Matriz Exponencial Sea A= (a,j) € MC(n,n) se define la matriz exponencial de A a la siguiente matriz: A Ww A at Stot+at Esta matriz es unica para cada matriz A y todos los sumandos en la serie de ¢* son matrices de orden nxn, por tal la serie infinita de matrices es convergente y converge a la matriz. e4 de orden nx n. Convergencia de la Serie infinita de Matrices de la Matriz Exponencial Sea A= (a;) € M(n,n) , definimos Y la denominamos la enésima suma parcial de la serie infinita de la matriz exponencial e“.Entonces para cada N €N, Sy es una matriz. de orden n x n compuesta de n? elementos. Luego, decimos que la serie infinita ae ke sR Converge, siy solo si, la sucesién de funciones {Sy}ye1 Converge Es decir, si existe ali, Sy = So »siysolosi, Ve > 0,3M >0/VN >M: ISy—Sol <€ Con lo cual, se tendra que las sucesiones de sus n? elementos convergen. Por lo tanto, la serie infinita de todas las matrices dadas en (+) converge a SyFinalmente, se escribe Propiedades: a. Si AB=BA, entonces e**" = e% 2» (A=0) 3 ui Bo] ioe 4 Ine = el, Ih i ht 3a5. Ac*=e4A , VAEM(n,n) 6. e4 esinversible , VA € M(n,n) 7 (ey Observacion: =e Si se conoce’ e# nina facilmente e%* , Ve R \ {0,1} por tener elementos que son expresiones muy complicadas que involucran los elementos de la matriz A.Generalizacion de la Matriz Exponencial Sea A= (a,j) € M€(n,n) se define la matriz exponencial de" tA” ala siguiente matriz: te EN ckak tA ae 08a? ctat en e a Lent at oa (serie infinita convergente) =o = \onatriz fundamental) ‘Teorema de la Matriz Exponencial Sea el sistema homogéneo X'(t) = AX(t) , A= (a,j) € (n,n) Entonces X,(t) = ec Donde c € R" es un vector arbitrario cualquiera de n componentes.Problema de Valores Iniciales Sea el sistema homogéneo X’(t) = AX(t) , X(to) =Xo , A= (ay) €dC(m,n) Entonces| X(t) = eft-to)AXy Es la tinica solucién del sistema que pasa por el punto (to ,Xo):Matriz Exponencial usando la Transformada Inversa de Laplace Sea A = (aj) € M(n,n) Entonces e4 = L(sl, — AY“) Matriz Diagonal Se dice que una matriz A = (a,,) € MC(n,n) es Diagonal, si existen submatrices cuadradas {A,.}{=4' de A de drdenes cualesquiera tal que: OA) k+1 Justificacién: Sea 4 un valor propio de una matriz A, podemos escribir A = Al, — (Al, — A) Entonzes eth = etn Aln-A) = gAtlng—tln-A) = gAtlngtlA-Aln) Pero ele = 1,Pero ete = ¢Aty,, Entonces (A — oAtet(A-aln) t(A-AL,)? (A-Al,)* eff = ott (\ + (A —Al,) + ea +, ee ) iA es un valor propio de la matriz A de multiplicidad n, entonces P(A) = (A- a)" iF Por el Teorema de Cayley Hamilton, P(A) = 0 Entonces (A~Al,,)" = 0 yporconsiguiente (A—Al,)/ =0 , Wj/>n Pero, puede suceder que exista algiin entero positivo j A=~—1 (Multiplicidad 2) Por la Aplicacién de Cayley Hamilton existe un entero’ k , 0 < k < 2| ‘al que: eB = cee ¢?(B — Al,)? 2 em = elt (2 + (BAI, +Por el ‘Teorema de Cayley Hamilton: (D — Al,)? = 0 Efectivamente: 2-1 0) -1 0\/-2 -1 0) (0 0 oO D-alp=D-2h (4 2 2).0-a4y=o-any=(4 2 (4 2 s)=(2 0 °) (0- am) =0 1-1 0 1-1 o\-1 -1 of Le -1 0 Entonces (Dal)? = (D-21,)” = 0, vp23=k+1 Por lo tanto, para k = 2 2 2 +t =11) +5; 0- ak) =e (4+ t(D - 2s) +50 - ay") 1-2t -t 0 et =e ( ae 1+2t 0 —t-t? -t-t?/2 1Luego 0 gta . 0 er e 2 — 20! —te Finalmente x(t) = 00 e% — 2te2 te? 0 |. 00 4te* e+ 200% 0 00 tet — pe —e%_LO° g2t zResolver: X'(t) = AX(t) , A i 5 » D=(0 31 3 0 0 3 Solucion: e Vemos que la matriz. A es matriz diagonal, entonces X(t)= ec, ott = ( ) 2: usando valores propios, resolvemos |Al;—B]=0 = 4&=1 (Multiplicidad 3) Por la Aplicacién del ‘Teorema de Cayley Hamilton existe un entero k , 0< k <3 tal que: a £2(B- Al)? e ready 3(B —al,)* js + 0(B— Aly) 4 PC = ayy ,u@ wt)Por el Teorema de Cayley Hamilton: (B—al;)? = 0 Pero vemos que 4-2-2 4-2 -274 -3 -2) 0 0 o Ba, =B-1, (8 =) : anay=e-ur=(a =6 =i)(a = =i) (2 0 :) 2 “oe aN FFT Nb oo Entonces (B= Al)” = (B+ 12)” =0, vp >2= +1 Por lo tanto, para k r ‘4t+1 3t 2t e' = eI, + t(B—Als)) = e'(Iy + t(B-I,)) = ( Bt -6t+1 —4t ) =e 3t 2t+1 eM neendotalinea passin masivares USD =O => d= 8 (iluittiedind aPor la Aplicacién del Teorema de Cayley Hamilton existe un entero k , 0 e occe core ep t 0 &/6 e/2 t 1 ecos¢!: usando el algoritmo de Putzer, para n = 2 DOP = COP + yO » P= rad D-Ak G=1) P= [Jo-ar al iG) =A» (0) =1 vO) = Ay +n (0) » y2(0) = 0 , a= Valores propios de D: *|41,-D|=0 => ay Resolviendo nO h(t) 0, y,@)=1 = w= (+1, y0)=0 = CtFat) = VALI TF) » Yee) Entonces e =y, (Pn + (OP, » Po=l,, P, =D-O1,=D emanencoo= (4 +e“ F)=Ga%% saS) re Finalmente X(t) =7. Resolver: X‘(t)=AX(t) , XO)=(1 1 1 1 «197 2 -2 -4 GDC Ta)» Vemos que la matriz A es matriz diagonal, entonces X(t) = e'X(0) Solucién: ®: Aplicando la Definicién de Matriz ExponencialVemos que: 2 2 + 2 2 B= (-: 3.4 )G: 1 -2 -3. 1 Entonces BE =B , Vk>1 caren eo yee Kl io 4ee—4 1 2-2et 4-3e' 2e'—1 2—2e' 4-4e! I,+(e'-1)B=[1-e' 3e'-2ce’: usando el algoritmo de Putzer, para n = 2 eae Yu(OP =M()Po+ y2OP, » Po=le . =| [(D-AL)=D-AL G=1) Donde WO =AnO » wO)=1 YO) = AyD +O , y20)=0 Valores propiosde D: |4l;-DI=0 = art, =i Resolviendo vwO=inO , 0) =1 = y(t) = el = cost + isent yO =-iy) +e", y2(0)=0 =>Entonces ec =e" Py + (sent), , =k. i =D-ih et = et, + sent(D— 4) =e'(1 0) + sene[(? ~8)-«() 9) "0 1 ea & + (2 -i)sent —Ssent ) - (Zen +cost —Ssent ) sent e' — (2 + dsent. sent cost — 2sent 2e'-1 2-2e' 4-40" 00 1-et 3e'-2 4e¢-4 00 Finalmente X()=| et-1 2-2e' 4—3e! 00 c 000 2sent-+ cost — —Ssent oo00 sent cost — 2sent,Pero X)=(1 1 1 1 DT Entonces Qe'-1 2-20! 4-40! 00 1 1-e! 3e¢-2 4e¢-4 00 1 x@ =| e-1 2-2et 4-30! 00 1 ooo 2sent + cost —Ssent ep 000 sent cost —2sent/ \1 ‘2et—14+2—2e'+4—4e! 1—e' +3e'-2+4e'-4 X(D =| ef -14+2-2e6+4-3e" 2sent + cost — Ssent sent + cost — 2sentVemos que la matriz.A es matriz diagonal, entonces x(t)= ec, et = (' ce! Aplicando la Transformada Inversa de Laplace ef = £-*[(sl, — B)-1) eB 0‘Vemos que 26-9 6-9? Obs: aes ee po | 2-9 en | 02" ts es LN ates Ss oS ate agit 26 2 tot ret 20" Taastes zs > - st,ce! Aplicando la Transformada Inversa de Laplace et = £6, - D)~"] Vemos que 7 0 -6 2 ) = (sl,-D)t= _=215-7) Se-7e-9 15426 EHH-I FIED Tee sD ga] aes) Gear) = 2te-7) é £ NS=6)S=9) (5=3/G-6X8-9) 3) KS=9) 5-7) ee Par2se38 G=0e-)- ioe2 Ee Sere. Entonces fe 2eSt zed aadt tacit 20% 260 4e3t St tt Finalmente X(0) = etc Dondeee are ono leas cpap Se ote atett nett 207 ott sett 2et tot ve? 20°F 000 Pee eae aaa 40% 406 ae ze6t aeSt net get 000 Smal Cia ant am 000 se sell nt geet hat gest gt 900 seth aah zatt aah att aattt at at a ots Doe ote te