Comment contrôler le hasard à l’aide de la méthode Monte Carlo pour ainsi calculer PI ?

En 1949 le physicien Nicholas Metropolis et le mathématicien Stanislas Ulam publie un article dans
lequel il expose la méthode de Monte-Carlo.
Si le nom de Monte-Carlo vous fait penser au célèbre casino du même nom située à Monaco et
bien vous avez en fait tout à fait raison !
Le nom de cette méthode est bel et bien un clin d’œil adressé à la célèbre maison monégasque
qui a tant œuvrer et œuvre encore grâce au jeux de hasard à délester les braves gens de leur
économie.
En effet la méthode ou plutôt des méthodes de Monte-Carlo permettent
d'approcher de manière empirique des valeurs numériques en s'appuyant sur un procédé aléatoire.
Pour la petite anecdote historique le développement de ces méthodes a été avant tout motivée
par le problème de la diffusion des neutrons dans les matériaux dans le cas du projet Manhattan qui
allait aboutir à la fabrication de la première bombe atomique.
Un simple rayon laser et une bonne dose de hasard suffiront à vous expliquer le principe de la
méthode de Monte-Carlo, même si nous ferons un détour du côté des intégrales et que nous
évoquerons le nombre PI.
Venez avec moi dans cette balade mathématiques où nous allons découvrir que le hasard est un ami
bien prévisible et utile !

Intéressons nous à l'air du domaine d’un plan de 1*1 cm délimité en par l'axe des abscisses et par
l'axe des ordonnées, imaginons une courbe quelconque qui traverse le plan. Nous appellerons (D) le
domaine de l’air sous la courbe.
Nous ne disposons pas de formules clés en main pour déterminer cette air comme
il peut en exister pour certaines figures plane de référence comme les rectangles des triangles ou
encore les cercles et nous ne connaissons pas non plus la fonction de la courbe.
Nous pouvons toujours commencer par estimer cette air en comptant les carré présent dans le plan
de 1*1cm, les carrés on un côté égal à 0,1 cm, l’air d’un carré s'élève donc à 0,01 cm carré.
Imaginons que l’on compte 56 ce qui donne une aire de 0.56 cm carré.
Il nous restent donc estimer l'ère des parties restante, là c'est plus délicat mais heureusement il nous
reste la méthode du doigt mouiller !
Moralité, l'air totale du domaine (D) seraient environ égal à 0,6 cm carrés CQFD.
Enfin en réalité pas tout à fait, oui cela reste en effet une estimation, un peu grossière peut-être mais
probablement pas si loin de la réalité pour peu qu'on ait le compas dans l’œil.

Illustrons à présent la méthode de Monte-Carlo qui comme nous allons le voir va nous permettre
d'obtenir une précision que nulle doigt mouiller ne saurait égaler.
imaginons qu'un laser dirigé par un bras mécanique vise la cible griser, le bras mécanique
est programmée de telle sorte qu'il obéit aux deux conditions suivantes : condition numéro une, le
laser atteint toujours la cible. Condition numéro deux ; le point d’impact est déterminer de manière
absolument aléatoires ce qui signifie qu'il a autant de chances de se trouver en dessous de notre
courbe que au dessus.
Le laser n'a pas de préférence, plus la surface d'une portion de cible est importante et plus la chance
que le laser pointe sur cette portion est importante.
La méthode de Monte-Carlo se base sur cette idée intuitive : l'idée de répéter plusieurs tirs avec
notre laser et de considérer que l'aire de la zone (D) est proportionnelle à la
fréquence d’impact observé dans cette zone.
Faisons un exemple pour bien comprendre, je demande au laser d'impacter dix fois
notre cible, sur ces 10 lancés imaginons que le domaine (D) a été atteint 7, fois l'aire du carré étant
de 1 cm carré et le domaine (D) ayant été atteint dans 70% des cas, la méthode de
Monte-Carlo propose de conclure que l'aire du domaine (D) est égal ou du moins à 70% de l'aire du
carré ce qui donne une aire de 0.7 cm carré.
Nous sommes un peu loin de ce que nous avons estimé précédemment de plus en
répétant de nouveau cette expérience nous observons une aire très fluctuante.
Le problème est évidemment liée au nombre insuffisant de répétition qui génère une
incertitude statistiques comparables à une invitation à laisser le hasard s'exprimer.
En effet les méthodes de Monte-Carlo se base sur la «loi des grands nombres» qui nous apprend que
plus l’événement est répéter, plus il tend vers sa probabilité théorique. Donc, si on augmente le
nombre de points d'impact, il semble émerger une valeur plutôt stable qui tourne autour de 0.63 dès
lors que le nombre d'impacts devient suffisamment important.

Cette valeur semble plausible au regard de l'estimation faite précédemment.

Pour lui donner davantage de crédit je vous propose de déterminer de manière exacte
l'ère du domaine (D), en effet la courbe imaginé précédemment est la représentation graphique
de la fonction est défini sur l'intervalle [0;1], par l'expression f(x) = e-x
Une fonction dont il est aisé de déterminer une primitive ; F(x) = -e-x ; ce qui permet d'obtenir
l’aire du domaine (D) par un calcul d'une intégrale ; F(1) – F(0) = -e-1 – 1 = 0,63 cm carré.
Bien évidemment la méthode de Monte-Carlo perd son sens si on est capable de déterminer l'air
d'un domaine à l'aide d'un outil algébrique. J'ai fait ce choix afin de vous convaincre de
l'efficacité de la méthode.

Je vous propose ici d'utiliser maintenant la méthode pour approximer le nombre PI.

Commençons par tracer un carré de 1 cm de coté dans lequel s’inscrit 1 quart de disque.
L'idée consiste donc à approcher cette probabilité par l’observation des fréquences des impacts de
notre laser sur la surface du quart du disque puis d’en déduire une valeur approché de PI.
Pour calculer la probabilité que le laser de notre bras mécanique touche le quart du cercle, on pose
p = n/N ; sois n = le nombre de point dans le quart de disque et N = le nombre de point dans le
carré. On calcul maintenant l’air du quart de disque qui est de PI/4, et l’air du carré qui est de 1.
Ainsi, la probabilité que le laser impact le quart de disque est égale à p = (PI/4)/1 = PI/4.
Donc, on en conclu que PI = 4*p, or, on sais que p = n/N donc PI = 4*(n/N). - CQFD -

La méthode de Monte-Carlo qui repose sur la loi des grands nombres suggère donc ici de faire des
milliers, des millions, voir des milliards de tire pour atteindre une valeur très précises des décimales
de PI. Cependant remarquons au passage que peu importe le nombre de tirs, on n'obtiendra jamais
la valeur exacte de PI car il n’est pas un nombre rationnel ; sa dernière décimal n’existe pas donc on
ne peut que se rapporter au hasard pour tendre vers le calcul de cette décimal.