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005 V= 90000
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rho_12= -0.1

Calculad el VaR a 100 días al 99% de confianza.

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10.1.
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0.0000000000 0.001

10.2.
h= 100

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-0.0002236068 0.001
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VaR_99(L)= 96,008.63 a 100 días

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VaR_99(L)= 99,089.16 a 100 días

E(L)= 180
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VaR_99(L)= 9,117.17 Diario

VaR_99(L)= 107,371.72 a 100 días