Chương 9

Mô hình Prony và mô hình Pisarenko

1. Mô hình Prony
2. Mô hình Pisarenko

1 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.1. Mô hình Prony
i. Giới thiệu
- Giả sử tín hiệu có thể biểu diễn bằng mô hình lượng giác với biên độ
thay đổi:
p p
 e j ( 2fin i )  e  j ( 2fin i ) 
y (n)   Ymi e  in
cos(2fi n   i )   Ymi e  in
 
i 1 i 1  2 

 
p
Ymi  in j ( 2fin i )
 e e  e  j ( 2fin i )
i 1 2
2p
Ymi  in j ( 2fin i ) 2 p 2p
 e e    i e j i e ( i  j 2fi ) n   hi zin
i 1 2 i 1 i 1

với i = i+p, fi = -fi+p, i = -i+p, i = i+p = Ymi/2 (i  p)

hi   i e j i , zi  e i  j 2fi
- Vấn đề: ước lượng hi và zi từ dữ liệu và xác định PSD.

2 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.1. Mô hình Prony
ii. Đa thức đặc trưng
2p 2p
- Định nghĩa P ( z)   ( z  z i )   a i z 2 p  i , a0  1
i 1 i 0
2p

- Với mô hình y (n)   hi zi thì

n

i 1
2p 2p 2p 2p 2p

 a y (k  i)   a  h
i 0
i
i 0
i
m1
z
m m
k i
  hm  a
m1
z
i m
k i

i 0
2p 2p 2p
 h z k 2 p
m m a z 2 p i
i m   hm zmk 2 pP( z)
m1 i 0 m1

- Như vậy, nếu zi là nghiệm của đa thức đặc trưng P(z) = o thì
2p

 a y (k  i)  0
i 0
i

 y(n) thõa mô hình AR bậc 2p (bậc chẵn).

3 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.1. Mô hình Prony
iii. Ước lượng mô hình Prony
Bước 1: Ước lượng ai của mô hình:

 y(2p)    y(2p  1)  y(2p  2) ...  y(0)   a1 

 y(2p  1)    y(2p)  
 y(2p  1) ...  y(1)   a2 
  
 ...   ... ... ... ...   ... 
    
 y ( 4 p  1)   y(4p  2)  y(4p  3) ...  y(2p  1)  a2 p 

Hoặc dùng bất kỳ phương pháp nào (LSQ, Yule-Walker) để ước

lượng ai của mô hình AR bậc 2p theo y(n).
Bước 2: Ước lượng zi
- Giải phương trình đặc trưng tìm zi:.
2p

 i 0
a z
i 0
2 p i

4 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.1. Mô hình Prony
Bước 3: Ước lượng hi
2p

- Từ phương trình y ( n)   i i xây dựng hệ tuyến tính tìm hi:

h z n

i 1

 1 1 ... 1   h1   y(0) 
 z z2 ... z2 p   h2   y(1) 
 1     
 ... ... ... ...   ...   ... 
 2 p1    
z1 z22 p1 ... z22pp1  h2 p   y(2p  1) 

5 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.1. Mô hình Prony
Bước 4: Ước lượng PSD của y(n)
2� 2�
ℎ�
� � = ℎ� ��� ⟹� � =
1 − �� �−1
�=1 �=1
2 �2��� 2
�� � = �(�) �=��� = �(� )

6 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.1. Mô hình Prony
Ví dụ 9.1.1: Cho dữ liệu
y(n) = [1.26; 4.23; 4.91; 2.93; -0.64; -3.86; -4.99; -3.41]
Ước lượng mô hình Prony với p = 1 và p = 2.
Đáp án:
Với p = 1
Sử dụng 4 mẫu dữ liệu đầu tiên sẽ cho kết quả
z1 = 1.ej0.7537; z2 = z1*
h1 = 2.4989e-j1.3159; h2 = h1*
 y (n)  5 cos(0.7537n  1.3159)

Với p = 2: cần sử dụng cả 8 mẫu dữ liệu

7 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

Chương 9
Mô hình Prony và mô hình Pisarenko

1. Mô hình Prony
2. Mô hình Pisarenko

8 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.2. Mô hình Pisarenko
i. Giới thiệu
- Giả sử tín hiệu rời rạc là tổng của các hàm lượng giác có lẫn nhiễu
p
y (n)   hi cos(2fi n   i )  e(n)
i 1

trong đó e(n) là nhiễu trắng có trị trung bình = 0, variance =  e2;  i là

biến ngẫu nhiên phân bố đều trên [0; 2].
- Hàm tự tương quan
1 p 2
ry (m)  E { y (n) y (n  m)}   hi cos(2fi m)   e2 (m)
2 i 1
1 p 2 j 2fim  fi   fi
  hi e   e  (m);
2

4 i p hi  hi , h0  0

9 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.2. Mô hình Pisarenko
ii. Ước lượng mô hình Pisarenko
Trường hợp e(n) = 0

p
 fi   fi
1 
y (n)   hi e j ( 2fini ) ,
0
hi  hi , h0  0
2 i p   
 i i

 đây là trường hợp riêng của mô hình Prony với zi = e-j2fi, đa thức
đặc trưng
2p 2p
P ( z)   ( z  z k )   a k z 2 p  k , a0  1
k 1 k 0

có 2p nghiệm trên vòng tròn đơn vị.

10 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.2. Mô hình Pisarenko
- Ước lượng các hệ số ak:
2p 2p
1 p
P( z) y (n)   ak y (n  2p  k )   ak  hi e j 2fi ( n2 pk ) i 
0 0

k 0 k 0 2 i p
1 p 2p
  hi e j ( 2fini )  ak e j 2fi ( 2 pk )
2 i p k 0

1 p 2p
  hi e j ( 2fini )  ak z 2 pk  0 (do P( zi )  0)
2 i p k 0
2p
  a k y 0 (n  2 p  k )  0
k 0

Từ đó ước lượng được các hệ số ak, sau đó sử dụng phương pháp đã

trình bày ở mô hình Prony để ước lượng các thông số còn lại.

11 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.2. Mô hình Pisarenko
Trường hợp e(n)  0
- Khi đó y0(n) = y(n) - e(n), như đã chứng minh ở trên thì
2p 2p 2p

a y
k 0
k
0
(n  2 p  k )  0   a k y (n  2 p  k )   a k e (n  2 p  k )
k 0 k 0

Vậy y(n) thõa mô hình ARMA với các hệ số của phần AR = các hệ số
của phần MA.
- Ước lượng e2 và các hệ số ai:
T T
Từ phương trình ARMA trên: y (n)  e (n)
y (n)  y (n  2p) y (n  2p  1) ... y (n) 
T T
Với
e (n)  e(n  2p) e(n  2p  1) ... e(n) 
T T

  a0 a1 ... a2 p T

12 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.2. Mô hình Pisarenko
 T
 
Kỳ vọng: E y (n) y (n)  E y (n)e (n)
T

 ry (0) ry (1) ... ry (2p) 
 r (1) ... ry (2p  1) 
 T

E y (n) y (n)  
 ...
y ry (0)
... ... ... 
 Ry
 
ry (2p) ry (2p  1) ... ry (0) 
p
Do y (n)   hi cos(2fi n  i )  e(n)
i 1
nên y(n) không tương quan với e(n + k), k  0
 e2 0 ... 0 
 
   2
0 ... 0 
 E y (n)e (n)  
T e
 ... ... ... ... 
 2
 0 0 ...  e 

13 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.2. Mô hình Pisarenko
Có phương trình
Ry   e2
 e2 và  là trị riêng và vector riêng của ma trận tương quan Ry.
Một số lưu ý:
 Ry là ma trận đối xứng, xác định không âm nên có thể phân tích
thành Ry = V.D.VT (xem lại chéo hóa ma trận).
 Chứng minh được e2 là trị riêng nhỏ nhất của Ry.
  là vector riêng của Ry tương ứng với trị riêng e2.
 Sử dụng điều kiện ràng buộc a0 = 1.

14 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.2. Mô hình Pisarenko
Các bước ước lượng mô hình Pisarenko
 Ước lượng  e2 và  là trị riêng và vector riêng của Ry theo các
lưu ý ở trên.
 Ước lượng zi bằng cách giải phương trình đặc trưng P(z) = 0.
 Ước lượng hi dựa vào
1 p 2
ry (m)   hi cos(2fi m)   e2 (m)
2 i 1

Ví dụ 9.2.1: Ước lượng mô hình Pisarenko với p = 1

y(n) = Asin(0n + ) + e(n)
Biết ry(0) =2.2; ry(1) = 1.3; ry(2) = 0.8

15 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT

9.2. Mô hình Pisarenko
Đáp án:  2.2 1.3 0.8
Ry   1.3 2.2 1.3 
0.8 1.3 2.2 
Các trị riêng: 1 = 4.4815; 2 = 1.4; 3 = 0.7185.
Chọn trị riêng nhỏ nhất: e2 = 0.7185, tương ứng với vector riêng
 = [1 -1.755 1]T
Xác định zi: giải phương trình đặc trưng
z2 - 1.755z + 1 = 0  z = ej0.1595  0 = 0.1595
Xác định A từ phương trình
1 2
ry (m)  A cos(0.1595m)   e2 (m)
2

16 Nguyễn Phước Bảo Duy - HCMUT