Professional Documents
Culture Documents
10 09 2024012029 2024012044 2024011581 2024011578 2024011612
10 09 2024012029 2024012044 2024011581 2024011578 2024011612
Nhóm: 09
Hà Nội
Mã đề 09
Hãy nêu 5 dạng câu hỏi khi phân tích mô hình hồi quy với các biến độc lập là biến
số lượng. Minh họa cho các câu hỏi và câu trả lời thông qua số liệu sau:
Số liệu thống kê nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư vào 1 tỉnh (tỷ
đồng) và tốc độ tăng GDP của tỉnh (%) và thuế đánh vào hoạt động đầu tư (%)
được cho trong bảng 9.
STT Vốn đầu tư (tỷ đồng) Tốc độ tăng GDP (%) Thuế (%)
1 8,5 6,1 17
2 8,8 6,3 16
3 4,8 4,5 21
4 9,6 6,8 15
5 5,2 4,8 20
6 5,6 5,1 20
7 11,4 7,4 12
8 11,9 7,6 11
9 7,4 5,7 19
10 13,1 8,1 10
11 4,1 4,3 22
12 4,3 4,3 22
13 9,3 6,6 16
Bài làm
Sau khi xử lý số liệu từ bảng 9 ta có:
Giả sử có n quan sát, mô hình hồi quy tổng thể được trình bày dưới dạng ma trận
như sau:
Y 1=β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3 i+ …+ β k X ki +U 1
Y 2=β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3 i +…+ β k X ki +U 2
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...
Y n= β1 + β 2 X 2 n+ β3 X 3 n +…+ βk X ki+ U n
- Các ma trận Y, β, X và U được viết như sau:
1 X 21 X 31 X k 1
Y1
[]
Y= Y2
Yn
β1
β = β2
βn []
U1
Un[] 1 X
[
X X
U = U 2 X= ⋯ ⋯22 ⋯32 ⋯k 2
1 X 2n X 3 n X kn ]
→Hàm hồi quy tổng thể được viết dưới dạng ma trận ( PRF ¿ : E ( Y / X i )= X∗β
[]
^β= ^β
2
^βn []
e = e2
en
Công thức tính ma trận ^β=( X T X )−1∗( X T Y ) (shift4→MatA x−1∗¿ shift4→ MatB)
n ∑ X2i ∑ X3i ∑Yi
T
[ 2
Với ma trận: X X= ∑ X 2 i ∑ X 2 i ∑ X 2i X 3 i
∑ X 3 i ∑ X 2i X 3 i ∑ X 23 i ] T
[ ]
X Y = ∑ X 2i Y i
∑ X 3i Y i
[
X X= ∑ X 2 i ∑ X2i 2
∑ X 3 i ∑ X 2i X 3 i
∑ X 2i X 3 i
∑ X 23 i ] T
[ ]
X Y = ∑ X 2i Y i
∑ X 3i Y i
Y^ = ^
β1 + ^
β 2 X 2 i+ β^3 X 3 i
VD1. Ước lượng của hàm hồi quy mẫu dạng tuyến tính nêu ý nghĩa của các
ước lượng nhận được?
n ∑ X2i ∑ X3i 20 120,8 337
T
(
X X = ∑ X2i
∑ X3i
2
∑ X 2 i ∑ X 2i X 3 i
∑ X 2 i X 3 i ∑ X 3i2 )( = 120,8 758,86 1943,8
337 1943,8 5973 )
∑Y 163,1
( )(
XTY = ∑ X 2 i Y
∑ X3iY
= 1052,84
2534,7 )
−0,045
^β = (XTX)-1* (XTY) =
( )
1,809
−0,162
^ = -0,045 + 1,809X2i – 0,162X3i
Yi
Ý nghĩa :
- ^
β 1 = -0,045: khi không xét đến ảnh hưởng của tốc độ tăng GDP và thuế đánh vào
đầu tư thì vốn đầu tư vào một tỉnh là 0 tỷ đồng
-^β 2 = 1,809: cho biết mối quan hệ giữa vốn đầu tư và tốc độ tăng GDP là mối quan
hệ tỉ lệ thuận. Khi tốc độ tăng GDP tăng lên 1% thì vốn đầu tư vào tỉnh tăng 1,809
tỷ đồng
-^
β 3 = - 0,162: cho biết mối quan hệ giữa vốn đầu tư và thuế đánh vào đầu tư là mối
quan hệ tỉ lệ nghịch. Khi thuế đánh vào đầu tư tăng lên 1% thì vốn đầu tư vào tỉnh
giảm 0,162 tỷ đồng
Dạng 2: Đánh giá về hàm hồi quy mẫu và chất lượng của các hệ số hồi quy
Sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu được đánh giá thông qua hệ số xác định bội R2 .
ESS RSS
R 2= =1− .
TSS TSS
2
ESS= β^ T X T Y −n∗( Ý )
{
Trong đó: TSS=∑ Y 2i −n∗( Ý )2
RSS=TSS−ESS
Vì σ 2 chưa biết nên sử dụng ước lượng không chệch của σ 2là σ^ 2
→ Cov ( ^β )= σ^ 2 .( X ¿¿ T X )−1 ¿
RSS
σ^ 2=
n−k
Var ( ^β 1 ) Cov( β^ 1 ^β2 ) … Cov ( ^β 1 ^β k )
[ …
^ ^
Cov ( β^ ) = Cov ( β 1 β 2)
^ ^
Var ( ^β 2) …
… …
^ ^
Cov( β1 β k ) Cov( β k β 2) …
Cov ( ^β 2 ^β k )
…
Var ( ^β k )
]
VD2.Đánh giá mức độ phù hợp của hàm hồi quy và chất lượng của hệ số hồi
quy ước lượng?
TSS =∑ Yi 2 – n ( Ý )2 = 1487,67 – 20 * 8,1552 = 157,5895
ESS = ^β TXTY – n ( Ý )2 = 1487,149 – 20 * 8,1552 = 157,068
⇒ RSS=TSS−ESS=157,5895−157,068=0,521
RSS 0,521
R2=1− = 1−¿ = 0,997
TSS 157,5895
Với mức ý nghĩa α cho trước, luôn tìm được cặp α 1 , α 2 (α1 + α2=α ) sao cho:
^β j −β j (n−k)
[
P −t (n−k)
α2
≤
Se ( β^ j )
1
]
≤ tα =1−α
n−k
(Trong đó: t n−k
α , t α2 tra trong bảng Student)
VD3. Khi tốc độ tăng GDP tăng lên 1% thì vốn đầu tư vào tỉnh tăng lên tối đa
bao nhiêu tỷ đồng ?
Với mức ý nghĩa α =5
Ta có KTC trái của β 2:
β 2+ t n−k
β2≤ ^ ∝ ∗Se ¿
β 2 ≤ 1,809+1,74∗0,21
β 2 ≤ 2,174
Vậy với độ tin cậy 95%, khi tốc độ tăng GDP tăng lên 1% thì vốn đầu tư vào tỉnh
tăng lên tối đa 2,174 tỷ đồng.
Dạng 4: Kiểm định giả thuyết về β jvà PSSSNN
Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy ( β j )
^β j−β j
Tiêu chuẩn kiểm định: t= ^ ~ t (n−k )
Se ( β j)
β j∗¿
Giả thuyết H O là đúng nếu: t 0 = ^β j − ^ ¿ ~ t (n−k )
Se ( β j)
VD4. Hãy kết luận về ý kiến cho rằng, khi thuế đánh vào hoạt động đầu tư
tăng 1% thì vốn đầu tư bình quân vào tỉnh sẽ giảm 10 tỷ đồng.
H 0 : β 3=−10
{ H 1 : β 3 ≠−10
β^ 3−β −0,162−(−10)
Ta có: t= = = 156,159
Se ( ^β 3) 0,063
t 0.025 0.025
n−3 =t 17 =2,110
Với mức ý nghĩa α cho trước, khoảng tin cậy của E(Y/X0) được xác định như sau:
VD5. Khi tốc độ tăng GDP là 5% và thuế đánh vào hoạt động đầu tư là 19%
thì vốn đầu tư bình quân vào tỉnh có thể có giá trị tối thiểu là bao nhiêu?
1
X2i = 5 , X3i = 19 => ma trận X0 = 5
19 ()
ta cần dự báo về E(Y/X0)
= 0,008
Se(Y^ o) = √ 0,008 = 0,089
Với mức ý nghĩa α cho trước, ta có khoảng tin cậy phải của E(Y/X0) như sau :
E(Y/X0) ≥ Y^ o - t n−k
∝ * Se(Y^ o)
Vậy với độ tin cậy 95%, khi tốc độ tăng GDP là 5% và thuế đánh vào hoạt động
đầu tư là 19% thì vốn đầu tư bình quân vào tỉnh có thể có giá trị tối thiểu là 5,767
tỷ đồng.