дс ас Эр2 с->0 вважатимемо, що частина в!дход!в виробництва асим!люеться середови-
щем у темп! -у (у > 0). При зменшенш забруднення на одну одипицю ви-
(рекомендуемо читачев! дати в!дпов!дну !нтерпретац!ю сп!вв!дношення трачаеться г~^ (г > 0) одиниць продукцИ.
(4.78)); Отже, задача керування полягае у вибор! частии випуску, як! викорис-
(и) зафшсуемо деяке 50 > 0 ! нехай р(с, 50) е розв'язком р!вняння товуються на споживання (осУ) та на боротьбу 1з забрудненням середо-
, ч ди/дс вища ((ЗУ).
ос (с, р) = с.Эф, де с:> = ' - гранична норма замнцення. Припустимо, Разом 13 функц1опалом отримуемо таку систему р!внянь:
що: Нт р(с,50) = оо, Нт р(с,5 0 ) = 0; функщя р(с, 50) - монотонно
С-»0 С-»оо

спадна в!дносно с. Вважатимемо, що лшп, як! визначаються р!внянням

5 (с, р) = 50, мають вигляд гшербол. (4.81)
Умову монотониост! функц!'! р(с, 50) можна виразити через пох!дн!
и(с,р); для цього сл!д знайти похщну с1р/с1с через пох!ди! 5 (с, р): деО<а(*)<1; 0<
Отже, йдеться про оптималышй виб!р керувапь а(^), Р(^). Застосуемо
йр = 85/дс ; р принцип максимуму Понтряпна. Позначимо спряжен! змшш через у^ х|/2
с/с д5/др (пагадаемо, що IX можна трактувати як «т!пьов! ц!ни», або об'ективпо
зумовлен! оцшки кашталу ^С(^) та забрудпення Р({)).
Обчисливши частинн! пох!дн! 5 (с, р), отримаемо 1
Уведемо зам!сть у^ \|/2 нов! змшш ^ = Ц1\е , с/2 = х!/2е • урахуван-
'
ням цього гам!льтон!ап матиме такий вигляд: Н = е§< {и(аР(К, Ь), Р) +
Ви/дс д2и \(д2и ди/дс д2и }
2
ди/др дсдр[др2 ди/др дсдр ) або

Ця умова виконуеться, зокрема, при В2и/(дсдр) < 0.

Приклад 4.2. Функщя и(с, р) = Аса - Вр$, де А > О, В > 0, 0 < а < 1, р > 1 задо- (ЕР (К, Ь) - (4.82)
вольняе во! вказаш вище умови.

Критерш оптималыюст! в розглядуван!й модел! доц!льно взяти у вигля- В!дпов!дно до принципу максимуму оптималып керування
д! !нтеграла в!д функщГ корисност! вздовж траектор!!' с(^), р(^) з ураху- надають максимального значения гамшьтошану Я, а функцп ^^ 2
(О
114 115
е розв'язками тако! системи диференщалыгах р1вняпь: колишнього середовища (а ^ О, Р * 0). Такий стан р1вноваги (К*, Р*, с*)
характеризуеться пом!рними р!внями кашталу, споживання та забруд-
пеппя.
При 0 = 0, <72 = ~Ч\1Г'' а тому з (4.86) 1 за умови, що г > 1, Е < 1
+
Я2 =- Ъ(ч + 5)- (4.83)
(4.87)
1з (4.82) випливае, що функщя Н досягае максимуму щодо а, р разом
1з функщею 1з неокласичних умов щодо Р(К, Ь) нескладно вивести 1сиування лише
А (а, Р) = (4.84) одного розв'язку К* р1вняння (4.87). 3 умови с/2 = 0 на шдстав! (4.83)
отримуемо
де
_
ди
—!.2!; абп —'-— = 1 (4.88)
и(а)_= и(аР(К, I ) , Р)-Ч1а.Р(К, Ь); 0 = - , I). г 9с

При цьому а, р змшюються в трикутпику А = {(а, Р) : а > О, р > 1з (4.85) легко вилучити р, що дае
> 0, а + р < 1}. Нескладний анал!з виразу (4.84) дае шдстави для виснов-
а.гр(к\ I) = уР - ргК* + (г - Е) Р(К", /.),
ку щодо тах д /г(а, Р): (г) якщо 0 > 0, то тах/г(а, р) досягаеться при
а + р = 1; (и) якщо 0 < 0, то тах А (а, р) спостер!гаеться при р = 0; (ш)
якщо 0 = 0, то Р Е [0, 1] — дов^льне, а а або дор1внюе 1 , або е коренем а осюльки с = а.р[к*', ЛЧ, отримуемо
Р1ВПЯНПЯ до/За = 0.
гс = уР-иг/С* +(г-ь)р(к*,1\ (4.89)
Повиого анал!зу оптималышх траекторш розглядувано! модел! тут не \ /
наводитимемо, проте розгляпемо положения р!вноваги або траекторп зба-
лансованого економ1чного зростання, як! задовольняють необхщш умови Легко перев!рити, що отримаиа система р!внянь (4.88) 1 (4.89) мае
оптимальносп. единий розв'язок (с*, Р*), с* > О, Р* > 0.
Положения р!вноваги знаходимо з умов К = О, Р = 0, тобто Отже, р!виовагою оптимального режиму «золотого вшу» (К , с*, Р*) е
розв'язок системи р!внянь (4.87) —(4.89).
= 0. (4.85) 2. Цей випадок називають р!вновагою «темного В1ку». Осюльки 0 < О,
то р = 0. Отже, жодних витрат на боротьбу 1з забрудненням не перед-
Осюлъки р, К, ц > 0, з першого р!вняння системи (4.85) отримуемо: бачено; такий стан характеризуеться високими р1внями виробництва
сума а + р е сталою, тому а + р < 1. Таким чином, а < 1, р < 1, маемо ви- (великий обсяг основних фонд!в), споживання 1 забруднення. Остан-
падок, коли (й)и(ш'): 0 < 0. Друге з р1внянь (4.85) дае змогу зробити н!й регулюеться природними процесами 13 задании темпом зниження
висиовок: у точц! р!вноваги параметри а та Р — стал!, а осюльки а < О,
то з (т) матимемо 5и/Эа = 0 або ди(аР(К, Ь), Р)/дс = д\. Отже, </1 (0 = Положения р!вноваги в цьому випадку визначаеться \з системи р!в-
= сопз!:, а на шдстав! р1внянь (4.83) ^2(0 = СОП5^- Кр1м того, з (4.83) нянь
зпаходимо ^2 =(у + 5)~ ди/др, а перше з р1вняпь (4.83) дае змогу запи- ди/дР} \
дР_ -
сати
дК ди/дс)
(4.86)
единий розв'язок яко! позначимо \К**, Р**). В1дпов1дне значения р!вня
Розглянемо два можлив! випадки. споживання с** знаходимо з (4.85) при р = 0:
1. Випадок, коли 0 = 0 пазивають р!вновагою «золотого вшу». Перед-
бачено витрати як на споживання, так 1 на боротьбу 13 забрудненням нав- ;
**
=а Р(К ,
** г^ / г^** **
,Ь)-\1К .
Т \ Т^-**

116 117
 4.6. МОДЕЛЬ 3 ЕНДОГЕННИМ ТЕХН1ЧНИ1Ч ПРОГРЕСОМ Задача формулюеться так: вибрати керування и(1), 0 < и(^) < 1 в сие-
темг (4.91) так, щоб, виходячи з положения (К0, (}0, Ьц), при 1 = 0, вона
Вплив науково-техшчного прогресу на характер зростання в економ!чн!й
досягла заданого ргвня К обсягу катталу за найменший час.
систем! можиа вирахувати за р!зними формами. У такому контекст! в
частит першш цього пообника розглядалися вар!аити иеавтономних (тобто Розв'язуемо задачу про швидкодш за допомогою принципу максимуму
змшпих у час!) виробничих функц!й. Тут наведено економшо-математич- Понтрягша, причому шукатимемо розв'язок у виг ляд! и(К, О, Ь), тобто у
ну модель, в як!й вплив иаукових досл!джень на виробництво запрогра- виг ляд! синтезу. Термшалышй многовид М у задач! е плотиною про-
мований у сам!й систем!-модел!. стору (К, (^, Ь) з р!внянням
Розгляпемо односекторпу замкпену модель економ!ки з випуском У,
обсягом кашталу або основних фопд!в К, обсягом ресурс!в прац! 1^. Спо-
живання в модел! не ф!гуруе. Через <3 незначимо загалышй обсяг швес- Ця площина перпендикулярна до ос! ОК ! проходить через точку
тицш у иауково-техшчний прогрес. Вважатимемо, що
(К, 0,0).
У = А(0)Р(К, 1} = А(0)8(К)Ь(1), (4.90) Розглянемо спряжен! зм!нн! \у\, \|/2, У 3 , записавши функц!ю Гам!ль-
тона
де Р(К, Ь) = § ( К ) 1 г ( Ь ) — неокласична виробнича функщя (наприклад,
функц!я Кобби — Дугласа) з в!докремлепими змшними, а А((}) — муль- Я= - и)У (4.94)
типл!катор прогресу, значения якого св!дчить про ефективн!сть витрат на
науку. ! спряжену систему
Функщя А((^) задовольпяе умови, под!би! до неокласичних:
дН
Л(0) = Ит
Де
Нт = 0, Нт Л'
(4.95)

Динам!ка модел! визначаеться сшввщношепиям, в якому нац!оналышй

прибуток У розпод!ляеться на кап!таловкладегшя у розширепня основ-
них фонд!в та полшшення виробиицтва. Таке сп!вв!дношення описуеться
нормою накопичешш и, О < и < 1, яка е параметром керування системою.
Отже, динам!ку дослщжувано! системи можна описати за допомогою а також умови грансверсальност! для многовиду (4.93)
системи з трьох диференц!альних р!внянь:
У1
(Т) = 1; ч/ 2 (Т) =У з (Т) = 0. (4.96)
К=иУ = 1=р(Ь)\
Гам!льтон!ан (4.94) е лшшною функц!ею и, 0 < и < 1; тому для опти-
(4.91) мального керування н(^) отримаемо

де функщя р(Ь) така, що величина Ь не перетворюеться на оо заскшчеи- 0 при

ний час (наприклад р(Ь) = пЬ, а не р(Ь) = а/,2). "
1 при
Якщо додати до системи (4.91) початкову умову
тобто м(0 = (1 + 5§пф(^)),ф(^)^ 0.
Випадок ф = О, У! (I) = м/ 2 (<:) е особливим. Значения и з умови макси-
! вибрати керування и ( { ) , 0 < и(1) < 1, то задача Кош! (4.91), (4.92) по-
муму гам!льтон!ана Я не визначаеться. Для функцп ф(0 в особливому
вшстю визначае деяку траектор!ю (/С(^), СК^), ^-(0)> ЯК У можна тракту-
вати геометрично як деяку л!шю в тривим!рному простор! з координата- випадку е два вар!анти: ф(^) = \|/1 ({) - \|/2 (0 = 0 у деякий пром!жок часу;
ми К, (2,1. = 0 лише у деякий момент часу ^.
118 119
 Розглянемо перший вар!ант: \)/1 (^) = у 2 (0 => \(/1 (^) = у 2 (О У Деякий При и = 1 П-система (4.91), (4.95) набувае вигляду:
пром!жок часу. 1з системи (4.95) матимемо р1вняння
К = У = А((2)д(К)Ъ(1); 0 = 0; I = р(Ь\, (4.99)
дУ_ = 8У_
(4.97)
дк ад
Урахувавши вираз (4.90) 1 нер1впост1 А'(О). 9'(К), /?(/.)> О, р1внян-
ч/2 = (4.100)
ня (4.97) можемо замшити р!внозначним р1внянням

Звщси легко обчислити функщ'ю ф = \)/1 -\|/ 2 - 3 (4.99) 1 (4.100) знахо-

А'(0) (4.98) димо

Р1вняння (4.98) не м!стить змшно! I 1 тому е р!внянням деяко! цилш-

дричпоГ поверхш 5 у простор! (К, О, Ь), в\съ яко! паралельна ос! коор- 9 (К) V! '
динат ОЬ. Поверхня 5 пазиваеться особливою. У площиш ОК(^ р1вняння
(4.98) визначае особливу криву / (напрямну криву для поверхш 5). осюльки К (Т) = К, У] (Г) = 1, то у^ (I) = д~^ (К)д(К^. Цей вираз шдста-
Очевидно, крива / е ортогональною проекщею поверхш 5 на площииу вимо в друге р!вняння (4.100) 1, врахувавши, що у 2 (Т) = О,
О/СО. 3 урахуванням функцп А((}) та д(К) можна вивести монотоншсть отримаемо (4.100)
обох частил р1вняння (4.98), звщки випливае, що О. е зростаючою функ-
ц!ею аргументу К при вах К > 0 : (^ = р ( К ) , причому Нт р ( К ) = 0.
К-+00
за
Висновок: якщо для оптимально! траекторп ( К ( { ) , О^({), ^-(0) Д°~
волышеться тотожшсть ф(^) := у 1 (^)ч/2 (О — О,то У в1дпов1дний пром!жок ЗВ1ДСИ
часу траектор!я проходить по особлив!й поверхш 5.
Ураховуючи функцИ А, А', д, д' при К -» со та О -> °о (див., зокрема, = 9 (К)
неокласичн! умови) легко вивести, що для фупкцп

С(К,0): =
А(0) д(к)
9'(К)
виконуються нер1вност1: (г) С (К, О) > 0 вище криво! / (при великих (^
1 «пом!рних» К); (И) С(К,0)<0 иижче криво! / (при великих К 1
«пом1рних» ()) (*)•[.
Отже, враховуючи умови и (^) > 0, 1 - и (^) < 0, дУ/дК > 0, дУ/д(^ > О,
У] (Т) = 1, \|/2 (^) = 0, 1з системи р!виянь (4.95) виводимо, що при ^ < Т
VI/! (^) > 0, \|/2 (^) > 0 (*)2, а тому на п1дстав! (4.95)
Функц1я ф(Г) = 1, при зменшешп I функц!я и ще деякий час дор!в-
июе 1 ( ф > 0 ) , причому момент I (коли ф(и = 0), найближчий до Т, е
найбыыним коренем р1вняння
(4.101)
Знайдемо р1вняыпя, яке описуватиме у фазовому простор! множину
точок екстремалышх траекторий в момент ^. Для цього з (4.99) виведемо

Ф=
К
зв1дси з1§п ф = 51§п(ЗУ/йд - ЗУ/Ж). Отже, вище криво! / маемо ф < 0, а
а з урахуванням (4.101) матимемо р1вняння шукано! множини (деяко!
нижче не! — ф > 0. Звщси можна вивести, що вище особливо! криво! / на
криво! 5 у площиш КО)
екстремалышх траектор!ях и - 1 .
На терминальному многовид! К = К маемо <р = 1. Отже, виходячи з к
неперервност! функц!! ф = у^ - \|/2 в деякому окол! терминального миого- аб
виду ф > 0, отримуемо иот = 1 . ° (4.102)

120 121
 1з р1внянь (4.98) 1 (4.102) випливае, що = {(0,0);(кр,<2р)},
Кр — единий (*)3 коршь р1вняння
к перемикання траектория сходить з особливо! поверхш. Отже, р1вняння
!• (4.103)
1з (4.102) знаходимо похщну
Анал1з цього виразу дае змогу зробити висновок, що точка (к , (2„} е
вершиною криво! 5.
Якщо точка (К0, (20) лежить вище криво! /, то при <20 > (?р р1вняння
(4.102) не мае розв'язюв 1 для екстремалышх траекторш и = 1 (осюльки
Ф>0).
При ()0 < ()„ екстремаль обов'язково перетинае особливу криву, тож
над особливою кривою скр!зь и = 1. Частииу криво! 5, яка вщпов!дае
К > Кр, називають кривою перемикання.
Побудуемо з кривих / та 5 ще одну криву (яку незначимо Л 1 пази-
ватимемо узагальненою кривою перемикання) за таким правилом: Л = /
при 0 < К < К , Л = 5 при Кр < К < К. Отже, р1вняння криво! Л можна
записати у вигляд! V(К, <3) = 0, де
0<К<Кр,
кр<к<к.
Нагадаемо, що К е коренем р1вняння (4.103), а и = 1 вище криво! Л та
и = 0 нижче криво! Л. На особливш кривш /, 0 < К < Кр для оптимально-
го керуваипя и можна знайти вираз и = и = А'(<Э)/(А'((2) +д'(К)).
Справд!, з (4.98) маемо диференщальпе р1вняння криво! / у вигляд!
(1(Э1(1К = д'(К}1А((2}, але з системи (4.91) випливае сф/е/К = (1 -и)и~\
де Типова поведшка оптимальних траектор1й е такою: якщо К^ <к К, то
спочатку траектор!я виходить на особливу поверхню 5 1 рухаеться по
шй (тому 5 часто називають маг!страллю), 1псля зустр1ч1 з поверхнею
маг1страл1 мае вигляд дУ/дК = дУ /д(^ . Економ1чне тлумачення отрима-
ного розв'язку: лише па поверхш 5 норма ефективносп накопичепня
дор1внюе норм! ефективносп кап1таловкладень у науку.
Остаточне правило для оптимального керуваиня в розглянутш модел!
е таким: якщо мета досить вщдалена [К^ <к. К}, то вс! кап!таловкладення
слщ спрямовувати в ту галузь, де норма ефективност! б!льша. На мапст-
рал! кап1таловкладення розпод!ляються в так!й пропорцп, щоб р1вн1сть
норм ефективност! виконувалася тотожно.
Задач! та вправи
4.1. 3 умов (4.3), (4.4) щодо виробничо! функцп Р(К, I) вивссти справедливхсть
умов (4.12) щодо неокласично! функцИ / ( Ъ ) .
4.2. Довести 1снування единих точок /г 1 ^ (нуля 1 точки максимуму) функцп
ю = /"(^) - Х&, граф1к яке! наведено на рис. 4.2.
4.3. Довести стввщношення (4.21).
4.4. Записати стввщношення золотого правила для таких виробничих функщй:
(О Р(К, Ь) = а^К + а21, а;- > 0; (И) Р(К, Ь) = Ь0КЬЧ^ (функщя Кобби- Дугласа),
Ь0 > 0, Ьу > 0. Що означають параметри у цих виразах?
4.5. Дослщити питания про продовжувашсть розв'язку р!вняння (4.12) на нс-
ск1нченний штервал (0, оо) у кожному з випадк!в (0, (и), (Ш) щодо с та в загаль-
ному випадку. Використати в1дпов!дний матср!ал математичного додатка.
4.6. Дослщити повсдшку розв'язк!в задач! Кош! (4.23) 1 (4.24), зокрема асимпто-
тику при { -» ю.
4.7. У нсокласичшй модел! економ!чного зростання з п. 4.1 зафшсовано питомс
споживання (с > 0) 1 немае амортизацп катталу (ц = 0). З'ясувати, коли досягае
максимуму темп зростання катталу # = К/ К. Про1люструвати це граф!чно. Узагаль-
нити на випадок, коли ц > 0.
4.8. Розглянути модель економ!чного зростання (4.23) I (4.24) 1 виконати для не!
таку оптим1защйну задачу:
{«(О) О

Висновок: за к!нцево1 умови Ъ (Т) > Ьт > 0. Прийняти $(1) = 5 = сопв(; 1 дослщити сформульо-
вану оптим1зац1Йну задачу.
\, якщо (К, <2) вище Л; 4.9. Нехай У(^),С(^) мають такий самий зм!ст, як 1 в п. 4.1. Припустимо, що
О, якщо (К, О) нижче Л; динам!ка модел! економ!чного зростання описуеться таким сп1вв!дношснням:

! и*, якщо ( Х О ) е Л П / . У = С + иУ + А; С = сУ, 0 < с < 1, о > О,

На х П Л можна покласти и = \. де А = А(() — витрати на швестицп (вважаються заданими). Скласти диференщальне

Екстремальна траектор!я -- едина для будь-яко! точки (/<С0, <20> ^-о)- р1вняння В1дносно випуску (або доходу) У (I) 1 дослщити динам!ку У(^) у випад-
Можна показати, що вона буде и оптимальною. ках: (О Л(0 = Л =соп51; (и) А(1) = А0ег1; (Ш) А(1) = А1.

122 123
 4.10. Розглянути неокласичну модель економ!чного зростання дискретного ча-
су 1'.1й,1\ ..... (О Показати, що основне р!вняння динамши матиме вигляд /(^) =
= с^ + Я.А^ + (^+) - й ( ). (и) Провести матсматичне досл!дження р!зницевого р!вняння
з (0 при р!зних припущеннях щодо / та с,-, (т) Дати економ!чнс тлумачсння отри-
маних матсматичних результата.
4.11. Досл!дити оптим!зацшну задачу для дискретно! модел! вправи 4.10; за функ-
7
щонал достатку прийняти суму И = ^ (1
4.12. Розглянути таку класичну динам!чну дискретну модель економ!чного зро-
стання. Якщо У/., С{, 1( — випуск, споживання та швестищ! в штервал! [{, I + 1] де-
яко1 агрсговано! замкнсно! систсми, то умовою ди модел! е балансне стввщношення
У/. = С{ + 1(. Припустимо, що С{ - С(У ( _ 1 ), де С (У) — деяка функщя одного аргу-
менту, а /^ = А{, де А( — задана функщя дискретного аргументу ( = 1, 2 ..... Записа-
ти р!зницсвс р!вняння вщносно У^, яке описуе динамжу випуску ц!е! модел!. Досл1-
дити випадки: 1) А/- = А = соп51; С( = сУ^; 2) А/. = А0(1.+ г)* , С^ = сУ^_].
Розглянути аналог1чну модель за умови, що С^ = с^У^^ + с2^_2> а -^ч - сопз(;;
^=^(1 + г)'.
4.13. Використавши позначсння попередньо!' задач!, побудувати 1 дослщити кла-
синну модель сконом1чного зростання, якщо умова п ди Уг = С^ + 1^ + А^, де
С{ = у + с^У^^ + с2У^2 ~ споживання, /^ = о(У^_] - У^_2) ~ шдуковаш 1нвестиц11 (зу-
мовлсн! випусками в попередш перюди), А^ — незалежш (зовн1шн1) 1нвестицн. Чи
1снуватиме в такш модел! стац1онарна траектор!я У( = (1 + р) У0 ?
ДОДАТКИ
Додаток 1
Теор1я добробуту та кооперативы! економЁчт р!шення
Економгка добробуту описуе умови економгчного оптимуму в сустльствг та
його тдсистемах, дослгджуе загалъну ефективтстъ економгки, а також п час-
тин, включаючи розподгл вироблених у сустльствг благ. Особи и тституцгг,
що проводить економгчну полгтику, для досягнення оптимальных результатов
можутъ користуватися ргзними гнструментами - податками, тарифами, поли-
тикою управлтня тощо. Все це об'еднуе екопомгчну поведгнку, сустлъпу ко-
операцию, соцгалът процеси та политику, а також потребуе вгдповгдних за-
собгв математичного моделювання, ят давали б змогу дослгджувати сустлъне
агрегування полгтичних I соцгалъних мехатзмгв гз пормативними економгчни-
ми ргшеннями^.
У цъому Задатку подаетъся початкова тформацгя про економту добробуту
та кооперативно економгчт ргшення, що становлятъ важливу частину сучасно-
го мгкроекономгчного аналгзу. Грунтовтшу гпформащю про цг напрями еконо-
мгчног теоргг можно знайти в [29, 30, 42].
Д.1.1. Задач! теор1Т добробуту
П1сля Друго! св1тово1 В1ЙНИ в анализ! сусп!льних процес1в у широкому ро-
зум1нш, що охоплюе власне економ!чт, сощальн! и пол1тичн1 явища та Гх взаемо-
зв'язок, виокремилися два напрями. Перший був пов'язаний з теор!ею 1гор, яка
п1сля появи фундаментально! книги Дж. фон Неймана 1 О. Моргенштерна «Тео-
р!я 1гор 1 економ!чна повед1нка» в 1943 р. за пор1вняно короткий час довела
свою д1ев1сть як шструмент дослщження економ1чноТ повед1нки, сустльно! ко-
операцИ та стратег!чного анал!зу. Другий нанрям виник на основ! запропонова-
Н01 К. Ерроу на початку 50-х роюв XX ст. теорп колективного вибору и шдив!-
дуальних ощнок, що в!дкрив нов! можливост! в досл!дженнях агрегування пол!-
тики з економ!чними р!шеннями2. Значною м!рою ц! напрями розвивалися незалеж-
но, хоч ! виникли окрем! розд!ли досл!джень, де вони досить пл!дно взаемод!ють
' Предметом нормативно! економши е прийняття р!тень, як! грунтуються на оц!н-
них судженнях; вона стосуеться того, що мае бути, на в!дмшу в!д позитивно'! (дискрип-
тивно!) економ!ки, яка дае змогу науково пояснити функцюнування економжи та
стосуеться того, що е, або того, що може бути.
2
Аггои> К. /. 5ос!а1 сЬо!се Гипс(;!оп апй !пс)'|У1с1иа1 уа 1ие8. N4: \У!1еу, 1951; 5ес. ей.,
1963.
125
(наприклад, проблеми манщулювання механизмами колективного вибору, що знач-
ною м!рою концентруються на теоретико-1грових задачах у межах теорп колектив-
ного вибору).
Теор!я добробуту виходить 1з того, що багато р!шень сусшльно! важливост! не
можуть ирийматися на основ! т!льки ринкових мехашзм!в через те, що тод! ко-
оперативш мехашзми не будуть ефективно зад!яш при децентрал!3ованих д!ях
агентов. До найхарактершших приклад!в належать принципи справедливост! в
систем! розподшу витрат 1 благ у сусшльств!, виробництво сустльних благ (про-
дукт!в) 1 , цшоутворепня у природнш монополп, сощальш, ПОЛ1ТИЧШ та шпп рнпен-
ня, що приймаються голосуванням. Для того щоб виправити вщповщш недолжи
ринкових механ1зм1в, прихилышки економжи добробуту пропонують багато р1зних
нормативних р!шень 1 прагнуть переконати тих, хто приймае р!шення, в необхщ-
ност! втыення IX у реалынсть.
Сучасне теоретичне обгрунтування них нормативних положень набуло характеру
анал1зу спещальних аксюматичних систем. Досить ч!тко це було висв1тлено в
2
основоположшй книз! А. Сена , опублжовашй у 1970 р. Вщтод! аксюматичний
П1дх1д у теор!1 добробуту набув Штатного поширення, удосконалив його методи.
Одним 1з головних завдань теорп добробуту е анал1з системи розподшу витрат
та благ у сусшльств!, який мае так чи шакше виршшти основну конфлжтну ситуа-
ц1ю, пов'язану з тим, що кожний агент при меншому вклад! прагме отримати
якнайб1льше. 1снують три шдходи до опису 1 моделювашш таких явищ: 1) шдхщ
ф!зичного типу, який описуе взаемод!ю людей под!бно до взаемодп деяких еле-
ментарних частинок; 2) тдхщ на основ! поняття саморегулювання; 3) тдхщ на
основ! кооперативного прийняття ршень у сусшльств! через угоди, комнром1си,
договори.
Людство виробило досить багато принцишв справедливость Математика дае
змогу перетворювати под1бш етичш принципи на системи аксюм, говорити про
повноту та узгоджешсть системи принцитв справедливость Для прийняття ко-
лективних р!шень такого типу потр!бно мати способи колективного пор1вняння
альтернатив. Це привело до розроблення понять порядк!в колективного добро-
буту (ПКД) 1 функц!! колективно! корисност! (ФКК), що е оцшкою колективно-
го добробуту. Зам!сть двох поширених рашше принцигпв пор1вняння через р1вн!сть
та ефектившсть у хилому (егал!таризму и утил!таризму в]дповщно) стало можли-
вим розглядати всю сукупшсть принцип!в колективного пор!вняння 1 вибирати
принципи, як! мають певн! властивост!, що формулюються у вигляд! акс!ом. На-
приклад, принцип Шгу — Дальтона дае змогу будувати певш компром1си м!ж
р!вшстю та ефективн!стю 1 розглядати ПКД, як! н1велюють нер1вн1сть. Под1бн1
ПКД нороджують певн! 1ндекси нер1вност1, що широко застосовуються в сучаснш
економ1чнш статистиц! для анал!зу диференц1ац11 добробуту.
1 туац!! е той, за якого випдно пов!домляти правду. Теоретичний анал1з дов!в, що
Сусшльш блага - це блага, до яких не може бути застосований принцип виклю-
чення ос!б, що не сплатили за них, 1 яю виробляються державою або неприбутковими
сусп1льними орган1зац!ями за умови, що вони приносять 1стотну користь сусп!льству
(наприклад, безпека, нацюнальна оборона, м1н!мальна осв!та тощо).
2
Сен Амартья — лауреат Нобел!всько1 премп з економ!ки 1998 р., нрисуджено! за
внесок в економ1чний анал1з теорп добробуту. (5еп А. К. СоПесНуе сЬо!се апй 5ос1а1
\Уе1гаге. 5ап Ргапс1зсо: НоМеп Оау, 1970.)
126
Колективне порхвняння альтернатив часто використовуеться з метою вибору
найкращого (для сусшльства загалом) вар!анта з ф1ксовано1 допустимо! множи-
ни за допомогою функцш колективного вибору (ФКВ). При цьому виявляеться,
що ПКД вщпов1дають т!льки таю ФКВ, яю задовольняють акс!ому Неша про
незалежшсть в!д сторонн!х альтернатив: колективний виб!р мае збср1гатися при
вадкиданн! будь-яких вар1ант!в, кр!м вибраного з початково'Г допустимо! множи-
ни. Аксиома Неша не така вже беззаперечна, як може здатися на перший погляд.
Виб1р припустимого вар!анта часто ведеться на основ! пор!вняння з щеальним
вибором для кожного агента. Такий принцип називаеться принципом вгдносного
егал1таризму, оск!льки в!н потребуе вир!внювання не самих доходхв агент!в, а 1х
вщношень до максимально можливих доход!в.
П1д час прийняття колективних ршень 1снуе можлив!сть в1докремлення груни
учасниюв, незадоволених колективною думкою. Щоб установи™, чи може якась
коал1Ц1я (трупа) агент!в виграти в!д в1докремлення, треба мати оцшку результа-
ту, якого вона може досягти самостийно. В задачах розподшу видатюв 1 витрат
кожний з учасниюв вид!ляе деяю кошти та засоби на колективш потреби. Коал1-
щя агент1в не матиме бажання вщокремитись, якщо п сумарна частка витрат не
перевищуе вартосп обслуговування ц1е1 групи окремо в!д решти сп]втовариства.
Отже, агент або трупа агент!в кооперуються у колективних заходах, коли це ш
випдно.
Розпод1ли витрат, що витримують тест на в1докремлсння дов1льно1 групи учас-
ниюв, становлять ядро вцгповщно'! кооперативно! гри. Найпоширешшими опера-
торами значень для кооперативних 1гор, тобто правилами розпод!лу витрат (або
под!лу сп1льного прибутку) за заданими оцшками можливостей окремих труп, е
вектор Шепл! та М-ядро. Перший грунтуеться на посл)довному врахуванн! до-
даткових витрат в!д приеднання ф!ксованого учасника до кожно! коал1ц!1, а дру-
ге отримують застосуванням принципу егал!таризму, коли рахуються не доходи
окремих учасниюв, а прибуток в1д кооперацп ус!х коал1ц1й.
До найважлив!ших застосувань вид!лених теор!й у М1кроеконом1чних моделях
належать розпод!л витрат на виготовлення деякого непод!льного продукту, що
дае кожному учасников! певний дох!д, цшоутворення у монопол!!, яке регулюеть-
ся державою, машпулювання механизмами прийняття сустльних р1шеиь та засо-
би захисту в1д ман1пулювання.
Докладн1ше зупинимося на останньому напрям!. Будь-який механ!зм прийнят-
тя колективних ршень грунтуеться на шформацп, що надходить вщ агент!в: !хн1х
витрат, доход1в, персваг. Агент може, враховуючи, що його повщомлення впливае
на остаточний виб!р вар!анта, передати не справжню 1нформащю, а ту, яка веде до
найвипдшшого для нього вар!анта. Таким чином, повщомлення стае стратег!ею в
розумнпп загально! теорИ прийняття р!шень. 1деальним вар!антом сусп1лыю1 си-
под1бгп, захищен! в!д ман1пулювання мехашзми 1снують, але за це доводиться пла-
тити, 1 при цьому хоч у мехашзм! ключових агент!в виплати стимулюють правди-
ву шформацш, однак у посередник1в можуть з'являтися чимал! суми.
Виявляеться, що проблеми економ1чно! кооперац!! окремих агентов та колек-
тивний виб]р на основ! голосування (зокрема при прийнятт! економ1чно! пол!ти-
ки) мають багато сшльного. Числешп поширен! схеми голосування, як показуе
127
теоретичний анал!з, приводять до неспод!ваних результатов (парадокси голосу-
вання тощо). Проблема маншулювання при голосуванш також стопъ дуже гостро
через вщому теорему Пббарда —Саттеруейта, у деякому розумшш спорщнену з
шшим класичним негативним результатом теорп кооперативних р!шень - теоре-
мою неможливосп Ерроу, за якою единий, у певному розумшт, ушверсальний
споаб зробити колективний виб!р, коли шдивщуальш вибори узгоджуються один
з одним, полягае в тому, щоб покластися на диктатора. Теорема Пббарда — Сатте-
руейта свщчить про неможлив!сть (при трьох або быышй к!лькосп альтернатив)
побудувати захищену вщ маншулювання процедуру (кр!м диктаторсько!', де бе-
реться до уваги думка тыьки одного виборця) вибору альтернативи голосуван-
ням.
Питания загального економ1чного оптимуму и ефективност! вже частково роз-
глядалися у розд. 3, першоТ частини властивост! конкурентно!' р!вноваги, р!внова-
ги з гарантованими доходами и модель рхвноваги Макарова. Наведен! результати
показали зв'язки м!ж конкурентною р1вновагою та Парето-оптимальшстю роз-
подтв благ у сустльств!, р!вновагою за Макаровим и оптимальними розв'язка-
ми 1гор за Нешем. 1снують також шил гпдходи до понять економ!чно!' ефектив-
ност! та мето/цв наближення до не!'. Як приклад назвемо модель ефективносп
виробничого способу економжи Л. В. Канторовича и оптим1зацшний шдхщ до
формування рацюиалыюТ економ!чноТ политики Я. Тинбергена 1 .
У модел! Канторовича предметом економжи е блага, продукти, товари, послуги,
ЯК1 СЛ1Д рОЗуМ1ТИ ДуЖС ШИрОКО (вКЛЮЧЗЮЧИ, НЗИрИКЛЭД, фаКТОрИ ЗОВШШНЬОГО
середовища, комфортности, вщпочинку, в1лыюго часу, безпеки тощо). Для них
використовуеться загальний термш шгред!енти. Вважаеться, що число шгред1ен'пв
I скшченне, а 1х простором е К1, де точка г з К1 розглядаеться як виробничий
спос1б, додатт компоненти яко!' вказують на обсяг випуску вщповщних шгред!еттв
у сусшльств!, а вщ'емш - на 1х витрати. Певна р!ч, виробництво тут слщ розумгги
в найширшому сена, беручи до уваги ва способи поводження 1з благами. Мно-
жила 1снуючих виробничих можливостей 7. е шдмножиною простору К .
Виробничий споаб 2* 1з 7, називаелъся ефективним, якщо не 1снуе такого
способу г 13 2, що г > г*, 1 хоч би для одше! компоненти вектор!в виконуеться
строга нер1вн1сть. Задача виявлення ефективних способ!в виробництва розгля-
даеться як центральна в економщ!. Припускаеться, що 7, е опуклим компактом в
К , 1 вважаеться, що здебшьшого це добре узгоджуеться з д1йсн!стю. Тод! за
допомогою певного розншрення простору 1нгред1ент1в можна перейти до випад-
ку, коли 2 е опуклим замкненим конусом (тобто замкненою множиною в К1, що
разом 13 дов1льними векторами г' \ г" мктить 1х Л1н1йну комб1нац1Ю аг' + рг"
для вс!х чисел а , р > 0).
Для виявлення ефективного способу виробництва розглянемо основну задачу
планування виробництва. В шй вважаеться, що задано множину виробничих спо-
соб!в 2 у К1 та вектор потреб 1 ресурсних обмежень Ь е я'~1. Потр1бно знайти
такий виробничий спос!б г* = (Ь, ц*) € 2, що ц* > ц для вс!х (Ь, ц) е 2. Якщо 2 -
'Тинберген Ян (нар. 1903 р.) — шдерландсъкий економшт-математик, перший
лауреат Нобел1вськоТ прем!!' з економ!ки 1969 р., присудженоУ за створення динам!ч-
них моделей анал!зу економ!чних процес!в.
128
опуклий замкнений конус, це е задача опуклого програмування, якщо 2 задаеться
скшченним числом базисних способ!в, це задача лшшного програмування. Розв'я-
зок 2* задач! лежить на меж! множини 2. Якщо л — коефщ!ент опорно!' гшер-
площини для 2 у точц! 2*, тобто, якщо для вс!х 2 е 2 скалярн! добутки (• | •)
зазначених вектор!в задовольняють умови ( я | 2 ) < 0 1 (я| 2*| = 0, то за теор!ею
опуклого програмування при !снуванн! вектора (Ь, ц), що належить внутршност!
шг.2 множини 2, маемо я/ > 0.
Виявляеться, що вектор коефщ!ент!в я , який характеризуе ефективний споаб
г*, мае простий економ!чний сене — це не що шше, як вектор цш, як! пор!внюють
ефектившсть витрат та випуск окремих !нгред!ент!в. Таким чином, ефективний
споаб виробництва благ у сусшльств! потребуе певних цш на ц! блага.
Зупинимося на анал!тичному тдход! до формування рацюнально!' економ!ч-
ноТ ПОЛ1ТИКИ, запропонованому Я. Тинбергеном, що д!став широке визнання ! за-
1
стосування . Для розробки правильно!' економ!чноТ полггики в!дпов!дальн! особи
и шституц!!' мають ч1тко усв!домлювати, яких саме щлей вони бажають досягти.
Щл! мають бути такими, реал!зац!ю яких не може забезпечити ринковий мехашзм
сам по соб!, а також бути юлыасио вим!рними, що дасть змогу контролювати
наближення до них та !'х досягнення (наприклад, зменшити темп зростання цш до
2 % на м!сяць або р!к, знизити р!вень безробптя на 4 % тощо). До к!льк!сно
иевим!рних ц!лей належать нечггк! ц!л! на зразок «боротьба з монопол!змом»,
«справедливий розпод!л доход!в».
Для досягнення сформованих ц!лей потр!бно мати наб!р д!йових пол!тичних
1нструмент1в, що охоплюе бюджетну, гюдаткову, кредитну, грошову та валютну
пол!тики ! ч!тку уяву про ефективн!сть д!!' цих !нструмент!в на ц!л!. Для цього
треба описати анал!тично економ!чн! мехашзми, як! поеднують ц!л! та !нструмен-
тальн! ЗМ1ШП економ!чно! пол!тики. Такий опис дають ц1льов! функц!! економ1чно1
политики, визначення яких е досить складним процесом моделювання, пов'язаним
!з формуванням державою свого стратег!чного економ!чного курсу ! прийнят-
тям в!дпов!дних пол!тичних р!н!ень.
У результат! такого моделювання кожна з и поставлених к!льк!сно вим!рних
ц!лей онисуеться змшною г/Дг = 1,...,/г), що е функщею /"; множини !нструмен-
тальних ЗМ1ННИХ х^ х8 та множини ринкових зм!нних 2],..., 2П , тобто
у,- =/•(*!,..., х5;г^..., г„), г = \, ..., Ъ, (Д.1.1)
нричому К1льк1сть щлей не повинна перевищувати запасу шструмент!в економ!ч-
но! пол!тики й < 5 (нер!вн!сть Тинбергена). Ефективн!сть впливу шструменту
X] на ц!ль г/г- виражають в!дпов!дний мультипликатор т^ та його еластичшсть е^,
а саме: т,-,- = 9/)/дх1, вц = (х,-//)) Ш:/дхЛ, г = 1, ..., Ь, / = 1, ..., 5.
ПДльов! функцп мають бути побудоваш так, щоб значения мультипл!катор!в
ш,у виявилися статистично визначеними. Якщо пол!тичне р!шення встановило
бажаний р!вень ^ ц}л1 г/,-, то потр!бна зм!на 1нструменту X: визначаеться за
знаком мультишпкатора т^ та щльовою функц!ею /;.
'Див.: ТтЪегдеп I, Оп 1Ье 1Ьеогу о{ есопот!с роНсу. — Атз1;егс1ат, 1955.
129
 Приклад Д. 1.1. Нехай щльовою змшною У е валовий нацюнальний продукт в
умовах економ!чно! р!вноваги, а шструментальною змшною — державн! витрати
С на закушвлю товаров 1 послуг (державне споживання). Тод! У = С + / + С , д е
С — особисте споживання, а / - швестицп. Якщо с — гранична схильшсть до
1
споживання (МРС) , с = МРС = АС /с/У, I — середня податкова ставка, 0 < ^ < 1,
то С подаеться як С = а + с(1 -^)У, де а — певна константа, 1, таким чином,
У = й + с(1 - О У + / + С (Д.1.2)
(зауважимо, що в умовах макроеконом!чно! р!вноваги швестицп дор!внюють за-
ощадженням 5, а джерелом бюджетних витрат О е податки). 1з (Д. 1.2) випливае,
що щльова функц!я для У мае вигляд У = (а + I + О)/(1 - с(1- О), а бю-
джетний мультипл!катор тпу^ за валовим нац!ональним продуктом — вигляд
тоус = 8У /дС = 1/(1 -с(1 -О). Якщо швестицп / зобразити як функцш доходу
хУ, де 5 - гранична схильшсть до заощаджень (МР5)2, 5 = с/5/с/У, та норми про-
цента г на швестицшн! вклади, то / = 5У - Ьг, де Н —.певна стала, а знак «мшус»
означае, що при подорожчанн! кредиту швестицп зменшуються. Тод! У =
= (а - Нг + С)/(1 - с(1 - О - х) !, використовуючи норму вщсотка г як шстру-
мент державно! псштики, маемо таку оцшку ефективност! цього !нструменту:
туг =^- = 1 _ с ( 1 "^ ) _ д . (Д.1.3)
оск!льки права частина виразу (Д.1.3) дозволяе статистичну оцшку на основ!
економ1чно1 !нформац!1.
В економ!чн!й теорп нин! е ц!ла система мультипл!катор!в, що охоплюе р!зн!
ц!л! и шструменти економ!чно! пол!тики. Без тр!ади «ц!л!, !нструменти, мульти-
пл!катори» не обходиться розроблення жодно! державно! програми економ!чно!
пол!тики в розвинених крашах. Однак наведена концегщ!я формування ц!е! пол!-
тики дае т!льки загальн! уявлення про те, що робити, е своерщною ф!лософ!ею
державного регулювання економ!чних процес!в. Перед урядом, який виробляе
реальну пол!тику, постае низка б!льш конкретних ! складних проблем.
Д.1.2. Егал1тарш и утшитарш р1шення
До найстар!ших ! пор!вняно простих принцип!в колективного вибору р!шень
належать егал!таризм та утил!таризм.
Егал!таризм випливае з давнього та найпопулярн!шого принципу справедли-
вост!: до р!вноправних агент!в мае бути однакове ставлення. Застосування цього
принципу у випадку, коли керованою змшою е корисн!сть, зумовлюе вир!внювання
!ндив!дуальних корисностей. Вважаеться, що егал!таризм досить сильно цемен-
туе сусшльство, адже ще в 1859 р. видатний французький соцюлог ! пол!тичний
д!яч Алексис Токв!ль констатував: «Прагнення людей до р!вност! е пристрасним,
ненаситним, дов!чним, непоборним». Коли вс! агенти под!ляють пор!вну дох!д в!д
' В1д англ. таг§!па! ргорепзНу 1о сопзите.
2
В!д англ. таг8!па! ргорепзНу 1о
130
кооперац!!', не може бути заздрост! або розчарування (за винятком випадк!в, коли
деяк! агенти в!дчувають, що 1хн!й внесок у ц! доходи був вищий за середпж).
Проте бувае и так, що зб!лыпення на одиницю корисност! одного агента може
вести до вщчутних втрат у сумарнш корисност! решти агент!в. Наприклад, при
розподш! медичноТ допомоги м!ж пащентами, застрахованими на однакових умо-
вах !з метою п!дтримувати за можливост! однаковий р!вень здоров'я кожного з
них, велик! видатки на дороге обладнання та обслуговування тяжкохворого па-
ц!ента, щоб подовжити його життя, можуть призводити до в!дмови в!д пор!вняно
дешевих л!к!в (наприклад, антиб!отик!в) для !нших пац!ент!в, як! здеб!льшого
прагнутимуть використати кошти б!льш оптимальним и ефективним способом,
в!дхиляючи тим самим егал!тарну програму.
Егал!таризмов) протистоггь утил!таризм, який при пор!внянн! вар!ант!в роз-
под!лу Грунтуеться на принцип! досягнення максимального сукупного добробуту
кооперативного сусшлъства. При цьому вважаеться, що перерозпод!л благ -
справа другорядиа, а головне, щоб сустльство в щлому накопичило якнайб!льше
багатств.
Класична утил!тарна програма охоплюе максим!зац!ю суми шдив!дуальних
корисностей агент!в, як! становлять сп!втовариство. Г! п!дтримували родоначаль-
ники теорн добробуту I. Бентам1 та Дж. С. М!лл2, вона дос! е головною альтер-
нативою егал!таризмов!. 3 и ггогляду, окремих агент!в можна уявляти як своер!дн!
виробнич! одиниц!, що створюють добробут, а функц!я сусп!льно1 кооперац!! по-
лягае в максим!зац!1 загального випуску (тобто сукупно! корисност!) за заданих
ф!зичних обмежень.
Якщо у вказаному вище приклад! з медичним обслуговуванням вим!рювати р!вень
здоров'я оч!куваною тривал!стю життя, то класичний утил!таризм передбачае так!
витрати додаткових кошт!в, як! максим!зують сумарний прир!ст оч!куваноТ трива-
лост! життя. У свою чергу, ней принцип справедливост! мае той неприйнятний на-
сл!док, що життям людей з уродженими захворюваннями можна знехтувати.
Прихильнйк жорстокого егал!таризму розглядае шдивщуальн! корисност! як
остаточну оц!нку добробуту сусшльства, що не гпдлягае полшшенню. При цьому
будь-як! компенсаторн! платеж! м!ж агентами не дозволяються. 1стотний прир!ст
корисност! вс!х агепт!в, кр!м одного, не вартий зменшення корисност! цього аген-
та, коли з ус!х вш став найменш щасливим. Отже, тут може виникати дилема
р!вшсть—ефективн!сть.
При математичному моделюванн! ефективност! в!дпов!дае Парето-оптимальн!сть,
якш тут можна надати форму принципу одностайнос'п: якщо для вс!х агент!в
р!шення х крагце, н!ж у, то р!шення г/ не повинно бути прийнято. Зауважимо, що
Парето-оптималыйсть (одностайшсть) визначена, коли задан! т!льки як!сн! пере-
ваги, тод! як принцип р!вност! (егал!таризм) потребуе б!льшого — к!льк!сних
корисностей, як! можна пор!вшовати м!ж собою. Наведемо простий приклад ди-
леми р!вн!сть — ефектившсть.
Приклад Д.1.2. Нехай два м!ста А \ В однакового розм!ру вибирають розта-
шування стильного тдприемства сфери обслуговування, що ф!нансуетьея екзо-
' Бентам 1ерем!я (1748—1832) — англшський ф!лософ, сощолог та юрист.
2
М1лл Джон Стюарт (1806—1876) — англшський ф!лософ та економ!ст.
131
генно (зовшшшм чином). М!ста сполучаються двома шляхами: довгим — 5 км 1
коротким — 3 км. Нехай на короткому шляху в!д точки В до точки С, що лежить
на вщсташ 1 км вщ А, дорога проходить у прськш м!сцевост!, що виключае мож-
лив!сть спорудження там пщприемства.
Кожному м!сту бажано, щоб шдприемство було розташоване якнайближче до
нього; тому корисшсть вим!рюеться вщдаллю до шдприемства 1з знаком «мшус».
Отже, наприклад, коли шднриемство розташоване в точц! С, то (ил,ив) = (-1,-2).
Парето-оптимальним (ефективним) е розм!щення шдприемства у точц! В або на
короткому шляху м!ж точками А ! С. Р!вшсть корисностей досягаеться т!льки в
одшй точц! — на швшляху м!ж точками Л та В на довпй дороз!. Отриманий век-
тор корисностей (-2,5; -2,5) домшуеться за Парето-вектором (-1, -2), що вщпо-
вщае розташуванню пщприемства в точщ С. Таким чином, можна вибрати роз-
м!щення пщприемства Парето-оптимальним або таким, що вир!внюе корисност!,
проте не можна одночасно досягти виконання цих умов.
Оскыьки жорсткий принцип егал!таризму може призводити до парадоксов (типу
загальне зубожшня — вершина добробуту, коли все вам пор!вну), поширення
набули 6!льш пом!рш формулюваиня принципу егал!таризму: думку бщшших
члешв сшвтовариства треба враховувати иасамперед. Тод! егалггаризм стае праг-
ненням до вир!внювання завдяки полшшению добробуту бщних без змши добро-
буту багатих. Прихильник пом!рного егал!таризму завжди шдтримуе перероз-
под1л в!д багатих до бщних (у межах того, що багатий не стане бщшшим вщ
бщного), але не заперечуватиме цроти певно! социально! диференщацп сусгпль-
ства у раз! зростання добробуту вс!х його члешв.
Математичним вар!антом пом!рного егал!таризму е пропозищя ф!лософа Джона
Ролса1 приймати за шдекс колективно'Г егал!таристсько1" корисност! И^ р!вень
корисност! найменш удалого агента у сшвтовариств! з т агентов, тобто
.\Уе(и,,и2,..., ит)= т!п щ, (Д. 1.4)
\<г<т
де и,- — функщя корисност! г'-го агента.
Таким чином, кооперативне р!шення, пов'язане з ФКК и^ на множиш альтер-
натив Х,Х с Кт , полягае у вибор! альтернативи х* , що максим!зуе №е:
^(х), ..., ит(х)}.
Лексим1нне впорядкування колективного добробуту задае повний порядок на
множиш вектор!в корисност! и = (";),-=]т е К™, що уточнюе \Уе, коли е шлька до-
пустимих вектор!в з однаковим значениям ще! функц!Т. Позначатимемо через
и, V вектори, що утворюються з вектор!в и, V е К"' упорядкуванням компонент и
та V за зростанням (наприклад, якщо и = (6, 3, 2, 4, 3), то и = (2, 3, 3, 4, 6) ).
Означения Д. 1.1. Вектори и г о пазиваються екв!валентними за лексимш-
ним порядком, якщо викопуетъся ргвпгстъ и = V . Вектор и називаетъся пере-
важным перед V, якщо гснуе таке цгле число Ъ, Ъ = 0,1 ,..., т - \ , що щ = Щ, г = 1 ,
..., /г, %,., >й й+1 , зокрема, якщо \Уе (и) > \Уе (V) (тобто щ >щ), то вектор и е
лексикографгчно переважним перед V.
'Див.: КажеЬ }. А. ТЬеогу о? УшЬсе, СатЬпде. - М. А.: Ве1Кпар, 1971.
132
За лексимшним порядком спочатку пор1внюються корисност! найбщшших
агент1в в обох розпод!лах добробуту; коли ж вони зб!гаються, то пор1внюються
корисност! наступних за бщшстю агент1в 1 т. 1н. Виявляеться, що цей порядок
мае крашд властивост!, н!ж \Уе .
Позначимо для довыьних векторхв и I V, з Кт и>V, якщо щ > и,- , г = 1 , ..., т;
и»V, якщо щ > VI , але ифъ; и> V , якщо щ > V} , г = 1 , . . . , т.
Нехай множина 5 допустимих вектор!в корисностей и = (щ)^\ е замкненою,
т
обмеженою зверху, пщмножиною К , тобто юнуе такий вектор 'х, що х > и для
вс!х и е 5.
Означения Д. 1.2. Вектор и е Парето-оптимальним (слабко Парето-
оптимальним) в 5, якщо для всгх векторгв V з V » и випливае V ч 5 (з V > и
випливае V & 5 ).
Теорема Д. 1.1. (I). Нехай 50 — множина розв'язкгв задачг Н / е (и)->тах в
5. Тодг 50 - непорожня множина, кожний елемент 50 - слабко Парето-
оптимальный, г 50 мае щонайменше один оптимум Парето.
Якщо 50 мае Парето-оптималъний вектор и0 (.слабко Парето-оптималь-
ний вектор и0) такий, що и® = му для всгх г, } = \, ..., т { = (и0) . для всгх
г, }), то 5() = I и \ (50 мгстить и0).
(II). Нехай 50 — множина максимальных за лексимтним порядком елементгв
5, тодг 50 — непорожня множина г кожний елемент 50 е Парето-оптималь-
ним в 5. Якщо 5 — опукла множина, то 50 е синглетоном (одноелементною
множиною).
Як вщомо, класичний утилггаризм на вщмшу в!д класичного егал!таризму
розглядае шдивщуальш корисност! т!льки як зас!б виробництва сусшльного доб-
робуту 1 не зупиняеться перед нехтуванням 1нтерес1в окремих агент!в заради
агреговано'1 колективно! корисност!. Проте слщ наголосити, що кооперащя е до-
сить крихким об'еднанням. Бона вразлива щонайменше у двох напрямах.
По-перше, кожний агент мае вважати, що до нього ставляться справедливо,
тобто вш отримуе справедливу частку кооперативного прибутку. Це гарантуе
згоду (консенсус) агетчв, як! кооперуються. Якщо агент або трупа агент!в не
визиають правил розпод1лу, то консенсус рано чи тзно руйнуеться. Те, що пози-
тивно впливае на мщшсть консенсусу, називаеться внутр!шньою ст!Йк!стю ко-
операц!!.
По-друге, низьк! доходи е загрозою ст1йкост1 кооперацп. Якщо прибутки вщ
кооперацЛ пор!вняно \з ситуац1ею без кооперац!Т мал!, то кооперащю не вважати-
муть розумною. Зовшшньою ст1йк1стю кооперац!! е те, що виступае як наслщок
и високих доход1в. Математичн! модел! дослщжують як зовн!шню, так 1 внутрхш-
ню ст1йк1сть. Егал1таризм дае внутр^шню ст1Йк!сть, а класичний утилггаризм п
1гноруе, прид!ляючи всю увагу зовшшшй ст!Йкост1.
Елементарн! приклади показують недоречн!сть жорсткого слщування т!льки
одному принципов! колективного вибору. Наприклад, в автокатастроф! горять
два автомобЫ: в першому е три пасажири, в другому — один ! вс! втратили
св!дом!сть. бдиний св!док катастрофи мае час для врятування т!льки одн!еТ ма-
шини, то, вибравши першу машину, в!н хоч-не-хоч стае утилгтаристом. Чистий
егал!тарист на вщмшу вщ утил!тариста, по-перше, мае провести жеребкування
133
(шдкидаючи, наприклад, симетричну монету) для вибору машини, щоб дати кож-
ному однаков! шанси на виживання. 1нш! ситуацн явно схиляються до егал!тар-
ного тдходу. Так бувае, наприклад, при розподш! первинних благ, таких як еле-
ментарна медична допомога, базисна осв!та або свобода слова.
Наведемо ще к!лька пор!вняльних приклад!в егал!тарних та утил!тарних ко-
лективних р!шень, позначаючи утшптарну функщю корисност! як
1=1
де, як 1 рашше, щ — индивидуальна корисшсть г-го агента у сшвтовариств! з т
агентами.
Приклад Д. 1.3. Нехай потр!бно вибрати м!сце розташування об'екта сшльно-
го користування в м!сп, витягнутому в л!н!ю, що займае вцплзок [О, 1 ], !з ш!льн!стю
розпод!лу населения / ( х ) , х е [О, 1] 1 загальною юлыистю населения \{(х)<1х.
о ност! однаков!: и(х,у) = г/ 1/3 (10-л:) 1//3 , де х — витрати прац! в годинах, а у -
Нехай корисшсть агента, розташованого в точц! х, дор!внюе вщдал! до об'екта !з
знаком «мшус».
Егал!тарне р!шення, з використанням функцп корисност! №е , пропонуе розта-
шувати об'ект у точщ Уг (в припущенш, що щдлъшсть населения на обох кшцях
м!ста — додатна). Це гаранту е для кожного з них вщдаль до об'екта, що не
перевищуе Уг. Утил!тарие р!шення вибирае точку розм!щення а» як розв'я-
1 1/3
зок задач! тш й || х- а \ {(х)<1х, а е [0,1]. Такий розв'язок а, е мед!аною розпо-
0 \2/3
д!лу /": половина населения живе л!воруч а», а половина -- праворуч д.:
О а,
Справд!, маемо
= 2а\{(х)(1х-а\{(х)<1х-2\х{(х)(1х+\{(х)<1х,
0 0 0 0
зв1дси похщна цього виразу дор!внюе 0 в точщ а„ додатна при а < а. \ вщ'емна
при а > а».
Егал1тарне ршення не залежить в!д розташування населения, а утил!тарне
використовуе розпод!л населения 1 забезпечуе скорочення в!ддал1 для значно'Г
частини агент!в (та вщповщш транспортн! витрати, якщо об'ектом е, наприклад,
театр). Проте якщо об'ект е пунктом тако!' медично? служби, як реатмащя, то
розм!щення п у точщ Уг стае б!льш привабливим, осюльки воно м!н1м1зуе най-
б!льший ризик.
Приклад Д. 1.4. (А. Сен). Два брати д!лять нескшченний однорщний пир!г,
причому перший голодтший за другого 1 частина пирога х, х е [О, 1] приносить
134
йому вдв!ч! б!льшу користь щ (х) = 2и2 (х). Нехай функцп корисност! щ, г = 1, 2
е зростаючими на [О, 1], угнутими та диференцшованими. Тод! утшптарна про-
грама под!лу [щ (х) + и2 (1 - х)] -> тах, х е [0,1 ] е задачею угнутого програмуван-
ня. II розв'язок знаходимо з умов оптимальност! першого порядку
щ(х„) = и 2 (1 -*,), де й = Аи/с1х. (Д.1.6)
1з (Д.1.6) випливае, що л:, >1/2. Отже, утил!тарна програма дае б!льший
шматок пирога голодн!шому братов!, тод! як егал!тарна програма — шшому бра-
тов!, оск!льки з умов егал!тарно! оптимальност! розв'язок х задовольняе умову
щ(х) = и 2 (1-.г), *е[0,1], зв!дси щ(х)< щ (1 -х), тобто х<\/2.
Приклад Д. 1.5. Два фермери вирощують кукурудзу за технолопею, що забез-
печуе стал! доходи на масштаб, причому фермер 2 вдв!ч! продуктившший, шж
фермер 1, ! дае за 1 год роботи 2 бушел! кукурудзи, а фермер 1 -- т!льки
1 бушель. Припустимо, що початков! запаси часу в них — 10 год ! функцП корис-
отримана кукурудза в бушелях.
Утил!тарна програма вид!ляе для ц!е\" економжи з двох ферм результат, що е
розв'язком задач! угнутого програмування [#)1/3(10-;г1)1//3 + г/2 /3 ( 1 ~ д: 2) 1//3 ] ~*
-^ тах з обмеженнями дг^^.У],^ ^ 0, у\ + у2 = х\ + 2л:2.
В!дпов!дн! умови оптимальност! першого порядку мають вигляд
\1/3 1/3 \1/3
У\
„2/3
2(10 -
зв!дси (10-*!*) = 4(10-*2), у\ =2г/2, тобто б!льш продуктивний фермер мае в
чотири рази менше в!льного часу и отримуе вдв!ч! менше кукурудзи, шж фер-
мер 1. Отже, тут утил!тарний п!дх!д карае б!льшу продуктивн!сть ! е несправед-
ливим та нереал!стичним. У так!й економ!ц! б!льш продуктивний фермер буде
вимушений приховувати сво! устхи.
Зауважимо, що вади утшптаризму можна пом'якшити, якщо припустити мож-
лив!сть пор!вняння та обм!ну додатковою корисшстю м!ж агентами. Тод! при
цьому в!н стае б!льш життевим ! зваженим принципом.
У сучаснш теор!1 колективного вибору зам!сть двох описаних принцитв роз-
глядають усю сукупн!сть можливих принцип!в колективно! гюведшки ! застосо-
вують це для принцишв, що задовольняють певн! вимоги.
Д.1.3. Порядки колективного добробуту
Колективний добробут у сучасних математичних моделях описуеться шдексом
колективно! корисност!, який обчислюеться за шдивщуальними корисностями. По-
д!бний колективний виб!р п!дпорядковуеться тш сам!й лопц!, що и !ндив!дуальний
виб!р. Ще Кондорсе1 ч!тко висловив таку вимогу: «Рац!ональний виб!р ствтова-
'Кондорсе Мар! Жан Антуан Школя де (1743-1794) французький матема-
ТИК, СОЦЮЛОГ, ф!лОСОф 1 ПОЛ1ТИЧНИЙ Д1ЯЧ.
135
 I
риства мае бути якнайближчим до способ!в вибору окремих його члешв». Зокрема,
вщповщно до цього будь-як! два всктори шдивщуалышх корисностей мають бути
пор!внянними, причому ц! пор!вняння мають бути транзитивними.
Важливим економ!чним застосуванням ФКК е вим!рювання нер!вност! у
сустльствь Оцшювання ряд!в добробуту за розпод!лом доход!в (або за шшою
змшною, пов'язаною з шдивщуалыгам добробутом) е одшею з першорядних за-
вдань економ!чного сусшльства. Для цього потребно мати можлив!сть пор!вню-
вати будь-як! розпод!ли доход!в 1 вказувати, який !з них в1дпов!дае вищому ко-
лективному добробуту. Основним тут е принцип Шгу — Дальтона, за яким переда-
вання корисност! в!д агента г до / зб!льшуе (або не зменшуе) колективний добро-
бут, якщо корисшсть агента г вища в!д корисност! / до 1 теля передавания (як
правило, р!зниця 1хн!х корисностей теля передавання зменшуеться).
Як егалггарна, так ! утшйтарпа ФКК задовольняють цей принцип (остання
слабко, оск!льки вона байдужа до перерозподшу корисностей). Порядки колек-
тивного добробуту, що використовуються при проведенш реальних вим!рювань
нср!вност!, здшсиюють компром!с м!ж утил!тарною та егалггарною етиками.
Нехай М - 1, 2, ..., т — множина номер!в члешв такого кооперативного сус-
тльства, що розпод!л корисностей в ньому е елсментом и = ("/),-=) т т-вим!рного
простору Кт , де м,- — !ндив!дуальна функщя корисност! (корисшсть 1-го чле-
на сусшльства, задана на множит X ус!х можливих альтернатив рознод!лу)
и^ = и^(х), х е X.
Порядком колективного добробуту називаеться впорядковашсть 31 у Кт
(тобто повне, рефлексивне та транзитивне бшарне вщношення в Кт ). Позначи-
мо через Т його строгу компоненту, а через / - в!дпов!дне вщношення
байдужост!: иТV тод! 1 тшьки тод!, коли иТV, але не гЖм; и!и тод! 1 пльки тод1,
коли иКг; 1 г'Ки.
Припускаеться, що ПКД "К. задовольняе так! припущення (аксломи).
Аксиома Д. 1.1. Аиошмн1сть (симетр!я за агентами). Якщо вектор корисностей и
отримано з V переставленням координат, то и 1 V — однаков! за переважн1стю: и!ъ .
Акоома Д. 1.2. Одноголосн1сть. Якщо и, V е Кт так!, що ^^.Ъг для вс!х
г е М (и > V), то и'КV. Б1льше того, якщо и^ > V} для вс!х г е. М(и > V), то и строго
переважае г;, тобто иТV.
Прикладом ПКД е лексим!нний порядок (див. означения 3.4). Зауважимо, що
у ПКД його строга компонента Т 1 байдужють / е транзитивними. Проте вщно-
шення т, де мта тод! 1 т!льки тод1, коли не виконуеться V > и, не е ПКД, хоча воно
1 задовольняе обидв! аксюми, оскшьки у нього I - не е транзитивним. При
цьому строга компонента Т В1дношення т е домшуванням за Парето.
Функц5ею колективно'1 корисност! називаеться д!йсна функц!я \У : Кт -» К,
що задовольняе так! аксюми:
аксюма Д. 1.3 (анотмтсть): V/ е симетричною ФКК зазмшними и^и2,...,ит;
акс!ома Д. 1.4 (одноголостстъ) , якщо и , о е Л т так!, що и > V (и > V) , то
\У (и) > IV (V) (IV (и) > М/ (V)) .
Прикладами ФКК е егал!тарна функщя 1УВ (и) - т1п,- щ та утилггарна функщя
1=1
136
Дов1льна ФКК ^однозначно породжуе ПКД К : иУл тод! ! т!льки тод!, коли
IV (и) > VI/(V). При цьому кажуть, що IV зображуе К. Певна р!ч, якщо И/ зобра-
жуе К, то ДИ-0, де / ~ будь-яка зростаюча д!йсна функвдя, також зображуе Л.
Зображення ПКД за допомогою ФКК е так само зручним, як ! зображення
переваг шдивщуального агента його функщею кориснос'п, що гарантуеться тео-
ремою Дебре. Проте не вс! ПКД без додаткових вимог можуть бути зображен!
ФКК. Наприклад, лексим!нний ПКД не зображуеться ФКК.
Уникнути тако'1 ситуац!! можна розглянувши неперервн! ПКД (в яких ус! верхи!
та нижн! контурн! множини — замкнен!) под!бно до теореми Дебре. Проте це
обмеження викреслюе з розгляду важливий лексимшний ПКД.
1нший шлях гюлягае в ослабленн! вимог зображення ФКК. Функщя IV слаб-
ко зображуе ПКД 31, якщо з №(и) > М/ (V) випливае, що
и^ для вс!х и, иеК"'. (Д.1.7)
/
Зокрема, на шдстав! властивост! (Д.1.7) з и'Кю випливае Н^(и)>и (о), з ы/а
маемо ] У ( и ) = И^(»).
Легко перев!рити, що егал!тарна ФКК Н^ слабко зображуе лексим!нний ПКД.
Виявляеться, що слабка властив!сть неперервност! ПКД вже гарантуе можлив!сть
слабкого зображення його неиерервною ФКК.
Теорема Д. 1.2 (теорема Робертса). Нехай ПКД 31 задовольняе таку умо-
ву. Для всгх и, V е К'" таких, що иКп, гснують и', V' як завгодно близъкг до и,
V { тат, що и' > и, V' > V, и"Рл)'. Аналоггчно гснують и", V" як завгодно близъкг
до и, VI такг, що и" <и, V" < V, и"'К.V". Тодг гснуе неперервна ФКК, що слабко
зображуе ПКД.
Означения Д. 1.3. ПКД И не залежитпъ вгд вибору нуля, якщо вико-
нуеться одна з двох таких еквгвалеитних умов:
(I) Для всгх и, V, да е К'" : м31а еквгвалентне (и + да) 31(у + да).
(и) Для всгх и, V е Кт : и'КV еквгвалентне {и - V) 31 0.
Означения Д.1.4. ПКД 31 називаеться неперервним, якщо для всгх и е Кт
верхня контурна множина в точцг и (V : V'Ки} та нижня контурна множина в
гпочцг и (V : и'КV} е замкненими в Кт.
Теорема Д.1.3. Утилшарна ФКК №уне залежить вгд вибору нуля. Навпа-
ки, незалежний вгд вибору нуля ПКД може бути зображений утилгтарною
ФКК. Зокрема, гснуе единий незалежний вгд вибору нуля та неперервний ПКД,
що зображуеться утилгтарною ФКК.
Означения Д.1.5. ПКД Л, визначений на додатному ортантг К™+ (де щ > О
для всгх г) не залежить вгд масштабу, якщо вт мае одну з двох еквгва-
лентних власгпивостей: (г) для всгх и, V, т е К'" : гЖо тодг г тгльки тодг, коли
(«юЖ(гш); (и') для всгх и.ие Кт : м31п тодг г тгльки тодг, коли (и : V)'К(е), де
т = (и^,..., и,пит);с = (\, ...,1), (Ы:У) = (м,:»,,..., ит:лт).
Теорема Д.1.4. ФКК Негиа №№ визначеиана К"'+ ргвнгстю \Уу (и) = щи2... ит,
и = ( и ^ ) . , , не залежить вгд масштабу. Навпаки, якщо ПКД, визначений на
К"'+, не залежить вгд масштабу, то вт слабко зображуеться ФКК Негиа.
Зокрема, гснуе единий неперервний ПКД на К++, що не залежить вгд масшта-
бу г зображуеться ФКК Неша.
137
 Наведемо деяю приклади застосувань наведених результа-пв. Нехай пор!вню-
ються юлька пол!тик оподаткування за розпод!лом доход)в (г\, ..., гт), як! зоста-
ються в агентов теля оплати податюв. Дохщ /;, що оподатковуеться, е тшьки
компонентом добробуту агента, який ще мае частину добробуту $,-, що не оподат-
ковуеться (пенса, вщпустки тощо). Повний добробут агента щ = г,- +5,-. Компо-
нент х,- на практищ важко вим1рювати 1 нав!ть оцшювати, але це 1 не шщмбно,
якщо використовувати утил!тарну ФКК, осюльки через теорему Д. 1.3 при не-
ЗМШНОСТ1 (5), ..., ,5т) ПОр1ВНЯННЯ рОЗПОД1Л1В ДОХОД1В (г\, ..., Г„,) ШСЛЯ СПЛЭТИ
податшв екв!валентне пор!внянню розпод1л!в повних корисностей (щ, ..., ит).
Через теореми Д. 1.3 та Д. 1.4 не 1снуе ПКД, який одночасно не залежить вщ
вибору нуля 1 масштабу. Отже, кожний ПКД залежить вщ шдивщуальних нул1в
або вщ шдивщуальних масштаб!в, що вщкривае можлив!сть маншулювання, по-
в'язану з1 штучною змшою масштабу шдивщуально! корисност! та нуля шдив!-
дуально! корисносп. Наприклад, виявляеться, що при лексимтному ПКД агенту
завжди виггдно завищувати нуль корисностг та зменшувати масштаб корис-
ностг, а при утилгтарному ПКД виггдним е збглъшення масштабу корисностг,
а змта нуля корисностг не дае тякого ефекту.
Означения Д. 1.6. ПКД 11 не залежить вгд загалъног шкали корисностг,
якщо для будъ-яког зростаючог бгекци { : К -» Ки^ о /'(и)К/(ц) для довгльних
Прикладами ПКД, що не залежать в!д загальноТ шкали корисност!, е лексим!н-
ний ПКД, егал!тарна ФКК та рангове диктаторство.
Диктаторська ФКК М/^ рангу ^, 1 > и > т визначаеться р!вшстю и^А (и) = и^
для ВС1Х и е Кт, де МА е й-м р!внем корисност!, тобто /г-ю координатою вектора и ,
визначеного при введенш лексим!нного впорядкування.
Зауважимо, що И^ е егалхтарною ФКК И^ = И^, а \Ут = тахг-м,- — ФКК, що
стосуеться добробуту т!льки найвдал!шого агента. Диктат середини IV/, при
й = (т + 1)/2, коли т-непарне, 1 Н = т/2, якщо т — парне, вживаеться, якщо
репрезентативним визнаеться середнш дох!д.
Теорема Д. 1.5. Диктаторсъка ФКК и^ рангу Ъ. не залежить вгд загалъног
шкали корисностей при всгх Ь,\<Ъ<т . Навпаки, якщо "К — незалежний вгд
загалъног шкали корисностей ПКД, то гснуе таке Ь, 1 < и < т , що 1УА слабко
зображуе И.
Означення Д. 1.7. Для заданих спгвтовариства М та ПКД 11 на Кт поря-
док И. називаетъся сепарабелъним, якщо для будъ-яког власног тдмножини (}
множини М г довглъних векторгв корисностей и, V, и', V' гз вгдношенъ
и,- = и|-, VI = VI для всгх г &<2 та « • = V], и'}- = иу для всгх } е М \ (^ випливае, що
и'Ба) тодг г тглъки тодг, коли и"Ку'.
Якщо через иг) позначити <2-проекщю вектора и г через ид/\(^ його М \ ф-проек-
щю, то властив!сть, що ф!гуруе в означенн! Д. 1.7, можна подати у вигляд!
Сепарабельность ПКД означае 1нформац1йну децентрал1защю: ПКД може бути
усп!шно обмежений на довыьш п!дмножини сп!втовариства.
138
Осиовш приклади сепарабельних ПКД можна д!стати \з сепарабельно адитив-
них ФКК IV, як! мають виг ляд V/ (и) = ), де а — деяка зростаюча функ-
1=1
щя. Наприклад, ПКД, що зображуеться ФКК Неша на /?™+, сепарабелышй, оск!льки
т
його також зображуе сепарабельно адитивна ФКК и'(м) = ^Г 1о§0 щ, а > 1 .
1=1
Однак не вс! сепарабельн! ПКД можуть бути зображеш (хоча б слабко) сепа-
рабельно адитивними ФКК. Досить легко перев1рити, що лексим!нний порядок
сепарабельний, але егал!тарна ФКК не зображуе сепарабельний ПКД.
Теорема Д. 1.6. Сепарабелъний та неперервний ПКД при т>3 зображуетъ-
ся сепарабельно адитивною та неперервною ФКК,
Як зазначалося вище, егал!тарна програма зд!йснюе перерозподы добробуту
вщ багатих до бщних (принайми! доти, доки не виникне дилема р!вшсть — ефек-
тивн!сть), а утил1тарна програма байдужа до таких перерозпод1л1в. М1ж такими
крайними випадками е дуже великий клас ПКД, в кожному з яких не тшьки
звертаеться увага на перерозподш в!д багатих до бщних, а и е прагнення шдняти
загальну суму корисностей.
Принцип Шгу — Дальтона проголошу е, що передача корисносп вщ одного агента
до шшого, яка не зб1льшуе розриву в Ухньому добробут!, не може зменшити ко-
лективного доброту. Формально порядок "К задовольняе принцип Шгу — Даль-
тона, якщо для двох довыьних агент!в г, ] та двох дов!льних вектор1в и,у е К™
виконуеться така умова:
з того, що и^ = V/; для вс!х и Ф г, у , щ + V- = V} + V;
та | щ - ву | < | а, - и^ , випливае, що V'Ки. (Д.1.8)
Строгий принцип Шгу—Дальтона потребуе, щоб вектор V був строго пере-
важний за тих самих припущень. Коли ПКД задовольняе принцип Шгу — Дальто-
на (строгий принцип Шгу — Дальтона), то кажуть, що вш не зб!льшуе (скорочуе)
нер!вшсть.
т
а не
Пропозищя Д.1.1. Щоб сепарабельно адитивна ФКК \У(и) = Х («;)
1=1
збглъшувала (скорочувала) нергвтсть, необхгдно г достатнъо, щоб функщя а
була угнутою (строго угнутою).
Наприклад, розглянемо ам'Т ФКК з параметрами р,</ е 7? :
при Ж ( и )
1=1 1=1
Функщя а(*) = 5§п(р)ерт угнута при р < 0 и опукла при р < 0, а функщя а(х) =
(
$&п^)х ' опукла при ^>\ и угнута при а <0 або при ^<^ <\ . Таким чином,
р не зб!льшуе (скорочуе) нер!вшсть при — оо < р < 0 (-оо < р < 0). Щ однопара-
139
 7
метричш с^м'Т ПКД {\У„, р е (-°о,0]| та {'(У' , <7 е (-<х>,1]| з'еднуються на ути- Осмльки 31 скорочуе нер1вшсть, розпод!л йе або переважае и, або байдужий
Л1таршй ФКК при р = О, <? = 1 1 на лексимшному ПКД, коли р, д -> -оо . Легко до нього. Отжс, з (йе)'К.и та н/СсЫе) випливае, що (йе)ЗКб(и)е) 1 й>Е(и),
перев1рити, що лексимшний ПКД скорочуе нер!вшсть 1 що егал!тарна ФКК його тобто 1к(и) — невщ'емний шдекс для вс,1х ы е К++. Дал!, 1 К ( и ) = 0 т!льки при
не збхлыпуе, а ФКК рангового диктаторства И/д, (и) = И^, /г = 1, ..., т при & > 1 Е(и) = и, що можливо тод1, коли и — р!вний розпод!Л, и = йе, осюльки 21 скорочуе
порущуе принцип Шгу — Дальтона (IV] = Т^е). нертвшсть. Також 1(и)<\, тому що & ( м ) > 0 ( и > 0 ) . Таким чином, маемо таку
Пропозищя Д. 1.2. Диференцшована ФКК IV задоволъняе принцип Пггу — пропозицда.
Дальтона тодг г тглъки тодг, коли Пропозиция Д.1.4.1ндекс нергвностг 1к(и), пов'язаний з ПКД К, що скоро-
для всгх и е К„ з и,- < и,- випливае (Д.1.9) чуе нергвнгстъ, мае властивостг: (О 0 2 / к (м) < 1 и е К™+; (И) 1<я(и) = 0 тодг
и лише тодг, коли и = йе ; (Иг) якщо V знайдено з и передачею Шгу—Дальтона,
Означення Д.1.8. Кривою Лоренса 1(и) для вектора корисностей и е Кт то / к («) >-Гк( & ); (*у) якщо К не залежать вгд загалъного масштабу корисно-
ъ стей, то 1^(Ки) =1к(и) для всгх Х . > 0 .
називаетъся вектор Ь(и) = (щ,щ +й"2 й\ + и2+ ... +"те) або [1(и)]^ = ]Г«;, Ъ =
Зауважимо, що (ш) випливае з того, що 5(«)>ЕЫ в умовах властивост!
Ы
= 1,2,..., я. (иг), а (IV) е очевидною властивктю.
Означення Д.1.9. Вектор и домтуе, за Лоренсом, над вектором V, якщо Найпоширен1шими 1ндексами нер!вностей е шдекси Атк1нсона / та шдекс
* *
т т
/.(м) переважае (за Парето) Ь(г)) : 1*(и) » ^ ( V ) , тобто для всгх Ъ ^«, ^ Х^' Джин! С. Перми вщповщають ФКК И^, де Щ(и) = ^\о%щ, И^(ы) = -]Г«,? при
причому хоча б для одного /г нергвтстъ е строгою. г=1 1=1
Пропозищя Д. 1.3. Якщо и домтуе, за Парето, над V або и отриманий з V , т
передачею Шгу—Дальтона, то и домгнуе, за Лоренсом, над V. Навпаки, якщо («) = Еи1 ПРИ ° < Ч < 1 * задаються р!вностями /„ (а) = 1 - — V | В-
~
и домтуе, за Лоренсом, над V, то гснуе послгдовшсть передач Шгу — Дальтона
та полтшенъ Парето, що дае змогу з V отримати и. при 0 «/ < 1 або о < 0 , Гп(и) = 1 - И '
Схарактеризуемо ще один споаб принципу Шгу — Дальтона б1льш техшчного и-1 "
характеру. 1ндекс Джин! С(й) визначаеться як
=
Матриця <2 = (.ЯиЦ-\'т називаеться дв!ч1 стохастичною, якщо ^^^ > О 1 X;*?!/
= Х''7у = 1 ПРИ вс'х * та }• Матриця переставлення — це дв!ч1 стохастична
матриця, що ^^^ =0 або 1 при вслх г, ].
Теорема Д.1.7. ПКД "К не збглъшуе нергвностг тодг г тглъки тодг, коли при всгх де Ь(и) — крива Лоренса розпод!лу корисностей и.
и е К" для довгльног двгчг стохастичног матрицг <2 виконуетъся (С>и)К.м. 'К скоро-
чуе нергвнгсть тодг г тглъки тодг, коли ((211)1111 для всгх и з ргзними компонентами
та для всгх двгчг стохастичних матрицъ (^, що не е матрицями переставленъ. Д.1.4. Теорема неможливост! Ерроу
Означення Д.1.10. ПКД називаетъся опуклим (строго опуклим), якщо його
верхнг контурнг множини (V : V'Ки} — опуклг (строго опуклг) при всгх и, Нехай економжа мае наб!р П = (ю,-)Ып 6 К" благ (ю,- - К1льк1сть г-го блага),
1з теореми Д.1.7 випливае, що опуклий (строго опуклий) ПКД не зб!льшуе вщносно якого вважаеться, що вш ус!м вщомий 1 е повним вщображен-
(скорочуе) нер!втсть. ням ресурс!в економ!ки. Розпод1л благ П серед т агент!в означае наД1лен-
Математичною трансформащею ФКК, що дае змогу виразити втрати добробу- ня кожного /-го агента набором благ х' еК™, х1 =(х!\ де х! — к!лыисть
ту через нер!вшсть у розпод!л1 корисностей, е шдекс нер1вност!. т \ 'Ы«,
}
Нехай К. е ПКД, що скорочуе нер!вшсть. Для довшьного додатного вектора г-го блага для агента /, так щоб ^х =П, або у координатнш форм!
т . . ;'=1
корисностей и, и > 0 екв!валентний йому розподш корисностей В(и)е (е = (1, ...,!))
Х « / =ш,-, г = \,...,П,х{ >0.
з р!внем Е.(и) визначаеться вщношенням (6(и)е)1и, де I — в!дношення байду-
/=1
жоси, що вщпов1дае "К.
Позначимо множину вс!х можливих допустимих розподШв благ через О =
Означення Д.11.1ндекс нергвностг 1К, пов'язаний з "К, визначаеться для
т
и>0ргвтстю 1^(и) = \-В(и)/й иеК™+, де и — середня користстъ у роз- / 1 \
х = (х ,...,хт\ еК"т; ^х1 = П ^ . Крайшми випадками розпод1л1в е р1вном!р-
т
/=1 ]
подглг и, й = (\/т)*^щ.
1=1
нийрозпод1л и*=(П/т, ..., П/т),або их =(их'\ , де „х> = П/т, а також
\ >}=1,т
140
141
 х
абсолютно егоКстичш розподиш е ' агентов у, / = 1 ..... т, коли;-й агент отримуе
все, ашош - шчого **' = (°- •••• °- х>
' =П' °- •- °) , або ех> = (б^оЦ^ , де Ъц
е 5-Кронекера. Мож цими крайними випадками лежить досить велика гама спо-
собов поведшки. Проте вважаеться, що реальносто ринковоТ економоки значно
ближчо до другого описаного типу поведшки, нож до першого зровняльного.
Як 1 при шдиводуальному виборо благ, вважатимемо, що кожний агент-союжи-
вач У може оюровшовати будь-яко два розподоли благ у сповтоварооство о воддавати
перевагу одному з них або вважати 1х ровноцшними, тобто вон мае бшарне вщно-
шення переваги >; • на множит розподшов О, яке е повним квазшорядком на О
(повним, рефлексивним 1 транзитивним бшарним водношеооням из. О).
Таким чином, оз кожним агентом; иов'язаний впорядкований простор (О, Ь у),
що називаеться полем розпод!лу У-ГО агента. Стандартно за перевагою ^ у визна-
чаються строга перевага >} та вщношення байдужосто ~у, що е вщношенням
еквовалентносто на О, тобто х > ;-г/, коли одночасно х> ^у \ розподоли х та у -
нер1внощнш, а л. ~}-у, коли одночасно х Ь ; г/ та у ^ у*.
Виникае проблема знаходження найкращого компромосу м!ж агентами у сшвто-
вариство при розподол! благ, тобто проблема вибору водношення колективного
порядку ^ на О, що оптимально в деякому розумшш враховуе схильносто окре-
мих агентов. Природн! умови, яким мае задовольняти водношення <: , формулю-
ються у виглядо таких аксюм.
Аксшма Д. 1.5 (аксшма повноти). Вгдношення колективног переваги Ь е
повним бтарним рефлексивним вгдношеипям на О.
Аксшма Д. 1.6 (аксиома транзитивност!). Вгдношення ^ е транзитивным.
Таким чином, вважаеться, що вщношення колективноТ переваги, як 1 шдивцгу-
альш нереваги, мае бути повним квазшорядком на О.
Аксшма Д.1.7 (акс1ома залежност! >; вщ ^ у У = 1, ..., т). 1снуе правило
(функцгя) Р формування колективног переваги з тдивгдуалъних переваг ~И у ,
У = 1.....Я1 : > = />(>:, ..... ^„>
Акс1ома Д.1.8 (аксшма одноголосност»). Якщо для всгх ] = 1 ..... т х с; у,
то х ^з у, х,у б О.
Аксюма Д. 1.9 (аксшма незалежнос-п). При поргвняпт розподШв х та у з
О ствтовариство не бере до уваги тших розподШв з О.
Отже якщо > т - дв! С1м'Т переваг агентов та
\ ] /у=1,ш =,
= Р(^\ ...,^(т)ь = 1, 2, то щодо х,у е О для вс!х У водношення х ^ \ >у и х Ь V у
е еквовалентними тод! 1 т!льки тод1, коли водношення х ^ 'у та х ^ 'у — еквова-
лентн!.
Якщо аксюма одноголосност! не викликае у спепшл1ст1в сумнову, то аксоома
незалежносп мае спорний характер. В и основ! побутуе думка, що при визначенш
вщношення до розпод1л!в х та у немае сенсу займатись шшими розподолами,
оскольки казати при цьому про якийсь третш розподол — це ильки, як то кажуть,
перенлутувати карти.
Розглянемо деяш приклади для пояснения значения наведених аксюм колек-
тивного вибору.
142
Приклад Д. 1.6. (Колективний вибгр за правилом бглъшостг. Парадокс Кон-
дорсе. ) Для визначення переваги серед розпод1л!в х та у пропонуеться процеду-
ра колективного вибору на основ! голосування серед учасниюв сшвтовариства.
Перевага при цьому вщдаеться розподдлу, що мае большу к1льк!сть голосов, а
уникання вод голосування означае байдужость (ровнозначность розподолов). За-
звичай, под!бну процедуру можна застосовувати для парного поровняння будь-
яких альтернатив (наприклад, кандидатов на якийсь пост тощо). Описаний способ
колективного вибору на перший погляд здаеться досить простим о спокусливим.
Однак вон мае велику ваду, оскольки не е траоозитивним.
Розглянемо такий простой приклад, що ооалежить Кондорсе. Нехай жур! з трьох
членов ( 1 , 2 , 3 ) оцонюе три альтернативи (скажомо, кандидатов) А, В, С, о переваги
членов журо тако: А> {В> \ В >2 С >2 А, С>3 А>3 В. Тодо при голосуван-
но большостю в два голоси А бере верх над В, С над А, а В над С, тобто маемо
порушення транзитивносто (хибний цикл), що не дае змоги зробити остаточний
вибор. Це парадокс Кондорсе, який вон дослодив у 1785 р. при вивченш процедур
голосування.
Приклад Д.1.7. (Колективний вибгр 1з правилом елементарного зргвнова-
ження за де Борда)^ . Як удосконалення систем простого голосування за прави-
лом большосп з попереднього прикладу можна розглянути систему вибору, коли
кожошй член жур! впорядковуе каоодидатов (або альтернативи) за вщношенням
01ереваги \ надае кожному бали (або ранги) за правилом: &-му кандидату за
порядком зменшення переваг надаеться ранг (бал) /г. Потом надаооо каоодидатам
бали подсумовуються, а кандидати впорядковуються (ранжуються) за сумами балов
у порядку зростання сум, тож першим е кандидат (альтернатива) з найменшою
сумою балов, другим — з наступною сумою тощо. В такому разо властивость тран-
зитивносто колективного вибору зберогаеться, аксоома одноголосносто виконуеть-
ся, але аксоома незалежносто не задовольняеться.
Наприклад, якюк) 5 альтернатив А, В, С, О, Е оцшюються трьома членами журо
(1, 2, 3) о ранжування мае вигляд А> ^ В> \С> \ О> \ Е, А> 2 В >2 О 2 О > 2 Е,
С>3О>3Е>3А>3В, то А перемагае з 6 балами, друге мосце займае С з 7
балами. Якщо оори цьому альтернатива В, що оооступилась А при всох оцшках 1,
2, 3 через иеможливость ооеремоги, виключаеться з розгляду (коли це кандидат,
вш сам може зняти свою кандидатуру, вщмовляючись вод участо у конкурс!), то
ранжуваооооя набувае вигляду А>^С>1О>1Е>^В, А>2С>2О>2Е>2В,
С>3О>3Е>3А>3В, о, таким чином, перемао^ае вже С з 5 балами, а А ооерехо-
дить ооа друге мосце з 6 балами. Отже, кандидат В, хоч о оое може перемогти сам,
але за своом бажанням може визначити, кому перемогти у конкурс!: А чи С.
На практицо подобно ситуацоо зустрочаються наоориклад, у спортивних змаган-
нях, особливо при командной боротьбо, коли, навмисно приховуючи своо можли-
восто, спортсмен може забезпечувати успох свого партнера о своеТ комаооди подоб-
ним манту люваошям результатами змагань. Це типовий наслодок порушення ппо-
тези незалежносто при вибор!.
Приклад Д.1.8. (Колективний вибгр за правилом диктатора.) Цей вибор поля-
гае в тому, що одному агенту з номером /0 ооадаються повноважеооня виробляти
1
Борда Жан Шарль де (1733—1799) — фрашоузький фозик, математик ! геоде-
зист, член французькоУ АН.
143
ршення вщ 1меш всього сшвтовариства, а отже, вщношення колективно! переваги
мае вигляд
Под!бне правило вибору поширено у р!зних сусшльствах, сощальних шститу-
щях, 1ерарх1чних структурах тощо. Правило диктатора (Д.1.10) е повним квазшоряд-
ком, що, очевидно, задовольняе аксюму одноголосносп и аксюму незалежност! .
На перший погляд, правило диктатора е крайшм випадком колективного вибору,
що задовольняе аксюми Д. 1 .5 — Д. 1 .9, але докладний анал1з показав, що насправд! цей
випадок виявляеться едино можливим. Це 1 е твердженням вщомо! теореми Ерроу.
Теорема Д. 1.8 (теорема Ерроу). Правила диктатора
при колективному виборг т учасникгв е единимы правилами колективного вибо-
ру, що одночасно задоволъняютъ умови аксгом Д. 1.5— Д. 1.9.
Ця теорема дозволяе р!зш екв1валентш формулюваиня. Наведемо ще два по-
ширет вар!анти теореми. Для цього введемо додаткову, шосту умову колектив-
ного вибору.
Аксюма Д.1.10. Правило вибору Р не е правилом диктатора (Д. 1. 10).
Тод! теорему Ерроу можна сформулювати як теорему неможливостк
Теорема Д. 1.9 (теорема неможливосп Ерроу). Умови колективного выбору
Д. 1.5 — Д. 1 . 10 е несумгсними.
Це означае, що коли будь-яю н'ять 1з них виконуються, то умова, яка зали-
шаеться, не виконуеться. Наприклад, перший наведений вар!ант теореми Ерроу
означае, що коли виконуються умови Д. 1 .5 -- Д. 1 .9, то не виконуеться умова Д.1.10.
Теорема Д.1.10 (другий вар!ант теореми Ерроу). Якщо Р е правилом колек-
тивного вибору, що задовольняе умови Д. 1.5— Д. 1.8 г не е правилом диктато-
ра, то тодг Р не задовольняе аксюму незалежностг Д. 1.9.
Останнш вар!ант теореми Ерроу означае, що для описаного в ньому правила
колективного вибору Р вщповщь на запитання «Яка для вас мае перевагу аль-
тернатива х чи у?» залежить вщ того, як сшвтовариство ставиться до деяко!
третьо! альтернативи г.
Для доведения теореми Ерроу введемо допом!жне ноняття Р-виршгально! коа-
ЛЩП.
Означения Д. 1.12. Коалщгею учасникгв називаеться будь-яка тдмножи-
на учасникгв М = {1, 2, ..., т].
Означения Д. 1.13. Нехай х I у — двг допустим! алътернативи. Коалщгя А,
А с: М називаетъся Р виргшальною для х проти у, якщо ствтовари-
ство выбрало х, коли всг члени коалгцп висловилися за х, а решта — за у, тобто
з х ^ ,- у для всгх г е А у ^ }- х для всгх / е М \ А випливае, що х и; у , де
Означения Д. 1.14. Коалщгя учасникгв називаеться Р-виргшальною, якщо
при будь-яких допустимых альтернативах розподглу х та у вона е Р-виршаль-
ною для х проти у.
Структуруемо доведения теореми Ерроу, розбиваючи його на три нослщовш леми.
Лема Д. 1.1. 1снуютъ двг допустимг альтернативи х та у г коалгщя В, яка
складаеться з одного учасника, сага" В = 1] , що е Р-виргшальною для х проти у.
144
V Нехай 2? е множиною Р-виршальних коалщш для деякоУ допустимо! пари
альтернатив: 2? = Ь4 с: М : 1снують так! х та у, що А е Р-вирииальною альтерна-
тивою для х проти у}. Множина 2 не е порожньою через аксюму одноголосно-
ст1, згщно з якою множина М сама е Р-виршгальною, М е 2. Нехай В — деяка
коал1щя з 2, яка мае найменше число члешв, тобто для вс!х А е 2? сага"А >
> сагйВ. 3 акс!оми одноголосност! випливае, що В — негюрожня коал1ц!я 1
число члешв В не менше за 1. Якщо сагАВ = 1, то лему доведено.
Припустимо, що сага'В > 2. Нехай х и у — дв! альтернативи, для яких коал!-
ц1я В е виршальною. Оск1льки сага'В > 2, В можна розкласти на одноелементну
множину 1 множину 1нших учасниюв: В = (а1} и С, де с1 е. С. Нехай г — альтерна-
тива, що вщр!зняеться вщ х та у. Розглянемо випадок таких шдивцгуальних
переваг: х ^ ,./ у <: ^ г для вс!х г е С г ^ ,- х ^ ,- у, для вс!х )'еМ\Ву'^]г'2;]Х.
Осюльки В е Р-вир!шальною коал1щею для х проти у, маемо
х>у. (Д.1.11)
При цьому не буде г гЬ у, тому що коалпдя С тод! була б Р-виршшльною для г
проти у, тобто С в В . Це неможливо, осшльки будь-яка коал}ц1я з 2 не може
мати менше елемент!в, Н1Ж В. Через повноту квазшорядку >: маемо
у>г. (Д.1.12)
1з спIвв1дношень (Д.1.11) 1 (Д.1.12) через транзитивн!сть випливае х > г. Отже,
коалпд!я {(!} е Р-вир1шальною для х проти у, тобто Ш е 2. Проте саг^{а"} = 1,
тод] як сагйВ > 2. Це суперечить визначенню В. Тому припущення сага'В > 2 е
нев!рним, I сагйВ = 1. А
Лема Д. 1.2. Коалгцгя В е Р-виргшальною.
V Позначимо через а" единий елемент В 1 пригадаемо, що В е Р-вир1шальною
коал1щею для х проти у. Нехай г — деяка альтернатива, вщмшна вщ х та у.
Розглянемо винадок, коли
х >л у >л 2 (Д.1.13)
ДЛЯ ВС1Х (Д.1.14)
У-
Тод! х ^ у (оскшьки В е Р-вир1шальною коал1ц1ею саме для ще'Г пари) 1
у <: г (за акс!омою одноголосност!). Через транзитивность в1дношення ^ маемо
х>г. (Д.1.15)
3 акс!оми незалежносп випливае, що (Д. 1.15) залежить т!льки в!д взаемного
розм1щення альтернатив х та г вщносно 1ндив1дуальних переваг 1 не залежить
вщ розм!щення у. Таким чином, у можна виключити 1з стввщшлнень (Д.1.13) та
(Д.1.14), що дасть: з д г Ь ^ г 1 г Ь г - д г для вах г*с1 випливае х^г. Отже,
коалпня В е Р-вир1шальною для х проти г.
Нехай четверта альтернатива да е вщмшною вщ х та г. Розглянемо випадок,
коли VI X; ^ х и: ^ г 1 для вах г-* и г ^ ^ г и ^ ^ л ; . Розм1рковуючи, як 1 вище, знаходи-
позначае кардинальне число множини В, яке щодо ск1нченно'1 множизга е
числом П елемент!в.
145
мо, що ш ^ 2, а отже, В е Р-виршгальною коалпцею да проти г. Осюльки г» 1 г мо-
жуть бути вибраними дов!льно з уйх припустимих альтернатив, це доводить лему. Д
Лема Д.1.3. Единый елемент и коалгцп В е диктатором.
V Вщомо, що коалщ1я В е вир1шальною, тобто учасник д. нав'язуе свою дум-
ку кожного разу, коли т!льки вш один п под!ляе. Нехай х, у, 2 — три допустим!
альтернативи. Розглянемо випадок, коли
x>Л2>(^г^, (Д.1.16)
причому г Ь г- х , г >; у для вс!х г * и. (Д.1.17)
Тод! х Ь 2 (осюльки коалщ!я В е виршальною) 1 г ^ у (через одного-
лосшсть). Використовуючи транзитившсть, маемо х ^ у. За аксюмою незалеж-
ност! останне стввщношення е в!рним незалежно вщ того, яке м!сце займае г у
сшввщношеннях (Д.1.16) 1 (Д.1.17). Позбавляючись в!д 2, установлюемо, що
з х у випливае х ^ у. (Д.1.18)
Мшяючи ролями альтернативи х та у, констатуемо, що
з у Ь^х випливае у Ь х. (Д.1.19)
Осюльки квазшорядки е повними, можна об'еднати сшввщношення (Д. 1.18)
1 (Д.1.19) в одне: х ^ г /г/ тод! и лише тод1, коли х > у. Через довшьтсть вибору
х та у лему доведено. Д
Таким чином, 1з лем Д. 1.1 — Д. 1.3 випливае, що правило Р е насправд! прави-
лом диктатора. Це доводить теорему Ерроу.
Теорема Ерроу фактично стверджуе, що единим ушверсалыгам способом здшсни-
ти колективний виб!р, при якому шдивщуальш вибори узгоджуються один з одним
щодо виконання природних умов аксюм Д.1.7 —Д.1.9, е покладання на диктато-
ра. Цей результат протягом юлькох десятир!ч мав великий вплив на спещал^епв.
Характерцу оцшку значения негативного результату теореми неможливосп Ерроу
дав вщомий американський фах!вець з математичноТ економжи М. 1нтрил1гатор:
«Якщо прийняти припущення про те, що мають значения пщивщуальш переваги 1
деяк! шип розумш передумови, то доведеться, мабуть, залишити над!ю на 1снування
розумно'Г сощалыю'Г структури, яка допоможе узгодити вс! 1ндивщуальн1 вщм1нност1.
Зг1дно з теоремою неможливост! Ерроу в загальному випадку не 1снуе посл!довно-
го способу отримання сощально! структури з системи шдивцгуальних переваг, яка
не була б диктаторською (тобто такою, що вщображае переваги т!льки одного
шдивщуума) або наказовою (тобто в певних альтернативах шдивщуальш перева-
ги не в!д1грають жодно! рол!). Для розумно'Г соц!альноТ структури мае 1снувати
певна система в 1ндив1дуальних перевагах, тобто така система, яка, можливо, пов'я-
зана з иодальшим виживанням сусшльства» [13, с. 320 — 321].
В шших фах!вц1В результат К. Ерроу викликав критику та численн! спроби
обминути негативш наслщки парадокса Ерроу. Насамперед критика стосувалася
поняття «ун1версальност1» правила колективного вибору та узгодженост! окремих
вибор!в один з одним. Вимога, щоб той самий метод колективного вибору застосо-
вувався для будь-яких шдивщуальних вщношень переваги, вважалася надмйрно
сильною. Дозволялася взаемна адаптац!я шдив1дуалышх в1дношень переваги.
146
У цьому напрям! Блек у 1948 р. показав, що коли учасники погоджуються впо-
рядкувати своТ вибори зл!ва направо 1 при цьому кожний розм!щуе 1х як йому
заманеться та в1ддае перевагу виборам, найближчим до власного, то голосування
простою бшьппстю е правилом формуваипя колективного вибору, що задовольняе
аксюми одноголосност! та незалежносп, проте цей тлях здаеться бшып перспек-
тивним для пол1тики, 1пж для економ1ки, тому що легше узгоджувати 1де1, шж
матер!алып потреби. Вважаеться, що економ1чш суб'екти д1ють головним чином
егоГстично I не !снуе природного пристосування 1хн1х потреб одна до одно!.
Другий гпдх1д полягае в допущенш властивост! нетранзитивност! вадношення
колективно! переваги, але в цьому раз! потр1бно миритися з неможлив!стю зроби-
ти виб!р у певних обставинах. Третш, найпоширен!ший, пщх1д полягае у вщки-
данн! акс1оми незалежност!.
На завершения зауважимо: труднощд визначення колективного вибору поля-
гають ще в тому, що згаданий вище П1дх!д Грунтуеться Т1льки на 1ндив1дуальних
в1днощеннях квазшорядку 1 не використовуе силу шдивщуальних переваг.
Додаток 2
Математичний додаток
У цьому додатку, що мае довгдковий характер, у систематизованому
виглядг викладено основнг вгдомостг щодо математичного апарату
сучасного економгчного аналгзу, на яких Грунтуеться виклад матергалу
посгбника.
Д.2.1. Основы! поняття I позначення
математичноТ лопки та теор!*1 множин
Висловлення. Числения висловлень. П1Д висловленням розумшть стверджу-
вальне речения природно! або формал1зовано'1 мови, щодо якого можна говорити
про його штиншсть або хибн1сть. Дов1лый висловлення (пропозшщ) позначати-
мемо л1терами р, (/, г,;;,..., а значения 1стинносп висловлення ^ -- Р1г(д), вва-
жаючи, що Р/г(ц) = 1, коли ц е 1стинним, 1 Р!г(д) = 0. коли д е хибним.
Наприклад, коли р е висловленням {2 + 2 = 4}, то Р/г(г/) = 1, а коли ^ е ви-
словленням {2<-5}, то Я/г(д) = 0.
1з двох довшьних висловлень р \ ^ можна отримати нов! висловлення за
допомогою елементарних лопчних операц!й (зв'язок) «I», «або», «якщо...,
ТО», «ТОД1 Й Т!ЛЬКИ ТОД1, КОЛИ».
Висловлення «р \ ^» позначаеться як {р /\^}•, при цьому операнда лопчного «1»,
що позначаеться символом л, називаеться кон'юнкщею (лог!чним добутком).
Вважають, що кон'юнкщя р л а е 1стинною т!льки тод!, коли р та д е 1стиниими.
Висловлення « р або ^ » записуеться як {рч ^} 1 називаеться диз'юнкц!ею
(лопчною сумою) висловлень р та ^. При цьому диз'юнкщя р V д е 1стинною,
якщо хоч один з п доданк!в е 1СТИШ1ИМ, та хибною, якщо р та с/ е хибними.
Висловлення «якщо /;, то д » називаеться 1мшпкац1ею з посиланням (анте-
цедентом) р та висновком (консеквентом) с/, позначаеться як {р => г/} 1 е хиб-
147
Таблица Д. 2.1. Тстишпсть лопчних операц!й потентност! випливае, що в алгебр! висловлень не потр!бн1 т показники степешв,
1м коефщ]енти.
РЬ(р) РЬ(Ч) Р1г(-,р) РЬ(Р»Ч) Р/ ( (р У ,7) Р/г(р=>^) РIг(р^>^) Наведемо ще одну важливу трупу елементарннх лопчних закошв:
0 0 1 0 0 1 1 [(Р=>«?)л(^ = г)] => (р => г) — закон силопзму;
1 1 0 1 1 0
(р V -ну») О О - закон виключеного третьего;
0
(р л -,р) «. / - закон суперечливос'п;
1 0 0 0 1 0 0
- закон подвшного заперечення;
1 1 0 1 1 1 1 Х
ЧР
- закони ДВО1СТОСТ1 де Моргана;
-,(р, (-,р V
ним лише тод1, коли висповок хибний при 1стинному посиланш, в шших випадках
1мпл1кащя е 1стиниою. Якщо 1мплжащя р => <? е 1стинною, то кажуть, що ^ - закон контрапозицИ.
випливае з р. Р. Р

Висловлеиня «р тод! и т!льки тод], коли д» називаеться екв1валентшстю Отже, при вивчент лог!чних зв'язк!в м!ж висловленнями використовуеться фор-
(р!внозначшстю або тотожшстю) висловлень р та д 1 позначаеться [р <^> ^}. мал!зована мова, алфав!т якоТ складають три групи символ!в: 1) висловлювальн!
Воно е 1СТНН1ШМ, коли висловлення р та с/ мають однаков! значения 1стинносп: ЗМ1НН1 (пропозицшш зм!нн1) р , ( ] , г , . . . , як! можуть бути з 1ндексами; 2) символи
) . Екв1валентн1сть р <=> ^ також можна визначити як кон'юнкщю лопчних операщй (зв'язок) л, V, =>, с*, -,; 3) допом1ж1п символи: дужки (,), [,], {,}.
1з пропозиц!йних зм!нних за допомогою зв'язок та дужок будуються пропо-
Генуе також одном!сцева лопчна операшя заперечення висловлення р, тобто зицшш (висловлювальш) формули, причому вс! змшш е формулами, 1 якщо
висловлення «не р», що позначаеться {-^р} . Воно е 1стинним, коли р хибне, 1 Л, 2 - формули, то (Я л 'В), ( Л у 2 ) , (Л=>2), (Л<=>2), -,-Я також е фор-
хибним, коли р е 1стинним. мулами. Таким чином, кожна формула е формою простих або складних вислов-
Один 1з способ1в задания операщй алгебри лопки наведено у табл. Д. 2.1. лень. Бона перетворюеться на висловлення, якщо зам!сть змшних тдставити яюсь
Якщо позначити довшьне 1стинне висловлення через о, а хибне — через /", конкретн! висловлення, причому 1стиншсть цього висловлення можна перев1рити,
то наведен! вище лопчш операнд! можна записати у термшах /" та о. Наприк- використовуючи 1стинн1сть його складових висловлень або таблицю 1стинност1.
лад, кон'юнкщя л матиме такий вигляд: (/'л /) о /\ (/ л о) о С, (и л / ) о/, Лог1чн1 закони (тавтолог!!) — це загальнозначущ! формули, що е 1стинними
(и л и) О и. висловленнями при будь-яких подстановках зам5сть зм!нних.
Лопчш яакони (або тавтологп) — це вирази, побудоваш з л!тер р, ц, г, ... , та Метою лог1ки висловлень е опис класу вс!х лопчних закон1в, яки и грунтуеть-
зв'язок л, V, =>, <=>, -1, що коли л!тери довшьним чином замшити висловленнями ся на деяких початкових законах, що приймаються за правила виведення, з яких
Остинними або хибними), то отримаемо 1стинне висловлення. Наприклад, вираз можна вивести нов! закони. Правила виведення е елементами доведения. До них
(р л д) => (р V г) е лопчним законом. У ньому е три змшш р,ц,г, тому можна належать:
зробити В1с1м шдстановок, замшивши змшш на и або /", внаслщок чого завжди 1) правило В1докремлення: якщо у доведенш е 1мшикащя Л ^> 2 та и анте-
отримаемо як загальне значения виразу и. цендент Л, то до нього можна приеднати консеквент "В;
Легко переконатися, що виконуються так! основш елементарш лопчт закони, 2) правило введения кон'юнкцЛ: якщо у доведенш е формули Л 1 2?, то до
що виражають основш властивост! лог1чних операц!й: нього можна приеднати Л л 2;
- комутативн!сть диз юнкцп; 3) правило вилучення кон'юнкцп: якщо у доведенш е Л л 2, то до нього
[(р V^) V г о [ р V ( ^ V ^ ) ] - асощативн!сть диз'юнкцп; можна приеднати Л або 2;
(р л г/) о ( л р) комутативн!сть кон'юнкца; 4) правило введения диз'юнкци: якщо у доведент е Л або 2, то до нього
[(р л^)л.^] о[р л( - асощатившсть кон'юнкцп; можна приеднати Л V 2;
5) правило вилучення диз'юнкци: якщо у доведены! е Л V 2 та -,Л, то до
[р л^ч г)] о [(р л V (р л г)} 1-й закон дистрибутивност!;
нього можна приеднати 2;
[Р V (д Л Г)] О [(р V Л (р V Г)] - 2-й закон дистрибутивност!;
6) правило введения екв1валентноеп: якщо у доведенш е 1мпл1кацп Л => 2
- закони щемпотентност!; 1 2 => Л, то до нього можна приеднати екв!валентшсть Л о 2;
л л
((р /) *> Л (р °) ** яЛ закони поглинання. 7) правило шдстановки: якщо у доведенш е формула Л(р\,..., рп) з\ змшними
((р V С) «• р, (р V и) о и ; р\ р„, то в ньому можна перейти до формули Л(2 { ,..., 2„), де 'В\,..., Ъп -
У цих законах просл!дковуеться певна аналопя м!ж алгеброю висловлень та деяк! В1дом1 лопчш закони;
алгеброю чисел (арифметикою). Головна в!дм!нн!сть полягае у другому закон! 8) правило замши за означениям: якщо деяка формула Л визначаеться як
дистрибутивносп, законах щемпотентност! та поглинання. Так, \з закошв щем- 2, Л := 2, то у доведенш Л можна замшити на 2.
148 149
 1снуе багато екв!валентних систем подання числения пропозицш, як! в!др!зня- Для невеликих скшченних множин множину можна задати безпосередньо, вка-
ються початковими поняттями, аксюмами та правилами виведення. Найпрост!- завши вс! п елементи. Наприклад, запис М = {1, 2, 3, 5, 6} задае множину, що скла-
шою серед вщомих аксюматичних систем викладу числения висловлень е систе- даеться з натуральних чисел 1, 2, 3, 5, 6. При описуванн! множини за допомогою
ма Лукасевича, де числения визначаеться як сукуптсть об'ект!в Т, як! назива- властивост! може статися, що властивост! Р не мае жодний об'ект. Тод! ця влас-
ються висловленнями, котра складаеться з операций заперечення -1 та !мпл!кацп тив!сть визначае порожню множину 0, {х е 0} <=> /.
=> 1 щодо яко! виконуються так! аксюми для вс!х р, ^, г е Т: При подальшому розвитку теор!У множин виявилося, що штуТтивне розум!ння
А1. (р =>(/)=> [((/ => г) => (р •=> г)] (умовний силопзм). множини в деяких випадках може бути хибним. У на'Гвнш теор!'Г множин з'явилися
АИ. (-пр => р) => р (закон введения до абсурду). суперечност! (антиноми, парадокси). Наприклад, антином!я Рассела (1902р.)
пов'язана з множиною 5 таких множин, як! не е елементами самих себе. Тод!,
А1П. р => (-,р => ^} (закон Дуне Скота). якщо 5 е елементом 5, то 5 також не е елементом 5, а якщо 5 не е елементом
5, то 5 е елементом 5, тобто завжди 5 водночас е ! не е елементом 5. З'ясува-
1з них аксюм винливають твердження числения висловлень. При цьому опе-
лося, що в на1вшй теорп математики у поняття множини вкладають р!зний зм!ст,
рацп диз'юнкцн V, кон'юнкцп л та екв!валентност! о визначаються як пох!д-
!, таким чином, побудова теорп множин виключно на штуггавшй основ! неможли-
н! через основн! операцн -.,=>: р V д •= -,р => ^, р л ц := ->(-<р V ->д), (р •» ^) :=
ва. Виходом !з цього становища е перех!д до аксюматично!' теор!1 множин, де
= (р => д) л ^ => р) (запис := означае «дор!внюе за означениям»). Правилами
поняття множини описуеться через сукуптсть аксюм, що постулюють певн! вла-
виведення в систем! Лукасевича е замша за означениям, правило в!докремлення
стивост! множин та !снування множин, потр!бних математикам. Уперше под!бна
та правило подстановки.
аксюматична теор!я була побудована Е. Цермело у 1908 р., а згодом розвинена та
Для прикладу в систем! Лукасевича доведемо таку теорему: р => р. Шдстав-
вдосконалена шшими математиками. Для побудови алгебри множин, що вивчае
ляючи в А1 зам!сть змшноТ д формулу —>р => ц, маемо [р => (->р => <?)]=>
основн! операцп (д!'0 над множинами та 1хн! властивост!, можна використати
=> {[(->р => д) => г] => (р => г ) } . Застосовуючи до останньо!' формули та АШ прави-
так! аксюми.
ло в!докремлення, отримуемо формулу [(-.р => д) => г] => (р => г), шдставляючи в
А1. Аксшма об'емност! (екстенс!ональност1). Якщо множини А ! В склада-
яку зам!сть д та г змшну р, знаходимо [(-^р ^> д) => р] => (р => р) за АП. Теоре-
ються з однакових елемент!в, то вони зб!гаються, тобто {(х е А) о (х е В) для
му доведено.
кожного х} => (А = В).
Множини и алгебра множин. Поняття множини, або сукупност!, е найпрост!-
А2. Аксюма суми. Для довшьних множин А ! В !снуе множина Л и В (об'ед-
шим фундаментальним поняттям математики. У нашнш теор!У множин воно не
нання, або сума, множин А та В ), елементами яко'! е вс! елементи множин А та
визначаеться, подаеться т!льки його тлумачення або воно пояснюеться на прикла-
В ! т!льки вони: {х е А и В} о {х е А} V {.г Е В ] .
дах, тобто залишаеться так само штуТтивним та невизначеним, як 1 в звичайн!й
АЗ. Аксюма ришицг Для дов!льних множин А ! В !снуе множина А \ В
МОВ1.
(р!зниця А та В), що складаеться т!льки з тих х е А, що не належать
При цьому вживаються тлумачення типу: «множина — це будь-яка сукутпсть
В,{хеА\В}-<з>{хеА}л{хеВ}.
(наб!р, колекшя) об'екпв, як! називаються елементами вде! множини»; «множи-
А4. Акстма 1снування. Тснуе хоча б одна множипа С.
на — це будь-яка багатоман!тн!сть об'екпв, що уявляеться як едшсть» тощо. Або
3 акс!ом випливае, що операцп об'еднання та р!зниц! множин визначен! одно-
поняття множини пояснюеться на прикладах: множина книг, як! складають б!бл!о-
значно. Порожня множина визначаеться як р!зниця С \ С = 0.
теку, множина вс!х тонок лшп, множина вс!х розв'язк!в р!вняння та ш.
Перер1з Аг\В множин А ! В визначаеться р!вшстю Аг\В : = А \(А \ В). Лег-
Таким чином, одним 1з перв1сних понять теорИ множин е множина, для позна-
ко переконатися, що А п В складаеться з елемент!в, як! водиочас належать як А,
чення якоТ вживають велик! л!тери А, В, С... та вщношення бути елементом,
так 1 В : {х е А п В} <=> {х е А] л {х Е В}.
причому елементи множини позначають малими лггерами х, у,..., а вираз «х е
Симетричною р1зницею ДАЙ множин А ! В називаеться множина А&В : =
елементом множини М» («х належить множин! М») записують як хеМ*.
: = (А \ В) и (В \ А) = (А и В) \ (А п б).
Заперечення виразу х е М, -,(х е М) «х не е елементом М» («дг не належить
Множина А називаеться шдмножиною множини В, якщо кожний елемент х
множин! М») записуеться як х г М.
з А водночас належить ! В, що записуеться як А с В або В гз А. Тод! ка-
Щоб визначити множину М, достатньо вказати характеристичну властив!сть
жуть, що А м!ститься у В ! с називають в!дношенням включения. Таким чи-
Р п елемент!в, тобто таку властив!сть, яку мають ус! елементи множини М !
ном, {(х еА)=$(хеВ) для кожного х} <=> (А с В), або (А с В) <=> (А и В = В) «•
т!льки вони, що подаеться у вигляд! ( х ; Р ( х ) } . Наприклад, в!др!зок (сегмент)
[а, Ь], де а ! Ь — деяк! д!йсн! числа (а < Ь) на дшснш прямш Я е множиною <=> (А п В = А). Вщношення включения транзитивне: (А с В) л (В с С) => (А с С).
Д1ЙСНИХ чисел х, що мають властив!сть а < х < Ь, тобто [а, Ь] = {х; а < х < Ь, х е К } . Осюльки !мпл!кац!я з хибним посиланням е !стинною, для кожного х !стинна
!мил!кац!я (.т е 0) => (х е А), зв!дси 0 с .4 для дов!льно1 множини А.
Знак е введений Дж. Пеано ! е скороченням грецького слова «ест!» Коли Л п В = 0, то множини А ! В не перетинаються, тобто не мають сшльних
бути. елемент!в. Р!вн!сть В \ Л = 0 означае, що В с Л.
150
151
 3 наведених аксюм випливають так! властивост! операщй над множинами:
Л и В = В и Л , Л п В = В п Л — комутатившсть; А и (В и С) = (А и В) и С, Л п
п(ВпС) = ( Л п В ) п С -- асощатившстъ; А п (В и С) = (А п В) и (Л пС), Л и
и(ВпС) = (Л иВ)п(Л и С) —дистрибутивность; А<иА = А, Л п Л = Л — щем-
потентшсть.
Легко встановити так! формули: А и (В \ А) = А и В, Л \ В = /1 \ (Л п В), Л п
п (В \ С) = (Л п В) \ С, (Л и В) \ С = (Л \ С) и (В \ С).
Закони де Моргана в алгебр! множин мають такий вигляд: Л \ (В п С) =
= (Л \ В) и (Л \ С), Л \ (В и С) = (Л \ В) п (Л \ С).
Симетрична р!зниця ЛАВ е комутативною та асощативною, тож Лп(ВДС) =
= ( Л п В ) Д ( Л п С ) , ЛД0 = Л, ЛДЛ = 0, ЛД(ЛДС) = С, (ЛДВ = С)=>(В = ЛДС).
Досить часто в математищ доводиться мати справу тшьки з множинами Л, В,...,
що м!стяться в деякш фжсовашй множиш и, яка називаеться ушверсальною
множиною (утверсумом, або простором). Осшльки для будь-яко! множини Л
маемо Л с: V, то Л п V = Л, Л и V = (7. Множина II \ А називаеться доповнен-
ням множини Л (до (У) 1 позначаеться Л. Тод! Л п Л = 0, Л о Л = (У, А = А, а
законы де Моргана пабувають вигляду Л п В = Л и В, Л и В = Л п В, тобто до-
повнення перер!зу дор!внюе об'еднанню доповнень, а доповнення об'едиання -
перср!зу доповнень.
Множина шдмножин Т (або с!м'я шдмножин) универсуму V називаеться
алгеброю шдмножин в V, якщо вона м!стить .11, а разом !з кожною множиною
Л, А<=Т м!стить ТТ доповнення Л = (7 \ Л; разом !з множинами Л та В з Т"
м!стить Гх об'еднання Л и В. 1з попереднього випливае, що алгебра множин в (7
завжди е замкненою щодо вс!х теоретико-множинних операцш, тобто виконання
них опсрацш над множинами з Т не виходить за меж! Т" (результат операцп
завжди належить Т") ! 0 е Т".
Предикати 1 квантори. Числения предикатив та аксшматичш теори. Преди-
кати е висловлювалышми (пропозищональними) функщями, тобто виразами, що
м!стять змшш I перетворюються на висловлення, якщо змшш замшити на назви
дов1льних елемешчв.
Наприклад, одном!сними предикатами е вирази х > 0, х < 5, X — непорожня
множина. Якщо ирийняти х = 1, а К = {множина простих чисел}, то отримаемо
2 2 2
висловлення. Вирази х < у, х + у + г # 0 е вщповщно предикатами двох 1 трьох
змшних.
Об'ект а задоволыше предикат Р ( х ) , якщо висловлення Р ( а ] е 1стинним.
Якщо замкть зм!нно1 х у предикат Р ( х ) можна п!дставити назви елемент!в
деяко? ф!ксовано1 множини Л, то Л штерпретуеться як область визначення
Р,А=Т)(Р).
Якщо кожний елемент множини В, В с Л задовольняе предикат Р ( х ) , то це за-
писуеться як Уд: е В Р ( х ) , або МхеВР(х). Коли В = Л = 2?(Р), то пишуть Чх Р ( х ) ,
або У х Р ( х ) . Ц1 вирази читають так: «для вс!х (або кожного) х 1з В або для
кожного х виконуеться Р(х)». Вирази ЗхеВР(х) та Эх Р ( х ) читають так:
«для деякого х 13 В виконуеться Р(х)» 1 «для деякого х виконуеться Р ( х ) »
або ж «1снуе такс х е В, що виконуеться Р(дг)». Символи V та 3 називають
вщповщно кванторами сшльност! та шнування. Квантори е лопчними операто-
152
рами, що дають змогу утворювати висловлення з одном!сних предикат!в, а з
т-м1сних предикат1в — (т-1)-м!сн1 предикати.
Якщо В сшнченнамножина, В = {Ь^ Ъп}, то Ух е В Р(х) = ( Р ( Ь \ ) л Р(Ь2)л ...
. . . л , Р ( Ь п ) ) , Эхе В Р ( х ) = (Р(Ь^^Р(Ь2)^ ...чР(Ь„)). У випадку, коли В = 0, то
вважаеться за згодою, що \/.г е 0 Р(х) = и, Эх е 0 Р(х) - [. 1стинними е таю ло-
пчш закони: якщо а е Л, то Ча е А Р ( х ) => Р ( а ) \ Р(а) => Зх е А Р(х). Друга
формула означае, що для доведения 1снування виразу Эх е Л Р(х) досить знайти
об'ект з А, що задовольняе Р(х). Такс доведения називаеться ефективним.
Легко переконатися, що V дистрибутивний вщносно кон'юнкцИ', а Э — в!д-
носно диз'юнкцп: Чх(Р(х) л О (л:)) о (Ух Р(х))л (Ух 0(х)), Э(Р(х) V 0(х)) о
о (Эх Р ( х } ) V (Эх <?(*)). Однак (V* Р ( х ) ) V (У.г О (.г)) => Эх (Р(х) V^(x)),Эx(Р(x) V
V (}(х))=> (Ух Р(х))\/(\/х С*(.г)). Обернен! 1мпл1кац1Т зазвичай е хибними.
Для квантор!в виконуються так! закони де Моргана: —>(Чх Р ( х ) ) о- Эх (->Р(.г)),
-1(3* Р ( х ) ) о Ух(-,Р(х)), звщки -,Удг(-,Я(л:))о З.г Р(*), -,3д:(-^(д:))«» Ух Р(дг).
Для ДВОМ1СНИХ предикат1в Р(х,у) маемо МхМу Р(х, у) о Му^х Р ( х , у),
ЭхЭу Р(х, у) «• ЭуЭх Р(х, у), тобто порядок двох тдряд написаних квантор!в V
або 3 не1стотний 1 можна написати Ух, у зам!сть УхУу та Эх, у зам1сть ЭхЭу.
Лопка предикат1в використовуе формал!зовану мову, що включае предикати
Р(х^...,хт), предмета! ЗМ1НШ -г( хт, лопчт зв'язки л, V, «,=>,-, 1 допом!жш
символи: дужки (,), [,] та кому, за допомогою яких будуються предикатн! форму-
ли. Наприклад, Эх^ Р\ (х\, х2), Р$ (х2) л Ух^\ (х^, х2). Зазначимо, що пропозиц1йн!
змшш при цьому трактуються як 0-м!сн1 предикати.
Предикатна формула називаеться загальнозначущою на множин! М, якщо
вона е верною у дов!льн!й штерпретацп на М. Наприклад, формула Эх1Р(х1)=>
=> Ух2Р(х2) загальнозначуща на будь-якш множин! М, що м!стить один елемент
(тод! М називаеться синглетоном), 1 не е такою, якщо в М е б!льше одного
елемента.
Метою лопки предикатив е опис класу вс!х загальнозначущих формул. Одним
!з засоб!в цього е побудова числения предикапв, де акс!омами та об'ектами, що
виводяться з них, е предикатш формули. Дедуктивний апарат числения преди-
кат!в, тобто системи аксюм ! правил виведення, використовують для побудови
формал!зованих математичних теор!й, таких як формальна арифметика, акс!ома-
тична теор!я множин тощо. Деяк! приклади под!бних теор!й в елементариому
виклад! були наведен! в розд!лах частини I книги.
При формал1зац!1 математичну теор!ю, що вивчаеться, уточнюють и описують
на основ! строго! лопко-математичноТ мови. Отриману формальну акс!оматичну
теор!ю можна п!ддати точному математичному вивченню, поставити для не! точн!
проблеми та отримати загалып результати.
Одним з об'ект!в математичного вивчення е несуперечлив!сть теор!!' (тобто
з'ясування того, чи не виводяться в шй деяке твердження та його заперечення).
Так, за допомогою методу штерпретацш А. Кел! та Ф. Клейн показали, що гео-
метр!я Лобачевського несупсречлива, якщо несуперечлива евкл!дова геометр!я.
Знаменита друга теорема Геделя, доведена в 1931 р., стверджуе, що несупереч-
лив!сть досить багато! теор!У не може бути встановлена засобами само! теорп. Це
змусило розвивати математичн! методи, як!, з одного боку, е переконливими (з то-
го чи того погляду), а з шшого — так!, що не належать тш теорп, несупереч-
153
лив!сть яко! вивчаеться. Нин! несуперечлив!сть таких теорш, як елементарна гео-
метр1я, арифметика, класичний математичний анал!з добре вивчена 1 досить на-
дшно обгрунтована. Несуперечлив1сть потужних аксюматичних теорш множин е
б!льш проблематичною.
Важливою проблемою е з'ясування повноти т1е! чи т1е1 теорп. В деяких мате-
матичних теор!ях час в!д часу виникають проблематичш ситуацп, як! не вдаеться
ш довести, ш заперечити. Якщо це пов'язано з техшчною складшстю проблеми,
то через певний час ТТ вдаеться розв'язати. Однак шод! бувае, що в рамках до-
слщжувано'Г теори проблему неможливо довести чи заперечити. Так, аксюму ви-
бору Цермело аксюматично! теорп множин, за якою для кожно'Г ам'1 Л непо-
рожшх множин, що не перетинаються, 1снуе множина, яка мае один \ тшьки один
сгпльний елемент 1з кожною множиною з Л, не можна ш довести, ш заперечити
в аксюматичшй теорп множин Цермело^ Френкеля. Деяк! важлив! теорп е пов-
ними. Наприклад, елементарна геометрхя, теор!я лшшних (векторних) простор1в,
що вццграють важливу роль як в описово-шструментадьнш, так 1 в математичнш
економпц при побудов! геометричних та анал!тичних економшо-математичних
моделей.
Дослщження розв'язност! т1еТ чи т1е! теорп мае важливе значения. Так, А. Тар-
ський у 1948 р. побудував конкретний алгоритм, який дае змогу з'ясувати 1стиншсть
або хибшсть будь-якого твердження елементарно! геометрп. Водночас було до-
ведено, що так! важлив! теорп, як арифметика, анал1з, теор!я множин нероз-
в'язш, тобто не 1снуе алгоритму, який дае можлив!сть з'ясувати 1стишпсть або
хибшсть дов1льного твердження цих теорш. Важливою е також проблема склад-
ност! алгоритмов. Так, було показано, що арифметика шдсумовування натураль-
них чисел, яка е розв'язною теор1ею, мае т!льки дуже складш розв'язувальш
алгоритми.
Аксюматична теор!я множин. Гснують р!зш аксюматичш теорп множин, як!
дають змогу зберегти основний зм!ст наТвноГ теорп множин 1 водночас уникнути
вщомих антиномш. Найпоширеншими з них е системи аксюм на зразок Церме-
ло—Френкеля (^/•'-системи). В них використовуються правила лопчного виве-
дення, лопчн! аксюми числения предикат!в 1 наведено систему нелопчних акс!ом.
Зауважимо, що тут, на в1дмшу вщ елементарноТ аксюматики, викладено!' вище,
розглядаються також множини, елементами яких е С1м!1 множин.
21. Аксюма об'емност! (див. А1): Ух(х е А <=> х е В) => (А = В).
22. Аксюма пари. Для довшьних об'ект!в а та Ь 1снуе множина {а, Ь},
единими елементами яко'Г е а \ Ь : Э{а, Ь} \/х[х е {а, Ь} <^> (х = а) V (х = Ь)]*.
23. Аксюма суми. Для кожноГ с1м'1 множин Л 4снуе множина 5(А) = и^ еЛ Х,
яка складаеться т!льки з елемент!в, що належать деяк!й множиш X з А : х е и
и Х е Л Х «• Ух[(х е X) л. (X е Л)].
24. Акс1ома степени. Для кожно!' множини А 1снуе с!м'я множин 'В(А) = 2 ,
елементами яко\' е вс! шдмножини А \ т1льки вони: X е Ъ(А) <=> (X с: А).
25. Акс1ома неск!нченност1. Генуе така с!м'я множин Л, якш наложить 0, 1
якщо X е Л, то в Л знайдеться множина V, що складаеться з ус!х елемент!в X
* У 2.Р-систем1 2.2 можна зам!нити на аксюму 22' про юнування порожным мно-
жини 0 : Э0\Аг(.г г 0). Вважатимемо, що до 22 додано ще 22'.
154
та само! множини X. Таким чином, Л належать множина 0, множина А'],
единим елементом яко! е множина 0, Л^ = {0}, множина М2, елементами яко!' е
0, I N^,N2 ={0, {0}} 1 т. т.
26. Аксюма вибору. Для кожно! с1м'! Л непорожн1х множин, що не перети-
наються, 1снуе множина В, яка мае один \ т!льки один сшльний елемент з кож-
ною 1з множин X, X е Л.
27. Аксюма видглення. Для дов1лыю! множини А !снуе множина, що скла-
даеться т!льки з тих елемент1в А, як! задовольняють заданий предикат
Р ( х ) : ЗЕКх[(х е В) о [(х е Л) л Р ( х ) ] .
28. Аксшма фундирування. Будь-яка непорожня множина X м1стить
елемент г/, що не мае з X стльних елемент!в: УХ(—*(Х = 0) => Зг/(г/ е X л
л Уг[(г = , у п Х ) = > ( г = 0)])).
Р29. Аксиома пщстановки. Якщо для кожного х 1снуе такий единий елемент
у, що виконуеться Р(х,у), то для кожно! множини А 1снуе множина В, яка
складаеться т!льки з тих елементхв у, яю при деякому х е А задовольняють
Р(х,у).
3 акс1ом суми 1 пари випливае 1снування невпорядкованих тр!йок {а, Ь, с] =
= [а, Ъ] и {с} , четв!рок {а, Ь, с, Л] = {а, Ь, с] и ((I) тощо.
Множину (а, Ь) := { { а } , {а, Ь}} називають упорядкованою парою з першим еле-
ментом а {другим Ь. Тод! [(а, Ь) = (с, е!)] <=> (а = с) л (Ь = (1). Аналопчно можна
показати !снування впорядкованих набор!в будь-яко! скшченно! юлькосп еле-
мент1в (кортеж!в).
3 аксюми суми випливае 1снування перер1зу о^€^Х кожно'Г непорожньо!
с!м'1 множин, що складаеться т!льки з тих елемент!в, як! належать ус!м множинам
13 с1м'1 Я : п Х б Л Х = {х е п Х е Л Х : УХ(Х е Я) => (х е X ) } .
Декартов! добутки. В1дпов!дност!, вщношення, воображения. Декартовим
добутком множин X 1 У називаеться множина вс1х упорядкованих пар (х,у),еХ,
у е У, що е точками цього добутку X х У 1з координатами х та у. При цьому
( Х 1 и Х 2 ) х У = ( Х 1 х У ) и ( Х 2 х У ) , (Х\\ Х2)хУ = (Х\
хУ = ( Х 1 х У ) о ( Х 2 х У ) .
Декартовим добутком г множин Х\,...,Х„ називаеться мно-
жина ВС1Х кортеж!в (упорядкованих набор!в) х = (х\ ..... хп), де х, е Х,-,г = 1, ..., п.
При цьому д:,-, називаеться г'-ю компонентою (координатою) елемента х е X.
Якщо вс1 X} = У, то добуток х"=] Х{ називаеться п-м степеней множини У 1 позна-
чаеться У".
Множина К с У" називаеться п-арним в!дношенням у множин! У. При п = 1,
п = 2, п = 3 в1дношення називаються В1дпов1дно унарним, б!нарним та тернар-
ним. Той факт, що елементи х 1 у упорядковано! пари (х, у) перебувають у
бшарному в1дношенн1 К, позначають як хКу.
Пщмножина У в X х У називаеться В1дпов1дн1стю з X в У (з областю в!д-
правлення X 1 областю прибуття У), що задае багатозначне воображения
(функц!ю) Р з X в У. Множина О (Р) = {х & X : Эу е У[(х, у) е у]} називаеться
областю визначення Р, а множина I (Р) = {у е У : Эх е Х [ ( х , у) е у]} — областю
155
значень Р. Вщповщшсть У означае з!ставлення кожному хеО(Р) пщмно-
жини Р(х) = {у е V :(х, у] е У}, яка називаеться образом (значениям) вщпо-
вщного багатозначного воображения Р у точщ х. 1накше кажучи, багатозначне
вщображення Р з X в У з!ставляе кожний елемент х з його облает! визначення
О(Р)сХ та деяку шдмножину Р(х) з У, X :э О(Х) э х к» Р (х) е 2 У .
Зауважимо, що багатозначне вщображення .Р повшстю характеризуеться своТм
графжом дга[(Р) = С(Р) = {(х, у): х е О(Р), у е Р(х)} , що вщповщае Р. Справдл,
якщо С(Р)*0, то вщповщшсть С(Р) задае багатозначне вщображення, осюль-
ки ( г / е Р(х))о(х, у] еС(Р) 1 О(^) е нроекщею С (Р) на X, а образ вщобра-
ження 1(Р) = ^хеп(р)Р(х) — проекщею О(Р) на У.
Обернене вщображення Р~^ до Т7 визначаеться як багатозначне вщображен-
ня з У в X, для якого (х е Р~1 (г/)) <=> (у е Р(х)), х е О(Р), у е I (Р), що екв!валент-
не сгпввщношенню (х е Р'1 (г/)) о [(х, у) е С ( Г ) ] , звщк.и л(^1) = 1(Р), 1^Р 1) =
Якщо _?С - непорожня множина в X, то Р\к позначае звуження Р на К,
Вщображення Р (вщповщшсть у) е однозначним, якщо Ух[(х, г/,) е С(Р)] л
т еХ(г < х)л(г <у), 1 спрямованою вгору, якщо Ух, у е ХЭг е Х(х < г) л (у < г).
л [(л:, # 2 ) е С (/•")] => (#, = г/2)' °бто для кожного .г е О(-Р) Р(х) складаеться з од-
ного елемента з У. У такому раз! йдеться про звичайне вщображення або функ-
7 1
щю, що вщображае О(Р)сХ в V, Р : О(Р)^>У . Якщо / ~ при цьому теж е
звичайним (однозначним) вщображенням, то йдеться про взаемно однозначне
вщображення Р (вщповщшсть) множини О(Р)сХ на множину 1(Р) с У або
б!екцт. Отже, для б1екцп Р з (*, * х2) => (Р(х\) * Р(х'2.))-
Якщо _1_ е деякою операщею над множинами, то так само позначаеться вщпо-
вщна операщя над багатозначними вщображеннями, тобто Р\ 1 Р2 • х н> Р{ (х) 1
1^2 (л:) (таким способом визначаються вщображення Р\ п Р2, Р^ и Р2, Р\ \ Р%
та вщображення Р] + Р2, Р^ - Р2, а^,а е К у випадку, коли У — лшшний або век-
торний простчр). Звщси випливають елементарн! властивост! в!дображень для
^, К2 с 0(Р) с X : Р(К^К2) = Р(К{)иР(К2), Р(Щ п К2) с
Множина вс!х звичайних в1дображень / : X -+ У нозначаеться символом У
1 називаеться степенем X множини У. При цьому той факт, що { вщображае X
х та), то вона називаеться точною нижньою (верхньою) межею А 1 нозначаеться
в У, ( : X -» У, можна також записати як / б V , або X— —>У. Для У, с У
множина /""' (У,) = {х е X : { (х) = у, у & У(} називаеться прообразом множини У,.
При У , , У 2 с : У маемо У2) = Г Г Г = Г
Б1нарн! вщношення. За бшарним вщношенням Я на множин! X, К с X2 можна
2
гюбудувати: доповнювальне вщношення К = X \ К, тобто (хКу) ^(хКу) ; про-
тилежне вщношення для якого хК~у <* (уКх); вщношення К:=КпК~[,
] . Добутком в!дношень Я, 1 /?2 у м н о ж и т А" нази-
156
ваеться вщношення ЩК2, для якого (хЩК2у) о Зг е М(л;^)г) л (гК2у). Цей до-
буток е асоц1ативним.
Б1нарпе в1дношення К на множиш X називаеться: рефлексивним, як-
що Уд; е Х(хКх); симетричним, якщо (хКу) => (уКх); транзитивним, якщо
(хКу)л(уКх) => (хКг); антисиметричним, якщо (хКу} л (уКх) => (х - у); асиме-
тричним, якщо (хКу)=>-,(уКх); повним, якщо Ух, у е Х(хКу) V (уКх).
Залежно в!д властивостей б!нарних вщношень розр!зняють: кваз!порядки (ре-
флексивн! та транзитивш вщношення); екв1валентност1 (симетричн! кваз^поряд-
ки); частное! порядки (антисиметричн! кваз1порядки); лшшш порядки (новн!
частков! порядки); толерантност! (рефлексивн! та симетричн! в1дношення).
Вщношення часткового порядку позначаеться <, а пара (X, <), де X — мно-
жина з вщношенням <, називаеться частково впорядкованою множимою. При
цьому запис х < у, х, у е X читаеться як «х мшоруе (передуе) у>> або «мажоруе
(йде за) х». Прикладами частково впорядкованих множин е: булеан 2х множи-
ни X 13 в1дношенням включения А с В, А, В е 2х; множина натуральних чисел
N з вщношенням а>Ь, яке означае, що а дшить Ь: множина вс!х дшсних функщй
г
на множиш Т з вщношенням (/ < я) о У^ е Г(Дг) < § ( ( ) ) , {, § е К (тут К — мно-
жина дшсних чисел).
Множина (X, <) називаеться спрямованою донизу, якщо V*, у е ХЗг €
Вщображення А э а н» дга е X спрямовано! множини А у дов1льну непорожню
множину X називаеться «ткою (узагальненою посл1довн1стю, або посл!довн1стю
Мура—См1та) в X 1 позначаеться {д: а ,аеЛ} або просто {ха}. За допомогою
С1ток будуеться поширений вар!ант загальноТ теорп граничного переходу.
Якщо в (X, <) }снуе елемент а такий, що Мх е X а < х(х < а), то а називаеть-
ся найменшим (наибольшим) елементом X. Через антисиметричн!сть < елемент
а визначаеться однозначно. Наприклад: у 2х з вщношенням часткового поряд-
ку с завжди \/Л б 2 0 с А с X, а отже, 0 — найменший, а X найбхльший
х
елемент 2 ; множина рацюнальних чисел х, коли 0<х<\/2, надшена звичай-
ним порядком, не мае н! найб1льшого, н! найменшого елементу.
Мажорантою, або верхньою межею (мшорантою, або нижньою межею),
нщмножини А з (X, <) називаеться такий елемент Ь е X, що Ух е А х < Ь(Ь < х).
Множина А, яка е одночасно мажорованою та м1норованою деякими елементами,
називаеться обмеженою. Множина А, що мае мшоранту (мажоранту), е обмеже-
ною знизу (зверху). Якщо в А юнуе найб!льша м1норанта (найменша мажоран-
тг/ЦзирЛ)*. При цьому: якщо А мае найбшьший (найменший) елемент а, то
вир Л = а(1пг Л = в); вир Л е 1пг Л для оберненого порядку в X \ навпаки; (Л * 0) =>
=> (шг Л < вир Л); (Л с В) л(ЗзирЛ, зирВ) => (зирЛ < вир В); (Л с В)(Эт{ А, т( В) =>
=> т^Л > т^В; якщо пщмножина Л в X мае зирЛ И Л {Л,-, г е /} — с!м'я пщмно-
жин Л, Л; с Л, позначених 1ндексом г з множини I (тобто г 1-> Л,- е вщображен-
ням / в 2 ), об'еднання якоУ дае Л, и,-е; Л,- := иВб^В = Л, то за умови {снування
* В1д латин. 1пПгаит — найнижчий 1 зиргетит — найвищий.
157
вах зирЛ,- виконуеться р1втсть 8ир{8ирЛ,-; г е /} := 5ир,-6/ (зир А,-) = 5ир А; якщо
{д.';.-; (г,/) е / х / | - с!м'я елеменив (X, >), позначених двома шдексами, то
ш1,-еу (зир;-6у (*у)) > зиру 6/ (ттг-е/ (л/у)), якщо припустити, що обидв! частили вщно-
шення 1снують.
Частково впорядкована множина (X, >), в якш кожна пара елеметчв {а, Ь]
мае кир{в, Ь} = а V Ь та тг {в, 6} = а /\ Ь, е Граткою*. При цьому очевидно, що вир
та т? 1снують для кожноТ скшченно! шдмножини А в X. Гратку X називають
повною, коли вир Л, шСА 1снують (УАсХ). Булеву алгебру 2? можна визначи-
ти як гратку, що е дистрибутивною 1 мае най61льший та найменший елементи 1
1 О В1ДПОВЩНО, а також метить разом 13 кожним своТм елементом х його допов-
нювальпий елемент Сх,$ир{х,Сх] = 1, т( {х, Сх} = 0. Множина {X, >} називаеться
лшШно впорядкованою (або ланцюгом), якщо > - лппйний порядок.
Елемент а з {X, >} називаеться максимальним (мнпмальним) в X, якщо не
1снуе елемента х е X, х * а, для якого х > а(х < а). Ц1 поняття в1др1зняються вщ
понять найб1лылого та найменшого елеменйв. Найбьчыпий елемент, як правило, е
максимальним, аде обернене твердження нев!рне, 1, кр!м того, максимальний еле-
мент не е единим. Под1бт твердження справедлив! також для мппмальних еле-
мент!в. Наприклад, булеан 2 Л множини А мае единий мппмальний елемент 0
щодо порядку с. У множит 2А \{0} мппмальними елементами е синглетони.
Якщо А — нескшченна множина, то множина вах п нескшченних шдмножин не
мае мппмальних елемент1в. Якщо кожна лшшно впорядкована множина (лан-
цюг) У частково впорядкованоТ множини {X, >} мае хоч один мппмальний еле-
мент в У, то множина {X, >} називаеться щлком (або шдуктивно) впорядкова-
ною. Прикладом такоТ множини е множина натуральних чисел N = {1,2,...} з и
природним вщношенням порядку < . 3 ц!е1 властивост! N випливае принцип ма-
тематично! шдукцп: твердження Е(П) - справедливе для вс!х я е М , якщо вико-
нуеться е(1) 1 з Е(П) випливае, що мае м!сце е(п + 1) для дов1льного п е N.
Взагал! умова повноТ впорядкованост! скв!валентна умов! 1ндуктивност1: вс! еле-
менти множини {X, >} мають деяку властив!сть Е, якщо и мають ус! м1н1малып
елементи X 1 якщо з виконанпя с для вс!х елемент1в, як! строго передують
елемснту а, випливае, що цю властив!сть мае сам а. Зауважимо, що всяка шдмно-
жина щлком впорядкованоТ множини мае единий мш1мальний елемент.
У сучас!пй математищ важливу роль в1д1грають так! три теореми, кожна з
яких екв1валентна аксюм! вибору Цермело 26.
Теорема Цермело. Кожну множину можна цглком впорядкувати.
Теорема Хаусдорфа. Кожний ланцюг частково впорядкованог множини
мгститъся в деякому максимальному ланцюзг.
Теорема Куратовського—Цорна. Якщо кожний ланцюг частково впорядко-
ваног множини {X, >} мае верхню межу, то X мае максимальный елемент.
Якщо К — вщношення екв1валентносп в X, то множина [х] = {у е X : уКх]
називаеться класом екв1валентност1, породженим елементом х. Д1йсною е аль-
тернатива: або [*]п[#] = 0, або [лг] = [у] (коли [.т]п[г/] * 0). Отже, X розби-
ваеться на класи екв1валентност1 X = их&х [х] • В1дношення екв1валентност1 по-
* Тобто операцИ л I V е асощативш и комутативн! та для вах а, Ь: а V а = а,
а /\ (а V Ь) = а, а V (а /\ Ь) = а.
158
значаеться знаком ~, запис {х ~ у} читаеться як «х екв!валентне у». Множина
клаав екв1валентноеп в X за вщношенням К називаеться фактор-простором X
за вщношенням К 1 позначаеться Х/К.
Потужност! множин. Кардинальт числа. Множини Л та В називаються
р!внопотужними, якщо 1снуе б!ективне в1дображення /": А -> В, О(() = А,
!(/') = В, тобто якщо / встановлюе м!ж елементами А 1 В взаемно однозначну
1мдпов1дшсть. Якщо А — скшченна множина, то множина В р1внопотужна А
тод! и т!льки тод1, коли В мае ст1льки елемент!в, що и А, тобто р!внопотуж-
н!сть узагальнюе на довшьш множини поняття р!вночисельност1 ск!нченних
множин.
В1дношення р!внопотужност1 е вщношенням екв1валентносп серед множин
(тобто рефлексивним, симетричним та транзитивним бшарним В1дношенням).
Загальна характеристика класу р!внопотужних (екв1валентних) мполсин нази-
ваеться потужшстю, або кардинальним числом множин цього класу. Ця харак-
теристика абстрагуеться вщ якост! елемент!в множин та в!д Ухнього порядку и
узагальнюе поняття к1лькост1 елемент!в у множиш для скшченних множин на
дов1лып множини. Потужн1сть ск1нченно1' множини зб!гаеться з к1льк!стю п еле-
мент1в.
Кардинальне число (потужн!сть) множини А позначаеться сагА А або Л, а
факт р1внопотужност! множин А 1 В як А ~ В або сап/ А = сап] В. Якщо 1снуе
тдмножина В' множини В, екв1валентна множит А, але остання не екв!валентна
В, то потужн!сть А менша за потужшсть В, саге! А < саги В. Потужшсть А не
перевищуе потужност! В, саге! А < саги В, якщо сага А = сагА В або сага А <
<сагаВ. Жодна множина А неекв1валентна 2 л ,-,(л~2 л ) (теорема Кантора).
Якщо А та В — множини, кожна з яких екв1валентна деякш пщмножиш 1ншоТ, то
А~В, тобто (сага А < сага В) л (сага А > сага В) => (сага А = сага В) (теорема
Шредера — Бернштейна).
Нескшченш множини можна характеризувати такою властив1стю: для под1бно'1
множини X !снуе и власна тдмножина Х',Х\Х'#0, екв1валентна ш, X ~ X'.
Найпрост1шою I дуже важливою нескшченною множиною е множина натураль-
них чисел N = {1, 2 , 3 , . . . } , яка з погляду аксюматично! теорп множин виникае як
послщовн1сть потужностей с1м'Т множин {0}, {0, {0}}, {0, {0}, {0, {0}}},..., 1сну-
вання яко! випливае з акс!ом 2.5 1 22*, наведених вище. Функщя ^ : N -> А, що е
найпрос-пшим випадком с!тки, називаеться послщовшстю елемент{в ап = %(п) е А
множини А. Послщовтсть найчаст1ше записують як {в,, а2 ап,...} або скоро-
чено {а„}^=], або просто {ап}.
Неск1нченна множина А, екв1валентна множин! К, називаеться зл!ченною. П
можна подати у вигляд! посл1довност1 А = {а,, а2,..., а„,...}, де а„ ~ елемент А,
що в1дпов!дае числу п е N при б1екцп /": N -> А. 3 будь-яко! неск1нченно! мно-
жини можна ВИД1ЛИТИ зл!ченну п1дмножину, причому всяка неск1нченна п!дмно-
жина зл1ченн01 миожини - зл1ченна, тобто зл1ченн1 множини — наймегнш 1з
неск1нченних множин за складом елемент!в. Об'еднання ск!нченно1, або зл!чен-
ноТ, с1м'У зл1ченних множин е зл1ченною множиною. Декартовий добуток скшчен-
Н01 с1м"1 зл1ченних множин е також зл1ченною множиною. Наприклад, множина
* Нагадаемо, що {X} позначае синглетон, единим елементом якого е множина X.
159
вс1х щлих чисел 2 = {0, ± 1, ±,...} ! множина вах рацюнальних чисел О = {т/п : т,
п
п е 2, п Ф 0},включаючи гхш п-\ степеш 2" та <3 , п <Е N. е зл1ченними множина-
ми. Множина називаеться не больше шж злаченною, якщо вона скшченна або
зл!ченна. Множина вах дшсних чисел К незл!ченна, як 1 множина 21^, екв!валент-
на К, або довыьному п невиродженому пром!жку. Таю множини мають потужшсть
континуум. 1з теореми Кантора випливае, що 1снуе несинченно багато нескшчен-
м '^^
них множин потужностей N. 2' , 2
Для кардинальних чисел можна побудувати арифметику, вводячи операцп
додавання, множення, взяття логарифма та добувашш кореня. Так, кардинальне
число 6 = а + р е сумою кардинальних чисел а та р, якщо множина Д потуж-
ност! 5 е об'еднанням множин А \ В, Лг\В = 0, а = сагЛ А, р = саги В, а 5 = ар <=>
о 5 = сагй{А хВ), де а = сагд. А, р = саги В. Додавання та множення кардиналь-
них чисел — комутативне, асопдативне, тод! як множення щодо додавання -
дистрибутивне.
Якщо для с1м'1 множин Л = {А} розглянути р!внопотужну \'й множину / з
елементами г, то -снуе б1екщя / э 1: н» Л; е Л, що дае змогу розглядати Л як
прошдексовану ам'ю Л = {А^, г е I } , де множини Л,- з Л пом!чено шдексами { з 7.
"Год! для позначення об'еднаиня та перер!зу множин з с1м'1 Л вживаються за-
писи и Л б Л Л = и;с/Лг-, Г1АЕдА = п,-€/Л,-. Прямий (декартовий) добуток множин
с1м'1 {Лг-, г е / } позначаеться як вщображення / э г н-> д^ е иг-6/Л,-, для якого
(VI е/)*,-е Л,-, 1 позначаеться П,-е/Л;. Для дов1льноТ нсскшченноТ множини ш-
декслв / 1спування цього добутку випливае з аксюми вибору.
Множини дшсних та комплексних чисел. В елементарнш математиц! множи-
на вах дшсних чисел К визначаеться як множина чисел, яю можна зобразити
десятковими дробами (скшченними та нескшченними). Отже, К гэ (} :э 2 :;> N. Як
в1домо, кожне рацюнальне число можна зобразити скшченним або нескшченним
перюдичним десятковим дробом. Дшсш числа, що е нескшченними неперюдичними
десятковими дробами, називаються 1ррацюналышми, як, наприклад, \/2 = 1,414213
71 = 3,141592,..., е= \\т (1 + 1/м)" = 2,718281....
П—>00
Множини О та К, е скр!зь щ!льними, тобто для двох р1зних чисел а,Ъз(3 або
К 1снуе такс число с, що а<с<Ь (наприклад, с = (а + &)/2). Множина К мае
властив1сть неперервност!, або утворюе континуум: можна встановити взаемно
однозиачну В1дпов1дн1сть (б!екщю) м!ж числами з К 1 множиною вс!х точок на
прям!й л1нп. К е лшшно впорядкованою множиною 1з звичайним порядком <
(в!дношення нестрого! нер1вност! д1йсних чисел). Таким чином, для множини
чисел Л, Л с К, визначено поняття обмеженосп, верхньо'Г та нижньо! точних меж
вир та 1П17 (див. вище). При цьому виявляеться, ада для обмежено! зверху (знизу)
непорожньоТ множини А, А с= К, завжди 1снуе 5ирЛ(1п1 г Л), що належить К.
Поряд 13 числами х 1з К у математиц! зручно користуватися невласними чис-
лами + оо та -со («плюс» нескшченшсть та «мшус» неск1нченн1сть), що визнача-
ються як елементи, як! не належать К 1 мають так! властивост! (для х е К та
у е К, у > 0): ( + °о) + (+оо) = +°о, (+оо)(±оо) = +оо, + со > х, ±°о + д: = ±оо, (-оо)(±оо) =
= +оо, -со <х, (-оо) + (-оо) =-оо, (±оо)г/= ±00,+ оо >-со, -(+оо) =-оо,-(-со) =+оо,
(±оо)(-г/) = +со.
160
Вирази (+со)-(+оо), (+оо) + (-оо) та (-оо)-(-оо) вважаються такими, що не ма-
ють сенсу; не визпачаються також операцп д!лення з невласними числами 1 добу-
ток 0(+со). Множина К = Ки{+оэ} и{-да} називаеться розширеною множиною
Д1Йсних чисел (розширеною числовою прямою). Якщо множина дшсних чисел
А необмежена зверху (знизу), то вважають, що вир Л = +оо(1п^Л = -оо).
Меж! зирЛ та тгЛ мають так! основш властивосп: для довыьного х б А
виконуеться д г < з и р Л и х > 1пГ А, отже, 1п:Л<5ирЛ; для дов!льного числа е>0
1снуе таке число у е А, що у > зир Л - е(у < ЫЛ + Б).
Оск1льки не 1снуе д1йсного числа х такого, що х2 = -1, вводять нове нед!йсне
число г (уявну одиницю), щоб г 2 = -1, тобто г = -/^Т. Числа вигляду г = а + гЬ,
а,ЬеК називаються комплексними (при цьому а = Э?г — д!йсна частина г, а
Ь = Зг — уявна частина г). У випадку Ь = 0 маемо як окремий випадок дшсне
число а, а у випадку а = 0 — уявне число гЬ. Множина вах комплексних чисел
С = {а + 1Ь : а, Ь е К} перебувае у взаемооднозначнш вщповщиосп з комплексною
площиною, на якш число г = а + гЬ зображуеться точкою з координатами (а, Ь)
або рад!усом-вектором з початком у точвд (0,0) 1 кшцем у точцд ( а , Ь ) . При
цьому довжина цього рад4уса-вектора р = т/а2 + и2 е модулем |г| , \г\ = р, комп-
лексного числа г, а кут <р м!ж радиусом вектором 1 д!йсною вюсю ОХ, 1§ ф = Ь/а -
аргументом числа г, ф = аг^г. Тод! г = р(созф + г51пф) (тригонометрична форма
запису числа г). Числа г, 7 е С називаються спряженими, якщо 9*г = '•Кг 1
Зг=-3г. Тод! |г| = |г| и
Комплексн! числа г]- = а}- + 1Ь}-, / = 1, 2 р!вш м!ж собою, якщо а{ = аг \ Ъ\ = Ъ±.
Д1Т над комплексними числами у звичайшй форм! проводять так само, як з алгебрич-
ними двочленами: г\±г2= (а\ ± а + г(Ь^ ± Ь^; гг
= [(а\а2
= (р 1 /р 2 )[сот(ф 1 -ф 2 ) + г(5т(ф, - Ф2 ))]; = а2 + Ь2 = \г\2 ; (г, + г 2 ) = г, + 22;
Коршь п-го степеня з числа г = р(созф + г'5тф) мае п значень = ?р[со5 х
х ((ф + 2я*)/п) + гзш ((ф + 2пЪ)1п)], п е М, Н = 0, 1, . .., п - 1 .
1з погляду алгебри множина комплексних чисел С як розширення множини
дшсних чисел мае перевагу, осюльки ця множина алгебрично замкнена: кожний
многочлен степеня п з коефщ1ентами С завжди розкладаеться над С на п п\-
ншних МНОЖНИК1В, отже, мае п комплексних корешв. Кр1м того, використання
комплексних чисел дае багато шших анал!тичних зручностей.
Комб!наторн1 обчислення для скшченних множин. У теорп ск!нченних мно-
жин важливу роль вциграють утворення об'екив 1з спещалышми властивостями
(комб!наторн1 конф1гурац1!) та р!зт обчислення, пов'язан! з ними. Найпроспши-
ми конф!гуращями е перестановки, розмщення та сполуки.
Нехай множина А мкггить п елемент!в. Кожне впорядковане розм1щення
елемент!в множини Л називаеться перестановкою. Впорядковаш п!дмножини
множини А, що складаються з т елеметпв (т < п), називаються розмпцсниями з
п елемент!в по т. Невпорядкован! П1дмножини з т елемент!в називаються спо-
луками з п елемент!в по т. Перестановки р!зняться т!льки порядком елемент1в,
6
161
розм!щення — порядком або самими елементами, а сполуки — т1льки складом
елементчв.
При комбшаторних обчисленнях керуються таким основним правилом: якщо
певний клас конфпуращй можна побудувати за 6 етатв, причому на г-му етат
г = 1, ...,/е можливими е я;- р!зних вар1ант!в, то загальна юлыасть п конф!гу-
/1
рацш у клаа е добутком п = п\п2, •••, ЛА = П Ч- Використовуючи це правило, легко
1=1
знайти, що число перестановок и елеменпв Рп = я ! = 1 • 2 • 3 • • • (я - 1)я, число розмЬ
щень А% з п елеменпв по т е А™ = я (я - 1) • • • (п -т + 1) = п!/(я -га)!, а число
сполук С™ з п елеметтв по т е С™ = А™/т\= п\/(т\(п -т)!). За означениям 0! = 1.
„
Властивосп сполук таю:. С„
,-,1 ,-,0
= п; С п
/-п
= С„ у/я
= 1; С„ /-1И-1И. /-.О . /~1 .
= С„ , С„ + С„ + • • , •/-и+ е„
_ пЯ
- /
(це число вах шдмножин миожини з п елемента); С„ - С„ + Сп + • • • + (-1)" С^ = 0.
Число перестановок (фактор!али) великих чисел можна приблизно ощнити за
формулою Спрлшга п\ ~ л/2гог(п/е)"е 8 / 12 ", де 0 < 9 < 1 .
Якщо п,,я 2 , ...,я т -- щл1 невщ'емш числа, причому я, +я 2 + ... + яш = я, то
юльшсть зображень множини А з п елеменив у вигляд! об'еднання множим
В\,...,Вт, що попарно не перетинаються 1 мають вщповщно по я 1 ,...,я т еле-
мента, дор1внюе С„ (п,, ..., пт) = я!/я, !п2 ! ... пт ! Числа С„(я,, ..., я,„) називаються
полшомними коефщ1ентами. Дшсною е така полшомна формула:
де сума береться по вс!х невщ'емних щ, ...,пт, для яких я^ + я2 + ... + лт = п.
п . .
Зокрема, при т = 2 маемо бшомну формулу (а, + а2)п
1=0
Д.2.2. Лшшна алгебра
Ажебричш системи. Основним об'ектом вивчення в сучасшй алгебр! е алгеб-
ричш системи. п- Арною алгебричною операщею со в множит Л ( я е М ) нази-
ваеться вщображення со:Л"|-)Л, тобто ю з!ставляе кортеж (в,, в2, ..., в„) е Л"
та однозначно визначений елемент а = а\аг ...в„соеЛ. При п = \ операц!я нази-
ваеться унарною, а при п = 2 — бшарною 1 записуеться як в,ша2 = а. Поняття
и-арноУ операщ! е окремим випадком (п + 1) -арного вщношення в А. Множина Л
називаеться ун!версальною алгеброю (або алгебричною системою), якщо в шй
задано деяку систему П алгебричних операцш, причому для р!зних операщй 1х
аршсть я може бути як р!зною, так 1 зб!жною. Зауважимо, що таке поняття утвер-
сально! алгебри не е загальним, але воно е достатн!м для наших потреб. Ушверсальш
алгебри (Я, а) 1 (Л', О.') е однотипними, якщо 1снуе б1екц!я 5 м!ж П та П', коли
аршсть 8ш та со, со е О зб!гаються. Однотипш алгебри (Я, П) та (Я1, П') е 13О-
морфними, якщо 1снуе б1екц!я ср : Я (-> Я, для яко! при Ум е П, а{, а2, ..., ап е Я,
де припускаеться п-аршсть ш, маемо, (р(в, а2 ••• апш) = (<9а\) (Ф а 2) ••• (Ф а п) ш - Уза"
гальненням поняття 1зоморф1зму е гомоморф!зм, що е в!дображенням Я : Я н-> Я,
яке збер!гае вел операцН та вщношення однотипных алгебричних систем Я и Я.
162
Найпрост1шою алгебричною системою е групоУд, тобто множина М з одшею
б!нарною операц1ею т. ГрупоУд 51 з асощативною операщею т називаеться П1вгру-
пою. Унарна операщя * в 5, що з!ставляе а е 5 елемент а* е 5, називаеться
шволющею, якщо Уа, Ь е 5 : (дтЬ)* = Ь*та*, (а* 1 = а. Елемент е е 5 називаеться ней-
тральним (вщносно т), якщо Уа е 5 : (ета) = (ате) = а. П1вгрупа з нейтральним
елементом — це моноУд. Для шволютивно! п!вгрупи 5е з нейтральним елемен-
том е та шволющею * вважаеться, що е* = е. Важливим частинним випадком
шволюци е операщя взяття симетричного (вщносно е) елемента а для дов!льно-
го а е 5е, де ата = ата = е. ГОвгрупа 5е з такою операщею взяття симетричного
елементу називаеться групою. У труп! р1вняння а« = Ь та дгта = Ь при довыь-
них фшсованих а \ Ь завжди мають единий розв'язок (вщповщно х = тЬ та
х = Ьта). П1вгрупа з останньою властив!стю е групою.
Трупа О з операщею до давания (+) називаеться адитивною, при цьому ней-
тральний елемент е нулем групи 1 позначаеться 0, а симетричний для а елемент
називаеться протилежним 1 позначаеться -а (адитивний запис групи). Трупа
С з операщею множення (запис яко! або опускаеться, або позначаеться крапкою
«.») називаеться мультишпкативною, при цьому елемент е е единицею групи, а
симетричний для а елемент називаеться оберненим 1 позначаеться а"1 (мульти-
плжативний запис групи). Трупа з комутативною операщею називаеться абел!-
вою (або комутативною).
Наприклад, абел!ва адитивна трупа вс!х дшсних чисел К з! звичайною опера-
щею додавання чисел та абел!ва мультиплшативна трупа вах додатних чисел
К++ = {х е К : х > 0} 31 звичайним множенням чисел е 1зоморфними щодо б!екцп
ф : К++ н» К, що задаеться логарифм!чною функщею ф(дг) = 1ода х, х е К++, а > О,
а * 1 . Множина вах натуральних чисел N е абел!вою адитивною щвгрупою без
нейтрального елемента 0 та абелхвою мультипл1кативною П1вгрупою з нейтраль-
ним елементом 1 щодо звичайних операщй додавання 1 множення чисел. Множи-
на вс!х комплексних чисел С е абел1вою мультипликативною швгрупою з 1 та
1нволюц1ею у вигляд! операцп взяття спряженого числа г н* 7 щодо множення
комплексних чисел.
Алгебрична система К з двома бшарними операщями додавання 1 множення
називаеться юльцем, якщо вона е абел!вою групою щодо додавання, а множення
е дистрибутивним щодо додавання: УЙ, Ь, с € X. : а(Ь + с) = аЬ + ас, (Ь + с) а = Ьа + са.
Юльце X. називаеться асощативним (комутативним), якщо множення в ньому е
асощативним (комутативним). Юльце, в якому р!вняння ах = Ь, ха = Ь е розв'я-
зуваними при вах фжсованих а * О, Ь, називаеться т!лом. Для комутативного
к!льця розв'язок цих щентичних р!внянь називаеться частною елемент!в Ь та а
1 позначаеться Ь/а. Комутативне т!ло називаеться полем. Отже, ненульов! еле-
менти поля складають трупу в!дносно операцН множення. Одиниця поля (тобто
розв'язок р!вняння ах = а, а * 0) позначаеться 1, а обернений до а елемент -
а" (нагадаемо, що це розв'язок р!вняння ах = 1, а * 0 ).
Прикладами комутативних асощативних шлець е: множина вах щлих чисел
Т.; множина вах парних щлих чисел; множина вах ращональних чисел 0>; мно-
жина дшсних чисел К; множина комплексних чисел С; множина вах много-
члешв Р(х) = Л р{хг одн1е\' ЗМ1ННО1 з мльця з коеф!щентами р^ з X.; множина
1=0
163
 1=0
1
формальних степеневих рядов вигляду Ь(Х) = ^ Ь^. , а(К)= X а^', де &,-, а; е К,
а X. •- деякий символ (тут X. не вважаеться певним об'ектом о не ставиться
питания про збожшсть ряду) з операцоями додавання та множення, що визнача-
а
ються формулами д(Х) + Ь(Х) = X ( ; + 6 г -)^ >
ЙО
!
ЫШ=0
»=0
\ь
I а е у, х е .С, де 0 — нуль поля У, а 0 — нульовий вектор Е. (нуль адитивноо
Кольце Л: називаеться К1льцем без Д1льник5в нуля, якщо ровность аЬ = 0 у
ньому можлива лише тодо, коли хоч один о'з множников а, Ь доровнюе 0. Простим
прикладом кольця з дольниками нуля е множина ^[-1,1] всо'х дойснознач-
них числових функцой /": [-1,1] \-> К о'з звичайними операцоями додавання 1 мно-
ження: <7 = /) +/ 2 » V* е [-1,1]: д(х) = ^(х) +?2(х), д = /!/•> о V* е [-1,1]: д ( х ) =
=
/1(- г )/2(- г )- Ненульово тотожно функцп
^' якщо
~ 1 -х - 0 I \
О( X ) = \
|0, якщо - 1 < л : < 0 ;
0, якщо 0 < х < 1; [1, якоооо 0 < х < 1
е дольниками нуля, оскольки дг х) = 0. Зауважимо, що в поло не може бути
дольников нуля.
Прикладами нескончеооних иолов е: множина рацоональних чисел О; множина
дойсних чисел К; множина комплексних чисел С; множина дробово-рацюнальних
функцой Р(х)/<Э(х), де Р ( х ) о <3(х) ~ многочлени змшно'о л: в К або С.
Простим прикладом оконченного поля е поле Р-2 = {О,1} з двох чисел 0 та 1 1
булевим додаванням: 1 + 0 = 0 + 1 = 1; 0 + 0 = 1 + 1 = 0 та звичайним множенням.
Це поле водограе важливу роль у теорп кодування.
Лпнйш простори. Лонойним простором Л над полем У називаеться абело'ва
адитивна груна, в якой визначено зовношню операщю множення на елементи а з
У, що зоставляе кожну пару (а, а) е У х X з елементом и.о. е. ]^ та мае так! вла-
стивосп: \х = х \/х е Л, де 1 -- одиниця мультиплокативно! повгрупи поля У;
Ча,$еУ, хе1::а(рх) = (а$)х; Уа, Р е у, х, у е Л : (а + р)* = ах + $х, а(х + у) =
= ах + ау. Елементи л1н1йного простору 1^ над у - називаються векторами,
сам простор И. — векторнии простором, елементи поля у - скалярами, а саме
ноле у — полем скаляр!в. Якщо у = К, то лшшний простор називаеться дшсним,
а якоцо у = С, то — комплексним.
Комплексний лшойний ооростор Ь автоматично е також дшсним лонойним про-
стором. Навпаки, кожний дойсний лонойний простор Е. можна розширити до ком-
оолексного лонойного простору Ис, що мостить його як ооодпростор. Водповодна
конструкция переходу вод И. до Х.с називаеться комплексиф1кац!ею ^. Елемен-
тами Х с е символи вигляду х + гу, де х,уе.1^,1 •- уявна одиогаця, а лонойно
операцоо в Х с задаються ровностями (х + гу) + (х\ +гг/,) = (х + х}) + 1(у + г/,),
(а + ф)(х + гу) = ои:-рг/ + г(рд: + аг/),а, р е К. Тодо Лс е лонойним простором над
полем комплексних чисел С. Через очевидно вкладення ф : К ( - > С т а у : Х ь > / : с
зпдно з формулами ф(а) = а + г - 0 та у ( х ) = х + г • 0 при х е ]^. Простор 1^с е
також лонойним простором над К, тому И можна трактувати як лонойний огодпростор
простору 1^с.
Зауважимо, що з означения лоиойного простору Л. над полем у випливають
тако просто, але водночас важливо сповводношення: Ол = а - 0 = 0 для всо'х
164
групи /); (-1)* = -х \/х е И, де 1 — одиниця поля у, якщо ах = 0, то а = 6 або
х = 0; для довольних а{,..., ап е У; ж,,..., хп е Е. однозначно визначений вираз
п
щх\ + ••• + апхп = ^а,-*,- називаеться л1тпйною комб!нац!ею векторов х\,...,хп
1=\
оз коефоцоентами (скалярами) а1 ап (тут через асоцоативность додавання в И.
не важливий порядок доданков); аналопчно однозначно визначеним е вираз
а,ап ... апх, х е 1^.
Наведемо колька важливих прикладов лоншних просторов.
1. Нульвим{рний прост!р. Це абело'ва трупа / = {0}, ооо,о складаеться з од-
ного нуля, бдиний можливий закон множеошя на скаляри тут мае вигляд
а • 0 = 0 Уа е у.
1. Основне поле у як одновим!рний координатний прост!р. Тут Л. = у \з
додаванням як додаванням в у та множенням на скаляри як множенням в у.
У загальному випадку будь-яке подполе у\ поля у (тобто подмножину у\ в у,
що сама е полем щодо операцш, перенесених з у в у\) можна розглядати як
поле скаляров для лонойного простору у. Наприклад, поле комплексних чисел е
лонойним простором над полем дойсних чисел К, яке, в свою чергу, е лонойним
простором над полем рацоональних чисел О.
3. н-Вимгрний координатний прост{р у" над у. Тут 1^ = У" (п-й степонь
поля у), елементи 1^ записуються як рядки (х\,..., х„) = (л-,-),-=1 , х{ е У або
стовпцо (х^ ..., хп) =(х{)г '" , X; е у заввишки п, а лонойно операци в У" задаооть-
ся покоординатно: (х{)^ п + (У{).=^ п = (х. + у.).^ п , а(^);=1, „ = («Ом. „ • «е Т-
При п = 1 маемо попередшй приклад. Одновиморно простори над у називаються
^-прямими, а двовиморно — ^Г-площинами.
4. Прост1р функц!Й у . Нехай 5 — довольна непорожня множина и у5 -
множина функцой /": 5 н-» у. Тодо у5 е лонойним простором над у з операцоя-
ми V 5 6 5 : ( / • + 0)(^) = /•(5) + 0(5) I /•,0е ^5, \/з е 5,а ь У :(а{)($) = а({(з)). Зо-
крема, якщо 5 = {1,..., п}, то у5 ототожнооеться з у", коли /" ототожнюеться з
вектором {/(г)}^ = 1 п . Кожному елементу 5 е 5 водповодае дельта-функцоя 85, зо-
середженана {.?}: 55 (х) = 1, 55 (^ = 0 при I # $. Якщо 5 = {1, ...,п}, то замость 8,-(/)
пишуть 8,у — символ Кронекера. Якщо 5 - скшченна мооожина, то /" е у5
однозначно зображуеться як лонойна комбшацоя ^ {(5)5,; = /". При 5 = {1 п}
.?б5
функцоя 5,- подаеться у виглядо вектора Ц = (0,..., 0,1, 0,..., 0) = (б,у). , який на-
зиваеться г'-м ортом в у" о оори цьому, зокрема, дшсним е одогозначне зображення
п
вектора х = (*Д.=1п у виглядо х = X х&.
1=1
5. Просир обмежених функцш М(5). Простор М(5) складаеться з дойсних
функцой /:5|->оЧ, що е обмеженими: (V/" е М(5))(3в^ > о)(У5 е 5): (/(х)! < а^.
Це лонойний простор над К з оотерацоями, визначеооими в прикладо 4, оскольки сума
обмежених функцой обмежена, а добуток обмеженоо функцп на число - обмеже-
165
ний. Аналопчно визначаеться комплексний л!н!йний прост!р Мс (5) обмежених
комплекснозначних функцш /": 5 н-> С.
6. Простор неперервних функцш С [а, Ь\. Цей прост!р складаеться з дшсних
функцш /": [а, Ь] н-> К на в!др!зку [а, Ь] с К, що е неперервними. Лшшш операцн
(над К) в С [б, Ь] задаються як ! в попередшх прикладах.
7. Простор ^„(У) многочлешв степеня < и в у. Тп(У} складаеться з
многочлешв р ( х ) змшно! х е у !з коеф!ц!ентами степеня, не б!льшого за
я : р(х) = с0 +с\х + ... + спх", ! е лшшним простором над у !з звичайними опера-
щями з прикладу 4.
8. Простор гладких функцш Ст[а, Ь]. Цей прост!р складаеться з дшсних
функщй / : [а, Ь] (-> К, що мають неперервну яг-ту похщну (1т/'(х)/с1хт (х) (е т
раз!в неперервно диференцшовними). В!н е д!йсним л!н!йним простором !з зви-
чайними лшшними операщями над функщ'ями, оск!льки сума та добуток на чис-
ло неперервно диференщйовних функцш е неперервно диференцшовними функ-
ц!ями.
Лшшш залежшсть 1 незалежшсть. Базис та вим!рн1сть простору. Скшчен-
на множина вектор!в х\,...,Хъ лшшного простору Л над у називаеться лш1Йно
залежною, якщо !снуе така 1х л!н!йна комб!нац!я X "Л' = 0> ЩО не вс! а( одно-
=1
часно дор!внюють 0. Якщо
(* а x "1 '
X -^ ^ = 0 о (VI = 1, пщ = 0), то вектори х\,..., х^
називаються лшшно незалежними. Коли вектори х\ х^ лшшно залежш, то
один !з них можна зобразити у вигляд! лшшно! комбшацп шших. Наприклад,
множина орт!в е\ еп е лшшно незалежною в Уп (див. приклад 4), а кожна
система з б!льш як п вектор!в в У" е лшшно залежною. В С [а, Ь] е нескшченн!
множини лшшно незалежних вектор!в, наприклад /"0 (I) = 1, /"2 ({) = I /"„ (*) = *",...
оск!льки полшомна тотожн!сть а0 + а^ + ... + а.п(п = О при вс!х I € [а, Ь] ! будь-
якому п можлива лише тод!, коли а0 = сц = ... = а„ = 0.
Дов!льна множина вектор!в М с Л е лшшно незалежною, якщо цю властив!сть
мае кожна и скшченна пщмножина; у противному випадку М називаеться лшшно
залежною множиною. Проспр Л е я-вим!рним, коли в Л !снуе п (! не б!лыпе)
лшшно незалежних вектор!в *,,...,*„; тод! кожна сукупн!сть п л!н!йно неза-
лежних вектор!в називаеться базисом (координатною системою) в Л. При цьо-
му п е вим!рн!стю Л, с1!т Л = п. Будь-який вектор х е Л можна однозначно
п +
зобразити у вигляд! лш!йно1 комбшацп вектор!в базису: х = X «;*;. де скаляр
1=1
а,- називаеться г'-ю координатою вектора х у базис! {х,}"={. Кожна лшшно неза-
лежна множина вектор!в у ск!нченновим!рному простор! може бути доповнена
(розширена) до базису, якщо вона не е базисом. Наприклад, проспр У" е п-ви-
м!рним, а сукупшсть стандартних орт!в {е^"^ в У" - базисом у У" (зокрема, в
К" ! С").
Два л!н!йн! простори Л та "V над полем у е 1зоморфними, якщо !с-
нуе б!екц!я ф : Л ь» V, що збер!гае результати л!н!йних операц!й: \/а, р е у,
166
х, у е Л : ф(си; + (3г/) = ау(х) + $<р(у). Два ск1нченновим!рн1 простори Л 1 "У
е 1зоморфиими тод! 1 т!льки тод1, коли вони мають однакову вим!ршсть
(сШп .С = (пт "V). Зокрема, кожний я-вим!рний прост1р Л над у 1зоморфний уп.
У загальному випадку довшьного Л1н1йного простору Л над у алгебричним
базисом (або базисом Гамеля) в Л називаеться максимальна за включениям
лшшно незалежна множина В в Л (вона завжди 1снуе). У вих базис!в Гамеля
в Л однакова потужшсть (кардинальне число), що називаеться алгебричною
вим!рн1стю простору Л. Кожний вектор х з Л е лшшною комбшащею деяких
елемент1в з В.
Шдпростори та операцИ над л!н!Йними просторами. Шдмножина Ь л1н1йного
простору Л називаеться його п1дпростором, якщо Ь сама е лшшним простором
щодо лшшних операцш, тобто Ь разом 1з кожною парою свогх вектор1в х, у
м!стить вс! \'х Л11ПЙН1 комбшацп ои: + (Зг/, а, р б у. Сам прост!р Л та синглетон
{0}, де 0 — нуль Л, е наибольшим \ найменшим пщпросторами Л (щодо вклю-
чения). Очевидно, що перетин довыьно! с1м'1 п!дпростор1в простору Л також е
пщпростором Л. М1шмальний щодо включения тдпроспр Л(А) простору Л, що
м!стить множину вектор!в А, А с: Л, називаеться лшшною оболонкою множини
А (або шдпростором, породженим А). Це сукупшсть ус!х ск1нченних л!шйних
комбшащй а]*] + ... + апхп, а,- е у, елемент1в х± множини А. Зауважимо, що 1нод1
Л1Н1ЙН1 п1дпростори простору Л також називаються л1н1Йними многовидами, або
лшеалами в Л. Часто лшеал в Л задаеться лшшними умовами, як! визначають
приналежн1сть Ь загалыюго вектора з Л. Наприклад, у уп при ф!ксованих
а ( ,..., а„ € У под!бн! умови можуть мати вигляд Ь = \х = (*,•),•=]„ : Ё аЛ' = '
I г'=1
Виявляеться, що в У" дов!льний лшеал описуеться сюнченним числом под!6них
умов.
Основними онерац!ями над л!н!йними просторами, в результат! яких створю-
ються нов! лшшш простори, е утворення добутку, прямо! суми, фактор-простору
та тензорного добутку лшшних простор!в.
Нехай {Л-^, А. е Л} — с!м'я л!н!йних простор!в над полем у ! Л = П^бЛ.С^.
Над!лимо Л покоординатними операц!ями додавання та множення на скаляри:
(х + г/)х := хк + ук, (ах\ = ахк, х, у Ё Л, X е Л, а е у. У результат! утвориться лшш-
ний проспр Л над У, який називаеться добутком лшшних простор!в Л^, К е Л.
Розглянемо пряму суму множин Л+ := ^ -^-х> т°бто пщмножину в добутку
Л = П^ 6 д/^, яка складаеться з таких елеметчв х , що знайдеться (для кожного
+ + + + +
х своя) така скшченна шдмножина Л у Л, що д г ( л \ Л ) с О . Тод! Л е
пщпростором простору Л ! називаеться прямою сумою С1м'1 векторних про-
стор!В Л^, X е Л.
Нехай Л0 — тдпроспр лшшного простору Л над у. Введемо в Л вщно-
шення екв!валентност! К ( Л 0 ) : хК(Лй) у о (х - у) е Л0. У множин! Л/К(Л0)
клас!в екв!валентност! [х] = {г : гК(Л0)х}, геЛ введемо л!н!йн! операцп [х] +
х + а
+ [у]-[ у]< М = 1°^],о-е У- Тод! Л/К(Л0) е лшшним простором, який нази-
ваеться фактором-простором Л/Л0.
167
 Нехай X 1 У — два лшшш простори над у. Введено множину вс!х формаль-
них сум пар векторов
(*1, У\) + (*2, У 2 ) + ••• + (*„> У „ ) , *{ е X, у( е V, г = 1 ..... п е N (*)
13 такими екв!валентностями: 1) (ад:, у) ~ (х, ау) при а б У; 2) (х\, у) + (дг2, у) ~
- (х{ + Х 2 , у ) ' , 3) (л:, г/,) + (х, г/ 2 ) ~ (х, У\+У2}- Дв1 формально суми вважаються екво-
валентними, якщо можна перейти вод одноео до шшоо за допомогою сконченного числа
еквовалентностей 1) — 3). При цьому клас екво'валентносто , що мостить суму (*), по-
значаеться як х\ ® у} + ... + хп ® уп. Множина таких класов X ® У е лшшним прос-
тором над У з операцоями <х[(.Г] ® г/ ( ) + ... + (х„ ® у„)} = си:] ® ^ + ... + аг ® у;
) + ... +(л'/ ® г//) 1 називаеться тензорним добутком X та У. Якщо
сИт X = п, от V = т, то с1от X ® У = пт. Наприклад, якщо X и У е просторами поло-
номов змонних /: о 5, то X ® У е лшшним простором полономов двох змонних ( та 5.
Якщо ^ — лшшний простор 1 1^сЛ(.И') — множина всох подпросторов ъ Л \з
водношенням порядку за включениям, то Ьа1(1.) е повною Граткою. При цьому
о'пг /.а^Ш = 0, зир 1аСШ = .С, а для 1^\, И2 е Ьа((1.) маемо Г, V .С2 = А + ^2-
Шдпростори И\ та Х 2 простору ^ розкладають його у пряму суму 1^ = И\ ® Х 2 ,
якщо X] л Х 2 = 0 ' А ^ Е-1 = !-• Год! 1^2 е алгебричним доповненням Х^, а И\ -
доповненням Л 2 - Будь-який п1дпрост!р простору И мае доповнення.
Лшшш оператори. Нехай X 1 У - лшшш простори над полем ^. В1добра-
ження Т : X -> У називаеться Л1н!йним оператором, якщо для вах а, р е ^, х, г/ €
е X, Т(ах + $у) - аТх + $Ту. Лшшний оператор Т е гомоморф!змом адитивних
груп простор!в X та У, осюльки ГО = ОГ(0), Т(-х) = -Тх, Т(х + у) = Тх + Ту. Ну-
льовий оператор 0 : X -> У, 0л: = 0, Чх е. X та одиничний оператор 1Х : X -> X,
/^•л: = х, Vл: е X, е простими прикладами лшшних операторов.
Якщо {*, ..... хп} с X та {«/,, ..., г/„} с У — дв! с!м'1 вектор!в 1 лшшна оболон-
ка Ь{х[, ..., хп] = X, то 1снуе не 61лыпе одного лш!йного в!дображення Т : X -> У,
для якого ТХ[ = г/;, г = 1, ..., п. Якщо вектори кр!м того, е л1н]йно неза-
лежними, то таке в!до6раження Т 1снуе.
Множина , У) ус!х лшшних оператор!в Т : X -> У е л1н!йним простором
над у, що е п!дпростором простору Vх 1з звичайними лш!йними операциями
Уа е У, х е X : (аГ)(лг) = а(Гдг), (Г, + Г2)(д:) = Г,* + Г2х Проспр Х(Х, X) скоро-
чено позначаеться 1(Х), а проспр 11(х,У)-Х* називаеться (ажебрично) спря-
жсним до X простором (при цьому оператори {е!^(Х,У) = Х# називаються
лшшними функционалами на простор! X).
Простори X 1 У е !зоморфними (Х = У), якщо 1снуе Г е / ( Х , У), для якого
вцпювщшсть Г"1 е Л1н1йним оператором з ^(У,X). При цьому Т зд!йснюе
б1екщю X на У, що збер!гае л1н1йн1 операцЯ. X = У тод! 1 т!льки тод1, коли
, У), 5 б Х ( У , X), що суперпозицп 5°Т = 1Х 1 Г ° 5 = /у. При цьому
5 = Г"1, а Г = 5~1. Зауважимо, що коли Х^ — п1дпрост1р простору X, а Х2 -
його алгебричне доповнення, то Х2 = Х/Х] . Наприклад, оператор диференщю-
вання В = (1/сИ е л!н1йним оператором, визначеним на простор! неперервно дифе-
ренц!йовних функцш С, [в, Ь] , що вщображае його у простор неперервних функцш
С [в, Ь]. Якщо С^[а,Ь]=={х(<:)&С^[а,Ь]:х(а) = х(Ь) = 0} - шдпрост1р С^[а,Ь] \
168
Ах = Ас/Л ,хеС^[а,Ь],то А •- звуження оператора В, я В - - розширення
оператора А. Якщо К ( 1 , з ) — неперервна дшсна функц!я зм!нних ^,5 на ква-
ь
2
драт!: [в, Ь] = [в, 6]х[в, Ь], х(1)еС[а,Ь],
то р!вшсть Ах(1) = |К(^, $)х(&)с1$ за-
а
дае л1Н1Йний штегральний оператор у простор! С [в, Ь], А е Л ( С [ а , Ь]). Р!вн!сть
Ь
С(х(())= ]х(1)д(1)(Н, х([) еС(а, Ь), де ^ ~ фшсована функщя в С [а, Ь], задае
а
в С[а,Ь] лшшний функцюнал. Кожний л!н!йиий функц!онал /" в уп мае виг-
п
ляд скалярного добутку, тобто {(х) = (с\х)= Е С Л. Де * = (*,•),=!„ 1 С 1 = { ( е 1 ) >
1=1
а {е,-}ы п
— стандартний базис в ^Г". Якщо .X = П Х € А Х Х — добутокс!м'Г л!ншних
цростор!в {Х^ Д е Л}, то вщображення Рх : X -» Х х , де Р^дг = хк, х = (*я)?1ел € Х
е л!н!йним оператором, який називаеться координатним проектором у X.
3 оператором Т е /(X, У) пов'язаш так! важлив! для вивчення його поведш-
ки множини, як КегТ := Т^ (0) - ядро, СоКегТ := У/1т Г - коядро (1т Т = Т(х)),
Со 1т Т := Х/КегТ - кообраз. Оператор Т називають мономорф!змом, якщо
КегТ = {0}. Мономорф!зм Т здшснюе ш'ективне в!дображення X в У, при
якому кожен елемент у е 1т Г = Г(Х) с У мае лише один прообраз. Оператор Т
називають ешморф!змом, якщо 1тГ = У (тод! Т вщображае X на У), або сюр'ек-
щею (сюр'ективним воображениям). Лшшний оператор Г е Л ? ( Х , У ) е !зо-
морф!змом м!ж X та У тод! ! т!льки тод!, коли в!н е одночасно мономорф!змом
та еп!морф!змом. Тод! Т е б!екц!ею X на У. У випадку дов!льних вщображень
множин в!дображення е б!екц!ею, якщо воно одночасно е ш'екщею та сюр'ек-
ц!ею.
Прост!р Х # , спряжений до л!н!йного простору X, називаеться дуальним, або
дво'1стим, до X. 1снуе канон!чне в!дображення }х : X -» Х#* простору X у дру-
гий спряжений до X проспр Х## =(х#) . що зиггавляе вектору хеХ Л1н1йний
функц!онал на Х # , значения якого на функц!она.л! /" € X* е {(х]. В!дображення
^x е лшшним ! буде !зоморф!змом, якщо X — ск!нченновим!рний прост!р. Якщо
X — неск!нченновим!рний прост!р, то }х е !н'ективним, але не сюр'ективним
вщображенням.
Для ск!нченновим!рного простору X та Т е 1(Х, У) шдпростори КегТ ! 1т 7" -
сюнченновим!рн! ЗлтКегТ + ШтГтГ = й!тХ, а властив!сть !н'ективност! Т екв!-
валентна р!вност! с!!т X = с!!т 1т Т.
Нехай X, У - лшшш простори, Х0 -- шдпроспр X, тод! для довольного
Г0 е 1^(Х0, У) !снуе продовження Т е 11(Х, У). Тх = Т0х, х е Х0 (наприклад, Т =
0 Х0- Де РА'0 ~ проектор на Х 0 ).
=Т Р
Матрищ Л1Н1Йних операторов. Матрицею А розм!ром т х п з елементами
в множин! V називаеться с!м'я (а^ елсмент!в з V, позначених упорядковани-
ми парами натуральних чисел (г, », де 1 < г < т, 1 < ;' < п. Зазвичай пишуть
А = (ву)^'вд- Отже, матриця А е вщображенням А : {1, 2,.... га} х {1, 2,..., п} -> К.
169
 При фшсованому г слм'я (а;1,..., а{п) = («(/)., називаеться г'-м рядком мат- л!н!йн1Й структур! Л(Х, У) в!дпов!дае л!шйна структура Мтхп(У). Якщо
/ \# / \«=1, ш а та =
риц! А, а при фшсованому ; с!м я \а^,..., а ш у] = (а^-) — ;-м стовпцем мат- А = ( ц)1_1 ^ (^у)-_/ належать Мтхп(У), то лшшш операц!!' над ними
риц! А. Матриця розм!ром 1 хп називаеться просто рядком, а матриця розм!ром задаються р!вностями А + В = С = (с{.-У~ ' " , де с,-, = в,-,- + 6,-,., оЛ = (ав,-,-);" ' " . При
*• ' /1=1, т V V /1=1, ;п
т х 1-стовпцем. При т = п матриця А називаеться квадратною (матрицею поряд-
цьому, якщо Л = Лг, В = А5, Г, 5 е Х(Х, У) в однакових базисах, то АТ + А5 = Ат+5,
ку п). Про елемент матриц! а^ кажуть, що в1н розмнцений на перетин! г'-го рядка
та/-го стовпця. Якщо А — квадратна матриця порядку п, V = у (поле) и ву- = О = аАт а.& У. Отже, б!екц!я А <-» Ат е !зоморф!змом л!1пйних простор!в
при г * ]', то А називаеться Д1агональною матрицею \ коротко записуеться як ) таМ тх „(^"). Зокрема, А\т1:(Х, У) = (с1шХ)(ситУ) через те, що прост!р
(Над (а^ а„„). Елементи а{{ називаються елементами головно! д!агонал! мат- Мтхп(У) е !зоморфним простору утп.
риц!. Якщо а,у = 0 при ]' < г, то А називаеться верхньою трикутною, а при а^ = О,
Добуток матриц! А^Мтхп,(У) на матрицю ВеМп-хр(у) е визначеним, коли
де / > г — нижньою трикутною матрицею. Якщо вс! елементи а,-,- д!агонально!
матриц! однаков!, то вона називаеться скалярною, а якщо при цьому а,-,- з 1, то — п' = п" = п; при цьому АВ е Мтхр (У] ! АВ = С = (су)^'^ , Де су- = X а,-^^. Тод!
единичною ! позначаеться Еп або Е. Наведена термшолопя гюв'язана !з стан- А=1
(ЛВ) = В#Ап, тобто операщя Л -» Л* в М пхп (^) е !нволюц!ею. Множення ма-
дартним записом матриц! А = (в,-А у такому табличному вигляд!
V / '1 — 1, ТП
триць не е комутативною операщею, але воно асощативне. Коли матриц! АВ та
а а И
ВС — визначен!, то (АВ)С = А(ВС) е визначеними ! зб!жними добутками. Кр!м
\\ \1 1я
а
того, добуток матриць лшшний за кожним !з аргумент!в: (аА + Р5)С = аАС + РВС,
А= 1\ «22 А(рВ +стС)=рЛВ + аЛС, а, Р, а е ^.
Важливою властив!стю множення матриць е його в!дпов!дн!сть композицп (су-
''я/2
перпозици) л!н1Йних оператор!в. Нехай X, У, 2 — три скшченновим!рних лшшних
Транспонована до матриц! А матриця А мае розм!р п х т, а п елементом в простори, та X- два лшшних оператори. Виберем базиси
г'-му рядку та/-му стовпц! е д- г -, тобто, щоб отримати з А транспоновану матри- {е,"}, |<?у|, {е^} в!дпов!дно в X, У, 2. Нехай АТ,А5,АТ5 — матриц! оператор!в
цю А#, потр!бно помшяти м!сцями п рядки ! стовпц!. Транспонування рядка Г, 5, Т8 у цих базисах. Тод! АТ5 = АТА5.
матриц! дае стовпець ! навпаки. Наведений факт дае змогу легко описати д!ю лшшного оператора в координа-
Нехай X ! V — ск!нченновим!рн! лшшн! простори над у !з базисами \е^ . тах. Нехай вектори простор!в X та У зображаються в координатах, що в!дпов!-
та {е|}- , В1ДПОВЩНО. 3!ставимо дов!льному оператору Т е ^(X, У) матрицю А^ = дають певному вибору базиав цих простор!в, векторами-стовпцями х = (ж,-)г=1' " ,
в е а
г/ = (г/у) . Тод! д!я оператора Т е Л(Х, У) з матрицею Ат = (а;у) у цих бази-
= ( уУ ' " > Д и е коеф!ц!ентами розкладань Т(е^-^а^е\, тобто коефпцен-
сах описуеться мовою матричного множення за формулою
ти цих лшшних комбшацш е послщовними стовпцями матриц! Ат, яка е матри-
в
цею оператора Т щодо базиав {е ; .},{е|}. Оператор Т однозначно визначаеться !п У
, або у = Атх.
своею матрицею Ат, а отже, !снуе б!екц!я м!ж простором Х(Х, У) та множимою а
т\
Мпхт (У) матриць розм!ром тхп з елементами з у (що заложить в!д вибору
базис!в у X та У). Якщо вектор х е X вщображений стовпцем своЪс координат у Нехай В -- матриця переходу в!д {е;}-координат до {е,-}-координат, тобто
базис! {еЛ ._ д: = (л:,-)-7"1'" , тобто х = X дтубу, то вектор Тх е У - вектором- / \/-1, и "
В = (%);=) . Де Ьу- е коефацентами розкладань еу = ^ Ь^е{ (м!ж координатними
п 1=1
т
стовпцем сво1х координат у = (г/,-)'" , де г/,- = X а^Х], г = 1,.... т. Остання сума векторами х та дГ у базисах {е,} ! {ёг-} !снуе р!вн!сть х = Вх), С — матриця
/=1
!нтерпретуеться як добуток матриц! АТ на вектор-стовпець х, у = Атх. При цьо- переходу в!д |еу}-координат до {е'у|-координат у простор! У. Якщо в!д базиав
му матриця лшшного оператора з Х(Х) е квадратною, а матриця тотожного Iе;}' [е')'} У X и У перейти до нових базиав {ёг} та {е'у}, то матриця Ат операто-
(единичного) оператора з ^(X) — одиничною (звичайно, у двох екземплярах 1
ру Г у базисах {ё,-}, {е'у} е такою: Ат = С~'лгВ, де С' — матриця переходу в!д
простору X в Х(Х) = 1^(Х, X), при цьому вибираеться той самий базис).
Проспр Л ( Х , У ) е лшшним над у. При ототожнюванш ^(X,V} !з просто- {е'у}-координат до {еу}-координат. Особливо важливим е випадок, коли У = X,
ром матриць Мтхп(У) через описану вище б!екц!ю м!ж И(Х,У) та Мтхп(У:) {е(} = {е-}, {ё,.} = р,.}, В = С. Тод! ЛГ = В-1ЛГа
170 171

Для дов!льно!'матриц! В = (Ь{]-)'._. ' виконуються р!вност! ВЕ„=В,ЕтВ = В.
Визначником с!е!Л квадратно!'матриц! Л е М„х„ (У} = Мп (?) е скаляр &&А =
= Иг • \ 8 § п (*ь •••> *п) в1ь в21 ••• ат > де сума вираховуеться за вс!ма я! переста-
г
(Ц, •••* п) М 2 п + (1-а)г/ = г/ + а(.т-у), 0 < а < 1} називаеться В1др!зком в X з кшцями х та у;
новками (ц,...,гп) чисел (1,2,..., л), а 5§п(г,,..., г„) =+1, якщо перестановка пар-
на, або 8&п(г],..., г„) = -1, якщо вона непарна (перестановка (г^,...,^) е парною
(непарною), якщо п отримано парним (непарним) числом перестановок (транс-
позицш) пар елемент!в множини (1, 2,..., я)). Виконуються формули ДеЬ(АВ) =
= (аесЛ)(с1е1В), Де\:(с1гад(щ а„)) = а,а2 ... а„. Матриця А&Мп(?) е неви-
родженою, якщо й е ^ А ^ О . Тод! юнуе обернена до не!' матриця Л~ 1 , що визна-
чаеться р!вн!стю ЛЛ~1 = Л~ ! Л = Еп. Матриця Л"1 в!дпов!дае оберненому щодо
оператора, який визначаеться матрицею Л, оператору. Для матриц! М„ (?) дшсною
1 1 1
е формула (ЛВ)~ = В" Л" , тобто операщя обернення матриц! е шволющею.
Якщо в матриц! Л = (а,-,-У ' " вилучити 1-й рядок та;'-й стовпець, то визначник
\ '' '1=1, П
М г у, отримано!' таким чином квадратно! матриц!, розм!ром ( м - 1 ) х ( п - 1 ) нази-
+;
ваеться мшором елемента а^, а С (; -= (-1)' Му- - алгебричним доповненням
п п
аг. При цьому VI, / ёе1А=Х Яу-Су =]Г а;,-Су. Ранг г(Л) матриц! Л — це макси-
1=1 ' 7=1 " = {х е X : х'(х) > а}, Х_(х', а) = {х е X : х'(х) < а}. Очевидно, що пперплощина !
мальне число лшшно незалежних рядк!в (або стовпц!в) Л, тобто вим!рн!сть
п!дпрос,тору, породженого рядками (або стовпцями) матриц! Л. Обсрнену матри-
цю Л" 1 можна обчислити за формулою Л~ =(с!е1Л)~ (Су] .
Б!льша частина матриць, що ф!гурують у теорп л!н!йних простор!в над полем
У, м!стять елементи цього поля. Проте бувають и !нш! випадки. Наприклад,
трапляються блоков! матриц!, елементами яких, у свою чергу, е матрищ-блоки
вих!дно1 матриц!. А саме розбиття номер!в рядк!в [1,..., т] =/^ и/ 2 о... и/ ц !
номер!в стовпц!в [1,..., п] = У, и/ 2 и ... иУ у на в!др!зки натуральних чисел, що
йдуть н!дряд ! не перетинаються, визначае розбиття матриц! Л на блоки:
А=
Якщо для блоково!" матриц! А розм!ром п х п вигляду А = \
матриц!-блоки А п , Л 12 , Л 21 , А22 мають в!дпов!дно розм!ри я^я^ щх(п-щ),
( и - п , ) х я , , ( я - и 1 ) х ( п - и 1 ) , матриц! Л22
та
°
=А А А
\\ ~ \ 2 22 2\ е невироджени-
ми, то !снуе обернена матриця
Геометр!я дшсних л!н!йних просторов. За аналог!ею !з випадком дво- та
тривим1рного евклщового л!н!йного простору, що вивчаеться алгебричними мето-
172
дами в анал!тичн!й геометр!!', в дов!лыюму д!йсному (У = К) лшшному простор!
X можна ввести ряд геометричних об'ект!в, як! в!д!грають важливу роль у р!зних
розд!лах сучасно!' математики.
Нехай х та у(х Ф у) — дов!льн! вектори в X. Множина [х, у] - {г е X : 2 = ах +
множина 1(х, у) = {г е X : г = ог + (1 -а)г/, а е К} — прямою лш!ек>, що проходить
через х та у; множина г ( х ) = {г е X : г = ах, а > 0} - променем у напрямку
вектора х.
Множина С в X називаеться опуклою, якщо разом !з будь-якими х, у е С вона
м!стить в!др!зок [х, у]. При цьому зручно вважати синглетони та 0 також опукли-
ми множинами, тобто дозволити випадок х = у з виродженим в!др!зком [х, х] = { х } .
Множина А в X називаеться афшним многовидом, якщо (Чх, у & А ) : 1(х, у) с Л.
Очевидно, що 1 ( х , у ) та Л е опуклими множинами. Множина К в X назива-
еться конусом, якщо (\/х е К ) : г ( х ) с: К. 3 означения випливае, що перер!з будь-
яко!' с!м'!' опуклих множин (аф!нних многовид!в) е також опуклою множиною
(аф!нним многовидом). Конус К е опуклим тод! ! т!льки тод1, коли вш замкнсний
щодо додавання вектор!в (\/х, у е К ) : (х + у) е К, тобто для опуклого конуса
(Уд:, у е К, а, р > 0): (ах + (Зг/) е К. Важливими прикладами опуклих множин в X е
пперплощина Г(.г', а) = {х е X : х'(х) = а}, де х' — фжсований елемент спряжено-
го простору X ! а е К, а також пов'язан! з ними швпростори Х+(х', а) =
будь-який п!дпрост!р Х\ простору X е аф!нними многовидами в X. При цьому
афшний многовид А е п!дпростором в X тод! 1 т!льки тод!, коли вш проходить
через нульовий вектор 0 простору, тобто 0 е Л. У К" структура афшних много-
вид!в е досить простою: кожний афшний многовид у К" е перер!зом скшченно'Г
множини г!перплощин ! може бути поданий у вигляд! множини (х е К" : Вх = Ь\,
де В — деяка матриця розм!ром т х и, а Ь — ф!ксований вектор з К" при де-
якому т е N.
Зсувом, або транслянтом, афшного миоговиду Л на вектор а в X називаеть-
ся множина А+а = {х + а : х е А}; при цьому Л + а також е афшним многовидом.
Многовиди Л] ! Л2 називаються паралельними (Л^Л;,), якщо (За е X ) : А\ =
= Л2 + а. В!дношення паралельност! || е в!дношенням екв!валентност! у множин!
Л (а) вс!х аф!нних многовид!в простору X. Кожний аф!нний многовид Л е
паралельним единому гндпростору Ь в X, причому /. = Л - Л = {х -у : х, у е Л).
Перер!з скшчешгого числа п!впростор!в у К" е опуклою многогранною мно-
<\
~ , де жиною. Обмежена опукла многогранна множина називаеться також опуклим
Л Л
\ 2\ 22 многогранником, або пол!едром. Кутовими, або крайними, точками опуклоТ мно-
жини називаються и точки, як! не е опуклою комбшащею ах + $у, а + Р = 1, а, р > О
А
двох р!зних точок х та у ц!е!' множини. Крайн! точки опукло!' многогранно!'
множини в К" називаються !'!' вершинами. Лнпйна комб!нац!я елемент!в
п п
х^ г = 1 п простору X вигляду ^аЛ', Де а,- > 0, 5] а,- = 1, називаеться опук-
1=1 1=1
лою. Множина С в X е опуклою тод! ! т!льки тод!, коли вона м!стить ус! опукл!
комбшацп своГх елемент!в. Найменша (за включениям) опукла множина Сот 5,
що м!стить множину 5 с X, називаеться опуклою оболонкою множини 5 (це
173
перер!з ус!х опуклих множин, як! м!стять 5). Для довшьного 5 с X Сот 5 скла-
даеться з ус!х опуклих комбшацш точок !з 5. Опуклий многогранник (пол!едр)
е опуклою оболонкою свогх крайшх точок (вершин).
Множина К е опуклим конусом в X тод! ! т!льки тод!, коли вона м!стить ус!
невщ'емн! лшшн! комбшацп своТх елемент!в, тобто Ух\,...,хп еК,а^,...,ап > О,
п е Ы) : X «Л 6 К. Множина вс!х под!бних лшшних комбшащй елемент!в мно-
1=1
жини 5, 5 с X називаеться кошчною оболонкою 5, Сопе 8. Це найменший опук-
лий конус, що м!стить 5.
Одн!ею з головних властивостей опуклих множин е Тхня В1докремлювашсть,
яку розкриемо для ск!нченновим!рного простору К". Зпдно з викладеним вище,
пперплощина в К" мае вигляд \х:(р\х)=^ р(х{ =о\, де р = (р;)м „ - нену-
I *=1
льовий фшсований вектор нормал! до пперплощини, а а — фшсоване число,
а е К. Гшерплощчна ( р \ х ) = а е опорною до множини М у К" у точц! Ь е М,
якщо (V* е М) : {(р \ х) < а) л {(р Ь) = а}. Нехай С - замкнена опукла множина
в К" 1 точка а е К" не належить С. Тод! !снуе така спорна до С гшершющина
з нормаллю р Ф О, що ( р \ а ) > а ! (Ух е С) : (р \ х) < а (кажуть, що пперплощина
в)докремлюе а в!д С). 1нший вар!ант формулювання теореми вщокремлюва-
ност!: якщо С -- опукла множина в К" та 0 г С, то !снуе така пперплощина
( р \ х ) - О, що С лежить в!д не! по один б!к: Ух е С(р \ х) > 0.
Лтшйш нормован! простори. Пара (М, р), де М — непорожня множина, а
р : М х М -> К — дшсна функщя, яка мае так! властивост!: для вс!х х, у, г е М,
р ( х , у) = р ( у , х) (симетр!я); р(х, х) = О, р ( х , у) > 0 при х Ф у (додатшсть); р ( х , г) <
< р ( х , у) + р(г/, г) (нер1вн!сть трикутника) називаеться метричним простором, р е
метрикою, а р ( х , у ) - вщстанню м!ж точками х та у.
Приклади. 1. У К або С вважаеться, що р ( х , у) = \х - у\. 2. У К" або С"
найпоширен1ша евклщова, або природна, метрика р(х,у) =
/
метрики р,(дт, г/) = тах;(|^-^|),р 2 (дг,^)= 1|^-г/<|. 3. У простор! обмежених
1=1
функщй х ((),(& [а, Ь], р ( х , г/) = 5ир(е[а , ц\х (I) - у (*)\ - р!вном!рна метрика; ця
метрика вживаеться також у простор! С[а,Ь] неперервних функц!й. 4. У про-
стор! Ст [а, Ь] - гладких функщй, що мають т неперервних похщних на
(11) (1г) (1г}
[ а , Ь ] , р ( х , у ) = ^тах^,аЬ](\х (^-у (()\\ де х -- 6-та пох!дна функцп
/ь=0
х(х^ = х). 5. Дискретна метрика в дов!льн!й множин! М р ( х , у) = 1 при х * у.
6. Дов!льна тдмножина М, с М метричного простору (М, р) сама е метричним
простором з т!ею самою метрикою.
Множини Вг(а) = { х е М : р ( х , а ) < г } , Вг(а) = {х е М : р ( х , а) < г} ! 5Г (а) =
= {х е М : р ( х , а) = г} метричного простору (М, р) називаються вщповщно вщкри-
тою кулею, замкненою кулею ! сферою рад!усом г !з центром у точц! а. П!дмно-
174
жина А с М називаеться: обмеженою, якщо вона м!ститься в деякш кул! (скшчен-
ного рад!уса); в!дкритою, якщо кожна точка а входить в А разом !з деякою
кулею Вг (а), г > 0; замкненою, якщо П доповнення М\А е в!дкритою множи-
ною. Посл!довн!сть точок {хп}"=), х„ е М зб!гаеться до точки а е М, якщо
Нт р(х„, а) = 0. Посл!довшсть {х„}™. в М е фундаментальною послщовшстю
П-»оо
(посл1довн1стю Кош1), якщо (Уе >0)(3п = п(е) е М)(Ут, /г > «(Е)): р(хт, ^)<е.
Зб!жна послщовшсть е фундаментальною. Якщо в М кожна фундаментальна
послщовшсть зб!гаеться до деякого елемента з М, то М називаеться повним
метричним простором. Простори, наведен! в прикладах 1 — 4, е повними.
Якщо (М,-, р,-),г = 1, 2 — метричн! простори, то вщображення Р : М, -> М2 е
неперервним у точц! а е М], якщо (^{хп}^, с М, Нт хп=а]:3 Нт /"(*„) = /'(«).
V П->00 ) П—^00
Якщо Р — неперервна функщя в кожшй точщ множини А с М, то вона непе-
рервна на А.
Нехай X — дшсний чи комплексний л!п!йний прост!р (? = К або С). Функ-
цшнал р: X -> К + називаеться нап!внормою (переднормою) на X, якщо
в!н абсолютно однор!дний: р(ах) = \а\р(х) Уа е у, х е X та субадитивний:
(Ух, уеХ)р(х + у ) < р ( х ) + р ( у ) . Тод! р(0) = р(0х) = 0. Множина Кег р = {х е X;
р(х) = 0} е л!н!йним п!дпростором X. Якщо Кег р = {0}, то р називаеться нор-
мою ! позначаеться ||-||, тобто р ( х ) = \\х\\ Чх. Отже, для норми \\х\\ > 0 при х Ф 0.
Проспр X з натвнормою р називаеться нашвнормованим (переднормованим),
а з нормою ||-|| - нормованим. В!д нап!внормованого простору ( Х , р ) можна
перейти до нормованого, якщо ототожнювати елементи, що р!зняться векторами з
Кег р. Формально для цього потр!бно утворити фактор-прост!р Х/Кег р з нор-
мою клас!в екв!валентност! [х], що задаеться р!вн!стю \\[х]\\ = р(х).
Кожний нормований прост!р (X, ||-||) е метричним !з метрикою р ( х , у) = \\х - у\\,
причому сама метрика та норма будуть на ньому неперервними функц!ями. Пов-
ний щодо ц!е!' метрики прослр (X, ||-||) називаеться банаховым. Наведен! вище
приклади 1 — 4 е прикладами банахових простор!в з нормами ||лг|| = р ( х , 0). Бана-
хов! простори (В-простори) е частинними випадками простор!в Фреше (/•'-про-
стор!в), що е повними метричними лшшними просторами, в яких лшшн! операц!!
е неперервними (в нормованих просторах неперервн!сть лшшних операц!й е без-
посередн!м наслщком властивостей норми). Дв! норми Ц-Ц, та |-||2 на простор! X
е екв!валентними, якщо (Зс > с > 0)(Ух е X) с\\х\\} < \\х\\2 < с\\х\\^. У просторах
(X, Ц-Ц,), (X, ||-||2) поняття зб!жност!, замкнених та в!дкритих множин е однаковими
(кажуть, що екв!валентн! норми утворюють у X ту саму тополог!ю). Будь-як! дв!
норми на ск!нченновим!рному простор! /. е екв!валентними. Отже, вс! скшченнови-
м!рн! нормован! простори е банаховими та !зоморфними евклщовими просторами.
Банах!в прост!р X називаеться Г1льбертовим простором (Н-простором), якщо
2 2
його норма задовольняе р!вн!сть паралелограма: (ух, у е X ) : \\х + у\\ + \\х - у\\ =
=2 у
(1М1 +1Ы1 )• дшсному Я-простор! функщя двох зм!нних (х\у) =
1 2 2
= 4" (||дг + г/|| -||л:-г/|| ) називаеться скалярним добутком вектор!в х та у ! мае
так! властивост! для вс!х х, у, г е X : г) (х \ у) = (у \ х); и) (ах \ у) = а(х | у), а е К;
175
ш) (х + у\г) = ( х \ 2 ) + (у\ г); ни) (х \ х) = \\х\\ . У комплексному Я-простор! Розглянемо проспр полшшйних неперервних оператор!в Лс (Х\, Х С (Х 2 , Ис (Х 3 ,
X скалярний добуток визначаеться р!вшстю ( х \ у ) = (х\ г/), + г(х гг/)1 , де г = л/^1, ..., Х С (Х П ; У)...). Кожний оператор А з цього простору породжуе и-лшшну не-
п
а (• •)] " добуток, визначений для дшсного випадку. Тод! добуток (х у) мае перервну форму ВА : ~[\ ХА -> У, ВА е ^с (Х 1? ..., Х„; У) р!вн!стю ВА (*],..., хп) =
властивост! (гп), (пи) та властивост! ( х \ у ) = ( у \ х ) , (ах \ у) = а (х/у), а е С.
= (...((ЛдГ])л:2)... хп_\)хп \ навпаки. В!дпов!дн!сть А <-> В^ е лш!йною та !зоме-
// -проспр (над К або С) можна також визначити як лшшний проспр з! скаляр-
ним добутком (що визначаеться навсденими вище властивостями, а не через нор- тричною: |В| = ||Л||.
му), який е повним щодо норми ||д:|| = ^(х \ х]. Добуток (х \ у) задовольняе
Д.2.3. Математичний анализ
нер!вн!стъ Кош! — Буняковського \(х \ у)\ < \\х\\ • \\у\\ I е неперервним за своши ар-
гументами. Ця нер!вн!сть дае змогу визначити кути м!ж векторами //-простору: Натвнеперервш функци та компактен простори. Нехай (М, р) — метрич-
атссоз(ху) = (х \ г/)||.т||~1 \\у\\~1 . Зокрема, якщо (х \ у) = О, то вектори х ! у називають ний проспр ! / : М -» К — д!йсна функщя на ньому. Функщя /" називаеться
ортогональными (перпендикулярними), х 1 у. Для попарно ортогональних век- нашвнеперервною знизу [зверху] в точц! аеМ, якщо (Уе > 0)(Эг > 0)х
х(Уж е Вг (а)): /'(х) > / ( а ) - Е [ { ( х ) > {(а) + Е]. Поняття нащвнеперервноТ функцп
тор!в х\, Я-простору виконуеться теорема Шфагора: + ... + х
в точц! узагальнюе поняття неперервносп через в!дмову в!д двоб!чноТ нер!вност!
для значень функщТ в окол! Вт (а). Таким чином, функщя неперервна в а тод!!
Простори К" та С" з евкл!довою нормою е пльбертовими, причому (х \ у) = ильки тод!, коли вона водночас нащвнеперервна в а ! знизу, ! зверху. Приклади
Проспр посл!довностей нащвнеперервних функцш, що не е неперервними: ц!ла частина числа Е ( х ) , яка
6
< х' У (х\у)= /2 =
дор!внюе найближчому до х щлому числу, що не перевищуе х (вона нашвнепе-
рервна зверху в кожн!й точщ); дробова частина числа {х} =х-Е(х) (вона на-
х„ < со I е пльбертовим !з добутком ( х \ у ) = ^ хпу„. п!внеперервна знизу в кожнш точщ); розривний множник Д!р!хле /'(х), х е К, що
п-\
п дор!внюе 0 для х е (} ! 1 — для х е К \ О (це натвнеперервна знизу в рацюналь-
Нехай У, Х^, Ъ. = 1 ..... я — лшшш простори над полем у та X - р~[ Х^ них точках та нап!внеперервна зверху в !ррацюнальних точках функц!я). Змша
А=1 знака нап!внеперервно! функц!? зм!нюе характер нащвнеперервност! (знизу -
добуток простор!в Х^,. В1дображення В : X —> У е пол1лшшним (точьйше, п-т- на зверху ! навпаки). Достатньо вивчити властивосп нащвнеперервних, скаж!мо,
н1йним), якщо У& В1дображення х^ -> /^(д:!, ..., х^_\, х^, х^\, ..., хп), х% е Х^ • знизу функц!й, а двоТст! властивост! нап!внеперервних зверху функщй визнача-
лнпйне. Очевидно, що В перетворюеться на 0, коли хоча б одна змшна х^ = О 1 ються зм!ною знака функщТ.
I Наведен! означения нашвнеперервност! екв!валентн! таким. Функщя { нап!в-
В Як1 о Х
Уа й , /г = 1, п В(а^,..., а„х„) = П «А (^1 ..... *и)- « ( ^ И'!!*) ~ нормоваш неперервна знизу [зверху] в точц! а, якщо (уЬ е К, Ь < {(а)[Ь > /(в)])(3г > 0)х
нростори, то в X можна
и=1 ) п
ввести одну з екв!валентних норм 11x11,,= 2 \ ъ\ъ> х
|
х (\/х б Вг (а))Ъ < { ( х ) [ Ъ > {(х)]. Якщо розглянути функщТ / : М -> К, К = К и {+оо} и
и{-<х>}, то останн! означения натвнеперервносп знизу (зверху) задовольняються
\\х\\ = тах!<А<„ р^||^ , \\х\\ =( 2" 1 х^}^2^ . При цьому, якщо Х^ — В-простори,
* то и =1
у ситуащТ, коли / ( а ) = +оо(/"(о) = -оо) (тод! Ь може бути дов!льним скшченним
ЧА=1 /
X е В-простором. числом). Для !нших ситуац!й за згодою вважають, що дов!льна функщя /": М -> К
Теорема. п-Лтшне вгдображення (.форма) В неперервне на X тодг г тглъки нашвнеперервна знизу (зверху) в кожнщ точщ з М, де вона дор!внюе -оо(-ко).
тодг, коли виконуеться одна з еквгвалентних умов: 1) У неперервне в деякгй Функц!я / мае в точщ а локальний м!шмум (ае1ост!п^) або локальний
п
фгксоватй точцг X, наприклад у нулг (0, ..., 0) е П Х А ; 2) В обмежене, тобто максимуму (а е 1остах /'), якщо (Зг > 0)(Ух е В г (в)): /'(х) > {(а) або {(х} < С ( а ) .
/г=1 п
При а е 1остт {(а е 1остах { ) , а завжди е точкою нащвнеперервност! знизу
\ (зверху) С.
гснуе така константа С > 0, що е X I : ||В(д:)||у < С\\ ||л:д.||4.
Функщя ^ : М-> К нащвнеперервна знизу на М (тобто у вс!х точках М)
Множина Лс (X], ..., Х„; У) неперервних ?г-л1н1йних форм б : X -» У е лшш- год!! т!льки тод!, коли Уа е К прообраз /'~1 ((в, + оо]) — вщкритий або /"~} ([-<», а]) —
ним нормованим простором 1з звичайними лшшними операциями над формами замкнений. Вона нащвнеперервна знизу (зверху) в а тод! ! пльки тод!, коли
(аВ)(.г) = аВ(х), (В^ + В 2 ) ( х ) = В\ (х) + В2 (х) та нормою ||В||, що е шф^мумом чи-
сел С, як! ф!гурують у властивост! 2) теореми. Якщо У е В-простором, то
Нехай А — множина в X. Функщя 1А (х) = 0 при х и А та 1А (х) = 1 при
Ис (X,, ..., Х„; У) також е В-простором. Зазначимо, що ||В|| = 5ир{||В(х)||у. : ||д;А||й < 1, х е А називаеться шдикатором множини А. Точка а е граничною для А, якщо
и = 1, ...,п\. При п = 1 форма В е лшшним неперервним оператором з X] в 9Г (а))(Зх € Вг (а) п М, х * а). Множина А е замкненою в М тод! ! пльки тод!,

176 177
коли вона м!стить ус! граничш точки, як! утворюють похщну множину А' для А.
Множина А и А' = [А] е найменшою замкненою множиною, що м!стить А ! нази-
ваеться замиканням А. Найб!льша вщкрита множина, яка платиться в А, нази-
ваеться внутр1шн1стю А ! позначаеться тЬА. Множина А е вщкритою тод! 1
т!льки тод!, коли [сЛА = А. Щоб множина була вщкритою (замкненою) необхщ-
но 1 достатньо, щоб функщя 1А(х) була натвнеперервною знизу (зверху). На-
твнеперервн! знизу функцп на М утворюють опуклий конус К у лшшному
простор! функцш К м . Добуток {д невщ'емних функцш /\ д е К належить К, а
функщя \Ц е нашвнеперервною зверху.
Систему множин {С} називають покриттям множини Р, якщо об'еднання
вс!х множин С м!стить Р. Проспр (М, р) е компактним, якщо кожне його
гюкриття вщкритими множинами {С} м!стить скшченне покриття {С] С п ).
Множина С е М е компактною, якщо вона е компактним тдпростором М
(з т!ею самою метрикою). Проелр М е компактним тод! и т!льки тод!, коли
виконуеться одна з таких екв!валентних умов: кожна посл!довн!сть елемент!в !з
М м!стить шдпослщовшсть, що зб!гаеться до певного елемента з М; кожна
система замкнених мйожин {Р} з порожшм перер!зом м!стить скшченне число
множин 13 порожшм перер!зом; кожна центрована система множин у М (в якш
будь-яка скшченна шдсистема мае непорожнш перер!з) мае непорожнш перер!з.
Основн! властивост! компактност! так!:
1. Кожна компактна множина замкнена 1 в компактному простор! кожна його
замкнена миожина — компактна.
2. Перер!з незростаючо! (вщносно включения с) послщовност! неиорожн1х
компактних множин — непорожнш.
3. Неперервний образ компактного простору е компактним простором.
4. Множина С в К" е компактною тод! 1 тшьки тод!, коли С — замкнена и
обмежена множина.
Якщо функщя /": М -> К нап!внеперервна знизу (зверху) на компактному
простор! М, то 1снуе хоча б одна така точка х» е М, що /'(л:,) = тг/"(М) =
= т^хеМ/'(х)(х* еМ, а {(х*\=5щ>хеМ{(х)\ При цьому, якщо {(х)ф-ю, хе
е М({(х) Ф +оо, х е М) то /" - обмежена знизу (зверху) функщя на М.
Диференщалыи числения. Для дшсних функцш /(^) д!йсного аргументу I
з двох означень — 1снування ск!нченно1 границ! Нт [/(( +/г)-/"(^)]/й = /"'(<) та
Л->0
можлив!сть асимптотичного розкладу при Н —> 0[(1 + /г) - [ ( { ) + Г(^)^ + °(' г )>
Нт о(Л)//г = 0 (2) — випливае одне и те саме поняття диференщйовност! та по-
1г~>0
хщно! /"'(^) = с{(' (1)1<И. Проте для функцш б!лыиого числа зм!нних !снують р!зн!
1ПДХОДИ до поняття диференц!йовност! (гладкост!), що зумовлюють р!зн! дифе-
реншальн! числения. Так, з означения (1) випливае поняття пох!дно! за напрям-
ком, вар!ац!1 за Лагранжем та похщноТ Гато, а означения (2) — поняття похщно!
Фреше ! строго'! диференц!йовност!.
Нехай X, V - нормоваш простори, а Р : X -» У - в!дображення (оператор)
простору X (або деякого околу V(х) точки х) в У. Якщо !снуе границя
5Р(х; 1г) = 1!т [Р(х + ХЛ) - Р(х)]/*., яка е пох!дною Р у точщ х за напрямком 1г.
Х-»0
178
Якщо 8Р(х; Л) !снуе в х за вс!ма напрямками Л е X, то Р мае в х вар1ащю за
Лагранжем &Р(х, А), А е X. Якщо оператор 8 Р ( х ; - ) , що з!ставляе А вектор
5.Р(яг; А) е У, Л е X, 8^(*; •): X -> У, е лшшним та неперервним, то Р е диферен-
цшовним за Гато вщображенням в х, оператор 5Р(х', •) = Р'(х) е И С(Х, У) на-
зиваеться похщною Гато в х, а лшшна неперервна форма 8^ (х; /г), /г е X — ди-
ференщалом Гато Р у точщ х. У такому раз! задовольняеться розклад
Р(х + ХА) = Р(х) + КР'(х)Ь + г (А, X), де г — малс вщображення околу нуля в К в
У:||г(А,Х)||/Х-*0 при X-> 0.
В!дображення Р е диференцшовним за Фреше в х, якщо !снують неперерв-
ний оператор Р(х) е Ис (X, У) ! мале вщображення г околу нуля з X в У так!,
що Р(х + К) = Р ( х ) +Р(х)1г + г(1г), ||г(А)||/Х-» О при /г -> 0. Лшшна неперервна
за А форма Р(х)1г = ЛР(х;К) називаеться диференц!алом Фреше Р у точц! х.
1з диференцшовност! за Фреше Р в х випливають диференцшовшсть р в х за
Гато ! р!вн!сть вщповщних пох!дних. Однак нав!ть у випадку X = К2 ц! поняття
р!зняться. 3 диференцшовност! за Гато випливае !снування вар!ац!Т Лагранжа
2
(ц! поняття також р!зш, нав!ть при X = К ).
На мов! Е - 8 означения диференцшовност! за Фреше Р в х формулюеться так:
!снуе такий оператор Р(х)е Л С ( Х , У ) , що (Уе > 0)(38 > 0)(УА, ||А|| <8); |^(д: + А ) -
-Р(х)-Р(х)1г\ < Е||А||. Зв!дси випливае, що похщну Фреше визначено одно-
значно.
т
У раз! векторно! функцп багатьох змшних Р : К" -> К з координатними функ-
щями /•";, г = 1,..., п, де Р(х) = {/^ (л)};=1 т, х е К", похщна Р(х) е л!н!йним опе-
ратором з ^(К",К т ), матрицею якого в стандартних базисах простор!в К" ! К т
У=1,т
з одиничних координатних орт!в, е матриця Якоб! (з нею Р(х)
г=1, т
може бути ототожнена з точшстю до !зоморф!зму), що складаеться з частинних
похщних координатних функцш
гу х„)-Р{(х)
Да;,-
де ^ = {^}^_'р- Часто доводиться мати справу з! скалярною функщею багатьох
1дР( )}}'=1'"
ЗМ1ННИХ Р : К" —> К. Тод! Р(х) можна трактувати як вектор < \ > який
називаеться град!ентом функц!!' Р\ при цьому вживаеться позначення Р(х) =
= (1Р(х)/(1х.
В!дображення Р е дв!ч! диференц!йовним за Гато в х, якщо УА^, А2 е X !снуе
7 2
5(87 (д:; А]); А 2 ) = 8 /'(д;, А[, А 2 ), що е б!л!н!йною неперервною формою аргумент!в
А), А2 !з значениями в У. При цьому е такий оператор Р"(х) е Лс (X, Х с (X, У)),
г
що УА], А2 (/ "(л:)А ] )А 2 = 8 Р(х, Н\, А 2 ), який називаеться другою похщною Га-
то. Тод! Р(х + /г) = Р(х) + 8Р(х, А ) + -Ь2Р(х + ^Н, А, А), 0 < 9 < 1 . Якщо оператор
179
першо! ПОХ1ДНО! Фрсше Р : X -» Ис (X, У) е дифсренщйовним за Фреше, то по-
х!дна Фреше в!д нього е другою пох!дною Фреше Р(х)е11^с(Х, ^С(Х, У)).
(я-1) („)
Взагал!, якщо визначено пох!дну Фреше р (х) порядку л - 1, то Р(х) =
= Р (х)е 1.С(Х, 1.С(Х,...^С(Х,У),..\ (тут проспр X ф!гуруе п раз!в). При
цьому я-лшшна форма й Р(х; /г,, ..., /г„) е Ис (Х,...,Х; У) = 1С (хп, У) називаеть-
п
ся и-м диференщалом Фреше воображения Р у точц! х. Зокрема, для ^ : К" -> К
оператор друпн пох!дно1 Р(х) е Л^К.", К"\ оск!льки проспр Х(к",к] !зоморф-
1
ний К " 1 м а е матрицю {дР ( х '" , яка називаеться матрицею Гессе
^ хеА ! 5 /1 (дг) = +оо при х ё Л; кал!брувальна функщя (функщонал М1нков-
функцп Р. 1снуе такий аналог формули Тейлора для в!дображення Р : X -> У,
який е п раз неперервно диференщйовшш за Фреше в точщ' х : Р(х + 1г) = Р(х) +
де |& -> 0 при
Важливу роль у диференщальному числснн! функцш багатьох змшпих в!д!грае
теорема про иеявш функцп. Якщо е система п р!внянь для епдогенних змшних
х = х та т
{ г\1=\ п параметр1в 9 = {<?}/=1, ,„ виду ^ (х, д) = О, г = 1 ..... п, (1) з облас-
т
тями ендогенних змшних Л с К" ! парамстр!в В с К , /)• : А хВ -> К, г' = 1,...,т,
г(2с, д) € .Ах Д як! задовольняють систему (1), то за означениям можна розв'я-
зати р!вняння (1) локально в точц! (х, </) для х як функцп д, якщо !снують
околи А' с А та В' с В тонок х ! </ та п однозначно визначених неявних
функцш п; : В' -» Л', г = 1, ..., п таких, що /^ (п1? ..., г|л, д) = 0 Уд е В', г' = 1, ..., п, 1
л,- (</) = л:,-, г-\,...,п. За теоремою про !снування неявних функцш, коли кожна
функщя ^ е неперервно диференцшовною за сукупн!стю зм1нних х, ^, /} (х, у ) = О,
а матриця Якоб! нсвироджена, юнують пеявш функцп
ЙГу
1=1, Я
Л,- : В- •-» Л', причому & морфний та !зометричний простору Я, оск!льки (х*, х} для х' е Я мае вигляд
Елементи опуклого анализу. 3 кожною функщею : X -» К = К и {+оо} на д!Йсно-
му лшшному простор! пов'язуються множини: йот/ := {х : Дл) < +<»} -- ефек-
тивна множина ^ та ер!/ := {(а, .г) е К х Х : а > / ( х ) , х есЬт/} — ен!граф (над-
граф!к) /". Функц!я /" називаеться опуклою (точшше, опуклою вниз), якщо ер!
[ е опуклою множиною, и угнутою (точшше, опуклою вгору), якщо (-1) { е
опуклою функщею. Достатньо вивчити опукл! функцп, осюдьки дво1ст! результати
для угнутих функщй легко отримати, зм!нивши знак функцш. Функщя р : X -» К =
= Ки{+оо} називаеться опуклою однор!дною (або субл1н!йною), якщо ер!/^ е
опуклим конусом (тод! р(ах) - ар(х) Уа > 0 х е X ! р(х + у) < р(х) + р(у) Ух,
г / е Х ) . Функц!я { називаеться власною, якщо {(х)>-ао У[х <=> /" : X -> к) 1
йот /" * 0.
180
Власна функц!я е опуклою тод! ! т!льки тод!, коли для не!' виконуеться нер!вн!сть
( " ~\ ( " ^ "
1енсена Уп = 2, 3, .... а,, ..., а„ > 0, ^ а,; = 1, х\, .... х„ е X Л I а,-дг,- < Ха/(лг,-).
Приклади опуклих функц!й: функц!!' одше! зм!нно!' ехр(схл:), а € К, степенев!
функцп \х\р , р ^ 1, а також д:^ при х > 0 та +°о при л < 0, якщо Р < 0; норма в
нормованому простор! е сублшшною функщею; афшна функщя в л!н!йному
простор! {(х) = хп(х) + а, де х# е Х# та а е К (вона водночас е угнутою), а
лшшний функц!онал х# е до того ж сублшшною функщею; нехай /0 : (а, Р) -> К
! Ух е (а, р) 3%(х), причому пох!дна /д (х) — неспадна, тод! функщя / ( х ) , де
/Ч*) = /О (х) ПРИ ^ е ( а , р ) та /"(*) = +<» при д;е(а, Р) — опукла; шдикаторна
функщя 6 Л (х) опукло!' множини А в л!н!йиому простор! X, де б^ (х) = 0 при
ського) ц л (х) := шг|а > 0 : сГ1* е л|, (!пг0 := +оо) опукло! множини А в нормо-
ваному простор! X (вона сублшшна); функц!я в!ддал! ^ до опукло! множини А
в нормованому простор! X, тобто ^(д:, Л) = т5{||д: - у\\ : у е А}.
Основн! операцп над опуклими об'ектами в лшшному простор!, що переводить
опукл! об'екти в опукл!:
1. Операцп над функциями: а) сума (/ + ё)(х) '•= !(х) + ё(х)', б) конволющя
({®д)(х):=(п{{[(г) + д(у):г + у = х}; в) максимум (/ V д)(х) := тах{/"(д:), д(х)};
г) опукла оболонка мш!муму (/со лд)(х) : тт{а/'(г)+(1 -а)С(у) : 0 < а < 1, аг +
+ (\-а)у=х}.
2. Операцп над множинами: а) сума А + В = {х + у : х е Л, у е В}; б) конво-
лющя Л ы В :=и{оЛ п(1 -а) В,}, а е [0, 1]; в) перер!3 А п В = {х : х е Л, х е В};
г) опукла оболонка об'еднання Лео и В = сопу(Л и В). Зауважимо, що операцп
в) можуть бути застосован! до дов!лыю!' с!м'!' опуклих об'екпв.
Нехай X - лшшний нормований прост!р над К. Лшшний проспр ус!х
неперсрвних лшшних функц!онал!в X* = 1^(Х, К) е банаховим простором (як-
що (х*, х) - значения функц!онала х* е X* на вектор! х е X, то л:* =
= 5ир{/дг*, х\ : \\х\\ < 1Н. Для пльбертового простору Я проспр Я*-л!н!йно !зо-
скалярного добутку (у \ х) для деякого у е Я. Отжс, можна ототожнити х* та у !
Я з Я (тобто Я - самоспряжсний проспр). Зокрема, (к"| =К" ! кожний лшшний
функц!онал на К" е неперервним ! таким, що мае вигляд скалярного добутку.
Введемо оператори опуклого анал!зу. Перетворенням Лежандра — Юнга —
Фенхеля функцп /" : X -> К (або спряженою функц1ею /"*) називаеться функ-
щя /" :=$\1рх((у,х)~{(х)),уеХ*. Функщя /"** (х) := зир^ ({г/, д:> - /" ( г/)) нази-
ваеться другою спряженою до /\ 3 означения маемо нер1вн1сть Юнга (у, х} <
< Дд-) + /•* (;/). Наприклад, у випадку X = К" та афшно! функцп х -» а(х; I,, а) =
п
= ^^х^-а спряженою до не! функщею будс елемснтарна функщя е(г/;^, а),
1=1
що дор!внюе а в точщ ^, та +оо в шших точках !, навпаки, е* (•; ^, а) = «(•; 4, а).
181
 Полярою яЛ множини АсХ, А* 0 називаеться множина в X* вигляду
лА = (у е X' :,(у, х) < 1 Ух е А\. Множина тг(тсЛ) в X називаеться бшолярою.
3 означения кА випливае, що пА е перер!зом п!впростор!в, що м!стять точку О,
тобто пА е замкненою множиною, яка м!стить 0. Наприклад, поляра в!др!зка
[О, х] е щвплощиною Пд. = \у е X* : (у, х) < 1} !, навпаки, лП.,. = [0, х] — поляра
кул! пВг(0)= Вг_,(0).
Спряжении конусом К* до конуса К с: X називаеться множина К* =
= \у^Х*:(у, х)>0 Ухе К}. Конус К** = (к*)* = {* е X" : (у, х) > 0, V*/ е /С*} е
другим спряжении конусом до К. К* - це перер!з п!впростор!в, межами яких е
гшерплощиии, що проходять через О, 1 тому К* - опуклий замкнсний конус,
К* = -пХ. (вважаемо, що X = К").
Субдиференщалом др сублшшно! функцп р на Х(оре5Ъ(Х)) називаеться
множина др := [у е X* : (у, х) < р(х) Уд: е Х\, а субдиференщалом опуклоЁ функ-
ци [:Х->К. у точщ х — множина д{(х\ := {у е х' : (у,х - х\ < /(х) -{\х}Ух\.
Важливу роль в опуклому анал!з! в!д!грають и шип поняття. Нехай А с X,
А#0. Тод! функщя 8(у\А) = зир{(г/, х}; х е А} називаеться опорною функщею А.
Множина А1 = [у е X* : (у, х} - О V* е А\ е анулятором множини А (легко бачи-
ти, що це лшшний п!дпрост!р простору X*). Якщо /, — замкнсний п!дпрост!р X,
то I1 м!стить ненульовий елемент, тобто 1х не е трив!алышм тдпростором {0} в
X". Зауважимо, що норма ||-|| в банаховому простор! X е опорною функцдею
единично! кул! спряженого простору X*.
Функцюнали, що складають субдиференц!али, називаються субград!ентами
опуклих функщй у заданш точц!. Роль субдиференщал!в в опуклому анал!з!
под!бна до рол! похщпих у гладких анал!зах (диференщальних численнях). вто-
рично опуклий анал!з став першим прикладом негладкого анал 1зу (числения), за
зразком якого було побудовано !нш! негладк! числения для тих чи тих клас!в
негладких (недиференщйовних) функц!й. Виявляеться, що диференщйована за
Гато функц!я Р ' X —> К в нормованому простор! е опуклою тод! ! т!льки тод1,
коли в кожнш точц! 11 субдиференц!ал мае единий субград!ент — пох!дну Гато
функцп { у щи точц!. Якщо функщя /" дв!ч! диференц!йована за Гато на X, то
простою достатньою умовою опуклост! /" е умова нев!д'емност! другого дифе-
2
рснц!ала Гато: (Ум, Н е Х)6 /"(да; Н, 1г) > 0 або {'(и) > 0 Ум е X.
Зауважимо, що коли X — банахгв простгр, то субдиференцгал його нормы в
нулг е замкненою единичною кулею спряженого простору В^ (0) с X . Субдифе-
ренц!ал !ндикаторно1 функцп 6 Л (х) опуклоУ множини А с X непорожнш у
дов!лыпй точц! х&А, оск!льки при хеА маемо Оед&А(х). Взагал! дЬА(х) е
конусом, який називаеться конусом опорних функцюнал1в, або нормальним
конусом множини А в точц! х, I позначаеться N (х \ А). Зокрема, якщо А = I. е
шдпростором, то 8?ч(х)= М ( х \ Ь ) = Ь± (анулятор Ь). Субдиференвдал лш!йно1
функцп х -»{^, х) зб!гаеться з {^}. Спорна функц!я елемента ^ е л!н!йною
функц!ею (^, •}. Наведена нижче теорема показуе, що в нормованому простор! X
ус! опукл! об'екти мають двоКстий опис.
182
Теорема двоКстост!: а) функцгя { : X —> К збггаетъся з {** тодг г тглъки
тодг, коли вона опукла та замкнена (тобто ер!/' е замкненим)', б) непорожня
множина А, А с X збггаетъся зг своею бгполярною множиною тодг г тглъки
тодг, коли вона опукла, замкнена г мгститъ 0; в) конус К с: X збггаетъся з К**
тодг г тглъки тодг, коли вгн опуклий та замкнений; г) сублгнгйна функцгя р з
др Ф 0 мае таку властивгсть, що 5(х\ др) - р ( х ) тодг г тглъки тодг, коли р -
замкнена функцгя; д) непорожня множина Ас. X збггаетъся з множиною
85(у \ А) тодг г тглъки тодг, коли А — опукла г замкнена множина.
Наведемо докладний опис дуальност! опуклих об'ект!в в К". Замкнена опук-
ла власна функщя е верхньою межсю афшних функщй, як! не перевищують п
(Г. Мшковський). Замкнена сублшшна функщя з непорожшм субдифереищ'а-
лом е верхньою межею лшшних функц!й, як! не перевищують и (Л. Хермандер).
Замкнена опукла множина е перер!зом п!впростор!в, що м!стять п (Г. Мшков-
ський).
Перейдемо до опису основних формул опуклого анал!зу. Одн! з них в!рн!
завжди ! тод! вони подаються з! знаком =, !нш! — при виконанн! певних умов !
тод! вони записуються з! знаком 5.
I. Числения спряжених функщй. 1. (/® <?)* =/°* + <?*. 2. (/ + <?)* = /"* Фд".
3. (/" со л д) = {* V д*. 4. ({ уд) = /* солд*.
II. Субдиференщальне числения. 1. 3 ^ / 5 = 2б/|. 2. ' р2) = др^со^>др2.
\1=\ ) 1=1
3. 8(а{(х)) = а8{(х),а>0. 4. дд(х) = А*д{(Ах), А е Ис (X), д(х) = {(Ах).
III. Числения поляр. 1. п(А + В) = пА + кВ. 2. п(А Ы В) = кА + пВ. 3. п(А г\В) =
= тс4соилЯ 4. п(Асо и В) = кА п ъВ.
IV. Числения опорних функщй. 1. 5 (у \ А о В) =5 (г/ 1 А)® 5 (у \ В)х
х(=5(г/| А ) с о л 5 ( у \ В ) ) . 1. 5 (у\ А + В) ) + 5 ( у \ В ) . 3. 5(у \ АсолВ) =
= 5(у\А)V5(у\В).
V. Числения анулятор!в та спряжених конусов. 1. (Ь\ + 1^)^ = 1^\ п/ 1 -
2. (^п^)1 =1^+1%. 3. (К^ + К2) =К\ъК2. 4. (К\ъ К2) = К\ + К2.
Наведемо умови виконання формул субдиференщального числения.
Теорема Моро— Рокафеллара. Якщо /| ..... /п — опуклг власт функцп на X,
то для будъ-яког точки х д (х) ^ (х). Якщо у деякш точцг, що на-
лежитъ П <1от^, всг вони, за винятком, можливо, одтег, неперервнг, то
1= 1
Теорема Дубовицького—М1лют1на. Якщо р^, р2 - неперервт сублгнгйнг
функцп, то 8(р\ V р2)(х) = Сот[др\ (х) и др2 (х)].
Зауважимо, що у формул! 4) з II А* ь 1С.с(х*\ е спряжении до АеЛс(Х)
оператором: (у, Ах) = /Л* у, х\Уу е X*, х е X.
183
 Звичайн! диференщалып р!вняння. Розглянемо спочатку найпрост!ше ска- Д.2.4. Оптшчизашя
лярне автоиомне диференц!альнс р1вияння
Досягнення певноТ мети пов'язано з прийняттям вщповщного р!шення. Голов-
К, К. (Д.2.1) ною операщею у процес! прииняття р!шення е виб!р, при цьому д!яльн!сть пщпо-
рядковуеться досягненню певно! мети або деяко! сукупност! щлей. Щоб здшсни-
Теорема Д.2.1. Нехай {(х) еС(а, Ь) г /"(*) ^ 0 \/х е (а, Ь). Тодг Ух0 е (а, Ь) на ти виб!р, потр!бно: згенерувати множину альтернатив, з яких здшснюеться виб!р;
деякому гнгпервалг / е К гснуе единый розв'язок ф(() ргвняння ( / ) , який за- чгтко уявляти щл1, заради яких здшснюеться виб!р. Тут можуть бути р!зш ва-
рианта: множина альтернатив може бути скшченною, зл!ченною, континуальною
доволъняе початпкову умову ф(0) = д:0; при цьому / = (а,р), а = Нт Р ( х ) ,
тощо; оцшка альтернатив може здшснюватися за одним критер!ем (однокрите-
р!альний виб!р) або за певною ам'ею критерпв (багатокритер!альний виб!р);
Э= Нт
режим вибору може бути одно- чи багаторазовим, шдивщуальним або колектив-
ним; ситуащя, в якш здшснюеться виб!р, а отже, 1 його насл!дки, можуть бути
Теорема Д.2.2. Нехай: (0 С(х) е С(а, х,); (и) [(х,) = 0; (гп) {(х) > 0, х е (а, х,). вщомими або вщбуватися з деякою невизначешстю, наприклад, !мов!рн!сного ха-
Тодг для розв'яжу х (С, х0 ) , х0 е (а, х* ) гснуютпь границг Нт х({,х0) = х*, рактеру тощо. Р!зн! поеднання зазначених вище вар!ант!в зумовлюють велику
^->И,-0
х , р!зноман!тн!сть математичних задач 1 теор!й вибору.
Нт х((,хп) = (>, де I* - Пт [ -ттЦ-, причому С може доргвнювагпи також да. Звичайна (однокритер!альна) онтим!зац!я. Математичне програмування. Ви-
- - - - -
падок гладких задач. Це задач! найкращого вибору з множини альтернатив X в
Для автономно! системи на площин! умовах, коли яшсть альтернативи х визначаеться одним числовим показником
{ : X -> К. При цьому функщя { : X -> К називаеться критерием оптим1заци Онод!
(Д.2.2) щльовою функщею), а задача оптим!зац!Т мае вигляд /" —> вир, х е X (коли кри-
терш задано в позитивному шгред!ент1, тобто вш виражае позитивну яюсть аль-
точка (х0, у0), для якоУ Р(х0, г/о) = О (*0' Уо) ~ "> називаеться станом р!вноваги, або тернативи х) або / -» тг, х € X (коли критерш задано в негативному шгред!ент!).
особливою точкою, В1ДПОВЩНОГО векторного поля (Р, О). Якщо функцп Р, О б С О6межен1сть ресурс!в, наявних засоб!в тощо часто звужуе практично допустиму
в скол! точки (х0, г/ 0 ) 1 при цьому дшсш частини власних чисел матриц! множину альтернатив до деякоТ п1дмножини допустимих альтернатив С, С с X,
що може задаватись або за допомогою функцш (функцюнальних обмежень типу
а Ь р!вностей чи нер1вностей), або безпосередньо (нефункц!ональн1 обмеження).
А= (Д.2.3) Нагадаймо результати класичного математичного анал1зу щодо гладких опти-
(8Р/дх дР1ду с и
| У=Уо
м!защйних задач без обмежень. Нехай /": К -» К -- функщя одного д!йсного
аргументу 1 розглядаеться задача пошуку екстремум!в (м1н1мум!в чи максимум!в)
в!дм!нн! в!д нуля, то характер розм!щсння фазових траектор!й системи (Д.2.2) анало- { ( х ) —> ех!г без додаткових обмежень. За результатом Ферма, якщо х — точка
г!чний (з точн!стю до гладкого невиродженого перетворсння координат) характеру
фазових траекторш л!неаризовано1 системи локального екстремуму /" (.* е 1осех1г Л та /" — диференщйовна функц!я в х, то
{'(.х) = 0. Якщо { — дв1ч1 диференщйовна функц!я в хе!осех(;гД то додатково
х = с(х-х0)+(1(у-у0); Г(х) ^0 (/""(5)< о) при хе 1остт/'^б Ьстах/'). На вщмшу в!д необхщних
(Д.2.4)
умов, поданих вище, достатн! умови другого порядку таю: якщо /'(*) = О, Г(*) >
> О (Г(х) < 0). то х е 1остт/' (х б 1остах/"). Умови вищих порядшв так!. Нехай
Для системи (Д.2.4) залежно в!д корешв характеристичного р!вняння мат- / - визначена в деякому хнтервал! функщя, що м!стить точку х, \ п раз!в
риц! А
диференщйовна в х. Якщо х е 1ост1п/' (1остах/), то необх!дно, щоб Г(*) = ••• =
X 2 -(а + с1)Х + (ас1-Ьс) = 0 (Д.2.5) = /•("> (^) = 0 або {' (х) = ... = ^2т-1> (х) = 0, ^2т\х] > 0 (/(2те> (х) < 0) при деяко-
му т > 1, 2т < п.
в точц! (х0, г/о) матимсмо: (г)) ^Ц.А^ ~ дшсш та Я.^2 < О ~ сщло; (1)2 ^\,^2 ~ Розглянемо узагальнення цих результат!в у випадку функцп / (функщона-
д!йсн! ! Х^Х.2 > 0 — вузол; (г)з ^\ 2=а - гР> а * ® ~ Ф ОК У С - Повну картину можли- ла), визначено! в дов!льному л1н1йному нормованому простор! X (включаючи,
вого розм!щення траектор!й системи (Д.2.4) в окол! точки (х0, у0) наведено у [33]. зокрема, випадок X = К"), /": X -> К. Нехай е оптим^защйна задача без обмежень
/ ( х ) -» ех1г. Якщо /-функцхя визначена в окол! точки х 1 диференщйовна за
Фреше (мае вар!ац1ю Лагранжа) в х, то при хе1осех(;г/' необхщно, щоб
184 185
/(*) = 0(8/"(:г; А) = 0 У А е Х ) . У випадку X = К" умова /(*) = 0 екв!валентна
умов! д{(х}/дх{ = О, VI = 1,..., п. Якщо функщя /": (7 -» К, де (7 с Вг (*), г > О 1 /" -
дв!ч! диференцшовна за Фреше функщя в х, то умовами екстремуму другого
порядку будуть таю. Коли х е 1ост!п/" (Ьстах/'), то /(*) = 0, /(*) > 0, тобто
У / г е Х ( / ( х ) А ) А > о ( / ( 5 ) < 0 , або УА е X (/'(х^А < о). Нагадаемо, що /(*)е
&Лс(Х,1:с(Х,Щ) = 1:с(х,Х*}. Достатш умови: якщо /(*) = 0 та (/(л)/г)/г>
2 2 1
>а||А|| ((/(л:)А)А<-а||Л|| ) У / г е Х при деякому а > 0, то ж е Ьстш/ ([остах/').
Остання умова е строгою додатшстю другого диференщала Фреше функци /"
в х.
Невщ'емшсть друго'Г похщно! Фреше у випадку функци п змшних (X = К")
е умовою невщ'емноТ визначеност! матриц! Гессе Я = (дг{(х\ дх\дх:\ функ-
V V // / Н—\, П
цп /\ При цьому умова додатно! визначеност! Н (тобто умова ^ \д {(х\ ВхфхЛх
'. У=1
х А г Ау > 0 У/г = (А,-),-_1 е К", /г * 0) вже гарантуе строгу додатшсть другого дифе-
ренщала, а отже, е достатньою умовою м!н!муму в стацюнаршй точц! х, {(х\ = 0.
У нескшченновим!рних просторах це не так. Додатна та вщ'емна визначеност!
матриц! А встановлюються за критер!ем Сильвестра: А е додатно визначеною
тод! 1 т!льки тод1, коли вс! 11 головн! мшори с!е(: Л А , де АЬ = (ац\ ._ , Ь = 1,..., п -
додатю.
Поширеними задачами однокритер!ально1 оптим!заци е задач! математичного
програмування. Загальну задачу класичного математичного програмування мож-
на сформулювати як задачу знаходження екстремуму щльово!' функци /": К" -» К
(/"(*)->зир або {(х)—» тО при обмеженнях типу р!вностей (1): /г;(х) = </,•,
г = 1,..., Ь, та нер!вностей (2): д] (х) < 6у, ;' = 1 т, де А; : К" -> К, <7у : К" -> К -
задан! функци та ^у.Ьу — задан! числа, а також при нефункцюнальному обме-
женн! (3): х = (хг)"=^ е А, де А — деяка задана множина в К".
Загальну задачу математичного програмування можна подавати в р!зних фор-
мах за допомогою елементарних перетворень и умов. Наприклад, виб!р знак!в
нер!вностей (2) ц!лком умовний. Так, нер!вн!сть д](х)<Ь]- можна подати у ви-
гляд! д^(х)>Ь], де д}-(х) =-д; (х) та Ь] = -Ъ], або у вигляд! д}- (х) < 0, де
д- (х) = д^ (х) - Ь:. Аналопчно р!вшсть А,- (х) = «?,- в обмеженнях (1) можна запи-
сати у вигляд! /г; (х) - 0, де Аг- (х) = А; (х) - (1{, або у вигляд! двох екв!валентних
ш нер!вностей -А,- (х) < -с?,- ! А,- (х) < Л^ Уводячи в розгляд нов! нев!д'емн! зм!нн!
хп+]- так!, що <?,(*) + хп+; = Ь], ] = 1,..., т, можна остантми р!вностями замшити
нер!вност! (2).
Завжди можна перейти до невщ'емних зм!нних, зам!няючи змшну х,, яка прий-
мае значения обох знак!в, на зм!нш х\ = тах(0, х^), х~[ = -тт(0, х^), зображуючи
х± як х\ - х^ = л:,-. Кр!м того, завжди можна обмежитись розглядом задач одного
типу — або на максим!зац!ю, або на м!шм!зац!ю, зм!нюючи знак ц!льово\' функщУ.
186
Розглянемо важлив! окрем! випадки задач! математичного програмування з
гладкими функщ'ями. Нехай маемо таку задачу (I): {(х) -» тах, д(х) <Ь, х е К",
т
де { : К" -» К, д : К" -» К™, Ь е К , де С та д — диференцшовн! функци. Функ-
щя Лагранжа ще! задач! Ь(х,\) = /"(х) + (Я. | Ь-д(х)), де ^ = (М,-=11/в " век"
тор множник!в Лагранжа. Тод!, якщо задача мае розв'язок х* > 0, то знайдеть-
ся такий ненульовий вектор множник!в Лагранжа Я.* > 0, що виконуються
умови: ' <<0 0, д, :д *: ДД* > 0 (умови Куна-Такера),
д г Д
= 0, (^(^*, А,*) | X* 1 = 0 (умови доповнювально! нежорсткост!). Достатньою умо-
вою оптимальност! для задач! (I), що просто формулюеться, е умова юнування у
функц!! Лагранжа 1(лг,Х) задач! с!длово\' точки (дг*Д*| : 1^л:Д*| < Ь[х*,К*) <
< ь(х*, Х.| Ух > ОД > 0. Тод! х* е розв'язком задач! (I).
Якщо розглядати с!м'ю задач (I) з! змшним вектором Ь, то оптимальн! множ-
ники Лагранжа К* для такоТ с!м'1 задач е характеристиками чутливост! значен-
ия задач! {(х*(Ь)\ до змши вектора Ь Д* = и/ (л* (Ь)\/дЬ.
Нехай маемо задачу (II): /"0(*) -»• т!п, /|(;с) < 0, г = 1, ..., т', /у(лг) = 0,
/ = от' + 1 ..... т, х е К". Якщо х е /ос тт (II), а функцп ^-, » = 0, 1, ..., т неперервно
диференцшовн! в деякому окол! точки х (умова гладкост!), то !снуе такий ненульо-
вий вектор множник!в Лагранжа X* = (к*0, X] ..... Кт ) е Кт+1, що виконуються не-
обхщн! умови оптимальност!: а) стац!онарн!сть функци Лагранжа Ь(х,\) =
= 2 ^-ги (х) задач! (II): дь(х, к'^/дх = 0 (тобто V; = 1 ..... п дь(х, *-*)/дх^ = о);
б) доповнювальна нежорстк!сть: К^ (Щ = О, I = 1, ..., т'; в) невщ'емтсть: Хг- > О,
г = 0, 1, ...,от'.
Розглянемо узагальнення задач! (II) на нормован! простори (III): ^(л:) -> га!п,
Ь(х)<0, г = \,...,т,Р(х) = 0, де % : X -> К, г = 1, ..., т, Р : X -> У, а X, У - нор-
мован! простори. Необхщн! умови оптимальност! в задач! (III) так!. Нехай X та
У •- банахов! простори, функци /^, г = 0, 1, ..., т, .Р -диференцшовн! за Фреше
в точц! хеЬстгп (III), а 1тр1х\ е замкненим шдпростором в У. Тод! !сну-
ють вектор X е К"1"1"1 та функцюнал у* е У*, як! не дор!внюють 0 ! при цьо-
му виконуються умови: а) стацюнарност! функц!! Лагранжа Ь(х, г/* Д) =
= I и- (х) + (у*,Р(х)\ задач! (дь(х, у", к)/Вх = о) о I Х^- (х) + (р(х))* у* = 0, де
г=0 1=0
(/")* — спряжений оператор з Лс (У*, Х*\ до оператора Р е Хс (X, У), Цр) 2* ,х\ =
= (г',(р}х \ У д т е Х , г* € У*; б) доповнювально! нежорсткост!: К^(х} = 0,
г = 1, ..., т'; в) невщ'емност!: X; > 0, г = 0, 1, ..., т'.
ЛшШне програмування. Нехай А = (а;у) — матриця розм!ром тхп;г = 1,...,т,
г = 1, ..., п;Ь,с — вектори: Ь = (Ь\ ..... Ьт), с = (с\ ..... сп). Через а1 позначимо стовпц!
матриц! А, через а( — и рядки: а1 = (я1;-, в2у- ..... й т у), » = 1, 2, .... я;в,- = (вп, аа,..., а{„),
п
г = 1 , 2 ..... /и, через (с | л) — скалярний добуток вектор!в с та х, (с | х) =
187
 Розглянемо цю задачу на умовний екстремум:
(с | х) -> тах, х; > 0, / = 1, 2 5(5 < п);
(а,- | х) < Ь{, г = 1, 2,..., А (и < т); (а; *) = Ь;, г = 6 + 1,..., га.
Зазначимо, що шуканий вектор х = (х\,..., хп) входить до кожно! з умов за-
дач! лшшно. Ця екстремальна задача називаеться загальною задачею лшшного
програмування.
В!дпов!дно до задач! (1) (п називатимемо прямою) ставиться шша (двсмста,
або спряжена) задача лшшного програмування
(Ь р)-»тт, р{ >0,1 = 1, 2, ...,&;
(а' \ р) > су, / = 1, 2 5; (а1 р) = с}-, / = 5 +1,..., п,
де шуканий вектор р = (р^,..., рт). Спос!б побудови спряжено! задач! зрозум!-
лий !з запис!в (1) ! (2).
Важливе значения мае стандартна задача лшшного програмування (с \ х) —>
-» тах, Ах < Ь; х > 0, для яко! дво'йта задача набувае вигляду (Ъ \ р) -> т!п, рА > с;
р>0.
Якщо деякий вектор задовольняе обмеження задач!, то його називають допус-
тимим, або планом. Якщо множина допустимих вектор!в не е порожньою, то зада-
чу називають допустимою. Якщо екстремальна задача мае розв'язок, то в!дпов!д-
не значения щльовоТ функцп називаеться значениям задач!.
Основш результати теори лшшного програмування. Ц! результати е шстру-
ментом для дослщження лшшних задач.
Теорема дво!стост1. Якщо пряма г двогста задачг лгтйного програмування
допустима, то вони обидвг маютъ розв'язок, причому значения задач однаковг.
Якщо одна з задач е недопустимою, то гнша не мае розв'язку.
Теорема р!вноваги. Нехай векторы х г р е вгдповгдно розв'язками пря-
мог та двогстог задач. Тодг виконуються такг гмплгкацгг: р,- > 0 => (и1 \ х) = Ьг-;
X; > 0 => (а1 \р\ = с1. Якщо х \ р е допустимыми (.кожне для своег задачг) г
виконуетъся ргвнгстъ (с\х) = ( Ъ \ р ) , то х, р е розв'язками свогх задач.
Шдсилена теорема р!вноваги. Якщо р,- = 0 для будь-якого розв'язку двогс-
тог задачг, то гснуе розв'язок х прямог задачг, для якого (Ах){ < Ь{, тобто
К-1 х) < Ъ{.
Означения. Нергвнгстъ (с\ х) < с! е наслгдком системы Ах < Ь, якщо остан-
ня визначае непорожню множину X г для всякого х е X виконуетъся нергвнгстъ
( с \ х ) < ( 1 :Ах ^Ь=>(с\х)<а.
Теорема про системи лшшних нер1вностей. Якщо Ах <; Ь ^> (с \ х) < а, то
гснуе невгд'емний вектор р>0, для якого рА = с ! (р \ Ь) < а.
1нший вар!ант теореми: якщо Ах < Ь х > 0 => (с | х) < а, то !снуе такий вектор
р > 0, що рА > с, (р | Ь) < а.
Альтернатива для системи лшшних нер!вностей. Або система Ах < Ъ, х > О
мае розв'язок, або система рА > 0, (р \ Ь) < 0 мае невгд'емний розв'язок р>0.
188
Опукле програмування. Нехай X — нормований проспр 1 / : X -> К — опукла
функщя. Щоб задача без обмежень / ' ( х ) — > тт мала розв'язок л, необх!дно 1
достатньо, щоб виконувалась умова 0 е д{( х\.
(1) Нехай М — афшний многовид, паралельний шдпростору Ь в X, 1 розгля-
даеться задача (I): {(х) -> т!п, х е М. Для того щоб точка х була розв'язком
задач! (I) достатньо, а якщо / - неперервна функщя в деяюй точвд з М, то
необхщно, щоб д/(х} п I1 * 0. Справд!, задача (I) зводиться до задач! без обме-
жень для опукло! функцп д(х) = /"(*) + 5м(х), щодо яко! можна застосувати
попередн!й результат, ураховуючи теорему Моро — Рокафеллера, и отримати
О е д{ (*) + Э6М (х] = 9/ (*) + 1,1.
Наслщок. Нехай х\, ..., х*п — скшченний наб!р функц!онал!в з X* , а ( , ..., а„ е
е К; М = |* е X : (х*,х\ = а;, г = 1, ..., и|, а /" — опукла функц!я на X, неперерв-
(2)
на в деякш точц! з М. Тод! х е М е розв'язком задач! (I), якщо !снують так!
П
/~А
числа Х 1 , . . . , Х П > що ^Х;** е йД*). (Це аналог правила множник!в Лагранжа
для опуклих задач.)
Розглянемо загальну задачу опуклого програмування (II). Нехай X — дшсний
лшшний проспр, /; : X -» К, г = О, 1, ...,т, — опукл! функци на X, А — опукла
шдмножина в X, а оптим!зац!йна задача (II) мае вигляд /д (х) —> 4п^, /; (л) <
<0, г = \,...,т, х е А
Теорема Куна— Такера. I. Якщо х - розв'язок задачг (II), то ЭХ =
= (А,0Д],..., Х ш )# 0, колгг виконуетъся: а) принцип мгтмуму тт,сеАЬ(х,К) =
/л \
ш
= 1(д:Д1 для функцгг Лагранжа задачг 1*(х,К)= ^Ъ^(х); б) умова доповню-
1=0
вальног нежорсткостг К^Ах\ = 0 Уг = 1, ..., т; в) умова невгд' емностъ Я. > 0 (тоб-
то (VI = 0, 1 ..... т)Х г - > 0). II. Якщо Х0 ^ 0, то умови а) — в) достатт для того,
щоб вектор х буе розв'язком задачг (II). III. Для Я.0 * 0 достатньо виконання
умови Слейтера Эх е А, цо /^ (х) < 0, г = 1 ..... т.
Субдиференщальна форма умов оптимальност! в теорем! Куна — Такера така.
Якщо X — нормований простор , /"0, /\, ..., [т — неперервт в деякш точцг з А,
т
/'-\
х — розв'язок задачг (II), то ЗХ = (Х 0 , А,,, ..., Х т ) * 0 , X > 0, якщо 0 е Х-<ЭПл:1 +
• л '
г = 1, ...,т, де \ Л| = д& нормальный конус
А в х. Якщо выкопано умову Слейтера, то Х0 * 0 (можна вважати, що К0 = 1 ) ,
г цг умови не тглъки необхгднг, а и достатт для того, щоб х буе розв'язком
задачг (II).
Оптимально керування. Нехай стан керованого об'екта у кожний момент часу
задае /г-вим!рний вектор х е К", х - (х\, ..., хп). Координати х\,...,хп е фазови-
ми координатами об'екта, а К" — його фазовим простором. Стан об'екта (тоб-
то його положения у фазовому простор!) залежить в!д часу та т величин щ ..... ит,
як! називаються керуваннями и утворюють вектор керування и = («), ..., ит) е К"*.
Нехай V с К"' — деяка замкнена множина. Керування и (<:) називаеться до-
пустимим, якщо в кожний момент часу I значения н(^)б(У, а вектор-функщя
189
и(1) е кусково-неперервною на певному пром!жку [^о>^]> Щ° вщповщае часов!
функцюнування об'екта, Припустимо, що динам!ка об'екта (тобто закон його руху)
задаеться у форм! системи звичайних диференщальних р!внянь 1-го порядку
х- = {-(х, и, I) г = 1, 2, п, (Д.2.6)
де кожна з функцш ^ (х, и, I:) е неперервною за сукупшстю вс!х зм!нних, непе-
рервно диференцшованою за .г,-, г = 1, 2,..., и 1 I. Початковий стан об'екта задае
вектор
ч _ „о •
тобто (Д.2.7)
Задача оптимального керування об'ектом полягае у вибор! серед допустимих
керувань и(() такого, п!д д!ею якого траектор!я х ( 1 ) максим!зувала б (чи мш!м!зу-
вала) деякий заданий функцюнал — критерш оптимальность В задачах еконо-
м!чно1 динамжи також е додатков! обмеження на фазов! координати об'екта (умови
невщ'емност! тоще).
Задача Д.2.1. Нехай V с К™ - гладкий 6-вим!рний многовид, тобто множина
1х е К" : д(х) = о|, д(х) = (д\(х),..., д/,(х)), Ь ^ п, де д(х) — неперервно диферен-
цшована & -вим!рна вектор-функщя д : К* -> К*, причому система вектор!в
= (8д^/дx^, ...,дд{/дх„), г = 1,.... (Д.2.8)
е лшшно незалежною в будь-якш точц! х е М. Якщо при деякому допустимому
керуванш м(<) для розв'язку задач! Кош! (Д.2.6) 1 (Д.2.7) маемо х(Т) е М при
деякому Т > 0, то керування переводить фазову точку з положения х° на много-
вид М.
Задача про швидкодйо. Серед допустимих керувань вибрати таке, яке перево-
дить фазову точку з положения х на многовид М за мМмально можливий час.
Таке керування називають оптимальним.
Введемо двоТст!, або спряжен!, змшш ч\(1), ..., У 5 побудуемо функц!Ю
Гамальтона
« тиц! оц!нювання будь-яко'Г альтернативи одним числом за допомогою критер1я
: 5] > (Д.2.9)
1=1
записавши спряжену систему
(Д.2.10)
Очевидно, що система (Д.2.9) пов'язана (через и, х ) 1з системою (Д.2.6). При
х и
ф!ксованих х, ч/, I позначимо М(у, х, ^) = тахП6^ Н(^> < > О-
Теорема Д.2.3 (принцип максимуму Понтряпна). Якщо допустпиме керуван-
ня и(1) переводить точку х гз положения х° на многовид М г е оптимальним,
то гснуе такий ненулъовий розе'язок спряженог системи (4) у (I) = (\)/1 (I), у„ ({)),
що: (г) М{ Н(\у(1), х ( ( ) , и, 1) = М(м/(1), х ( ( ) , ( ) (и) вектор ч/(() ортогональный
190
до многовиду М у точцг х(Т) (умова трансверсальностг), тобто V I / ( Т ) нале-
жить лтгйтй оболонцг векторгв системы (Д.2.8).
Зауваження. Системи (Д.2.6) 1 (Д.2.10) утворюють П-систему 1 записують-
СЯ у ВИГЛЯД!
,-, у^ = -дН/дх{, I = (Д.2.11)
Задача Д.2.2. Зафжсуемо Т > О, I е [О, Т ] ! розглянемо функцюнал / =
о
де функщя /"0 (х, и, I) неперервна разом з! своТми частинними похщними за су-
КуПН1СТЮ ЗМ1ННИХ.
Серед ус!х допустимих керувань и ( 1 ) , I е [О, Т] вибрати таке, для якого в!дпо-
в!дна траектор!я х(1) задовольняе терм1нальну умову х(Т)>х (х е К" зада-
но) ! максим!зуе при цьому функцюнал У.
Функцда Гам1льтона беремо у вигляд! Я = ~м/0^о (*> «. О + Ё Уг^' (х< и> *)• в!дпо-
в!дно зм!нюемо спряжену систему (Д.2.10).
Теорема Д.2.4. Оптимально керування в задачг (Д.2.2) задовольняе умову
(г) з теоремы Д.2.3. Кргм того, у(Т) > 0, (ч/(Г) I х(Т)~хт\ = 0; у 0 не заложить
вгд I I може доргвнювати 0 або 1. При у 0 = Оу(^) * 0 для всгх I.
Задача Д.2.1 мае таку властив!сть: якщо оптимальна траектор!я з початком
х° проходить через точку х1, то в!др!зок ц!е! траекторИ з початком х1 до мно-
говиду М теж буде оптимальним. Отже, оптимальне керування в кожшй точц! х
фазового простору е функщею лише ще! точки: и = и(х), тому природно шукати
в задач! 2.1 оптимальне керування не в «програмному» вигляд! и=и(1), а у
вигляд! синтезу и = и(х). Це стосуеться також деяких шших задач керування.
Будь-яку траектор!ю, що задовольняе необх!дш умови оптимальност!, називати-
мемо екстремаллю. В задачах економ!чноТ динамши 1снування допустимого ке-
рування часто е наслщком економ1чних м!ркувань 1 припущень. Питания про
оптимальшсть екстремал! зазвичай вдаеться вир!шити через доведения !снування
единого в1дпов!дного допустимого керування.
Задач! багатокритер!ально! оптим1зац1'1. Мова звичайноТ теор!\' оптим1зац!1 в
задачах вибору та прийняття р!шень е обмеженою, оск!льки досить часто на прак-
оптимальност! е неприйнятним спрощенням. Б!льш повне дослщження альтерна-
тив потребуе застосування певно! множини критер!Тв. Якщо для оцшки альтернатив
використовують сшнченну к1льк!сть критерпв /^: X -> К, г = 1,..., т, визначених
на простор! альтернатив X, то маемо справу 1з задачею векторно! оптим!зац!'1.
В загальнш задач! як!сть альтернативи ощнюеться дов!льною с!м'ею числових
критерИв { / д . а е Л } . Без утрати загальност! можна вважати, що вс! частинн!
критерИ /^ загального мультикритер!ю {/"„, а е А} задано в одному и тому само-
му !нгред!ент! (наприклад, виражають т!льки позитивн! якост! альтернативи або
т!льки негативн!). Цього можна досягти зм!ною знаюв частинних критерпв.
Основним завданням теорп багатокритер!ально1 оптим!зац!1 е розробка спо-
соб!в урахування визначальних елемеггпв и задач (частинних критерИв; множи-
ни А елеменив, що визначають Тх). Для цього вживають так! процедури, як
191
нормалозацоя, згортання, прюритети, формулюють та дослоджують принципи опти- Таблиця Д.2.2. Делю поширен! згортки мультикритерпв
мальносто, як! дають змогу звужувати множину альтернатив 1 вибирати кращо. До
№ Назва згортки Математичний вираз
задач багатокритероальноо оптимозацп належать задач! дослодження операцш (де пор.
традицшно множина А трактуеться як множина неконтрольованих факторов для
тих, хто приймае рошення або здшснюе виб!р), а також задач! теори !гор, статистич- 1 Лшшна /•(*)= X я («)/-„(*)
НО1 теорп р!шень тощо. аеЛ
Нормал1зац!я мультикритерою проводиться для полшшення подальшо'Г роботи з
ним у тих чи тих напрямах переходом до безрозм!рних величин, зведенням до одопео
2 Максим!защйна / г ( Л ) = тах аеЛ [Х(а)/- а ( Л ) + р(а)]
розм!рност!, вир!внюванням масштаб!в частинних критерив тощо. Нормалозацоя
3 Мш!м!зац!йна /'(д:) = тт а б Л [Л(а)/ а ( Л ) + р(а)]
зд!йснюеться через перетворення одного мультикритер!ю {{а(х), а е А} в !нший
а6 еяк
(/а (х)' ^1- Д 1 поширен! способи нормалозаци мультикритерпв наведено в 4 Мультипл!кативна Г(х)= П^(а)4М
табл. Д.2.1. Згортання мультикритер!ю е операцоею його перетворення на один ае/1
скалярний критерой (суперкритерой) для зведення багатокритероальноо задач!
5 Згортка Кобби— Дугласа /»= П[М«)/аИ Р ( а )
оптимозацп до задач! звичайноТ оптимозацп. Суперкритер!й [(х) е функцоею аеЛ
вс!х частинних критерпв, вид якоТ визначае вклад кожного часткового критер!ю
у функцою / ( х } . Шсля згортання розв'язуеться задача звичайноТ оптимозацп
/•(х)-»8ир(шО,*еСсХ. тим, що пор!вняно невелика зм!на функц!й К ! р може призвести до значних
Деяк! поширен! згортки мультикритерпв наведено в табл. Д.2.2. Зауважимо, змш у розв'язку задач!.
що при цьому для згорток 1, 4, 5 множина А вважаеться зл!ченною (для не- Це зумовило розробку значноТ к!лькост! шших п!дход!в до задач багатокрите-
злоченноо А потр!бно скористатися складшшим апаратом у вигляд! адитивних та р!альноТ оптим!зацп. Так, згщно з методом головного частинного критер!ю ви-
мультишпкативних !нтеграл!в). У формулах табл. Д.2.2 Я.(а) ! Р(а) познача- д!ляеться критер!й /^ (х), а для решти критерпв установлюються мш!мально
ють деяк! задан! функцп на А. допустим! р!вн! са (критер!!' задано в позитивному !нгред!ент!), пот!м розгля-
Застосування згорток мае деяк! недолоки, пов'язан! з необх!дн!стю б!льш-менш
даеться задача з обмеженнями: /" (х) -> зир, /"а (х) > са, а е А \{а0},х еС с X.
обгрунтованого вибору типу згортки ! и параметров (функц!й X та р), а також !з
У метод! посл1довних поступок критерп векторно! оптим!зац!Т (/у(дг),
У =1 ш перенумеровуються у порядку важливост! так, що / \ ( х ) -- най-
Таблиця Д. 2.1. Деяк! способи ооормалозацп мультикритерпв
важлив!ший, ^(дг) — наступний за важлив!стю, а /'„(х) — найменш важливий.
Опечатку розв'язуеться задача /} (х) —* гит, х € С с X (вважаеться, що мульти-
№ Назва способу Математичний вираз тш
пор. критерш задано в негативному шгред!ент!). Нехай /"1 — значения щеТ задач!.
Призначаеться поступка Д], припустима для мш!м!зац!1 /2- Розв'язуеться зада-
1 Зведення до безрозморних величин ча ^2 (х) -» ш!п, С\ (х) < /"]ШШ + А 5 , х е С с X тощо. На останньому етап! розв'я-
функцоя зуеться задача /т (х) -> тт, 4 (х) - 4""" + А*! А * 1. -••.»>-1, л: б С с X.
Найпоширен!шим п!дходом до розв'язання задач багатокритер!ально1 оптим!-
2 Зведення до одше! виморност! деяка зац!Т е застосування принципов оптимальност! для цих задач, як! е формальними
вагова функцоя математичними описами р!зних уявлень про оптимальность, корисн!сть, справед-
ливость, стойкость щодо альтернатив, як! вибираються.
3 Змона шгредоента ?а(*) = -и*)або? а (*) = 1// а (*) Колька досить простих у формулюванно принципов оптималыоосто для багато-
критероальних задач наведено в табл. Д.2.3. Зауважимо, що принцип домшант-
? (х) /а (*) ~ т1п аеЛ /а (^ носто веде до одеалыоого розв'язку задач!, але практично його майже ноколи не
4 Природна нормалозацоя
тах а е Л /а(*)-топ а е Л / х М застосовують через неузгодженость ! протилежность частинних критерпв у реаль-
них задачах. Принощп частковоо домонантносто е послаблениям принципу домо-
5 Нормалозацоя поровняння ?а (х) = 4 (^)/тах^еХ /а (^) нантносто. Принцип гарантованого результату, на водмону вод частковоо домонант-
зло- ност!, розрахований на врахування всох частинних критероов о на максимально
6 Нормалозацоя усереднення
/ аеЛ обережний вибор. Принцип компромосу враховуе частинн! критерп з деякими
ченна множина ваговими коефщоеоотами. Принцип Парето-оптимальносто передбачае водмову вод
192 193
Таблица Д. 2.3. Деяк! принципи оптимальности для задач! з позитивним мульти- роб!в у виборц! обсягом т, яка може бути дов!льним числом, що лежить м!ж О
критер!ем {/"а ( х ) , а е А} та т. Цей експеримент стохастичний 1 випадкова под!я А^ що полягае у вияв-
Умова принципу лепн! г,0<г<т дефектних вироб!в у виборц!, може або здшснитися, або не здшсни-
№ Назва принципу
пор. (х — оптималъний розв'язок, х 6 С с Х ) тися в ньому.
2. Роз1граш1 лотере! можна розглядати як стохастичний експеримент, де зазда-
1 Домшантшсть О/а € Л) :/•„(*)>/„(*) лепдь не можна передбачити, чи припаде виграш на конкретний квиток, а якщо
випаде, то який саме.
2 Часткова домшантшсть (ЗЛо с Л ) (Уа6 Ло ):/„(*)>/«(*) 3. Мшрочастинка бере участь у броушвському рус! в р!диш або газ! внаслщок
поштовх1в молекул середовища, що перебувають у хаотичному тепловому рус!.
3 Домшуючий результат (Уд: е С) : гшхаеЛ /„ (д:) > тах аеЛ /а(*) Спостер!гаючи цю частнику певний вщнзок часу, можна накреслити траектор1ю
ТТ руху, але виг ляд ц1е1 траекторп не можна передбачити. Це стохастичний експе-
римент, результатом якого е траектория руху броушвсько!' частники.
4 Гарантований результат (максимш) (Уд: 6 X) : ттабЛ /"„ (д:) > ттабЛ /а(*)
Серед множини под!й у, пов'язаних з певним стохастичним експериментом
Компром1с (оптималыпсть у серед- 3 наб!р таких опуклих ваг Е, виокремлюють в1ропдну подш V, що завжди вщбуваеться в Б, 1 неможливу
5
подпо V, яка не може вщбуватися в Б, 1 вводять операцп об'еднання Л и В,
ньому, А не быьш як зл!ченна *а * ° I Ха = 1,
аеЛ псретину Л п В 1 р1зниц1 подШ Л \ В, визначаючи Ух вщповщно як под!ю С, що
множина) вщбуваеться, коли в1дбуваеться хоч одна з подш А або В; вщбуваються обидв!
Щ° Е ^ а / а ф * Е * а /а(*) под!!' Л 1 В; в!дбуваеться под!я Л 1 не вщбуваеться под!Я В. Под1я V \ Л = Л,
аеЛ аеЛ
яка полягае в тому, що под!я Л не в!дбудеться, називаеться протилежною до А.
6 Парето (Парето-оптимальшсть) (-^Зд:<ЕСсХ)(Уае Л): Очевидно, що у 13 введеними операциями над подхями утворюе алгебру випадко-
вих подш.
(и*) * /Ц4 * (Эао/ао (*)>&„(*)} Под1я Л випливае з под1У В, якщо вона вщбуваеться кожен раз, коли в!дбу-
ваеться В, що позначаеться як Л :э В. Под1я Л дор!внюе В, якщо Л з> В 1
В => А. Под1я Е називаеться елементарною для експерименту Е, якщо для будь-
виокремлення одн!еТ найкращоТ альтернативи. Це означае, що альтернатива мае
яко'Г под!!' Л е у або Е с Л, або Е п Л = V. Так, елементарними под!ями у при-
бути за вс!ма критер!ями не г!рша, н!ж !нш!. У векторнш оптим!зац!1 з мультикрите-
клад! Д.2.6 будуть поди Л,, г = 0,1, 2,..., т, а в приклад! Д.2.8 — певн! траекторп
р!ем {/; (д:), г = 1,..., т] для оптимально!' (ефективноУ) за Парето точки х !з влас-
броушвсько! частники.
,х,, т
тив!стю /; I х \ > 0 Уг !снують так! вагов! коеф!ц!енти X,- > О, X X,- = 1, що для кри- Можна вважати, що експеримент мае повну трупу елементарних подш (у ньо-
1=1
му завжди вщбуваеться деяка елементарна под!я). Це вщповщае дшсност! у ви-
тер!ю С ( х ) = т1п,<г<т X/; (д:) точка х е точкою максимуму на С с X. падку скшченноУ алгебри випадкових подш У, & у випадку неск!нченноУ у П
можна доповнити деякими под!ями, щоб !снувала повна трупа под!й. Це дае змо-
гу дати теоретико-множинну !нтерпретац!ю Е, вводячи в розгляд множину вс!х
Д.2.5. Теор1я йпов!рностей елементарних под!й П експерименту Е. \ тлумачачи кожну випадкову подш в Е
як деяку шдмножину з О, яка складаеться з таких елементарних подш со е П, що
Стохастичн! експериментальн! та ймов!рн!сн! простори. В основ! зм!стовних со с. А. Тод! алгебра подш У стае алгеброю вщповщних шдмножин П, а опе-
застосувань ! формальних конструкц!й теор!У ймов!рностей лежить поняття сто- рацп над под!ями стають в!дпов!дними теоретико-множинними операщями над
хастичного (або випадкового) експерименту Е, що характеризуемся неодно- п!дмножинами П ! при цьому V = П, V = 0.
значним, невизначеним точно зв'язком м!ж комплексом умов К, яких дотриму- Припустимо, що стохастичний експеримент Е можна незалежно повторювати
ються в експеримент!, та його результатами (або наслщками). 3 таким експери- велику юльюсть раз!в у незмшних умовах К (тобто без впливу попередшх по-
ментом можна пов'язати певну множину ^ подш А, В, С що можуть здшсни- вторень на подалыш). Тод! можна розглянути складний стохастичний експери-
тися або не здшснитися в ньому. Наведемо юлька приклад!в. мент Еп, який полягае в незалежному повторенш п раз!в експерименту Е. К!ль-
1. Шдприемство випускае однотипн! вироби парт!ями по п шт. Перев!рка к!сною характеристикою поди Л е у е частота У'Г появи V П ( Л ) , в Еп, що визна-
якост! вироб!в призводить до Ух руйнування (наприклад, лампочок, набо'Гв) або чаеться як вщношення к!лькост! появ пА у повторениях Е, як! складають Еп, до
досить дорого коштуе, тому вдаються до процедури виб!ркового контролю, за загального числа повторень п, тобто Vп(А) = пА/п.
якого перев!ряють не всю партш, а УУ частину з т вироб!в, узятих дов!льно 3 означения V„(А) випливають так! властивост! частоти под!У Л з експери-
(т <к п). Результатом такого експерименту е виявлення шлькост! дефектних ви- менту Е.
194 195
 1) у„(0) = 0,у п (П) = 1;
2) ( У Л е Я : 0 ^ „ ( Л ) < 1 ;
3) (УЛ,Ве.7,ЛпВ = 0 ) : у п ( Л и В ) = у„(Л) + у„(В).
1з властивостей 1) — 3) безпосередньо можна отримати: а) (V/!, В е у,
АСВ)•.Vп(А)<Vп(В)•, б) (УЛ 6 Я : *„ (Л) = 1 - у„ (Л); в) (УЛ, В е .?, Л с:
с: В) : у„(Л \В) = у„(Л)- у„(В); г) (УЛ^ 6 ^ г = 1 ..... *; Л,- п Лу = 0 (г' * /)): У„ х
I Найбщшшою ст-алгеброю шдмножин V е трив!альна ст-алгебра, що складаеться
й
з двох множин и та 0, а найбагатшою — булеан 2 множини V. Осюльки
перетин будь-яко! с!м'Т ст-алгебр множини V е знову ст-алгеброю, 1снуе наймен-
ша ст-алгебра А(Х), яка м1стить задану ам 'ю шдмножин К множини 17 (вона
е перетином ус!х ст-алгебр, що м!стять ЭС). Якщо У-метричний простор, то боре-
лева ст-алгебра Л(11) простору (7 визначаеться як найменша ст-алгебра в (7, що
м!стить ус! В1дкрит1 множини и.
п
Л,- = Ц у, г (Л г -) властив!сть скшченно'1 адитивност! частоти екв!валентна М1рою Лебега \пга-вим1рногопаралелеп!педа х [а{, Ь{] у п-вим!рному д!йсному
1 ) 1=1 простор! К" називаеться його об'ем
властивост! 3).
У теорп ймов!рностей та математичнш статистищ розглядаються т!льки так!
стохастичш експерименти, коли випадков! поди, пов'язаш з ними, мають власти-
1=1
в!сть стшкоеп частот, тобто для кожно'Г поди А 1снуе такс число Р(А), навколо
якого групуються значения частот V п ( А ) при великих п (у певному розумшш
Генуе едине продовження м!ри X з множини К. ус!х таких паралелепшед1в до
у„(Л) прямуе до Р(А) при «-»<»). Вщповщне число Р(А) називаеться ймов^р-
деяко! ст-алгебри п!дмножин К", яка м!стить К" 1, зокрема, вс! борелев! П1дмно-
н1стю подп А, а значения У П (А) е приблизним емтричним значениям Р ( А ) , от-
жини К", вона називаеться ст-алгеброю И.п — вим!рних за Лебегом множин К".
риманим в експеримент! &п, яке називаеться статистичною оцшкою Р(А) ймо-
Тршка об'ект!в (17, А, ц) називаеться вим!рним простором !з м!рою. Власти-
В1рност1 Р(А) випадковоТ подп А.
Властивосп ймов!рностей випадкових подш можна задати аксюмами (таким чином В1стю простору 1К", Х П Д И ) е 1нвар1антн!сть м!ри Лебега X щодо групи вс!х
визначивши аксюматично поняття Ймов1рност1), яю е перенесениям властивостей твердих рух!в вим!рних множин 1з 1^п, як! збер!гають вщстан! м!ж точками.
частот випадкових подш 1) — 3) та 'Гх наслщюв а) — г). При цьому для створення М1ра ц називаеться ст-ск1нченною, якщо 1снуе така посл1довн1сть (А„) с Л,
повноцшноТ, багатоТ на факти аксиоматично!' теорп ймов!рностей сл!д увести в не! со
АпсАп+1,п>{, у А„ =и, що р(Ап)«я,п>\.
операцп граничного переходу тдсиленням вимог замкненоеп алгебри подш щодо п=\
скшченнсп юлькоеп операцш над под1ями до вимоги замкненост! щодо зл!ченноТ
Нехай (VI, Л^ц,-), г = 1, . . . , й — вим1рш простори з ст-ск!нченними м!рами.
юлькосп операц!Й (тобто розглядом а-алгебри под!й) та гйдсиленням власти-
( ь ъ ъ. \
вост! ск!нченно1 адитивност! ймов!рностей до властивост! злхченноТ адитивност! Прямим добутком цих простор!в х [/-, ® А;, ® цг- називаеться вим!рний
(або ст-адитивносп). Таку акс1оматиза!п'ю теори ймов!рностей було введено Ч»=1 1=1 1=1 )
А. М. Колмогоровим у 1933 р. Було встановлено т!сний зв'язок М1Ж поняттям * и
проспр 13 базою х [/,- та ст-алгеброю ® А^ що е найменшою ст-алгеброю, яка
теорИ ймов!рностей 1 таким розд!лом математичного анал!зу, як загальна теория 1=1 1=1

М1ри та штеграла. 3 цього погляду випадков! поди та 1хн1 Ймов1рност1 е вим!рни- * *

ми множинами 1 нормованими м!рами цих множин, для яких центральну роль м1стить ус! вим1рн! паралелеп^педи х А;, А{ е А^ I = 1 ..... и, та м!рою ® иг-, що
* '=1 Ы
В1д1грають специф1чн1 ймов!ршсш поняття залежност! та незалежност! подш, а
е единим продовженням на ® Л, м!ри, визначено'Г на паралелепшедах р1вн!стю
також складних випадкових об'ект!в. 1=1

Нехай (7 е деякою непорожньою множиною. а-Алгеброю гидмножин Л мно-

жини (7 називаеться алгебра шдмножин множини V, що мштить разом \з будь-
якою зл!ченною послщовшстю пщмножин А± е Л, г = 1, 2, ... , \'х об'еднання 1>Г 1 А'=1 ) М
СО 00 I СО _

У Л,- е Л. Очевидно, що тод! и р| Л^ = И ) Л,- е Л. Пара (С/, Л) називаеться ви- Зауважимо, що для будь-яких натуральних п та т виконуеться р!вшсть
!=1 1=1 1^1=1 )

м!рним простором. М1рою ц на ((7, Л) називаеться вщображення ц:

Л -> К + := [0, да] таке, що для кожно! послщовносп вим!рних множин Ап, п > 1, Формал1зац1ею стохастичного експерименту Е. в аксюматичнш теорЛ' ймов!р-
ностей е ймов!ршсний прост!р (О, у, Р) Колмогорова, де П — проспр елемен-
як! попарно не перетинаються,
тарних подш, пов'язаних з Е, У - ст-алгебра випадкових подш, щкавих для
дослщника 1 визначених за допомогою аксюм, що задають ст-алгебру п!дмножин
ц 114, = п=1 П, а Р — ймов!рн1сть випадкових под!й, яка визначаеться як м1ра на у, нормо-
вана умовою Р (П) = 1 .
(ст-адитивн!сть м!ри ц).
196 197
 3 цих означень, зокрема, випливають так! властивост! ймов!рност!: Випадков! под!! В{, г = 1, ...,п з ^ е незалежними в сукупносп, якщо
1) Р(0) = 0 , Р ( Л ) = 1 - Р ( Л ) ; для будь-якого /е, 1 < и < п та будь-якого набору шдекс!в г^,^,..., г^, 1 < I] <
2) (УД В е 5, А с В): Р(Л) < Р(В),Р(В \ А) = Р(В) -Р(А); < г2 < . . . < гА < и задовольняеться р1вшсть

3)
1=1

Випадков! величини та 1хн1 розпод!ли 1 моменти. Дшсною випадковою вели-

|°</<Й чиною X (со) = X, ш е П, визначеною на ймов!ршсному простор! (П, у, Р), нази-
4) якщо (Д,) — монотонно неспадна посл!довн!сть подш, Л„ с Л„+1, п > 1, то ваеться вщображення X : О. -> К, для якого при будь-якш борелев!й множит
1
< 00 Л
В е Х(К) и прообраз щодо X, тобто А" (В) = {ш : Х(ю) е В], е випадковою под!ею
и Дг - ит * (.Ди,)'
I Л 11ГП Р ( 4 V з У, Х~ (В) е у. Це означав ^-вим1рн1сть випадково! величини X як функцп
41=1 ) т^х елементарних подш деякого стохастичного експерименту, що репрезентуе (О., У, Р),
5) для ск!нченно'Г або зл!ченноТ посл!довност! под!й (Л„) тобто шнування Ймов1рност1 поди прийняття величиною X значень у дов!льнш
борелев!й множит В. При цьому ймов1рност1

Рх (В) = Р(Х~* (В)) = Р{Х еВ} = Р{со : Х(т) /(К)

визначають 1мов1рн1сну м!ру Рх на вимхрному простор! (К, -С(К)), яка нази-

Формал!зац!ею складного стохастичного експерименту 6^, що складаеться з
незалежних повторень стохастичного експерименту Б, який формал!зуеться ймо-
в!рн!сним простором (П, У, Р), е и-й стетнь вим!рного простору (П, У, Р) !з
м!рою Р, тобто добуток п екземпляр!в простору (П, У, Р).
Нехай (П, У, Р) — ймов!рн!сний простхр, а под!я В е У мае додатну ймов!ршсть
Р(В)>0. Умовною ймов!рн1стю поди Л б У за умови, що в!дбулася нод!я В,
називаеться величина
Р(ЛпВ)
Р(А/В) =
Р(В) '
Очевидно, що Р(А/В) як функщя А при ф!ксованш В е ймов!ршсною м!рою
на У. Задовольняються так! формули:
1) Р(А о В) = Р(В)Р(А/В) = Р(А)Р(В/А);
ваеться розпод!лом випадково! величини X. Розпод!л Рх повн!стю визначаеть-
ся прост!шим об'ектом — функцией» розпод!лу випадково! величини
Рх (у) = Р{Х<у} = Рх ((-оо, у)), - со < у < +»,
яка е монотонно-неспадною функщею у, неперервною зл!ва: Г(у-О) = Рх(у),
Уу е К, 1 мае меж!
Нт Нт
У випадку, коли X е дискретною випадковою величиною, що приймае не б!льш
як зл!ченну юльмсть значень у^ з 1мов!рностями рА = Р{Х = у^}, 2р^ =1 (як!
А
утворюють дискретний розпод!л X), Рх(у) е схщчастою функщею, що мае в
точках уь стрибки р А . У випадку, коли !снуе така !нтегровна функщя /х(х), що

2)
\г=\ ) V / 1=1
3) якщо поди Я,-, г = 1, ..., п попарно несум!сш, тобто Я,- п Я;- = 0 (г * ;') 1
величина X називаеться абсолютно неперервною, а функщя /^ (х) — щшьшстю
Л с У Я,-, то розпод!лу випадковоГ величини X.
1=1 Найпрост!шою дискретною випадковою величиною е шдикатор \А (со) випад-
ковоТ под!! А е У, тобто
Р(Л)=1Р(ЯЛР(А/Я ; )
1=1 Г1, якщо со е Л;
10, якщо со е Л (шеЛ).
(формула повно! Ймов1рност1).
Випадков! под!!' А 1 В з 7 називаються незалежними, якщо Р ( А п В ) = Проста д!йсна випадкова величина X мае вигляд
= Р(Л)Р(В), що екв!валентно одшй з умов Р(А/В) = Р(А), Р(В) = Р(В/А). Якщо ъ
А та В - незалежш поди, то И пари подш А 1 В, А та В - також незалежш.

198 199
 к 5) якщо {(и)< д(и), и е V \ ц! функцп штегровш, то
де у; е К, Лу е У, Л,- п Лу = 0 (г * У), У Лу = О (тобто, Лу утворюють скшченне
/=1
розбиття простору П), а елементарна випадкова величина X — вигляд
6) якщо функщя <7 !нтегровна на А, то вона е штегровною на будь-як!й
вим!рн!й п!дмножин! множини А;
X = | У)\А; («О),
7) якщо функщя д штегровна на А \ А е об'еднанням ск!нченно1 або зл!чен-
00 НО1 к!лькост! вим!рних множин АЪ, Ъ = 1, 2, ..., що не перетинаються попарно, то
де посл!довн!сть подш (Л/) з .У утворюе зл!ченне розбиття П, тобто у Лу = П.
/=1 /Я (Л = 2 /У Л
Аналопчно визначаються прост! та елементарш вим!рн! функци д(и),ие1}
на будь-якому вим!рному простор! з м!рою (V, Л, ц). Кожна вим!рна д!йсна (властив!сть повноТ адитивност! !нтеграла);
функц!я д(и),ие1} може бути подана як р!вном!рна границя деяко!' послщовно- 8) якщо вим!рн! функц!! / ! д ц-екв!валентн! на А е Л (тобто зб!гаються
ст! елементарних вим!рних функцш д(и), и е (7, п = 1, 2 Наприклад, можна взяти майже скр!зь на А, р [ { и :{(и)# д(и)} п А] = 0, то в раз! штегровност! одшеТ з них
!нша функц!я також !нтегровна та

ТОД1 Зокрема, якщо д(и) = 0 майже скр!зь на Л, то /д (д) = 0;

Нт зирЫм) - #„ (и)| ^ Нт — = 0. 9) якщо функцп д\(и),д2(и) — !нтегровн! на Л ! д^(и)-^д(и) майже скр!зь
П—»00 „ ' И->°0 И
на Л, причому !снуе така !нтегровна на А функщя /'(и), що |<7 А (м)|< / ( и ) для
Д!йсна вим!рна функщя д(и) на (С/, Л, |д) називаеться ц-штегровною на 17, вс!х и, то д(и) також !нтегровна на А ! Нт/{}(^) = Нт = К (д);
якщо !снуе ск!нченна границя
10) якщо V ! ц м!ри на вим!рному простор! (V, Л) ! (УЛ е Л,
= 0) : у(А) = 0, то м!ра V називаеться абсолютно неперервною щодо ц, V <г ц.
ц Якщо V ! ц 0-скшченш, то !снуе Л-вим!рна функщя /" : (7 -> К така, що
УЛ е Л : у(А) = /^ (/'). Така функщя /\ що визначаеться з точн!стю до ц-екв!ва-
яка називаеться штегралом в!д ^ по (7 за м!рою ц. Гнтеграл в!д # по дов!льн!й лентност!, називаеться шдльшстю (або пох!дною Радона — Никодима) м!ри V за
вим!рнш множин! А е Л за м!рою ц визначаеться як ... . (IV (и)
=-
11) якщо Л-вим!рна за Лебегом множина, п, ! /" : Л -> К /п-вим!рна
А и функц!я (вим!рна за Лебегом), для яко! !снуе штеграл 1А" (/"), то /" називаеться
! при змшшй Л б Л називаеться невизначеним штегралом вщ д за м!рою ц. штегровною за Лебегом на А, а 1А" (/)= |/(дг)Я. ч (</д;) — штегралом Лебега в!д
Найважлив!ш! властивост! !нтеграл!в (1) ! (2) так!: /" по Л.
1) на множин! Л е Л м!ри нуль, ц(Л) = 0 для кожно! вим!рноТ функщ! д 1нтеграл Лебега 7^" (/) узагальнюе звичайн! !нтеграли риман!вського типу
/Л(Р) = О; л
\/(х)с1х, де Л — вим!рна за Жорданом множина з! ск!нченною м!рою Жордана,
2) якщо д(и) = С (стала) на множин! Л е Л , то 1д(д) = Сц(Л);
а ( - !нтегровна в риман!вському сене!. При цьому
3) вим!рна функц!я д е ц-!нтегровною тод!! т!льки тод!, коли е штегровним
11 МОДУЛЬ |^(м)|. ПрИЧОМу
А А
^0?)</ л (|<7|), Л е Л ; Математичним спод!ванням ЕХ випадковоТ величини Х = Х((й) на (О, У, Р)
називаеться штеграл 1&(Х) = |Х(ш)Р(й?(в), якщо в!н !снуе. Отже, спод!вання ЕХ
4) !нтегрування е лшшною операц!ею для вс!х !нтегровних функщй / ! д та П
сталих а, р е К мае вс! властивост! штеграла 1^(Х). Зокрема: 1) якщо X — стала, X = С, то
ЕС = С; 2) операщя взяття спод!вання — лшшна, Е(аХ + $У) = о.ЕХ + $ЕУ,
200 201
а, (3 € К; 3) для Р-екв1валентних величин X та У ЕХ = ЕУ; 4) якщо X > О, то стор! (П, ?, Р), визначаеться як Е(Х/РУ), де Ру - найменша а-тдалгебра
ЕХ>0; 5) |ЯХ|<.Е|Х|. а-алгебри Р, вщносно яко! вим!рш вс! У5, 5 е 5.
Якщо / ( х ) , х е К, — неперервна функщя 1 випадкова величина У = /"(X) мае Загальною характеристикою залежност! випадково! поди А в!д а-алгебри
спод1вання ЕУ = Е/'(Х), то випадкових подш 2 (ам'!' випадкових величин {У,., 5 е 5} е умовна ймов!ртсть
Р(А/2) = Е{\А1Щ (Р(Л/У5, 56 5) = Е{\А/У„ 5 б 5}), де \А - шдикатор пода! А.
1=1>И
О К ^» и-Вим!рним випадковим вектором Х = {Х,-} називаеться и-вим!рний век-
де останшй штеграл е штегралом Сплтьеса. тор, компонентами якого е випадков! величини X,-, визначен! на тому самому
Зокрема, у випадку дискретно!' випадково! величини X, що набувае значения ймов!ршсному простор! (П, у, Р). Випадковий вектор X можна розглядати як
Уь з 1мов1рностями р^,ЕХ = Х%*/г> \ у випадку абсолютно неперервно! випадко- ^-вим1рне в1дображення X : П -» К", для якого X"1 (В) = (и : Х(со) е В\ е 7 для
во!' величини X 31 щдльшстю розподшу [х (х) будь-яко! п-вим1рно! борелево? множини В е .ЦК").
Математичне спод!вання ЕХ визначаеться як стадий вектор {ЕХ,-}!=1'". Роль,
ЕХ = ] х{х(х)Лх. аналог1чну дисперсИ випадково! величини для випадкового вектора, вщи-рае його
-00

Для натурального числа Н й-й центральний (нецентральний) момент випадко- ковар1ацшна матриця {Соу(х,-, Х;)}'~1^, що е невщ'емно визначеною. При цьо-
воТ величини X визначаеться як
му 0\ I X,- = ; ОХ? + 2Х СОУ(Х ; , Х у ), а отже, о /ЭХ; ТОД! 1 Т1ЛЫ<И
= Е(Х - ЕХ)*1 (аь = ЕХ*). и'=1 ) 1=1 {<)' Vг=1 1=1

Очевидно, що т, = Е(Х - ЕХ) = ЕХ -Е(ЕХ) = 0. тод!, коли величини X,- е попарно некорельованими, СОУ(Х,-, хЛ = 0, г * ] (тобто
Особливо важливим е другий центральний момент, який називаеться диспераею коли ковар1ац!Йна матриця X е д1агональною).
--)
(або вар1ащею) величини X 1 позначаеться як ОХ = УагХ = №%= Е(Х - ЕХ) = Якщо д(х) е випадковою величиною, що е функцюналышм перетворенням X
за допомогою неперервно! функц!!' д : К" -> К, то
Основы! властивост! дисперси таю: 1) ОХ > О, ОС = 0, де С - стала 1 з ОХ = О
випливае, що X = ЕХ, тобто е сталою з 1мов1ршстю 1 ; 2) О(СХ) = С ОХ; 3) якщо Е9(Х)=
К"
випадков! величини X 1 У незалежш (тобто вс! пов'язаш з ними под1Т е неза-
лежними, Р { ( Х е Л ) п ( У б В ) } = Р ( Х б Л ) Р ( У е В ) , А , В б Х ( К ) ) , то О(Х + У) = де Р^(В) = Р Х " ( В ) , В б Г к п -- розпод1л вектора X. Якщо м!Ра Р% (В)
= 0(Х)+0(У), осюлькитод! ЕС(Х)д(У) = [ЕС(Х)][Ед(У)]; 4) Р { | Х - Е Х | < е } <
абсолютно неперервна щодо м!ри Лебега Х„, то похцща Радона - Никодима
2
< ОХ/е (иер1вн1сть Чебишова), е > 0.
Найпрост1шою характеристикою залежност! двох випадкових величин е 1хн1й називаеться сум!сною Щ1льн1стю розподыу випадкових величин
другий м!шаний момент, або ковар!ащя, х„..,х„.
Соу(Х, У) = Е(Х - ЕХ)(У-ЕУ) = ЕХУ - (ЕХ)(ЕУ). При цьому
Ед(Х)=
Якщо X та У - незалежш, то Соу(Х, У) = 0, а якщо |Соу(Х, У)| = ^ОХОУ, то з К"
1мов1ршстю 1 X та У - л1н1йно залежн!, в загальному випадку Соу(Х, У)| < Зокрема,
< ^ОХОУ.
Соу(Х,,Х;) \ (х{ - ЕХ,.)Ц - ЕХ^х. х-^'^Щ,^, 1,
Загальною характеристикою залежност! випадково'1 величини X В1д деяко? К"
а-алгебри под1й В с Р е умовне математичне спдщвания Е (Х/2) , що визна-
чаеться як 2-вим1рна випадкова величина з точшстю до екв!валентност1 р1втстю де Щ1льносп ?(х-,Х) визначаються (и - 2)-кратними 1нтегралами
» (п-2) о>
1РА (X) = 1РА (Е(Х/'В)), А е В (юнування Е(Х/2)), при Е\Х\ < оо е наслщком влас-
тивост! 10) абсолютно! неперервност! м!р у(Л) = / д ( Х ) 1 Р(А),Ае'В).
Умовне математичне спод!вання Я(Х/У 5 ,5б5) випадково! величини X щодо причому 1ндекси й5,х = 1, ... , п - 2 не дор!внюють г та у 1 набувають шших можли-
с!м'1 випадкових величин (У,, х е 5}, заданих на тому самому ймов!ршсному про- вих значень 1з множини {1, 2 ..... и} .
202
 СПИСОК ВИКОРИСТАНО1
ТА РЕКОМЕНДОВАНО! Л1ТЕРАТУРИ
1. Аллен Р. Математическая экономия. — М.: Изд-во иностр. лит., 1963.
2. Аркин В. И., Евстигнеев И. В. Вероятностные модели уравнения и эконо-
мической динамики. — М.: Наука, 1979.
3. Ашманов С. А. Математические модели и методы в экономике. — М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1980.
4. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику. — М.: Наука, 1984.
5. БлаугМ. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело ЛТД, 1994.
6. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С.
Макроэкономика. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Изд. С.-петерб. ун-та
эконом, и финансов, 1997.
7. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. - М.: Наука, 1967.
8. Гейл Д. Теория линейных экономических моделей. -- М.: Изд-во иностр.
лит., 1963.
9. Горбачук В. Макроеконом1чш методи. — К.: Альтерпрес, 1999.
10. Дорнбуш Р., Фгшер С. Макроекономша. — К.: Основи, 1997.
11. Занг В. -Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной эко-
номической теории. — М.: Мир, 1999.
12. Иванилов Ю. П., Лотов А. В. Математические модели в экономике. — М.:
Наука, 1979.
13. Интриллшатор М. Математические методы оптимизация и экономическая
теория. — М.: Прогресс, 1975.
14. Канторович Л. В., Горстко А. Б. Оптимальные решения в экономике. -
М.: Наука, 1972.
15. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и эконо-
мике. — М., 1964.
16. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Классика эконо-
мической мысли: Пер. с англ. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
17. Колемаев В. А. Математическая экономика. — М.: ЮНИТИ, 1998.
18. Ланкастер К. Математическая экономика. — М.: Сов. радио, 1972.
204
19. ЬеопЫеГ №• ^- ГприЮифиЬ Есопогшсз. - №\у Уогк: Ох(Ъгс111Ыусгы(у РгсМ
1966.
20. ЛеонтъевВ. В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и „от,,и
ка. - М.: Изд-во полит, лит., 1990.
21. Ьогет Н.-Ж. МопНпеаг Вупагшса! Есошншс апс! СЬаоглс Моглоп •- 2-е! ее!
В.: Зрппдег, 1997.
22. Макаров В. Л., Рубинов А. М. Математическая теория экономической д„„:,
мики и равновесия. - М.: Наука, 1973.
23. Моделирование народно-хозяйственных процессов. - Л : Изд-во Лениит
ун-та, 1990.
24. МоришимаМ. Равновесие, устойчивость, рост. - М.: Н а у к м , 1972.
25. МэнкъюГ. Макроэкономика. - М.: Изд-во Моск. ун-та, Н)!)4.
26. НикайдоХ. Выпуклые структуры и математическая экономика. - М.: М и р ,
27. Основы теории оптимального управления / Под ред В Ф Кротова М•
Высш. шк., 1990.
28. Пономаренко О. I. Основи математики фшанав 1 страхування. - К : 1ВЦ
Держкомстату Украши, 2004.
29. Пономаренко О. I. Сучасна анал1тична пол!толопя. - К.: ВЦ «Кшв. ун-т»,
30. Пономаренко О. /., Перестюк М. О., Бурим В. М. Основи математичноГ
економши. - К.: Тнформтехшка, 1995.
31. Пономаренко О. I., Пономаренко В. О. Системш методи в економщ! менедж-
мент! та б1знес1. - К.: Либщь, 1995.
32. Рии Т. МопПпеаг Есопогшс Оупаппсз. - 4-й ей. - В.: Зрппдег, 1997
33. СамойленкоА. М., Перестюк М. О., Парасюк!. О. Диференщалып рммнм,-
ня. - К.: Либщь, 2003.
34. Самойленко А. М., Перестюк Н. А. Дифференциальные уравнения <• им-
пульсным воздействием. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987.
35. Селищев А. С. Макроэкономика. — СПб.: Питер, 2000.
36. Сборник тестов по основам микроэкономики и макроэкономики / Сост •
А. Д. Борисенко, А. И. Пономаренко. - К.: ЭМЦ, 1999.
37. ТаЪауатаА. Апа1у<лса1 МеЛосЬ т Есопогшсз. - Ые\у Уог!?: Нагуез<:ег \УЬеа1
ЗЬеаг, 1994.
38. Тер-Крикоров А. М. Оптимальное управление и математическая экономи-
ка. - М.: Наука, 1977.
39. Тинберхен Я., Бос X. Математические модели экономического роста - М •
Прогресс, 1967.
40. НапаЪооЪ о{ Маг.Ьетаглса1 Есопопнсз / К. ^. Аггош, М. О. Мп1ша<;ог еёз
Ат5(:егаат: Ыог1Ь-Но11апс1, 1981. - Уо1. 1-2; 1983. - Уо1. 3.
41. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред В В Фе-
досеева. - М.: ЮНИТИ, 1999.
205
 ЗМ1СТ
42. Бернголъц П., Браер Ф. Основы политической экономии: Пер. с нем.: В 2 т.
Т. 1. Теория экономических систем. Т. 2. Экономическая теория полити-
ки. - 3-е изд. - К.: РИЦ «Киев, ун-т», 1998.
43. В1апсНаг О., ПвНег 5. Ьесгдиез оп Масгоесопогшсз. — СатЬпс18е; Мазза-
спизеШ: М1Т Ргезз: 51х(;Ь рппШз, 1993.
44. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономжа. бвропейський контекст: Пер. зангл. -
К.: Основи, 1998.
45. Мишкт Ф. С. Економжа грошей, банк1всько! справи 1 фщансових ринк!в:
Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.
46. Котег О. Апуапсео! Масгоесопогшсз. — МсОгаш: НШ Сотрапу, 1996.
47. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер.
с англ. — М.: Дело, 1996.
48. 5агдеп1 Т. /. Масгоесопогшс т.Ьеогу. — Ыеш Уогк: Асаёепис Ргезз, 1979. Вступ 3 3.5. Оптимальш траскторН модел!
49. Стгглгц Дж. Е. Економша державного сектора: Пер. з англ. — К.: Основи, динам1чного балансу 82
Роздгл 1. Статична модель
1998. «витрати-випуск» Леонтьева 9 Задачг та впраеи 85
50. Фельдерер Б., Хомбург Ш. Макроекономжа 1 нова макроекономша: Пер. 1.1. Мижгалузевий баланс Роздгл 4. Моделювання процес!в
з шм. — К.: Либщь: Шчлава, 1998. I Л1ншна модель обм!ну 9 економ!чного зростання I розпод^лу
1.2. Теор!я нев!д'емних матриць 14 кагпталовкладснь 86
51. Фридман М. Количественная теория денег // Классика экономической мыс- 1.3. Анал1з продуктивност! модел!
ли: Пер. с англ. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. «витрати — випуск» 25 4.1. Неокласична модель
1.4. Коеф1Ц1енти трудових витрат 28 економ!чного зростання 86
52. Ма1аж$ЫА. Ме1ос1а акзртаг,усгпа XV есопотп. 51иоЧа пас! 5<;гик(;ига 1
1.5. Теорема Самуельсона 4.2. Модель оптимального
зузт,ето\у есопогшсгпусЪ. — Шгос1аш; Кга1ш\у: ОззоНпеит, 1999. про замщення 31 економ1чного зростання 96
53. ЗатоНепКо А. М., Реге$1уНМ. А. 1три1з1уе В1ггегеп<ла1 Е^иа^^опз. — 1.6. Пор1вняльна статика 4.3. Модель з неоднор!дними
модел!Леонтьева 36 технолопями 106
роге: 'чУогЫ 5с1епиПс, 1995. 1.7. Задача загально! р1вноваги, 4.4. Модель \з неоднор!дними
пов'язана з моделлю Леонтьева 38 каштальними благами 109
Задачг та впраеи 41 4.5. Економжо-еколопчт модел! 114
4.6. Модель з ендогенним
Роздал 2. Динам!чн! техн!чним прогресом 118
багатогалузев! модел} 43
Задачг та впраеи 123
2.1. Модель динамичного
м1жгалузевого балансу 43 Додатки 125
2.2. Модель фон Неймана 45 Додаток 1 125
2.3. Динам1чна р!вновага модел! Теор1я добробуту та кооперативн!
фон Неймана 48 економ1чн1 рппення 125
2.4. Продуктившсть 1 нерозкладн!сть Д. 1.1. Задач! теорИ добробуту 125
у модел! фон Неймана 51 Д. 1.2. Егал!тарш та утил1тарн1 ранения 130
2.5. Р1вновага модел! Д. 1.3. Порядки колективного добробуту 135
динамичного балансу 55 Д. 1.4. Теорема неможливост! Ерроу 141
2.6. Модель Гейла 59
Додаток 2 123
Задачг та впраеи 65
Математичний додаток 123
Роздгл 3. Оптимально Д.2.1. Основш поняття
траектор!! динам!чних моделей 68 1 позначення математично! лопки
^ 3.1. Мапстральний п1дхщ 68
та теорн множин 147
Д.2.2. Л1н1йна алгебра 162
3.2. Теореми про мапстраль
Д.2.3. Математичний анал!з 177
для простих динам1чних моделей 70
3.3. Теорема про мапстраль для Д.2.4. Оптим1зашя 185
нетермшалыгах критерИв 74 Д.2.5. Теор!я ймов!рностей 194
3.4. Теорема про мапстраль для модел! Список використаног
нейман!вського типу 81 та рекомендованог лгтератури 204