KRX 기후변화 솔루션지수 산출방법

* Enhanced by MSCI Climate Change Metrics

KRX Climate Change Solutions Index

* Enhanced by MSCI Climate Change Metrics

2021. 7

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1. 개요

ㅇ KRX 기후변화 솔루션지수는 “MSCI 저탄소 전환점수”에 따른

분류상 Solutions에 해당하는 종목과 “저탄소 특허점수” 상위종목을
구성종목으로 선정하는 지수입니다.

2. 구성종목 선정방법

2.1 심사대상종목

ㅇ 구성종목 선정을 위한 심사대상종목은 정기변경일이 속한 월의

전월 최종 매매거래일(이하 “심사기준일”) 현재, KRX BMI 구성
종목으로 합니다.

ㅇ 그 밖에 구성종목으로 적합하지 아니하다고 인정되는 종목은 심사

대상에서 제외할 수 있습니다.

2.2 구성종목 선정

2.2.1 (1차 선정) 심사대상종목 중 개별종목의 저탄소 전환점수에 따른

분류에서 Solutions에 해당하는 종목을 선정합니다.

2.2.2 (2차 선정) 1차 선정 후, 저탄소 특허점수 상위 20개 종목을 추가

선정하여 구성종목을 확정합니다.

ㅇ 저탄소 특허점수 상위 20개 종목에 1차 선정에서 선정된 종목이

포함될 경우, 차순위 저탄소 특허점수 상위종목을 선정합니다.

3. 정기 변경

ㅇ KRX 300 선물시장 6월, 12월 결제월 최종거래일의 다음 거래일에

정기변경을 실시합니다.
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4. 수시 변경

4.1 KRX 기후변화 솔루션지수 구성종목이 KRX BMI에서 제외되는

경우 같은 날 해당 종목을 구성종목에서 제외합니다.

4.2 다음의 사유를 제외한 경우에는 KRX 300 지수와 동일하게 적용합니다.

ㅇ KRX BMI 중간변경(2월, 8월)으로 신규 편입된 종목이 있을 경우

동 지수에는 편입하지 않습니다.

ㅇ (기업분할) 기존 구성종목이 기업분할 하는 경우 존속법인을 구성

종목으로 합니다.

4.3 수시변경으로 구성종목에서 제외될 경우 추가적으로 종목을 편입

하지 않습니다.

5. 지수 산출

기준시점 기준지수 발표일 가중방식 CAP Level 산출주기

2016.1.4 1,000 2021.7.19 유동시가총액 7.5% 2초

5.1 KRX 기후변화 솔루션지수는 매 정기변경일 전일의 종가를 기준

으로 개별 구성종목의 유동시가총액 비중이 종목별 목표비중과
동일하게 되도록 조정한 조정계수(AWF)를 곱하여 비교시가총액
을 산출합니다.

5.2 조정계수는 다음과 같이 산정합니다.

ㅇ (1단계) Solutions에 해당하는 그룹과 저탄소 특허점수 상위종목

그룹의 비중을 각각 전체 지수의 50%, 50%로 배분합니다.

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ㅇ (2단계) 그룹별로 종목별 비중을 결정합니다. 이 경우에 비중은
정기변경일이 속한 월의 전월 최종 거래일부터 소급한 3개월 평균
유동시가총액으로 계산합니다.

ㅇ (3단계) 그룹 내 특정종목의 비중이 15%를 초과하지 않도록 그

룹내 비중을 재산정합니다.

ㅇ (4단계) 정기변경일 전일의 종가를 기준으로 개별 구성종목의 유동

시가총액 비중이 3단계까지 계산된 개별종목의 목표비중과 동일
하게 되도록 조정계수를 산출합니다.

ㅇ 다만, 특정종목의 편입비중이 지나치게 높아져서 연계상품 운용이

곤란한 경우에는 정기변경 전이라도 수시로 조정계수를 조정할 수
있습니다.

5.3 비교시가총액을 계산함에 있어 구성종목 변경이 아닌 기업이벤트

등으로 비교시가총액 변동이 발생하는 경우, 해당 비교시가총액
변동액이 지수값에 영향을 미치지 않도록 조정계수를 수정하며,
기준시가총액은 수정하지 않습니다.

다만, 정기변경 및 수시변경에 따라 구성종목이 변경되는 경우

수정 전 비교시가총액과 비교시가총액 변동액의 비율만큼 기준시
가총액을 수정합니다.

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