‫اتخاذ القرار في حالة المخاطرة‬ ‫المحاضرة الرابعة‬

‫‪-3‬اتخاذ القرار في حالة المخاطرة ‪:‬‬

‫تعرف ىذه الحالة بعممية اتخاذ القرار تحت ظروف الخطر أو المجازفة ‪ ،‬وىنا يكون‬

‫لدى متخذ القرار جزء من المعمومات حيث ال يعمم بشكل قاطع أي من الحاالت المختمفة ىي‬

‫التي ستحدث مستقبال إال أنو يكون عمى عمم تام باحتماالت حدوث كل حالة من الحاالت‬

‫الطبيعية‪،‬‬

‫ويجب اإلشارة كذلك إلى أن نموذج المخاطرة يعتبر من أكثر النماذج الواقعية والممكنة‬

‫الحدوث في الحياة العممية ألن الحياة االقتصادية قائمة عمى كثير من مفاىيم االحتماالت‪.1‬‬

‫‪ 2-3‬معايير نموذج عدم التأكد‬

‫فً ظل حالة المخاطرة نكون بصدد التعامل مع‪:‬‬

‫‪ - 1‬عدة بدائل (استراتٌجٌات)؛‬

‫‪ - 2‬عدة حاالت طبٌعٌة مع معرفة احتمال حدوث كل حالة ومجموع هذه االحتماالت‬
‫ٌساوي الواحد؛‬
‫‪ - 3‬أكثر من عائد لكل بدٌل‪.‬‬

‫وسنتاول فٌما ٌلً المعاٌٌر التً ٌمكن االستعانة بها فً تحدٌد البدٌل األفضل فً حالة‬
‫المخاطرة وهذه المعاٌٌر هً ‪:‬‬

‫‪ 1-2-3‬معيار القيمة المتوقعة‬

‫وفقا لهذا المعٌار ٌتم حساب القٌمة المتوقعة لكل بدٌل ومقارنتها مع بعضها لتحدٌد‬
‫البدٌل األفضل‪ ،‬ونحصل على القٌمة المتوقعة لبدٌل معٌن بجمع حاصل ضرب العوائد ‪ Wij‬فً‬
‫‪ Ai‬فإن‪:‬‬ ‫)‪ E(Ai‬للقٌمة المتوقعة للبدٌل‬ ‫االحتماالت ‪ Pj‬المقابلة لها‪ ،‬فإذا رمزنا بـ‬

‫‪1‬‬
‫وحيد أحمد ماهر" مرجع سابق" ص ‪58‬‬
 ‫اتخاذ القرار في حالة المخاطرة‬ ‫المحاضرة الرابعة‬

‫وٌتم اتخاذ القرار بناء على‪:‬‬

‫‪ ‬إذا كانت مصفوفة القرار هً مصفوفة عوائد نختار البدٌل المقابل ألكبر قٌمة متوقعة‬

‫إذا كانت مصفوفة القرار هً مصفوفة تكالٌف نختار البدٌل المقابل لألقل قٌمة متوقعة‬ ‫‪‬‬

‫مثال ‪:1‬‬

‫تعمل شركة على ثالث خطط تسوٌقٌة وهً ‪ :‬منح هداٌا مجانٌة أو منح منتجات‬
‫مخفضة أو منح برنامج لجمع النقاط عند شراء المنتج‪ ،‬وكانت هناك ثالثة حاالت للطلب وهً‬
‫رواج السوق باحتمال ‪ %20‬أو حدوث ركود باحتمال ‪ %70‬أو حدوث تضخم بالسوق باحتمال‬
‫‪ %10‬وكانت مصفوفة العائد كما ٌلً‪:‬‬

‫حاالت الطلب‬
‫رواج‬ ‫ركود‬ ‫تضخم‬
‫البدائل‬
‫منح هداٌا مجانٌة ‪A1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬
‫منح منتجات مخفضة ‪A2‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪35‬‬
‫منح برنامج لجمع النقاط شراء المنتج ‪A3‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬

‫المطلوب ‪:‬‬

‫تحدٌد الخطة التسوٌقٌة المثلى لهذا المنتج وفقا لمعٌار القٌمة المتوقعة‪.‬‬

‫الحـل ‪:‬‬

‫نقوم بإضافة احتمال حدوث كل حالة فً جدول العوائد ثم ننشئ عمود القٌمة المتوقعة والتً ٌتم‬
‫حسابها وفقا للعالقة الرٌاضٌة السابقة‪.‬‬

‫القيمة المتوقعة‬
‫حاالت الطلب‬ ‫رواج‬ ‫ركود‬ ‫تضخم‬
‫= مجموع(قيمة البديل *االحتمال )‬
‫احتماالت حدوث‬
‫‪0.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.1‬‬
‫الحاالت ‪Pj‬‬
‫‪E(A1)=50*0.2+40*0.7+30*0.1‬‬
‫منح هداٌا مجانٌة ‪A1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬
‫البــــــــــــــــــدائل‬

‫‪=41‬‬
‫منح منتجات مخفضة‬ ‫‪E(A2)=40*0.2+52*0.7+35*0.1‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪A2‬‬ ‫‪=47.9‬‬
‫منح برنامج لجمع النقاط‬ ‫‪E(A3)=70*0.2+50*0.7+55*0.1‬‬
‫‪70‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬
‫شراء المنتج ‪A3‬‬ ‫‪=54.5‬‬
 ‫اتخاذ القرار في حالة المخاطرة‬ ‫المحاضرة الرابعة‬

‫بما أن مصفوفة القرار هً مصفوفة أرباح فنختار أعظم قٌمة من القٌم المتوقعة وهً‬

‫‪Max(41, 47.9, 54.5)=54.4‬‬

‫القرار ‪ :‬وفقا لمعٌار القٌمة المتوقعة ٌجب على متخذ القرار اختٌار البدٌل الثالث ‪ A3‬وهو منح‬
‫برنامج لجمع نقاط شراء المنتج كخطة تسوٌقٌة‪.‬‬

‫‪ 2-2-3‬معيار الحالة الطبيعية األكثر وقوعا (األكبر احتمال )‬

‫ٌعتمد هذا المعٌار على اختٌار الحالة الطبٌعٌة األكثر احتماال فقط وإهمال غٌرها من‬
‫الحاالت‪ ،‬وعندئذ البدٌل األمثل هو البدٌل الذي ٌقابل أكبر العوائد عند الحالة الطبٌعٌة األكبر‬
‫احتماال بٌنما فً حالة مصفوفة التكالٌف (الخسارة) ٌكون البدٌل األفضل هو الذي ٌقابل أقل‬
‫تكلفة عند هذه الحالة‬

‫مثال ‪:2‬‬
‫باالعتماد على معطٌات المثال السابق حدد البدٌل األمثل وفقا لمعٌار الحالة الطبٌعٌة‬
‫األكثر وقوعا ‪.‬‬

‫حاالت الطلب‬ ‫رواج‬ ‫ركود‬ ‫تضخم‬

‫احتماالت حدوث الحاالت ‪Pj‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.1‬‬
‫منح هداٌا مجانٌة ‪A1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬
‫الــــــــدائل‬

‫منح منتجات مخفضة ‪A2‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪35‬‬

‫منح برنامج لجمع النقاط شراء المنتج ‪A3‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬

‫الحـل ‪:‬‬

‫من الجدول ٌتضح أن الحالة الطبٌعٌة ذات أكبر احتمال هً حالة الركود والتً احتمال‬
‫حدوثها هو ‪ ،%70‬وعلٌه سٌتم إهمال كل من حالتً التضخم والرواج على النحو التالً‬
 ‫اتخاذ القرار في حالة المخاطرة‬ ‫المحاضرة الرابعة‬

‫حاالت الطلب‬ ‫ركود‬

‫احتماالت حدوث الحاالت ‪Pj‬‬ ‫‪0.7‬‬
‫منح هداٌا مجانٌة ‪A1‬‬ ‫‪40‬‬

‫الــــــــدائل‬
‫منح منتجات مخفضة ‪A2‬‬ ‫‪52‬‬
‫منح برنامج لجمع النقاط شراء المنتج ‪A3‬‬ ‫‪50‬‬

‫بما أن مصفوفة القرار هً مصفوفة أرباح فنختار أعظم قٌمة من القٌم الموضحة فً الجدول‬
‫أعاله وهً ‪Max(40, 52, 50)=52 :‬‬
‫القرار ‪ :‬وفقا لمعٌار الحالة الطبٌعٌة األكثر وقوعا (األكبر احتماال) ٌجب على متخذ القرار‬
‫اختٌار البدٌل الثانً ‪ A2‬وهو منح منتجات مخفضة كخطة تسوٌقٌة‪.‬‬
‫‪ 3-2-3‬شجرة القرار‬
‫تمهيد‪:‬‬

‫إن حاالت القرار التً تطرقنا لها سواء فً ظروف التأكد أو فً ظروف عدم التأكد أو‬
‫فً ظروف المخاطرة هً قرارات من مرحلة واحدة‪ ،‬وبالتالً فهً ساكنة من حٌث الزمن‪ ،‬غٌر‬
‫أن متخذ القرار قد تصادفه حاالت تستلزم منه اتخاذ قرارات متتابعة إذ بعد أن ٌرسو على قرار‬
‫معٌن ٌستلزم منه األمر اتخاذ قرار مُوال باالعتماد على األول‪ ،‬ثم بعد اختٌار القرار الثانً‪ ،‬قد‬
‫ٌستلزم األمر منه أٌضا اتخاذ قرار مُوال ثالث وهكذا‪ٌ ،...‬جد نفسه اتخذ سلسلة من القرارات‬
‫المتتابعة ألجل تعظٌم العائد أو األرباح أو تدنئة التكالٌف أو الخسائر‪ ،‬وهذا ما ٌعبر عنه‬
‫بنموذج القرارات المتتابعة والمعبر عنه بشجرة القرارات‪.2‬‬

‫‪ - 1‬مفهوم شجرة القرار‬

‫تعتبر شجرة القرار أداة تساعد فً عرض وتحلٌل أي مشكلة قرار فً ظل المخاطرة ‪،3‬‬
‫وهً عبارة عن شكل بٌانً موضحا ً علٌه الكثٌر من األفعال أو البدائل الممكنة ومن حاالت‬
‫الطبٌعة وتستخدم شجرة القرارات عندما ٌكون هناك صعوبة أمام متخذ القرار ببناء جدول‬
‫النتائج الشرطٌة سواء كان معبراً عن هذه النتائج باألرباح أو الخسائر أو المنفعة‪.4‬‬

‫‪2‬‬
‫محمد راتول‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪198‬‬
‫‪3‬‬
‫جهاد صياح بني هاني & أخرون‪ ،‬بحوث العمليات واألساليب الكمية نظرية وتطبيق‪ ،‬الطبعة األولى ‪ ،‬دار الرواد للنشر والتوزيع‪،‬‬
‫عمان – األردن ‪ ،2008‬ص ‪303‬‬
‫‪ 4‬حسن علي مشرقي‪ ،‬نظرية القرارات اإلدارية ( مدخل كمي في اإلدارة )‪ ،‬دار المسيرة‪ ،‬عمان ‪ -‬األردن ‪.‬‬
 ‫اتخاذ القرار في حالة المخاطرة‬ ‫المحاضرة الرابعة‬

‫تتضمن شجرة القرار مجموعة من الرموز ٌمكن توضٌحها على النحو التالً‪:‬‬

‫المواقع التً ٌتم اتخاذ قرار فٌها وتعرف بنقاط القرار وأي سهم ٌخرج منها ٌمثل فعل مختلف‬
‫العقد الدائرٌة هً التً تظهر فٌها حاالت الطبٌعة‪ ،‬وتعرف بنقاط الحالة وأي سهم ٌخرج منها‬
‫ٌمثل حالة طبٌعٌة (حدث) مختلفة‬

‫سهم ٌوضع علٌه االحتماالت المتوقعة للحاالت الطبٌعة‬

‫العائد المتوقع من كل بدٌل ٌوضع فً نهاٌة السهم‬ ‫‪R‬‬

‫‪ - 2‬خطوات رسم شجرة القرارات ‪:‬‬

‫إن رسم شجرة القرارات ال ٌتم بشكل اعتباطً بل وفق قواعد وخطوات محددة‬
‫وواضحة فً ضوء البٌانات المتوفرة عن المشكلة‪ ،‬وكلما كان الشكل البٌانً معبرا بشكل‬
‫كامل وصحٌح عن أصل المشكلة وتفرعاتها‪ ،‬كلما كان ذلك عامال مساعدا وأساسٌا فً‬
‫التوصل إلى حلها وبشكل عام توجد خطوات متسلسلة تستخدم فً عملٌة رسم وتحلٌل شجرة‬
‫القرارات‪.5‬‬
‫‪ٌ ‬تم رسم شجرة القرار بداٌة من ٌسار الصفحة واالتجاه نحو الٌمٌن؛‬
‫رسم شجرة القرار باستخدام المربعات للتعبٌر عن القرارات واستخدام الدوائر‬ ‫‪‬‬
‫للتعبٌر عن حاالت الطبٌعة؛‬
‫‪ ‬كتابة احتماالت حدوث كل حالة فوق السهم املمثل هلا وجيب أن يكون جمموع‬
‫االحتماالت يساوي الواحد؛‬
‫‪‬‬
‫تقٌٌم شجرة القرار بغرض التأكد من احتوائها على كل العوائد المحتملة؛‬
‫‪ ‬ترقيم املربعات والدوائر من اليمني إىل اليسار لتسهيل عملية حساب قيمها؛‬

‫‪5‬‬
‫‪ -‬نفس المرجع السابق‬
 ‫اتخاذ القرار في حالة المخاطرة‬ ‫المحاضرة الرابعة‬

‫بحساب القٌم المتوقعة‬ ‫‪ ‬إجياد قيم العوائد عند مستويات القرار املختلفة وذلك‬
‫‪6‬‬
‫للبدائل من خالل ضرب قٌم العوائد فً احتماالتها؛‬ ‫)‪(EMV‬‬
‫)‪ (EMV‬فوق‬ ‫‪ ‬كتابة قيم العوائد املتحصل عليها من خالل اخلطوة السابقة‬
‫الدوائر؛‬
‫‪ ‬فحص كل البدائل املنبثقة من نقطة القرار واختيار البديل ذو أكرب ‪ EMV‬ويتم‬
‫إلغاء البدائل األخرى وذلك بوضع خطني متوازيني صغريين على األفرع اليت‬
‫متثلها‪.‬‬

‫مثال‬

‫تواجه إحدى الشركات اتخاذ قرار بشان بناء مصنع صغٌر بتكلفة ‪20‬ملٌون دج أو مصنع‬
‫متوسط بتكلفة ‪ 24‬ملٌون دج أو مصنع كبٌر بتكلفة ‪ 30‬ملٌون دج‪ ،‬وقد أكدت دراسات الجدوى‬
‫أن هناك احتمال ‪ %20‬أن ٌكون الطلب منخفض فً المستقبل واحتمال ‪ %80‬أن ٌكون الطلب‬
‫مرتفعا ‪.‬‬

‫‪ -‬فً حالة بناء الشركة لمصنع صغٌر وكان الطلب منخفض فإن العائد ٌتوقع أن ٌكون‬
‫‪ 62‬ملٌون دج وإذا كان الطلب مرتفعا فإن الشركة ٌمكن أن تتعاقد من الباطن لمواجهة‬
‫‪ 60‬ملٌون دج‪ ،‬أو توسع المصنع الحالً بتكلفة‬ ‫زٌادة الطلب وتحقق عائد مقداره‬
‫‪2‬ملٌون وتحقق عائدا مقداره ‪ 70‬ملٌون دج‬
‫‪ -‬فً حالة بناء مصنع متوسط وكان الطلب منخفض فإن العائد ٌتوقع أن ٌكون ‪ 56‬ملٌون‬
‫دج‪ ،‬أما إذا سادت ظروف الطلب المرتفع فلدى الشركة خٌارٌن إما أال تفعل شٌئا‬
‫وٌتوقع أن ٌكون العائد ‪ 80‬ملٌون دج‪ ،‬أو ٌمكن أن تتوسع بشراء تجهٌزات جدٌدة قٌمتها‬
‫‪ 3‬ملٌون دج وٌتوقع أن ٌكون العائد ‪ 87‬ملٌون دج‬

‫‪ - 6‬نبيل محمد مرسي ‪ .‬األساليب الكمية في اإلدارة‬

 ‫اتخاذ القرار في حالة المخاطرة‬ ‫المحاضرة الرابعة‬

‫‪ -‬إذا قررت الشركة بناء مصنع كبٌر فمن المتوقع تحقٌق عائد مقداره ‪50‬ملٌون دج فً‬
‫حالة الطلب المنخفض ‪ ،‬أما إذا سادت ظروف الطلب المرتفع فإن العائد المتوقع ٌصل‬
‫إلى ‪ 92‬ملٌون دج‬
‫المطلوب‪:‬‬

‫‪ -‬حدد البدٌل األفضل ؟‬

‫الحل ‪:‬‬

‫‪60‬‬
‫‪68‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪70‬‬
‫‪66.8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪62‬‬

‫‪78.4‬‬ ‫‪56‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪80‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪6‬‬

‫‪87‬‬

‫‪83.6‬‬ ‫‪92‬‬

‫‪4‬‬

‫‪50‬‬

‫نقوم بإٌجاد العوائد ابتدءا من الٌمٌن نحو الٌسار وذلك عند مستوٌات الطلب المختلفة على النحو‬
‫التالً‪:‬‬
 ‫اتخاذ القرار في حالة المخاطرة‬ ‫المحاضرة الرابعة‬

‫أوال‪ :‬عند المستوى الثالث أي عند النقاط ‪5 ،6 :‬‬

‫‪ ‬النقطة ‪ :6‬وهً نقطة قرار أي نختار بٌن أن أال تفعل شٌئا أو التوسع بشراء تجهٌزات‬
‫ففً حالة عدم فعل شٌئا ٌكون العائد ‪ 80‬ملٌون‪ ،‬أما فً حالة التوسع ٌكون العــــــائد‬
‫(‪ )3-87‬أي ‪ ، 84‬وبالتالً نختار التوسع ألنه ٌحقق أكبر عائد وعلٌه ‪E6 =84‬‬
‫‪ ‬النقطة ‪ :5‬وهً نقطة قرار أي نختار بٌن التعاقد والذي ٌحقق عائد مقداره ‪60‬ملٌون أو‬
‫التوسع الذي ٌحقق عائد مقداره ( ‪ )2-70‬أي ‪ 68‬ملٌون وبالتالً نختار التوسع ألنه‬
‫ٌحقق أكبر عائد وعلٌه ‪E5=68‬‬

‫ثانيا ‪ :‬عند المستوى الثاني أي عند النقاط ‪4 ،3 ،2 :‬‬

‫‪ ‬النقطة ‪ :4‬وهً نقطة حالة وعلٌه نقوم بحساب القٌم المتوقعة )‪ (EMV‬للبدائل من خالل‬
‫‪E4=50*0.2+92*0.8=83.6‬‬ ‫ضرب قٌم العوائد فً احتماالتها ومنه‬
‫‪ ‬النقطة ‪ :3‬وهً نقطة حالة وعلٌه ‪E3=56*0.2+84*0.8=78.4‬‬
‫‪ ‬النقطة ‪ :2‬وهً نقطة حالة وعلٌه ‪E2=68*0.8+62*0.2=66.8‬‬

‫ثالثا‪ :‬عند المستوى األول أي عند النقطة ‪1‬‬

‫‪ ‬النقطة ‪ :1‬وهً نقطة قرار أي نختار بٌن‪:‬‬

‫بناء مصنع صغٌر والذي ٌحقق عائد صافً مقداره ‪ 20 -E2‬أي ‪46.8=20 – 66.8‬‬
‫بناء مصنع متوسط والذي ٌحقق عائد صافً مقداره ‪ 24 – E3‬أي ‪54.4=24 -78.4‬‬
‫بناء مصنع صغٌر والذي ٌحقق عائد صافً مقداره ‪ 30 -E4‬أي ‪35.6 =30 -83.6‬‬
‫بالمقارنة نجد أن بناء مصنع متوسط هو الذي ٌمنح أكبر عائد وعلٌه ‪E1=54.4‬‬