Nombre: Brayan Eduardo Gonzalez Diaz Matrícula: 2973426

Nombre del curso: MODELACION FINANCIERA Nombre del profesor: José Manuel Huitrón
Hernández

Módulo: 3 ACT 13

Fecha: 8/11/2022

Bibliografía:

 Abanfin. (2005). Modelo de Black-Scholes de valoración de opciones. Recuperado de

http://www.abanfin.com/?tit=modelo-de-black-scholes-de-valoracion-de-
opciones&name=Glosario&op=content&tid=369

 AMF. (s.f.). Opciones. Recuperado de

https://www.asociacionmercadosfinancieros.com/producto_financiero/derivados-renta-fija/
opciones/

 Benito. J. (2012). El Modelo de Black & Scholes de valoración de opciones financieras. Trabajo
final de grado. Matemáticas. Recuperado de
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/32883/1/Benito_el_modelo_de_Black_Sholes.pdf
Se proporciona la siguiente información referente a las opciones sobre una acción determinada: el
precio de mercado es de $110, el precio de ejercicio de $95, el riesgo asociado a la acción es del
28% su vencimiento será dentro de 9 meses y la tasa libre de riesgo es del 8% anual compuesta
continuamente.

Empleando el modelo disponible en la siguiente liga

http://www.soarcorp.com/black_scholes_calculator.jsp

Nota importante: El cálculo tendría puede hacerse con la fórmula de Black and Scholes vista en
temas pasados.

Determina:

El valor de compra de la opción y el de la opción de venta.

Valor de compra: $23.16

Opción de venta: $2.62

El valor intrínseco de la opción de compra y el valor intrínseco de la opción de venta.

Opción de compra: $8.23

Opción de venta: $2.75

¿Cuál es el valor de la opción de compra en el tiempo? ¿Cuál es el valor de la opción de venta en

el tiempo?

Opción de compra: $6.06

Opción de venta: $2.76

Incluye la imagen de los resultados de la calculadora.