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  • RNE Cours Chapitre 1

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    Résolution numérique Equations différentielles ordinaires (EDO) M. Berrada, A. Fassi Fihri and M. El Ossmani Ecole Navonale Supérieure des Ars et MéUers de Meknds Septembre 2020 Sommaire @ Introduction @ Réduction a lordre 1 @ Probleme de Cauchy @ Schémas numériques a un pas © Méthode d’Euler © Analyse de la méthode d'Euler @ Schéma de Heun © Schémas de Runge-Kutta @ Schémas numériques a pas liés @ Principe général ‘© Méthodes d'ADAMS-BASHFORTH © Méthodes d'ADAMS-MOULTON Ristoon nani Introduction Soit u + [t, T]-+R™ une fonction donnée © Pour m= 1, la dérivée de u au point ¢ € [to, T] est donnée par UC) = Ble) = fig AH (loysquele existe) © Pour m-> 1, alors w= (u1,-°> Ui) eu! = (uh ty) © La nl" désivée est un ee Dy ev tu ae a Equation différentielle ordinaire Une équation différentielle ordinaire (EDO) d'ordre n, est une relation entre une variable t, une [to, T] CR + R™ et ses dérivées jusqu’a l'ordre n sud a) Rlston nani fonction inconnue u(t) Sipeane 203/68 Introduction Une équation normale d'ordre m est une équation différentielle ordinaire de la forme =F (tue uD) La forme la plus simple (EDO d’ordre 1) qui sera considérée par la suite, Réduction a l'ordre 1 © Leéquation ul”) = F(e, usu» ul) devient 2! = F(e,2(t) En effet, on effectue un changement d’inconnue, ee ee On obtient ay 1 gz =F (tz) a a avecz=| 7 | ec r(.y=] ? 2 F(t, 21, 22550 20) Ristoon nani Réduction 4 l'ordre 1 © EDO linéaire = ao(t)u + a:(¢)u’ +----+an(t)ul”) — b(t) , dite homogane si b(t) — 0 Exemple: uu + v= t+ L EDO linéaire dordre 2 On a alors u” =u’ — w+ £41, On pose z(t) = u(t), za(t) = u(t) et on écrit {2 yen OPO= AOA) avec 7 = ( 2 ) et F(t,2(9) = ( z(t) ). a(t) — a(t) +t +1, (28) °C. G8)- (Cd) Alston nani Forme matricielle Réduction 4 l'ordre 1 © EDO non linéaire : Exemple : 6”(t) = —£sin8(t) EDO non linéaire d’ordre 2 (Counsor ce perate) On pose z(t) = 6(¢) et z2(t) = 4"(t), on obtient 2(t) = a(t) “ { B= 20, co, 22> Flee) avec 2(t) = (213) et F(t,2(t)) = (2209) Réstiion namie Probléme de Cauchy Un probléme de Cauchy est un probléme qui s'écrit sous la forme du Fatty) te lt u(to) = uo oll uw ER et F : [to, T]x R™ +R” © La forme intégrale du probléme de Cauchy u(t) = wt [As u(s))ds @ Si f est continue, alors la solution u est de classe C! Rishon namie Théoréme de Cauchy-Lipschitz On dit que la fonction f(t, u) est lipschitzienne par rapport 3 u uniformement en t siil existe L > 0 telle que Vax ER”, Ve € [to Th, |If(t,x) — F(t,x°)|] < Lx — 2°) La constante L est dite constante de Lipschitz de F Sick keen eens Si la fonction f vérifie les deux hypotheses @ fF est continue sur [to, T] x R™; @ F est lipschitzienne par rapport u uniformement en t Alors le probléme de Cauchy admet une solution unique de classe C1. Rion nuiwe Spee Bae 98 Schéma numériques a un pas © On choisit une grille de discrétisation de I"intervalle [to, T] ty = to + nh, OS n< Net h= typi — ty = © Le but est d’approcher la solution u aux p © On intagre la forme différentielle entre deux points successifS ty et tps [odleyds= [°° f(s, u(s))ds => u( trea) uta) fF, u(s))ds © La forme générale d'un schéma & un pas (ou 8 pas séparé) Uns = Un + HO(En, tn A) (*) ol © ne dépend que de f et est appelée fonction incrément un @ Le choix de la fonction incrément ® détermine le schéma motored | SE Po ein a a Ornen (ENSAW | TST Sent 3000 10 Schémas 4 un pas Schémas ¢'Euler © Le schéma d’Euler explicite Ona Hiner) = an) * f* MUs.us)i donc (tpn) Ulta) + AFC to, u(te)) On obtient le schéma explicite suivant Uns = Un + bf (lms tn), OS < NY, wy donnée ol h = thya — th est le pas. Exemple : f(t, u) = aw alors uns1 = up(1 + ah) BE | Bese ab a nye Schémas a un pas Schémas Euler © Le schéma d’Euler implicite Ona a utr) = Ulta) + [ F(s,u(s))ds done u(tnt) = 4(te) + AF (Ena a(trer)) ten On obtient le seéma implicite suivant Unvt = Un + AF (Eat, Unt), Up donnée Exemple : f(t,u) = au alors Ups = py = Rison nae Schémas a un pas ‘Schémas d’Euler @ Le schéma de Cranck-Nicholson semi-implicite Ona ator) =u) [ Hs.us)i done utosa) = u(t) + BOF tosns wl taes)) + baa ta)) On obtient le scéma semi-implicite suivant Fito» Un) + FUtneas Unt) in = Un > 1, tp donnée Exemple : f(¢,u) = au alors unit = FSR up Schémas 4 un pas Schémas ¢'Euler @ Le schéma d’Euler modifié (dit aussi du point milieu) Ona o (test) = u(ts) + f(s, u(s))ds done U(ty42) = u(t) + F(t +4, uty ~ $)) et uty (tn) + $F (ta, ult) te tea tog On obtient le schéma suivant d’Euler modifié suivant hp ‘ Une = Unt AE (ta + 35 Un ~ ZF tm: Un), uo donnée Analyse des méthodes 4 un pas @ Le but est que Iécart entre la solution exacte et la solution approchée n= Ulta) = Un, = 0,0 soit petit pour f assez petit. (convergence) @ La solution exacte u(ta.1) est généralement n'est pas connue @ On introduit us, solution de oa) Upon = Ute) + hd (Eos Ute); ) @ Letreur emir = (U(to+1) ~ Yaar) + (Uper ~ Yast) @ L’écart ¢y:1 — ultns1) — uz,, est évalué par développement limité (consistance) © L'gcart uj — unas représente la propagation de ty 3 tyes de letreur accumu (stabilté) te net p- De Alston nani zon 8/8 Analyse des méthodes a un pas Consistance et ordre Lierreur de consistance du schéma (*) 8 linstant tys1 est définie par wena) MCE) 4, u(t), A) u(tes1) = u(t) + (te, ute), A) + Arnsa(h) L'erreur de consistance globale 1(P) = gerne Irasx(A)| = 0 © Le schéma (*) est alors consistant si on a lim |r(h)| = 0 © Hest d'ordre p si [r(h)| < Ch” (schéma p-consistant). ation mami Analyse des méthodes 4 un pas Consistance et ordre Définition de la consistance indépendamment des points de la discrétisation Le schéma (*) est dit consistant si vu € C1, Ve € [a, 6], erreur de consistance ree yn) = =H ~ o(t, u(t), h) tends vers 0 lorsque h tends vers 0, oven u(t +h) = u(t) + hot, u(t), A) + AR(t, uA) Le schéma (*) est consistant d'ordre p > 0 si | R(t,u, h)|| < CCA)? ‘On remarque que T»s1(h) — R(ty, uh) um Ristoon nani peamine 202017198 Analyse des méthodes 4 un pas Consistance et ordre Pour déterminer la consistance et l'ordre d'un schéma, nous utilisons la formule de Taylor. ocekae Supposons u de classe CP([a, b)), alors Ve « [2,6] et Vh ¢ R tels que t+ < [2,6] ona u(t -+ A) = u(t) + Aul(t) ++ + Lule) + O(nert) ‘On peut écrire aussi u(t) = u(t +A) = hul(t +h) +--+ Bole + A) + O(n) Exemple: @ u(t +h) = ult) + fu'(t) = Of4?) (pour ue C2) @ u(t) = ult +A) — hu'(t + A) + O(F?) (pour we C1) @ oft +h) = u(t) + O(H') (pour ue ©) Alston nau Consistance des schémas d’Euler explicite et implicite © Le schéma d’Euler explicite est consistant d'ordre 1 L’erreur de consistance : R(t, u,h) = “S*8-al8) _ ¢(¢, u(e)) u(t) = u(t) + hul(t) + OCF) = u(t) + Af(t, u(t)) + O(H) R(t, u,h) = MetA—wle) — Fe, u(t) = OCA) © Le schéma d’Euler implicite est consistant d'ordre 1 erreur de troncature > R(t, u, h) = ME*AIWE) _ F(t + fh, u(t + A)) u(t) = u(t-+h) — hul(t + A) + OCH?) = ult+h)—Af(e+ hy u(t + h)) + OCH?) R(t,u,h) = MEM) — F(t +h, u(t + A) = O(h) oars 2000 9/09 Consistance du schéma semi-implicite @ Le schéma de Cranck Nicholson est consistant d’ordre 2 Lierreur de troncature > R(t, u,h) = SetAw) _ Flepnaternyer(eu(s) u(t +h) = u(t) + hu'(t) + Bu'"(t) + O49) et u(t $A) = u(t) 4 h(t 1A) Su%(t 4 A) 1 O(n?) Alors u(t+h) = u(t) + (u(t) +ul(t+h))+ (u(t) —ul(t+h)) + OCF) = u(t) + $(F(e, u(t) + F(t + A, u(t + A))) + OCH) Au final R(¢, a, A) = O(H?) Rishon namie ering 2020 20/08 Consistance du schéma d'Euler modifié © Le schéma d’Euler modifié est consistant d'ordre 2 erreur de troncature R(t, u,h) = “4=w Fr 4 8, u(t) + $(u(t), t)) u(t +h) = u(t + $)+ gul(e+ $+ Bult + $) + O(m) u(t) = u(e+$) — Su(e+ 9) + Zut(e+ 4) + O(h8) done u(t +h) = u(t) + hu'(t + $) + O(A?) = u(t) + Af(t + 4, ule + $)) + OK) Et u(t + $) = u(t) + $u'(e) + O(H2) = ult) + $4(t, u(t) + OCF?) donc u(t +A) = u(t) + AF (t + $,u(t) + SF (u(t), | + O(K8) D'od R(t, u,h) = MEMO Fry 8 u(t) + SF(u(e), ¢)| = O(H?) amine 202921) 88 Consistance et ordre (astuce) La formule de Taylor donne HON AD Lys Haney s Hua) e+ veo + O(t,u,A) = 0(¢, u(t) 0) + noe, 4, opie 4,0) EO ue te alors, R(t,u, A) = (u(t) — O(¢,u ee “o- Ree, 4 o]+F Consistance et ordre (astuce) Le schéma est au moins d’ordre 1 (consistant) si (¢,4,0) = we) = F(t, u(e)) Le schéma est au moins d’ordre 2 side plus ae "(t) = i Fplt 0) = Be (t)= iG u(t) = Flare, u(t) + u'()avF(e, u(t))] =3 Tiat(e, u(t) + F(t, u(t))OvF(t, u(t))] Le schéma est au moins d'ordre 3 si de plus FEC 4,0) = Lue) = 1 eu 8 (e,u40) = $00) = 2S rte,ue) Le schéma est au moins - ‘ordre p si de plus Pe 1 eet u9 F(t, u(t). Lm raring 2020 23/08 Consistance et ordre (astuce) (© Montrer que le schéma semi-implicite est consistant d'ordre 2 On a O(¢, uh) = Methuen Meu) done (t, u,0) = F(t, u(t)) Et S(t, u,h) = F[def(t+ hy u(t +h) + ul(t+ A)dul(t + bh, u(t + A))] Alors $3(t, u,0) = } [ef(t, u(t)) + u'(t)Ouf(t, u(e))] Le schéma est alors consistant d'ordire 2. (© Montrer que le schéma d’Euler modifié est consistant dordre 2 Ona O(t,u,h) = f[t+ $, u(t) + 4f(¢, u(t))].done (t, u,0) = F(t, u(t)) Et $2(t,u,h) = def [t+ 4, u(t) + ZF(t, u(t))] + d4(t, u(t))autle + 4, u(t) + $¢(t, u(t))) Alors 22(t, u,0) — 3 [aeF(t, u(t) + F(t, u(t))auF(e, u(e))] Le schéma est alors consistant d'ordre 2. Um Stabilité Soient (Up) nc{o,..,1) Solution du schéma (*) et (Vq)nc(o,..,4) Solution du schéma perturbé Vn = Vn t+ HB (tn Vas h) + en Définition (Stabilité) Le schéma (*) est dit stable si na BX [Mn = Val SC (1s =v + >) tl) = Ceci signifie que le schéma est peu sensible aux erreurs (de méthode, de données, de troncature) soe ation mami Stabilité La stabilité d'un schéma est évaluée comme suit @ Introduire une perturbation a I'instant 1: tig = Up + en © Calculer l’évolution a Vinstant n+ 1: ensa lings = by + AO ty tn, h) Unga + Engr = Uy + En + HG tn Un + En: h) On utilise la formule de Taylor (ty, Un + Ens A) = (ty, Up, h) + €, 224d + O(e2) On aura a h (+ (tr, dns h) du enti = + hOCe Ristoon nani amine 2020 26/99 Stabilité Soit équation différentielle # = Au, u(0) = ua C1 Le schéma d’Euler explicite :qj1 = (1+ AA) Un Uns1 + Enp1 = (1+ AA)(Un + en) Enst =(1+AM)En Cl Le schéma d’Euler implicite :un41 = qh yun ens = gen (1 Le schéma de Crank Nicholson :Unj1 = +43uq - ee Ens = ree C La stabilité de ces schémas dépend de 2 et h. Alston nani peamine 2021/98 Convergence Définition (Convergence) Le schéma (*) est dit convergent si pour toute solution exacte u et toute solution approchée Up, on a lim max, Jen) = 0. ne one Un schéma numérique & un pas qui est stable et consistant est convergent. Supposons u < C?((a,b]). Alors la méthode d’Euler explicite est convergente, et on a la majoration de lerreur suivante ou M = maxecjasj|u"(t)| et L est la constante de Lipschitz. Drapes Lagrange, este & € [by ft] Hens) = wt) + Ate tad) = ECE aa Distr part ues =a + Att) sone ua) ~ tans = wa) ~ en + AFLG UC ta)) — FCC tll + BFE wl) 2 Ucicene tr esl le Atel + la MO EM » hu ok echt pep awe dh =F radia ee ies &. Ristoon nani peamine 2020 29/99 Consistance, Stabilité, Convergence Discrétisation ‘onsistance Résolutian Résolution? Stabilité Convergence Rison nae Sipunone 020 30/88 Schéma de Heun - schéma prédicteur/correcteur © On écrit fa forme intégrale sur [t, tm utnss) = atte) +f Feuteae Sltoe Unesl—~ Goes +fal/2| Alt Ug) a 2000/89 Schéma de Heun - schéma prédicteur/correcteur © Lintégrale [*" F(t, u(t) est approchée par la méthode des trapazes, on aura Unct = Ua +B (Atte) + Fn Uns) © Cette forme est implicite en uns qui sera approchée par pai grace au schéma d’Euler (schéma prédicteur) Prt = Un AF(Un, fn) Unga @ Le schéma de Heun (schéma correcteur) nen = a+ BPs) + Fen da fd) @ La fonction incrément dans ce cas est SPC) + Altesstm= hfe t))) SDE a oltu Rishon namie Sepunone 020 32/99 Schémas de Runge-Kutta (Principe général) © On introduit q points intermédiaires dans Fintervalle [ty tea] te = ty bayh, ay € [0,1], i= 1, 1 © On écrit la forme intégrate sur [t, tn] (tai) = u(t of F(t, woe =a f° F [ty + sh, u(t ~sh)] ds = Ho) AZ outs (teu) Yana © La forme intégrale sur i tail (trea) = ea-af Fltpt sh, ult, + 5A) ds s ole) «BY AF ty u(t] Dw =1 uty) + i [asta saa anne 2029 38/88 Schémas de Runge-Kutta (Principe général) En résumé, les méthodes de Runge-Kutta de rang q s'écrit a Uper = Unt AY wik; ol 271 «; = 1 et les fonctions kj sont définies par { Ka( tn, Un) F (tp, Un) Ki(tn te) = fh (1 u(t) + a's ayf [ty il) LVi>2 e Les poids wy, et les coefficients a et ay sont & choisir de tel sort & assurer la consistance. un iz Perce, Fo Fi Overs (SAM) | aR Setar 2020 Schémas de Runge-Kutta (tableau de Butcher) @ On résume la méthode de Runge Kutta par le tableau de Butcher wr | #2 Wy Wy © La méthode de Runge-Kutta est consistante si a Say =a, pour i A sa rive 2000 38/08 Schéma de Runge-Kutta d’ordre 2 (RK2) @ Pour un schéma RK2, on écrit Una = Un + h{wrks + wake) F (tay Un) F (ty + e2h, Un + aaahF (to, Un) {fe © On ay + uy = 1 et wag = nap, = 9 (Formule de Taylor) Sree ata ttn) on ah ae 034486 i Bloat) ~ wae a) onc) “pas whe sh dap le dévelonpement de Ter te 8) = ot) +e et)} = EHC tn) + O00) 6) +B ot) + DF a) + A UB te) + U0 . Den pr iemeston cn voce alan © MMe +008) un Schéma de Runge-Kutta d’ordre 2 (RK2) © En posant A = ws, pour le schéma RK2, on obtient (tush) = (1 A}F(t,u) 4a (« + fut Arlt) @ Le tableau de Butcher aE 5 particulers O serie eter meatie: A= 1, os ec8) F(t Sia MA) hatte . b= let Fount 2h) ni = ont ort Q Schema de teu: A$, ofeach) Mavruenssiriony { by = Ata ua f= Megat + Ma) aha oem stoves) OH oo Schéma de Runge-Kutta d’ordre 3 (RK3) Un schéma de Runge-Kutta d'ordre 3 s'écrit T Une = Un + E(k, + Aka + ks) ou ky = F (ty, Un) {fs = F (t+ $,un+ 4h) ky = (ty +h, Up — hky + 2hky) i 1 Le tableau de Butcher de RK3 i[-1 2 1/6 [2/3 1/6 Schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 (RK4) Le schéma classique de Runge-Kutta d'ordre 4 s'écrit ot F (tn, Un) = F(tr~S,u,+ $k F (ta > $,Un + the F (ta + hy Un + hks) Pres Fant Fit coven EMSA) | Risin naive 0 39/8 Schémas numériques 4 pas liés Principe général @ Dans un schéma & un pas (ou pas séparg), le terme uni dépend explicitement uniquement du terme Up @ Pour les méthodes multi-pas (ou & pas liés), le terme un.1 dépend de plusieurs valeurs précédentes de la solution (th, ux), k 0) est telle que Vn > p, le terme uni1 dépend directement de upp, mais d'aucun termes us tel que k 0) sont définies par 2 ain j + bY? bify + Ab faa, = PLP + ie les coefficients aj, b; caractérisent le schéma (on suppose que a, #0 ou by #0) © Up est donné, Mais les ux, k —1,--- ,p doivent étre initialisées (par exemple par une méthode & un pas) © Si by = 0 le schéma est explicite. Sinon, le schéma est implicite, il est nécessaire, dans ce cas, de résoudre un probléme de point fixe ou d’utiliser une technique de prédiction-correction um Rison nae Sipunone 200 62/99 Schémas numériques 4 pas liés Méthodes d'ADAMS-BASHFORTH @ La forme générale des méthodes d’ADAMS-BASHFORTH 8 p+ 1 pas est Uns = Un + ASO Bil @ Les 6 sont choisis de sorte que l'ordre de la méthode soit maximal eet, | & Perce, Fo Fi Ovens (SAM) aR Setar 2020 Schémas numériques 4 pas liés Méthodes d ADAMS-BASHFORTH © La Forme iterate entre et tas sony mains [ reaene © Lise es apache (ot) don interop un alr iteration (a xp (5 sever stony satin Lape © Linegrate et cake snaiytquement © Pour p= 0 (Loot) =f). on retouve le schma 4 un pas Euler excite 6 | voces [atta me um © Pour p= 1, 2643, on retoune les schémas ADAMS. BASHFORTH 42.2.4 pas especvement, Siesta Sositehs naka aaa rvs 2000 09 Schémas numériques & pas liés Méthodes dADAMS-BASHFORTH (© Méthode d'ADAMS-BASHFORTH 8 2 pas * vet = Un Bh foo Yn = Unt 5 (3 a) © Méthode d'ADAMS-BASHFORTH 3 3 pas h Unit = Un + 5 (23s — 16ho2 + 5fo-2) (© Méthode d'ADAMS-BASHFORTH 8 4 pas oo + h Uns = Un + 55 (85hn ~ 59fp-1 ~ 37 ha-2 ~ Mp3) Sm. 4 © Ces schémas sont explictes et leur ordre correspond au nombre de pas © aftatud | secmne Schémas numériques 4 pas liés Méthodes d ADAMS-MOULTON @ La forme générale des méthodes d’ADAMS-MOULTON 8 p+ 1 pas . Uns = Un +S Bifpsr—iy avec Bo #0 6 @ La fonction F(t, u(t)) est approchée, dans ce cas, par un polynéme d’interpolation (L7,) aux points (ty+1—iJo

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