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    UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE Faculdade de Economia ‘TESTE 1-ECONOMETRIA I 04/04/2016 18.00 - 20.00 Horas Docentes: Saide Dade (Regente) Dunildo Matavele (Assistente) 1. Considere o seguinte modelo formulado para exp! wr a taxa de crime (Taxer) em termos de probabilidade de condenagao (prbcon) e duragio média da sentenga (dursen): b °) gd 2. Com o obje taxer = Py + Byprcon+ Bydursen+ u, Que factores estio contidos no termo u:? Refira-se a 2 deles justificando como é que eles influenciam a taxer. (1.5 VY) ‘Quaisquer 2 dos seguintes factores mas nao s6 = Rendimento ganho em actividades criminais - positivamente Rendimento ganho em actividades legais - negativamente Probabilidade de ser apanhado - negativamente Sentenga esperada se condenado - positivamente Idade — positiva ou negativamente Nivel de escolaridade - negativamente Despesas em seguranca - negativamente Niimero de policias ~ negativamente Fic Com base na sua resposta em a) vocé acha que o pressuposto de E(ulpreon,duresen)-0 ainda € valido? Justifique; (0.75 V) Alguns factores podem estar correlacionados com a probabilidade de condenagdo (por cexemplo, probabilidade de ser apanhado, sentenca esperada), e por conseguinte, afectar a validade do pressuposto de independéncia. ‘Assumindo que 0s factores contidos no termo u; so relevantes para explicar a taxcr, quais as consequéncias da sua exclusdio sobre os estimadores dos MQO? (1.5 V) Os estimadores dos MQO serdo enviesados ¢ por conseguinte, nao mais serao MELN Porque & que 0 principio ceteris paribus & importante na interpretagao dos coeficientes neste tipo de modelos (Modelos Miiltiplos). (0.75 V) Porque de contrério seria dificil isolar 0 efeito de uma varidvel sobre a varidvel dependente. 1 de explicar os factores que influenciam 0 volume de negécio de cerca de 220 mil empresas, foram estimados os modelos que relaciona volneg (0 volume de negécios da ‘empresa em mil euros) e empr (0 ntimero de pessoas ao servigo) que forneceu os seguintes resultados (erro-padrdo entre parentesis): vo In eg = ~228,2283 + 145,6142empr 7? = 0,6224 (47,9712) (0,2418) (A) Ln(vo In eg) = 4,9575 + 0,00098 empr ®) (6.8529) (0.0345) Onde Ln(volneg) = Logaritmo natural do volume de negécios; Em cada caso, interprete 0 coeficiente associado a varidvel empr; (2.0 V) (Modelo A) - Um aumento no niimero de pessoas ao servico e uma unidade, 0 volume de negécios aumenta em 145,6142 mil Euros; (Moldeo B) — Um aumento no imero de pessoas ao servico em uma unidade, o volume de negécio aumenta em 0.098%; 7 Com base no modelo (A) ¢ sabendo que o ntimero médio de trabalhadores das empresas seleccionadas ¢ aproximadamente igual a 11, qual o volume de vendas estimado para uma ‘empresa que tenha estas caracteristicas? E qual a variaglio esperada nas vendas se essa ‘empresa contratar mais 5 trabalhadores? (1.5 V) 0 volume de vendasestimado para essa empresa é de 1.373,53 unidades, Se a empresa conratar mais $ trabalhadoresespera-se um aumento do volume de vendes de cerca de 728 unidads. Se pretender analisar 0 impacto absoluto no volume de negécios provocado pela contratago de mais 1% no nimero de trabalhadores, especifique o modelo que deveri estimar? (0.75 V) vo neg = f, + ByLn(empr) + u, 4) Com base nos coeficientes de determinagiio, & possivel decidir qual dos modelos € 0 melhor? Justifique. (0.75 V) Nao, porque a varidvel dependentes nos dois modelos é diferente 3. A “Validade” de um modelo econométrico & muitas vezes julgada com base nas propriedades abaixo lisadas. Quanto mais destas propriedades 0 modelo satisfizer, melhor & 0 modelo para um. dado fim prético, Em poucas palavras diga o que entende por cada uma delas: (2.5 V) * Plausibilidade te6rica: 0 modelo deve ser compativel com os postulados da teoria econémica Deve descrever de forma adequada o fenémeno econémico objecto de estudo; ‘© Abilidade explicativa: 0 modelo deve ser capaz de explicar ax observagdes do mundo actual, Deve ser consistente com 0 comportamento observado da variivel econémica que determina a relagéo; ‘*Precisio dos parimetros estimados: As estimativas devem, se possivel, possuir as propriedades desejéveis de néto-enviuzamento, consisténcia e eficiéncia ‘Principio de parciménia: 0 modelo deve representar a relagdo econdmica com a méxima simplicidade; Modelo correctamente especificado: O modelo deve incluir varidiveis relevantes e uma correcta forma funcional; 4, Um estudo onde se pretende explicar consumo das familias em bens duradouros (Yi) em fungaio do respectivo rendimento (Xi). Existem razSes para cret que, para cada nivel de rendimento, 0 consumo em bens durdveis por parte das familias urbanas € superior ao das familias rurais. Como tal, o modelo pode ser especificado da seguinte forma: ¥, = Qty + @D, + @)X; +6; ‘Onde Di=I se urbano ¢ Di=0 se rural; &= € 0 termo erro que se assume se distribui com média igual a zero ¢ variéncia homoscedastica; a) Derive e apresente num tinico grafico o consumo médio da zona Urbana ¢ Rural (1.75 V) E(Y,/D=1) = (a +@)+ aX; E(Y,/D=0)=a,+0,X, b) Como é conhecidos 0 coeficiente a? (0.75 V) Imercepto diferencial Com base em 33 observagdes, foi ajustado o modelo acima e se obtiveram os seguintes resultados, pelo método dos MQO: Coefficients Stand Error t Stat Paalue Lower 95% Upper 95% Intercept 35740263 678.2999 5.2691 0.0451 188,734 4959,3181 o 9330121 785277 11,8813 0.0240 72,6349 1093,3893 x 0.8342 0,0987 8,4540 0.0000 0.6327 10358 ‘No Obser. = 33, SE pesos = 363.9264 SOR sos = 4.99574 R =0,7083 ©) _Interprete o coeficiente associado a varidvel De 0 coeficiente de determinagao; (2.0 V) 933,0121 = Mantendo 0 rendimento constante, 0 consumo das familias em bens durdveis znas zonas urbanas & superior em 933.01 mil délares comparativamente com as familias da zona rural; 0,7083 = O rendimento e a zona de residencia explicam 70.8% do consumo das familias m bens durdveis e os resiantes 29,2% sdo devidos a outros factores ndo incluidos explicitamente na regresséo; d) Pela abordagem do intervalo de confianga, o que se pode concluir sobre a hipétese de que o consumo por parte das familiags urbanas € estatistiveamente diferente do das familias rurais? (1.5 V) Exsencialmente requer testar a significdncia do coeficiente associado a varidvel D Hyim=0 Ayia, 40 772,6349

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