Professional Documents
Culture Documents
Ví dụ minh họa
▪ Chi tiêu và thu nhập của một số hộ gia đình
▪ Giá và lượng bán một loại hàng tại một số cửa hàng
Consumption Quantity
••• •
• • ••• •• •
•• • •
•• • • • • • • •
• •
• • • • • •
Income Price
Ví dụ minh họa
▪ Chi tiêu (Y) và Thu nhập (X)
Y E(Y | X)
(Y | X)
Ví dụ minh họa
▪ Hàm PRF dạng tuyến tính
Y
u (+)
β1 u (–)
E(Y | X) = β1 + β2X
Phần dư
▪ Giá trị 𝑌𝑖 có sai số so với Yi
▪ Đặt: 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖
▪ Hay: 𝑌𝑖 = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖
▪ Ví dụ: Chi_tiêui = 110 + 0,67 Thu_nhậpi + ei
▪ 𝛽መ1 , 𝛽መ2 là hệ số hồi quy mẫu, hệ số ước lượng, là ước
lượng (estimator) cho hệ số tổng thể β1, β2
▪ Phần dư e là phản ánh sai số u trong tổng thể
▪ Ŷi là giá trị ước lượng (fitted value) cho E(Y | Xi)
Ví dụ minh họa
▪ PRF và SRF
• Ŷi
•
• •
• • •
β1• • •
• • • β̂1 • •
• • • Yi
E(Y | X)
Xi
Tóm tắt
▪ Tổng thể: Y = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝑢
𝐸(𝑌|𝑋) = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋
▪ Mẫu: 𝑌𝑖 = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖
𝑌𝑖 = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋𝑖
▪ Với 𝑥𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑋ത và 𝑦𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌ത
𝛽መ1 = 𝑌ത − 𝛽መ2 𝑋ത ;
σ 𝑥𝑖 𝑦𝑖
𝛽መ2 =
σ 𝑥𝑖2
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 15
Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS
Ví dụ 1.1 (tiếp)
i Xi Yi xi yi xiyi xi2 Ŷi ei
(1) 1 4 -1.4 -2.2 3.08 1.96 3.88 0.12
(2) 2 6 -0.4 -0.2 0.08 0.16 5.54 0.46
(3) 2 5 -0.4 -1.2 0.48 0.16 5.54 -0.54
(4) 3 7 0.6 0.8 0.48 0.36 7.19 -0.19
(5) 4 9 1.6 2.8 4.48 2.56 8.85 0.15
∑ 12 31 0 0 8.6 5.2 31 0
TB 2,4 6,2 6,2
Ví dụ 1.1 (tiếp)
▪ Với Y là thu nhập, X là số năm kinh nghiệm
Ŷi = 2,23 + 1,65 Xi
▪ (c) Giải thích ý nghĩa kết quả?
▪ (d) Ước lượng Thu nhập trung bình của người có 5
năm kinh nghiệm?
▪ (e) Giải thích ý nghĩa của cột giá trị ước lượng Ŷi và
cột phần dư ei trong bảng trước
▪ (f) Nếu thay giá trị Y5 = 9 trong mẫu bởi Y5 = 14 thì
kết quả như thế nào?
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 18
Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến
Hệ số xác định
▪ Đặt đại lượng R2
𝐸𝑆𝑆 𝑅𝑆𝑆
= =1−𝑅2
𝑇𝑆𝑆 𝑇𝑆𝑆
▪ Khi có hệ số chặn: 0 R2 1
▪ R 2 là hệ số xác định (coefficient of determination)
▪ Ý nghĩa: Hệ số xác định cho biết tỉ lệ (%) sự biến
động của biến phụ thuộc trong mẫu được giải thích
bởi mô hình (bởi sự biến động của biến độc lập)
Ví dụ 1.1 (tiếp)
▪ Tính các đại lượng khác
0,577
i xi2 ei2 Xi2 𝑌𝑖 − 𝑌ത 2 σˆ =
2
= 0,192
5−2
(1) 1.96 0.013 1 4.84
(2) 0.16 0.213 4 0.04 ˆ 0,192 34
Se( β1 ) =
(3) 0.16 0.290 4 1.44 5 5,2
(4) 0.36 0.037 9 0.64 = 0,5
(5) 2.56 0.024 16 7.84
ˆ 0,192
∑ 5.2 0.577 34 14.8 Se( β2 ) = = 0,19
5,2
TB (RSS) (TSS)
14,223
2
ESS = 14,8 − 0,577 = 14,223 R = = 0,961
14,8
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 25
Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến
Thống kê mô tả
▪ Descriptive statistics Hệ số tương quan
X Y
X Y
Mean 2.400 6.200
X 1 0.980
Median 2.000 6.000
Y 0.980 1
Maximum 4.000 9.000
Y vs. X
Minimum 1.000 4.000 10
Std. Dev. 1.140 1.923 9
Skewness 0.271 0.395 8
Kurtosis 1.955 1.994 7
Y 6
Jarque-Bera 0.288 0.341 5
Probability 0.865 0.843
4
3
Sum 12.00 31.00 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5