Fundamentos de PROBABILIDAD Fco. Javier Martin-Pliego Luis Ruiz-Maya Pérez 2° EdicionCAPITULO 1 Probabilidad 1.1 Introduccion Tanto el cientifico como el ciudadano de a pie estén sometidos a una permanente recepcin de informaciones, observaciones, que se pueden presentar bajo modos muy dispares: los resultados de un experimento, percepciones sensoriales, datos numéricos sobre las mas variadas magnitudes, los comportamientos de los demas humanos, hechos hist6ricos, opiniones personales, etc. Es, y ha sido siempre, una constante el que las personas hayan querido inter- pretar sus observaciones, experiencias, para aprehender el mundo que les rodea. Y siempre han dirigido parte de sus esfuerzos a encontrar técnicas, métodos, proce- dimientos, 0 como quiera que se les denomine, para poder interpretar sus observa- ciones. El conjunto de técnicas estadisticas se configura hoy dia como el cuerpo més potente, objetivo y capaz en esta misién: la de interpretar lo que se pone a nuestros ojos permitiendo, incluso, hacer previsiones, a veces ciertamente fiables. Volviendo a nuestras observaciones, nada mas producirse éstas se suscitan una serie de interrogates: por qué se ha producido ese resultado, ese dato, etc...., y2 © FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD no otro factible?, existe alguna ley que regule el que ocurra una cosa y no ora U otras en cada circunstancia? Es decir, como advertfamos, aparece como necesidad el intentar dar explicaci6n a los diferentes acontecimientos EI que planteemos Ia posibilidad de la existencia de pautas de comportamiesto que expliquen nuestras observaciones de Ia realidad, hace que consideremos éstas como manifestaciones de un fenémeno que incluye normas, mecanismos de fun- cionamiento, restricciones, en fin, todo aquélio capaz de dar respuesta a las cosas que se manifiestan ante nosotros. Los fendmenos que aparecen pueden ser de una tipologia muy variada, pero una sencilla clasificacién de los mismos que, ademds, va a ser de gran interés para la Estadistica, es la que distingue entre fenémenos deterministas y fenémenos alea- torios. Un fenémeno determinista es aquel que, cuando se reproduce en las mismas condiciones, podemos predecir con certeza cual va a ser el resultado, la observa- cién que derivara, Por el contrario, el fenémeno aleatorio es el que en cada mani- festacién, aunque se produzca bajo idénticas condiciones, el resultado no se puede predecir con certeza, y s6lo es conocido después de su realizaci6n. Precisamente este tipo de fenémenos aleatorios son el objeto de la Estadistica, y la incertidumbre que implican hasta que se plasman en alguna observaci6n o resul- tado concreto, es la esencia misma de dichos fenémenos. No obstante, y reconociendo la presencia de incertidumbre siempre que nos en- frentemos a un fendémeno aleatorio, no es menos cierto que, en la mayoria de los casos, podemos establecer de antemano todas las categorias potenciales en que puede devenir, es decir, cudntas manifestaciones diferentes puede presentar. Estos posibles resultados son denominados sucesos aleatorios 0 eventos; y como hemos sefialado, constituyen las categorias potenciales del fenémeno, de forma que alguno de esos sucesos, después de la realizacién del fenémeno, se transformaré en obser- vacién o resultado. Para intentar acotar el grado de incertidumbre que producen los fenémenos aleatorios siempre sera ttil estudiar sus posibles concreciones, es decir, los diferen- tes sucesos que pueden producirse. Pero una mayor reduccién de nuestro nivel de incertidumbre no s6lo se logra con la enumeracién del conjunto de sucesos aleatorios que puedan manifestarse, sino asignando a cada suceso un indicador de las posibilidades que tiene de aconte- cer: ese indicador no es otra cosa que lo que denominamos probabilidad. La probabilidad sera, pues, la medida del grado de incertidumbre consustancial a cada suceso aleatorio, de manera que al no poder conocer de antemano y con certeza cual va a ser el resultado del fenémeno aleatorio, al menos se intenta cuan- tificar qué posibilidades tiene de presentarse cada uno de sus sucesos.PROBABILIDAD mm 3 Como iremos viendo, la asignacién de probabilidades a los sucesos aleatorios constituye un gran avance ante la incertidumbre, pero no siempre es posible «probabilizar» los distintos sucesos de un fendmeno aleatorio. Volviendo a nuestro objetivo inicial, la interpretacién de las observaciones, po- demos ir situando las diferentes etapas del método estadistico que deberemos se- guir: = En primer lugar, la recogida de esas observaciones, su ordenacién y el and- lisis que permite describir las caracterfsticas m4s relevantes que en la informacién que dispongamos pueden obtenerse. Este es el objetivo de la Estadistica Descripti- va.! m= Posteriormente, podriamos iniciar el andlisis estadistico formal que permita verificar hipétesis sobre las posibles regularidades de comportamiento, que supo- nemos subyacen en el fenémeno aleatorio que ha dado lugar a esas observaciones, facilitando reglas para adoptar decisiones en ambiente de incertidumbre o de ries- go. Todas estas técnicas se incluyen en la denominada Inferencia Estadistica. Esta segunda fase constituye la finalidad del anilisis estadistico. Pero, segin veremos, el anilisis estadistico formal se basa en confrontar nuestras observaciones con un modelo de comportamiento aleatorio que, en principio, suponemos regula la aleatoriedad del fenémeno estudiado. Por ello, en este manual dedicado a la probabilidad expondremos las caracteris- ticas comunes de los modelos de probabilidad, y se analizarén los modelos mas usuales, entre otros t6picos relativos a la probabilidad. " Para estudiar el alcance de estas técnicas descriptivas puede consultarse MARTIN PLIEGO, F. J4 © FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD 1.2 Experimento aleatorio Por experimento entendemos cualquier accién que pueda dar lugar a resultados identificables. Suponemos que es posible repetir el experimento gran mimero de veces bajo las mismas condiciones y que todos los posibles resultados son conoci- dos antes de la realizacién del experimento. Si los resultados del experiment pueden ser distintos y no se sabe cual de ellos aparecera al final, el experimento se llamar4 aleatorio 0 debido al azar, y los co- rrespondientes resultados se adjetivaran como aleatorios. Si el resultado es siempre el mismo diremos que es cierto 0 seguro, denomindndose el experimento que lo origina determinista. Dos ejemplos aclararan lo anterior. Un primer experimento consiste en arrojar un dado. Este experimento es aleatorio pues en él se verifican las condiciones que hemos impuesto al experimento: se puede repetir todas las veces que deseemos, antes de arrojarlo conocemos cudles son los posibles resultados (cualquier nimero entre 1, 2, 3, 4, 5 0 6), no sabemos cual de estos posibles resultados aparecera y, repetido en las mismas condiciones, puede obtenerse cualquier resultado. En el segundo experimento se dan valores a la variable independiente x en la funcién y =x. El experimento se puede repetir tantas veces como deseemos, antes de realizarlo sabemos cual sera el resultado (conocido x su cuadrado es y), siempre que x tome el mismo valor obtendremos el mismo para la variable y, por lo cual, este experimento es deterministico. De los dos tipos de experimentos, el aleatorio constituye el campo del Calculo de Probabilidades y de la Estadistica, definiéndolo como: cualquier accién que pueda dar lugar a resultados identificables, repetible gran nimero de veces bajo las mismas condiciones, siendo conocidos todos los posibles resultados antes de la realizacin del experimento y sin poder saber con certeza cudl de ellos aparecera al final. 1.3 La probabilidad La imposibilidad de conocer de antemano el resultado en los experimentos aleato- tios genera incertidumbre en el experimentador. La intensidad de esta incertidum- bre no tiene por qué ser igual de unos experimentos a otros, ni en un mismo expe- timento de unos resultados a otros. Asi, cuando jugamos con un dado perfecto es indiferente apostar a uno cualquiera de los seis posibles mimeros que contiene, por