UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL
ERU 626 – ECONOMETRIA

PROFESSORA: MARIA MICHELIANA

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS - 2023.1

1. Represente de forma matricial as n equações a seguir:

Z1 =β1 + β 2 X 21+ β3 X 31 +…+ β K X K 1+u 1

Z2 =β1 + β 2 X 22 + β3 X 32 +…+ β K X K 2+u 2
.............................................................................
Z n=β 1+ β 2 X 2 n + β 3 X 3 n+ …+ β K X Kn +u n

2. Use a abordagem matricial e resolva o que se pede:

a) Mostre que E ( u' u )=σ 2 I , em que I é uma matriz identidade;

b) Demonstre que: ^β=(X ' X )−1 X ' y
c) ^β é um estimador não tendencioso do verdadeiro beta.
d) Mostre que: var−cov ( ^β )=σ 2 ( X ' X )−1

3. Considere as informações dadas e faça o que se pede:

a) Obtenha a matriz X ' X

b) Observando a matriz X ' X é possível saber o tamanho da amostra (n)? Explique sua resposta.

4. A partir dos dados abaixo, obtenha a matriz X ' X e diga qual o tamanho da amostra

1
5. A partir dos dados abaixo, obtenha a matriz X ' y

6. Considere as informações abaixo e obtenha os estimadores de ^β 1 e ^β 2

7. O que significa dizer que o ^β k obtido na estimação de um modelo econométrico é uma variável
aleatória? O verdadeiro β k (populacional) também é uma variável aleatória? Explique!

8. Explique como é medido o grau de ajuste global do modelo de regressão. (Teste F e R²)

9. A partir dos resultados encontrados na Questão 8 da Lista 2, responda o que se pede:

a) Escreva a equação estimada.

b) Interprete os coeficientes estimados.
c) Obtenha a Soma dos Quadrados Totais (SQT).
d) Obtenha e interprete o coeficiente de determinação (R²), e o coeficiente de determinação ajustado ( R2
). Qual a diferença conceitual entre os dois?
e) Analise a significância estatística de cada um dos coeficientes estimados com base na estatística “t” ,
aos níveis de 1%, 5% e 10% de significância estatística.
f) Analise a significância estatística de cada um dos coeficientes estimados com base nos p-valores, aos
níveis de 1%, 5% e 10% de significância estatística.

Coeficientes p-valor
^β 0.0619
1
^β 0.0001
2
^β 0.0232
3
^β 4 0.5422

g) Analise a significância conjunta dos coeficientes com base nos valores tabelados da estatística “F”,
aos níveis de 1%, 5% e 10% de significância estatística.

2
h) Construa intervalos de confiança (I.C), ao nível de significância estatística de 5%, para os parâmetros
^β e ^β e teste sua significância estatística.
1 2
i) Construa o intervalo de confiança (I.C), ao nível de significância estatística de 1%, para o parâmetro
^β e teste sua significância estatística.
3
j) Construa o intervalo de confiança (I.C), ao nível de significância estatística de 10%, para o parâmetro
^β 4 e teste sua significância estatística.
k) Teste, com base na abordagem do intervalo de confiança, ao nível de significância de 5%, a hipótese
de que β 3=3000 .
l) Teste, com base na estatística t, a hipótese de que β 4 =−22, ao nível de significância de 1%.

10. (ADAPTADO DE WOOLDRIDGE, 2007) Um pesquisador deseja analisar a relação entre o

número de crimes e variáveis como o número de estudantes matriculados e de policiais empregados em
instituições de ensino superior. Dada a saída do STATA apresentada abaixo, interprete os resultados
encontrados.

. reg lcrime lenroll lpolice priv

Source SS df MS Number of obs = 97

F(3, 93) = 54.04
Model 116.366788 3 38.7889293 Prob > F = 0.0000
Residual 66.7526907 93 .717770868 R-squared = 0.6355
Adj R-squared = 0.6237
Total 183.119479 96 1.90749457 Root MSE = .84721

lcrime Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lenroll .9462363 .1460992 6.48 0.000 .6561123 1.23636

lpolice .5391599 .1507161 3.58 0.001 .2398675 .8384523
priv .26656 .2835986 0.94 0.350 -.2966105 .8297305
_cons -5.102549 1.160198 -4.40 0.000 -7.406473 -2.798626

Lcrime – log do número de crimes

Lenroll – log do número de matrículas
Lpolice – log do número de policiais empregados
Priv – dummy igual a 1 se a instituição é privada