Lương Thị Thu Hiền

MSSV: 211111041

Bài tập chiến lược kinh doanh chênh lệch giá

Bài giải:

fo(T)=394.85 So=392.54 ; rc=0.0283; T=77/365=0.211

Giá hợp đồng giao sau:

Fo(T)=392.54 e ^ (0.0283 – 0.0208)*0.211 =393.16

So với mức giá 394.85 thì hợp đồng giao sau được định giá hơi cao

 Chúng ta sẽ bán hợp đồng giao sau và mua cổ phiếu

 Mức lợi nhuận là 1.69 chênh lệch