Tabela de Distribuições Contı́nuas - João Maurı́cio A. Mota e Bruno M.

de Castro
Nome das Momentos Função
Familias de µ0r = IE [X r ] ou Geradora
Distribuições Função densidade de probabilidade f (.) Espaço Média Variância
h i µr = IE [(X − µ)rh] ou i de Momentos
 
Paramétricas Paramétrico µ = IE [X] σ 2 = IE (X − µ)2 Cumulantes Kt = ln MX (t) IE etX

µr = 0, para r ı́mpar
Uniforme ou 1 a+b (b − a)2 ebt − eat
f (x) = I (x) −∞ < a < b < ∞ (b − a)r
Retangular b − a (a,b) 2 12 (b − a)t
µr = r , para r par
2 (r + 1)

r!σ r
µ ∈ IR µr = 0, p/ r ı́mpar ; µr = , p/ r par  
1 2r/2 (r/2) σ 2 t2
Normal f (x) = √ exp[−(x − µ)2 /2σ 2 ] I (x) µ σ2 exp µt +
2πσ 2 (−∞,∞) σ>0 2
kt = 0, t > 2

1 1 Γ(r + 1) λ
Exponencial f (x) = λe−λx I (x) λ>0 µ0r = , t<λ
(0,∞) λ λ2 λr λ−t

λ>0  r
λr r−1 −λx r r Γ(r + j) λ
Gama f (x) = x e I (x) µ0j = , t<λ
Γ(r) (0,∞) r>0 λ λ2 λj Γ(r) λ−t

a>0
1 a ab IB(r + a, b)
Beta f (x) = xa−1 (1 − x)b−1 I (x) µ0r = Não é útil
IB(a, b) (0,1) b>0 a+b (a + b + 1)(a + b)2 (a + b)
¯

A função
α ∈ IR
1
Cauchy f (x) = I (x) Não existe Não existe Não existe caracteristica é
πβ{1 + [(x − α)/β]2 } (−∞,∞) β>0
eαit−β|t|

µ ∈ IR    
σ2 2 2 r2 σ2
Lognormal f (x) = √1 exp[−(ln x − µ)2 /2σ 2 ] I (x) exp µ + e2µ+σ (eσ − 1) µ0r = exp rµ + Não existe
x 2πσ 2 2 2
(0,∞) σ>0

α ∈ IR µr = 0, para r ı́mpar
Laplace ou 1 eαt
f (x) = exp[−|x − α|/β] I (x) α 2β 2 , |t| < 1/β
Exponencial dupla 2β (−∞,∞) 1 − (βt)2
β>0 µr = r!β r , para r par