Обчислювальні методи

Практичне заняття.
Частина 1. Звичайні диференціальні рівняння

Постановка задачі .

Теорія
При задовільному забезпеченні ресурсами на етапі становлення новий
бізнес (прибуток) зростає за експоненціальною залежністю.
, де
– корисний ефект бізнесу, наприклад, дохід,
– час,
– коефіцієнт зростання,
– масштабний коефіцієнт,
– коефіцієнт, який визначає початкові умови.

Крім того у багатьох галузях корисний ефект бізнесу (прибуток) залежить

від сезонних коливань попиту, які в наближеному вигляді можна представити
гармоничною функцією

Повне рівняння зростання бізнесу з врахуванням сезонних коливань має

вигляд

– амплітуда сезонних коливань,

– циклічна частота сезонних коливань,
– зсув фази сезонних коливань.

Слід визначити, що експоненційна складова в рівнянні буде мати місце

лише у випадку, коли рівень розвитку бізнесу на етапі, що розглядається,
знаходиться далеко від максимально можливого рівня. Тобто, коли в межах
заданого періоду часу наближення до максимально можливого рівню (межі
технології) досягнуто не буде.
Якщо розглядати не тільки період старту та зростання бізнесу, але й період
входу в зону насичення, то більш адекватною буде S-подібна логістична
залежність.
В цьому випадку рівняння розвитку з урахуванням сезонних коливань
можна було би записати у диференціальному вигляді

– верхня асимптота логістичної залежності,

– верхня асимптота логістичної залежності,
– коефіцієнт, який визначає швидкість зростання.

Реальність
Але насправді ситуація ще складніше.
Тому права частина диференціального рівняння має вигляд

RightPart = k*((xend-x)/xend)*(a-y)*(y-d) - ...

15*k*(a-d) * (sin( TimeRadian ) * sin( d*TimeRadian ));

при тому, що
TimeRadian = 2*pi() * ( x/12 + ( Tau + a )/365 );

Tau -– зсув фази сезонних коливань (в днях). Фізично зміна цього

параметру відповідає Вашому рішенню, відносно того, в який момент часу
розпочити інвестиції та активувати бізнес.
Якщо розпочати занадто пізно, то Вас можуть випередити конкуренти.
Якщо на від’ємній полуфазі сезонних коливань, то сезонний спад не дасть
піднятись бізнесу і Ви свої інвестиції витратите на поточні видатки без
компенсації із доходів.
x - модельний час (час с початку розвитку процесу) (в місяцях).
Для того, щоб врахувати, що основний цикл сезонних коливань
відбувається за рік (12 місяців або 365 днів) нормуємо ці величини таким чином
( x/12 + ( Tau + a )/365 )
a - постійний зсув процесу у часі, що залежить від варіанту.
За змістом вираз
TimeRadian = 2*pi() * ( x/12 + ( Tau + a )/365 );
дорівнює кількості років, що пройшли, помножених на 2 Пи
і є аргументом синусу, що забезпечує періодичність сезонних коливань.

Розглянемо праву частину дифереціального рівняння ще раз

RightPart = k*((xend-x)/xend)*(a-y)*(y-d) - ...

15*k*(a-d) * (sin( TimeRadian ) * sin( d*TimeRadian ));

Тут
k*(a-y)*(y-d) - права частина класичного диференціального рівняння
логістичної залежності.
При цьому множник ((xend-x)/xend)
забезпечує припинення роботи логістичної залежності (за рахунок
зменшення коефіцієнту k до нуля) по мірі наближення часу x до кінця діапазону
часу xend .
Вираз
15*k*(a-d) * (sin( TimeRadian ) * sin( d*TimeRadian ))
відповідає взаємодії двох сезонних коливань з різними періодами, які
взаємодіють між собою
d та 15*k*(a-d) - постійні коефіцієнти, які підібрані так, щоб відповідати
реальній ситуації.

Діапазон зміни аргументів та крок інтегрування

x0 = 0;
xend = 12;
dx = 0.1;

Завдання
1. Обрати параметри відповідно до номеру варіанту Nvar (за журналом)
 2. Знайти рішення звичайного диференціального рівняння методом Ейлера.
У відповіді надати такі значення
Y(end) min(Y) max(Y)
3. Побудувати графік (рис.1) зміни прибутку від часу (від вхідного
аргументу)
n.Var= 200
120

100

80

60

40

20

0
0 2 4 6 8 10 12
Time, month
Рис.1. Приклад графіку рішення диференціального рівняння.

Щоб можна було перевірити Ваше рішення, нижче наведені рисунки для
всіх варіантів. Просто знайдіть свій.
n.Var= 200
180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0 2 4 6 8 10 12
Time, month
Рис.2. Рішення перших 1-201 варіантів.

4. Змініть діапазон інтегрування

xend = 120;
 Змініть крок інтегрування dx таким чином, щоб виникле явище
детермінованого хаосу. Проаналізуйте.
n.Var= 200
140

120

100

80

60

40

20

0
0 20 40 60 80 100 120
Time, month
Рис.3. Чисельне рішення диференціального рівняння при невдалому
значенні кроку інтегрування. А може вдалому …. Ну це дивлячись на те, що Ви
хотіли отримати. Короче, це приклад детермінованого хаосу.