Slides - Thong Ke

Xác suất thống kê
Nội dung Xác suất thống kê
Khái niệm Khái niệm
Mẫu và thống kê Mẫu và thống kê

Xác suất thống kê mô tả
Thống kê mô tả
mô tả
Khái niệm
Phần II: Thống kê Mẫu và tập đám đông
Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
Mẫu và tập đám đông
trưng mẫu trưng mẫu
Ước lượng tham số Ước lượng tham số

Ước lượng điểm
Khoảng tin cậy
Mẫu và thống kê mô tả Ước lượng điểm
Khoảng tin cậy
Nguyễn Tuấn Dũng Khoảng tin cậy cho kỳ vọng Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
Kiểm định giả Kiểm định giả

Viện Toán ứng dụng và Tin học thuyết Ước lượng tham số thuyết
Giả thuyết thống kê Giả thuyết thống kê
Đại học Bách Khoa Hà Nội Quy tắc kiểm định Quy tắc kiểm định
Kiểm định về kỳ vọng Kiểm định về kỳ vọng
Kiểm định về tỷ lệ Kiểm định về tỷ lệ
Kiểm định hai kỳ vọng
Kiểm định hai tỷ lệ
Kiểm định giả thuyết Kiểm định hai kỳ vọng
1 / 36 2 / 36
Khái niệm Xác suất thống kê

Thống kê mô tả Xác suất thống kê

mô tả mô tả
Thống kê mô tả Thống kê mô tả
Mẫu và tập đám đông Mẫu và tập đám đông
Thống kê Mẫu ngẫu nhiên và các đặc

trưng mẫu Thống kê mô tả
trưng mẫu
Khoa học về phân tích dữ liệu (bao gồm cả thu thập và xử Ước lượng tham số Ước lượng tham số
Ước lượng điểm I Thu thập, lưu trữ dãy số liệu: kết quả của việc đếm khi Ước lượng điểm
lý) nhằm thu thập thông tin chân thực về đối tượng nghiên Khoảng tin cậy Khoảng tin cậy
quan sát, của đo đạc nhờ các thiết bị đo, của tính toán
cứu với một độ tin cậy nhất định và rút ra những kết luận Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
trước đó, . . . Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
hợp lý. Kiểm định giả Kiểm định giả

thuyết I Phân tích: sắp xếp, tổng hợp và xử lý bước đầu nhằm thuyết
I Ứng dụng: dự báo, chuẩn đoán, điều khiển ngẫu nhiên, Giả thuyết thống kê Giả thuyết thống kê
Quy tắc kiểm định tìm kiếm các thông tin quan trọng của tập số liệu. Quy tắc kiểm định
kiểm tra chất lượng sản phẩm, thăm dò dư luận, . . . Kiểm định về kỳ vọng Kiểm định về kỳ vọng
Kiểm định hai kỳ vọng Kiểm định hai kỳ vọng
Kiểm định hai tỷ lệ Kiểm định hai tỷ lệ
3 / 36 4 / 36
Mẫu và tập đám đông Xác suất thống kê
Phương pháp chọn mẫu Xác suất thống kê

mô tả mô tả
I Dãy số liệu thống kê thường được gọi là mẫu Thống kê mô tả Thống kê mô tả
I Nó có nguồn gốc từ một tập lớn hơn gọi là tập đám Mẫu ngẫu nhiên và các đặc Mục đích Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
đông hay tập nền Ước lượng tham số Mẫu có tính đại diện tốt cho tập nền. Ước lượng tham số
I Nghiên cứu tập nền vô cùng khó khăn vì: Ước lượng điểm Ước lượng điểm
Khoảng tin cậy
1. Chọn mẫu ngẫu nhiên: mỗi phần tử của tập nền đã có Khoảng tin cậy
I Do nó quá lớn dẫn đến đòi hỏi quá nhiều chi phí vật Khoảng tin cậy cho kỳ vọng Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
xác suất chọn xác định từ trước cả khi chọn mẫu Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
chất và thời gian Kiểm định giả Kiểm định giả

I Do trình độ tổ chức và nghiên cứu hạn chế của đội ngũ thuyết 2. Chọn mẫu có suy luận: dựa trên ý kiến các chuyên gia thuyết
khi làm việc với quy mô lớn, không nắm bắt và kiểm Quy tắc kiểm định về đối tượng nghiên cứu, dựa trên hiểu biết và kinh Quy tắc kiểm định
soát được quá trình nghiên cứu Kiểm định về kỳ vọng

Kiểm định về tỷ lệ
nghiệm của một vài nhà chuyên môn. Kiểm định về kỳ vọng
I Do nhiều khi không thể làm được nếu tập nền biến Kiểm định hai kỳ vọng Kiểm định hai kỳ vọng
động nhanh, các phần tử thay đổi thường xuyên, v.v...
5 / 36 6 / 36
Chọn mẫu ngẫu nhiên Xác suất thống kê

Phân loại và mô tả số liệu mẫu Xác suất thống kê
I Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản: mọi mẫu cùng kích cỡ Khái niệm Khái niệm
(cùng số phần tử) có cùng xác suất được chọn và mọi Mẫu và thống kê Giả sử từ một tập nền có N phần tử, ta chọn ra một mẫu có Mẫu và thống kê
mô tả mô tả
phần tử của tập nền có đồng khả năng lọt vào mẫu. Thống kê mô tả kích thước n, các phần tử của mẫu được ký hiệu là Thống kê mô tả
I Bốc thăm hoặc dùng bảng số ngẫu nhiên Mẫu và tập đám đông
xi , i = 1, n
Mẫu ngẫu nhiên và các đặc Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
I Chọn không hoặc có hoàn lại trưng mẫu trưng mẫu
I Có tính đại diện cao và tin cậy nhưng đòi hỏi phải biết Ước lượng tham số Mẫu đơn Ước lượng tham số
Ước lượng điểm Ước lượng điểm
toàn bộ tập nền ⇒ chi phí chọn mẫu khá lớn Khoảng tin cậy Tập n giá trị x1 , x2 , . . . , xn tạo ra một mẫu đơn. Nếu trong Khoảng tin cậy
Khoảng tin cậy cho kỳ vọng Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
I Chọn mẫu phân nhóm: Chia tập nền thành các nhóm Khoảng tin cậy cho tỷ lệ mẫu có nhiều giá trị giống nhau: x1 , x2 , . . . , xk với k < n Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
đối tương đối thuần nhất, sau đó từ mỗi nhóm trích ra Kiểm định giả Số liệu mẫu x1 x2 . . . xk Kiểm định giả
thuyết thuyết
một mẫu ngẫu nhiên. Tập hợp tất cả các mẫu đó cho Giả thuyết thống kê Số lượng n1 n2 . . . nk Giả thuyết thống kê
Quy tắc kiểm định Quy tắc kiểm định
ta một mẫu (ngẫu nhiên) phân nhóm. Kiểm định về kỳ vọng Kiểm định về kỳ vọng
I Dùng khi trong nội bộ tập nền có những sai khác lớn Kiểm định về tỷ lệ
Mẫu lớp Kiểm định về tỷ lệ
I Phải có hiểu biết nhất định về cấu trúc tập nền để phân Kiểm định hai tỷ lệ Số liệu mẫu [x0 , x1 ) [x1 , x2 ) ... [xk−1 , xk ] Kiểm định hai tỷ lệ
chia nhóm hợp lý ⇒ tính chủ quan khi phân chia nhóm Số lượng n1 n2 ... nk
I Chọn mẫu chùm: chọn một mẫu ngẫu nhiên của các tập
con của tập nền, được gọi là các chùm ⇒ sai số lớn hơn
7 / 36 8 / 36
Mẫu ngẫu nhiên Xác suất thống kê
Các đặc trưng mẫu cơ bản Xác suất thống kê
n k
1X 1X
Khái niệm I Trung bình mẫu: X̄ = xi , X̄ = ni xi Khái niệm
n n
Mẫu và thống kê i=1 i=1 Mẫu và thống kê
mô tả n mô tả
1 X
xik
Định nghĩa Mẫu và tập đám đông

I Mô ment mẫu cấp k: Mk = Mẫu và tập đám đông
Mẫu ngẫu nhiên và các đặc n Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
trưng mẫu i=1 trưng mẫu
Mẫu ngẫu nhiên kích thước n từ tập nền có biến ngẫu nhiên
Ước lượng tham số I Phương sai mẫu: Ước lượng tham số
gốc X là một tập các biến X1 , X2 , . . . , Xn thỏa mãn điều Ước lượng điểm n n Ước lượng điểm
Khoảng tin cậy 1X 1X 2 Khoảng tin cậy
kiện: Khoảng tin cậy cho kỳ vọng S2 = (xi − X̄ )2 , S 2 = xi − (X̄ )2 Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ n n Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
1. độc lập thống kê Kiểm định giả
i=1 i=1
Kiểm định giả
k k
2. có cùng phân phối với biến X thuyết 1 X 1 X thuyết
Giả thuyết thống kê S2 = (xi − X̄ )2 ni , S 2 = xi2 ni − (X̄ )2 Giả thuyết thống kê
Một hàm nào đó Y = g (X1 , X2 , . . . , Xn ) phụ thuộc vào tập

Quy tắc kiểm định
n n Quy tắc kiểm định
Kiểm định về kỳ vọng i=1 i=1 Kiểm định về kỳ vọng
giá trị của mẫu ngẫu nhiên được gọi là một thống kê. Kiểm định hai kỳ vọng I Phương sai mẫu hiệu chỉnh: Kiểm định hai kỳ vọng
Kiểm định hai tỷ lệ n Kiểm định hai tỷ lệ
1 X n
s2 = (xi − X̄ )2 = S2
n−1 n−1
i=1
I Tần suất mẫu: f = m n , trong đó m là số phần tử mang
dấu hiệu nghiên cứu
9 / 36 10 / 36
Ước lượng tham số Xác suất thống kê

Ước lượng không chệch Xác suất thống kê

Phát biểu bài toán Mẫu và thống kê Mẫu và thống kê
mô tả mô tả
Cho biến ngẫu nhiên gốc X có luật phân phối xác suất đã Thống kê mô tả
Định nghĩa Thống kê mô tả
biết nhưng chưa biết tham số θ nào đó. Ta phải xác định giá Mẫu và tập đám đông Mẫu và tập đám đông
trị của θ dựa trên các thông tin thu được từ một mẫu quan
trưng mẫu Thống kê θ̂ được gọi là ước lượng không chệch của θ nếu Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
trưng mẫu
sát x1 , x2 , . . . , xn của X . Ước lượng tham số E θ̂ = θ hay E (θ̂ − θ) = 0. Ước lượng tham số
Quá trình đi xác định tham số θ chưa biết được gọi là quá Khoảng tin cậy I Trung bình mẫu là ước lượng không chệch của kỳ vọng Khoảng tin cậy
trình ước lượng tham số. Khoảng tin cậy cho tỷ lệ (X̄ = µ̂) Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

thuyết
I Phương sai mẫu hiệu chỉnh là ước lượng không chệch thuyết
Ước lượng điểm Giả thuyết thống kê
của phương sai (s 2 = σ̂ 2 ) Giả thuyết thống kê
Giá trị tìm được trong quá trình ấy, ký hiệu là θ̂, sẽ được gọi Kiểm định về kỳ vọng
I Tần suất mẫu là ước lượng không chệch của tỷ lệ Kiểm định về kỳ vọng
là ước lượng của θ. Do θ̂ là một giá trị số nên nó được gọi là Kiểm định hai kỳ vọng
(f = mn = p̂)
ước lượng điểm. Kiểm định hai tỷ lệ Kiểm định hai tỷ lệ
θ̂ = θ̂(x1 , x2 , . . . , xn ) là một hàm của các giá trị mẫu, hay là

một thống kê.
11 / 36 12 / 36
Ước lượng vững Xác suất thống kê
Ước lượng hiệu quả Xác suất thống kê

mô tả mô tả
Định nghĩa Mẫu và tập đám đông Mẫu và tập đám đông
Thống kê θ̂ được gọi là ước lượng vững của θ nếu trưng mẫu
Định nghĩa
trưng mẫu

θ̂(x1 , x2 , . . . , xn ) hội tụ theo xác suất đến θ khi n → ∞. Ước lượng điểm
Thống kê θ̂ được gọi là ước lượng hiệu quả của θ nếu nó là Ước lượng điểm
Nghĩa là ∀ε > 0 : lim P(|θ̂ − θ| < ε) = 1 Khoảng tin cậy Khoảng tin cậy
n→∞ Khoảng tin cậy cho kỳ vọng ước lượng không chệch có phương sai bé nhất. Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
I Trung bình mẫu là ước lượng vững của kỳ vọng Kiểm định giả I Trung bình mẫu là ước lượng hiệu quả của kỳ vọng Kiểm định giả
thuyết thuyết
I Phương sai mẫu hoặc phương sai mẫu hiệu chỉnh là ước Giả thuyết thống kê I Tần suất mẫu là ước lượng hiệu quả của tỷ lệ Giả thuyết thống kê
lượng vững của phương sai Kiểm định về kỳ vọng Kiểm định về kỳ vọng
I Tần suất mẫu là ước lượng vững của tỷ lệ Kiểm định hai kỳ vọng Kiểm định hai kỳ vọng
13 / 36 14 / 36
Hạn chế của ước lượng điểm Xác suất thống kê

Ước lượng khoảng Xác suất thống kê
Mẫu và thống kê
Phát biểu bài toán Mẫu và thống kê
mô tả
Để ước lượng tham số θ, phương pháp này chủ trương xây mô tả
Mẫu và tập đám đông dựng một thống kê nào đó có luật phân phối xác định không Mẫu và tập đám đông
trưng mẫu
phụ thuộc θ (nhưng thống kê lại phụ thuộc). trưng mẫu
I Khi kích thước mẫu bé thì ước lượng điểm có thể sai Ước lượng tham số
Nếu dựa vào thống kê đó, ta tìm được khoảng giá trị Ước lượng tham số
lệch rất nhiều so với tham số cần ước lượng Khoảng tin cậy
(θ1 , θ2 ) trong đó θ1 và θ2 phụ thuộc vào thống kê trên, sao Khoảng tin cậy
I Không thể đánh giá được khả năng mắc sai lầm khi ước Khoảng tin cậy cho tỷ lệ cho với một xác suất cho trước, tham số θ rơi vào khoảng Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
lượng Kiểm định giả

thuyết
đó, thì khoảng (θ1 , θ2 ) sẽ được gọi là khoảng tin cậy với độ Kiểm định giả
thuyết
Giả thuyết thống kê tin cậy đã cho. Giả thuyết thống kê
Kiểm định về kỳ vọng Đặt 1 − α = γ là độ tin cậy cho trước, ta cần xác định θ1 và Kiểm định về kỳ vọng
Kiểm định hai kỳ vọng θ2 sao cho P(θ1 < θ < θ2 ) = 1 − α Kiểm định hai kỳ vọng
Độ dài θ2 − θ1 được gọi là độ dài của khoảng tin cậy.
Trong thực tế thường chọn 1 − α =0,95; 0,99 hoặc 0,999.
Khả năng mắc sai lầm là α
15 / 36 16 / 36
Khoảng tin cậy cho kỳ vọng Xác suất thống kê
Khoảng tin cậy cho kỳ vọng (TH1) Xác suất thống kê
Khái niệm
Trường hợp 1: phương sai σ 2 = σ02 đã biết Khái niệm
X̄ − µ √
mô tả
Chọn thống kê Z = n ∼ N (0, 1) Mẫu và thống kê
mô tả
σ0 Thống kê mô tả
1. Khoảng đối xứng: P(−zb < Z < zb ) = 1 − α Mẫu và tập đám đông
Phát biểu bài toán trưng mẫu σ0 σ0 trưng mẫu
Ước lượng tham số

⇒ X̄ − √ zb < µ < X̄ + √ zb Ước lượng tham số
Giả sử biến gốc X ∼ N (µ, σ 2 )
và tham số µ chưa biết, ngoài Ước lượng điểm
n n Ước lượng điểm
Khoảng tin cậy Khoảng tin cậy
ra ta biết được mẫu quan sát được từ X là x1 , x2 , . . . , xn . Khoảng tin cậy cho kỳ vọng 0.3 Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
Tìm khoảng tin cậy cho EX = µ với độ tin cậy 1 − α cho Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
0.2

trước: thuyết thuyết
0.1
µ ∈ (µ1 , µ2 ) với P(µ1 < µ < µ2 ) = 1 − α Giả thuyết thống kê
Giả thuyết thống kê
0
Kiểm định về kỳ vọng −6 −4 −2 0 2 4 6 Kiểm định về kỳ vọng
Kiểm định hai kỳ vọng Tra bảng xác định zb : Kiểm định hai kỳ vọng
1−α Rx 2
− t2
I Φ0 (zb ) = với Φ0 (x) = √12π 0 e dt

2
α Rx 2
− t2
I Φ(zb ) = 1 − với Φ(x) = √1 e dt
2 2π −∞
σ0
Độ chính xác: = √ z ,
n b
độ dài khoảng tin cậy: 2
17 / 36 18 / 36


X̄ − µ √ X̄ − µ √
mô tả
mô tả
σ0 σ0 trưng mẫu σ0 σ0 trưng mẫu

0.3 Khoảng tin cậy cho kỳ vọng 0.3 Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
0.2 0.2
thuyết thuyết
0.1 0.1
0 0
−6 −4 −2 0 2 4 6 Kiểm định về kỳ vọng −6 −4 −2 0 2 4 6 Kiểm định về kỳ vọng
Tra bảng xác định zb : Kiểm định hai kỳ vọng Tra bảng xác định zb : Kiểm định hai kỳ vọng
1−α Rx t2
1−α Rx t2
I Φ0 (zb ) = với Φ0 (x) = √12π 0 e − 2 dt I Φ0 (zb ) = với Φ0 (x) = √12π 0 e − 2 dt

2 2
α x t2 α x t2
I Φ(zb ) = 1 − với Φ(x) = √1 e − 2 dt I Φ(zb ) = 1 − với Φ(x) = √1 e − 2 dt
R R
2 2π −∞ 2 2π −∞
σ0 σ0
Độ chính xác: = √ z ,
n b
độ dài khoảng tin cậy: 2 Độ chính xác: = √ z ,
n b
độ dài khoảng tin cậy: 2
18 / 36 18 / 36

Khoảng 1 phía: P(Z < zb ) = 1 − α Mẫu và thống kê
Khoảng 1 phía: P(Z < zb ) = 1 − α Mẫu và thống kê
mô tả mô tả
0.3 Thống kê mô tả 0.3 Thống kê mô tả
0.2 Mẫu ngẫu nhiên và các đặc 0.2 Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
0.1 Ước lượng tham số 0.1 Ước lượng tham số

0 0
−6 −4 −2 0 2 4 6 Khoảng tin cậy −6 −4 −2 0 2 4 6 Khoảng tin cậy
σ0 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ σ0 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
1. Khoảng phải: µ > X̄ − √ zb 1. Khoảng phải: µ > X̄ − √ zb
n Kiểm định giả n Kiểm định giả
thuyết thuyết
σ0 σ0
2. Khoảng trái: µ < X̄ + √ zb Giả thuyết thống kê
n Kiểm định về kỳ vọng n Kiểm định về kỳ vọng
Tra bảng xác định zb : Kiểm định về tỷ lệ

Tra bảng xác định zb : Kiểm định về tỷ lệ
Rx 2 Rx 2
I Φ0 (zb ) = 1 √1 − t2 Kiểm định hai tỷ lệ
I Φ0 (zb ) = 1 √1 − t2 Kiểm định hai tỷ lệ
2 − α với Φ0 (x) = 2π 0
e dt 2 − α với Φ0 (x) = 2π 0
e dt
Rx 2 Rx 2
I Φ(zb ) = 1 − α với Φ(x) = √1 − t2 I Φ(zb ) = 1 − α với Φ(x) = √1 − t2
2π −∞
e dt 2π −∞
e dt
19 / 36 19 / 36

Khoảng 1 phía: P(Z < zb ) = 1 − α

Khái niệm Trường hợp 2: phương sai σ 2 chưa biết Khái niệm
Mẫu và thống kê X̄ − µ √ Mẫu và thống kê

mô tả Chọn thống kê T = n ∼ t(n − 1) mô tả
0.3 Thống kê mô tả s Thống kê mô tả
0.2 Mẫu ngẫu nhiên và các đặc (Phân phối Student) Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
0.1 Ước lượng tham số 1. Khoảng tin cậy đối xứng: tb = tn−1,1− α2 Ước lượng tham số
0
Ước lượng điểm s s Ước lượng điểm
−6 −4 −2 0 2 4 6 Khoảng tin cậy X̄ − √ tb < µ < X̄ + √ tb Khoảng tin cậy
σ0
Khoảng tin cậy cho kỳ vọng n n Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
1. Khoảng phải: µ > X̄ − √ zb 2. Khoảng tin cậy phải: tb = tn−1,1−α
n Kiểm định giả Kiểm định giả
thuyết s thuyết
σ0 µ > X̄ − √ tb
Quy tắc kiểm định n
n Kiểm định về kỳ vọng Kiểm định về kỳ vọng
Tra bảng xác định zb : Kiểm định về tỷ lệ 3. Khoảng tin cậy trái: tb = tn−1,1−α Kiểm định về tỷ lệ
t2
s Kiểm định hai kỳ vọng
I Φ0 (zb ) = 1
− α với Φ0 (x) = √1
Rx
e − 2 dt
µ < X̄ + √ tb Kiểm định hai tỷ lệ
2 2π
Rx
0
2
n
I Φ(zb ) = 1 − α với Φ(x) = √1 − t2
2π −∞
e dt x.xỉ
Kích thước mẫu lớn (n > 30): T ∼ N (0, 1) ⇒ đưa về
trường hợp 1 với σ0 chưa biết được thay bằng s
19 / 36 20 / 36
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ Xác suất thống kê
Kiểm định giả thuyết Xác suất thống kê
Phát biểu bài toán Khái niệm

Giả sử biến gốc X ∼ B(1, p) với p chưa biết. Tần suất mẫu Mẫu và thống kê
Các nhận xét khác nhau về các đối tượng quan tâm được coi Mẫu và thống kê
f =m
mô tả là các giả thuyết, chúng có thể đúng và có thể sai. Vấn đề mô tả
n . Tìm khoảng tin cậy cho p với độ tin cậy 1 − α cho Thống kê mô tả Thống kê mô tả
trước. Mẫu và tập đám đông xác định đúng sai của một giả thuyết được gọi là kiểm định. Mẫu và tập đám đông
f −p √ Mẫu ngẫu nhiên và các đặc

trưng mẫu Giả thuyết được đưa ra để kiểm định được gọi là giả thuyết
trưng mẫu
Chọn thống kê Z = p n ∼ N (0, 1) (n lớn)
f (1 − f ) Ước lượng tham số
gốc, ký hiệu là H0 . Ước lượng tham số
Khoảng tin cậy Các giả thuyết khác với gốc được gọi là giả thuyết đối hay Khoảng tin cậy
1. Khoảng rtin cậy đối xứng: Khoảng tin cậy cho kỳ vọng Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
r Khoảng tin cậy cho tỷ lệ đối thuyết, ký hiệu là H1 . Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
f (1 − f ) f (1 − f )
f − zb < p < f + zb Kiểm định giả
Ví dụ
n n thuyết thuyết
với Φ0 (zb ) = 1−α α Giả thuyết thống kê Giả thuyết thống kê
2 , Φ(zb ) = 1 − 2 Quy tắc kiểm định Nghiên cứu thu nhập của cư dân một thành phố nào đó. ta Quy tắc kiểm định
có thể đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau.
r
f (1 − f ) Kiểm định về tỷ lệ Kiểm định về tỷ lệ
2. Khoảng tin cậy phải: p > f − zb Kiểm định hai kỳ vọng

I Thu nhập của cư dân tuân theo luật phân phối chuẩn
n Kiểm định hai tỷ lệ Kiểm định hai tỷ lệ
(H0 ) hoặc không tuân theo luật đó (H1 )

r
f (1 − f )
3. Khoảng tin cậy trái: p < f + zb I Thu nhập trung bình năm là 50 triệu đồng (H0 ) với
n
với Φ0 (zb ) = 12 − α, Φ(zb ) = 1 − α nhiều dạng đối thuyết khác nhau, ví dụ: 6= 50 triệu,
> 50 triệu hoặc < 50 triệu
21 / 36 22 / 36
Quy tắc kiểm định Xác suất thống kê

Tiêu chuẩn kiểm định Xác suất thống kê
Nguyên tắc chung của kiểm định giả thuyết thống kê là dựa
trên: Mẫu và thống kê Tiêu chuẩn Mẫu và thống kê
I nguyên lý xác suất nhỏ: một sự kiện có xác suất xuất mô tả
Tiêu chuẩn được xây dựng rõ ràng phải đơn giản và dựa trên mô tả
hiện khá bé thì có thể coi rằng nó không xảy ra khi Mẫu và tập đám đông
các thông tin mẫu x1 , x2 , . . . , xn . Thông thường người ta Mẫu và tập đám đông
thực hiện một phép thử có liên quan đến sự kiện đó. trưng mẫu
chọn một thống kê K = K (x1 , x2 , . . . , xn ) có thể phụ thuộc trưng mẫu

I phương pháp phản chứng: để bác bỏ A ta giả sử A Ước lượng điểm vào tham số đã biết trong giả thuyết H0 . Ước lượng điểm
đúng thì dẫn đến một điều vô lý.

Khoảng tin cậy
Nếu H0 đúng thì luật phân phối của K phải hoàn toàn xác Khoảng tin cậy
định. Một thống kê như vậy được gọi là tiêu chuẩn kiểm Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
Phương pháp Kiểm định giả

thuyết định. Kiểm định giả
thuyết
Để kiểm định H0 trước hết giả sử H0 đúng từ đó ta tìm được Giả thuyết thống kê Giả thuyết thống kê
biến cố A mà xác suất xuất hiện A là rất bé và ta có thể

Kiểm định về kỳ vọng
Miền bác bỏ Quy tắc kiểm định
xem A không thể xảy ra trong một phép thử về biến cố này.
Với α bé cho trước và với điều kiện H0 đúng có thể tìm Kiểm định về tỷ lệ
Nếu trên một mẫu cụ thể quan sát được mà biến cố A xuất
được miền Wα : P(K ∈ Wα |H0 ) = α Kiểm định hai tỷ lệ
hiện thì điều này trái với nguyên lý xác suất nhỏ ⇒ H0 sai và α được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định và Wα gọi là miền
bác bỏ nó. Còn nếu A không xảy ra thì ta chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa α
bác bỏ H0 .
23 / 36 24 / 36
Quy tắc kiểm định Xác suất thống kê
Các dạng miền bác bỏ Xác suất thống kê
Hai loại sai lầm Khái niệm Khái niệm

I Sai lầm loại I: bác bỏ một giả thuyết đúng mô tả mô tả
α = P(Ktn ∈ Wα | H0 đúng) Thống kê mô tả
Mẫu và tập đám đông Tương ứng với các cặp giả thuyết, đối thuyết
I Sai lầm loại II: chấp nhận một giả thuyết sai Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
trưng mẫu
trưng mẫu
H0 : θ = θ0 , H1 : θ 6= θ0
β = P(Ktn ∈ / Wα | H0 sai) Ước lượng tham số Ước lượng tham số
Quyết định Khoảng tin cậy cho kỳ vọng Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
Thực tế H0 H1
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ H0 : θ = θ0 , H1 : θ < θ0 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
√ Kiểm định giả Kiểm định giả

H0 Loại I thuyết thuyết
√ Giả thuyết thống kê Giả thuyết thống kê
H1 Loại II Quy tắc kiểm định
H0 : θ = θ0 , H1 : θ > θ0 Quy tắc kiểm định
Quy tắc Kiểm định hai kỳ vọng Kiểm định hai kỳ vọng
Lựa chọn trước α như là một ngưỡng để xác suất phạm sai
lầm loại I luôn nhỏ hơn α đủ bé đó. Trong các giá trị α đó,
chọn giá trị để việc xác suất phạm sai lầm loại II nhỏ nhất
có thể.
25 / 36 26 / 36
Kiểm định về kỳ vọng Xác suất thống kê

Kiểm định về kỳ vọng (TH1) Xác suất thống kê
Khái niệm Trường hợp 1: Phương sai σ 2 = σ02 đã biết Khái niệm
Mẫu và thống kê X̄ − µ0 √ Mẫu và thống kê

mô tả Chọn tiêu chuẩn K = n mô tả
Thống kê mô tả σ0 Thống kê mô tả
Giả sử mẫu x1 , x2 , . . . , xn được chọn từ biến gốc Mẫu ngẫu nhiên và các đặc Giả thuyết: H0 : µ = µ0 đúng ⇒ K ∼ N (0, 1) . Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
X ∼ N (µ, σ 2 ). Bài toán đặt ra là với mức ý nghĩa α cho


Xác định miền bác bỏ Wα : P(K ∈ Wα ) = α nhỏ Ước lượng tham số
trước hãy kiểm định giả thuyết H0 : µ = µ0 (µ0 đã cho) Ước lượng điểm Ước lượng điểm
Khoảng tin cậy 0.3 Khoảng tin cậy
Xác định cặp giả thuyết/đối thuyết: Khoảng tin cậy cho kỳ vọng Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ 0.2 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
1. H0 : µ = µ0 , H1 : µ 6= µ0 Kiểm định giả Kiểm định giả

0.1
thuyết thuyết
2. H0 : µ = µ0 , H1 : µ > µ0 Giả thuyết thống kê
0 Giả thuyết thống kê
Quy tắc kiểm định −6 −4 −2 0 2 4 6 Quy tắc kiểm định
3. H0 : µ = µ0 , H1 : µ < µ0 Kiểm định về kỳ vọng Kiểm định về kỳ vọng
Kiểm định về tỷ lệ I Đối thuyết: Kiểm định về tỷ lệ
Kiểm định hai tỷ lệ H1 : µ 6= µ0 ⇒ Wα = (−∞, −zb ) ∪ (zb , +∞) Kiểm định hai tỷ lệ
Tra bảng: Φ0 (zb ) = 1−α α

2 hoặc Φ(zb ) = 1 − 2
⇒ Nếu KTN ∈ Wα thì có cơ sở để bác bỏ H0 , chấp
nhận H1 , còn nếu KTN ∈ / Wα ta chấp nhận H0
27 / 36 28 / 36
Trường hợp 1: Phương sai σ 2 = σ02 đã biết Khái niệm Trường hợp 1: Phương sai σ 2 = σ02 đã biết Khái niệm
X̄ − µ0 √ Mẫu và thống kê X̄ − µ0 √ Mẫu và thống kê

Chọn tiêu chuẩn K = n mô tả Chọn tiêu chuẩn K = n mô tả
σ0 Thống kê mô tả σ0 Thống kê mô tả
Giả thuyết: H0 : µ = µ0 đúng ⇒ K ∼ N (0, 1) . Mẫu ngẫu nhiên và các đặc Giả thuyết: H0 : µ = µ0 đúng ⇒ K ∼ N (0, 1) . Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
0.3 Khoảng tin cậy 0.3 Khoảng tin cậy

0.2 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ 0.2 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

0.1 0.1
thuyết thuyết
0 0
−6 −4 −2 0 2 4 6 Quy tắc kiểm định −6 −4 −2 0 2 4 6 Quy tắc kiểm định
I Đối thuyết: Kiểm định về tỷ lệ I Đối thuyết: Kiểm định về tỷ lệ

H1 : µ 6= µ0 ⇒ Wα = (−∞, −zb ) ∪ (zb , +∞) Kiểm định hai tỷ lệ H1 : µ 6= µ0 ⇒ Wα = (−∞, −zb ) ∪ (zb , +∞) Kiểm định hai tỷ lệ
Tra bảng: Φ0 (zb ) = 1−α α

2 hoặc Φ(zb ) = 1 − 2 Tra bảng: Φ0 (zb ) = 1−α α
2 hoặc Φ(zb ) = 1 − 2
⇒ Nếu KTN ∈ Wα thì có cơ sở để bác bỏ H0 , chấp ⇒ Nếu KTN ∈ Wα thì có cơ sở để bác bỏ H0 , chấp
nhận H1 , còn nếu KTN ∈ / Wα ta chấp nhận H0 nhận H1 , còn nếu KTN ∈ / Wα ta chấp nhận H0
28 / 36 28 / 36


mô tả mô tả

0 Khoảng tin cậy
−6 −4 −2 0 2 4 6 −6 −4 −2 0 2 4 6
I Đối thuyết: H1 : µ < µ0 ⇒ Wα = (−∞, −zb ) Khoảng tin cậy cho tỷ lệ


Tra bảng: Φ0 (zb ) = 12 − α hoặc Φ(zb ) = 1 − α thuyết Tra bảng: Φ0 (zb ) = 12 − α hoặc Φ(zb ) = 1 − α thuyết
I Đối thuyết: H1 : µ > µ0 Quy tắc kiểm định I Đối thuyết: H1 : µ > µ0 Quy tắc kiểm định
Miền bác bỏ: Wα = (zb , +∞) với Kiểm định về tỷ lệ Miền bác bỏ: Wα = (zb , +∞) với Kiểm định về tỷ lệ
Φ0 (zb ) = 12 − α, Φ(zb ) = 1 − α Kiểm định hai tỷ lệ Φ0 (zb ) = 12 − α, Φ(zb ) = 1 − α Kiểm định hai tỷ lệ
29 / 36 29 / 36

mô tả mô tả

−6 −4 −2 0 2 4 6 −6 −4 −2 0 2 4 6


Tra bảng: Φ0 (zb ) = 12 − α hoặc Φ(zb ) = 1 − α thuyết Tra bảng: Φ0 (zb ) = 12 − α hoặc Φ(zb ) = 1 − α thuyết
I Đối thuyết: H1 : µ > µ0 Quy tắc kiểm định I Đối thuyết: H1 : µ > µ0 Quy tắc kiểm định
Miền bác bỏ: Wα = (zb , +∞) với Kiểm định về tỷ lệ Miền bác bỏ: Wα = (zb , +∞) với Kiểm định về tỷ lệ
Φ0 (zb ) = 12 − α, Φ(zb ) = 1 − α Kiểm định hai tỷ lệ Φ0 (zb ) = 12 − α, Φ(zb ) = 1 − α Kiểm định hai tỷ lệ
29 / 36 29 / 36

Kiểm định về tỷ lệ Xác suất thống kê

Trường hợp 2: Phương sai σ 2 chưa biết Với mức ý nghĩa α, hãy kiểm định giả thuyết H0 : p = p0
X̄ − µ0 √
mô tả
f − p0 √ Mẫu và thống kê
mô tả
Chọn tiêu chuẩn K = n Chọn tiêu chuẩn K = p n
s
p0 (1 − p0 ) Thống kê mô tả
H0 đúng ⇒ K ∼ t(n − 1) Mẫu ngẫu nhiên và các đặc

trưng mẫu H0 đúng, n lớn ⇒ K ∼ N (0, 1) Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
trưng mẫu
I Kiểm định hai phía: H1 : µ 6= µ0 . Ước lượng tham số I Kiểm định hai phía: H1 : p 6= p0 . Ước lượng tham số
Miền bác bỏ: Wα = (−∞, −tb ) ∪ (tb , +∞) với Khoảng tin cậy
Miền bác bỏ: Wα = (−∞, −zb ) ∪ (zb , +∞) với Khoảng tin cậy
tb = tn−1,1− α2 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ Φ0 (zb ) = 1−α
2 , Φ(zb ) = 1 − 2
α Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

I Kiểm định một phía: H1 : µ < µ0 thuyết I Kiểm định một phía: H1 : p < p0 thuyết
Miền bác bỏ: Wα = (−∞, −tb ) với tb = tn−1,1−α Quy tắc kiểm định Miền bác bỏ: Wα = (−∞, −zb ) với Quy tắc kiểm định
I Kiểm định một phía: H1 : µ > µ0

Φ0 (zb ) = 21 − α, Φ(zb ) = 1 − α Kiểm định về kỳ vọng
Miền bác bỏ: Wα = (tb , +∞) với tb = tn−1,1−α Kiểm định hai tỷ lệ I Kiểm định một phía: H1 : p > p0 Kiểm định hai tỷ lệ
x.xỉ Miền bác bỏ: Wα = (zb , +∞) với

Kích thước mẫu lớn (n >30): K ∼ N (0, 1) ⇒ đưa về
Φ0 (zb ) = 21 − α, Φ(zb ) = 1 − α
trường hợp 1 với σ0 chưa biết được thay bằng s
30 / 36 31 / 36
So sánh hai kỳ vọng Xác suất thống kê
So sánh hai kỳ vọng Xác suất thống kê
Giả sử có hai tập nền với hai biến gốc tương ứng Bài toán 2: σ12 và σ22 chưa biết
X ∼ N (µ1 , σ12 ) và Y ∼ N (µ2 , σ22 ) và hai tập mẫu tương Khái niệm Khái niệm
Chỉ xét trường hợp hai biến gốc có phương sai giống nhau
ứng x1 , x2 , . . . , xn1 và y1 , y2 , . . . , yn2 . Mẫu và thống kê Mẫu và thống kê
mô tả σ1 = σ2 mô tả
Người ta đưa ra giả thuyết H0 : µ1 = µ2 . Thống kê mô tả
(X̄ − Ȳ ) − (µ1 − µ2 )
Bài toán 1: σ12 và σ22 đã biết Mẫu ngẫu nhiên và các đặc Chọn tiêu chuẩn K = q Mẫu ngẫu nhiên và các đặc
trưng mẫu
(n1 −1)s12 +(n2 −1)s22 1 trưng mẫu
(X̄ − Ȳ ) − (µ1 − µ2 ) Ước lượng tham số n1 +n2 −2 ( n1 + n12 ) Ước lượng tham số
Chọn tiêu chuẩn K = q 2 Ước lượng điểm
H0 đúng ⇒ K ∼ t(n1 + n2 − 2) Ước lượng điểm
σ1 σ22 Khoảng tin cậy Khoảng tin cậy
n1 + n2 Khoảng tin cậy cho kỳ vọng

I Kiểm định hai phía: H1 : µ1 6= µ2 . Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
H0 đúng ⇒ K ∼ N (0, 1) Kiểm định giả Miền bác bỏ: Wα = (−∞, −tb ) ∪ (tb , +∞) với Kiểm định giả
thuyết thuyết
I Kiểm định hai phía: H1 : µ1 6= µ2 . Giả thuyết thống kê tb = tn1 +n2 −2,1− α2 Giả thuyết thống kê
Miền bác bỏ: Wα = (−∞, −zb ) ∪ (zb , +∞) với Quy tắc kiểm định Quy tắc kiểm định
I Kiểm định một phía: H1 : µ1 < µ2 Kiểm định về kỳ vọng
Φ0 (zb ) = 1−α
2 , Φ(zb ) = 1 − 2
α Kiểm định về tỷ lệ Kiểm định về tỷ lệ
Miền bác bỏ: Wα = (−∞, −tb ) với tb = tn1 +n2 −2,1−α Kiểm định hai kỳ vọng
I Kiểm định một phía: H1 : µ1 < µ2 ⇒ Wα = (−∞, −zb )
I Kiểm định một phía: H1 : µ1 > µ2
với Φ0 (zb ) = 12 − α, Φ(zb ) = 1 − α
Miền bác bỏ: Wα = (tb , +∞) với tb = tn1 +n2 −2,1−α
I Kiểm định một phía: H1 : µ1 > µ2 ⇒ Wα = (zb , +∞)
Khi n1 và n2 đủ lớn (≥ 30): đưa về bài toán 1 với σ12 , σ22
với Φ0 (zb ) = 12 − α, Φ(zb ) = 1 − α được thay bằng s12 , s22
32 / 36 33 / 36
So sánh hai tỷ lệ Xác suất thống kê

Phần mềm thống kê Xác suất thống kê
Cho hai tập nền có các biến gốc X ∼ B(1, p1 ) và

Y ∼ B(1, p2 ).
Kiểm định giả thuyết H0 : p1 = p2 . mô tả mô tả
(f1 − f2 ) − (p1 − p2 ) Thống kê mô tả Thống kê mô tả
Chọn tiêu chuẩn K = q Mẫu và tập đám đông

f¯(1 − f¯)( n11 + n12 ) trưng mẫu trưng mẫu

n1 f1 + n2 f2
với f¯ = R Project: https://www.r-project.org
n1 + n2 Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
R Studio: https://rstudio.com Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
H0 đúng, n1 , n2 khá lớn ⇒ K ∼ N (0, 1) Khoảng tin cậy cho tỷ lệ Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

I Kiểm định hai phía: H1 : p1 6= p2 . thuyết thuyết
Miền bác bỏ: Wα = (−∞, −zb ) ∪ (zb , +∞) với Quy tắc kiểm định Quy tắc kiểm định
Φ0 (zb ) = 1−α α Kiểm định về kỳ vọng Kiểm định về kỳ vọng
2 , Φ(zb ) = 1 − 2 Kiểm định về tỷ lệ Kiểm định về tỷ lệ

I Kiểm định một phía: H1 : p1 < p2 ⇒ Wα = (−∞, −zb ) Kiểm định hai tỷ lệ Kiểm định hai tỷ lệ
với Φ0 (zb ) = 12 − α, Φ(zb ) = 1 − α

I Kiểm định một phía: H1 : p1 > p2 ⇒ Wα = (zb , +∞)
với Φ0 (zb ) = 12 − α, Φ(zb ) = 1 − α
34 / 36 35 / 36
Xác suất thống kê
Khái niệm
mô tả
trưng mẫu

Khoảng tin cậy

thuyết
36 / 36

Slides - Thong Ke

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Slides - Thong Ke

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Xác suất thống kê

Nội dung Xác suất thống kê

Khái niệm Khái niệm

Mẫu và thống kê Mẫu và thống kê

Ước lượng tham số Ước lượng tham số

Kiểm định giả Kiểm định giả

Khái niệm Xác suất thống kê

Khái niệm Khái niệm

Mẫu và thống kê Mẫu và thống kê

Thống kê Mẫu ngẫu nhiên và các đặc

trước đó, . . . Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

hợp lý. Kiểm định giả Kiểm định giả

Khái niệm Khái niệm

Mẫu và thống kê Mẫu và thống kê

chất và thời gian Kiểm định giả Kiểm định giả

soát được quá trình nghiên cứu Kiểm định về kỳ vọng

Chọn mẫu ngẫu nhiên Xác suất thống kê

Định nghĩa Mẫu và tập đám đông

Một hàm nào đó Y = g (X1 , X2 , . . . , Xn ) phụ thuộc vào tập

Ước lượng tham số Xác suất thống kê

Khái niệm Khái niệm

Kiểm định giả Kiểm định giả

ước lượng điểm. Kiểm định hai tỷ lệ Kiểm định hai tỷ lệ

θ̂ = θ̂(x1 , x2 , . . . , xn ) là một hàm của các giá trị mẫu, hay là

Khái niệm Khái niệm

Mẫu và thống kê Mẫu và thống kê

Ước lượng tham số Ước lượng tham số

Hạn chế của ước lượng điểm Xác suất thống kê

Khái niệm Khái niệm

lượng Kiểm định giả

Phát biểu bài toán trưng mẫu σ0 σ0 trưng mẫu

Ước lượng tham số

Kiểm định giả Kiểm định giả

I Φ0 (zb ) = với Φ0 (x) = √12π 0 e dt

Khoảng tin cậy cho kỳ vọng (TH1) Xác suất thống kê

Trường hợp 1: phương sai σ 2 = σ02 đã biết Khái niệm

⇒ X̄ − √ zb < µ < X̄ + √ zb Ước lượng tham số

I Φ0 (zb ) = với Φ0 (x) = √12π 0 e − 2 dt I Φ0 (zb ) = với Φ0 (x) = √12π 0 e − 2 dt

Khái niệm Khái niệm

0.1 Ước lượng tham số 0.1 Ước lượng tham số

Tra bảng xác định zb : Kiểm định về tỷ lệ

Khoảng tin cậy cho kỳ vọng (TH1) Xác suất thống kê

Khoảng 1 phía: P(Z < zb ) = 1 − α

Mẫu và thống kê X̄ − µ √ Mẫu và thống kê

−6 −4 −2 0 2 4 6 Khoảng tin cậy X̄ − √ tb < µ < X̄ + √ tb Khoảng tin cậy

Phát biểu bài toán Khái niệm

f −p √ Mẫu ngẫu nhiên và các đặc

với Φ0 (zb ) = 1−α α Giả thuyết thống kê Giả thuyết thống kê

2. Khoảng tin cậy phải: p > f − zb Kiểm định hai kỳ vọng

n Kiểm định hai tỷ lệ Kiểm định hai tỷ lệ

(H0 ) hoặc không tuân theo luật đó (H1 )

Quy tắc kiểm định Xác suất thống kê

Ước lượng tham số Ước lượng tham số

đúng thì dẫn đến một điều vô lý.

Phương pháp Kiểm định giả

biến cố A mà xác suất xuất hiện A là rất bé và ta có thể

Hai loại sai lầm Khái niệm Khái niệm

Mẫu và thống kê Mẫu và thống kê

√ Kiểm định giả Kiểm định giả

Kiểm định về kỳ vọng Xác suất thống kê

Mẫu và thống kê X̄ − µ0 √ Mẫu và thống kê

X ∼ N (µ, σ 2 ). Bài toán đặt ra là với mức ý nghĩa α cho

Ước lượng tham số