Professional Documents
Culture Documents
Chuong 5 - Hoi Quy Tuyen Tinh Voi Bien Gia & Gia Tuyen Tinh
Chuong 5 - Hoi Quy Tuyen Tinh Voi Bien Gia & Gia Tuyen Tinh
HỒI QUY
TUYẾ
TUY ẾN TÍ
TÍNH BỘI
NH BỘ ẾN GIẢ
BIẾ
BI
VỚI BIẾN GIẢ & (BIẾN CHỈ BÁO,
BIẾ BÁO,
HỒI QUY
DUMMY)
GIẢ TUYẾN TÍNH
3 4
1
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
Dso Pub
70 60
60 50
50 40
40
30
30
20
20 Khả năng yếu tố xã hội
10 năm 2003 ? 10
0 0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
7 8
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
2
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
Standard
Coefficients Error t Stat P-value
Intercept 12.877 14.377 0.896 0.405
Pub (tr.) 0.979 0.297 3.295 0.017
Promo(%) -0.414 0.365 -1.136 0.299
15
16
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
3
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
THIẾT LẬP GIÁ TRỊ BIẾN VẤN ĐỀ KHI PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI
Từng thể thức, thường quy ước dùng 0
BIẾN ĐỊNH TÍNH
và 1 để gán giá trị. “TỔNG” vectơ các thể thức của một biến
Ví dụ trước: Cá nhân thức 1 là Nữ, cá định tính LUÔN LUÔN là vectơ [1].
nhân thức 2 là Nam,… Ví dụ: [Nam] + [Nữ] = [1]
Khi thực hiện hồi quy, mỗi thể thức sẽ Một vectơ thể thức bất kỳ là tổ hợp
có hệ số liên kết (về mặt hình thức nó tuyến tính của các thể thức còn lại.
cũng giống như một biến định lượng).
19 20
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
21 22
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
4
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
5
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
31 32
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
Với Y & x đã biết. Dùng kỹ thuật Bài tập 2: Số liệu quan sát từng cặp (x,y) như sau
(xem đồ thị sau). Dự kiến quan hệ giữa x & y như
hồi quy tuyến tính xác định a & b. sau: x
Xác định A & K theo [1]. Đáp số:
y K.A
x y
…/KinhTeLuong/ 1 2.8
Hoi quy phi tuyen.xls 2 5.6
3 10.4
K= 1.507 4 19.3
A= 1.896 5 37.0
6 70.8
PGS. TS. Nguyễn Thống
35
PGS. TS. Nguyễn Thống
7 134.0 36
6
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
Dạng đồ thị của số liệu: Bài tập 3: Số liệu quan sát từng cặp (x,y) như sau.
Y Dự kiến quan hệ giữa x & y như sau:
150.0 Đáp số: y K.A x
100.0 …/KinhTeLuong/
x y
Hoi quy phi tuyen.xls 1 2.50
50.0
2 1.43
K= 4.162 3 0.84
0.0
4 0.54
0 2 4 6 A= 0.595 5 0.32
X
6 0.20
37
7 0.10 38
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
41 42
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
7
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
Biến đổi phương trình nêu trên: Với y & x đã biết Y biết. Dùng
y a
e K.x y a.Ln ( x ) Ln (K ) kỹ thuật hồi quy tuyến tính xác
định a & b.
Gọi:
with X Ln ( x ); b Ln (K ) Xác định a & K.
Y ax b
43 44
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
Bài tập 3: Số liệu quan sát từng cặp (x,y) như sau
(xem đồ thị sau). Dự kiến quan hệ giữa x & y như
sau: 5.0
y a
Đáp số:
e K.x 4.0
x y 3.0
…/KinhTeLuong/ 1 1.38 2.0
Hoi quy phi tuyen.xls 2 2.40 1.0
3 3.02 0.0
K= 3.91 4 3.45 0 2 4 6
a= 1.507 5 3.77
6 4.04
PGS. TS. Nguyễn Thống
7 4.35 45
PGS. TS. Nguyễn Thống
46
Mô hình
a b
z K.x a y b with x , y 0
z K.x y Trong đó K & a, b là các tham số phải xác
định. Số liệu (z,x,y) đã biết.
47
48
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
8
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
Biến đổi phương trình nêu trên: Bài tập 4: Số liệu quan sát từng cặp (z,x,y) như sau
a b
z K.x y Ln (z) a.Ln ( x ) b.Ln ( y) Ln (K ) (xem đồ thị sau). Dự kiến quan hệ giữa x & y như
sau: z K.x a y b
Đáp số:
Gọi: Z Ln (z ); X Ln ( x ); z x y
…/KinhTeLuong/ 3.53 1.52 0.41
Y Ln ( y); c Ln (K ) Hoi quy phi tuyen.xls 8.74
8.51
3.18
2.05
0.32
0.68
K= 3.999 25.42 3.95 0.73
Z aX bY c b
a 1.55
0.854
21.91
9.93
3.52
2.06
0.78
0.85
14.53 2.45 0.88
49 50
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
Mô hình X1 x; X 2 x 2 ; X 3 x 3 ;...
Thực hiện hồi quy tuyến tính (bội) sau để xác
y a0 a1x a2x2 . aqxq định các tham số:
y a 0 a 1X1 a 2 X 2 . a q X q
51
52
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
150
y
y t max t 100
y max
b=
145.0
10
1 br 50
0
r= 0.7
0 10 20
53
54
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
9
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
60
59
PGS. TS.Nguyễn
PGS. Dr. Nguyễn Thống
Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
10
KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG
Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính
Pr F1 ; 2 F % 2\ν1
1
1
161
2
200
3
216
4
225
5
230
6
234
7
237
8
239
9
241
2 18.5 19 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4
• Coù giaù trò cuûa α, ν1, ν2 xaùc ñònh giaù trò cuûa F 3 10.1 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81
bôûi: p 4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.1
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68
Xaùc suaát α% 8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.5 3.44 3.39
Vuøng giaù trò 9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18
kieåm ñònh =0 10 4.96 4.1 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.2 3.09 3.01 2.95 2.9
2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01
2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.1 2.06 2.01 1.96
2.41
2.39
2.35
2.34
2.31
2.28
2.27
2.23
2.2
2.19
2.16
2.12
2.15
2.11
2.08
2.11
2.07
2.04
2.06
2.03
1.99
2.02
1.98
1.95
1.97
1.93
1.9
1.92
1.88
1.84
HẾT
2.32 2.25 2.18 2.1 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81
2.3 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78
2.27 2.2 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76
2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73
2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71
2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62
2.08 2 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51
1.99 1.92 1.84 1.75 1.7 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39
1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.5 1.43 1.35 1.25
1.83 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1
66
65
PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống
11