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    DevoirN°1, AS 1 ENSEA, 2020-2021 Analyse descriptive des séries temporelles __Enseignant : ABY Gwladys Durée : 2 heures 30 minutes Partie A : Questions (5 points) Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s). Attention, plusieurs réponses sont possibles QI. Une moyenne mobile est 2) Un filtre non linéaire, b) Un filtre linéaire, pas foreément centré ou symétrique ©) Un filtre linéaire centré, pas forcément symétrique d) Un filtre linéaire normalisé 2. La décomposition d'une série temporelle est essentiellement utilisée pour 8) Metre en évidence la tendance d'une série b) Retrancher & une série sa tendance ©) Retrancher & une série sa saisonnalité 4) "Stationnariser" une série Q3. Ieéalement, la premiére moyenne mobile utilisée dans la correction des variations saisonniéres dune série temporelle doit a) Conserver la tendance b) Absorber la tendance ©) Conserver la saisonnalité d) Réduire la variance du bruit Q4. La moyenne mobile My 8) Absorbe les tendances linéaires et conserve les saisonnalités de période 4 'b) Absorbe les tendances linéaires et conserve les saisonnalités de période 8 ©) Conserve les tendances linéaires et absorbe les saisonnalités de période 4 4) Conserve les tendances linéaires et absorbe les saisonnalités de période 8 Q5.Lialgorithme X11 ) Contient 2 bouctes pour évaluer la série CVS ) Est lalgorithme le plus sophistiqué connu a heure actuelle ©) Inlégre de maniére conjointe régression linéaire et moyenne mobile (Q6. Le prévision obtenue par lissage exponentiel simple. 4) Tient compte de la tendance b) Ne tient pas compte de la saisonnalité ©). Varie en fonction de horizon de prévision Q7. La méthode de Holt-Winters... 4) Est plus efficace que les lissages exponentiels simple ou double b)_Tient compte d'une éventuelle saisonnalité mais pas de tendance ©) Tient compte d'une éventuelle tendance et saisonnalité (28. Rappeler le principe de la petition identique des variations saisonnigres ‘0°. Rappeler le principe de conservation des aires des variations saisonniéres Q10. Qurest-ce que I'effet de calendrier Partie B : Exercices (15 points) Exereice 1 (5 points) : On considére la série suivante : & | af 2t al als. 7] a] ao x | ss] 40] 33] as} a8| as 9] 9] a0] 8 |. Représenter graphiquement cette série. (0.5 point) 2. On se propose d’ajuster une tendance f de la forme f(t) point) 3. Proposer un changement de variable approprié de fagon & obtenir un modéle linéaire. (1 point) 4+ Déterminer ensuite les coefficients a et b par la méthode des moindice carrés ordinaires, (2 points) 5+ Représenter la tendance obtenue sur le graphique précédent (0.8 point) - Justifier ce choix pour f.(1 are Exercice 2 (10 points) : Les deux séries chronologiques suivantes donnent un indice trimestriel de Production x, et un indice trimestriel de consommation énergie y; d'une usine du groupe AIM de 1998 & 2001. Indice de productivité (base 100 : année 1998) A" trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | ae trmestre Année1 | 86,87 110,98 107,03 99,15 Année2 | 96,05 117,42 110,33 105,53 Année 3 | 103,92 120,84 116,49 | 104,31 annéea | 301,34 | 12457 117,37 1184 | Indice de consommation d’ énergie (base 100 : année 1995) ager) ines Trieste | Stine | detinesie | nade 23958 | 20614 | 374 36 Année 2 2459 [307] ass 14 | Année 3 3555 | 30608 | —atna Année 4 #2452 | 369.43 | a9y.s6 Comparer xs,; et x5.2 a l'observation x44 dans les cas suivants : (1,5 point) © On suppose que x5, est égale & 104,05. ‘© On suppose que x52 est égale a 123,12. Calculer les coefficients saisonniers de la consommation d (1,5 points) (On considére toujours lindice de consommation d’énergie. Calculer le nombre x4, tel que nergie suivant le modéle choisi, (1,5 points) * Sixs,.>%z,1 la tendance reste analogue. * Sixs,:

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