BÀI THỰC HÀNH

MÔN: Kinh tế lượng kinh tế

THÀNH VIÊN NHÓM & CÔNG VIỆC THỰC HIÊN ĐIỂM
MÃ ĐỀ: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

1. Phân tích dữ liệu:

- Tính tăng trưởng hàng tháng của cung tiền, đặt tên: m2g
- Tính lạm phát hàng tháng, đặt tên: inf
- Loại bỏ yếu tố mùa (nếu cần)
- Nhận định tính dừng của 2 chuỗi
2. Xây dựng mô hình dự báo lạm phát tháng của nền kinh tế. Các yêu cầu:
a. Sử dụng mô hình ARIMA tốt nhất có thể. Đặt tên mô hình sau khi ước lượng
là: Mohinh1
b. Thực hiện dự báo cho 12 tháng kế tiếp không có trong mẫu được giao
3. Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và cung tiền bằng mô hình VAR. Đặt tên
mô hình sau khi ước lượng là Mohinh2

TÓM TẮT BÀI LÀM

Bài số 1:
1. Đồ thị m2g
 M2G
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

2. Đồ thị inf

3. ACF và nhận định tính dừng của m2g và inf

Bài số 2
1. Qui mô mẫu: 1995M1-2018M09
2. Mô hình ARIMA khuyến nghị
Mô hình Adj. R2 AIC SBIC HQIC

3. Mô hình tốt nhất:

ARMA(2,3)

4. Kết quả tính dừng/ khả nghịch của mô hình tốt nhất (vẽ vòng tròn đơn vị và cho
biết kết luận)

Kết luận: ARMA dừng và khả nghịch

5. Kết quả kiểm định tự tương quan phần dư của mô hình tốt nhất (vẽ ACF và kết
luận)

6. Kết quả dự báo:

- Giai đoạn dự báo: 2018M10-2019M09
- Hình kết quả dự báo:
Fdfdfd

Bài số 3
1. Kết quả lựa chọn bậc trễ tối ưu (hình kết quả lựa chọn của các chuẩn thông tin và
kết luận)

2. Kết quả mô hình VAR ước lượng

3. Các kết quả kiểm định chẩn đoán mô hình VAR (hình kết quả và kết luận)
- Tính ổn định của mô hình

- Hiện tượng tự tương quan của phần dư

- Hiện tượng phương sai thay đổi

4. Kết quả kiểm định nhân quả Granger (Hình kết quả và kết luận)

5. Kết quả phân tích phản ứng xung (Hình kết quả và kết luận)