CARLOS DANIEL PAULINO - M. ANTONIA AMARAL TURKMAN BENTO MURTEIRA - GIOVANIL. SILVA ESTATISTICA BAYESIANA PRE LET) Fmd “ Ca c fi X 2 h(0) MAA 0 “7 CALOUSTE GULBENKIANContetido Preficio A Segunda Edicéo v Preficio & Primeira Edigao vii 1 Fundamentos da Inferéncia Bayesiana i 1.1 O problema fundamental da Estatistica ..... Pee 0 1.2 O paradigma clissico 00... eee eee 2 1.3. O paradigma bayesiano . 0... eee ees 8 14. Principio de coeréneia sas oo. 28 1.5 Inferéneia bayesiana ©... eee ven s 26 1.6. Princfpios de verosimilhanga, suficiéncia e condicionalidade ...... . 33 17 Independéncia e permutabilidade ...... . « gi cee .. M4 18 Decisto bayesiana . . 47 1.9 argumento axiomstico 5B 1.10 Valor da informagio 36 flip Orericigs | egy peat ere ee ee 61 2 Representagio da Informacio a priori 69 2.1 Coneeitos de probabilidade ©... 0. 70 2.2 Distribuighes a priori subjetivas 6.2. 4 2.2.1 Informagao a priori de um especialista sobre um acontecimento 75 2.2.2 Informagao a priori de um especialista sobre varios aconteci- menos... 2... 79 2.2.3 Método estrutural de eliciagao 81 2.2.4 Método preditivo de eliciagio 86 2.25 Software... 0... ae 88 2.3 Distribuigdes a priori conjugadas 0... 06.0 eee ee es 88 ix24 25 2.3.1 Familias conjugadas . . 2.3.2 Conjugagio e familia exponencial . Distribuigdes a priori nao-informativas 2.4.1 Método de Bayes-Laplace 2.4.2 Método de Jeffreys 24.3 Método de Box-Tiao 244 Di 2.4.5 Método de entropia maxima... .. . ee 24.6 Método de Berger-Bernardo .. 02.0.0... cece eee eee ribuicdes impréprias e suas implicagdes Exercicios . . . . oe Metodologia Inferencial 3.1 82 3.3 34 3.5 3.6 Introdugio eee Soe Estimagao pontual : eee Estimagéo por regides .... . . EPS bee eee Te 3.4.1 Conceitos bésicos es de hipsteses . . . ee eee ae 3.4.2 Testes bilaterais de hipdteses categéricas 34.3 O uso de distribuigdes impréprias 3.44 A presenga de pardmetros perturbadores . Predigio Problema de revisio: Inferéneias no modelo Normal com ambos os parimetros desconhecidos . . . 3.6.1. Distribuigi t-Student . , s Gama ¢ Qui-quadrado Invertidas ¢ distribuiges 3.6.2 Distribuigdes a posteriori»... .. 3.6.3 Estimagio testes de hipoteses sobre os pardmetros 3.6.4 Predigao de novas observagies Exereicios . . . Suocdu oo 22009 Aplicagées a Problemas com Modelos Normais 41 42 ‘Triagem de populagdes baseada em dados Normais 4.1.1 Desericao do método sob tn modelo dicotémico para a variavel de grupo 4.1.2 Aplicacao a varidveis de triagem Normais Als Tlustragio Comparagiio de duas populagdes Normals ...... 0... 4.2.1 Comparagao de médias no caso de varincias iguais 4.2.2 Comparagao de médias no caso de varidncias diferentes 89 1 97 98 99 103 - 106 110) 116 = 128 - 168 169 qi 172 174 = 175 185 = 185 - 185 186 = 188 189 189 1914.2.3 Comparagio de variancias Beet ae ce ++. 198 oe CUMMM Wit eoceiinles Mites i... sa ane oes vane 22. 194 4.3.1 Distribuigio tStudent multivariada 22.2.0... 0... » 196 4.3.2 Distribuigdes a posteriori . 197 4.3.3 Inferéncias paramétricas e preditivas 199 44 Aplicagdo a andlise de regressfo linear simples... . . . ce 202 4.5. Aplicagoes a andlise de varidncia com um fator . ces + 208 46 Exercicios ... . oboe we 205; Métodos via Aproximagées Analiticas e Numéricas 209 BL Introdugdo 6.0 ete cece eee 209 5.2 Métodos analiticos ©. 00.20... 0.0002 o Ppokeee 2 5.2.1 Aproximagio & distribuigaio Normal multivariada 2... . « 21 5.22 Método eliissico de Laplace 216 5.3 Métodos numéricos . . . 221 5.4 Modelos ganssianos latentes . feet B24 5.5 Abordagem via aproximagées de Laplace encaixadas ¢ integradas (INLA)227 5.6 Notas de capitulo. eee eee . 229 5.7 Exercitiog .. 0... ce eee eee eee eee - 233 Aplicagées a Problemas com Modelos Discretos 239 6.1 Andlise conjugada de dados categorizados ... . . . eras 239 6.1.1 Distribnigdes Multinomial e Dirichlet... . . . ve 239 6.1.2 Inferéncias paramétricas ¢ preditivas ... . . . . ee 6.2 Testes de hipdteses em tabelas de contingéncia bidimensionais . 249 6.21 Testes de simetria.. 0... 249 Testes exatos 2 eee errr 249 Testes assintéticos. . 2.2... 2... sos ewes sate 251 6.2.2 Testes de homogeneidade marginal . 253, 6.2.3. Testes de independéncia . = 255 Teste exato 255 Teste assintético . . . ee re wee . 257 6.2.4 Testes de comparagio de proporgdes 2... ee ee as . 259 6.3. Andlise de modelos log-lineares eee : - 261 6.3.1 Enquadramento em tabelas bidimensionais - 262 Cenario Multinomial . . Env e mae canse + 262 Genario Produto de Multinomiais . 0... 263 Cenario poissoniano. .. 2.5... Wines st deeq 264 xi6.3.2 Exemplificagao em tabela tridimensional 6.4 Exerefcios Métodos de Monte Carlo TL 72 73 74 Metodologia Inferencial Complementar 8.1 8.2 83 84 86 Monte Carlo simples Tl 7.12 Densidades a posteriori marginais . 713 714 TAS Monte Carlo com amostragem de importan 7.21 722 723 Métodos de si 731 7.3.2 73.3 73.4 Probabilidades a posteriori Intervalos de credibilidade . Quantidades preditivas ae Aplicagiio: andlise do modelo Multinomial com dados omissos Intervalos de credibilidade Fatores de Bayes . Dens Métodos de rejeicio . . Método de rejeigao adaptativo Métodos da razio de Uniformes. . . Método de inversao aproximado Exereicios Modelos inidentificav 8.11 8.1.2 Problema de um teste de 8.1.3 Modelos bayesianos hi Anilise bayesiana empirica . . . Anélise hierairquico-empirica de efeitos multiplicativos em modelos pois Ilustragio com diagndstico binério em uma ou mais populagdes de ouro icilo estocdstica . . is e implicagées inferenciais . diagnéstico binério com uso de padrao Problema de dois testes de diagnéstico bindrio condicionalmente independentes ¢ dependentes em duas de ouro sonianos ... Critica e adequabilidade de modelos 8.5.1 rquicos . . Valores-P bayesianos . . . populagdes sem padriio 8.5.2 Outras medidas de diagnéstico/adequabilidade Selegio © comparagio de modelos . 8.6.1 8.6.2 Medidas de desempenho preditivo Acurécia preditiva . . xii 265 269 277 278 - 279 279 = 281 283 285 290 = 295 296 = 298 300 300 - 302 «305 - 306 307 313 313 315 317 318 320 327 332 337 ost 33988 89 Critério de informagao AIC Critério de informagao DIC Critério de informagio WAIC .. 6... « Critério de informagao CVC Critério de informagio SIC/BIC ... . . - Selegio via Fator de Bayes 8.6.5 Ponderagao bayesiana de modelos Simulagéio em avaliagiio de modelos . . Selegao por comportamento preditivo @ posteriori 8.7.1 Estimagio de densidades preditivas a posteriori... . 6... Estimacio do valor esperado de fungies iNotaside capitulo... ..-.--4.-«su.-6 Bxercicios 6.0.0... bee Amostragem de distribuiges preditivas . . . . Estimagao da distribuigao marginal dos dados . de avaliagao Métodos de Monte Carlo em Cadeias de Markov - Parte I 9.1 92 9.3. 94 95 Nogies € resultados basicos sobre cadeias de Markov Algoritmo de Metropolis-Hastings . . 9.2.1 Nogies fundamentais . . . 9.2.2 Especializagies.. 00... soe Algoritmo M-H com independéncia Algoritmo M-H com passeio aleatério Algoritmo M-H por componentes . . « Amostrador de Gibbs. 9.3.1 Aspetos bésicos ¢ variantes .....- Algoritmo Gibbs com pronta atualizagio . Algoritmo Gibbs com agrupamento . . . . Algoritmo Gibbs com hibridagio . . . . 9.3.2 Algoritmo Gibbs com ampliagio do alvo . . Amostrador em fatias 6.00. e eee os 941 Deserigho ... 2... 942 Generalizagio 0.06.0... 0+ Monte Carlo hamiltoniano . . 9.5.1 Fundamentagio <2... 6.5. 9.5.2 As equagdes de Hamilton no contexto bayesiano . 9.5.3 Algoritmo de Monte Carlo hamiltoniano xiii . 347 - 349 351 352 Be dod) 354 358 362 . 367 367 - 368 - 369 . 370 . 373 376 381 382 385, 385 388 388 389) 391 - 393 393, 394 - 396 - 396 - 399 - 402 403 407 409 - 410 - 410 412.9.6 Aplicagdes a analises de modelos simples 9.6.1 Anélise de dados de radiagao de fundo - modelo de regressio linear simples 9.6.2 Anélise de dados de emiss de regressiio linear com tra es dle didxido de earbono - modelos formagio de varidveis 9.6.3 Comparagio de rages porcinas - modelo ANOVA simples 9.6.4 Comparagio de barras laminadas de diferentes materiais - mo- delo ANOVA dupla ee 9.6.5 Comparagio no teor de Na de cervejas - modelo ANOVA hie- rérquico See - 9.6.6 Associngio entre classificagao final de estudantes ¢ rendimento familiar ~ modelo log-linear em tabela bidimensional . . . . 9.6.7 Associagio entre lesio arterial obstrutiva, idade e hipertensio em pacientes do foro cardiolégico - modelos log-lineares em ta- bela tridimensional... . 9.7 Notas de capitulo 9.8 Exercicios 10 Métodos de Monte Carlo em Cadeias de Markov - Parte II 10.1 Aspetos increntes a exec 10.1.1 Dualidade cad 10.1.2 Diagndstico de convergéncia... 2.6... dos inétodos tinica versus cadeias muiltiplas Instrumentos de monitorizagéo Métodos formais de avaliagio - eee 10.1.3 Reparametrizagaio 10.2 Funcionalidade do algoritmo Gibbs . . 10.2.1 Exemplos motivadores . . 10.2.2 Especifieagao da distribuigao conjunta atra condicionais s das distribuigdes 10.3 MCMC em selecio de modelos 10.3.1 Métodos adicionais sobre 0 espago paramétrico por modelo 10.8.2 Selego de variiveis envolvendo o espago-modelo 10.3.3. Selecdo de modelos sobre 0 espago modelo-parametro Método de Carlin-Chib . . . prerteswees Método de Carlin-Chib “metropolizado” Método MCMC com saltos reversi 10.4 Aplicagies 10.4.1 Crescimento foliar - modelos de regressiio nao linear Normal 10.4.2 Calibragao de doses de radiagaio - modelos de regressio Poisson AIT 418 419 - 421 - 422 - 425 - 426 427 - 430 - 432 441 441 442 443 444 446 448, 451 452 455 462 - 462 463 466 - 466 468 - 469 .AT3. 473 47 10.4.3. Triagem de cardiopatia isquémica - andlise discriminante logistica480 xiv10.44 Patores de risco de doengas vasculares ~ modelos lineares gene- ralizados 10.4.5 Defeitos de fibras téxteis - modelos Poisson bivariados . . 10.4.6 Diagnose de dirofilariose canina - modelos de classes latentes 10.4.7 Fatores de prognéstico de cancro da mama - modelos de regr sfio Weibull em sobrevivéncia com censura . 10.5 Notas de capitulo... .........2. fits (Exenciciog ee eet _ 11 Casos de Estudo 519 LLL Medigoes de areas de picos em espetrometria gama - modelos com so- bredispersio eee eee 519 ILI. Modelagiio estatistiea eee eee 519 | 11.2. Verificagao e comparagio de modelos. . « Soe 520 11.2 Dosimetria citogenética em grupos de individuos - modelos bivariados de dose-resposta ©... eee eee 11.2.1 Introdugio 11.2.2. Modelagao estatistica 11.2.3. Selegio de modelos e inferéncias paramétricas . 11.24 Comparagao de grupos ¢ predigio inversa . 11.3 Fatores de risco de infogio viral ~ regressio Binomial com resposta mal classificada.. . . . 11.3.1 Deserigdo do problema .......... 11.3.2 Modelagio estatistiea 0... eee 11.3.3 Método compntacional . 11.3.4 Andlise dos resultados. 114 Diversidade do repertério de recetores de eélulas T - modelos de mistura Poisson . . - 535 11.4.1 Introdugio . 2... 2... 535 Hideo) Miodelosteetatetcee gee 2. BBS 114.3. Anélise dos resultados ©... 0... EppouGnn sane - 539 11.5 Comparagio de testes de diagnéstico - modelo Multinomial com densa Omissiio a0 ACASO eee ee - 540 11.5.1 Modelagao estatistion eee eee eee eee Sal 11.5.2 Método computacional 2.0.00... eee eee eee 543 11.5.3 Andlise de resultados . Bad 11.6 Risco de incéndio florestal - modelos espaco-temporais .... 4... 546 11.6.1 Descrigéo dos dados . Cee ee ee eee sae ee wee. OAT 11.6.2 Modelacio estatfeticn..... 2.2... 0 vee. BAS.11.6.3. Selegdo de modelos hierérquicos 11.6.4 Conchisdes ..... , . 1.7 Canero do estémago em Portugal - modelos APC 11.7.1 Deserigéo dos dados.... 2.0... 11.7.2 Modelo hierdrquico com componente espago-temporal 11.7.3 Anélise de resultados . gene een eae 11.8 VIH/SIDA no Brasil - modelagao conjunta de dados longitudinais e de sobrevivéncia espacial . vee eee 11.8.1 Introdugio ee 11.8.2 Modelagio estatistica . . pole peer tase ae one 11.8.3 Anilise de resultados ... . . a Apéndice Distribuicdes de probabilidade . 2... 6... eee Bibliografia indice Remissivo xvi 573 599