BỘ TÀI CHÍNH Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG MÃ ĐỀ: 2/1

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Hệ đào tạo: CHÍNH QUY

*** Hình thức thi: BÀI TẬP LỚN
Thời gian làm bài: 100 phút

Để đánh giá tác động của các nhân tố đến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng, một
nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập được từ 21 NHTM của Việt Nam năm 2019 gồm
các nhân tố:
Biến Định nghĩa Đơn vị
Biến phụ thuộc
CAR Tỷ lệ an toàn vốn Tỷ lệ tối thiểu theo Basel II (%)
Biến độc lập
SIZE Quy mô ngân hàng Log(Tổng tài sản)
DPR Dự phòng rủi ro tín dụng/tổng tài sản
Dự phòng rủi ro tín dụng
R (%)
LEV Tỷ lệ Đòn bẩy Tổng nợ vay/Tổng tài sản (%)

Nghiên cứu đã tổng hợp bảng kỳ vọng về dấu tác động dưới đây:

Kỳ vọng về dấu tác động

Biến độc lập Kỳ vọng về dấu Nguồn
Demsetz và Strahan (1997); Ayuso và cộng sự
SIZE -
(2004)
DPRR + Lê Thanh Tâm và Nguyễn Diệu Linh (2017)
Ahmet và Hasan (2011); Shingjergji và Hyseni
LEV -
(2015); Thủy & Chi (2015)
Câu 1:
1. Nếu lựa chọn các biến độc lập là SIZE, DPRR, LEV, bạn hãy đề xuất mô hình
hồi quy tổng thể và cho biết kỳ vọng về dấu của các hệ số.
2. Có ý kiến cho rằng nên đưa thêm biến ROE vào mô hình ban đầu. Bạn hãy
trình bày các bước để kiểm định ý kiến đưa ra.
3. Theo bạn Tỷ lệ an toàn vốn của một ngân hàng còn phụ thuộc vào các yếu tố
nào? Hãy chỉ ra ít nhất một nhân tố và chỉ rõ nguồn mà bạn tham khảo.
Câu 2: Sử dụng bộ số liệu thu thập, ước lượng mô hình hồi quy dựa trên phần mềm
Eviews cho kết quả trong bảng báo cáo sau:
MÃ ĐỀ: 2/2
Dependent Variable: CAR
Method: Least Squares

Họ và tên:……………………………………………Lớp niên chế……………………….Số thứ tự……

Sample: 121
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SIZE -0.065138 0.026953
DPRR 0.102565 0.073822 1.389359
LEV -2.457485 0.458969 -5.354360
C -207.950084 48.38846 -4.297514
R-squared     Mean dependent var 15.91651
Adjusted R-squared 0.952539  S.D. dependent var 0.372847
Sum squared resid     Schwarz criterion -1.814544
Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi quy ước lượng:
SIZE DPRR LEV
SIZE  0.072650 -0.000623 ( cov)  0.118439
DPRR -0.000623  0.005450 -0.004335
LEV  0.118439 -0.004335  0.210653
Giả sử kết quả ước lượng đủ tốt, hãy trả lời các câu hỏi sau: Mức ý nghĩa 5%
1. Viết mô hình hồi quy mẫu, cho biết các hệ số hồi quy có phù hợp lý thuyết kinh tế
không?
2. Khi SIZE tăng 1.5% thì CAR biến động tối đa là bao nhiêu?
3. Nếu SIZE tăng 3% đồng thời DPRR giảm 1% thì CAR có giảm hay không?
4. Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động trong khoảng nào?
5. Hồi quy bình phương phần dư theo bình phương ước lượng của biến phụ thuộc thu
được hệ số góc là 0.058 và sai số chuẩn của hệ số góc là 0.0107. Kết quả này dùng
để làm gì và cho kết luận?
6. Cho kết quả hồi quy sau:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic     Prob. F(2,15)

Obs*R-squared 6.029570     Prob. Chi-Square(2)
Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận. 6.322
7. Có ý kiến cho rằng kể từ khi các ngân hàng áp dụng tính CAR phương pháp mới đã
làm tăng tỷ lệ an toàn vốn. Bạn hãy đề xuất mô hình và cho biết kỳ vọng về dấu của
các hệ số hồi quy.
8. Trình bày các bước của một phương pháp kiểm định mô hình đề xuất ở ý 7 không
bỏ sót biến thích hợp?