Seminar 9 – Încălcarea ipotezelor modelului de regresie (II) .

Testarea ipotezei privind

lipsa multicoliniarității și a ipotezei de normalitate a erorilor

I.
Pe un eșantion de 530 de persoane, s-au înregistrat următoarele variabile:
 Salariul ($/ oră)
 Educație = numărul de ani de educație
 Experiența = numărul de ani de experiență în muncă
 Vârstă (în ani )

a) Estimați Salariul în funcție de variabilele Educație, Experiența, Vârstă. Analizați

rezultatele (semnificația parametrilor și a modelului). Ce observați?
b) Testați existența multicoliniarității în model.
c) Dacă este cazul, corectați prezența multicoliniarității și comparați noul model estimat
cu cel inițial.
d) Testați ipoteza privind normalitatea erorilor.

II.

Funcția de producție Cobb-Douglas în forma originală, se poate scrie ca:

𝛽
𝑌𝑡 = 𝐴𝐿𝛼𝑡 𝐾𝑡 𝑒 𝜀𝑡
unde: Y = producția / output; L = factorul muncă; K = factorul capital; ε = termenul eroare.
Dacă logaritmăm modelul de mai sus obținem:
ln(𝑌𝑡 ) = 𝛽0 +𝛼 ln(𝐿𝑡 )+ 𝛽 ln( 𝐾𝑡 ) + 𝜀𝑡
Unde 𝛽0 = ln(𝐴)

Utilizând fișierul Eviews ”Cobb-Douglas.wf1”, estimați modelul logaritmat de mai sus.

a) Interpretați coeficienții din punct de vedere economic.
b) Interpretați valoarea statisticii Drubin Watson (se pot utiliza valorile critice pentru un
prag de 1%: d1= 0.959, d2 = 1.298)
c) Testați ipoteza privind lipsa autocorelării erorilor utilizând testul Breusch Godfrey.
d) Testați ipoteza de normalitate a erorilor.