Ôn tập KTL – Đề 3

Phần Nhận biết:

^ =b1 +b2 X +b 3 Z , có bao nhiêu hệ số góc?
Câu 1. Trong phương trình  Y
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Câu 2. Xét mô hình CT =β1 + β 2 TN + β3 SN + u với CT là chi tiêu, TN là thu nhập và SN là số người trong
gia đình. Nếu hệ số β 2> 0thì điều đó cho biết:
a. TN tăng thì CT không tăng
b. CT tăng thì TN tăng
c. TN tăng thì CT tăng
d. TN tăng thì CT giảm
Câu 3. Đâu không phải là mục đích của KTL?
a. Đưa ra các thống kê mô tả của tập dữ liệu
b. Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết
c. Đề xuất chính sách
d. Đưa ra dự báo
Câu 4. Điểm trung bình môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT Quốc Gia 5 năm gần đây của 63 tỉnh thành phố
được gọi là loại số liệu gì?
a. Chéo
b. Chuỗi thời gian
c. Định danh
d. Hỗn hợp
Câu 5. Cho các mô hình sau:
Y = β1 + β 2 X +u
Y = β1 + β 2 log ⁡(X )+u
log ⁡(Y )=β 1+ β 2 log ⁡( √ X )+u
β 4∗1
Y = β1 + β 2 X + β 3 X 2 + +u
X
Trong các mô hình trên, có bao nhiêu mô hình hồi quy tuyến tính?
 a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Câu 6. Loại số liệu nào dưới đây thuộc loại số liệu chéo?
a. Có 80 quan sát về lượng thức ăn chăn nuôi cần dùng trong tháng của 1 cơ sở chăn nuôi lợn.
b. Có 80 quan sát về doanh thu hàng ngày của 1 công ty trong năm 2019
c. Có 80 quan sát về giá trong ngày của 1 cổ phiếu năm 2021.
d. Có 80 quan sát về chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2021 của 80 quốc gia.
Câu 7. Cho kết quả ước lượng qua phần mềm Eviews. Viết mô hình hồi quy tổng thể.

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Included observations: 1000

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X 0.060655 0.005885 10.30756 0.0000

Z 0.216260 0.014709 14.70288 0.0000
L -1.253929 0.758006 -1.654246 0.0984
^ =0.060655+0.216260 Z−1.253929 L
a. Y
b. Y =b1 +b2 X +b 3 Z+u
c. Y =0.060655+0.216260 Z−1.253929 L+u
d. E ( Y |X )=0.060655+0.216260 Z −1.253929 L
Câu 8. Cho mô hình có biến giả sau:
Wage=b1 +b 2 Edu+b3 exp+u
Với Wage là tiền lương tháng cá nhân, Edu = 1 nếu cá nhân có bằng đại học, Edu = 0 trong trường hợp
ngược lại, Exp là số năm kinh nghiệm.
Nếu b2 > 0 thì câu nào sau đây hợp lý nhất khi kết luận về những người có cùng số năm kinh nghiệm?
a. Biến Edu giảm xuống còn một nửa thì Wage giảm.
b. Nếu biến Edu tăng 2 đơn vị thì Wage tăng trung bình 2b2 đơn vị
c. Cá nhân có bằng đại học có tiền lương cao hơn cá nhân không có bằng đại học.
d. Cá nhân có bằng đại học có tiền lương thấp hơn cá nhân không có bằng đại học.
 ^
Câu 9. Có hàm hồi quy mẫu sau đây:  Q=100,78−2,5 P, trong đó Q là lượng thịt bò tiêu thụ 1 ngày
(kg), P là giá bán thịt bò (100.000đ/kg). Ước lượng điểm mức cầu mặt hàng thịt bò khi giá bán là
300.000đ/kg là:
a. -649,22
b. 93,28
c. -749899,22
d. 25,78
Câu 10. Xem xét mối quan hệ giữa sản lượng (Y) phụ thuộc vào vốn (K) và lao động (L) dựa trên số liệu
của 100 công ty khác nhau, thu được kết quả như sau:
PRM: Y = β1 + β 2 K + β3 L+u

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Included observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -485.9608 95.85601 -5.069695 0.1029

K 1.292811 0.044404 29.11470 0.0304
L 2.214092 0.050943 43.46253 0.0014

Chọn đáp án đúng.

a. Khi Y tăng 1 đơn vị, L không đổi thì trung bình của K tăng 1,292811 đơn vị.
b. Khi K tăng 1 đơn vị, L bằng không thì trung bình của Y tăng 1,292811 đơn vị.
c. Khi K giảm 1 đơn vị, L không đổi thì trung bình của Y tăng 1,292811 đơn vị.
d. Khi K giảm 1 đơn vị, L bằng không thì trung bình của Y giảm 1,292811 đơn vị.
Câu 11. Theo kết quả ước lượng sau, cho biết: Nếu X và Z cùng tăng 1 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố
khác không đổi, trung bình Y thay đổi như thế nào?

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Included observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

 C 199.14 1.00 199.142 0.0000
X -3.26 0.54 -6.04 0.0000
Z 2.60 0.92 2.826 0.0065

a. Giảm 0,66 đơn vị

b. Tăng 0,66 đơn vị
c. Tăng 1,46 đơn vị
d. Giảm 1,46 đơn vị
Câu 12. Cho mô hình sau:
CBH =β 1+ β 2 >+ β 3 TN + β 4 SN +u
Trong đó SN là số người, TN là thu nhập, GT = 1 nếu đang quan sát ở nông thôn và GT = 0 nếu đang quan
sát ở thành thị, CBH là số tiền chi cho bảo hiểm.
Nhóm được chọn là phạm trù cơ sở là: (Phạm trù cơ sở là phạm trù mà tất cả các biến giả mang giá trị
bằng 0)
a. Chưa xác định được phạm trù cơ sở.
b. Hộ gia đình thuộc vùng thành thị
c. Hộ gia đình có chi tiêu cho bảo hiểm
d. Hộ gia đình có 1 người duy nhất.
Câu 13. Cho mô hình sau: INP=β 1 + β 2 M + β 3 ASEAN +u , trong đó INP là tỷ lệ lạm phát, M là mức
tăng cung tiền, ASEAN = 1 với nước thuộc khối ASEAN và ASEAN = 0 trong trường hợp ngược lại.
Nếu hệ số của biến ASEAN âm thì nhận định nào sau đây hợp lý?
a. INF trung bình các nước khối ASEAN thấp hơn các nước không thuộc khối ASEAN nếu M như nhau.
b. INF trung bình các nước khối ASEAN cao hơn các nước không thuộc khối ASEAN
c. INF trung bình các nước khối ASEAN cao hơn các nước không thuộc khối ASEAN nếu M như nhau.
d. INF trung bình các nước khối ASEAN thấp hơn các nước không thuộc khối ASEAN
Câu 14. log ( Y i ) =−2.120+2.196 K i +1.741 Li +ui , trong đó Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động.. Nếu
K và L cùng tăng 1 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, sản lượng trung bình thay đổi thế
nào?
a. Tăng e^3,937 đơn vị
b. Tăng e^0.03937 đơn vị
c. Tăng 3,937%
d. Tăng 393,7%
Câu 15. Hệ số xác định bội R^2 trong mô hình hồi quy bội được dùng để làm gì?
a. Để đánh giá độ tin cậy của suy diễn thống kê
b. Để đánh giá độ phù hợp của mô hình
c. Để đánh giá độ chính xác của các ước lượng hệ số
d. Để đánh giá sai số trong dự báo.

Câu 16. Cho mô hình kinh tế lượng:

lnY = β1 + β2lnX2 + β3lnX3 + u; với βj > 0 (j = 1,2,3)
Nhận định nào sau đây là thích hợp nhất về trung bình của Y khi X 2 và X3 cùng giảm 1%?

a. Giảm (β2 + β3) %

b. Giảm (β2 - β3) %

c. Giảm (β2 + β3) đơn vị

d. Giảm (β2 - β3) đơn vị

Câu 17. Mô hình hồi quy Y = β1 + β 2 log ⁡(X )+u có hệ số xác định là 0.8.
Sai số ngẫu nhiên giải thích được bao nhiêu phần trăm sự thay đổi của biến phụ thuộc?
a. 80%
b. 20%
c. 64%
d. 36%
Câu 18.
Sau khi ước lượng mô hình, thực hiện kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi, được kết quả sau:
F-statistic             1.0631                Probability                0.3130
Với mức ý nghĩa 5%, kết luận nào phù hợp nhất về mô hình?

a. Chưa bác bỏ H0, suy ra mô hình có phương sai sai số không đổi

b. Bác bỏ H0, suy ra mô hình có phương sai sai số không đổi

c. Bác bỏ H0, suy ra mô hình có phương sai sai số thay đổi

d. Chưa bác bỏ H0, suy ra mô hình có phương sai sai số thay đổi
Câu 19.
Cho kết quả ước lượng với 60 doanh nghiệp, với LN là lợi nhuận, Q là số sản phẩm bán ra, PC là giá
nguyên liệu đầu vào
LNi = - 8,29 + 2,37Qi - 1,33PCi + ei
Se       (2,66)    (0,59)     (0,51)
Kiểm định ý kiến cho rằng "Khi Q tăng 1 đơn vị, PC không đổi thì LN tăng nhiều hơn 2 đơn vị", giá trị
thống kê để kiểm định là:

a. -1,019

b. 4,017

c. 0,627

d. 0,249

Câu 20. Cho kết quả ước lượng với 60 doanh nghiệp, với LN là lợi nhuận, Q là số sản phẩm bán ra, PC là
giá nguyên liệu đầu vào
LNi = - 8,29 + 2,37Qi - 1,33PCi + ei
Se       (2,66)    (0,59)     (0,51)
Kiểm định ý kiến cho rằng "Khi Q tăng 1 đơn vị, PC không đổi thì LN tăng nhiều hơn 2 đơn vị", cặp giả
thuyết phù hợp là:
a. Ho: b2 = 2,
H1: b2 ≠ 2
b. Ho: b2 ≤ 2,
H1: b2 > 2
c. Ho: b2 ≥ 2,
H1: b2 < 2
d. Ho: b2 > 2,
H1: b2 ≤ 2
Câu 21. Trong các công thức sau, đâu là công thức đúng nhất cho khoảng tin cậy bên trái của một hệ số
hồi quy trong mô hình hồi quy tuyến tính:

a. β i < β i+ se ( β i) .t a
^ ^ n−k
2

b. β i < ^
β i+ se ( ^
β i) .t a
n−k
 ^ ^ n−k
c. β i−se ( β i ) . t a < βi
2

d. ^
β i−se ( β^i ) . t a < βi
n−k

Câu 22.
Khi ước lượng mô hình hồi qui với 60 quan sát, 2 biến độc lập, có hệ số chặn, thực hiện kiểm định sự phù
hợp của hàm hồi qui có kết quả: F qs = 2,89
(1 ,≥ 20) (2 ,≥ 20) (3 ,≥20)
Cho  f 0,05 =4,35 , f 0,05 =3,49 , f 0,05 =3,1
(3 ,≥ 20) (2 ,≥20)
f 0,1 =2,38 , f 0,1 =2,59 ,
Với mức ý nghĩa 5%, kết luận nào là đúng?

a. Bác bỏ H0, suy ra hàm hồi qui phù hợp

b. Bác bỏ H0, suy ra hàm hồi qui không phù hợp

c. Chưa bác bỏ H0, suy ra hàm hồi qui phù hợp

d. Chưa bác bỏ H0, suy ra hàm hồi qui không phù hợp

Câu 23. Một chuỗi thời gian là dừng thì chuỗi đó có:
a. Trung bình không đổi, phương sai thay đổi theo thời gian
b. Trung bình thay đổi, phương sai không đổi theo thời gian
c. Trung bình và phương sai không đổi theo thời gian
d. Trung bình và phương sai thay đổi theo thời gian.
Câu 24. Khi hồi quy chuỗi thời gian, sai số thời kỳ trước và thời kỳ sau có tương quan với nhau, khi đó
mô hình vi phạm giả thiết nào?
a. Phương sai sai số không đổi
b. Trung bình sai số bằng 0
c. Không có đa cộng tuyến hoàn hảo
d. Không có tự tương quan
Câu 25. Ước lượng mức tăng trung bình của năm 2022 so với 2021 theo kết quả sau:
ln Y t =1,2+0,018 t+ et
Trong đó t là xu thế thời gian, biến Y có đơn vị là tỷ đồng.
a. Khoảng 1.8%
b. Không ước lượng được do thiếu thông tin
c. Khoảng 0,018 tỷ đồng
 d. Khoảng 0,018%
Câu 26. Trong các biến sau đây, biến nào được đại diện bởi biến giả?
a. Số sinh viên có điểm thi đạt loại giỏi
b. Điểm thi của sinh viên
c. Số câu hỏi làm đúng trong bài thi
d. Sinh viên có điểm thi đạt hoặc không đạt loại giỏi.
Câu 27. Đâu là khuyết tật nặng nhất trong mô hình hồi quy số liệu chéo?
a. Dạng hàm sai, mô hình thiếu biến
b. Phương sai sai số thay đổi
c. Đa cộng tuyến
d. Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn
Câu 28. Sau khi ước lượng mô hình, thực hiện kiểm định hiện tượng thiếu biến quan trọng của mô hình,
được kết quả sau:
F-stat 1,2631 Prob 0.2930
Với múc ý nghĩa 5%, kết luận nào phù hợp nhất về mô hình:
a. Chưa bác bỏ Ho, suy ra mô hình thiếu biến quan trọng
b. Bác bỏ Ho, suy ra mô hình thiếu biến quan trọng
c. Chưa bác bỏ Ho, mô hình không thiếu biến quan trọng
d. Bác bỏ Ho, suy ra mô hình không thiếu biến quan trọng

Câu 29. Hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo trong mô hình hồi quy sau có ý nghĩa như thế nào?
Y =b1 +b2 X +b 3 Z+u
a. Y và u có tương quan hoàn hảo với nhau
b. U có quan hệ cộng tuyến hoàn hảo với X và Z
c. X và Z có quan hệ cộng tuyến hoàn hảo với nhau
d. X và Z có quan hệ cộng tuyến hoàn hảo với Y
Câu 30. Phần dư trong mô hình hồi quy mẫu được tính bởi:
a. e i=Y i−E ( Y | X )

b. e i=Y i−Y^i
^ −Y
c. e i=Y i i

^i−E ( Y | X )
d. e i=Y
Câu 31. Để đánh giá về hiện tượng Đa cộng tuyến coa trong mô hình hồi quy bội, cách đánh giá nào
được sử dụng?
a. Kiểm định Ramsey Reset Test
b. Kiểm định White Heteroskedasticity
c. Xét hệ số tương quan của các biến độc lập
d. Kiểm định Breusch – Godfrey
Câu 32. Đâu là mô hình tự hồi quy:
(1) Y t =b1 +b 2 X t−1 +b3 X t −2+u t
(2) Y t =a1 + a2 Y t −1+ a3 Y t−2 +ut
a. Cả 2 mô hình
b. Không mô hình nào
c. Chỉ mô hình (1)
d. Chỉ mô hình (2)
Câu 33. Thực hiện kiểm định việc thêm biến vào mô hình, thấy giá trị quan sát của kiểm định F thuộc
miền bác bỏ. Kết luận nào sau đây hợp lý?
a. Bác bỏ Ho, nên thêm biến
b. Bác bỏ Ho, không nên thêm biến
c. Chấp nhận Ho, nên thêm biến
d. Chấp nhận Ho, không nên thêm biến
Câu 34. Hệ số xác định của hàm hồi quy mẫu sẽ như thế nào khi bỏ bớt biến độc lập ra khỏi mô hình
(mẫu không đổi)
a. Hệ số xác định tăng lên
b. Hệ số xác định có thể tăng lên hoặc giảm đi
c. Hệ số xác định giảm đi
d. Hệ số xác định tỷ lệ với số biến độc lập trong mô hình
Câu 35. Cho mô hình hồi quy:
Qtea=3.5−1.6 Ptea+ 0.2 P cf +e
Trong đó Qtea là lượng bán chè, Ptea và Pcf là lượng bán chè và cà phê.
Trong các biến dưới đây, đâu là sai số ngẫu nhiên trong mô hình:
a. Lượng bán chè
b. Lượng bán bia
c. Giá bán chè
 d. Giá bán cà phê
Câu 36. Với mức ý nghĩa 5%, có bao nhiêu biến độc lập có ý nghĩa trong mô hình sau:
Variable Prob.
X 0.0499
Z 0.0501
T 0.0702
U 0.0238
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Câu 37. Thực hiện kiểm định Ramsey RESET, ta có kết quả:
F – stat 20.18 Prob (F-stat) 0.001
Kết luận nào sau đây là phù hợp:
a. Mô hình không thiếu biến, dạng hàm đúng
b. Mô hình thiếu biến, dạng hàm sai
c. Mô hình có phương sai sai số không đổi
d. Mô hình có phương sai sai số thay đổi.
Câu 38. Cho kết quả ước lượng, với EX là giá trị xuất khẩu, t là biến xu thế nhận giá trị từ 1. Số liệu từ
Quý 1 năm 2000 đến quý 4 năm 2019:
^
E X t =2,5+0,064 t
Dự báo giá trị của xuất khẩu vào quý 1 năm 2020, giá trị nào phù hợp nhất?
a. 7,556
b. 7,684
c. 7,748
d. 7,62
Câu 39. Khi kiểm định về sự phù hợp của mô hình, tiêu chuẩn kiểm định sẽ tuân theo quy luật phân phối
nào?
a. F(k-1,n-k)
b. T(n-1)
c. T(n-k)
d. F(k-1,n-1)
Câu 40. Thực hiện kiểm định F về việc có nên thêm biến hay không, tiêu chuẩn kiểm định tuân theo quy
luật nào? (với m là số biến thêm vào, n là số quan sát, k là số biến của mô hình nhiều biến hơn)
a. F(m-1,n-k)
b. F(k-1, n-m)
c. F(m-1, n-k-m)
d. F(m, n-k)
Câu 41. Trong các công thức sau, đâu là công thức đúng của sai số chuẩn hiệu ước lượng 2 hệ số:

Se ( ^
β 2− ^
β 3 ) =¿
a. √ ¿ ¿
b. √ ¿ ¿
c. √ ¿ ¿
d. √ ¿ ¿
Câu 42. Cho mô hình kinh tế lượng sau:
Y = β1 + β2X + β3Z + u; với β2 > 0, β3 < 0
Nhận định nào sau đây là thích hợp nhất về trung bình của Y khi Z giảm 1 đơn vị (các yếu tố khác không
đổi)?

a. Giảm |β3| đơn vị

b. Tăng |β3| đơn vị

c. Thay đổi β3 đơn vị

d. Giảm β3 đơn vị
Câu 43. (Đọc giáo trình trang 97)
Sai số chuẩn của ước lượng hệ số trong mô hình hồi quy hai biến sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào?

a. Độ phân tán của biến phụ thuộc và giá trị ước lượng hệ số góc

b. Độ phân tán của sai số ngẫu nhiên và độ phân tán của biến độc lập

c. Độ phân tán của sai số ngẫu nhiên và độ phân tán của biến phụ thuộc

d. Độ phân tán của biến độc lập và giá trị ước lượng hệ số góc

Câu 44. Khi kiểm định về m ràng buộc tuyến tính đối với các hệ số hồi quy của một mô hình hồi quy có k
hệ số, với n quan sát; giả thuyết H0 sẽ chưa được bác bỏ nếu như:
 m , n−k
a. F qs > f a
k , n−k
b. F qs > f a
k , n−k
c. F qs <f a
m , n−k
d. F qs < f a
Câu 45. Mô hình và điều kiện nào sau đây thể hiện hàm sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô? (với Q
là sản lượng, K là số vốn, L là số lao động):
a. ln Q=b1 +b2 ln K +b3 ln L+u với b2 + b3 > 1
b. Q=b1 +b2 ln K +b3 ln L+u với b2 + b3 > 1
c. ln Q=b1 +b2 K +b3 L+u với b2 + b3 > 1
d. Q=b1 +b2 K +b3 L+ u với b2 + b3 > 1
Câu 46. Cho mô hình sau: CT = 2.9 + 0.6 TN + 0.2 D*TN + 0.1 D + e, biết D là biến giả, D = 1 nếu quan sát
sinh viên nữ, D = 0 trong trường hợp ngược lại. TN là thu nhập từ các việc làm bán thời gian, CT là chi
tiêu hàng tháng của sinh viên.
Hàm hồi quy mẫu nếu quan sát sinh viên nam là:
a. CT = 2,9 + 0,6 TN + e
b. CT = 3.0 + 0.6 TN + e
c. CT = 3.0 + 0.2 TN + e
d. CT = 3.0 + 0.8 TN + e
Câu 47. Sự khác biệt giữa kiểm định Durbin- Watson (DW) và kiểm định Breusch- Godfrey (BG):
a. Kiểm định DW chỉ kiểm định cho tự tương quan bậc 1, còn BG chỉ kiểm định cho tự tương quan
bậc 2 trở lên.
b. Kiểm định BG chỉ kiểm định cho tự tương quan bậc 1, còn DW kiểm định cho tự tương quan từ
bậc 2 trở lên
c. Kiểm định DW chỉ kiểm định cho tự tương quan bậc 1, còn BG kiểm định cho tự tương quan bậc
tùy ý
d. Kiểm định BG chỉ kiểm định cho tự tương quan bậc 1, còn DW kiểm định cho tự tương quan bậc
tùy ý
Câu 48. Hồi quy phụ giữa bình phương sai số, các biến độc lập và các tích chéo của các biến độc lập,
nhằm để phát hiện hiện tượng gì của mô hình?
a. Dạng hàm sai, mô hình thiếu biến
b. Phương sai sai số thay đổi
 c. Đa cộng tuyến hoàn hảo
d. Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn.
Câu 49. Mô hình ARDL (2,1) thể hiện điều gì?
a. Mô hình có tự tương quan bậc 2 và trễ phân phối bậc 1
b. Mô hình có tự hồi quy bậc 2 và trễ phân phối bậc 1
c. Mô hình có trễ phân phối bậc 1 và tự hồi quy bậc 2
d. Mô hình có 2 biến tự hồi quy và 1 biến trễ phân phối.
Câu 50. Với bộ số liệu của 10 hộ gia đình ta có kết quả như sau: RSS = 8,462, TSS = 36,9/ Hãy tính hệ số
xác định của hàm hồi quy.
a. 0,77
b. 7,7
c. 4,36
d. 0,23

Đáp án: 1b, 2c, 3a, 4d, 5d, 6c, 7b, 8c, 9b, 10c, 11a, 12b, 13a, 14d, 15b, 16a, 17b, 18a, 19c, 20b, 21b, 22d,
23c, 24d, 25a, 26d, 27a, 28c, 29c, 30b, 31c, 32c, 33a, 34c, 35b, 36b, 37b, 38b, 39a, 40d, 41b, 42b, 43b,
44d, 45a, 46a, 47c, 48b, 49b, 50d