Université Mohammed V de Rabat Faculté des Seiences Juridiques, Economiques ct Sociales —Souissi- Pxamen d'économetrie (Durée : 2 heures) Le tableau ci-dessous représente Mévolution du revenu disponible brut et de Ia consommation des ménages en dollars pour un pays donné sur la période 2000-2009. [Pour les caleuls, prendre 4 chiffres aprés la virgule}. ‘On cherehe & expliquer ta consommation des ménages (C) par le revenu (R), soit = Ct=a+PRe+ut Travail d faive : (i) Tracer le nage de points ct commenter, (li) Estimer la consommation autonome et la propension marginale A consommer. (iii) En déduire tes valeurs estimées de Ct. (iv) Caleuler les résidus et vérifier la propriété selon laquelle Ia moyenne des résidus est ule, (v) Calculer Pestimateur de la variance de erreur. (vi) Tester Ia significativité de la pente, (vil) Calculer le coefficient de détermination et effectuer le test de Fisher permettant de éterminer si la régression est significative dans son ensemble. (ix) Eorire ot vérifier 'équation danalyse de la variance. Interpréter. (x) En 2010 et 2011, on prévoit respectivement 16800 et 17000 dollars pour In valeur du revenu. les valeurs prévues de la consommation pour ces deux années, NB: ‘On donne Fel N-KYS.32 etorsxay2306 Bon courage! oe See SCE = i A)_ En utilisant la méthode des moindres carrées ordinaires, donner = = les estimateurs de a, bi @ et b jet o? :1a variance totale 3%, ~et Ia variance de lestimateur de a et de b( gy" et Oz) Exercice2 La masse monétaire ct le produit national brut d’un pays entre 2001 et 2010(en millions d’unité mionétaire) sont reproduits dans le tableau ci-tessous i Année = paisa la 6 [7 18 9 | 10 Masse Monétaire [2/25/32 | 3.6 4 (42 [46 [aa [5 PNB 555 [6.017 [aa TAF 1. Etablir une relation linéaire dans laquelle la masse monétaire explique le produit national brut (PNB). , Calculer le coefficient de correlation linéaire de la Masse Monétaire et le PNB. Interpréter Calculer I'équation de Ia droite de régression linéaire, Calculer la variance estimée de la régression. Juger de la qualité de cet ajustement Calculer Ie F statistique. Tester la significativité individuelle et conjointe des paramétres, ¢ des intervalles rere mes Vorigine et la pente estimées enIDonner les estimateurs dea, het o? 2- et la variance des estimateurs de a et. Exercice 2: (10 points) La masse monétaire et le produit ni _ jational brut d’ 2010(en millions: Risa cnee uiealc ace cuss sees ame Année 1 \2 S20 [4e0 [sie |e oes: 9 [10 Masse Monétaire |2 |2.5 [3.2 |3.6 [33 |4 42 [46 | 4.8)5 PNB 5 [ss [oe (7 [77 [7.7 [8419 9.7) 10 TAF 1. Etablir une relation linéaire dans laquelle la masse monétaire explique le produit national brut (PNB). f . Calciiler le coefficient de corrélation linéaire de la Masse Monétaire et fe PNB: Calculer Péquation de la droite de régression lingaire. {. Caleuler la variance estimée de ta régression. NOY Calculer le coefficient de détermination. Calculer le F statistique. Tester individuellement ct conjointement les paramétres de wp NOwA Véquation de régression 8. Si, en tant que ministre des Financ de 12,00 en 2011, & combien fixeriez-vous la On donne F(1 ;8)=5.32 €t ternigee2-26 ses de ce pays, Yous souhaitez que le PNB soit monétaire 2 Exerciee 3 : (7 points) Sur un échantiflon de 190 individus, on applique In méthode des MCO pour cstimer le mod be econométrique s Yena+ pXU+Ut j les résultats obfenus sant; YA, =4364,9284 X15 9f72322,885 ; toe==16,0141 et F,=778,9623 La moyenne des valeurs de ln variable exogéne est 38,416 et son écart type est 3447 On vous demande de déterminer ; I~ nt de pi* et interpreter sa valour s Liecart type estimé de f° 5 ‘S. La moyenne Pécart type estimé de ta constante § = 3 ta valeur du coefficient de 2 Le t de stude 2 ee détermination. 4Sn RY VIENUES IURIDIQUES, EONOWRES SCM. AE Fillére Licence Professionnelle ‘Semestre: 54 Module : Méthodes Quantitatives Matiire : Econométrie Examen d’Econométrie Durée: 1h30min Exercice 1: question de cours VLQu'est-ce qu'un estimateur BLUE? 1-2.Soit le modéle suivant ; “yeaxitbtu, En utilisant la méthode des moindres carrées ondinaires, donner: ~ les estimateurs de a, b( @ et 5 jet ota variance totale 3% 2 vet Tavarianee de lestimateur de a et de 6 gst ) Exercice 2 ‘ i TI sbsetvé 12 patients, Sn te here treba , on dispose de I"ége en annges (variable 4), et du logaithme du dosage dun ‘prod On donne les quantités suivantes: 82; Dy = De = 188,58Exercicel : La séibode des moiindres currés ordinaire est basée:sur un certain nombre d'‘bypothéses: On ‘yous demande de discuter la signification des hypotheses sulventes + 22 Efwyyl>0 ; b- Var(u/x)wa" : &- Absence de colinéarité des variables explicatives. Exercice? : Jes données relatives 4 2$ entreprises concemant les dépenses d'investissement (X) et les bénsfices (Y) (en millions de dirhams) ont permis de faire Jes constatations suivantes © a- la relation entre X et Y peut tre approchée pat une forme fonctionnelle linéaire : b- Ie coefficient de corrélation linéaire entre X et ¥, rxy~O.85 eoee2 er Fi = 20: 3-50 On vous demande d’cstimer Fe profit que pourra réaliser une entreprise dont les dépenses Minyestissement sont évaluces 4 1,5 millions. de dirhams. Exercice? : ‘Soient les données relatives aux variables Y et X vi [ion fas __ [54 ‘yao [o_o T1490" ae Ko hee 125 123 [ss [sa [er [3212 1. Représenter te nuage des points. Que constatez-vous ? 2. Exprimer ¥ en fonction de X. 3, Calculer I’équation dela droite de régression lintaire. s ee de corrélation linéaire. Interpréter i la Variance estimée de la repression et la variance des i en i paramétres estimes 6. Jeger de la qualité de cet ajustement 7. Calculer te F statistique, ‘B. Tester la significativité individuelle et conjointe des paramétres. Om donne F(1,8)"5.32 € teringue¥2.26. Bonne chance!Professeur: A. ECHAQUI Exercicel = 11.Quiest-ce qu'un estimateur BLUE > 1-2 Citer les prormriiés de ia ligne de régression ae aie crdlnaire est basée sur un certain aombre dhypothéses le signification des hypothéses suivantes a Bly «l-0 ; b- Var(u/x)=0" ; c- Absence de colinéarité des variables explicatives. Exercice 2 La consommation finale des ménages (Y; } et le revenu: disponibie(X: ) d'un pays entre 2009 ‘€t2017 (en millions d’unité monétaire) sont reproduits dans le tableau ci-dessous : 9,3 94 87 910 | 9,5 10,12 | 12,5 14 10.4 pas izes 10 125° (349 [45 16 2010 “ie [2012 [2013 [2014 [2015 [2016 {2017 |NE a ee Université Mohammed V de Rabat Faculte des Sclences.Jurtdiques, Exonomlyocs et Soelulet- Soutiste Examen d’économétrie - (Durée 27) apres renseigne sur la guanuité offerte Bes dom tse Te = |36 28 | 33 SS eee hie | ign (¥') et son prix (X)_ cro 35 Sekt i Sea fy ES gual de cetajustement Sigmificatvite indivdelie conjointe des paramatres. 65 | © A partir des informations: Connues, on demande de retrouver les statistiques Somune des ( arrés des résidus (SCR), la somme des carrés totaux, des canrés expligues (SCE), la Statistique F de Fisher evl'écart- iUé modéte suivant sar is terme constant . Y= PXt+ ut, wer l'estimateur beta chapeau de's MCO. gal l'es‘simateur de la variewnee de Verreur. mh eae ae Bon-courage |Nou et présom : Cite nponpee MLA ive be sujet avant te répansire (Choker une seule réponse ot ba justice pola Faffirmaciae cmapter Pear tours 1 Exercise 1 Questions: Une covariance multanémeat Réponse 1 : fume weston? mire X et Y diapeds te n’eniste auctens liaison caunale entre X ex Y FRéponse 3: faaree * Réponse 2: vraie Question 42 Une dade de ede 1,23, Ce révehatet Réponse U Asset bom * Repunte 2°T 2 bon *Ralpenie shuts « Qresstlon 45 Cobulét le cocficiem de detemienicn R? Ginee Peaation de eepreuien ¥raXeb, pow be doonées 8 akira aes pension liters a comb ns ctihctentBonag chance? he€ POnItIVe permet de’ dine ene Cette affirmation ext : ‘Questiond : Un coefficient de conaton roche de 0. caure X et Y depts le msl lige usw existe aucune Hioison eatisole entry X et Y (ow entre ¥ ot X) Réponso 1 :fausse * Réponse 2: vee Une dude de represen lindaive a coral ts eoeiteient 6 coréttion 123, Ce résultat est Réponse 1 -Assez bon * Réponse 2 ‘Tres bon *Réponse 3 absurde * Réponse 4 : Mediocre \e coefficient de déisrmination R? (obyervé sue éshaniilon) de Véaquatton de régression 'Y~aX +b, pour les donnes du iblea sfvang * Réponse 6 : aucune réponse ne consient.O10 was ‘Le geetMicient de corréiation tinésite entre ia IR) ext Egale = ont wir 3 30 ‘Liestimation sans biain de la variance de l"erreiar est gale: le 256 2» 1s + 231 4& 131 Le coefficient de détermnination est egal: X { | Te RS1% 2 RSO0S% 3 sony 10. LeF Statistique est egal - ee 1 P1740 2 P2093. Peasy 4. nae T Le UStudent de ur de est égale : 2 O41 3 SIT @a7 12. Que peut-on dire de la significativité globale du modBle 9 1S UM est égale ; I- M492 2- 1172} 1674 On donne ‘aUniversité Mohammed V de Rabat Faculté des sciences juridiques Economiques et Sociales SouissieRabat Filiére : Econom-Gestion Semesire :5 Groupe A Contrdle final » €@nométrie Session d’automne 2017-20) 1h30min” Professeur : A. ECHAOUL Lire bien le sujet avant de répondre (Choisir une seule réponse et Ia justifier) /fPour toute réponse raturée, l'affirmation comptera zéro point 1. Un estimateur BLUE ext un estimateur convergent et sans biais + a Vrai b. Faux nomiggues 2, L'économétrie sert seulement & valider les modéles propasés par Ix théorie cor a, Vea. b. Faux. 3. Mest possible d’observer U; (les résidus) a Vrai b. Faux 4. Un R? proche de 0 indique qu’il faut changer de variable explicative a. Vrai b. Faux 5, Siune variable est significative au seull de S% , elle est éyalement au seuil de 10% a, Vrai b. Faux 6. La variance de I’estimateur de In pente d'un modéle de régression simple est + yx fa ay Var (8) = sforP. b= nxExercice 2; On considére Je modgle finéaire simple suivant ; Fm at pX+ Op Ce modéle est estimé par la méthode OLS, les résultats abtenus sont les suivants : $x, — Boy — 9) = 2085-933 5 2%, x=97,0950 De, - 9? = 3164949 a 3=97.5350 Se, —p' = 2659.25 Yc, ~ 9? = 1350.04 1. L'estimation de ta pente du modele est égale : : 1072 2 030 3 064 «4 095 2. L’estimation de la constante dis modale est égale > 1- 0,10 2- 35,39 3 0,80 4- 0,92 3, Le coefficient de corrétation linéaire entre X et ¥ est égal 1- 0,50 2084 39070 + 095 4, Donner l'équation de la droite de régression linéaire estimée, 5. Lasomme des carrées régiduelles (SCR) esi égale : I- 1350094 2- 20,120 3- 1362,88 4- 10,17 6. [estimation sans biais de !a variance de l"errcur est égale = 1- 2,56 2- 75,71 3- 75 4 131 7. Le coefficient de détcrmination est égal = 4- T131% 1- R=50,1% 2- 4B47% 3- 90% 8. Le F Statistique est égal : 1- 1740 2- FB=20,9 3 FUBIS,S8—4- aucune réponse ®, Le t-Student de I’estimateur de fi est égal: 1- 4,26 2- O4t 3- 5,17 4- 6,17 10. Le t-Student de l’estumateur deo est égal ? 1- 2340 2 3,2 3 426 4408 11. Tester la significativité de la pente du modéle et interpreter: 12, La valeur prevue de Y, si X est de 6 UM est égale as 1- Y=14,92 2- Y=11,72 3- Y=16,74 4- Y=39,23 ‘On donne: topes ath Bon Courage!