INVESTIGACIÓN

OPERATIVA
UNIDAD1: Teoría dedecisiones

SEMANA 1 – sesión 2:
• Criterio pesimista (maxi-min) y criterio arrepentimiento
(mini-max).
• Tabla de ganancias y valor monetario esperado.
• Pérdida de oportunidad.
• Pérdida de oportunidad esperada.
Logro general de aprendizaje de la Asignatura
Al finalizar la asignatura, los
alumnos aplican herramientas
de investigación operativa en
las áreas administrativa,
comercial, logística, proyectos
y producción desde un
enfoque cuantitativo que les
permita tomar decisiones
gerenciales.
Logro de aprendizaje de la Unidad 1
Logro de aprendizaje de
Al finalizar la unidad los la Semana 1
alumnos aplican criterios y
árboles de decisión en Al finalizar la semana los
ambientes de incertidumbre y alumnos seleccionan la mejor
de riesgo en la toma de alternativa de decisión en
decisiones gerenciales. ambientes bajo riesgo.
INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Tema: MAXIMAX – MAXIMIN Y MINIMAX
INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Tema: MAXIMAX – MAXIMIN Y MINIMAX

TABLA DE GANANCIAS / MATRIZ DE BENEFICIOS

INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Tema: MAXIMAX – MAXIMIN Y MINIMAX
INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Tema: MAXIMAX – MAXIMIN Y MINIMAX
INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Tema: MAXIMAX – MAXIMIN Y MINIMAX
 Tabla de ganancias y ganancias
esperadas

• Una tabla de ganancias es un listado de todas las

combinaciones posibles de alternativas de decisión y
estados de la naturaleza.
• Las ganancias esperadas o el valor monetario
esperado (VME) es el valor esperado de cada
criterio de decisión.
 Cálculo del VME
• Sea Ai la i-ésima alternativa de decisión.
• Sea P(Sj) la probabilidad del j-ésimo estado de la
naturaleza.
• Sea V(Ai, Sj) el valor de la ganancia para la combinación
de alternativa de decisión Ai y el estado de la
naturaleza Sj.
• Sea VME(Ai) el valor monetario esperado de la
alternativa de decisión Ai.

VME( Ai ) = [P(S j ) V ( Ai , S j ) ]
 EJEMPLO 1
• Se desarrolló la siguiente tabla de ganancias.
• Sea P(S1) =0 .5, P(S2) =0.3, y P(S3) = 0.2.
• Calcule el VME para cada alternativa.

Alternativa S1 S2 S3
A1 50 70 100
A2 40 80 90
A3 90 70 60

10
 EJEMPLO 1 continuación

VME(A1) = (0.5)(50)+(0.3)(70)+(0.2)(100) = 66
VME(A2) = (0.5)(40)+(0.3)(80)+(0.2)(90) = 62
VME(A3) = (0.5)(90)+(0.3)(70)+(0.2)(60) = 78
• ¿Qué decisión recomienda?
• Se elige la alternativa A3 ya que da el valor
monetario esperado más grande o la
ganancia esperada más grande.

11
 EJEMPLO 1
• Se desarrolló la siguiente tabla de ganancias.
• Sea P(S1) =0 .5, P(S2) =0.3, y P(S3) = 0.2.
• Calcule el VME para cada alternativa.
(0.5) (0.3) (0.2)
ALTERNATIVA S1 S2 S3 VME
A1 50 70 100 66
A2 40 80 90 62
A3 90 70 60 78

A1 = 5 0 x 0.5 + 7 0 x 0.3 + 100 x 0.2 = 6 6

A2 = 4 0 x 0.5 + 8 0 x 0.3 + 9 0 x 0.2 = 6 2
A3 = 9 0 x 0.5 + 7 0 x 0.3 + 6 0 x 0.2 = 7 8
RESPUESTA: A 3 PORQUE TIENE EL MAYOR VME

1
2
 Pérdida de oportunidad
• Pérdida de oportunidad o arrepentimiento es la
pérdida debida al hecho de que no se conoce el
estado exacto de la naturaleza en el momento de
tomar la decisión. Un ejemplo sería la ganancia que
puede perder un inversionista al adquirir acciones
cuando el comportamiento del mercado no se
conoce.
• La pérdida de oportunidad se calcula al tomar la
diferencia entre la decisión óptima de cada estado de
la naturaleza y las otras alternativas de decisión.

13
 EJEMPLO 1 continuación

TABLA DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

TABLA DE GANANCIAS

Alternativa S1 S2 S3 Alternativa S1 S2 S3

A1 50 70 100 A1 40 10 0

A2 40 80 90 A2 50 0 10

A3 90 70 60 A3 0 10 40

1
4
 Pérdida de oportunidad esperada

• Sea Ai la i-ésima alternativa de decisión.

• Sea P(Sj) la probabilidad del j-ésimo estado de la
naturaleza.
• Sea R(Ai,Sj) el valor del arrepentimiento para la
combinación de la alternativa de decisión Ai y el
estado de la naturaleza Sj.
• Sea PEO(Ai) la pérdida esperada de oportunidad para
la alternativa de decisión Ai.

P E O ( Ai ) = P ( S j ) R ( Ai , S j )
15
 EJEMPLO 1 continuación

• PEO (A1) = (.5)(40) + (.3)(10) + (.2)(0) =23

• PEO (A2) = (.5)(50) + (.3)(0) + (.2)(10) =27
• PEO (A3) = (.5)(0) + (.3)(10) + (.2)(40) =11
• ¿Qué decisión tomaría con base en la menor pérdida de
oportunidad esperada?
• Elija la alternativa A3 ya que da la menor pérdida de
oportunidad esperada
• Nota: esta decisión es la misma cuando se usa la mayor
ganancia esperada. Estas dos aproximaciones llevan siempre
a la misma decisión.
 Pérdida de oportunidad esperada
(0.5) (0.3) (0.2)
ALTERNATIVA S1 S2 S3 PEO
A1 40 10 0 23
A2 50 0 10 27
A3 0 10 40 11

A1 = 40 x 0.5 + 10 x 0.3 + 0 x 0.2 = 23

A2 = 50 x 0.5 + 0 x 0.3 + 10 x 0.2 = 27
A3 = 0 x 0.5 + 10 x 0.3 + 40 x 0.2 = 11

RESPUESTA: A 3 PORQUE TIENE LA MENOR PEO

 CONCLUSIONES

➢ Presentamos tres enfoques para la toma de decisiones sin

probabilidades: el enfoque optimista, el enfoque conservador y el
enfoque de arrepentimiento mini-max. Cuando se hacen evaluaciones
de probabilidad para los estados de la naturaleza, el método del valor
esperado puede utilizarse para identificar la alternativa de decisión
recomendada o la estrategia de decisión óptima.
➢ Aun cuando el método del valor esperado se utiliza para obtener una
alternativa de decisión recomendada o una estrategia de decisión
óptima, en realidad el resultado que ocurre por lo general tiene un valor
diferente del valor esperado.