Topik:

Perbandingan Asumsi Seragam dan Eksponensial dalam Penentuan Premi Produk

Asuransi Jiwa

Acuan Penelitian

● Pada jurnal ini, memiliki persamaan dengan topik yang diambil yaitu pada metode yang
digunakan yaitu asumsi uniform (seragam). Yang dimana menjadi acuan dalam
melakukan perhitungan dan perbandingan dengan asumsi eksponensial untuk
menentukan premi produk asuransi jiwa.
● Pada jurnal ini juga memiliki persamaan dalam menentukan premi tahunan pada produk
asuransi jiwa yang menjadi acuan pada topik yang diambil.

Perbandingan Artikel dengan Topik

1. Artikel 1: Pendekatan Metode Bayesian Gelf Pada Model Survival Eksponensial

Untuk Menentukan Premi Tunggal Pada Asuransi
● Pada penelitian ini dilakukan perhitungan premi sama dengan topik kami yang akan
melakukan perhitungan premi dari produk asuransi jiwa.
● Pada penelitian ini hanya menggunakan pendekatan metode bayesian sedangkan pada
topik kami akan membandingkan antara asumsi seragam dan eksponensial dalam
penentuan premi.

2. Artikel 2: Premi Tahunan Asuransi Jiwa Dwiguna Pada Generali Insurance Group
dengan Asumsi Seragam Untuk Status Gabungan
● Pada penelitian ini dilakukan perhitungan premi sama dengan topik kami yang akan
melakukan perhitungan premi dari produk asuransi jiwa.
● Pada penelitian ini hanya menggunakan asumsi unifom/seragam dalam perhitungan,
sedangkan pada topik kami akan membandingkan antara asumsi seragam dan
eksponensial dalam penentuan premi.

3. Artikel 3: Perhitungan Cadangan Premi Asuransi JIwa Dwiguna Dengan Metode

Fackler Berdasarkan Asumsi Constant Force
● Pada penelitian ini dilakukan perhitungan cadangan premi, namun pada topik kami akan
melakukan perhitungan premi dari produk asuransi jiwa.
● Pada penelitian ini hanya menggunakan asumsi eksponensial (Constant Force of
Mortality) dalam perhitungan sedangkan pada topik kami akan membandingkan antara
asumsi seragam dan eksponensial dalam penentuan premi.
 Sintechcom: Science, Technology, and Communication Journal

Vol. 1, No. 2, February 2021, pp. 67-73 67

Annual Premium of Life in Insurance with

Uniform Assumptions

Aprijon*
Department of Mathematics, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

ABSTRACT ARTICLE INFO

This Study discusses life insurance for life with a uniform assumption Article history:
method. The purpose of this study is to calculate the annual premium
Received Nov 5, 2020
that must be paid by life insurance participants. This research was
Revised Dec 26, 2020
conducted at the General Insurance Group company, which is located
Accepted Jan 15, 2021
on the street Arifin Ahmad. To determine the annual life insurance
premium, the interest rate and discount factor, initial lifetime annuity, Keywords:
single premium, and the annual premium. After doing the research, Life insurance
the results of the calculation of the annual premium for life insurance Annuity
for life using uniform assumptions for each participant life insurance Premiums
are different. The amount of annual life insurance premiums uses a Uniform assumptions
uniform assumption that is smaller than the annual life insurance
premiums obtained from insurance companies. This is an open access
article under the CC BY
license.

* Corresponding Author
E-mail address: aprijon@uin-suska.ac.id

1. INTRODUCTION
One effort that can be an alternative to minimize risk is insurance. Whether it's the risk of
accidents, death, or illness. Insurance can be the best financial protection and is very useful for its
users. The type of insurance that is widely used is life insurance. Life insurance is a service provided
by an insurance company in managing risks related to the life or death of an insured person. There are
two life insurance developments in Indonesia, namely individual life insurance and group life
insurance. The difference between the two insurance lies in the number of dependents. For individual
life insurance, the number of insured is only one person or single, while in group life insurance the
insurance company bears two or more dependents.
Based on the term and protection of life insurance is divided into three, namely life insurance,
life insurance dual purpose and term life insurance. The insurance used in this thesis is life insurance,
which is life insurance that protects the insured for the rest of his life or until the insured dies.
Insurance companies usually agree the insured and the guarantor regarding their respective rights and
obligations. The insurance company will charge a premium to be paid by the insured. Which
premiums must be paid have been estimated in advance or have been calculated based on the value of
the risk to be faced. The greater the risk, the greater the premium to be paid by the insured. There are
several types of life insurance premiums, including single premium and annual premium.
Based on the premium used in this thesis is the annual premium which is to determine the
amount of the annual premium to be paid requires a single premium and the initial life annuity value,
which is influenced by the chance of life and the chance of dying. For life insurance in determining
the amount of the annual premium used is life-saving annuity [1].

Journal homepage: https://sintechcomjournal.com/index.php/stc/index

68

The annual premium using uniform assumptions has been previously researched by Pinawati
(2017) with the title "Annual Premiums for Dual Life Insurance with Uniform Assumptions" [2-4]. In
this study, the insurance used is dual life insurance. Research related to life insurance has also been
carried out by Sesilia (2016) with the title "Annual Premium Life Insurance for Life with De Moivre
Law" [5-7]. In this study, the method used is de moivre law using life insurance for life. Based on
this, the authors are interested in conducting research and pouring it into the final project with the title
"Annual Premium Life Insurance for Life with Uniform Assumptions".

2. RESEARCH METHODS
In this article, the author discusses the calculation of the annual premium for life insurance.
Life insurance is that protects the insured for the rest of his life or until the insured dies.

2.1. Life Opportunities and Death Opportunities

According to Dickson (2009), the function of survival is the basis in determining the chances
of life and the chances of someone's death [8]. Let x be the age of someone who is still alive, with x ≥
0. The life opportunity of someone who is x to t years can be denoted by t𝑝𝑥 . So for the equality of life
opportunities of people aged x to t years can be stated with:

t𝑝𝑥 = 1 − t𝑞𝑥 (1)

whereas for the chance of death, a person aged x to t years can be denoted by t𝑞𝑥 . So for the equation
of the probability of dying someone aged x to t years is as follows:

t𝑞𝑥 = 1 − t𝑝𝑥 (2)

2.2. Uniform Assumption Methods

Uniform assumptions are assumptions that state that the exit opportunities for insurance
participants at all times are the same. According to Dickson (2009) the chance of leaving someone
aged x years to t the following year at intervals 0 ≤ t < 1 is denoted by t𝑞𝑥 using a uniform assumption
expressed as follows [8]:

t𝑞𝑥 = t𝑞𝑥 (3)

Then by substituting Equation (3) into Equation (1), life opportunity obtained from someone
aged x years to t the following year assuming the life opportunity for insurance participants at each
time is the same:

t𝑝𝑥 = 1 − t𝑞𝑥 (4)

this assumption will be used in determining annuity and life insurance premiums.

2.3. Interest Rates and Discount Factors

The interest rate is one of the things that is very influential in determining premiums on life
insurance. Interest is part of the company's profits because even in premium payments the element of
interest will also be calculated. That is the ratio between interest earned against invested capital,
symbolized by i. Interest rates are calculated based on the initial capital that has been added to the
interest periodically, then capital added to the interest is returned interest is called the compound
interest rate. The user is the compound interest rate. Compound interest rates are defined as a
function, namely the discount factor, and notated with [8]:
1
𝑣= (5)
1+𝑖

Sintechcom, 1(2), 67-73

Sintechcom, 1(2), 67-73 69

2.4. Life Annuity

The life annuity is divided into two types namely term life annuity and a lifetime annuity.
Those that are only valid for a certain period are called term life annuities. While annuities that apply
throughout the life of the insured or payment will cease if the insured dies are called a lifetime
annuity. Life annuity payments do so at the beginning of each year and some at the end of the policy
year. It is known that 𝑡𝑝𝑥 states the life opportunity of life insurance participants aged x years
to t years, ω represents the maximum age of life insurance participants and v states the discount
factor, and payment is made at the beginning of the policy year. So that the value of an initial lifetime
annuity can be stated by [1]:
𝜔 −𝑥−1 𝑡
𝑎𝑥 = 1 + 𝑣𝑝𝑥 + 𝑣 2 2 𝑝𝑥 + 𝑣 3 3 𝑝𝑥 + ⋯ + 𝑣 𝜔−𝑥−1 𝜔−𝑥−1 𝑝𝑥 = 𝑡=0 𝑣 𝑡 𝑝𝑥 (6)

2.5. Single Premium and Annual Premium

According to Futami (1993), a single premium is an official payment of insurance made at the
time the insurance contract is approved and there is no further payment [1]. While annual premiums
are premiums that are paid at the beginning of each year, the amount of which can be the same or
change. Before determining the annual premium amount we must first determine a single premium for
life insurance. A single-life insurance premium with 𝑛 = 𝜔 − 𝑥 coverage period is stated as a single
premium for life insurance that can be denoted as 𝐴𝑥 [9-12]. For example ω states the maximum age
of the insurance participant, t𝑝𝑥 states the life opportunity of the life insurance participant who is𝑥
years old lives up to t years and will die 1 year later stated by:
𝜔 −𝑥−1 𝑡+1
𝐴𝑥 = 𝑡=0 𝑣 𝑡| 𝑞𝑥 (7)

Next, determine the annual premium for life insurance, for example 𝐴𝑥 , declare a single
premium for life insurance, 𝑎𝑥 declare the initial life annuity for life insurance, then the annual
premium for life insurance is stated by [13-14]:
𝐴𝑥
𝑃𝑥 = 𝑅 (8)
𝑎𝑥

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Early Life Annuity with Uniform Assumptions

The cash value of an initial annuity for life is the cash value of an annuity that is affected by
the discount factor and the probability of death and is calculated at the beginning of the period for
years, symbolized by 𝑎𝑥 , with 𝑥 which is the age of the insurance participant [15]. By substituting
Equation (4) uniform assumptions with Equation (6) the cash value of the initial lifetime annuity can
be expressed by:

𝜔 −𝑥−1 𝑡 𝜔−𝑥−1 𝑡
𝑎𝑥 = 𝑡=0 𝑣 𝑡 𝑝𝑥 = 𝑡=0 𝑣 (1 − 𝑡𝑞𝑥 ) (9)

then, a lifetime initial annuity is obtained by Uniform Assumptions.

3.2. Single Premium Life Insurance for Life with Uniform Assumptions
The single premium for life insurance for insurance participants aged x years with a period of
coverage for t years and the sum insured is paid at the end of the policy notated 𝐴𝑥 [16-17]. By
substituting Equation (4) uniform assumptions with Equation (7) a single premium for life insurance
can be stated by:

𝜔 −𝑥−1 𝑡+1 𝜔−𝑥−1 𝑡+1 𝜔−𝑥−1 𝑡+1

𝐴𝑥 = 𝑡=0 𝑣 𝑡| 𝑞𝑥 = 𝑡=0 𝑣 (𝑡 𝑝𝑥 𝑞𝑥+𝑡 ) = 𝑡=0 𝑣 ( 1 − 𝑡𝑞𝑥 )(𝑞𝑥+𝑡 ) (10)

Annual Premium of Life in … (Aprijon)

70

then, obtained a single premium for life insurance with Uniform Assumptions.

3.3. Annual Life Insurance Premiums for Life with Uniform Assumptions
Life insurance annual premium for insurance participants aged x years with a period of
coverage for t years and premium payments made until the end [1]. By substituting Equation (4)
uniform assumptions with Equation (8) the annual premium for life insurance can be stated by:

𝐴𝑥 𝜔 −𝑥 −1 𝑣 𝑡+1 ( 1−𝑡𝑞 )(𝑞 )

𝑡=0 𝑥 𝑥 +𝑡
𝑃𝑥 = 𝑅 =𝑅 𝜔 −𝑥 −1 𝑣 𝑡 (1−𝑡𝑞 ) (11)
𝑎𝑥 𝑡=0 𝑥

then, get an annual premium for life insurance for life with Uniform Assumptions.

3.4. Case Study

The data to be processed is the life insurance participant data where participants have
different ages and different amounts of coverage. The maximum age for male insurance participants is
100 years, while the maximum age for female insurance participants is 103 years, with a 10% interest
rate for each period. From these data, the author will determine the amount of the annual premium for
life insurance for life by using a uniform assumption. Before determining the annual life insurance
premium amount, we must first determine the discount factor with an interest rate of 10%.

1 1
𝑣= = = 0,9090
1+𝑖 1+0,1

Next, a lifetime initial annuity cash value will be determined by the Uniform Assumption, a
single premium with the Uniform Assumption, and the amount of the annual life insurance premium
for the Uniform Assumption for each data.

3.5. Example
Mr. Zulkifli is someone who is 59 years old and wants to take life insurance for life with an
interest of 10% and a sum of 150,000,000 IDR then the annual premium to be paid by Mr. Zulkifli
using the Uniform Assumption where the estimated maximum age is 100 years, the results are
obtained.
From the example above obtained and can be known:

x = 59 years old, 𝜔 = 100 years old, R = 150,000,000 IDR

Opportunities for life insurance participants who are 59 years old for the next 0 years are:

t𝑞59 = 0𝑞59 = 0

The chance of dying a life insurance participant aged 59 years for the next 1 year is
determined, then obtained:

𝑙 𝑥 −𝑙 𝑥 +𝑡
t𝑞𝑥 =
𝑙𝑥

𝑙 59 −𝑙 59+1 𝑙 60 83734
t𝑞59 = 1𝑞59 = =1− = 1− = 0.0136873
𝑙 59 𝑙 59 84896

The probability of dying a life insurance participant aged 59 years for the next 2 years is
determined, then obtained:

Sintechcom, 1(2), 67-73

Sintechcom, 1(2), 67-73 71

t𝑞𝑥 = 𝑡𝑞𝑥

2𝑞59 = 2𝑞59 = 0.0264819

3𝑞59 = 3𝑞59 = 0.0446192

40𝑞59 = 40𝑞59 = 0.9978326

Next, determine the initial lifetime lifetime annuity cash value from Equation (9), then we get:

𝜔−𝑥−1 𝑡
𝑎59 = 𝑡=0 𝑣 (1 − 𝑡𝑞𝑥 )

𝑎59 = ((1 + 0.9090 1 − 0.0136873 + 0,90902 1 − 0.0284819 + ⋯ + 0.909040 1 − 0.9978326

𝑎59 = 8.4408048

After determining the initial annuity value for life then determine the single premium from
Equation (10), we obtain:

𝜔 −𝑥−1 𝑡+1
𝐴59 = 𝑡=0 𝑣 ( 1 − 𝑡𝑞𝑥 )(𝑞𝑥+𝑡 )

𝐴59 = 0.9090 0.0136873 + 0.90902 1 − 0.0136878 0.0149991 + ⋯ + 0.909041 1 − 0.9978326 (0.4673930)

𝐴59 = 0.231897

So the value of a single premium for life insurance with 59 years of age is 0.231897. If
multiplied by the sum of 150,000,000 IDR the amount of the single premium to be paid is 34,784,550
IDR.
Furthermore, using Equation (11) an annual life insurance premium value is obtained as
follows:

𝜔 −𝑥 −1 𝑣 𝑡+1 ( 1−𝑡𝑞 )(𝑞 )

𝑡=0 𝑥 𝑥 +𝑡
𝑃𝑥 = 𝑅 𝜔 −𝑥 −1 𝑣 𝑡 (1−𝑡𝑞 )
𝑡=0 𝑥

0,231897
𝑃59 = 150,000,000 × = 4,120,999
8,4408048

so, the annual premium to be paid by Zulkifli with an age of 59 years of insurance is 4,120,999 IDR.
The following is a comparison of the annual premium for life insurance using the Assumption
Uniform with the annual premium for life insurance determined by the company as shown in Table 1.
Based on the Table 1, it can be seen that the amount of the annual premium for life insurance for life
using a uniform assumption is smaller when compared to the annual premium obtained from the
company [10]. This is due to insurance companies in determining the number of premiums to be paid
by the insured the company considers the level of salary, medical history, and the work of the
insured.While uniform assumptions do not look at it.

Annual Premium of Life in … (Aprijon)

72

Table 1.Comparison of annual life insurance premiums for life.

Company Annual Uniform Annual
Sum insured
Age Gender Premium Premium Assumptions
(IDR)
(IDR) (IDR)
59 th Male 150,000,000 4,500,000 4,120,999
54 th Male 70,000,000 3,500,000 1,330,164
58 th Male 150,000,000 4,500,000 3,147,160
51 th Male 100,000,000 4,000,000 1,558,069
52 th Male 70,000,000 2,000,000 1,189,990
53 th Male 150,000,000 3,000,000 2,634,573
55 th Female 200,000,000 5,000,000 3,011,177
51 th Male 70,000,000 1,500,000 1,090,648
53 th Male 100,000,000 3,000,000 1,756,382
59 th Male 75,000,000 2,500,000 2,060,499
55 th Female 70,000,000 2,000,000 1,053,912
54 th Male 100,000,000 3,000,000 1,900,234
52 th Male 200,000,000 5,000,000 3,399,973
58 th Male 150,000,000 4,200,000 2,098,107
52 th Male 100,000,000 3,600,000 1,699,986

4. CONCLUSION
The amount of the annual life insurance premium is determined by the age of the insurance
participant, the interest rate, the discount factor, the initial life annuity for life, and the amount of the
sum insured.The data applied to calculate the annual life insurance premium is 15 insurance
participants, with a different sum insured and an interest of 10%.Based on the results obtained by the
author that the results of the calculation of the amount of the annual premium to be paid by each
participant for life insurance using a uniform assumption varies. The amount of the annual premium
for life insurance for life by using a uniform assumption is smaller than the annual premium
determined by the company.Thus this method can be used as a reference to calculate the amount of
the annual life insurance premium.

REFERENCES
[1] Futami, T. (1993). Matematika asuransi jiwa bagian I. Tokyo: Incorporated Foundation Oriental
Life Insurance Cultural Development Center.
[2] Pinawati, S. (2017). Premi tahunan asuransi jiwa dwiguna dengan asumsi seragam. Doctoral
dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
[3] Rao, H. V., Dutta, G., & Basu, S. (2018). New asset liability management model with decision
support system for life insurance companies: interface design issues for database and
mathematical models. International Journal of Revenue Management, 10(3-4), 259–289.
[4] Roy, N. C., & Shome, S. (2018). Attrition of agents in Indian life insurance companies. Current
Science, 115(5), 851.
[5] Sesilia, S. (2016). Annual life insurance premiums for life with de moivre law. Pekanbaru:
Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University.
[6] Handoyo, F., Riaman, R., Gusriani, N., Supian, S., & Subiyanto, S. (2019). Joint Life Term
Insurance Reserves Use the Retrospective Method Based on De Moivre Law. World Scientific
News, 128(2), 315–327.
[7] Bladt, M., Asmussen, S., & Steffensen, M. (2020). Matrix representations of life insurance
payments. European Actuarial Journal, 1–39.
[8] Dickson, D. C., Hardy, M., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2013). Actuarial mathematics for
life contingent risks. England: Cambridge University Press.
[9] Wahyuni, D. (2015). Annual term life insurance premium with uniform assumptions for
combined status. Journal of Mathematical Science and Statistics, 1(2).

Sintechcom, 1(2), 67-73

Sintechcom, 1(2), 67-73 73

[10] Layton, T. J., Ellis, R. P., McGuire, T. G., & Van Kleef, R. (2017). Measuring efficiency of
health plan payment systems in managed competition health insurance markets. Journal of
health economics, 56, 237–255.
[11] Mulhadi, M. (2017). Dasar-dasar hukum asuransi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
[12] Golding, L. P., & Nicola, G. N. (2019). Medicare access and children’s health insurance
program reauthorization act: The basics for the breast imaging radiologist. Journal of Breast
Imaging, 1(1), 47–50.
[13] Salim, A. (1993). Asuransi dan manajemen resiko. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
[14] Bokhtiar, M., Delowar, M., & Wahid, A. N. (2018). application of forward contract and crop
insurance as risk management tools of agriculture: A case study in Bangladesh. Asian Economic
and Financial Review, 8(12), 1394–1405.
[15] Dickson, D. C. (2009). “On the Joint Distributions of the Time to Ruin, the Surplus Prior to
Ruin, and the Deficit at Ruin in the Classical Risk Model”, David Landriault and Gordon E.
Willmot, April, 2009. North American Actuarial Journal, 13(2), 271–272.
[16] Badrudin, R., & Algifahri. (1997). Matematika bisnis edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
[17] Ramos Salazar, L. (2018). Examining the relationship between math self‐efficacy and statistics
motivation in the introductory business statistics course: Self‐compassion as a
mediator. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 16(2), 140–160.
[18] Reskiana. (2017). Determination of the illinois method annual life insurance premium reserve.
Pekanbaru: Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University.
[19] Fechtel, R. B., & Fullenkamp, C. (2021). Life Insurance Policy Disclosure for the 21st
Century. Journal of Financial Service Professionals, 75(1).
[20] Bențe, C. C. (2017). Actuarial Estimation Of Technical Reserves In Insurance Companies.
Basic Chain Ladder Method. Annals of Faculty of Economics, 1(1), 227–234.

Annual Premium of Life in … (Aprijon)

Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster)
Volume 09, No. 1 (2020), hal 239 – 244.

PENDEKATAN METODE BAYESIAN GELF PADA MODEL

SURVIVAL EKSPONENSIAL UNTUK MENENTUKAN
PREMI TUNGGAL PADA ASURANSI

Santi, Shantika Martha, Setyo Wira Rizki

INTISARI

Model survival didefinisikan sebagai suatu distribusi probabilitas untuk variabel random yang berkaitan
dengan usia serta ketahanan suatu produk ataupun jiwa. Model survival dalam penelitian ini membahas
tentang fungsi ketahanan hidup dari suatu individu. Model survival diaplikasikan untuk mendapatkan
nilai premi asuransi jiwa dwiguna. Premi asuransi dwiguna didapatkan dengan pendekatan metode
Bayesian. Metode Bayesian adalah metode yang digunakan untuk menentukan distribusi posterior.
Langkah yang dilakukan untuk mendapatkan distribusi posterior yaitu mengalikan fungsi likelihood
dengan distribusi prior. Kemudian diperoleh distribusi posterior yang digunakan untuk mengestimasi
metode Bayesian GELF (General Entropy Loss Function) pada model survival, dan diaplikasikan ke APV
(Actuarial Present Value) asuransi jiwa dwiguna. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa premi
asuransi jiwa dwiguna pada seseorang berusia 30 tahun dengan jangka waktu 10 tahun didapat harga
premi sebesar Rp78.742.900.

Kata kunci: Model survival, Metode Bayesian, Distribusi posterior.

PENDAHULUAN
Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis,
yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Perusahaan
asuransi berkewajiban memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau
pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah
ditetapkan [1]. Sedangkan tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang yang telah disepakati
sesuai kontrak kepada penanggung yang biasa disebut premi [2]. Pembayaran premi asuransi dapat
dilakukan pada waktu kontrak asuransi disetujui, selanjutnya tidak ada pembayaran lagi disebut premi
tunggal bersih [3]. Di Indonesia terdapat beberapa jenis asuransi jiwa yaitu asuransi dengan manfaat
bertingkat (varying benefit insurance), asuransi jiwa dwiguna (endowment insurance), asuransi jiwa
berjangka n-tahun (n-year term insurance), dan asuransi jiwa seumur hidup (whole life insurance).
Asuransi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan asuransi jiwa dwiguna.
Asuransi jiwa dwiguna memiliki dua manfaat yaitu manfaat dari asuransi jiwa berjangka k-tahun
dan asuransi jiwa dwiguna murni. Pada Asuransi jiwa dwiguna manfaat kematian akan diberikan
seketika pada saat kematian apabila peserta asuransi meninggal sebelum k-tahun atau apabila masih
hidup sampai dengan k-tahun [2]. Asuransi jiwa terdapat risiko yang mungkin timbul terutama terletak
pada unsur waktu. Unsur waktu inilah yang sangat sulit diperkirakan sehingga pada penelitian ini akan
menggunakan fungsi survival. Fungsi survival adalah analisis daya tahan hidup (survival) suatu unit
atau individu. Analisis survival memerlukan data yang merupakan waktu survival dari suatu individu.
Pada survival terdapat dua model untuk menganalisis data survival yaitu model parametrik dan non-
parametrik. Model parametrik terdiri dari distribusi eksponensial, distribusi Weibull, distribusi Log-
normal dan distribusi Gamma. Sedangkan model non-parametrik merupakan model yang digunakan
untuk mengestimasi parameter terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan klasik (classical
approach) dan pendekatan Bayesian atau yang dikenal dengan pendekatan metode Bayesian [4]. Ada
beberapa pendekatan dalam metode Bayesian yang digunakan untuk mengestimasi parameter lain
general non-informatif prior, Lindley approximation, dan general entropy loss function (GELF).
239
240 Santi, S. Martha, S. W. Rizki

Penelitian ini bertujuan menentukan harga premi dwiguna menggunakan pendekatan metode Bayesian
GELF dengan model survival berdistribusi eksponensial. Langkah yang dilakukan adalah menentukan
fungsi kepadatan peluang dan fungsi survival. Selanjutnya menentukan distribusi prior untuk
mengestimasi parameter pada model survival. Kemudian menentukan distribusi posterior yang
diperoleh dari pengalian antara fungsi likelihood dan distribusi prior. Selanjutnya mengestimasi
metode Bayesian GELF pada model survival yang akan diterapkan pada model APV asuransi jiwa
dwiguna.

FUNGSI WAKTU SURVIVAL

Waktu survival merupakan variabel random non-negatif yang mewakili kehidupan individu
dari beberapa populasi dengan variabel random kontinu dalam interval atau dapat diartikan
dalam survival yaitu waktu t dimana . Waktu survival dapat dinyatakan dalam 3 fungsi yaitu
fungsi kepadatan peluang , fungsi survival dan fungsi hazard . Fungsi kepadatan peluang
atau PDF (Probability density function) adalah peluang suatu individu mengalami suatu kejadian. Jika
merupakan fungsi densitas peluang maka fungsi distribusi kumulatif yaitu:
F  t   Pr T  t    f  t  dt , t  0
t

0
(1)
Fungsi survival didefinisikan sebagai peluang seseorang dapat bertahan hidup hingga usia t tahun
dengan . Fungsi survival dapat dinyatakan sebagai berikut:

s  t   Pr T  t    f  t  dt , t  0 (2)
t

DISTRIBUSI EKSPONENSIAL
Distribusi eksponensial merupakan distribusi yang digunakan untuk menguji ketahanan hidup
dimana distribusi eksponensial adalah salah satu metode statistik yang dikembangkan secara ekstensif
[5]. Distribusi eksponensial dinotasikan dimana T merupakan variabel random
yang mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter [4]. Fungsi kepadatan peluang untuk
distribusi eksponensial adalah sebagai berikut:
f  t;    e t , t  0;   0 (3)
Fungsi distribusi kumulatif untuk distribusi eksponensial adalah sebagai berikut:
F  t;   1  e t , t  0;  0
(4)
Fungsi survival untuk distribusi eksponensial adalah sebagai berikut:
s  t;   e t , t  0;  0 (5)

METODE BAYESIAN
Metode Bayesian adalah metode yang digunakan untuk menentukan distribusi posterior. Metode
Bayesian memandang parameter sebagai variabel yang menggambarkan pengetahuan awal tentang
parameter sebelum pengamatan dilakukan dan dinyatakan dalam suatu distribusi yang disebut dengan
distribusi prior [6]. Sebelum menentukan distribusi posterior ada beberapa yang harus ditentukan
terlebih dahulu yaitu (1) pembentukan fungsi likelihood dan (2) penentuan distribusi prior. Langkah-
langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Fungsi Likelihood

Fungsi likelihood memiliki peran penting dalam metode Bayesian. Fungsi likelihood adalah salah
syarat untuk mendapatkan distribusi posterior. Fungsi likelihood digunakan untuk melakukan
penaksiran parameter yang tidak diketahui [6]. Berikut diperoleh fungsi likelihood dari distribusi
 Pendekatan Metode Bayesian GELF Model Survival ... 241

eksponensial yakni sebagai berikut:

L  t j ;    f  t j ; 
n

j 1
n
  e
 t j

j 1
n
 t j

  ne j 1
(6)

2. Penentuan Distribusi Prior

Distribusi Gamma telah tetapkan sebagai distribusi prior. Peneliti memilih distribusi Gamma
karena distribusi Gamma memiliki kesamaan dengan distribusi eksponensial. Kesamaan dapat dilihat
dari bentuk distribusi Gamma, yaitu pada saat distribusi Gamma akan membentuk distribusi
khusus dengan distribusi eksponensial dengan parameter dimana . Misalkan variabel
dan parameternya adalah dan . Fungsi kepadatan peluang distribusi Gamma sebagai berikut:
   1  
f     e ;   0,   0,     0
  
(7)
Berdasarkan Persamaan (7) maka dipilihlah distribusi Gamma sebagai distribusi prior.

3. Penentuan Distribusi Posterior

Setelah mencari fungsi likelihood dan menentukan distribusi prior maka dapat dicari distribusi
posteriornya. Distribusi posterior dapat ditentukan dengan perkalian antara fungsi likelihood dengan
distribusi prior. Distribusi posterior dapat dinyatakan sebagai berikut:
f   L  t j ,  
f  t j    ,  0 (8)
 f   L  t j ,  d 0

 
dimana f  t j merupakan distribusi posterior, f   adalah distribusi prior, sedangkan L t j ,  
ialah fungsi likelihood. Berdasarkan Persamaan (6), (7), dan (8) maka diperoleh fungsi kepadatan
peluang distribusi posterior yaitu sebagai berikut:
 n  n 
 n
    
 t 


j

   tj     n 1
e  j 1 

    ,   0;   0;   0;    n   0
j 1
f  tj (9)
   n 
Dari Persamaan (9), maka diperoleh distribusi posterior yang merupakan distribusi Gamma dengan
parameter   n dan     t  .
n

j
 j 1 

METODE BAYESIAN GELF

Menggunakan General Entropy Loss Function (GELF) dimana Loss Function didefinisikan [7]:
1
  BG    BG 
 , BG 
    1 ln    1 ,  0
    

dimana  merupakan estimator Bayesian GELF untuk parameter .

Estimasi parameter diperoleh dengan meminimumkan ekspektasi Loss Function [7]. Ekspektasi
Loss Function diperoleh sebagai berikut:
 BG  E   1
 (10)
242 Santi, S. Martha, S. W. Rizki

Berdasarkan Persamaan (10) maka estimasi parameter dengan metode Bayesian GELF menggunakan
prior Gamma adalah sebagai berikut:
 n  n 
 n
    
 t 

 t j 
j


     n 1
e  j 1 

  1 


j 1
 BG d
0
   n 
 n   n 1
 n
  
   t j   
  1 
  
j 1
 BG  u  n 1 eu du 1

   n    t
n


0

 j 
 j 1 
 n  n 1
 n
    
    tj     
 BG 
 j 1  
1
 
1
    n  1 
   n    t
n
   t
n

  j    j 
 j 1   j 1 
1
 
   n  1   1 
 BG   
   n   n

    tj 
 j 1
(11) 
Berdasarkan dari Persamaan (11) diperolehlah estimasi parameter dengan metode Bayesian GELF
untuk fungsi survival ialah:
1
   
   
   n 1    1  
    t
   n      t
n

 j


 
  
   
s t ;  e BG t  e
j 1
(12)
BG

MODEL PELUANG HIDUP DAN PELUANG MENINGGAL DENGAN ESTIMASI

PARAMETER
Pemodelan APV dalam aktuaria menggunakan fungsi peluang hidup dan peluang meninggal.
Peluang hidup dan peluang meninggal seseorang akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
asuransi jiwa dimana usia seseorang akan mempengaruhi pada pembayaran premi dalam asuransi.
Peluang hidup seseorang dinotasikan yang menyatakan peluang seseorang yang berusia t tahun
akan bertahan hidup hingga usia (t+1) tahun [2]. Diperoleh fungsi peluang hidup dan meninggal
menggunakan metode Bayesian GELF dengan fungsi survival sebagai berikut:
  1 
 
   
    n 1   1  
    
   n    
n

 j
 t 
  
 pt BG e   j 1  
(13)

Sedangkan peluang meninggal seseorang dinotasikan qt . Berikut diperolah peluang seseorang akan
meninggal dunia yaitu:
  1 
 
   
    n 1   1  
    
   n    
n

  j
 t 
 
q 

 
 1 e  
j 1

t
(14)
BG
 Pendekatan Metode Bayesian GELF Model Survival ... 243

MODEL APV PREMI TUNGGAL DWIGUNA

Asuransi jiwa dwiguna dengan jumlah unit pembayaran pada akhir tahun kematian merupakan
pengkombinasian antara asuransi jiwa berjangka m-tahun dengan asuransi jiwa dwiguna murni.
Diperoleh model APV pada premi tunggal dwiguna sebagai berikut:
a) Model premi asuransi jiwa berjangka
m 1
At:m  B  v k 1  k pt  BG  qt  k  BG
1

k 0

  1    1 
       
   
     n          n    
 
 1  1 
k  
 1  1 

     
    n    n
      n    n
 
 k 1     t j    
   t j  

At:m  B 
 1 
m 1 
1 e
  j 1  


  j 1  

 e (15)
1

k 0  1  i 

b) Model premi asuransi jiwa dwiguna murni

At:m  B v m  m pt BG
1

  1 
   
 
     n    
 
 1  1 
m
 
    n    n
 
     tj  
 1  e
m
  1  
 B  
j
At:m 1
 (16)
 1  0.06 
c) Model premi asuransi jiwa dwiguna
  m1
 
P At:m  B    v k 1  k pt  BG  qt  k BG   v m  m pt  BG 

 
  k 0  
  1    1 
       
   
     n          n    
 
 1  1 
k  
 1  1 

   
    n    n
      n    n
 
k 1     t j    
   t j  

P  At:m   B 
 1  e
m 1 
  j 1  

1 e

  j 1  


k 0  1  i 

  
 1

   
    n 1   1  
    m
   n    
n

  j
 t 
 
 1  e
m

  j 1  
  (17)
 1 i 
dimana:
 
P At:m = Premi tunggal asuransi jiwa dwiguna m-tahun untuk seseorang berusia t tahun

At:m1
= Premi asuransi jiwa berjangka m-tahun untuk seseorang berusia t tahun

At:m1 = Premi asuransi jiwa dwiguna murni m-tahun untuk seseorang berusia t tahun
B = Manfaat yang diterima
vk = Faktor diskon pada periode k
p
k t = Peluang seseorang berusia t tahun akan bertahan hidup sampai usia t+k tahun

qt  k = Peluang seseorang berusia t+k tahun akan meninggal pada usia t+k+1 tahun

STUDI KASUS
Pada penelitian ini studi kasus menggunakan usia seseorang yang berusia 1 sampai usia 50 tahun.
Kemudian diuji data dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data berdistribusi
eksponensial dan parameter. Setelah diketahui data berdistribusi eksponensial selanjutnya menentukan
244 Santi, S. Martha, S. W. Rizki

harga premi asuransi jiwa dwiguna dengan model survival eksponensial menggunakan pendekatan
Bayesian GELF.
Perhitungan harga premi asuransi jiwa dwiguna seseorang yang mengikuti asuransi berusia 30
tahun dengan jangka waktu 10 tahun diketahui:
n
B= Rp100.000.000, n= 50; t
j 1
j  1275 , , =25,5 E[T]=25,5, =5, i=0,06

 101  
A30:10  BG   B  vk 1  k p30    q30k  BG   v10 10 p30   78.742,900,94
  k 0 BG
 
Harga premi asuransi jiwa dwiguna seseorang yang berusia 30 tahun dengan jangka waktu 10 tahun
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 Harga Premi Dwiguna Usia 30 Tahun
Premi Asuransi Premi Asuransi Jiwa Premi Asuransi Jiwa
Jangka
Jiwa Berjangka Dwiguna Murni Dwiguna

10 Tahun Rp56.351.860 Rp22.391.040 Rp78.742.900

Dari Tabel 1 diperoleh masing-masing nilai APV dari premi asuransi jiwa dengan jangka waktu 10
tahun sebesar Rp56.351.860, sedangkan untuk asuransi jiwa dwiguna murni diperoleh sebesar
Rp22.391.040, sehingga premi asuransi jiwa dwiguna diperoleh dengan menjumlahkan hasil dari
premi asuransi berjangka dan premi asuransi dwiguna murni. Premi asuransi dwiguna yang dibayarkan
untuk jangka waktu 10 tahun sebesar Rp78.742.900 dengan manfaat yang diterima sebesar 100 juta.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dengan mengestimasi parameter menggunakan model survival
berdistribusi eksponensial Bayesian GELF diperoleh model APV dari asuransi dwiguna. Model APV
asuransi dwiguna diterapkan pada studi kasus seseorang yang berusia 30 tahun yang mengikuti
asuransi jiwa dwiguna dalam jangka waktu 10 tahun. Benefit yang akan diterima nasabah adalah
sebesar 100 juta, maka premi asuransi yang dibayarkan nasabah sebesar Rp78.742.900.

DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang peransuransian UU RI Nomor 40, Sinar Grafika; Jakarta; 2014
[2] Bowers, N.L, Gerber HU, Hickman JC, Jones DA, Nesbitt CJ. Actuarial Mathematics. The
Society of Actuaries. USA: 1997.
[3] Futami, T. Seimei Hoken Sugaku, Jokan. Japan: The Research of Life Insurance Welfare; 1992.
[4] Lee, E.T and Wang, J.W. Statistical Methods for Survival Data Analisis. Canada: John Wiley &
Sons Inc; 2003.
[5] Lawless, J.F. Statistical Methods for Survival Data Analysis. Canada: John Wiley and Sons; 1982.
[6] Bostald, W. Introduction to Bayesian Statistics. Amerika: John Wiley and Sons Inc; 2007.
[7] Shah, J.B., Patel, M.N. Bayes Estimation of a Two-Parameter Geometric Distribution under
Multiply Type II Censoring. Hindawi. 2011 March;18(10);1-10.

SANTI : Jurusan Matematika FMIPA Untan Pontianak,

santivillata@gmail.com
SHANTIKA MARTHA : Jurusan Matematika FMIPA Untan Pontianak,
shantika.martha@math.untan.ac.id
SETYO WIRA RIZKI : Jurusan Matematika FMIPA Untan Pontianak,
setyo.wirarizki@math.untan.ac.id
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/345204342

Premi Tahunan Asuransi Jiwa Dwiguna Pada Generali Insurance Group dengan
Asumsi Seragam untuk Status Gabungan

Article  in  Jurnal Sains Matematika dan Statistika · July 2020

DOI: 10.24014/jsms.v6i2.10523

CITATIONS READS

0 149

2 authors, including:

Aprijon Aprijon
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
4 PUBLICATIONS   1 CITATION   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Aprijon Aprijon on 04 December 2020.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Vol. 6, No. 2, Juli 2020
ISSN 2460-4542, e-ISSN 2615-8663

Premi Tahunan Asuransi Jiwa Dwiguna Pada Generali Insurance Group

dengan Asumsi Seragam untuk Status Gabungan

Aprijon1, Della Angriani2

Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR. Soebrantas No. 155 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru, 28293
Email: aprijonanas@gmail.com, dellaanggriani20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Generali Insurance Group, terletak di Jl. Arifin Ahmad
Pekanbaru. Penelitian ini menggunkan metode asumsi seragam untuk menghitung premi tahunan asuransi
jiwa dwiguna untuk status hidup gabungan. Untuk menghitung besarnya premi tahunan perlu dihitungterlebih
faktor diskon, anuitas hidup awal, premi tunggal dan premi tahunan. Premi dapat dibayarkan secara bulanan,
kwartil dan tahunan. Berdasarkan penelitian diperoleh pada setiap kasus, bahwa besarnya premi tahunan
asuransi jiwa dwiguna dengan menggunakan asumsi seragam lebih kecil dibandingkan dengan premi tahunan
asuransi jiwa yang diperoleh dari perusahaan.

Katakunci:Asuransijiwa dwiguna, anuitas, premi, asumsi seragam.

ABSTRACT

This research was conducted at a Generali Insurance Group company, located at Arifin Ahmad,
Pekanbaru. This study uses a uniform assumption method to calculate the annual premium of dual life
insurance for combined living status. To calculate the amount of the annual premium needs to be calculate in
advance the discount factor, initial life annuity, single premium and annual premium. Premiums can be paid
monthly, quarterly and annually. Based on research obtained in each case, that the amount of the annual
premium of dual life insurance using uniform assumptions is smaller than of life insurance obtained from the
company.

Keywords: Dualpurpose lifeinsurance, annuity, premiums, uniform assumptions.

Pendahuluan

Belakangan ini perkembangan asuransi di Indonesia bisa dibilang cukup baik, di mana saat
ini bisa menemukan berbagai jenis asuransi dan juga manfaatnya yang tentu saja dapat disesuaikan
dengan berbagai macam kebutuhan asuransi yang diperlukan. Hal ini akan membantu untuk bisa
mendapatkan layanan asuransi yang paling tepat dan berguna maksimal di dalam kehidupan.
Asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan
terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat
adanya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi
keluarga tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka akan sangat bijak bila sejak awal
menggunakan asuransi jiwa.Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha
perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung,
yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan [7].Ada beberapa
macam premi asuransi jiwa, diantaranya adalah premi tunggal, premi tahunan, dan premi
pecahan.Premi yang dapat dibayarkan sekaligus disebut dengan premi tunggal.Premi yang dapat
dibayarkan secara berkala, misalkan setiap tahun, disebut premi tahunan.Sedangkan premi pecahan
adalah premi yang dapat dibayar pada tiap semester, tiga bulan sekali, ataupun setiap bulan.

22
Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Vol. 6, No. 2, Juli 2020
ISSN 2460-4542, e-ISSN 2615-8663

Penelitian terkait dengan asuransi jiwa dwiguna juga telah dilakukan oleh Pinawati (2017)
dengan judul “Premi Tahunan Asuransi Jiwa Dwiguna dengan Asumsi Seragam”[4].Pada
penelitian tersebut menggunakan asuransi jiwa dwiguna.Premi tahunan yang menggunakan asumsi
seragam telah diteliti sebelumnya oleh Andiraja (2015) dengan judul “Premi Tahunan Asuransi
Jiwa Berjangka dengan Asumsi Seragam untuk Status gabungan”[1]. Pada penelitian tersebut
asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa berjangka untuk status gabungan.Berdasarkan hal
tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Premi Tahunan Asuransi
Jiwa Dwiguna dengan Asumsi Seragam untuk Status Gabungan”.

Metode dan Bahan Penelitian

1. Penulis membahas kasus mengenaiperhitungan premi tahunan asuransi jiwa dwiguna

untuk status gabungan. Asuransi jiwa dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang memberikan
uang pertanggungan kepada pemegang polis, baik meninggal maupun bertahan hidup pada masa
pertanggungan mapun berakhirnya masa pertanggngan [1].

2. Generali Insurance Group adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1831 di
Trieste, Italia. Saat ini, Generali Group sudah menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa
terbesar di Eropa dan sudah dipercaya sebagai penyedia jasa asuransi yang terkemuka. Generali
berhasil menjadi pemain utama industri asuransi jiwa dan investasi di Indonesia dengan strategi
bisnis yang terdefinisi secara jelas. Didukung oleh lebih dari 11.000 agen pemasaran dan
kantor agen di seluruh penjuru Indonesia, termasuk Pekanbaru. Adapun di wilayah Pekanbaru,
Asuransi Generali telah bekerja sama dengan tujuh provider rumah sakit untuk melayani
pesertanya, sementara secara nasional peserta asuransi itu dapat dilayani di lebih dari 1.000
rumah sakit.

3. Peluang Hidup dan Peluang Meninggal

Nilai dari peluang hidup dan peluang meninggal dapat ditentukan denganmenggunakan data
yang ada pada tabel mortalita. Tabel mortalita merupakan tabelyang disusun berdasarkan data
dari sekelompok orang peserta asuransi dengan kondisiyang sama yang berisi riwayat
kehidupan dari sekelompok orang tersebut.Peluang hidup seseorang yang berusia x hingga t
tahun dapat dinotasikan dengan tpx.Sehingga untuk persamaan peluang hidup seseorang yang
berusia x hingga t tahundapat dinyatakan dengan [3]:
(1)
dengan tqx merupakan peluang meninggal seseorang yang berusia x hingga t tahunadalah
sebagai berikut:
(2)
Pada suatu instansi atau perusahaan tidak menutup kemungkinan mempekerjakan pegawai atau
karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami-istri, ibu-anak dan lain sebagainya.
Adakalanya perusahaan asuransi mengadakan pengelompokkan untuk peserta yang berusia m
tahun , misalnya dikarenakan oleh status hubungan suami-istri. Pengelompokkan ini sering
disebut dengan gabungan [1].
Peluang hidup gabungan untuk m orang peserta asuransi jiwa yang berusia
tahun hingga t tahun berikutnya dinyatakan dengan:

(3)
Dan peluang meninggal gabungan untuk m orang peserta asuransi jiwa yang berusia
tahun hingga t tahun berikutnya dinyatakan dengan:

(4)

23
Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Vol. 6, No. 2, Juli 2020
ISSN 2460-4542, e-ISSN 2615-8663

4. Asumsi Seragam
Asumsi seragam adalah asumsi yang menyatakan bahwa peluang keluar (peluang meninggal)
untuk peserta asuransi disetiap waktu itu sama. Peluang keluar dari seseorang yang berusia x
tahun sampai t tahun berikutnya dengan interval dinotasikan dengan
menggunakan asumsiseragam dinyatakan sebagai berikut:
(5)
Kemudian dengan mensubtitusikan Persamaan (5) kepersamaan (1), diperoleh peluang hidup
dari seseorang yang berusia x tahun hingga t tahun berikutnya adalah:
(6)
Asumsi inilah yang digunakan dalam menentukan anuitas dan premi jiwa.

5. Vaktor Diskon
Menentukan premi tunggal asuransi jiwa dan menentukan anuitas hidup, konsepbunga juga
sangat diperlukan. Tingkat bunga merupakan perbandingan antara bungayang diperoleh
terhadap modal yang diinvestasikan, yang disimbolkan dengan i danfaktor diskon yang
dinotasikan dengan v.
(7)

6. Anuitas Hidup Awal Berjangka

Anuitas hidup awal berjangka pembayaran dimulai pada awal periode, maka pembayaran
dilakukan setiap tahun hingga tahun dan akan terhenti apabila tertanggung meninggal
dunia sebelum tahun ke- . Diketahui menyatakan peluang hidup peserta asuransi
jiwa yang berusia x tahun bertahan hidup hingga t tahun, n jangka waktu pertanggungan dan v
menyatakan faktor diskon. Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka dinyatakan dengan:
̈ ̅̅̅
̈ ̅̅̅ ∑ (8)

7. Premi Tunggal dan Premi Tahunan Dwiguna

Premi tunggal asuransi jiwa dwi guna untuk peserta asuransi yang berusia x tahun, dengan
jangka pertanggungan selama n tahun dan uang pertanggungan dibayarkan pada akhir tahun
polis dinotasikan dengan ̅̅̅ . Misalkan v merupakan factor diskon, menyatakan peluang
peserta asuransi dapat hidup hingga n tahun kemudian, maka premi tunggal asuransi jiwa
dwiguna murni dengan masa pertanggungan asuransi selama n tahun dan uang pertanggungan
sebesar 1 satuan pembayaran dinyatakan sebagai berikut[3]:
̅̅̅ (9)

Premi tahunan asuransi jiwa yaitu nilai tunai premi sama dengan nilai tunai santunan, sehingga
untuk premi tahunan asuransi jiwa dwiguna untuk peserta asuransi yang berusia x tahun dengan
jangka waktu pertanggungan selama n tahun dan pembayaran premi dilakukan sampai akhir [3]
dinyatakan dengan:
̅̅̅
̅̅̅
̈ ̅̅̅
(10)

Hasil dan Pembahasan

1. Anuitas Hidup Awal Berjangka dengan Asumsi Seragam untuk Status Gabungan
Berdasarkan Persamaan (8) diketahui nilai anuitas hidup awal berjangka untuk n peserta
asuransi jiwa yang berusia x tahun adalah:

24
Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Vol. 6, No. 2, Juli 2020
ISSN 2460-4542, e-ISSN 2615-8663

̈ ̅̅̅ ∑

Dengan mensubstitusikan persamaan (8) dengan Persamaan (6) asumsi seragam, maka nilai
anuitas hidup awal berjangka untuk peserta asuransi jiwa yang berusia x tahun, dinyatakan
dengan : ̈ ̅̅̅ ∑
̈ ̅̅̅ ∑ (11)
Sehingga dapat ditunjukkan nilai anuitas awal pada status hidup gabungan berdasarkan asumsi
seragam dari orang berusia m tahun, dinyatakan dengan:
̈ ̅̅̅ ∑ (12)

2. Premi Tunggal dengan Asumsi Seragam untuk Status Gabungan

Premi tunggal asuransi jiwa dwiguna untuk peserta asuransi yang berusia x tahun, dengan
jangka pertanggungan selama n tahun dan uang pertanggungan dibayarkan pada akhir tahun polis
dinotasikan dengan ̅̅̅ berdasarkan Persamaan (9) dinyatakan dengan :

̅̅̅
Dengan mensubstitusikan Persamaan (9) dengan Persamaan (6) asumsi seragam, maka nilai Premi
tunggal asuransi jiwa dwiguna untuk peserta asuransi yang berusia x tahun, dengan jangka
pertanggungan selama n tahun, dinyatakan dengan:
̅̅̅
̅̅̅ (13)
Sehingga dapat ditunjukkan nilai premi tunggal pada status hidup gabungan berdasarkan asumsi
seragam dari orang berusia m tahun, dinyatakan dengan:
̅̅̅ (14)

3. Premi Tahunan dengan Asumsi Seragam untuk Status Gabungan

Premi tahunan asuransi jiwa dwiguna untuk status gabungan dengan uang pertanggungan
sebesar dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (10). Dengan mensubstitusikan
Persamaan (12) dan (14) ke Persamaan (10), diperoleh:
̅̅̅
̅̅̅
̈ ̅̅̅

̅̅̅
∑

Kasus Penerapan
Berikut akan diberikan contoh kasus penerapan dengan data yang diperoleh dari Asuransi
Generali untuk menghitung premi tahunan asuransi jiwa dwiguna dengan 31 orang peserta asuransi
jiwa yang terdiri dari sekelompok keluarga, pegawai kantor dan sekolompok mahasiswa dengan
menggunakan asumsi seragam.
Kasus 1
Keluarga bapak Aris Syahputra mengikuti suatu program asuransi jiwa dwiguna untuk status hidup
gabungan, dimana setiap peserta memiliki usia yang berbeda. Mereka mengikuti program asuransi
jiwa dwiguna dengan waktu pertanggungan 5 tahun, uang pertanggungans ebesar Rp.25.000.000
dan tingkat bunga 10% untuk setiap periode. Dari data pada lampiran A maka besarnya premi
tahunan peserta asuransi jiwa dwiguna untuk status hidup gabungan dengan asumsi seragam.
Penyelesaian:
Berdasarkan data dari kasus 1 dapat diketahui bahwa:

25
Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Vol. 6, No. 2, Juli 2020
ISSN 2460-4542, e-ISSN 2615-8663

Tabel 1. Data Peserta Asuransi Jiwa Keluarga Aris Syahputra

No Tanggal Masuk Nama Nasabah JenisKelamin UsiaMasuk

1 13/03/2016 Aris Syahputra Laki-laki 41

2 13/03/2016 DarmiYanti Perempuan 36
3 13/03/2016 Riduan Hotler Laki-laki 27
4 13/03/2016 Yuliza Perempuan 25
5 13/03/2016 Fajri Fadli Laki-laki 15
Sumber: Generali Insurance Group

Sebelum menentukan premi tahunan, terlebih dahulu ditentukan factor diskon dengan tingkat
bunga 10% dengan menggunakan Persamaan (7) diperoleh:

Untuk memudahkan dalam menghitung nilai anuitas awal dan premi tunggal, maka dapat dihitung
terlebih dahulu peluang meninggal peserta asuransi jiwa setiap tahunnya berdasarkan data dari
Tabel 1 dan Tabel Mortalita Indonesia (TMI) pada tahun 1999 pada buku buku Futami I, diperoleh:
1. Peluang meninggal Aris Syahputra untuk 0,1,2,3,4,5 tahun berikutnya adalah:

( ) ( ) ( )

2. Peluang meninggal Darmi Yanti untuk 0,1,2,3,4,5 tahun berikutnya adalah:

( ) ( ) ( )

3. Peluang meninggal Riduan Hotler untuk 0,1,2,3,4,5 tahun berikutnya adalah:

( ) ( ) ( )

4. Peluang meninggal Yuliza untuk 0,1,2,3,4,5 tahun berikutnya adalah:

( ) ( ) ( )

5. Peluang meninggal Fajri Fadli untuk 0,1,2,3,4,5 tahun berikutnya adalah:

26
Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Vol. 6, No. 2, Juli 2020
ISSN 2460-4542, e-ISSN 2615-8663

( ) ( ) ( )

Berdasarkan peluang meninggal keluarga bapak Aris di atas dapat ditentukan premi tahunan untuk
peserta asuransij iwa dwiguna untuk status hidup gabungan 5 orang peserta.Dengan menggunakan
persamaan (12), diperoleh nilai anuitas hidup awal dwiguna untuk 5 orang peserta adalah:

̈ ̅ ∑ ( )

)
=

Kemudian, dengan menggunakan persamaan (14) diperoleh nilai premi tunggal asuransi jiwa
dwiguna sebagai berikut:
̅

Jadi besarnya premi tunggal asuransi jiwa dwiguna dengan asumsi seragam status gabungan n
tahun dengan usia tertanggung Aris (41), Darmi (36), Riduan (27), Yuliza (25), Fajri (15) dan lama
masa pertanggungan 5 tahun adalah 0,57831666. Apabila dikalikan dengan uang pertanggungan
Rp. 25.000.000, maka besarnya premi tunggal yang harus dibayarkan sebesar Rp. 14.457.916,5.
Sehingga premi tahunannya adalah:
̅
∑

Jadi, premi tahunan yang harus dibayarkan setiap tahunnya oleh keluarga Aris Syahputra adalah
sebesar

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Kasus 1, Kasus 2 dan Kasus 3

Nama Peserta Kasus 1,2,3 Anuitas Hidup Awal Premi Tunggal × Premi Tahunan
Berjangka (R)
NO Kasus 1
1 Aris Syahputra 3,116464 Rp. 14.457.916 Rp. 4.639.205
2 Darmi Yanti
3,116464 Rp. 14.457.916 Rp. 4.639.205
3 Riduan Hotler
3,116464 Rp. 14.457.916 Rp. 4.639.205

27
Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Vol. 6, No. 2, Juli 2020
ISSN 2460-4542, e-ISSN 2615-8663

4 Yuliza
3,116464 Rp. 14.457.916 Rp. 4.639.205
5 Fajri Fadli
3,116464 Rp. 14.457.916 Rp. 4.639.205
NO Kasus 2
1 Fitra Dayanti
3,062242 Rp. 56.882.412 Rp. 18.626.690
2 Arizan
3,062242 Rp. 56.882.412 Rp. 18.626.690
3 Ida Rosita
3,062242 Rp. 56.882.412 Rp. 18.626.690
4 David Ilham 3,062242 Rp. 56.882.412 Rp. 18.626.690
5 Res Agustina 3,062242 Rp. 56.882.412 Rp. 18.626.690
6 M. Ridwan 3,062242 Rp. 56.882.412 Rp. 18.626.690
7 Dewi Nugraheni
3,062242 Rp. 56.882.412 Rp. 18.626.690
8 Yendra Ardiman
3,062242 Rp. 56.882.412 Rp. 18.626.690
9 Umi Salamah
3,062242 Rp. 56.882.412 Rp. 18.626.690
NO Kasus 3

1 Miladanis
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
2 Zulfitra
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
3 Irawati 3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
4 Muhammad Aria
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
5 Reni Bafita
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
6 Mohammad Jefri
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
7 Raudatul Renti
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
8 Deny Syahputra
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
9 Kartika
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
10 Renold
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
11 Afrina
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
12 Yuni Rahayu
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
13 Efi Yanti
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
14 Dwi Andani
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
15 Siti Aisyah
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
16 Wulandari
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676
17 Ferdian Fikri
3,034223 Rp. 14.004.998 Rp. 4.615.676

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa anuitas awal hidup berjangka, premi tunggal
dan premi tahunan untuk kasus 1, kasus 2 dan kasus 3 berbeda-beda. Jadi premi tahunan yang harus

28
 Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Vol. 6, No. 2, Juli 2020
ISSN 2460-4542, e-ISSN 2615-8663

dibayarkan setiap tahunnya oleh masing-masing peserta berbeda-beda untuk kasus 1 sebesar Rp.
4.639.205, kasus 2 sebesar Rp. 18.626.690 dan kasus 3 sebesar Rp. 4.615.676.

Kesimpulan

Hasil pembahasan dari kasus 1, kasus 2 dan kasus 3, diketahui bahwa Besarnya premi
tahunan asuransi jiwa dwiguna ditentukan oleh umur peserta asuransi, tingkat bunga, faktor diskon,
nilai anuitas awal, premi tunggal dan uang pertanggungan. Uang pertanggungan berbeda-beda
setiap kasus dalam jangka waktu 5 tahun dan bunga sebanyak 10%. Kasus 1 premi tahunannya
sebesar Rp. 4.639.205, kasus 2 premi tahunannya sebesar Rp. 18.626.690 dan kasus 3 premi
tahunannya sebesar Rp. 4.615.676. Berdasarkan penelitian di perusahaan Generali Insurance
Gruop premi tahunan asuransi jiwa dwiguna menggunakan asumsi seragam lebih kecil dari pada
premi tahunan yang terdapat pada data asuransi perusahaan. Sehingga untuk pembayaran premi
tahunan yang menggunakan asumsi seragam untuk status gabungan akan memberikan keuntungan
bagi peserta asuransi jiwa.
.
Daftar Pustaka

[1] Andiraja, N., dan Desta, W., Premi Tahunan Asuransi Jiwa Berjangka dengan Asumsi
Seragam untuk Status Gabungan, Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Universitas islam
Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
[2] Dickson, D.C.M., et al.,Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, Cambridge
University Pers, Cambrige, 2009.
[3] Futami,T., Matematika Asuransi Jiwa Bagian 1,Terjemahan Gatot Herlianto, Penerbit
Incorporated Foundation Oriental Life Insurance Cultural Development Center Japan, 1993.
[4] Pinawati, Siti., Premi Tahunan Asuransin Jiwa Dwiguna dengan Asumsi Seragam, Skripsi S1
Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2017.
[5] Sembiring, dkk.,Matematika Keuangan, Bandung , M2S Bandung, 2005.
[6] Prakoso, D.,Hukum Asuransi Indonesia, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2004.
[7] Mulhadi, M.,Dasar-Dasar Hukum Asuransi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

29

View publication stats

Buletin Ilmiah Math. Stat dan Terapannya (Bimaster)
Volume 10, No.3 (2021), hal 341-350

PERHITUNGAN CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA DWIGUNA DENGAN

METODE FACKLER BERDASARKAN ASUMSI CONSTANT FORCE

Ratna Nursariyani, Setyo Wira Rizki, Hendra Perdana

INTISARI

Asuransi jiwa dwiguna merupakan perpaduan antara asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa seumur
hidup. Peserta asuransi baik meninggal dunia maupun bertahan hidup akan dibayarkan uang
pertanggungan. Premi yang diterima oleh perusahaan sebagian harus dicadangkan sebagai cadangan
premi, sehingga bila di masa yang akan datang terjadi klaim, maka perusahaan tidak kesulitan
membayarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya cadangan premi pada asuransi jiwa
dwiguna menggunakan metode Fackler berdasarkan asumsi Constant Force. Langkah-langkah pada
penelitian ini adalah menghitung peluang kematian menggunakan asumsi Constant Force, menghitung
nilai suku bunga dalam bulanan, menghitung nilai anuitas dan premi dwiguna, kemudian menentukan nilai
cadangan. Pada penelitian ini digunakan Tabel Mortalita Indonesia 2019. Kemudian diambil kasus
seorang laki-laki dan perempuan berusia 23, 30 dan 35 tahun, dengan lama masa pertanggungan asuransi
selama lima tahun dan lama masa pembayaran premi selama lima tahun, kemudian tingkat suku bunga
sebesar 4, 5 dan 6% serta besar santunan yang akan diterima sebesar Rp30.000.000,-. Nilai cadangan
yang dihasilkan untuk tahun pertama sebesar Rp4.151.101,- dengan nilai cadangan yang dihasilkan
perbulan, untuk bulan pertama pada tahun pertama sebesar Rp368.076,- dan semakin meningkat setiap
bulannya maupun setiap tahunnya selama masa pertanggungan, sehingga nilai cadangan sama dengan
santunan yang diterima oleh tertanggung ketika masa periode berakhir.

Kata Kunci: Cadangan retrospektif, premi bersih

PENDAHULUAN
Istilah asuransi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya
asuransi. Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan terhadap kejadian yang tidak pasti. Terdapat
banyak jenis asuransi yaitu asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi dana pensiun, asuransi
jiwa [1].
Salah satu jenis asuransi yang banyak digunakan masyarakat adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa
merupakan asuransi yang bertujuan untuk menanggung risiko seseorang terhadap kerugian finansial tak
terduga yang disebabkan oleh kematian [2]. Hal tersebut akan membawa banyak aspek, apabila risiko
yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa.
Dana cadangan premi merupakan kewajiban perusahaan jasa asuransi jiwa yang sangat penting
sebagai syarat berdirinya perusahaan jasa asuransi jiwa [3]. Penentuan cadangan pada penelitian ini
dihitung menggunakan metode Fackler. Pada dasarnya perusahaan asuransi membutuhkan dana
cadangan yang digunakan untuk membayar santunan jika terjadi klaim. Salah satu metode yang
digunakan untuk menghitung cadangan premi adalah metode Fackler. Metode Fackler merupakan
turunan dari rumus cadangan retrospektif untuk mengetahui nilai cadangan premi tahun berikutnya
secara berurutan. Perhitungan premi dapat digunakan beberapa asumsi diantaranya asumsi Constant
Force yaitu asumsi yang menyatakan percepatan mortalita konstan untuk setiap usia [4].
Penelitian ini menganalisis besarnya cadangan premi pada asuransi jiwa dwiguna menggunakan
metode Fackler berdasarkan asumsi Constant Force. Langkah-langkah dalam penelitian ini, pertama
menghitung peluang kematian asumsi usia pecahan menggunakan Constant Force, kedua menghitung
nilai anuitas hidup asuransi jiwa dwiguna, ketiga menghitung premi asuransi dwiguna., yang keempat
menghitung cadangan premi setiap tahunnya.
341
342 R. NURSARIYANI, S.W. RIZKI, H. PERDANA

TABEL MORTALITA
Tabel mortalita berisi peluang seseorang yang meninggal menurut umurnya dari kelompok orang
yang diasuransikan (pemegang polis asuransi). Salah satu cara membuat tabel mortalita ialah dengan
mengamati sejumlah banyak orang yang lahir pada saat yang bersamaan, kemudian mencatat berapa
banyak dari sejumlah orang tersebut yang meninggal setiap tahun sampai anggota tersebut meninggal
seluruhnya [5]. Dimisalkan 𝑑𝑥 ialah jumlah orang berumur 𝑥 tahun yang meninggal sebelum mencapai
usia (𝑥 + 1) tahun [6]:
d x  lx  lx 1 (1)

dimana 𝑙𝑥 menyatakan jumlah pemegang polis berusia 𝑥 tahun, 𝑙𝑥+1 menyatakan jumlah pemegang
polis berusia 𝑥 + 1 tahun. Peluang pemegang polis berusia 𝑥 tahun akan tetap hidup selama 1 tahun
dinyatakan sebagai berikut [7]:
l
px  x 1 (2)
lx

ASURANSI JIWA DWIGUNA

Asuransi jiwa dwiguna 𝑛 tahun ( Ax:n ) adalah suatu jenis asuransi yang merupakan kombinasi dari

asuransi jiwa berjangka 𝑛 tahun ( A1x:n ) dan asuransi jiwa dwiguna murni 𝑛 tahun ( Ax:n
1
). Nilai sekarang
aktuaria (actuarial present value) untuk asuransi jiwa berjangka 𝑛 tahun sebagai berikut [6]:
n 1
1
A x:n    v (
k 0
k 1
k px )(qx  k ) (3)

keterangan:
1
A x:n = Nilai sekarang aktuaria asuransi jiwa berjangka 𝑛 tahun, dengan x menyatakan usia.

v k 1 = Faktor diskonto periode (𝑘 + 1).

k px = Probabilitas seseorang yang sekarang berusia x tahun akan hidup sampai x+k tahun.
qx  k = Peluang seseorang yang sekarang berusia  x  k  tahun akan meninggal satu tahun
kemudian.
Nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa dwiguna murni 𝑛 tahun adalah [6]:
A x:n  v
1 n
  n px (4)

keterangan:
Ax:n
1
= Nilai sekarang aktuaria asuransi jiwa dwiguna murni 𝑛 tahun.
vn = Faktor diskonto 𝑛 tahun.
n px = Probabilitas seseorang yang sekarang berusia x tahun akan hidup sampai
(x+n) tahun
Berdasarkan Persamaan (3) dan Persamaan (4), diperoleh nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa
dwiguna [6],
Ax:n  A1x:n  A x:n
1

 n 1 

  v k 1 ( k px )(qx  k )   v n n px
 k 0 
(5)
 Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna....
343

ANUITAS JIWA
Berdasarkan jangka waktu pembayaran anuitas jiwa terbagi atas dua, yaitu seumur hidup dan
berjangka. Anuitas jiwa seumur hidup adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan seseorang
berusia x tahun hingga meninggal dunia. Anuitas jiwa berjangka adalah serangkaian pembayaran yang
dilakukan seorang berusia x tahun sampai jangka waktu n tahun yang ditetapkan selesai.
Rumus anuitas berjangka awal dengan jangka waktu n tahun, yaitu [8]:
n 1
ax:n   v k k px (6)
k 0

keterangan:
x : Usia
n : Jangka waktu asuransi
v : Faktor diskonto
k px
: Probabilitas seseorang yang sekarang berusia x tahun akan hidup sampai (x+k) tahun

TINGKAT SUKU BUNGA, PREMI DAN USIA PECAHAN

Tiga faktor yang mendasari besarnya pendapatan bunga yaitu besaran pokok, jangka waktu investasi
dan tingkat suku bunga [7]. Nilai saat ini adalah investasi terbesar satu yang akan terakumulasi menjadi
(i  1) pada akhir periode ke 1 [7]. Nilai saat ini juga bisa disebut dengan faktor diskonto yang
dinotasikan dengan v, yaitu:
1
v (7)
(1  i)

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan
asuransi, dengan cara yang telah ditentukan dan sekaligus menjadi syarat diperolehnya perlindungan
asuransi. Premi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu premi bersih (netto) dan premi kotor (bruto), pada
penelitian ini dihitung menggunakan premi bersih.
Premi tunggal bersih (netto) untuk asuransi jiwa dwiguna dimana tertanggung berusia x tahun,
dengan masa pertanggungan selama n tahun, dan manfaat santunan sebesar R, dinyatakan dengan:
Px  RAx:n
  n 1   (8)
 R   (v k 1 )( k px )(qx  k )   (v n )( n px )  
  k 0  

Pada praktiknya usia (dinotasikan x) seseorang tidaklah selalu berupa bilangan diskrit (tahun), bisa
pula bilangan kontinu dalam satuan tahun (misal 20 tahun 5 bulan). Sedangkan tabel mortalita yang
dimiliki berupa bilangan diskrit (tahun), sehingga diperlukan teknik interpolasi untuk membentuk tabel
mortalita dalam satuan bulanan. Terdapat 3 asumsi interpolasi yang dapat digunakan pada fungsi
survival, yaitu Linier (Uniform), Eksponensian (Constant Force) dan Harmonik (Balducci). Nilai satuan
bulan (dinotasikan t) dikonversi menjadi satuan tahun sehingga bernilai 0  t  1 , maka berlaku ketiga
asumsi tersebut [8]. Pada penelitian ini menggunakan interpolasi eksponensial, asumsi ini disebut juga
asumsi percepatan konstan (Constant Force), sehingga berdasarkan asumsi ini, maka diperoleh
log  s  x  t    1  t  log  s  x    t log  s  x  1  (9)

CADANGAN RETROSPEKTIF
Dari cara perhitungan retrospektif, cadangan akhir tahun adalah nilai premi yang lalu (telah
dibayarkan) kemudian dikurangi dengan nilai santunan yang lalu. Secara matematis dapat dituliskan
rumus umum cadangan retrospektif dengan santuan sebesar satu yaitu [5]:
344 R. NURSARIYANI, S.W. RIZKI, H. PERDANA

t V  P.t ux t k (10)

dari rumus umum cadangan retrospektif akhir tahun ke t pada Persamaan (10), maka diperoleh cadangan
akhir tahun pertama yang dinotasikan dengan 1V yaitu [7]:
lx P(1  i )  d x
1V (11)
lx 1

Keterangan:
𝑙𝑥 : Jumlah orang yang hidup tepat berusia 𝑥 tahun
i : Tingkat suku bunga
𝑑𝑥 : Jumlah orang yang meninggal pada usia 𝑥 tahun
dari penjabaran cadangan akhir tahun pertama pada Persamaan (11), secara umum diperoleh cadangan
pada akhir tahun ke t yaitu:
(lx t 1.t 1V  lx t 1.P)(1  i )  d x t 1
tV  (12)
lx t

Pada penelitian ini produk asuransi jiwa yang dibahas adalah asuransi jiwa dwiguna, sehingga nilai
premi bersih tahunan 𝑃 yang digunakan dinotasikan dengan Px:n . Oleh karena itu, Persamaan (12) dapat
ditulis menjadi:
(lx t 1.t 1V  lx t 1.Px:n )(1  i)  d x t 1
t V (13)
lx t

METODE FACKLER
Rumus pada metode Fackler pertama kali diperkenalkan oleh aktuaris Amerika yaitu David Parks
Fackler. Rumus ini merupakan turunan dari rumus umum cadangan restrospektif, maka jenis metode
Fackler adalah metode untuk menghitung nilai cadangan retrospektif. Manfaat metode Fackler yaitu
sangat berguna untuk menyusun suatu tabel nilai cadangan yang mengharuskan menghitung cadangan
premi untuk beberapa tahun secara beruntun [5], dengan adanya metode Fackler maka perhitungan
cadangan retrospektif akan terlihat lebih jelas.
Pembentukan cadangan retrospektif ke metode Fackler, dibuktikan bahwa cadangan akhir tahun ke
𝑡 pada Persamaan (12) sama dengan cadangan akhir tahun ke 𝑡 pada Persamaan (13) cadangan
retrospektif.
(lx  ( z 1) 1 (( z 1) 1V  lx ( z 1) 1.Px:n )(1  i )  d x ( z 1) 1
z 1V 
lx  ( z 1)
lx  ( z 1)1 d x  ( z 1)1
z 1V (( z 1)1V  Px:n )(1  i )  (14)
lx  ( z 1) lx  ( z 1)
substitusikan definisi faktor diskonto pada Persamaan (7) ke Persamaan (14) sehingga
v x ( z 1)lx ( z 1)1 v x ( z 1) .d x  z
 (( z 1)1V  Px:n ) 
v.v x ( z 1)lx ( z 1) v x ( z 1) .lx ( z 1)
karena Dx ( z 1)1  v x ( z 1)1.lx ( z 1)1 dan Cx ( z 1)1  v x ( z 1)11.d x ( z 1)1  v x ( z 1) .d x  z maka
Dx  ( z 1)1 Cx  ( z 1)1
 .(( z 1) 1V  Px:n )  (15)
Dx  ( z 1) Dx  ( z 1)
 Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna....
345

Dx  ( z 1) 1 Cx  ( z 1) 1
substitusikan u x  ( z 1) 1  dan k x  ( z 1) 1  ke Persamaan (15) maka
Dx  ( z 1) Dx  ( z 1)
 ux ( z 1)1.(( z 1)1V  Px:n )  k x ( z 1)1
sehingga diperoleh untuk 𝑡 = 𝑧 + 1 adalah
(lx  ( z 1) 1.( z 1) 1V  lx  ( z 1) 1 Px:n )(1  i )  d x  ( z 1) 1
 u x  ( z 1) 1.(( z 1) 1V  Px:n )  k x  ( z 1) 1
lx  ( z 1) 1
sehingga untuk cadangan akhir tahun ke 𝑡 pada Persamaan (12) sama dengan cadangan akhir tahun ke
𝑡 pada Persamaan (13). Selanjutnya Persamaan (13) yang berlaku pada kondisi akhir tahun ke 𝑡, dapat
digunakan untuk kondisi cadangan akhir tahun ke 𝑡 + 1, sehingga diperoleh sebagai berikut:
(lx  ( z 1)1.( z 1)1V  lx  ( z 1)1 Px:n )(1  i )  d x  ( z 1)1
t 1V
lx  ( z 1)1
(16)
(lx t .(t V  Px:n )(1  i) d
  x t
lx t 1 lx t 1
subtitusikan definisi faktor diskonto pada persamaan (7) ke persamaan (16), maka diperoleh:
(lx t .(t V  Px:n )v 1 d x t
t 1 V 
lx t 1 lx t 1
(17)
x t
v .lx t (t V  Px:n )v.v 1 v x t 1d
  x t 1 x t
v x t 1lx t 1 v lx t 1
dengan mensubsitusikan Dx t  v x t lx t dan Cx t  v x t 1d x t ke Persamaan (17) sehingga diperoleh:
Dx t (t V  Px:n ) Cx t
t 1 V 
Dx t 1 Dx t 1
(18)
D C
 x t (t V  Px:n )  x t
Dx t 1 Dx t 1
substitusikan ux t  Dx t dan k x t  Cx t ke Persamaan (18) maka menjadi:
Dx t 1 Dx t 1

t 1 V  ux t .(t V  Px:n )  k x t (19)

dengan demikian untuk cadangan akhir tahun ke 𝑡 + 1 diperoleh hasil seperti pada Persamaan (19),
maka persamaan tersebut merupakan rumusan umum metode Fackler yang diturunkan dari cadangan
retrospektif dengan menggunakan produk asuransi jiwa dwiguna.

CADANGAN PREMI METODE FACKLER DENGAN ASUMSI CONSTANT FORCE

Sebelum menentukan nilai suku bunga bulanan, terlebih dahulu menentukan nilai tunai anuitas hidup
awal berjangka dengan m-kali pembayaran dalam setahun dengan jangka waktu n tahun dari peserta
asuransi jiwa yang berusia x tahun dapat dinyatakan [8]:

n 1 m 1
1 k  j / m 
a xm:n   v k  j / m 
px
k 0 j 1 m
(20)
n 1 m  1 n 1 k 
   v k k px    v k px  v k 1k 1 px  
k 0  2m j  0 
346 R. NURSARIYANI, S.W. RIZKI, H. PERDANA

dengan 1 px menyatakan peluang seseorang berusia x tahun akan bertahan hidup dalam jangka waktu
m

1 tahun kemudian. Tingkat bunga dengan m kali pembayaran dalam setahun dinyatakan dengan tingkat
m
bunga nominal yaitu:
 1

i  m  m  1  i  m  1 (21)
 

Besar premi m kali pembayaran pada asuransi jiwa dwiguna dengan uang pertanggungan sebesar R
dan masa pertanggungan asuransi selama n tahun dinyatakan dengan:

 m
Px:n 
 q   vp  i 
x x
n

R
 

 1  i  m 1   vp n
 
1

 x

   
  i m  m 1 qx   (22)
  m  

 q   vp  i   i  m q 
x x
n m
1 x

 R m

 q  i 1  i  1   vp  
1
n
m
x x

Formula akumulasi Fackler merupakan formula yang nilai cadangan akhirnya adalah cadangan akhir
tahun berikutnya, dengan kata lain nilai cadangan yang dicari adalah tahun ke t + 1. Perhitungan formula
ini digunakan untuk memperhitungkan cadangan premi bersih yang belum dijumlahkan dengan biaya
operasional lainnya sehingga cadangan ini sangat diperlukan untuk menghitung cadangan premi bersih
beberapa tahun kedepan secara berurutan, formula akumulasi Fackler untuk cadangan premi dinyatakan
dengan:

V 
 I x t tV  I x t P 1  i   d x t (23)
t 1
I x t 1

dengan menyubstitusikan Persamaan (20), (21) dan (22) ke Persamaan (23), diperoleh cadangan premi
pada waktu (t+1) menggunakan formula akumulasi Fackler pada asuransi jiwa dwiguna berjangka n
tahun, dengan m kali permbayaran dalam setahun berdasarkan asumsi Contant Force sebagai berikut:
i (m) m
(lx t .tVx:n  lx t .Px:mn  )(1  )  d x t
V  m (24)
t 1 x:n
lx t 1

dengan demikian untuk cadangan akhir tahun ke 𝑡 + 1 diperoleh hasil seperti pada Persamaan (24),
maka persamaan tersebut merupakan rumusan umum metode Fackler yang diturunkan dari cadangan
retrospektif, dengan menggunakan asumsi Constant Force produk asuransi jiwa dwiguna.

STUDI KASUS
Peserta asuransi yang berusia 23 tahun mengikuti program asuransi jiwa dwiguna selama 5 tahun.
Peserta asuransi tersebut berharap mendapatkan uang santunan sebesar Rp30.000.000,- yang dibayarkan
pada akhir tahun polis dengan tingkat bunga 5%, maka ditentukan besar premi jika peserta asuransi
menggunakan pembayaran premi tiap tahun dan cadangan premi untuk akhir tahun kelima yang
diperoleh perusahaan asuransi jiwa dwiguna dengan menggunakan formula akumulasi Fackler.
Berdasarkan studi kasus, diketahui bahwa x = 23, n = 5 tahun, tingkat bunga sebesar i = 5%, t = 5 tahun
dan R = Rp30.000.000,-
 Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna....
347

Sebelum menentukan besarnya premi yang dibayarkan, terlebih dahulu ditentukan faktor diskon
dengan tingkat bunga sebesar 5% yaitu:
1
v  0,9524 .
1  0,05
Berdasarkan Tabel Mortalita Indonesia tahun 2019, pada saat seseorang berumur 23 tahun untuk
jenis kelamin laki-laki diketahui:
p23  0,9995 dan q23  0,0004 .
Perhitungan nilai anuitas awal pada asuransi jiwa dwiguna yaitu untuk pembayaran bulanan
seseorang pria yang berusia 23 tahun dengan masa pertangunan 5 tahun adalah:
n 1 m 1
a (xm:n)   vt  j / m  t  j / m px 
1
t 0 j 0 m

1 1 
a (12)   v 00/12  00/12 p23   ...  v 011/12  011/12 p23  
 
23:5
12 12
... 
 1 40/12
 40/12 p23   ...  v 411/12  411/12 p23  
1
 v
 12 12 
 61,23856
sebelum menentukan premi yang dibayarkan tiap tahun pada asuransi jiwa dwiguna, terlebih dahulu
ditentukan premi tunggal asuransi jiwa dwiguna dengan jangka pertanggungan n tahun, diperoleh
n 1 m 1
Ax(:mn )   vt  j / m  t  j / m px  qx t  j / m 
1
t 0 j 0 m

1 1 
(12)
A23:5   v 00/12  00/12 p23  q23 0 0/12   ...  v 011/12  011/12 p23  q23 011/12  
 12 12 
... 
 1 40/12
 40/12 p23  q2340/12   ...  v 411/12  411/12 p23  q23 411/12  
1
 v
 12 12 
 0, 75031

berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai sekarang aktuaria seseorang yang berusia 23 tahun
dengan masa pertanggungan 5 tahun adalah 0,75031.
Besar premi tunggal yang dibayarkan dari peserta asuransi jiwa yang berusia x tahun dengan jangka
waktu pertanggungan n tahun diperoleh
p23:5  A23:5 . R
 51 
p23:5     v k 1   k p23  q23 k   . Rp 30.000.000, 00
 K 0 
p23:5  0.75031 x Rp30.000.000,00 = Rp22.509.226
jadi, besarnya premi tunggal dari peserta asuransi jiwa yang berusia 23 tahun dengan jangka waktu
perjanjian 5 tahun adalah sebesar Rp22.509.226,-.
Tingkat bunga nominal dalam periode pembayaran bulanan (𝑚 = 12) dan diketahui tingkat bunga
tahunan yaitu sebesar 5%, yaitu:
 i  m 
nm
 1

1  i   1    i  m 1  i  m  1 m
 m
n

 m   
 1

i 12  12 1  0.05 12  1  0, 41%
 
348 R. NURSARIYANI, S.W. RIZKI, H. PERDANA

dari perhitungan tingkat bunga nominal, didapatkan hasil nilai tingkat bunga dalam bulanan yaitu
sebesar 0,41%.

PERHITUNGAN CADANGAN METODE FACKLER DENGAN ASUMSI CONSTANT FORCE

Sebelum menentukan cadangan ada akhir tahun kelima, akan ditentukan dahulu cadangan pada akhir
tahun pertama sampai dengan akhir tahun keempat dari peserta asuransi jiwa dwiguna, dengan diperoleh
cadangan pada akhir tahun pertama menggunakan formula akumulasi Fackler yaitu:

I .V
23 0 0 23:5
12 
 I 23 0 . P23:5 (1 
i (12) 12
12
)  d 23 0
V
1 23:5 
I 23 0 1
12

 92708  0  92708  Rp 3.764.863  92708  Rp 367.566  1 

0, 41 
 4
  12 
92667
 Rp 4.151.101

selanjutnya, dari cadangan akhir tahun pertama ini akan ditentukan cadangan akhir tahun kedua yaitu
sebagai berikut:

l .V
231 1 23:5
12 
 l231. P23:5 
(1 
i (12) 12
12
)  d 231
2 V23:5 
l2311
12

 92425  Rp 4.151.101  92415  Rp 367,566  1 

0, 41 
 4
  12 
92373
 Rp8.910.925

dengan rumus yang sama diperoleh cadangan pada akhir tahun ketiga hingga akhir tahun kelima yang
dimiliki perusahaan asuransi jiwa.

I .V
23 2 2 23:5
12
 I 23 2 . P23:5 
(1 
i (12) 12
12
)  d 23 2
3 V23:5 
I 23 21
12

 92111 Rp8.910.925  92111 Rp 367,566  1 

0, 41 
 4
  12 
92068
 Rp13.926.235
Hasil perhitungan cadangan akhir tahun secara lebih lengkap ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1 Nilai cadangan menggunakan metode Fackler berdasarkan asumsi Constant Force
Tahun Besar Cadangan
0 0
1 Rp4.151.101
2 Rp8.910.959
3 Rp13.926.235
4 Rp24.792.104
5 Rp30.000.000
Pada Tabel 1 diketahui cadangan premi pada akhir tahun kelima yang diperoleh oleh perusahaan
asuransi jiwa dwiguna bagi peserta yang berusia x tahun dengan jangka waktu pembayaran selama n
tahun, maka cadangan premi untuk asuransi jiwa dwiguna seorang berusia 23 tahun dengan jangka
 Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna....
349

waktu pembayaran 5 tahun, sebesar Rp4.151.101,- pada akhir tahun pertama dan seterusnya hingga
akhir tahun ke lima yaitu sebesar Rp30.000.000,-.
Tabel 2 Nilai cadangan menggunakan metode Fackler berdasarkan asumsi Constant Force dengan
kondisi tingkat suku bunga yang bervariasi (4%, 5%, dan 6%)
Umur 23 tahun
Jenis Cadangan Suku Bunga
kelamin Tahun
ke- 4.00% 5.00% 6.00%
0 0 0 0
1 Rp4,255,337 Rp4,151,101 Rp4,049,387
Laki-laki 2 Rp9,090,144 Rp8,910,959 Rp8,735,017
3 Rp14,135,886 Rp13,926,235 Rp13,719,092
4 Rp24,910,919 Rp24,792,104 Rp24,673,294
5 Rp30,000,000 Rp30,000,000 Rp30,000,000
0 0 0 0
1 Rp4,239,518 Rp4,135,247 Rp4,033,497
Perempuan 2 Rp9,051,833 Rp8,872,474 Rp8,696,356
3 Rp14,070,665 Rp13,860,479 Rp13,652,793
4 Rp24,774,108 Rp24,652,996 Rp24,531,844
5 Rp30,000,000 Rp30,000,000 Rp30,000,000

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa jika suku bunga semakin tinggi maka nilai cadangan akan
semakin murah, hal ini dikarenakan tingkat suku bunga merupakan variabel dari fungsi diskonto.
Semakin besar tingkat suku bunga, maka semakin kecil nilai dari fungsi diskonto sehingga membuat
nilai cadangan akan semakin kecil. Sedangkan cadangan untuk jenis kelamin laki-laki lebih mahal
dibandingkan dengan perempuan, hal ini dikarenakan usia harapan hidup laki-laki lebih rendah daripada
perempuan, sehingga peluang kematian laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan penyebabnya dilihat
dari beberapa faktor baik itu pekerjaan, jenis penyakit maupun gaya hidup. Oleh karena itu, nilai
cadangan yang harus dibayarkan tertanggung laki-laki lebih mahal daripada cadangan premi untuk
tertanggung perempuan.
Tabel 3 Nilai cadangan menggunakan metode Fackler berdasarkan asumsi Constant Force dengan
kondisi tingkat usia yang berbeda (23, 30 dan 35 tahun)
Umur 23 Tahun Umur 30 Tahun Umur 35 Tahun
Jenis
Cadangan Suku Bunga
kelamin
Tahun ke- 5.00% 5.00% 5.00%
0 0 0 0
1 Rp4,151,101 Rp4,181,888 Rp4,218,889
2 Rp8,910,959 Rp8,987,229 Rp9,077,770
Laki-laki
3 Rp13,926,235 Rp14,063,755 Rp14,227,001
4 Rp24,792,104 Rp25,109,474 Rp25,506,519
5 Rp30,000,000 Rp30,000,000 Rp30,000,000
0 0 0 0
1 Rp4,135,247 Rp4,160,739 Rp4,187,449
2 Rp8,872,474 Rp8,935,157 Rp9,000,825
Perempuan 3 Rp13,860,479 Rp13,970,646 Rp14,088,548
4 Rp24,652,996 Rp24,898,282 Rp25,171,339
5 Rp30,000,000 Rp30,000,000 Rp30,000,000

Pada Tabel 3 diketahui semakin tinggi usia maka semakin mahal nilai cadangan, hal ini dikarenakan
setiap orang yang bertambah usia maka nilai harapan hidupnya akan berkurang, jika usia harapan hidup
berkurang, maka premi asuransi yang harus dibayarkan akan menjadi lebih mahal karena kemungkinan
350 R. NURSARIYANI, S.W. RIZKI, H. PERDANA

orang itu meninggal dunia menjadi semakin besar, dengan kata lain semakin tua umur seseorang
semakin mahal cadangan premi yang harus di tanggung orang tersebut disebabkan peluang kematian
yang lebih besar.

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besarnya cadangan premi pada asuransi jiwa
dwiguna, menggunakan metode Fackler berdasarkan asumsi Constant Force yaitu pada cadangan tahun
pertama sebesar Rp.4.151.101,-. Adapun nilai cadangan yang dihasilkan untuk bulan pertama pada
tahun pertama sebesar Rp.368.076,-, dan semakin meningkat setiap bulannya maupun setiap tahunnya
selama masa pertanggungan. Sehingga pada masa pertanggungan berakhir perusahaan asuransi telah
siap untuk memberikan santunan sebesar yang dijanjikan kepada pemegang polis asuransi.

DAFTAR PUSTAKA
[1]. Sembiring, R.k. Buku Materi Pokok Asuransi I. Cetakan Keempat. Jakarta: Universitas Terbuka.
2014.
[2]. Salim, A. Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta : PT Grafindo Persada. 2007.
[3]. Mashitah, I., Satyahadewi, N., dan Mara, M.N., Penentuan Cadangan Menggunakan Metode
Fackler pada Aauransi Jiwa Dwiguna. BIMASTER. 2013. Volume 02 No 2:115-120.
[4]. Zahra, Nadhira. Perhitugan Modifikasi Cadangan Premi pada Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Menggunakan Metode Fackler. Malang: Universitas Brawijaya. 2014.
[5]. Sembiring, R. K. Buku Materi Pokok Asuransi I. Jakarta: Universitas Terbuka. 1986.
[6]. Effendie, A. R. Matematika Aktuaria Dengan Software R. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press. 2015.
[7]. Futami, T. Matematika Asuransi Jiwa Bagian I. Tokyo:Incorporated Foundation; 1993.
[8]. Bowers, N. L. Gerber, H. U. Hickman, J. C. Jones, D. A. dan Nesbitt, C. J., 1997. Actuarial
Mathematics. 2nded. Schaumbung: The Society of Actuaries.

RATNA NURSARIYANI : Jurusan Matematika FMIPA Untan, Pontianak

nursariyani_ratna98@student.untan.ac.id
SETYO WIRA RIZKI : Jurusan Matematika FMIPA Untan, Pontianak
setyo.wirarizki@math.untan.ac.id
HENDRA PERDANA : Jurusan Matematika FMIPA Untan, Pontianak
hendra.perdana@math.untan.ac.id