Modelos de Optimización

Sesión 06

Pedro Pablo Rosales López, Mg. Ing.

 Contenido 6/16
 Análisis de Sensibilidad
 Aplicaciones Financieras

 Práctica Dirigida.

Unidad 4 - Logro
Interpreta la Solución Óptima y el Valor Óptimo dentro del contexto de un
Modelo de PL. Interpreta las variables holguras y exceso. Interpreta los
resultados de sensibilidad para cambios en un parámetro y cambios múltiples.
Modelos de Optimización

APLICACIONES FINANCIERAS
 Caso 01: Modelo de Programación Entera
 Una empresa está pensando invertir en cuatro proyectos
diferentes, cada proyecto se finaliza a lo más en 3 años.
Los flujos de caja requeridos en cada año junto con el
Valor Presente Neto de cada proyecto, concluidos los
años de ejecución, y las disponibilidades de recursos
financieros se resumen en la siguiente tabla:
Proy 1 Proy 2 Proy 3 Proy 4 Disp. Recursos
Año 1 10 8 6 12 30
Año 2 8 15 4 0 15
Año 3 18 0 16 0 12
V.P.N. 35 18 24 16

 Interesa determinar en cuáles proyectos invertir de

modo de conseguir el mayor V.P.N. de la inversión.
 Caso 01: Modelo de Programación Entera
 Variables de decisión:
1, si se invierte en el proyecto i
xi   con i  1,2,3,4
0, sin o

 Función objetivo:
Max 35x1 + 18x2 + 24x3 + 16x4
 Caso 01: Modelo de Programación Entera
 Restricciones – Alternativa 01:
 Reinvirtiendo el dinero no utilizado en un período:
Año1: 10x1 + 8x2 + 6x3 + 12x4 + s1 = 30
Año2: 8x1 + 15x2 + 4x3 + s2 = 15 + s1
Año3: 18x1 + 16x3  12 + s2
xi  {0,1} i = 1,2,3,4
 Caso 01: Modelo de Programación Entera
 Alternativa 01

 ¿En qué periodo se tiene Disponible para

Reinversión?
 Caso 01: Modelo de Programación Entera
 Restricciones – Alternativa 02:
 Sin invertir el dinero no utilizado en un período, pero
utilizando el retorno de los proyectos concluidos:
Año1: 10x1 + 8x2 + 6x3 + 12x4  30
Año2: 8x1 + 15x2 + 4x3  15 + 16x4
Año3: 18x1 + 16x3  12 + 18x2
xi  {0,1} i = 1,2,3,4
 Caso 01: Modelo de Programación Entera
 Alternativa 02
 Realizar el análisis de sensibilidad.
 Caso 01: Modelo de Programación Entera
 Restricciones – Alternativa 03:
 Reinvirtiendo el dinero no utilizado en un período y,
también el retorno de proyectos concluidos:
Año1: 10x1+ 8x2+ 6x3+ 12x4 + s1 = 30
Año2: 8x1+ 15x2+ 4x3 + s2 = 15 + s1 + 16x4
Año3: 18x1 + 16x3  12 + s2 + 18x2
xi  {0,1} i = 1,2,3,4

El número de soluciones factibles no

supera el número de las soluciones
binarias del problema (variables
restringidas sólo a valores 0 o 1) que
son 24 = 16
 Caso 01: Modelo de Programación Entera
 Alternativa 03:
 ¿En el análisis de sensibilidad se presentan otras
alternativas?
 Caso 01: Modelo de Programación Entera
 Otras Restricciones:
 Se debe invertir en al menos 1 de los 3 primeros
proyectos:
x1 + x2 + x3  1
 El proyecto 2 no puede ser tomado a menos que el
proyecto 3 si sea tomado:
x2  x3
 Se puede tomar el proyecto 3 o 4 pero no ambos:
x3 + x4  1
 No se puede invertir en más de dos proyectos:
x1 + x2 + x3 + x4  2
 Caso 02: Inversiones en Bolsa
 Un inversionista dispone de $ 20 000, los cuales desea destinarlos
a la compra de paquetes de acciones, el inversionista dispone de
10 alternativas. Los costos y la rentabilidad de cada paquete de
acciones, así como el rubro al que pertenecen las compañías que
ofrecen las acciones se presentan en la siguiente tabla:

Rubro Construcción Minería Agricultura

Paquete de acciones A B C D E F G H I J
Costo ($) 3500 2900 4000 3800 4200 3600 3200 3000 3700 3300
Rentabilidad (% respecto
9.2 10.0 8.4 8.6 8.2 9.2 9.6 9.9 8.9 9.4
al costo)

 El inversionista solamente puede adquirir un paquete por cada tipo

de acción, y por recomendación de un experto en finanzas a lo más
debe adquirir 2 paquetes de acciones en total por cada rubro.
 Formule el modelo de programación lineal binaria que permita
determinar qué paquetes de acciones se deben adquirir.
 Caso 02: Inversiones en Bolsa
 Realizar el análisis de sensibilidad
 Ejercicio 03: Expansión de la planta
 El Directorio de la empresa Conservas Patricia, tiene
varias alternativas para decidir sobre su expansión.
Encuentre la mejor alternativa para el Directorio.

Valor Actual Capital requerido en el

Alternativa del Rédito año
Neto 1 2 3 4 5
Expansión de la planta en Coishco 40 10 5 20 10 0
Expansion capacidad de maq.
70 30 20 10 10 10
Pequeña en Callao
Establecimiento de una nueva
80 10 20 27 20 10
planta en Santa
Expansión capacidad de maq.
100 20 10 40 20 20
Grande en Callao
Capital disponible en el año 50 45 70 40 30
 Ejercicio 03: Otras Restricciones
 No más de un proyecto en provincias será
aceptado.

 Si sale algún proyecto en el Callao, de todas

maneras se deben expandir en máquinas
grandes.

 La expansión en el Callao se hace de todas

maneras.
 Ejercicio 03: Expansión de la planta
 Realizar el análisis de sensibilidad.
 Ejercicio 05: Los alquileres de Patricia
 Con el objeto de ahorrar capital, Conservas Patricia,
comerciante al por mayor de conservas, alquila sus
almacenes regionales.
 El alquiler mensual del almacén i es Fi.
 Además, el almacén i puede manejar un máximo de Ti
camiones al mes.
 Hay cuatro ciudades para la venta y la demanda
mensual acostumbrada de la ciudad j es de dj camiones
cargados.
 El costo medio de enviar un camión del almacén i al
distrito j es Cij.
 Conservas Patricia quiere saber cuales almacenes
alquilar y cuantos camiones enviar de cada almacén a
cada Ciudad.
 Ejercicio 04: Los alquileres de Patricia - Datos

Costo por camión Capacidad

Almacén Ciudad de ventas Mensual Costo mensual
(numero de del alquiler
camiones)
1 2 3 4
A 170 40 70 160 200 7750
B 150 195 100 10 250 4000
C 100 240 140 60 300 5500
Demanda
mensual 100 90 110 60
(camiones
cargados)
 Ejercicio 04: Los alquileres de Patricia - Datos
 Realizar el análisis de sensibilidad
La verdadera medida de la
grandeza de un hombre es; cómo
trata a quien no puede
beneficiarlo en nada

Ann Landers