Operaciones Monetarias y Cambiarias del 27 de May de 2022

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LIQUIDEZ EN LA BANCA S/ 3,800

II. SUBASTAS (En Soles)

Instrumento REPO-3170 REPO-3171 STI-197 DP-2958 CDV-207 COLOCTP-89 SCV-1360

Monto Subasta 300.0 500.0 50.0 3,200.0 800.0 300.0 200.0
Plazo 1 mes 1 semana 9 meses O/N 3 meses 6 meses 1 año
Fecha de Emisión (Liquidación) 27-May-22 27-May-22 27-May-22 27-May-22 27-May-22 27-May-22 27-May-22
Vencimiento 1-Jul-22 3-Jun-22 27-Feb-23 30-May-22 26-Aug-22 28-Nov-22 26-May-23
Plazo en días 35 7 276 3 91 185 364
Tipo Tasa PEN Fija
Tasa PEN (%) 5.90%
Hora cierre 13:05 13:15 12:50 13:30 13:25 12:55 13:25
Participantes G-1 G-1 G-11 G-1 G-5 G-9 G-8

Montos
Demandado 1,020.0 1,100.0 150.0 3,008.0 1,025.0 605.7 148.0
Aceptado 300.0 500.0 50.0 3,008.0 800.0 300.0 100.0
Tasas (%)
Mínima 5.75 5.25 5.91 3.75 0.03 6.45 2.40
Máxima 5.77 5.50 5.93 5.00 0.03 6.70 2.40
Promedio 5.76 5.39 5.92 4.56 0.03 6.47 2.40
Precio (%)
Mínimo 99.9913
Máximo 99.9930
Promedio 99.9922

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US$)

Operación Monto TC promedio

Compra / Venta sin movimiento -

IV. OPERACIONES DE VENTANILLA

Operación Monto Tasa

Repo de Valores sin movimiento -

Repo de Monedas sin movimiento -

La tasa de interés para las Operaciones de Reporte Directas de Títulos Valores y de Monedas; y de Créditos de Regulación Monetaria será:
i) 5,50% para las primeras 10 operaciones en los últimos 3 meses que una entidad financiera haya realizado a partir del 11 de marzo de 2022
ii) la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a estas 10 operaciones en los últimos 3 meses.
Además, el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias podrá establecer tasas superiores en función al monto de las operaciones.

El BCRP se reserva el derecho de rechazar, sin expresión de causa, las solicitudes que se presenten.

V. DEPÓSITOS OVERNIGHT

Moneda Monto Tasas

Nacional (S/) 419.4 3.25
Extranjera (US$) 5,704.5 0.8119

VI. SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP (En Soles)

Instrumentos Código Saldo Circular Vigente

Depósito a plazo DP 5,508.0 Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)
Depósito a plazo Tesoro Público Coloc-TP 6,374.0 Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)
Depósito a plazo Banco de la Nación Coloc-BN 0.0 Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)
Certificado de Depósito CD 6,639.8 Circular 016-2016-BCRP (04/05/2012)
Certificado de Depósito Reajustable CDR 0.0 Circular 016-2016-BCRP (04/05/2012)
Certificado de Depósito Tasa Variable CDV 18,134.7 Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Certificado de Depósito Liquidable en US$ CDLD 0.0 Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)
TOTAL 36,656.5

VII. SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE SOLES (En Soles)

Instrumentos Código Saldo Circular Vigente

REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores REP 6,762.4 Circular 016-2020-BCRP (13/04/2020)
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. SWAP 1,677.0 Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Expansión REPO-MDA-EX 0.0 Circular 016-2020-BCRP (13/04/2020)
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Sustitución REPO-MDA-SUST 0.0 Circular 016-2020-BCRP (13/04/2020)
REPO Especial para Colocación de CDR REPO-CDR 0.0 Circular 016-2020-BCRP (13/04/2020)
REPO Cartera de Créditos Representada en Títulos Valores REPOCART 6,401.7 Circular 033-2020-BCRP (19/12/2020)
REPO de Cartera de Créditos Garantizados por el Gobierno* REPOGART 55,282.1 Circular 017-2020-BCRP (14/04/2020)

TOTAL 70,123.2

*Monto adjudicado total.

VIII. SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD (En Dólares)

Instrumentos Código Saldo Circular Vigente

Repo para provisión de USD RED 0.0 Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

IX. SWAP CAMBIARIO (En Soles)

Instrumentos Código Saldo Circular Vigente

SWAP CAMBIARIO Compra SC-Compra 0.0 Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
SWAP CAMBIARIO Venta SC-Venta 35,323.9 Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

X. SWAP DE TASAS DE INTERÉS (En Soles)

Instrumentos Código Saldo Circular Vigente

SWAP DE TASAS DE INTERÉS STI 10,095.1 Circular 035-2020-BCRP (18/12/2020)

XI. INFORMES

Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias

Teléfonos 613-2000 Anexos: 24521, 24561, 24527
Facsímil 613-2534

NOTAS:
1/ El Grupo 1 (G-1) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702.
2/ El Grupo 2 (G-2) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702 y
sociedades administradoras de fondos mutuos.
3/ El Grupo 3 (G-3) Incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 016-2016-BCRP.
4/ El Grupo 4 (G-4) incluye a las empresas bancarias, según Art. 16 Ley 26702.
5/ El Grupo 5 (G-5) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702,
sociedades administradoras de fondos mutuos y administradoras de fondos de pensiones.
6/ El Grupo 6 (G-6) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 016-2020-BCRP.
7/ El Grupo 7 (G-7) incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 002-2015-BCRP.
8/ El Grupo 8 (G-8) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702 y
el Banco Agropecuario.
9/ El Grupo 9 (G-9) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 021-2015-BCRP.
10/ El Grupo 10 (G-10) incluye a las entidades Creadores de Mercado autorizadas por el MEF.
11/ El Grupo 11 (G-11) incluye a las empresas bancarias con clasificación A- o superior