Chương 3.

SUY DIỄN THỐNG KÊ & DỰ BÁO

▪ Các chương trước sử dụng trực tiếp 𝛽መ𝑗 để phân tích,

là sử dụng ước lượng điểm, chỉ phản ánh xu thế của
mẫu, chưa phải của tổng thể.
▪ Các bài toán suy diễn thống kê: ước lượng khoảng
(khoảng tin cậy), kiểm định giả thuyết về tham số
tổng thể → phân tích cho tổng thể
▪ Gắn với mức xác suất nhất định (1 – α) hay α
▪ Phân tích với quả từ phần mềm chuyên dụng

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 1

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

NỘI DUNG CHƯƠNG 3

▪ 3.1. Quy luật phân phối xác suất
▪ 3.2. Khoảng tin cậy của các hệ số
▪ 3.3. Kiểm định T về các hệ số
▪ 3.4. Kiểm định F về các hệ số
▪ 3.5. Kiểm định 2 về các hệ số
▪ 3.6. Dự báo biến phụ thuộc

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 2

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

3.1. QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

▪ MH k biến: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝑢
▪ Mẫu: 𝑌෠𝑖 = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋2𝑖 + 𝛽መ3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽መ𝑘 𝑋𝑘𝑖
▪ Muốn dùng 𝛽መ𝑗 của mẫu để suy diễn về hệ số βj của
tổng thể (j= 1,…, k) cần giả thiết về quy luật phân
phối xác suất

▪ Giả thiết 5: Sai số ngẫu nhiên phân phối Chuẩn

▪ Kết hợp với Giả thiết 2: E(ui) = 0 và Giả thiết 3:
Var(ui) = σ2 , thì: ui ~ N(0, σ2)
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 3
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

Quy luật phân phối xác suất

▪ Khi đó: 𝛽መ𝑗 ~𝑁 𝛽𝑗 , 𝑉𝑎𝑟 𝛽መ𝑗
▪ Chứng minh được:
𝛽መ𝑗 − 𝛽𝑗 𝛽መ𝑗 − 𝛽𝑗
~𝑁 0,1 và ~𝑇 𝑛 − 𝑘
መ
𝑆𝑒(𝛽𝑗 )
𝑉𝑎𝑟𝛽መ𝑗

▪ Hai bài toán suy diễn:

• Ước lượng khoảng (khoảng tin cậy) với độ tin
cậy (1 – α)
• Kiểm định giả thuyết với mức ý nghĩa α

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 4

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

3.2. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ

▪ Với độ tin cậy (1 – α), khoảng tin cậy đối xứng, tối
đa, tối thiểu của βj (j = 1,…,k ):
▪ Đối xứng
𝑛−𝑘 𝑛−𝑘
𝛽መ𝑗 − 𝑆𝑒 𝛽መ𝑗 𝑡𝜶/𝟐 < 𝛽𝑗 < 𝛽መ𝑗 + 𝑆𝑒 𝛽መ𝑗 𝑡𝜶/𝟐
𝑛−𝑘
▪ Tối đa: 𝛽𝑗 < 𝛽መ𝑗 + 𝑆𝑒 𝛽መ𝑗 𝑡𝜶
መ መ 𝑛−𝑘
▪ Tối thiểu: 𝛽𝑗 − 𝑆𝑒 𝛽𝑗 𝑡𝜶 < 𝛽𝑗

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 5

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.2. Khoảng tin cậy của các hệ số

Khoảng tin cậy nhiều hệ số

▪ Cho hai hệ số hồi quy, chẳng hạn β2 và β3
መ መ መ መ 𝑛−𝑘
𝛽2 ± 𝛽3 − 𝑆𝑒 𝛽2 ± 𝛽3 𝑡𝛼/2 < β2 ± β3
𝑛−𝑘
< 𝛽መ2 ± 𝛽መ3 + 𝑆𝑒 𝛽መ2 ± 𝛽መ3 𝑡𝛼/2

▪ Với: 𝑆𝑒 𝛽መ2 ± 𝛽መ3 = 𝑉𝑎𝑟 𝛽መ2 ± 𝛽መ3

= 𝑉𝑎𝑟(𝛽መ2 ) + 𝑉𝑎𝑟(𝛽መ3 ) ± 2𝐶𝑜𝑣(𝛽መ2 , 𝛽መ3 )

▪ Mở rộng cho aβ2 + bβ3 ; β2, β3, β4…

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 6

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.2. Khoảng tin cậy của các hệ số

Khoảng tin cậy

▪ Ý nghĩa: mức ý nghĩa 95%, nếu lấy rất nhiều mẫu →
rất nhiều khoảng tin cậy → 95% khoảng đó chứa hệ
số βj của tổng thể.
▪ Với mẫu quan sát: hi vọng thuộc 95% đó → khoảng
tính ra là đúng
▪ Độ tin cậy lớn → khả năng đúng cao → khoảng tin
cậy rộng
▪ Độ rộng khoảng tin cậy phụ thuộc: độ tin cậy, bậc tự
do (n: số quan sát, k: số hệ số), Se (phụ thuộc VIF, σ2,
xji2 )
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 7
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

3.3. KIỂM ĐỊNH T VỀ HỆ SỐ HỒI QUY

▪ Kiểm định so sánh βj chưa biết với số thực βj*
Tiêu chuẩn Cặp giả thuyết Bác bỏ H0
H0: 𝛽𝑗 = 𝛽𝑗∗ 𝑛−𝑘
𝑇𝑞𝑠 > 𝑡𝛼/2
H1: 𝛽𝑗 ≠ 𝛽𝑗∗
𝛽መ𝑗 − 𝛽𝑗∗ H0: 𝛽𝑗 = 𝛽𝑗∗ 𝑛−𝑘
𝑇𝑞𝑠 = 𝑇𝑞𝑠 > 𝑡𝛼
𝑆𝑒(𝛽መ𝑗 ) H1: 𝛽𝑗 > 𝛽𝑗∗
H0: 𝛽𝑗 = 𝛽𝑗∗ 𝑛−𝑘
𝑇𝑞𝑠 < −𝑡𝛼
H1: 𝛽𝑗 < 𝛽𝑗∗

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 8

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.3. Kiểm định T về hệ số hồi quy

Kiểm định T và P-value

▪ Cặp giả thuyết quan trọng:
H0: 𝛽𝑗 = 0
H1: 𝛽𝑗 ≠ 0
▪ H0: Hệ số 𝛽መ𝑗 không có ý nghĩa thống kê (statistically
insignificant): biến Xj không giải thích cho sự biến
động của Y
▪ Thống kê T: 𝑇0 = 𝛽መ𝑗 /𝑆𝑒 𝛽መ𝑗
𝑛−𝑘
▪ Nếu 𝑇0𝑞𝑠 > 𝑡𝛼/2 thì bác bỏ H0

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 9

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.3. Kiểm định T về hệ số hồi quy

Kiểm định T về nhiều hệ số

▪ Kiểm định cho β2  β3 :
H0: 𝛽2 ± 𝛽3 = 𝛽∗
H1: 𝛽2 ± 𝛽3 ≠ 𝛽∗
▪ Thống kê
𝛽መ2 ± 𝛽መ3 − 𝛽 ∗
𝑇=
𝑆𝑒 𝛽መ2 ± 𝛽መ3
▪ Quy tắc kiểm định giống với một hệ số hồi quy
▪ Tương tự, mở rộng cho nhiều hệ số hồi quy

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.3. Kiểm định T về hệ số hồi quy

P-value của kiểm định T

▪ Với một cặp giả thuyết, một mẫu cụ thể → 𝛼 * là mức
xác suất thấp nhất để bác bỏ H0
▪ Mức xác suất đó là P-value (Prob. ; Sig. value)
▪ Quy tắc
• Nếu P-value < 𝛼 thì bác bỏ H0
• Nếu P-value > 𝛼 thì chưa có cơ sở bác bỏ H0
▪ Kiểm định hai phía: P-value = 2P(T(n – k) > |Tqs|)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.3. Kiểm định T về hệ số hồi quy

Ví dụ 3.1: Y phụ thuộc K, L

Dependent Variable: Y Method: Least Squares
Sample: 1 100 Included observations: 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -485.9608 95.85601 -5.069695 0.0000
K 1.292811 0.044404 29.11470 0.0000
L 2.214092 0.050943 43.46253 0.0000
R-squared 0.964118 Sum sq. resid 7221985.
F-statistic 1303.136 Prob(F-statistic) 0.000000

▪ Với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động

▪ Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc = 0,00012.
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 12
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.3. Kiểm định T về hệ số hồi quy

Ví dụ 3.1 (tiếp)
▪ (a) Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng
▪ (b) Biến K có thực sự giải thích cho Y?
▪ (c) Hệ số nào có ý nghĩa thống kê?
▪ (d) L tăng 1 đơn vị, K không đổi thì Y thay đổi thế nào?
▪ (e) K và L cùng tăng 1 đơn vị thì Y thay đổi thế nào?
▪ (f) K tăng 1 đơn vị, L giảm một đơn vị thì Y có giảm?
▪ (g) Kiểm định giả thuyết tổng hai hệ số góc = 3,6?

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

3.4. KIỂM ĐỊNH F

▪ Ví dụ: Y = β1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + u (1)
▪ Kiểm định H0: β3 = 0 đồng thời β4 = 0
H1: ít nhất một hệ số khác 0
▪ Hay: H0: 𝛽3 = 𝛽4 =0
H1: 𝛽32 + 𝛽42 ≠0
▪ Gọi là kiểm định ràng buộc, số ràng buộc bằng 2
▪ Không thể dùng kiểm định T
▪ Nếu H0 đúng, 2 ràng buộc đúng, thì mô hình là
Y = β1 + β2X2 + u (2)
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 14
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.4. Kiểm định F

Kiểm định F về các ràng buộc

▪ Kiểm định T: chỉ 1 ràng buộc về hệ số (1 dấu = ở H0)
▪ Kiểm định F: cho m ràng buộc (m  1) cùng lúc
▪ Mô hình gốc: Y = β1 + β2X2 + β3X3 +…+ βkXk +u
▪ Gọi là mô hình không có ràng buộc (U : unrestricted)
▪ Nếu có m ràng buộc, làm giảm số hệ số của mô hình
(U), được về mô hình ít hệ số hơn: mô hình có ràng
buộc (R : restricted)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 15

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.4. Kiểm định F

Kiểm định F về các ràng buộc

▪ MH (U): Y = β1 + β2X2 + β3X3 +…+ βkXk +u
• H0: m ràng buộc là đúng, MH (R) là đúng
• H1: ít nhất 1 ràng buộc sai, MH (U) là đúng
▪ Thống kê F
(𝑅𝑆𝑆𝑅 − 𝑅𝑆𝑆𝑈 )/𝑚
𝐹=
𝑅𝑆𝑆𝑈 /(𝑛 − 𝑘𝑈 )
▪ Nếu 𝐹𝑞𝑠 > 𝑓𝛼 (𝑚, 𝑛 − 𝑘𝑈 ) thì bác bỏ H0

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 16

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.4. Kiểm định F

Kiểm định F về các ràng buộc

▪ Nếu hai mô hình (U) và (R) cùng biến phụ thuộc:
(𝑅𝑈2 − 𝑅𝑅2 )/𝑚
𝐹=
(1 − 𝑅𝑈2 )/(𝑛 − 𝑘𝑈 )
▪ Các ràng buộc có thể là
• Kiểm định bớt biến: (U) là trước khi bớt, (R) là
sau khi bớt biến
• Kiểm định thêm biến: (R) là trước khi thêm, (U)
là sau khi thêm
• Kiểm định các đẳng thức bậc nhất khác

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 17

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.4. Kiểm định F

Một số dạng ràng buộc

▪ MH gốc (U): Y = β1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + u
▪ Dạng 1: Các hệ số bằng 0
H0: β3 = β4 = 0 (m = 2)
MH có ràng buộc (R): Y = β1 + β2X2 + u
▪ Dạng 2: Tổng hiệu các hệ số bằng 0
H0: β3 + β4 = 0 (m = 1)
MH (R): Y = β1 + β2X2 + β3 (X3 – X4) + u
Y = β1 + β2X2 + β3 (X * ) + u

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 18

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.4. Kiểm định F

Một số dạng ràng buộc

▪ MH gốc (U): Y = β1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + u
▪ Dạng 3: Tổng các hệ số bằng số khác 0
H0: β3 + β4 = 1 (m = 1)
MH (R): Y = β1 + β2X2 + β3X3 +(1–β3)X4 + u
Y – X4 = β1 + β2X2 + β3 (X3 – X4) + u
Y * = β1 + β2X2 + β3 (X * ) + u
Lưu ý: Biến phụ thuộc thay đổi
▪ Dạng 4: Các ràng buộc khác
H0: β2 = 2 và β3 + β4 = 1 (m = 2)
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 19
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.4. Kiểm định F

Kiểm định F về sự phù hợp của mô hình

▪ Là kiểm định quan trọng nhất với các mô hình
▪ Mô hình:Y = β1 + β2X2 + β3X3 +…+ βkXk + u
H0: β2 = … = βk = 0 : hàm hồi quy không phù hợp
H1: ít nhất một hệ số góc ≠ 0: hàm hồi quy phù hợp
▪ Kiểm định F
𝑅𝑈2 /(𝑘 − 1)
𝐹=
(1 − 𝑅𝑈2 )/(𝑛 − 𝑘)
▪ Nếu 𝐹𝑞𝑠 > 𝑓𝛼 (𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘) thì bác bỏ H0

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 20

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.4. Kiểm định F

Liên hệ kiểm định T và F

▪ Với kiểm định 1 ràng buộc, có thể dùng T hoặc F
𝑛−𝑘
▪ Khi đó Fqs = ( Tqs )2 và 𝑓𝛼 1, 𝑛 − 𝑘𝑈 = (𝑡𝛼/2 )2
▪ Kiểm định F dùng cho mọi ràng buộc dạng tuyến
tính của các hệ số
▪ P-value của kiểm định F = 𝑃 𝐹 𝑚, 𝑛 − 𝑘𝑈 > 𝐹𝑞𝑠
▪ P-value được tính bởi phần mềm chuyên dụng

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 21

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.4. Kiểm định F

Ví dụ 3.1 (tiếp)
▪ (h) Kiểm định sự phù hợp của mô hình
▪ (i) Khi bớt biến L thì tổng bình phương phần dư
tăng lên đến 1,48E+08. Có nên bỏ biến đó không?
▪ (j) Khi bớt biến K thì hệ số xác định giảm xuống còn
0,65. Vậy có nên bỏ biến đó không? So sánh kết quả
với kiểm định T
▪ (k) Khi thêm hai biến K2 và K3 vào mô hình thì hệ số
xác định tăng lên đến 0,9664. Vậy có nên thêm hai
biến đó vào không?

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 22

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

3.5. KIỂM ĐỊNH KHI-BÌNH PHƯƠNG

▪ Kiểm định m ràng buộc, sử dụng hàm hợp lý ln(L),
so sánh 𝜒𝑞𝑠
2 với 𝜒 2 (𝑚)
𝛼

▪ Ví dụ 3.1, kiểm định giả thuyết βK + βL = 3,6

Wald Test:
Test Statistic Value df Prob
t-statistic -1.341821 97 0.1828
F-statistic 1.800483 (1, 97) 0.1828
Chi-square 1.800483 1 0.1797
Null Hypothesis: C(2) + C(3) = 3.6
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
-3.6 + C(2) + C(3) -0.093098 0.069382
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 23
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

Ví dụ 3.2: Ln(Y) phụ thuộc ln(K), ln(L)

▪ Với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động
Dependent Variable: LOG(Y) Sample: 1 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.416571 0.114175 3.648529 0.0004
LOG(K) 0.621661 0.014506 42.85566 0.0000
LOG(L) 0.476395 0.005883 80.97390 0.0000
R-squared 0.988628 Sum sq. resid 0.204993
F-statistic 4216.348 Prob(F-statistic) 0.000000
▪ Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc xấp xỉ 0
▪ (a) Kiểm định tính hiệu quả theo quy mô bằng kiểm
định T

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 24

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

Ví dụ 3.2 (tiếp)
▪ (b) Kiểm định giả thuyết “quá trình sản xuất có hiệu
quả không đổi theo quy mô” qua kết quả dưới đây

Dependent Variable: LOG(Y/L) Included observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.131938 0.007945 142.4783 0.0000
LOG(K/L) 0.537318 0.006444 83.37731 0.0000
R-squared 0.986099 Mean dep var 1.615989
Sum sq resid 0.288245 F-statistic 6951.776

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 25

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

3.6. DỰ BÁO BIẾN PHỤ THUỘC

▪ Với hồi quy 2 biến: Y = 1 + 2X + u
▪ Tại X = X0
▪ Ước lượng điểm: 𝑌෠0 = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋0
▪ Ước lượng khoảng:
𝑛−𝑘 𝑛−𝑘
𝑌෠0 − 𝑆𝑒 𝑌෠0 𝑡𝛼/2 < 𝑌0 < 𝑌෠0 + 𝑆𝑒 𝑌෠0 𝑡𝛼/2
▪ Trong đó:
1 𝑋0 − 𝑋ത 2
𝑆𝑒 𝑌෠0 = + 𝑛
𝑛 σ𝑖=1 𝑋𝑖 − 𝑋ത 2

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 26

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.5. Dự báo biến phụ thuộc

Sai số dự báo
▪ Đánh giá chất lượng dự báo bằng mô hình hồi quy
▪ Tiêu chí: giá trị ước lượng Ŷi gần giá trị thực Yi
▪ Sử dụng m giá trị để đánh giá. Thường lấy m = n
1 m
RMSE =
m i =1
 (Yi −Yi )
ˆ 2

1 m
MAE = 
mi
| Yˆi −Yi |
=1

1 Yˆi −Yi
m
MAPE =  (100%)
m i =1 Yi
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 27
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.5. Dự báo biến phụ thuộc

Ví dụ 3.3: Dự báo cho Y theo K, L

▪ Đánh giá dự báo cho Y qua các mô hình của K và L
▪ MH với biến phụ thuộc ln(Y) đã quy về giá trị của Y
Mô hình RMSE MAE MAPE
2.1(a) : lin-lin 268.74 218.47 6.86
2.1(b) : log-log 151.79 111.37 3.30
2.1(c) : lin-log 446.67 312.39 11.99
2.1(d) : log-lin 524.88 360.99 11.17
2.1(e) : tương tác 190.32 147.39 5.74
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 28
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.5. Dự báo biến phụ thuộc

Ví dụ 3.3 (tiếp)
▪ MAPE của các mô hình theo các nhóm quan sát
100 50 50
Mô hình
qs qs đầu qs sau
2.1(a) : lin-lin 6.86 7.25 6.47
2.1(b) : log-log 3.30 3.20 3.40
2.1(c) : lin-log 11.99 9.94 14.04
2.1(d) : log-lin 11.17 12.41 9.94
2.1(e) : tương tác 5.74 5.98 5.51

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 29

Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

Trình bày kết quả nhiều mô hình

▪ Kí hiệu *, **, *** : tương ứng hệ số có ý nghĩa thống
kê ở mức 10%, 5%, 1%
▪ Kết quả mô hình với một số hộ gia đình
Biến phụ thuộc
MH (1) MH (2) MH (3)
CONS (Chi tiêu)
C 10.6 2.12*** -2.8
INCOME (Thu nhập) 0.56*** 0.58***
SIZE (Số người) 3.12** 3.31***
R-sq 0.45 0.257 0.74
MAPE 13.17% 12.72% 8.48%
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 30
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

Tóm tắt Chương 3

▪ Giả thiết: Sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn
▪ Khoảng tin cậy cho từng hệ số, nhiều hệ số
▪ Kiểm định T về các hệ số, hệ số có ý nghĩa thống kê
▪ Kiểm định F về hệ số và sự phù hợp
▪ Kiểm định thêm, bớt biến, ràng buộc
▪ Dự báo và đánh giá sai số dự báo

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 31