Ayudantía 11 soluciones

:
Solución

Primero probaremos el siguiente tema importante .

Lena Sean (In ) sen

:
e (E) new v. ais definidas
en (R F ,
,
.
Luego :

¥ V
E. n 1¥ # 13o -

↳ ¥ .

Dej
Sea F un conjunto cerrado en IR .
Luego definimos
,

fe { dlx F) ≤ E } Como F cerrado

tenemos
= × : , .
es
,

FE cerrado Ademas tenemos

que es
.

que :

{ E. c- F} ≤
{ 1¥ ¥1 .
-

≥ c } U {* c- Fe }
[ De el
ser caso
,
al comparar con

In :
ó En está distancia
a superior a
L o inferior .
Usando sub aditividad
-
:

PLTENEF) ≤ MI .IN#nt-E)tP.Enc- E)

Luego ,
tomamos línsvp :

linsup PEENEF) ≤ línsuppl / En -

¥1 ≥ c) + línsue PC#nefc )
soo no
w
n -

pues el
es cero ,

cero
límite es

Por 1Er En / £0
-

Asi obtenemos
, que Iinsvp Mike ≤ línsurs PIXIE)
Hoo n-no

≤ PL # El c-

[ Portmanteau
Aqui usamos

con En ¥ .

Y tenemos línsup P ( Ere F) ≤ PL c- Fs ) HE > o Luego haciendo

,
, .

mas

E-> o
J usando el hecho que Fcif y (E) es decreciente
concluimos que Iímsvp PLTINE F) ≤ PL # c- F) FCIR fue
y como
r soo
-

un cerrado arbitrario en IR concluimos Por Pormanfeau que

* ¥ .

os
☒ En este tema en realidad no
hemos utilizado
que las LTENINEIN sean v. a.
'
s . De hecho esto es
,

válido cualquier elemento aleatorio ( por ejemplo

para
,

vectores aleatorios funciones aleatorias ) o .

Queremos demostrar que si En ¥

y se

tiene En c entonces E. En
, +
# + c. Para
concluirlo primero mostramos 1¥ c) (¥4
,
que ,
.

Para probarlo sea f R2 : →

K continua acotada Hay
,
y .

que probar que :

| '
IR
flxissdp ,# µ
→

{pitkin DP, # c)
" "

F- [ fl # →
IEEFC :X:c)]

luego consideramos
,
la función de una variable 91×1=84,4
Claramente continua
.

9 es
y acotada .
Así como # ¥
,
:

•
F- [ 91.Er ) ) →
F- [ 91¥ ) ] IELFC #nos ] →
IELFI # CD
Así , tenemos que L# c) ( ¥4
y
n ,
como por
E. c → ¥1 c
.
Finalmente notamos que :

1) ( Erik ) ( En c) 11=1110 En 11=14-4

-

>
,
-

c)

En resumen
,
tenemos que :

( ¥ c) ,
( ¥ c), n 1K¥ -4in ) ,
-

( ¥ c)
, 11%0
Así ,
utilizando el tema podemos concluir
que
( Es En ) , ( ¥ c) Finalmente consideramos
, .
,

la función continua S :( Rt IR Slxis) ?

>
con ✗+
-

Así usando el
, Teorema del mapeo :

•
IP / PC
( Emyn ) a)

J como variable aleatoria Int En # + c.

☒o
 I

Solución

Por definición lllt ) es una función característica si existe

una variable aleatoria ¥ :( R F) ,
→
LR BURD , en algún espacio
de probabilidad tal que YLH =/F- [ Él # ¡ Asi ,
tenemos que existe una
v. a. en atgun espacio de probabilidad con
:

=/¡
"
dp:*
"

lllt ) =/ Eleit

Para probar IYLLJI

'

función característica tenemos

que es una

que probar que existe una V. a. tal que *) .

Para ello
, consideramos
un espacio LRF , con # É # ÉI , e independientes ¿ Por qué
Podemos asegurar esto ?

Ahora consideramos la v. E- ¥ tenemos

Y que :
a
-

. .

llzlt F- [ ¿ E) =/f-[ ¿ " ¥ #d) =/ f- ét #

*

[ JIE [Éᵗ¥)
=

4¥14 .tl#lt)--4-x-lH.-T*tl-- / 4*11-112

Así concluimos
,
que 14145 es funcione característica .

☒
efectivamente
En la
cumplen
prueba
se
hay que
dos
demostrar
cosas :
que

lit Puedo efectivamente asegurar que dada una

distribución F :/ R IR -

hay una v. a. con

esa
distribución .

liit Existe un espacio de probabilidad que

admite copias independientes .

Den
Sea F :/R →
IR una función de distribución .

Consideramos R =
IR
y
5- =
IBIIR ) con IP la
medida de probabilidad que induce F .
Luego , si

consideramos E- Id tenemos que :

PL ≤ =
Flx )

Con esto concluimos .

Solución

Consideremos f una función característica real -

evaluada .
Luego :

1- f- (E) =) [ 1- cosltx] d
IR
Muy

(F)
Ahora usamos que 1- casos ) =
Zsirí (E) Además .
tenemos
,

que lsinlzy) 1=2 / sints ) .

cost » / 2
'

/ sin / Y ) ) .
Con esto :

"

así ( Ee) E siríltx)

1- cosltx)
{ ( 1- csslztx) )
si integramos a ambos lados tenemos :

/(
IR
1- cosltx ) ) DM ≥
f- f ( 1- coslztx ) ) tu
IR

1- AH ≥
&[ 1- FKTD

1- fczt) ≤ 44 flts ) -

, V-tc.IR
Finalmente aplicamos esto para la furcia característica dada
por flt ) =/ KUT .

☒
 2

Solución
Consideremos MEIN y consideremos el evento :

Am -
-

{ linsurs
no
≤ m }
Notamos que para / ≤ Kan :

i-E.gg#-J--l:nsup.E:-Xi
n

• línsup
•→ •
=/ ínsup
n -i N
[ .
+

n -

soo Tr

E G ( ÍÍK # , KH , . . .

)
esto cada
y pasa
el evento Ame MGLTIK
Para no IN .
Así ,

tenemos AME toda

,

tenemos Luego los 0-1 de

Kolmogorov
.

,
oor
KEIN

que PCAM ) 0,1 c-

{ } .

La idea ahora probar

es
que PLAM ) -1-1 Para ello lo probamos
contradicción
.

,
por
.

Notamos cumplen las

que se
hipótesis de TCL Así :

£ ¥ /E[ ¥ ]
É¿¡
.

n
. -

:# NNNCO ,
Karl #D
Si suponemos que PLAM) =L ,
es decir ,

PLI :* :P ? ≤
a) =L tenemos que :

o =p / II. ¥ ≥ Mí )
≥ línsurp ( ≥ Mm )
n → no

(E)

1in
( iÉ÷
≥
P
n soo
-
> mi
)
=P ( Z > Mti ) > O

G) Podemos decir que

el limite existe
, porque
el TCL nos lo asegura .

De esta última deducción obtenemos una

contradicción . Así PLAM ) =D KM Con

, .

esto solo queda estimar de forma

conveniente
,

:
 n

¥ E
pllinsup
•→ no a) = 1- MI :# <

§
del hecho
J
que •
{ III. :
≤
}
m ≥
{ imsue < a

}
-

P / En:p <
a) ≥
-

n§¡ PLANKO .
Juntando
estos hechos obtenemos :

¥
pllinsup r soo
≤ +
a) ≥ 1-0=1
☒
-