Varables Aleatorias Función de Distribución Acumulada Tipos de Variables o Distribuciones Disitribuciones Continuas

ESTADÍSTICA

April 2, 2023

ESTADÍSTICA
Varables Aleatorias Función de Distribución Acumulada Tipos de Variables o Distribuciones Disitribuciones Continuas

Unidad II

Variables Aleatorias

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Definición

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Definición

Informalmente una variable aleatoria (v.a) es una función numérica definida

sobre el espacio muestral

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Definición

Informalmente una variable aleatoria (v.a) es una función numérica definida

sobre el espacio muestral

X : Ω→R

ω 7−→ X (ω),

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Definición

Informalmente una variable aleatoria (v.a) es una función numérica definida

sobre el espacio muestral

X : Ω→R

ω 7−→ X (ω),

es decir X es una función que asigna a cada resultado del experimento

ω ∈ Ω un número x = X (ω) ∈ R

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Nota: Usualmente el recorrido de una v.a Rec(x) es un subconjunto

propio de R, es decir

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Nota: Usualmente el recorrido de una v.a Rec(x) es un subconjunto

propio de R, es decir

X : Ω → Rec(X ) ⊂ R

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Nota: Usualmente el recorrido de una v.a Rec(x) es un subconjunto

propio de R, es decir

X : Ω → Rec(X ) ⊂ R

Ejemplo: Sunpongamos que Ω = {cc, cs, ss, sc}, x(ω)=No de caras en ω

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Varables Aleatorias Función de Distribución Acumulada Tipos de Variables o Distribuciones Disitribuciones Continuas

Nota: Usualmente el recorrido de una v.a Rec(x) es un subconjunto

propio de R, es decir

X : Ω → Rec(X ) ⊂ R

Ejemplo: Sunpongamos que Ω = {cc, cs, ss, sc}, x(ω)=No de caras en ω

X (cc) = 2, X (cs) = X (sc) = 1, X (ss) = 0

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Nota: Usualmente el recorrido de una v.a Rec(x) es un subconjunto

propio de R, es decir

X : Ω → Rec(X ) ⊂ R

Ejemplo: Sunpongamos que Ω = {cc, cs, ss, sc}, x(ω)=No de caras en ω

X (cc) = 2, X (cs) = X (sc) = 1, X (ss) = 0

⇒ X (ω) ∈ {0, 1, 2} = Rec(X ) ⊂ R

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Ejemplo

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Ejemplo

Consideremos el experimento donde se lanza una moneda equilibrada.

Definimos la v.a. X tal que sea el número de caras obtenidas en 3 lanza-
mientos.

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Ejemplo

Consideremos el experimento donde se lanza una moneda equilibrada.

Definimos la v.a. X tal que sea el número de caras obtenidas en 3 lanza-
mientos.

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Ejemplo

Consideremos el experimento donde se lanza una moneda equilibrada.

Definimos la v.a. X tal que sea el número de caras obtenidas en 3 lanza-
mientos.

ω ccc ccs csc scc ssc scs css sss

X (ω) 3 2 2 2 1 1 1 0

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El rango de la v.a. X es x = {0, 1, 2, 3}. Asumiendo que todos los puntos

en ω tienen probabilidad 1/8.

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El rango de la v.a. X es x = {0, 1, 2, 3}. Asumiendo que todos los puntos

en ω tienen probabilidad 1/8.Entonces la función de probabilidad indicada
por X es dada por

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El rango de la v.a. X es x = {0, 1, 2, 3}. Asumiendo que todos los puntos

en ω tienen probabilidad 1/8.Entonces la función de probabilidad indicada
por X es dada por

x 0 1 2 3
P(X = x) 1/8 3/8 3/8 1/8

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El rango de la v.a. X es x = {0, 1, 2, 3}. Asumiendo que todos los puntos

en ω tienen probabilidad 1/8.Entonces la función de probabilidad indicada
por X es dada por

x 0 1 2 3
P(X = x) 1/8 3/8 3/8 1/8

Por ejemplo P(X = 1) = P({ssc, scs, css}) = 3/8

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Función de Distribución Acumulada

Definición

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Función de Distribución Acumulada

Definición

La función de distribución de una v.a X es la función

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Función de Distribución Acumulada

Definición

La función de distribución de una v.a X es la función

F (x) : R → [0, 1]

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Función de Distribución Acumulada

Definición

La función de distribución de una v.a X es la función

F (x) : R → [0, 1]

Definida como FX (x) = P(X ≤ x). Toda v.a. tiene asociada una
función llamada de distribución, a esta función también se le conoce como
función de acumulación de probabilidad o función de distribución acumu-
lada (f.d.a.).

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Ejemplo

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Ejemplo

Considere el experimento donde se lanza 3 monedas y sea X =número de

caras observadas la f.d.a. de X es

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Ejemplo

Considere el experimento donde se lanza 3 monedas y sea X =número de

caras observadas la f.d.a. de X es

 0,

 si − ∞ < x < 0


si 0 ≤ x < 1



 1/8,

FX (x) = 1/2, si 1 ≤ x < 2


si 2 ≤ x < 3



 7/8,


si 3 ≤ x < ∞

 1,

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Propiedades

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Propiedades

Sea FX (x), x ∈ R, la función de distribución (F.D.) de la v.a. X :

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Propiedades

Sea FX (x), x ∈ R, la función de distribución (F.D.) de la v.a. X :

lim FX (x) = 1
x→+∞

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Propiedades

Sea FX (x), x ∈ R, la función de distribución (F.D.) de la v.a. X :

lim FX (x) = 1
x→+∞

lim FX (x) = 0
x→−∞

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Propiedades

Sea FX (x), x ∈ R, la función de distribución (F.D.) de la v.a. X :

lim FX (x) = 1
x→+∞

lim FX (x) = 0
x→−∞

x1 < x2 ⇒ FX (x1 ) ≤ FX (x2 )

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Propiedades

Sea FX (x), x ∈ R, la función de distribución (F.D.) de la v.a. X :

lim FX (x) = 1
x→+∞

lim FX (x) = 0
x→−∞

x1 < x2 ⇒ FX (x1 ) ≤ FX (x2 )

lim FX (x) = FX (x0 ), ∀x0 ∈ R, (FX es continua por la derecha)

x→x0+

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Propiedades

Sea FX (x), x ∈ R, la función de distribución (F.D.) de la v.a. X :

lim FX (x) = 1
x→+∞

lim FX (x) = 0
x→−∞

x1 < x2 ⇒ FX (x1 ) ≤ FX (x2 )

lim FX (x) = FX (x0 ), ∀x0 ∈ R, (FX es continua por la derecha)

x→x0+

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Función de Probabilidad

Distribuciones Discretas

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Función de Probabilidad

Distribuciones Discretas

Sea FX (x), x ∈ R, es discreta si X es discreta, es decir. X asume valores

en un subconjunto contable (finito o infinito) de R.

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Función de Probabilidad

Distribuciones Discretas

Sea FX (x), x ∈ R, es discreta si X es discreta, es decir. X asume valores

en un subconjunto contable (finito o infinito) de R.

X = Discreta ⇔ Rec(x) es contable; Rec(x) = {x1 , x2 , . . .}.

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Función de Probabilidad

Distribuciones Discretas

Sea FX (x), x ∈ R, es discreta si X es discreta, es decir. X asume valores

en un subconjunto contable (finito o infinito) de R.

X = Discreta ⇔ Rec(x) es contable; Rec(x) = {x1 , x2 , . . .}.

En tal caso, FX (x), x ∈ R puede representarse como

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Función de Probabilidad

Distribuciones Discretas

Sea FX (x), x ∈ R, es discreta si X es discreta, es decir. X asume valores

en un subconjunto contable (finito o infinito) de R.

X = Discreta ⇔ Rec(x) es contable; Rec(x) = {x1 , x2 , . . .}.

En tal caso, FX (x), x ∈ R puede representarse como

X
FX (x) = PX (t), x ∈ R,
t≤x

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Función de Probabilidad

Distribuciones Discretas

Sea FX (x), x ∈ R, es discreta si X es discreta, es decir. X asume valores

en un subconjunto contable (finito o infinito) de R.

X = Discreta ⇔ Rec(x) es contable; Rec(x) = {x1 , x2 , . . .}.

En tal caso, FX (x), x ∈ R puede representarse como

X
FX (x) = PX (t), x ∈ R,
t≤x

donde PX (x) = P(X = x), función de probabilidad de X ,

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Función de Probabilidad

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Función de Probabilidad

La función de PX (x) es una función de probabilidad (fdp) para la variable

aleatoria discreta X , definida en el conjuntos de los números reales R, si:

1 PX (x) ≥ 0, ∀x ∈ R.

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Función de Probabilidad

La función de PX (x) es una función de probabilidad (fdp) para la variable

aleatoria discreta X , definida en el conjuntos de los números reales R, si:

1 PX (x) ≥ 0, ∀x ∈ R.
P
2 x∈R PX (x) = 1,

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Función de Probabilidad

La función de PX (x) es una función de probabilidad (fdp) para la variable

aleatoria discreta X , definida en el conjuntos de los números reales R, si:

1 PX (x) ≥ 0, ∀x ∈ R.
P
2 x∈R PX (x) = 1,
P
3 PX (X ≤ x) = xi ≤x PX (xi ) = FX (x)

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Función de Probabilidad

La función de PX (x) es una función de probabilidad (fdp) para la variable

aleatoria discreta X , definida en el conjuntos de los números reales R, si:

1 PX (x) ≥ 0, ∀x ∈ R.
P
2 x∈R PX (x) = 1,
P
3 PX (X ≤ x) = xi ≤x PX (xi ) = FX (x)

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Verifique que las siguientes distribuciones son funciones de distribución

de probabilidad.

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Verifique que las siguientes distribuciones son funciones de distribución

de probabilidad.
   x  2−x
2 4 1
1 PX (x) = , x = 0, 1, 2.
x 5 4

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Verifique que las siguientes distribuciones son funciones de distribución

de probabilidad.
   x  2−x
2 4 1
1 PX (x) = , x = 0, 1, 2.
x 5 4
2 PX (x) = p(1 − p)x−1 , x ∈ Z+ , p ∈ [0, 1]

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Verifique que las siguientes distribuciones son funciones de distribución

de probabilidad.
   x  2−x
2 4 1
1 PX (x) = , x = 0, 1, 2.
x 5 4
2 PX (x) = p(1 − p)x−1 , x ∈ Z+ , p ∈ [0, 1]

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Ejemplo 1

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Ejemplo 1

Considére de nuevo un lanzamiento de dos dados. Si X es la v.a. que

representa la suma de las caras, función de probabilidad de X es

 6 − |7 − x| , x = 2, 3, . . . , 12


p(x) = 36
0, para cualquier otro caso


Encuentre la función de distriución acumulada y la P(X > 7), P(X = 7),

P(5 ≤ X ≤ 9).

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Ejemplo 2

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Ejemplo 2

Un embarque de 8 microcomputadoras similares para una tienda al detalle

contiene 3 que están defectuosas. Si una escuela hace una compra al azar
de dos de estas computadoras, encuentre la distribución de probabilidad
para el número de defectuosas.

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Función de densidad de probabilidad

Distribuciones Continuas

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Función de densidad de probabilidad

Distribuciones Continuas

La función f (x) es una función de densidad de probabilidad (fdd) para la

variable aleatoria continua X, definida en el conjunto de números reales
R, si

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Función de densidad de probabilidad

Distribuciones Continuas

La función f (x) es una función de densidad de probabilidad (fdd) para la

variable aleatoria continua X, definida en el conjunto de números reales
R, si

f (x) ≥ 0, para todo x ∈ R.

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Función de densidad de probabilidad

Distribuciones Continuas

La función f (x) es una función de densidad de probabilidad (fdd) para la

variable aleatoria continua X, definida en el conjunto de números reales
R, si

f (x) ≥ 0, para todo x ∈ R.

R∞
−∞
f (x)dx = 1.

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Función de densidad de probabilidad

Distribuciones Continuas

La función f (x) es una función de densidad de probabilidad (fdd) para la

variable aleatoria continua X, definida en el conjunto de números reales
R, si

f (x) ≥ 0, para todo x ∈ R.

R∞
−∞
f (x)dx = 1.
Rb
P(a < X < b) = a f (x)dx

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Función de densidad de probabilidad

Distribuciones Continuas

La función f (x) es una función de densidad de probabilidad (fdd) para la

variable aleatoria continua X, definida en el conjunto de números reales
R, si

f (x) ≥ 0, para todo x ∈ R.

R∞
−∞
f (x)dx = 1.
Rb
P(a < X < b) = a f (x)dx

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Ejemplo

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Ejemplo

Suponga que el error en la temperatura de reacción, en o C , para un ex-

perimento de laboratorio controlado, es una variable aleatoria continua X ,
que tiene la función de densidad de probabilidad

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Ejemplo

Suponga que el error en la temperatura de reacción, en o C , para un ex-

perimento de laboratorio controlado, es una variable aleatoria continua X ,
que tiene la función de densidad de probabilidad

 x 2 , −1 < x < 2,
3
fX (x) =
 0, c.o.c

1 Verifique la condición 2 de la definición.

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Ejemplo

Suponga que el error en la temperatura de reacción, en o C , para un ex-

perimento de laboratorio controlado, es una variable aleatoria continua X ,
que tiene la función de densidad de probabilidad

 x 2 , −1 < x < 2,
3
fX (x) =
 0, c.o.c

1 Verifique la condición 2 de la definición.

2 Encuentre P(0 < X ≤ 1).

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Ejemplo

Suponga que el error en la temperatura de reacción, en o C , para un ex-

perimento de laboratorio controlado, es una variable aleatoria continua X ,
que tiene la función de densidad de probabilidad

 x 2 , −1 < x < 2,
3
fX (x) =
 0, c.o.c

1 Verifique la condición 2 de la definición.

2 Encuentre P(0 < X ≤ 1).

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Función de Distribución Acumulada

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Función de Distribución Acumulada

Sea FX (x), x ∈ R (o la v.a. X) es absolutamente continua si y sólo si

existe una función no-negativa fX (x), x ∈ R, tal que
Z x
FX (x) = fX (t)dt, ∀x ∈ R,
−∞

notar que

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Función de Distribución Acumulada

Sea FX (x), x ∈ R (o la v.a. X) es absolutamente continua si y sólo si

existe una función no-negativa fX (x), x ∈ R, tal que
Z x
FX (x) = fX (t)dt, ∀x ∈ R,
−∞

notar que

1 fX (x) ≥ 0, ∀x ∈ R,

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Función de Distribución Acumulada

Sea FX (x), x ∈ R (o la v.a. X) es absolutamente continua si y sólo si

existe una función no-negativa fX (x), x ∈ R, tal que
Z x
FX (x) = fX (t)dt, ∀x ∈ R,
−∞

notar que

1 fX (x) ≥ 0, ∀x ∈ R,
R∞
2
−∞ X
f (x)dx = 1.

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Función de Distribución Acumulada

Sea FX (x), x ∈ R (o la v.a. X) es absolutamente continua si y sólo si

existe una función no-negativa fX (x), x ∈ R, tal que
Z x
FX (x) = fX (t)dt, ∀x ∈ R,
−∞

notar que

1 fX (x) ≥ 0, ∀x ∈ R,
R∞
2
−∞ X
f (x)dx = 1.
dFX (x)
3 fX (x) = dx

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Función de Distribución Acumulada

Sea FX (x), x ∈ R (o la v.a. X) es absolutamente continua si y sólo si

existe una función no-negativa fX (x), x ∈ R, tal que
Z x
FX (x) = fX (t)dt, ∀x ∈ R,
−∞

notar que

1 fX (x) ≥ 0, ∀x ∈ R,
R∞
2
−∞ X
f (x)dx = 1.
dFX (x)
3 fX (x) = dx
Z b
En particular P(a < X < b) = fX (x)dx, ∀a < b. (fX (x) es llamada
a
función de densidad de la v.a. X .)

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Ejemplo 1

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Ejemplo 1

Sea FX (x) = 1 − e −x , x ≥ 0, entonces

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Ejemplo 1

Sea FX (x) = 1 − e −x , x ≥ 0, entonces

Z x
FX (x) = fX (x)dx, ∀x ∈ R
−∞

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Ejemplo 1

Sea FX (x) = 1 − e −x , x ≥ 0, entonces

Z x
FX (x) = fX (x)dx, ∀x ∈ R
−∞

donde 
 e −x , si x ≥ 0
fX (x) =
 0, c.o.c.

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Ejemplo 1

Sea FX (x) = 1 − e −x , x ≥ 0, entonces

Z x
FX (x) = fX (x)dx, ∀x ∈ R
−∞

donde 
 e −x , si x ≥ 0
fX (x) =
 0, c.o.c.
Rb
Ası́, P(a < X < b) = a e −x dx = e −a − e −b , ∀a < b, por ejemplo

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Ejemplo 1

Sea FX (x) = 1 − e −x , x ≥ 0, entonces

Z x
FX (x) = fX (x)dx, ∀x ∈ R
−∞

donde 
 e −x , si x ≥ 0
fX (x) =
 0, c.o.c.
Rb
Ası́, P(a < X < b) = a e −x dx = e −a − e −b , ∀a < b, por ejemplo

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Ejemplo 1

Sea FX (x) = 1 − e −x , x ≥ 0, entonces

Z x
FX (x) = fX (x)dx, ∀x ∈ R
−∞

donde 
 e −x , si x ≥ 0
fX (x) =
 0, c.o.c.
Rb
Ası́, P(a < X < b) = a e −x dx = e −a − e −b , ∀a < b, por ejemplo

P(X ≥ 1) = 1 − P(X < 1)

= 1 − FX (1)

= 1 − (1 − e −1 ) = e −1

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Ejemplo 2

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Ejemplo 2

La v.a. X representa el intervalo de tiempo entre dos llegadas consecutivas

a una tienda y su función de densidad de probabilidad (f.d.d.) está dada
por:

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Ejemplo 2

La v.a. X representa el intervalo de tiempo entre dos llegadas consecutivas

a una tienda y su función de densidad de probabilidad (f.d.d.) está dada
por: 
 kexp(−x/2), x > 0
fX (x) =
 0, c.0.c.

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Ejemplo 2

La v.a. X representa el intervalo de tiempo entre dos llegadas consecutivas

a una tienda y su función de densidad de probabilidad (f.d.d.) está dada
por: 
 kexp(−x/2), x > 0
fX (x) =
 0, c.0.c.
para una constante k apropiada. Determina el valor de k, la función de
distribución acumulativa, la probabilidad de 2 < X < 6 y la probabilidad
de que X ≤ 8

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Localización y Disperción de una v.a.

Localización

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Localización y Disperción de una v.a.

Localización

Tener en una idea de donde se encuentra localizada nuestra distribución.

Dos medidas de localización son

La Media o Valor Esperado o esperanza de una v.a.: La

esperanza de una v.a. X se define como

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Localización y Disperción de una v.a.

Localización

Tener en una idea de donde se encuentra localizada nuestra distribución.

Dos medidas de localización son

La Media o Valor Esperado o esperanza de una v.a.: La

esperanza de una v.a. X se define como

 P
i∈N xi PX (xi ) si X es discreta.
E (X ) = R ∞

−∞ X
xf (x)dx, si X es continua.

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Localización y Disperción de una v.a.

Localización

Tener en una idea de donde se encuentra localizada nuestra distribución.

Dos medidas de localización son

La Media o Valor Esperado o esperanza de una v.a.: La

esperanza de una v.a. X se define como

 P
i∈N xi PX (xi ) si X es discreta.
E (X ) = R ∞

−∞ X
xf (x)dx, si X es continua.

Notación: µX = E (X ). Una idea más general es

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
 P
i∈N h(X )PX (xi ) si X es discreta.
E (h(X )) = R ∞

−∞
h(X )fX (x)dx, si X es continua.

Obs.La definición de E (X ) presupone que tanto Σ como la integral son

absolutamente convergente, es decir
X Z ∞
|xi |PX (xi ) < ∞ , |x|fX (x)dx < ∞.
i −∞

E (|X |) < ∞ ⇔ X es absolutamnete continua.

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Ejemplo 1

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Ejemplo 1

Use los datos de abajo para encontrar el número esperada de tarjetas de

crédito que poseen los estudiantes, x = ]Tarjetas de crédito.

x 0 1 2 3 4 5 6
P(X = x) 0.08 0.28 0.38 0.16 0.06 0.03 0.01

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Ejemplo 1

Use los datos de abajo para encontrar el número esperada de tarjetas de

crédito que poseen los estudiantes, x = ]Tarjetas de crédito.

x 0 1 2 3 4 5 6
P(X = x) 0.08 0.28 0.38 0.16 0.06 0.03 0.01

E (X ) = x1 p1 + x2 p2 + x3 p3 + x4 p4 + x5 p5 x6 p6

= 0(0.08) + 1(0.28) + 2(0.38) + 3(0.16) + 4(0.06) + 5(0.03) + 6(0.01)

= 1.97

R: Cerca de dos tarjetas de crédito.

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Ejemplo 2

Supóngase que el tiempo necesario para reparar una pieza de equipo, es un

proceso de manufactura, es una variable aleatoria cuya función de densidad
de probabilidad es:

1
5 exp(−x/5), x >0

f (x) =
 0, c.o.c.

Si la perdida de dinero es igual al cuadrado del número de horas nece-

sarias para llevar a cabo la reparación, determinar el valor esperado de las
péridadas por reparación.

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Ejemplo 3

Un inversionista dispone de $100.000.00 para una inversión de un año.

El inversionista está considerando dos opciones: colocar el dinero en el
mercado de valores, lo que le garantiza una gananacia anual fija de 15%
y un plan de inversión cuya ganancia anual puede considerarse como una
variable aleatoria cuyos valores dependen de las condiciones económicas
que prevalezcan. Con base en la historia pasada del segundo plan, un
analista muy confiable ha determinado los posibles valores de la ganancia
y calculado sus probabilidades, como se muestra en la tabla. Con base a
la ganancia esperada ¿cuál de los planes deben seleccionarse?

Ganancia % 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Probabilidad 0.20 0.20 0.30 0.15 0.10 0.05
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Propiedades

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Propiedades

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Propiedades

1 Si X e Y son v.a. con esperanza bien definida y tal que

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Propiedades

1 Si X e Y son v.a. con esperanza bien definida y tal que

X (ω) ≤ Y (ω), ∀ω ∈ Ω ⇒ E (X ) ≤ E (Y )

2 Sea c una constante, ⇒ E (c) = c

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Propiedades

1 Si X e Y son v.a. con esperanza bien definida y tal que

X (ω) ≤ Y (ω), ∀ω ∈ Ω ⇒ E (X ) ≤ E (Y )

2 Sea c una constante, ⇒ E (c) = c

3 Si X ≥ 0, entonces E (X ) ≥ 0

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Propiedades

1 Si X e Y son v.a. con esperanza bien definida y tal que

X (ω) ≤ Y (ω), ∀ω ∈ Ω ⇒ E (X ) ≤ E (Y )

2 Sea c una constante, ⇒ E (c) = c

3 Si X ≥ 0, entonces E (X ) ≥ 0

4 (Linealidad) Si E (X ) esta bien definida, entonces

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Propiedades

1 Si X e Y son v.a. con esperanza bien definida y tal que

X (ω) ≤ Y (ω), ∀ω ∈ Ω ⇒ E (X ) ≤ E (Y )

2 Sea c una constante, ⇒ E (c) = c

3 Si X ≥ 0, entonces E (X ) ≥ 0

4 (Linealidad) Si E (X ) esta bien definida, entonces

E (aX + b) = aE (X ) + b

5 (Aditividad) Si X e Y son v.a. integrables

⇒ E (aX + bY ) = aE (X ) + bE (Y )

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Varianza

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Varianza

La varianza de una v.a. X se define como

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Varianza

La varianza de una v.a. X se define como

Var (X ) = E {(X − E (X ))2 })


 Pn (x − E (X ))2 p (x ), Si X es discreta
i=1 i x i
= ∞
(X − E (X ))2 fX (x)dx, Si X es continua
 R
−∞

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Varianza

La varianza de una v.a. X se define como

Var (X ) = E {(X − E (X ))2 })


 Pn (x − E (X ))2 p (x ), Si X es discreta
i=1 i x i
= ∞
(X − E (X ))2 fX (x)dx, Si X es continua
 R
−∞

p
Notación σX2 = Var (X ), σX = Var (X )=Desviación estandar de X

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Propiedades

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Propiedades

1 Var (X ) ≥ 0.

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Propiedades

1 Var (X ) ≥ 0.

2 Var (c) = 0.

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Propiedades

1 Var (X ) ≥ 0.

2 Var (c) = 0.

3 Var (X + c) = Var (X ).

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Propiedades

1 Var (X ) ≥ 0.

2 Var (c) = 0.

3 Var (X + c) = Var (X ).

4 Var (aX + b) = a2 Var (X ), a y b constantes.

5 Var (X ) = E (X 2 ) − (E (X ))2

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Propiedades

1 Var (X ) ≥ 0.

2 Var (c) = 0.

3 Var (X + c) = Var (X ).

4 Var (aX + b) = a2 Var (X ), a y b constantes.

5 Var (X ) = E (X 2 ) − (E (X ))2

6 En general, Var (X + Y ) 6= Var (X ) + Var (Y )

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Propiedades

1 Var (X ) ≥ 0.

2 Var (c) = 0.

3 Var (X + c) = Var (X ).

4 Var (aX + b) = a2 Var (X ), a y b constantes.

5 Var (X ) = E (X 2 ) − (E (X ))2

6 En general, Var (X + Y ) 6= Var (X ) + Var (Y )

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Ejemplo

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Ejemplo

Sea X una v.a. continua con distribución


 x 2 , −1 < x < 3
3
fX (x) =
 0, c.o.c.

Encontrar:

1 E (X )

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Ejemplo

Sea X una v.a. continua con distribución


 x 2 , −1 < x < 3
3
fX (x) =
 0, c.o.c.

Encontrar:

1 E (X )

2 Var (X )

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Ejemplo

Sea X una v.a. continua con distribución


 x 2 , −1 < x < 3
3
fX (x) =
 0, c.o.c.

Encontrar:

1 E (X )

2 Var (X )

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