Slide KTL1 Chap4

Chương 4.
HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH

▪ Các biến xét trong chương trước là biến định lượng:
đo lường và có đơn vị.
▪ Có các yếu tố định tính cũng tác động đến biến phụ
thuộc, cần đưa vào mô hình
▪ Ví dụ: giới tính người lao động, khu vực cư trú của
hộ gia đình, hình thức sở hữu doanh nghiệp, chính
sách của nhà nước…
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 1

Chương 4. Hồi quy với biến định tính
NỘI DUNG CHƯƠNG 4

▪ 4.1. Biến định tính và Biến giả
▪ 4.2. Mô hình biến độc lập là định lượng và biến giả
▪ 4.3. Mô hình có biến tương tác
▪ 4.4. Kiểm định sự ổn định của hàm hồi quy

4.1. BIẾN ĐỊNH TÍNH – BIẾN GIẢ

▪ Biến định tính không có đơn vị, có thể mã hóa qua
con số, nhưng không phải đại lượng đo lường
▪ Biến định tính có từ 2 phạm trù trở lên, xét biến
định tính tác động đến biến phụ thuộc (định lượng)
như thế nào?
▪ Ví dụ: Giới tính (Nam, Nữ) có tác động đến Thu
nhập trung bình của người lao động trong cùng một
ngành nghề không? Nếu có thì tác động như thế nào

Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.1. Biến định tính – biến giả
Biến giả
▪ Biến phụ thuộc (thu nhập) là Y
▪ Đặt biến D = 1 nếu người lao động là nam
D = 0 nếu người lao động là nữ
▪ Mô hình: Y = β1 + β2D + u
• Đối với nam: Y = β1 + β2 + u
• Đối với nữ: Y = β1 +u
▪ Nếu β2 = 0 → Thu nhập không phụ thuộc vào giới
▪ Biến D gọi là Biến giả (dummy)

Ví dụ 4.1
▪ Số liệu với YD là thu nhập, CONS là chi tiêu, GEN = 1
nếu là Nam và GEN = 0 nếu là nữ, 40 quan sát
YD CONS GEN YD CONS GEN YD CONS GEN YD CONS GEN
65 66 0 88 76 0 109 87 0 132 104 1
69 67 0 92 78 0 114 95 1 137 99 0
72 72 1 93 81 1 115 98 1 137 100 0
74 68 0 93 81 0 116 93 0 141 112 1
75 68 0 94 81 1 117 93 0 144 111 1
78 71 1 94 85 1 117 92 0 145 104 0
80 75 1 97 86 1 117 92 0 150 107 0
83 75 0 98 84 0 122 100 1 155 121 1
85 77 0 103 84 0 122 100 1 155 121 1
85 75 0 107 86 0 127 103 1 159 126 1

Ví dụ 4.1 (tiếp): Mô hình 4.1(a) ; 4.1(b)

Dependent Variable: YD Included observations: 40
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 102.8182 5.589985 18.39328 0.0000
GEN 13.51515 8.333058 1.621872 0.1131
R-squared 0.064741 Mean dependent var 108.9000
F-statistic 2.630468 Prob(F-statistic) 0.113100
Dependent Variable: CONS Included observations: 40

C 84.18182 3.139573 26.81314 0.0000
GEN 12.59596 4.680199 2.691330 0.0105
Biến giả
▪ Biến phụ thuộc Y
▪ Nếu biến định tính có 2 trạng thái A và Ā
▪ Đặt biến giả D = 1 nếu quan sát ở A
D = 0 nếu quan sát ở Ā
▪ Mô hình: Y = β1 + β2D +u
• Tại A: Y = β1 + β2 +u
• Tại Ā: Y = β1 +u
▪ Nếu β2  0: Biến định tính có tác động đến Y

Biến định tính có nhiều phạm trù

▪ Ví dụ: Thu nhập trung bình của người lao động có
phụ thuộc vào Miền (Bắc – Trung – Nam) không?
▪ Tổng quát: Biến định tính gồm m phạm trù A1,…, Am
▪ Có thể đặt tối đa m biến giả
• D1 = 1 nếu ở A1, D1 = 0 nếu ở Ā1
• …
• Dm = 1 nếu ở A1, Dm= 0 nếu ở Ām
▪ LƯU Ý: Dùng tối đa (m – 1) biến giả (tại sao???)
▪ Phạm trù tất cả biến giả = 0 là phạm trù gốc (cơ sở)

Biến định tính có nhiều phạm trù

▪ Biến A có m phạm trù A1, A2,…, Am ; lấy A1 là cơ sở
▪ Mô hình:Y = β1 + β2D2 + β3D3 + … + βmDm + u
Tại A1 Y = β1 +u
Tại A2 Y = β1 + β2 +u
Tại A3 Y = β1 + β3 +u
…
Tại Am: Y = β1 + βm + u
▪ Nếu các hệ số góc = 0: Đồng nhất giữa các phạm trù
▪ Chọn phạm trù gốc phù hợp mục đích phân tích

Ví dụ 4.2: Mô hình 4.2(a)

▪ Bộ số liệu VN_Quartely
▪ S1, S2, S3, S4 là các biến giả ứng với các quý 1 đến 4
▪ INF là tỷ lệ lạm phát, lấy Quý 1 làm cơ sở
Dependent: INF Sample: 1997Q2 2007Q4 Observations: 43
C 2.567381 0.438535 5.854454 0.0000
S2 -1.972974 0.605923 -3.256147 0.0023
S3 -2.067933 0.605923 -3.412865 0.0015
S4 -1.122542 0.605923 -1.852615 0.0715
R-squared 0.276730 Mean dep. var 1.246499

Ví dụ 4.2 (tiếp): Mô hình 4.2(b)

▪ INF là tỷ lệ lạm phát, lấy Quý 3 làm cơ sở
Dependent Variable: INF Sample (adjusted): 1997Q2 2007Q4
Included observations: 43 after adjustments
C 0.499449 0.418126 1.194492 0.2395
S1 2.067933 0.605923 3.412865 0.0015
S2 0.094959 0.591320 0.160588 0.8732
S4 0.945391 0.591320 1.598780 0.1179
KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai 11

4.2. BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH LƯỢNG & BIẾN GIẢ
▪ Biến phụ thuộc Y, biến độc lập định lượng X

▪ Biến định tính có 2 phạm trù A và Ā
▪ Đặt D = 1 nếu ở A; D = 0 nếu ở Ā
▪ Mô hình: Y = β1 + β2D + β3X + u
• Tại A: Y = (β1 + β2) + β3X + u
• Tại Ā : Y= β1 + β3X + u
▪ Nếu β2  0 : hệ số chặn là khác nhau, hàm hồi quy Y
theo X là hai đường song song với hai trạng thái trên

Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.2. Biến độc lập là định lượng và biến giả
Ví dụ 4.3: Mô hình 4.3(a)

▪ Số liệu của VD4.1; CONS là chi tiêu, YD là thu nhập,
▪ 40 quan sát: 18 nam và 22 nữ

C 26.73061 2.249166 11.88467 0.0000
YD 0.579609 0.020071 28.87786 0.0000
Adjusted R-sq 0.955272 Sum sq resid 427.5820

Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.2. Biến độc lập là định lượng và biến giả
Ví dụ 4.3 (tiếp): Mô hình 4.3(b)

▪ Thêm biến giả GEN = 1 với nam; GEN = 0 với nữ

C 27.09551 1.510313 17.94033 0.0000
GEN 5.092130 0.739796 6.883152 0.0000
YD 0.555216 0.013928 39.86394 0.0000
Adjusted R-sq 0.979856 Sum sq. resid 187.4964

4.3. MÔ HÌNH CÓ BIẾN TƯƠNG TÁC

▪ Biến phụ thuộc Y, biến độc lập định lượng X
▪ Biến định tính có 2 phạm trù A và Ā
▪ Đặt D = 1 nếu ở A; D = 0 nếu ở Ā
▪ Mô hình: Y = β1 + β2D + β3X + β4D *X +u
• Tại A: Y = (β1 + β2) + (β3 + β4)X +u
• Tại Ā : Y= β1 + β3X +u
• Nếu β2  0 : hệ số chặn là khác nhau
• Nếu β4  0 : hệ số góc là khác nhau
• Nếu β2 = β4 = 0 : hàm hồi quy đồng nhất
Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.3. Mô hình có biến tương tác
Ví dụ 4.3 (tiếp): Mô hình 4.3(c)

▪ CONS là chi tiêu, YD là thu nhập, GEN = 1 với nam
C 33.50886 1.468090 22.82480 0.0000
GEN -8.332500 2.195354 -3.795515 0.0005
YD 0.492840 0.013900 35.45604 0.0000
GEN*YD 0.122645 0.019491 6.292387 0.0000
Adjusted R-sq 0.990141 Sum sq resid 89.29094

Ví dụ 4.3 (tiếp): Kiểm định sự đồng nhất

▪ So sánh mô hình 4.3(c) và 4.3(a) có kết quả
Wald Test:
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 68.19547 (2, 36) 0.0000
Chi-square 136.3909 2 0.0000
Null Hypothesis: C(2) = C(4) = 0
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(2) -8.332500 2.195354
C(4) 0.122645 0.019491
Restrictions are linear in coefficients.

Tương tác hai biến định tính

▪ Biến định tính thứ nhất: A và Ā;
Đặt biến giả DA = 1 nếu ở A, DA = 0 nếu ở Ā
ഥ;
▪ Biến định tính thứ hai B và B
ഥ
Đặt biến giả DB = 1 nếu ở B, DB = 0 nếu ở B
▪ Mô hình: Y = β1 + β2DA + β3DB + β4DA *DB + u
• Tại A  B: Y = β1 + β2 + β3 + β4 +u
• Tại A  B
ഥ : Y = β1 + β2 +u
• Tại Ā  B: Y = β1 + β3 +u
• Tại Ā  B
ഥ : Y = β1 +u
Ví dụ 4.4: Mô hình 4.4

▪ GEN = 1 nếu là Nam; CAR = 1 nếu sở hữu ôtô
C 80.64706 3.219998 25.04569 0.0000
GEN 4.352941 6.754324 0.644467 0.5234
CAR 15.55294 6.754324 2.302664 0.0272
GEN*CAR 0.754751 9.717616 0.077668 0.9385
Adjusted R-sq 0.299341 Sum squared resid 6345.452

4.4. KIỂM ĐỊNH SỰ ỔN ĐỊNH

▪ Mô hình gốc: Y = [Hệ số chặn] + [Hệ số góc]X + u
▪ Có hai phạm trù A và Ā
• Tại A: Y = α1 + α2X + u
• Tại Ā: Y = β1 + β2X + u
▪ Kiểm định: H0: α1 = β1 và α2 = β2 :
H1: ít nhất một cặp hệ số khác nhau
▪ H0: hàm hồi quy ổn định (stability: đồng nhất trong
hai trường hợp A và Ā)
▪ Có thể dùng suy luận từ biến giả

Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.4. Kiểm định sự ổn định
Kiểm định Chow

▪ Trong A: mẫu kích thước n1 → RSS(1)
▪ Trong Ā: mẫu kích thước n2 → RSS(2)
▪ Gộp hai mẫu, kích thước n = n1 + n2 → RSS
▪ Kiểm định F
F=
( RSS − (RSS (1) + RSS(2) )) / k
(RSS(1) + RSS(2) )/(n − 2k )
▪ Nếu 𝐹𝑞𝑠 > 𝑓𝛼 (𝑘, 𝑛 − 2𝑘) thì bác bỏ H0
▪ Thống kê F kiểm định Chow và kiểm định thu hẹp
biến giả là bằng nhau

Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.4. Kiểm định sự ổn định
Ví dụ 4.5
▪ Với bộ số liệu xếp theo thứ tự 22 nữ, 18 nam
▪ LS CONS C YD → View → Stability Diagnostics →
Chow Breakpoint Test → 23
Chow Breakpoint Test: 23

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables Equation Sample: 1 40
F-statistic 68.19547 Prob. F(2,36) 0.0000
Log likelihood ratio 62.64984 Prob. Chi-Square(2) 0.0000
Wald Statistic 136.3909 Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Tóm tắt chương 4

▪ Biến định tính – các phạm trù
▪ Biến giả và phân tích
▪ Biến giả tương tác với biến định lượng
▪ Nhiều biến giả
▪ Sự đồng nhất của hàm hồi quy

Slide KTL1 Chap4

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Slide KTL1 Chap4

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Chương 4.

HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 1

NỘI DUNG CHƯƠNG 4

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 2

4.1. BIẾN ĐỊNH TÍNH – BIẾN GIẢ

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 3

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 4

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 5

Ví dụ 4.1 (tiếp): Mô hình 4.1(a) ; 4.1(b)

Dependent Variable: CONS Included observations: 40

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 7

Biến định tính có nhiều phạm trù

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 8

Biến định tính có nhiều phạm trù

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 9

Ví dụ 4.2: Mô hình 4.2(a)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10

Ví dụ 4.2 (tiếp): Mô hình 4.2(b)

KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai 11

4.2. BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH LƯỢNG & BIẾN GIẢ

▪ Biến phụ thuộc Y, biến độc lập định lượng X

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 12

Ví dụ 4.3: Mô hình 4.3(a)

Dependent Variable: CONS Included observations: 40

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13

Ví dụ 4.3 (tiếp): Mô hình 4.3(b)

Dependent Variable: CONS Included observations: 40

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 14

4.3. MÔ HÌNH CÓ BIẾN TƯƠNG TÁC

Ví dụ 4.3 (tiếp): Mô hình 4.3(c)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 16

Ví dụ 4.3 (tiếp): Kiểm định sự đồng nhất

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 17

Tương tác hai biến định tính

Ví dụ 4.4: Mô hình 4.4

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 19

4.4. KIỂM ĐỊNH SỰ ỔN ĐỊNH

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 20

Kiểm định Chow

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 21

Chow Breakpoint Test: 23

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 22

Tóm tắt chương 4

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 23

You might also like