REPORTE N° 2 - D

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL A
QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199° Y LA VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL
(VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2009)
(Artículos 186° al 194°, artículo 199° y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N° 26702)
(En Soles)
Al 31 de julio de 2017

Empresa: Banco XYZ

(I) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:

14354-2009 Reporte 2A1 APR[1] Total4
Método Estándar 14,745,537,567.63 1,474,553,756.76
Método Basados en Calificaciones Internas 0.00 0.00
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por 14,745,537,567.63 1,474,553,756.76
Riesgo de Crédito

(II) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:

6328+2009 APR[2] Total4
Método Estándar 409,144,044.40 40,914,404.44
Riesgo de Tasa de Interés 78,818,870.40 7,881,887.04
Riesgo de Precio 0.00 0.00
Riesgo Cambiario 330,325,174.00 33,032,517.40
Riesgo de Commodities 0.00 0.00
Método de Modelos Internos 0.00 0.00
VAR Total 0.00 0.00
Promedio VAR últimos 60 días útiles 0.00 0.00
Factor 0.00 0.00
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado 409,144,044.40 40,914,404.44

(III) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:

2115-2009 APR[3] Total4
Método del Indicador Básico 194,289,077.18 19,428,907.72
Método Estándar Alternativo 0.00
Métodos Avanzados 0.00
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional 194,289,077.18 19,428,907.72

(IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total: 1,534,897,068.92

(V) Patrimonio Efectivo5

Total
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1 2,601,564,591.46
Asignado a cubrir riesgo de crédito 2,341,408,132.32
Asignado a cubrir riesgo de mercado 156,093,875.48
Asignado a cubrir riesgo operacional 104,062,583.66
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2 1,506,538,177.49
Asignado a cubrir riesgo de crédito 1,355,884,359.75
Asignado a cubrir riesgo de mercado 90,392,290.65
Asignado a cubrir riesgo operacional 60,261,527.10
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3 0.00
Asignado a cubrir riesgo de mercado 0.00
Total Patrimonio Efectivo6 4,108,102,768.95

(VI) Ratio de Capital Global (%): 26.76

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Gerente General Contador General Gerencia de Riesgos