Université Hassan II

ENSET – Mohammedia

Filière : MRMI Module : Automatique avancé (Commande optimale, et commandes non-linéaires)

Module : S2M2

Commande Optimale

Exercice 1
Pour chaque valeur du paramètre , déterminer les points stationnaires de la fonction
𝑓 𝑥, 𝑦 = 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝛽𝑥𝑦 + 𝑥 + 2𝑦
Lesquels sont des minima stricts ?

Exercice 2
Dans chacun des problèmes suivants, justifier votre réponse en utilisant les conditions d'optimalité.
1- Montrer que la fonction 𝑓(𝑥, 𝑦) = (𝑥 2 − 4)2 + 𝑦 2 a deux minima globaux et un point stationnaire, qui
n'est ni un maximum local ni un minimum local.
2- Montrer que la fonction 𝑓(𝑥, 𝑦) = (𝑦 − 𝑥 2 )2 − 𝑥 2 a un unique point stationnaire, qui n'est ni un
maximum local ni un minimum local.
1
3- Trouver tous les minima locaux de la fonction : 𝑓 𝑥, 𝑦 = + 𝑥. 𝑐𝑜𝑠(𝑦).
2𝑥 2

Exercice 3
La (courbe) brachistochrone est la courbe sur laquelle doit glisser sans frottement et sans vitesse initiale, un
point matériel pesant placé dans un champ de pesanteur uniforme de sorte que le temps de parcours soit
minimal parmi toutes les courbes joignant deux points O et A fixés.

Exercice 4 : Contrôle de la vitesse avec critère quadratique

Soit T > 0 fixé. On considère le système de contrôle linéaire dans ℝ.
𝑥 𝑡 = 𝑢(𝑡); ∀𝑡 ∈ [0; 𝑇]; 𝑥(0) = 𝑥0 ;
avec 𝑥0 ∈ ℝ donné, et on veut minimiser le critère
1 𝑇 2
𝐽(𝑢) = 𝑥 + 𝑢2 𝑑𝑡
2 0
1. Déterminer la trajectoire optimale, le contrôle optimal et la valeur minimale atteinte par le critère.
2. Résoudre l'équation de Riccati, écrire le contrôle optimal comme un feedback et déterminer (à
nouveau) la valeur minimale atteinte par le critère.

Exercice 5
On considère un véhicule se déplaçant en ligne droite suivant le système
𝑥 = 𝑢; ∀𝑡 ∈ 0; 𝑇 ; 𝑥 0 = 𝑥 0 = 0.
En posant 𝑋 = (𝑥; 𝑥 ), on obtient
𝑋 = 𝐴 𝑋 + 𝐵 𝑢; 𝑋 0 = 0
On cherche à maximiser la position d'arrivée au temps T, tout en minimisant l'énergie fournie.
Cela nous amène à considérer le critère suivant :
1 𝑇 2
𝐽(𝑢) = 𝑢 𝑑𝑡 − 𝑥(𝑇);
2 0
1. Pourquoi a-t-on existence et unicité du contrôle optimal ? On le notera u.
2. Déterminer la loi de commande optimale 𝑢(𝑡) pour tout 𝑡 ∈ [0; 𝑇 ].
3. Quelle est la distance parcourue par le véhicule.

1
Exercice 6 : Oscillateur harmonique
On considère le système de contrôle linéaire
𝑥 (𝑡) + 𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡); ∀𝑡 ∈ [0; 𝑇]; 𝑥(0) = 𝑥0 ; 𝑥 (0) = 𝑣0 :
Ce système décrit le mouvement rectiligne d'un point matériel (de masse unité) sous l'action d'une force de
rappel −𝑥(𝑡), et d'une force extérieure donnée par le contrôle u(t).
1. Écrire le problème comme un système différentiel d'ordre un (on notera 𝑋(𝑡) = (𝑥(𝑡); 𝑣(𝑡)) le
vecteur d'état). Ce système est-il contrôlable ? Par la suite, il sera commode de travailler en variables
complexes en posant 𝑧(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑖𝑣(𝑡) (i.e., on identifie le plan (𝑥; 𝑣) à ℂ). Vérifier que
𝑡
𝑧 𝑡 = 𝑒 𝑖𝑡 𝑧0 + 0 𝑖𝑒 𝑖 𝑠−𝑡 𝑢 𝑠 𝑑𝑠 où 𝑧0 = 𝑥0 + 𝑖𝑣0 .
2. Pour la suite de l'exercice, on fixe 𝑇 = 𝜋. On souhaite minimiser le critère
1 𝑇 1
𝐽(𝑢) =   𝑢(𝑡)2 d𝑡 + 𝑥(𝑇)2 + 𝑣(𝑇)2
2 0 2
Formuler ce problème sous forme de système LQ. A-t-on existence et unicité du contrôle optimal 𝑢∗ ?
On note 𝑝 = (𝑝𝑥 ; 𝑝𝑣 ) l'état adjoint et on pose 𝑞 𝑡 = 𝑝𝑥 𝑡 + 𝑖𝑝𝑣 𝑡 , ∀𝑡𝜖[0, 𝑇]. Exprimer 𝑢∗ (𝑡) en
fonction de 𝑞(𝑡) et de 𝑞 (𝑡) (la barre désigne le complexe conjugué).
3. Exprimer 𝑞(𝑡) en fonction de 𝑡 et de 𝑧(𝑇), puis la trajectoire optimale 𝑧(𝑡) en fonction de 𝑡, 𝑧0 , 𝑧(𝑇)
et 𝑧(𝑇). En déduire 𝑧(𝑇) en fonction de 𝑧0 . Écrire l'équation de la trajectoire optimale issue du point
𝑧0 = 1et l'esquisser dans le plan (𝑥, 𝑣).
4. Montrer que 𝑞(𝑡) = 𝑎(𝑡)𝑧(𝑡) + (𝑐(𝑡) + 𝑖 𝑑(𝑡))𝑧(𝑡) où 𝑎; 𝑐; 𝑑 sont trois fonctions de [0, 𝑇] dans ℝ à
1 sin ⁡
(𝑡)
exprimer en fonction de 𝛼 𝑡 = 1 + 2 (𝜋 − 𝑡), 𝛽 𝑡 = 2 et 𝑐𝑜𝑠(𝑡). En déduire l'expression de la
matrice 𝑃(𝑡)𝜖ℝ2×2 telle que 𝑝(𝑡) = 𝑃(𝑡)𝑋(𝑡) et écrire le contrôle optimal en boucle fermée. Écrire
l'équation de Riccati satisfaite par 𝑃 et en déduire les équations différentielles satisfaites par les
fonctions 𝑎, 𝑐 et 𝑑.

Exercice 7
On considère le circuit électrique de la figure ci dessous ou 𝑥 est le courant dans l’inductance 𝐿 et 𝑢 est la
tension appliquée. A 𝑡 = 0, le courant vaut 𝑥0 et le but est de déterminer 𝑢 minimisant le courant tout en ne
dépensant pas trop d’énergie dans la conductance 𝑅 sur un horizon de 𝑇 secondes. De plus, une valeur finale
non nulle du courant doit être pénalisée.

1. Modéliser le problème comme un problème de commande optimale Linéaire Quadratique (LQ).

2. Calculer le gain optimal de ce problème LQ. On utilisera deux méthodes différentes.
3. Montrer que la commande optimale admet un régime permanent stationnaire quand T →∞ et il n’y a
pas de coût terminal.

Exercice 8 :
Soit le modèle du double intégrateur :
0    1 0
𝑥 (𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑢(𝑡)
0    0 1
On définit le critère de performance :
𝑇
𝐽(𝑇) =   𝑥 ′ 𝑥 + 𝑢2 𝑑𝑡 + 𝑥 ′ (𝑇)𝑥(𝑇)
0
1. Ecrire la commande optimale minimisant 𝐽(𝑇) pour le double intégrateur.
2. Calculer la commande optimale pour 𝐽(∞).

2
Exercice 9 :
Soit le modèle linéarisé d’un hélicoptère en déplacement horizontal :
𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢, 𝑦 = 𝐶𝑥
Avec :
−0.02 0.005 2.4 −32 0.14 −0.12
−0.14 0.44 −1.3 −30 0.36 −8.6
𝐴= 𝐵=
0 0.018 −1.6 1.2 0.35 0.009
0 0 1 0 0 0
0 1 0 0
𝐶=
0 0 0 57.3
1. On suppose que le vecteur d’état complet est disponible à la mesure, calculer le régulateur LQ
minimisant le critère :
+∞
𝐽𝐿𝑄 = 𝑦 ′ 𝑦 + 𝑢′ 𝑢 𝑑𝑡
0
2. Calculer la dynamique en boucle fermée et tracer la réponse fréquentielle du gain de boucle obtenu.

Exercice 10 : Commande optimale en temps discret

Une force de poussée spécifique constante est appliquée à une fusée dans la direction faisant un angle 𝜃
avec la direction inertielle repérée par l’axe Ox. Les
.
équations du mouvement sont données par :
𝑢 = 𝛾cos⁡𝜃
.
𝑣 = 𝛾sin⁡𝜃
.
𝑦=𝑣

On suppose que la commande est appliquée de manière discrète en la maintenant constante entre deux
instants de discrétisation de longueur ∆𝑇. Le problème d’injection d’orbite consiste à trouver la séquence de
commande discrétisée 𝜃𝑖 qui maximise 𝑢𝑁 avec les conditions terminales 𝑦𝑁 = 𝑦𝑓 , 𝑣𝑁 = 0 et des conditions
initiales nulles, pour 𝑡𝑓 fixé.
1. Discrétiser les équations du mouvement.
2. Formuler le problème de commande optimale en temps discret associé au problème d’injection
d’orbite.
3. Ecrire les équations canoniques de Hamilton associées à ce problème.
4. Montrer que la résolution du problème aux deux bouts nécessite la résolution de trois équations
implicites.

Exercice 11 :
On considère un modèle d’état linéaire donné par :
𝑥𝑖+1 = 𝐴𝑖 𝑥𝑖 + 𝐵𝑖 𝑢𝑖 , 𝑖 = 0 ⋯ 𝑁 − 1, 𝑥0 = 𝑥
et la fonction de coût quadratique :
𝑁−1
1
𝐽 𝑢𝑖 , 𝑥𝑖 = 𝑥𝑁′ 𝑄𝑁 𝑥𝑁 +   𝑥𝑖′ 𝑄𝑖 𝑥𝑖 + 𝑢𝑖′ 𝑅𝑖 𝑢𝑖
2
𝑖=0

3
avec 𝑄𝑖 = 𝑄′𝑖 ≥ 0, ∀ 𝑖 = 0 … 𝑁, 𝑥𝑖 𝜖ℝ𝑛 et 𝑢𝑖 ∈ ℝ𝑚 .
1. Ecrire les équations canoniques de Hamilton associées au problème de minimisation de 𝐽(𝑢𝑖 , 𝑥𝑖 ).
2. Montrer que les conditions nécessaires d’optimalité sont également des conditions suffisantes
d’optimalité.
3. Donner la forme de la commande optimale.
4. Ecrire le problème aux deux bouts associé à ce problème de commande optimale en supposant que
Ai est inversible pour tout 𝑖 = 0, 1 … 𝑁.
5. En supposant que le vecteur adjoint peut s’écrire comme𝜆∗𝑖 = 𝑃𝑖 𝑥𝑖∗ pour 𝑃𝑖 ≥ 0, montrer que la
séquence de commande optimale est une loi de commande en boucle fermée.
6. Calculer le coût optimal 𝐽(𝑢𝑖∗ , 𝑥𝑖∗ ).

Exercice 12 :
On considère le système défini par son modèle en temps discret :
𝑥 𝑘 + 1 = 𝑥 𝑘 + 2𝑢 𝑘 , 𝑥(0) = 1
1- Déterminer la loi de commande optimale 𝑢 𝑘 , 𝑘 = 0, 1, 2 … 10 et la trajectoire d’état optimale associée
minimisant le critère ci-dessous en résolvant le TPBVP :
10
1 1
𝐽 = 𝑥 2 (11) +   𝑥 2 (𝑘) + 2𝑢2 (𝑘)
2 2
𝑘=0
2- Même question que précédemment en utilisant l’équation de Riccati discrète.