I = William OR TSK Bnew LOO lg piesa MtCapitulo introduccién ECONOMETRIA Encl primer nero de Eoonamdrca, la Ezonomstrie Society extabecs que ries objeto uta promone xu ue dian aun unica de ori ec- Ena fears Caan ss stn ntfs we Man items nr mre don an ea tar ai ten ‘ewes epeion ent amo sie Soakndie con i eesnosetna Ast siaomcts b & ones ‘conomin Tampico Que Hemamos lin coninica,aungoe na pre comer Get {Goi tee. deletivanete chic enna La eon steer come ‘Snonimo de apucacon aes atendicas a ceonomn. La experience ka mostedo que cada de srs el get rein nics aati ds tconomes eran Esa em deb te pce ge nein acs Semen a ‘pots: Era umn lo que comsoye a eonoreein Fishy su soctedad responaieron a una acumulacion sn precedenes de inlomacién estditica Veron a necsidad de etalecer un cojunio de prinpis que podean organiar lo qu de otra forma, certs un connie desrdens de datoe Ni low parr ile objeios de esac ‘met han cambiado con los aos desde qu se publics ete editorial La economera esl eatopo del economia que lene que ver con la aplcacion del extadstica materi yas hetramientas ‘enferecin estate, fs meticonesemplias de elaiones portlada por la economia ei, 1.2. MODELIZACION ECONOMETRICA, {Ls cconoma teria ex ganerlmentsestict y no ambiga. Los modelo de demande, de prodve- ‘in, y consumo agregad, postulan todos ello reasoner determina: precas Las variables ‘pendienesendepenienes stn alsa, na form funciona esd epeciada amb2 Aad economaico _ a. mayor dels cass exec, al meaos un arma culitativa yea de os ton Sel ieog loparcosndo caian tes vale independents cn ct mio Por supa at Todelo er so sna siplicaion dea eadad clad oe asgossobresaiaes de la elcin de Intra per no ede en cueta toda ls infuse oan ser resents, pero de mo 0 {tporantes pars nico: propostor Natuaimen, se pde di scr de asta a pun tatu nonce pace consderarec inna, fnalent ea pra seers estion empties, ‘Soo ton ange es opis presi enone on corepomieiscnaacne os mass yaad ‘Mint del nia eager ealbar gan cand dee apt stoi de vd conden, Ai Yor Cup por way Cte Seance Gur pads tn modo Ue prod ‘lo, no existe forma de eeu lpia de qe un di delve pueda dar lugar a ete Jk flat y pacar tn valor spice Coan conju de dios bre conte pode Somos Envnogin tip de cron Ex acoso, portant icoporr elemento excdsiza en nists ‘Rodeo enc, Como rellado ls Observacons dela variable dependents elllasn vara: ‘Sones eibubles, no Sou deena els variables que hanon end en cael expiant tino tmbien» Is akatoricdd del comportamesto human, yal inracin de nnumrabes vente mevocy sue ne iter ov cree e nee oe ance ew cr Beato en un mocio dterminsico no pretende meranente ecoge seen. ts en ‘amiaorenuhado de etoio con ponerionda. pars steguraros de qu a pus exo fetad de wn ator no expcado, es resimeteinexpicsble Sino 1 ex mods Sd hsho, Jnndecando, Contin con nso empl, ignorar (0 n0 lect en ccna) una toma de bee cua cian eer en cae lene ponies ca los pecs unaroy don tes a productn coir cous muy dicen Sin tes omiions, el dementoexuinico dota at Stedso de nn people esne Te servchnr i) vr) de ecin somes ‘imo ls resultados de on proceo alata, Con una erctraetocsicasfceniement del lads y datos despa nuesiro ands consi en edu las propels de a bn (e probabdad Las heamunas melodes dels eadsies maomdtes proporcionan et peicpos operat “Demat ors) aunca puede st rninete conta 2 menor es hage tn spo comme pan incr Calg pobiidad Pero podsncs sme vn ecru mas igo falco de endencicontrata,rechrato. Une tot determin lo valida por umn spe ‘Sheree eves. Lalnrodvrtn de cements estocition eno modo comb de Us SErmacin eta» una desrpegn probabil de valores esperadon y conevs Una impor. {tne taper’ Grnemente sl presen de oridencne on contr pode near cooinctne- ‘mene cl modelo probablinic,Que onstaye el epedamino de even una cus Je Intprlactn or ant, modo probs cr mimo empo menos pes Toque Ro ‘esiamene ber Bueno, ma robust. papel def cori ene cconomeiris no puede eapeune. La cesta de que panos cxraor os sonjnta do dle no enputmenute 9 eptar qu se ese wan rnbaed compl, ‘Se ato dedicar a siete tempo maniplando los meos els demasiado opmsta Ea un fEucoexpetintatal smce bet de cp los valores del eaimao wodicalo en In den {ur decccs pars cca un cambio ela vara derespuesa lo quarts por cuaniear fain ouervada Enel marc del econo, ao somos osrvadores pasos dla onoma {Elconepto J un eaperinentecontrlado ect iano, Como tdnino, poses tomar mvt irr decburacion! de una poblcgn numero, ysponer que as onions nessa ara cleat nome eramientas de inferenci ean se comple, Ls tcora jg el papel de ‘Srpandor deo aon Sin bse tebe, ela dl eco ser,probabement un eat go ambiguo de posbidades FP et procs dota economelsco pare dela epeciiaion Ue w eai tiine ae “alnctie procedemes con a bipoess optinnta de gue podemcs obiener medias pecs ‘shine wen stn nda apt conse ier comple sn sada pos. andinspoucit cr probtbement rvinarn,Desfortnn tinwestes no ocr rrament, alguna de las diculades que pocden enconrase son Ia Sipiemee1. Lot datos pusten eta medi incorsctamens « puke 2, Alguna de ns variables pocdn sor eemciaente no mois Las sexpetatinans co yen un elma de esta naturales, 3, Laer veces so ex eapar de cise sugsrencas sagan « forma fantom Esto mpl ue nos vn ora cp trea ag yep ‘menu de posta, 44 Us propleadesesocdtss que spans gu se cumple patti at dl ‘male pon vr msniiewamente erneas Fats pe easton his eos de eli ‘Se, y tn proceimienios de neencia oe » empean ‘5. ‘Aguas varies evans podem far eae mole on ane de En ctapossucsva canine yu font ess publ eaten sents nse informacisncontnidsen unos datos obvianenteimpereclo> La mtedologa para evar eto 4 abo ex a dea extadiaice matematcs ls econometia eis, El resultado es an modelo cao 13, ECONOMETRIA TEORICA Y APLICADA Generlmente x ding ene scones tira y eoonometrs apical Sets de dng Sine a burdament os desarrollo a emis, y sw plein enw atc parce 05 {esricos tambien analiza fs consecencas de apicar métodos priceltes cuando fs specs {qs lon jifcan nase complen. aro la dtinGn etre 9st campo eco Termine, [ca Lo mds habitual ex que ls tuevas tones se desrllen one contest de un problem ‘Spetico al qe se pretendenaplicar, en gat de destolase de manera independ te de Drnblema coareto. mo sa atts de up aboraonn. fe exo td vena a ests de fs nies que pucdenempleare (que se sucen apr) en labs apc, Sin embargo, ‘Semplor ue se pesntag we pretendeastar el funconamicnto de bm Yecnicas hd ae 1 ‘vile empiri en ma. Ea unos pocos ejemplos. eos nia vente Cans es Sin sto) extudios anteriores, nents que en otros hens fepetdo esos ya exes eh. Iitratury, pero an Siow mis rxentes. El stor que eat incr puede exende sts e608 Fon nuevo dirnte conjunts de das 14. PLAN DEL LIBRO esto da bo se organiza en cate pats ‘Dal Cuptlo 2S examinamos ins herramientasepleada co casnometa el sien matical of Capt 3 e a wort del prob ye ise totals lo ifrenia ens, Pacso que se sabrectends gus lector ewe alg cones ‘minta previ Je ca uo de eo ema. eslo aptiles son beves, 5 inluyen,picialmete pata agulior que descen um fepaso,o una reerenca. No cree» que esa scones puedan [sti un cus en evalguira de estos emas. La intencin de esis capilos es proporenar un Tesumenrszonasmente Goposo J tos fess, a mayor de ov els empan expo ‘mente lo largo del manual. Finalmente, el Capitulo $ describe algunas dels bass nkes de “culo ce economta, iclayendo slgnos Je or sepsis nis de a ptimanesn ns heal ‘Con el incementa dela potencia de fos ordenador, las \snkas ms sities y sds 5€ este on pos cnct ge ora oe hae i acne, epee bs spe ren oe sep ese ses 7 Dot Bad‘na sconomdticn cstin convietiendo en simple rutina. Escada ver mds importante para el econémeta, famiharzarse ce ifinon dc los sepettos bdsicor del andi numérico. El Captulo § describe algunos de los ‘Rhee ecoo enccnnometf, qe consituyen ta mecdna de as tenieas més modermas de estmacin e infercncia Te piles dea 11 presentan resulados tsi,» algunos relativamenteavanzados, para Jos mandley estos de reptessn lineal y no lineal. En los Capituos 6 y 7 se discuten los aspectos ‘Sonate Je I estiarin infrencia on el modelo lineal La mayor parte de f tori asinttica ‘iapleads pesterioemente en el manual se presenta también en el Captulo 6, Enel Capito 8 se frecnt ans de as penralzaciones del modelo clsico, donde se justia. etre otras conan, ere l amntlo inet noe tam restrictive ean pedea parecer en principio. El Capita 9 tata AUS tones como ta mulicoliealidad, tos erroes de medida y los datos sncomplets,stuaciones gue comstiuyen eemlos en los que se ve imposibilitada Ia aplicacign simple y mecinica det “she ane To datos ress, El Capitulo 10 trata sobre modelos de reqzesion no linealex hel Camtuta 11 en adelante las esticciones del modelo clisico se eiminan progresivamente, iipledeles ula ver mie generates sel Capitulo II se presentan algunos resultados {carious generale pata el modelo clio. Estos resultados s¢usardn en el andi de dos problemas nda cl del beteroecdaticidad que se verd en el Captule 12, el dela autocorrelacin, que se cede Capitle 11H latamiento simuitineo de extn dos problemas ten gar en ol Capitulo Ti donde se analiza los datos de panel avin Sautuo estantes e tratan temas mds o menos avanzados en econometeta (Puesto due ta mavens de los cto dscutids son ampliamenteutlizados por la poleson, quteas seria mas wopuade hablar temas sadiioalet» que de temas «avanzados) El Capitulo 1S alia e sear sepresn ulivariants ¥ fn estimacin de sctemas de ecuaciones de demands, En el Capt la anata lox modelos de ecuacionessimulténeas. El interés en ete tema est marca- ‘Geno un cierta ge, por un i, ) por un ert Fetroceso, por otro, Las implicacionesempticas seis de scusiones simutinene tporefemplo, las propuestas por the Cowles Comzion) aun tenicnd cas hor menor énfassy han eeibido mucha menos afencio en la iterate eco- promi apical setae Por ota part. sn embars0, la investigacin teica sobre ‘Tien contin en age, y pene regularmente novedades importants, que son con frecuencia fois lesen sires matens. Los Capitals 17 y 18 presentan temas que son, ante todo, las bases de renacreccononntycmpitica ands de series lenporales, modelos con variables retardadas, rafees Feasts VARe vointegtavvn- Los Capitals 19 20 preseatan res temas que se emplean ms en tmovelos con variables deendientesdseetas, modelos con variable dependien- Xe limita y modes de dura