OPTIMIZACION DETERMINISTICA 2S PROBLEMA GENERAL Ademas de analizar los flujos de caja de las las alternativas de inversién, también se debe analizar la forma como se asignan recursos limitados entre actividades competitivas de la mejor manera posible (6ptima) La programacién lineal es una buena herramienta que ayuda a solucionar este problemaEjemplo Basico: Saint Gobain es una empresa dedicada a la elaboracién de articulos de vidrio templado de alta calidad (puertas y ventanas) los cuales se hacen en 3 plantas diferentes. Planta D Molduras y marcos de aluminio cn gt eS Planta 2 Molduras y marcos en madera sae Planta 3) Se hace y se ensambla el vidrio. 2S Se tiene un programa de cambio de la produccion y se propone incursionar con 2 nuevos productos. ( Producto 1 » Puerta de vidrio con eee ad marco en aluminio a «te ( Producto2) Ventana de vidrio con SN L marco en madera Segin el Dpto. de comercializacion toda la producci6n de éstos puede colocarse en el mercado.eee DEFINICION DEL PROBLEMA Se debe determinar la tasa de produccion de los 2 productos para maximizar las utilidades sujeto a las limitaciones que tiene la empresa. *zCual es la ganancia por lote de cada tipo de producto? + ~Cuantas horas por semana dispone cada planta para la elaboraci6n de un lote de cada tipo de producto? + ~Cual es el requerimiento en horas para producir 1 lote de cada tipo de producto en cada una de las plantas? = Los parametros son los siguientes Tiempo de producci6n por lote (horas) Tiempo de produccién Planta disponible ala semana (horas) [Pa (puertas) | P2 (ventanas) 1 1) [o| 4 2 0 2] 12 3 3 2] 18 C 7 por lote us$300d uss500d: Formulacion como un modelo de Programacion lineal « Variables de decisién. X, : Numero de lotes del producto 1 fabricados por semana. X,: Numero de lotes del producto 2 fabricados por semana. ee [- Medida de la eficiencia (funcién objetivo) Z : Ganancia semanal total (en miles de Dolares) por la produccién de los 2 productos. Z = 3x, + 5x, [USS art | * [ art/sem] =[USS$/ semana] Se debe maximizar sujeto a las limitaciones en cuanto a capacidad de produccién.*Restricciones. [horas/ art ] * [ art/sem] = [ horas/sem] R1: Horas disponibles en la planta 1 x, <4 R2 : Horas disponibles en la planta 2 2X, <12 disponibles en la planta 3 R3 : Horas 3X, + 2X, <18 R4 : Tasas de produccion no negativas. X,,X20 SS -Para resumir. El problema en lenguaje matematico seria: Maximizar Z = 3X, + 5X, Sujeto a x, <4 2X, <12 3X, + 2X, <18o X,=6 (planta2) BANWROD NO La solucién 6ptima Se desplaza la recta de la funcién objetivo paralelamente hasta que toque el ultimo punto antes de abandonar la region factible. Veamos la siguiente grafica.La solucién optima es: X,=2 X,=6 La ecuaci6n de la recta que pasa por estos puntos es Z= 3X, + 5X, = 3(2) + 6(5) = 36Mas que el contexto, lo que caracteriza a un modelo de programacion lineal es el modelo matematico, ya que basicamente lo que cambia es el nombre de las actividades ee BOLOGIA > Z= Valor de la medida global de efectividad. > xj = Nivel de la actividad j (para j = 1, 2,......, 7). > C;=Incremento en Z que resulta al aumentar una unidad en el nivel de la actividad j. > b= Cantidad del recurso i disponible para asignar a las actividades (para i = 1, 2, ......, m) > d;, = Cantidad del recurso i consumido por cada unidad j de la actividad j. El modelo general quedaria asi ==>EN GENERAL Funcién MAX Z = €)X) + €jXy + srsesserees +¢,X, objetivo Sujeto a 41 ,X, + aX) +.. 4,,X, + ayX,+.. Ay pXy Fy pXy + « X, 20 parai=1,2,....,n 2S . El modelo en forma matricial sera AL Max Z=c x Sujeto a Ax0). Oued Oreanaae Orin . Ccumipates Oca ——Ocratere congo No Negativos: Xi >=0 Toeress Tolerancia: El porcentaje mediante el cual la celda objetivo de una solucién satisface las restricciones externas puede diferir del valor dptimo verdadero y todavia considerarse aceptable. Esta opcidén sdlo se aplica a los problemas que tengan restricciones enteras Adoptar Modelo lineal: Acelera el proceso de solucion cuando todas las relaciones en el modelo sean lineales. 20Ejemplo 1:Uso del Solver CALCULO DE UNA ANUALIDAD EN EXCEL: Construya una tabla de amortizacién con: N=60 meses i=1% Principal: 25.000 4, Calcule el valor de Ia anualidad usando la “Funcién pago’, 2. Calcule el valor de la anualidad con “Buscar Otjetivo" 3, Calcule el valor de la anualidad con Solver tomando como celda objetivo el saldo final en el periodo 60, “con valores de" 0 y cambiando la celda del pago (sin restricciones). 4, Calcule el valor de la anualidad con Solver SIN definir celda objetivo, cambiando la celda en donde esta el pago y con la restriccién de que el balance final en n=60 sea igual a cero. 2 SS Ejemplo 2: Puertas y Ventanas Encuentre la solucién al problema de programacisn lineal: “Tiempo de produecién por lote (horas) Tiempo de produccién Planta [ P1 (puertas) 2 (ventanas) suena ores) 1 1 a 4] 2 0 2 12 3 3 z 18 Ganancia por lote 583000 595000 La solucién obtenica gréficamente es igual a la solucién obtenida en el computador.SS Ejemplo 2: Puertas y Ventanas INFORMES: Respuestas: — Muestra una lista con la celda objetivo y las celdas ajustables con sus valores originales y sus valores finales, las restricciones y la informacion acerca de las mismas. Sensibilidad: Costos Reducidos (Diferencia entre el valor actual un coeficiente de la funcién de utilidad y el minimo valor requerido para que su variable aparezca en la solucién) y precios sombra (Contribucién marginal del lado derecho de la restriccién al valor dptimo de la funcién objetivo) Limites: Valores minimos y maximos que pueden tomar las _celdas ajustables mientras se mantienen todas las demas celdas ajustables fijas y se continda satisfaciendo las restricciones. 23 SS Ejemplo 2: Puertas y Ventanas INFORME DE SENSIBILIDAD: CELDAS CAMBIANTE: Aumento y disminucién permisible para los coeficientes objetivo: Es un intervalo abierto para los coeficientes de la funcién de utilidad, que indica que mientras estos coeficientes (los de la funcién de utilidad) se encuentren en ese intervalo, los valores (resultado) de las variables de decision (xi) en la solucién éptima no cambiaran.Ejyemplo 3: Asignacion de Capitales La programacién lineal, permite asignar de forma éptima, recursos escasos de capital, dentro de una serie de alternativas bajo consideracién. Ejemplo: Una compatiia tiene 9 proyectos bajo consideracion. Los flujos de caja de los proyectos son los siguientes (en millones): Peet 1 2 3 a 5 6 7 3 9 "Year! Outiow 2 Se 8 a x 6 o x rr nev suo) so) $1700 $m) $m) SM $1400 Sow 200 La compaitia cuenta con los siguientes recursos: 50 millones en el afio 1 y 20 millones en el afio 2. Si el costo del capital es del 10% anual, determine qué proyectos debe seleccionar la compafiia si: a. Es posible invertir en fracciones de cada proyecto. Solo se puede invertir en proyectos completos (no fracciones) c. Si el proyecto 4 es seleccionado, entonces obligatoriamente debe seleccionar el proyecto 5 (ademas de que no puede invertir en fracciones de proyectos). * Utilice el criterio VPN 25 re SOLVERTABLE Es un complemento de Excel que permite generar una tabla con los resultados de una optimizacién, dadas las variaciones en uno de los parametros 0 hasta en dos parametros. El complemento esta disponible en varias paginas de Internet (Free), se recomienda bajar el instalador de’ http://www.columbia.edu/~dj114/6015-st.htm Para el ejemplo 3, realice un analisis de qué tan importantes son las restricciones de recursos en cada uno de los afios. Cudles recursos tienen mayor impacto en la decisién, los recursos disponibles en el afio 1 © los recursos disponibles durante el afio 2?. Ejemplo 4: Seleccion de alternativas de Inversion Una entidad Financiera, debe invertir durante un mes 500 millones de pesos que tiene disponibles. Para ello existen 4 altemativas de inversion: Money Market: Es una inversién a la vista (Disponibilidad inmediata) que renta un 10% efectivo mensual Titulos de Deuda Privada: Son titulos emitidos por el sector realy financiero, que renta un 16% efectivo mensual. Titulos de Deuda Publica: Son titulos emitidos por el gobierno y rentan un 13% efectivo mensual Créditos hipotecarios: Es una inversion que renta un 20% efectivo mensual. El area de riesgo de la institucién, tiene las siguientes politicas internas: EI monto invertido en cartera hipotecaria debe ser como maximo lo invertido en Money Market EI monto invertido en titulos de deuda privada debe ser como maximo el monto invertido en titulos de deuda publica El monto total invertido en Money Market, Titulos de deuda privada y titulos de deuda publica debe ser como minimo, 3 veces lo invertido en Cartera hipotecaria. {Cuanto debe invertir la entidad en cada una de las alternativas de inversion? 27 re Ejemplo 5:Optimizacion de Portatolio (1. Markowitz) Cémo podemos seleccionar un portafolio, tal que se minimice la varianza de éste, dada una rentabilidad esperada? Realicemos la seleccién de activos a partir de algunas acciones de la BVC. ‘Supuestos: Rentabilidad y volatilidad de cada activo — Correlaciones entre los actives. Rentabilidad de un portafolio: X1*U1 + ...+ Xi*Ui+...+Xn*Un Donde Xi corresponde a la proporcién invertida en el activo i Vatianza de los retornos de un portafolio (matricial): [xt*st x2"s2... xntsn] *P* [x1*s1 x2*s2... xn*sn] 7 P: Es la matriz de correlaciones entre los rendimientos de los activos. Encuentre y grafique la frontera eficiente descrita por H. Markowitz para activos de renta variable localSSS ES EVOLVER En algunas oportunidades, SOLVER de Excel puede presentar inconvenientes en la solucién de problemas no lineales. Para éstos, se recomienda el uso del EVOLVER. Un problema de optimizacién pierde la linealidad cuando intervienen funciones SI, MAX, MIN, ABS. Solver puede encontrar ia solucién SOLO si la solucién inicial esta cerca de la solucion ‘ptima, Los ALGORITMO GENETICOS, son usados para la solucion de problemas no lineales. mi (Ca) Cone)