Professional Documents
Culture Documents
Hồi Quy Xu Thế Mùa Vụ - 13!10!2021
Hồi Quy Xu Thế Mùa Vụ - 13!10!2021
Thu
Nhà Tư nhập
ID FDI
nước nhân (triệu
đồng)
1 0 0 1 25
2 1 0 0 18
3 1 0 0 10
4 0 1 0 28
5 1 0 0 8
6 0 1 0 35
7 0 0 1 36
8 1 0 1 25
9 0 0 1 36
10 1 0 0 31
11 0 0 1 31
12 1 0 0 34
13 0 1 1 38
14 0 0 1 26
15 0 0 1 14
16 1 0 0 26
17 0 0 1 13
18 0 0 1 26
19 0 0 1 29
20 0 1 0 8
21 0 1 0 31
22 1 0 0 22
23 0 0 1 39
24 1 0 0 9
25 0 0 1 37
26 0 0 1 31
27 0 1 0 24
28 1 0 0 22
29 1 0 0 30
30 0 1 0 24
Với các yếu tố khác (tuổi, trình độ, sức khỏe,….) như nhau, trung bình một
người làm trong khu vực nhà nước có thu nhập khác biệt thế nào với những
người làm trong hai khu vực còn lại?
Sử dụng phương trình hồi quy với biến giả (dummy variable):
Hồi quy với biến giả
VD: Sự khác biệt về thu nhập giữa Nam và Nữ:
Y = β0 + β1*X
Y là thu nhập; X là biến giả định danh cho giới tính.
Quan sát là Nam: X = 1;
Quan sát là Nữ: X = 0
Thu nhập của nam giới:
YNam = β0 + β1*1 = β0 + β1
YNữ = β0 + β1*0 = β0
YNam - YNữ = β1
Hệ số của biến giả X là β1 chính là chênh lệch thu nhập giữa Nam và Nữ
VD: Sự khác biệt thu nhập giữa những nhóm người làm việc ở các khu vực kinh
tế khác nhau (Nhà nước, Tư nhân, FDI):
Y = β0 + β1*Nhà nước + β2*Tư nhân (1)
(Lấy nhóm người làm việc trong khu vực FDI làm nhóm cơ sở)
Nhà nước = 1 nếu quan sát làm việc trong khu vực nhà nước; = 0 otherwise;
Tư nhân = 1 nếu quan sát làm việc trong khu vực nhà nước; = 0 otherwise;
FDI = 1 nếu quan sát làm việc trong khu vực nhà nước; = 0 otherwise;
YNhà nước = β0 + β1
YTư nhân = β0 + β2
YFDI = β0
Hệ số β1 của phương trình (1) là chênh lệch thu nhập trung bình của một người
làm việc trong khu vực nhà nước so với thu nhập trung bình của một người làm
việc trong khu vực FDI (với điều kiện các yếu tố khác như nhau).
Hệ số β2 của phương trình (1) là chênh lệch thu nhập trung bình của một người
làm việc trong khu vực tư nhân so với thu nhập trung bình của một người làm
việc trong khu vực FDI (với điều kiện các yếu tố khác như nhau).
- Nếu lấy nhóm người làm việc trong khu vực Nhà nước làm nhóm cơ sở, thì pt
hồi quy trở thành:
Y = β0 + β1*Tư nhân + β2*FDI (1)
5.3. Hồi quy chuỗi thời gian với biến xu thế và biến giả mùa vụ
5.3.1. Hồi quy chuỗi thời gian với biến xu thế
- Biến xu thế: là biến đếm số thời kỳ quan sát đối tượng nghiên cứu
Ký hiệu: t (time-trend variable);
Giá trị của t: 0, 1, 2,3,…
Ý nghĩa: Giúp tính được trung bình sau một thời kỳ thì giá trị của đối tượng
nghiên cứu thay đổi thế nào.
Lệnh tạo biến xu thế: genr t = @trend
VD về phương trình hồi quy với biến xu thế:
LogGDP = β0 + β1*t
với t là số quý quan sát.
Pt cho biết cứ sau 1 quý (t tăng 1 đơn vị) thì GDP sẽ tăng lên β1%.
5.3.2. Hồi quy chuỗi thời gian với biến giả mùa vụ
Giả sử chuỗi quan sát theo quý sẽ có 4 quý trong năm.
Cần đặt biến giả như thế nào để có thể so sánh sự khác biệt của GDP giữa các
quý với nhau?
LogGDP = β0 + β1*Q1 + β2*Q2 + β3*Q3 (2)
Q1 = 1 nếu quan sát thuộc quý 1 (nếu quan sát là GDP của Quý 1); Q1 = 0,
otherwise
Q2 = 1 nếu quan sát thuộc quý 2 (nếu quan sát là GDP của Quý 2); Q2 = 0,
otherwise
Q3 = 1 nếu quan sát thuộc quý 3 (nếu quan sát là GDP của Quý 3); Q3 = 0,
otherwise
Q4 = 1 nếu quan sát thuộc quý 4 (nếu quan sát là GDP của Quý 4); Q4 = 0,
otherwise
LogGDPQ1 = β0 + β1
LogGDPQ2 = β0 + β2
LogGDPQ3 = β0 + β3
LogGDPQ4 = β0
LogGDPQ1 - LogGDPQ4 = β1
Log(GDPQ1/ GDPQ4) = β1
GDPQ1/GDPQ4 = e β1
100*(GDPQ1/GDPQ4 – 1) = 100*( e β1 – 1)
Tính trung bình trong cả thời kỳ, chênh lệch theo % giữa GDP của quý 1 so với
GDP của quý 4 bằng 100*(e β1 – 1).
Tính trung bình trong cả thời kỳ, chênh lệch theo % giữa GDP của quý 2 so với
GDP của quý 4 bằng 100*(e β2 – 1).
Tính trung bình trong cả thời kỳ, chênh lệch theo % giữa GDP của quý 3 so với
GDP của quý 4 bằng 100*(e β3 – 1).
Lệnh tạo biến giả mùa vụ:
genr Q1 = @seas(1)
genr Q2 = @seas(2)
genr Q3 = @seas(3)
genr Q4 = @seas(4)
5.3.2. Hồi quy chuỗi thời gian với biến giả mùa vụ
Phương trình hồi quy có dạng:
Y = β0 + β1*Q1 + β2*Q2 + β3*Q3 + β4*t
Hệ số của t cho biết bình mỗi quý Y sẽ thay đổi bao nhiêu đơn vị;
Hệ số của các biến giả mùa vụ cho phép tính được chênh lệch giá trị của Y
giữa các quý.
Yêu cầu: Hồi quy GDP theo quý của VN theo biến xu thế và biến giả mùa vụ
(LẤY QUÝ 4 LÀM QUÝ CƠ SỞ)
B1: Tạo các biến t, Q1, Q2, Q3, Q4.
genr t = @trend
genr Q1 = @seas(1)
genr Q2 = @seas(2)
genr Q3 = @seas(3)
genr Q4 = @seas(4)
B2: Chạy hồi quy: Nếu lấy quý 4 làm quý cơ sở:
LS log(GDP) c t Q1 Q2 Q3
5.4. Dự báo chuỗi thời gian theo mô hình hồi quy xu thế và mùa vụ
Giả sử hàm hồi quy sử dụng đối với chuỗi thời gian là:
Y(2015q4) = β0 + β1*Q1(2015q4) + β2*Q2(2015q4) + β3*Q3(2015q4) + β4*t(2015q4)
Để dự báo cho các thời kỳ tiếp theo, thì các giá trị Q1, Q2, Q3, t đều phải được
mở rộng đến kỳ cần dự báo.
1,000,000
Forecast: GDPF
Actual: GDP
800,000 Forecast sample: 2000Q1 2017Q4
Included observations: 72
Root Mean Squared Error 33387.50
600,000 Mean Absolute Error 24574.53
Mean Abs. Percent Error 5.770711
Theil Inequality Coefficient 0.033277
400,000
Bias Proportion 0.000000
Variance Proportion 0.011491
Covariance Proportion 0.988509
200,000
Theil U2 Coefficient 0.297891
Symmetric MAPE 5.939487
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
GDPF ± 2 S.E.
Hệ số của t = 0.015314 Trung bình trong cả thời kỳ, cứ sau mỗi quý thì GDP
tăng được 1.5%.
Hệ số của Q1 là -0.408520 Trung bình trong cả thời kỳ, GDP của Quý 1 thấp hơn
GDP của Quý 4 là 100*(e-0.408520 – 1)% = -33.54%.
Hệ số của Q2 là ……. Trung bình trong cả thời kỳ, GDP của Quý 2 thấp hơn
GDP của Quý 4 là 100*(….. – 1)% = ……..%.
Hệ số của Q3 là ……… Trung bình trong cả thời kỳ, GDP của Quý 3 thấp hơn
GDP của Quý 4 là 100*(…….. – 1)% = …….%.