1.

Biết các thông tin sau về phân bổ danh mục khoản vay đối với các ngành khác
nhau trên thị trường:
Phân bổ danh mục khoản vay đối với các ngành (%)
Ngành Quốc gia Ngân hàng A Ngân hàng B
Thương mại 30% 50% 10%
Tiêu dùng 40% 30% 40%
Bất động sản 30% 20% 50%
Ngân hàng A và Ngân hàng B muốn ước lượng danh mục khoản vay của họ bị lệch bao
nhiêu khỏi trung bình ngành quốc gia.
a. Ngân hàng nào có độ lệch lớn hơn?
b. Độ lệch chuẩn lớn có phải luôn xấu đối với ngân hàng khi sử dụng mô hình này không?
2. Giả sử trung bình các ngân hàng quốc gia hoạt động chủ yếu trong cho vay thế chấp có
tài sản được đa dạng theo tỷ lệ sau: 20 phần trăm cá nhân, 30 phần trăm thương mại, 20
phần trăm quốc tế, và 30 phần trăm thế chấp đảm bảo bằng chứng khoán. Một ngân hàng
địa phương có tỷ lệ sau: 30 phần trăm cá nhân, 40 phần trăm thương mại, và 30 phần
trăm quốc tế. Ngân hàng địa phương khác nhau như thế nào với các ngân hàng quốc gia?
3. Sử dụng phương pháp hồi quy dựa trên các khoản tổn thất tín dụng lịch sử, một ngân
hàng ước lượng như sau:
XC = 0.002 + 0.8XL, và Xh = 0.003 + 1.8XL
Trong đó XC = tỷ lệ tổn thất đối với cho vay thương mại, Xh = tỷ lệ tổn thất trong cho vay
tiêu dùng, XL = tỷ lệ tổn thất đối với toàn bộ danh mục.
a. Nếu tổng tỷ lệ tổn thất của ngân hàng tăng 10%, tỷ lệ tổn thất dự kiến đối với các khoản
cho vay thương mại và cho vay thương mại là bao nhiêu?
b. Đối với lĩnh vực nào ngân hàng cần giới hạn tín dụng và tại sao?